система выявленных математических и статистических закономерностей, регламентирующих взаимоотношения между страховщиком и страхователями; отражают механизм образования и расходования страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, связанных с продолжительностью жизни населения. Р.а. строятся на определении вероятности страхового случая в зависимости от возраста застрахованного.
Неполное определение ↓
Расчеты Актуарные
система математических и статистических расчетов, устанавливающих взаимосвязь между страховщиком и страхователем.Они отображают в математическом виде механизм образования и расходования страхового фонда в различных страховых операциях. Применяются во всех видах страхования при расчете распределения годовых поступлений, тарифов по всем видам страхования, при расчете эффективности страховой операции.Отличное определение
Неполное определение ↓
РАСЧЕТ, АКТУАРНЫЙ
система математических и статистических закономерностей, регламентирующих взаимоотношения между страховщиком и страхователем. Отражает в виде математических формул механизм образования и расходования страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, связанных с продолжительностью жизни населения, то есть в страховании жизни и пенсии. А.р. строятся на определении вероятности страхового случая в зависимости от возраста застрахованного. При расширенном толковании к А.р. относят расчеты тарифов по любому виду страхования, включая страхование на случай инвалидности, страхование имущества. С помощью А.р. определяется доля участия каждого страхователя в создании страхового фонда, то есть определяются размеры тарифных ставок.
Отличное определение
Неполное определение ↓
АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
система математических и статистических закономерностей, устанавливающих взаимоотношения между страховщиком и страхователем. Они отражают в виде математических формул механизм образования и расходования страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, связанных с продолжительностью жизни населения. К ним также относят расчеты тарифов по любому виду страхования, включая страхование от несчастных случаев, имущества, трудоспособности. Методология актуарных расчетов использует теорию вероятностей, данные демографии и долгосрочные статистические данные, финансовые исчисления. При помощи последних в тарифах учитывается доход, который получает страховщик от использования в качестве кредитных ресурсов аккумулированных взносов страхователей.
Отличное определение
Неполное определение ↓
АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
англ. actuarial calculations) – система математических и статистических правил, регламентирующих финансовые взаимоотношения между страховщиком и страхователем при различных условиях страхования. При страховании жизни все предполагаемые нетто-платежи страхователя и страховщика приводятся к моменту заключения договора и в сумме своей приравниваются.Достигается это путем совмещения в единой формуле всех ожидаемых платежей страхователя и страховщика, условно принимаемых в размере 1 р. каждый, нормы доходности страхования (процентной ставки) и вероятностей дожития и смерти страхователя, распределение к-рых характеризуется кривой Гомперца – Макегама. При страховании на дожитие имеет место равенство: С помощью этих равенств определяется нетто-ставка страховых взносов, необходимая для создания страхового фонда (теоретич. резерва взносов), производится редуцирование страховой суммы и расчет др. показателей. В качестве вспомогат. средства А.р. в страховании жизни используются таблицы коммутационных чисел. Применительно к иным видам страхования используются др. правила расчетов тарифных ставок и страховых резервов. В их основе лежат закономерности распределения страховых случаев, характеризуемые кривыми Лапласа, Пуассона и др., а также условие пропорц. зависимости суммы страхового резерва от продолжительности действия договора страхования. Это условие включено в спец. правила расчетов резервов технических для имущественных видов страхования.
Отличное определение
Неполное определение ↓
АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
Совокупность экономико-математических методов расчета тарифных ставок. Основаны на использовании Закона больших чисел отражают в виде математических формул механизм образования и расходования страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, связанных с продолжительностью жизни населения, т.е. в страховании жизни и пенсии. При расширенном толковании к А.р. относят расчеты тарифов по любому виду страхования, включая страхование на случай инвалидности, страхование имущества, имея в виду использование методов математической статистики в страховании. С помощью А.р. определяется доля участия каждого страхователя в создании страхового фонда, т.е. определяются размеры тарифных ставок.Методология А.р. основана на использовании теории вероятностей, демографии и долгосрочных финансовых исчислений. Теория вероятностей применяется потому, что размеры тарифной ставки в первую очередь зависят от степени вероятности страхового случая. Сведения по демографии нужны при расчетах для дифференциации тарифов в соответствии с возрастом застрахованных. При помощи методологии долгосрочных финансовых исчислений в тарифах учитывается тот доход, к-рый получает страховщик от использования в качестве кредитных ресурсов аккумулированных взносов страхователей.Страховым операциям присущ принцип эквивалентности, к-рый выражается в равенстве финансовых обязательств страховщика и страхователя. Прежде чем определить, какую сумму каждому из страхователей надлежит внести в общий страховой фонд, необходимо установить объем финансовых обязательств страховщика, или размер предстоящих выплат по договорам страхования.Договоры долгосрочного страхования жизни предусматривают выплаты в связи со смертью застрахованного или с дожитием до определенного срока. Для исчисления необходимых размеров страхового фонда страховщик должен располагать сведениями о том, сколько лиц из числа застрахованных может умереть в течение срока страхования и сколько из них доживет до окончания срока. Зная страховые суммы, легко исчислить суммы предстоящих выплат.На основе статистического наблюдения над смертностью населения исчисляются вероятности дожития и смерти для лиц разных возрастов и строятся таблицы смертности, к-рые характеризуют закономерность изменения под влиянием возраста численности определенной совокупности людей. Эти таблицы используются для расчета тарифных ставок по страхованию жизни и пенсии для лиц каждого конкретного возраста. При этом посредством долгосрочных финансовых вычислений ставки заранее занижаются на сумму того дохода, к-рый будет получен в виде ссудного процента на средства страховщика, используемые в качестве кредитных ресурсов.Помимо тарифных ставок, А.р. используются при построении резерва взносов по каждому договору страхования жизни, а также совокупного резерва взносов страховщика. Размеры подлежащих выплате выкупных, редуцированных страховых сумм, ссуд также определяются с помощью А.р. С их помощью производится перерасчет страховых взносов при изменении условий договоров страхования жизни.Основы теории А.р. как особой отрасли науки были заложены в XVII в. работами таких ученых, как Д.Граунт, Я.де Витт, Э.Галлей. В 1662 г. была опубликована работа английского ученого Д.Граунта "Естественные и политические наблюдения, сделанные над бюллетенями смертности". Он первый обработал данные о смертности людей и построил таблицы смертности. Почти одновременно с Д.Граунтом вопросы зависимости страхования жизни от смертности людей исследовал голландец Я.де Витт, написавший работу о тарифах по страхованию пожизненной ренты, где изложил метод исчисления страховых взносов в зависимости от возраста застрахованного и нормы роста денег. Дальнейшее развитие теория А.р. получила в работах английского ученого Э.Галлея. Он дал определение основных функций таблиц смертности, исчислил вероятности дожития и смерти, ввел понятие средней продолжительности жизни, исчислил тарифы по страхованию ренты. Предложенная Э. Галлеем форма таблицы смертности применяется до сих пор. На разработанную r им методику опираются современные приемы расчета тарифов по страхованию жизни и пенсии. Математик А.Муавр упростил А.р. К концу XVII - началу XVIII в. страхование жизни встало на научную основу. В XVIII в. большинство крупных математиков того времени: Л.Эйлер, Э.Дювильяр, Н.Фусс, С.Лакруа, В.Керсебум, А.Депарсье - разрабатывали теорию А.р. В настоящее время в теории А.р. применяются новейшие достижения математики и статистики. В частности, получившая широкое распространение в разных отраслях современной математики теория игр была разработана на основе страхования жизни, где впервые была использована для практических целей. В XIX в. первый международный конгресс актуариев ввел единообразную систему терминологии и обозначений.В нашей стране применяется методология А.р., выработанная мировой страховой практикой. Создан актуарно-финансовый центр, объединяющий специалистов-актуариев, которые составляют актуарные калькуляции по заказам заинтересованных страховых компаний.
Основаны на использовании Закона больших чисел отражают в виде математических формул механизм образования и расходования страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, связанных с продолжительностью жизни населения, т.е. в и пенсии. При расширенном толковании к А.р. относят расчеты тарифов по любому , включая страхование на случай инвалидности, имея в виду использование методов математической статистики в страховании. С помощью А.р. определяется доля участия каждого в создании , т.е. определяются размеры тарифных ставок.Методология А.р. основана на использовании теории вероятностей, демографии и долгосрочных финансовых исчислений. Теория вероятностей применяется потому, что размеры тарифной ставки в первую очередь зависят от степени вероятности . Сведения по демографии нужны при расчетах для дифференциации тарифов в соответствии с возрастом застрахованных. При помощи методологии долгосрочных финансовых исчислений в тарифах учитывается тот доход, к-рый получает страховщик от использования в качестве кредитных ресурсов аккумулированных взносов страхователей.Страховым операциям присущ принцип эквивалентности, к-рый выражается в равенстве финансовых обязательств страховщика и страхователя. Прежде чем определить, какую сумму каждому из страхователей надлежит внести в общий страховой фонд, необходимо установить объем финансовых обязательств страховщика, или размер предстоящих выплат по договорам страхования.Договоры долгосрочного страхования жизни предусматривают выплаты в связи со смертью застрахованного или с дожитием до определенного срока. Для исчисления необходимых размеров страхового фонда должен располагать сведениями о том, сколько лиц из числа застрахованных может умереть в течение срока страхования и сколько из них доживет до окончания срока. Зная , легко исчислить суммы предстоящих выплат.На основе статистического наблюдения над смертностью населения исчисляются вероятности дожития и смерти для лиц разных возрастов и строятся таблицы смертности, к-рые характеризуют закономерность изменения под влиянием возраста численности определенной совокупности людей. Эти таблицы используются для расчета тарифных ставок по страхованию жизни и пенсии для лиц каждого конкретного возраста. При этом посредством долгосрочных финансовых вычислений ставки заранее занижаются на сумму того дохода, к-рый будет получен в виде ссудного процента на средства страховщика, используемые в качестве кредитных ресурсов.Помимо тарифных ставок, А.р. используются при построении по каждому договору страхования жизни, а также совокупного резерва взносов страховщика. Размеры подлежащих выплате выкупных, редуцированных страховых сумм, ссуд также определяются с помощью А.р. С их помощью производится перерасчет страховых взносов при изменении условий договоров страхования жизни.Основы теории А.р. как особой отрасли науки были заложены в XVII в. работами таких ученых, как Д.Граунт, Я.де Витт, Э.Галлей. В 1662 г. была опубликована работа английского ученого Д.Граунта "Естественные и политические наблюдения, сделанные над бюллетенями смертности". Он первый обработал данные о смертности людей и построил таблицы смертности. Почти одновременно с Д.Граунтом вопросы зависимости страхования жизни от смертности людей исследовал голландец Я.де Витт, написавший работу о тарифах по страхованию пожизненной ренты, где изложил метод исчисления страховых взносов в зависимости от возраста застрахованного и нормы роста денег. Дальнейшее развитие теория А.р. получила в работах английского ученого Э.Галлея. Он дал определение основных функций таблиц смертности, исчислил вероятности дожития и смерти, ввел понятие средней продолжительности жизни, исчислил тарифы по страхованию ренты. Предложенная Э. Галлеем форма таблицы смертности применяется до сих пор. На разработанную r им методику опираются современные приемы расчета тарифов по страхованию жизни и пенсии. Математик А.Муавр упростил А.р. К концу XVII - началу XVIII в. страхование жизни встало на научную основу. В XVIII в. большинство крупных математиков того времени: Л.Эйлер, Э.Дювильяр, Н.Фусс, С.Лакруа, В.Керсебум, А.Депарсье - разрабатывали теорию А.р. В настоящее время в теории А.р. применяются новейшие достижения математики и статистики. В частности, получившая широкое распространение в разных отраслях современной математики теория игр была разработана на основе страхования жизни, где впервые была использована для практических целей. В XIX в. первый международный конгресс актуариев ввел единообразную систему терминологии и обозначений.В нашей стране применяется методология А.р., выработанная мировой страховой практикой. Создан актуарно-финансовый центр, объединяющий специалистов-актуариев, которые составляют актуарные калькуляции по заказам заинтересованных страховых компаний.
Пример 28
Определите размер единовременной нетто-ставки страхователя, заключившего договор в возрасте 42 года сроком на 5 лет. Страховщик использует норму доходности 5%.
Решение.
Для расчета единовременной нетто-ставки необходимо рассчитать вероятность дожития до 47 лет. Нетто-ставка определяется по формуле:
ВНИМАНИЕ! Для расчета вероятности дожития необходимо воспользоваться данными таблицы смертности. (См.Приложение «Таблица коммутационных чисел»).
В нашем примере используется норма доходности 5%, для которой рассчитана таблица коммутационных чисел. Потому единовременную нетто-ставку можно рассчитать с использованием формул коммутационных чисел.
Таким образом, страхователь в возрасте 42 лет заключает договор страхования на дожитие, чтобы в возрасте 47 лет получить 1 д.е. Размер единовременной нетто-ставки (без нагрузки) составляет 0,74 д.е. Если бы договор заключался на сумму, например 10000 руб., то размер единовременной нетто-премии составил бы 7400 руб.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Поясните экономический смысл нетто-ставки в страховании жизни. Почему для расчета нетто-ставки используется принцип дисконтирования?
2. В каких случаях используются таблицы коммутационных чисел для расчета нетто-ставки?
3.Дайте определение нормы доходности в страховании жизни. Как устанавливается норма доходности?
4.Почему в актуарных расчетах используется математика для условных рент?
ЗАДАЧИ
1.Определить размер единовременной премиистрахователя, имеющего возраст 42 года, если при дожитии до 45 лет он должен получить от страховщика 1 д.е. Норму доходности считать равной 5%.
2. Возраст страхователя на момент заключения договора 43 года. При дожитии до 47 лет он должен получить от страховщика 200 д.е. Какую сумму должен внести страхователь. Норму доходности считать равной 6%.
3. Возраст страхователя на момент заключения договора 41 год. При дожитии до 46 лет страхователь должен получить от страховщика 500 д.е. Какую сумму должен внести страховщик. Норму доходности считать равной 3%.
7. Определить размер годовой нетто-премии для лица в возрасте 42 лет при временном страховании на случай смерти сроком на 4 года. Норма доходности - 5%.
8. Определить размер нетто-ставки для лица в возрасте 43 лет при временном страховании на случай смерти сроком на 3 года. Норма доходности - 5%.
Похожая информация:
- I. В саду Эдемском было два дерева, одно - дерево жизни, другое - дерево познания добра и зла, и это означает, что человеку дана свобода выбора в духовных вопросах.
Актуарный
акту"арный
Русский орфографический словарь. / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - М.: "Азбуковник" . В. В. Лопатин (ответственный редактор), Б. З. Букчина, Н. А. Еськова и др. . 1999 .
Смотреть что такое "актуарный" в других словарях:
Актуарный Риск - См. Риск актуарный Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
Актуарный дефицит - превышение актуарной стоимости обязательств над актуарной стоимостью активов фонда;... Источник: Федеральный закон от 07.05.1998 N 75 ФЗ (ред. от 03.12.2011) О негосударственных пенсионных фондах (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012) … Официальная терминология
АКТУАРНЫЙ РИСК - Страховой риск, покрываемый страховой компанией в обмен на уплату страховой премии. А.р. рассчитывается с помощью актуарной калькуляции. В наиболее общей форме А.р. есть математическое ожидание страхового случая (исходя из накопленных,… … Экономика и страхование: Энциклопедический словарь
Риск Актуарный - англ. actuarial risk математическое ожидание страхового случая, рассчитываемое по статистическим материалам за ряд лет. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
расчет актуарный Справочник технического переводчика
РАСЧЕТ, АКТУАРНЫЙ - система математических и статистических закономерностей, регламентирующих взаимоотношения между страховщиком и страхователем. Отражает в виде математических формул механизм образования и расходования страхового фонда в долгосрочных страховых… … Большой бухгалтерский словарь
РАСЧЕТ, АКТУАРНЫЙ - система математических и статистических закономерностей, регламентирующих взаимоотношения между страховщиком и страхователем. Отражает в виде математических формул механизм образования и расходования страхового фонда в долгосрочных страховых… …
РИСК, АКТУАРНЫЙ - применяемый в актуарных расчетах вероятностный, статистический риск, покрываемый страховой компанией в обмен на уплату определенной страховой премии … Большой экономический словарь
Канадская пенсионная программа - (англ. Canada Pension Plan, CPP) программа социального страхования, предусматривающая взносы в специальный фонд и выплаты из него, зависящие от доходов получателя. Является одной из двух важнейших составляющих государственной системы… … Википедия
Стоимость человеческой жизни - Стоимость человеческой жизни это условная расчётная экономическая величина, для определения которой применяются различные методики и показатели. «Стоимость человеческой жизни» или «стоимость среднестатистической жизни» условна потому,… … Википедия
Книги
- Страхование. Экономика, организация, управление. В 2 томах. Том 1 , . Учебник является базовым для подготовки магистров по программам, предполагающим обучение по вопросам экономики, организации и управления страховой деятельностью. В то же время он отвечает… Купить за 630 руб
- Актуарный учет и использование его данных для управления , А. И. Шигаев. Подробно рассматривается концепция принципиально новой системы актуарного учета, в том числе его назначение, цели, принципы, объекты и балансовые уравнения. Раскрыты особенности построения и…
