При торговле на валютном рынке Форекс существует важное правило: чтобы торговать с прибылью, необходимо всегда быть в меньшинстве. Это значит, что нельзя быть частью рыночной толпы – наоборот, надо всегда идти вместе с «акулами» этого рынка.
Толпа всегда проигрывает. Учитывая это, и был создан индикатор настроений рынка Форекс. В его основе лежит учет фактического (а не тикового) объема торговли, при этом можно видеть, какие объемы вкладываются в покупку валюты, а какие в ее продажу. Например, на рынке уже явно обозначилась смена медвежьего тренда бычьим. К этому времени инсайдеры (люди, владеющие инсайдерской информацией) уже вошли в рынок в момент перелома, следом вошли опытные трейдеры, сумевшие по первым признакам определить смену тренда. Когда трендовое движение подхватывается толпой, оно уже прошло до половины своего хода, а то и больше. В этот момент соотношение продавцов и покупателей находится примерно в пропорции 50:50. Но чем выше забирается цена, тем меньше остается продавцов и тем больше становится покупателей, соотношение становится примерно 30:70.
Входить в рынок сейчас уже поздно, это делает только неопытная часть трейдеров. В конце концов, соотношение достигает планки 20:80. Это тот момент, когда инсайдеры закрывают свои сделки на buy и открываются на sell. Таким образом, они вновь становятся меньшинством. Следом, уловив момент перелома, фиксируют прибыль опытные трейдеры. Тренд разворачивается, постепенно в него вливается основная масса трейдеров и цикл повторяется.
Легко понять, что на Форекс индикатор настроений оказывается очень ценным инструментом. С его помощью можно видеть, что происходит на рынке, это дает возможность вовремя открывать и закрывать сделки. Но если вас заинтересовал индикатор настроений рынка Форекс, скачать его в сети вы, скорее всего, не сможете. Почему? Потому что такой индикатор, как уже было сказано выше, работает на реальных объемах, а не тиковых, в терминале MT 4 такой информации просто нет.
Но выход из ситуации есть – например, можно воспользоваться индикаторами, предлагаемыми форекс брокерами (только достаточно крупными, потому что они показывают статистику по счетам своих клиентов, и очень важно, что таких счетов было как можно больше).
Одним из лучших варинатов является индикатор настроений рынка Форекс от компании Альпари (это реальные данные, которые обновляются каждые 5 минут):
Давайте рассмотрим, как мы можем его использовать. Посмотрите на скриншот ситуации по EURUSD:
Верхние две полосы показывают ситуацию по открытым позициям (зеленым цветом показываются покупки, а оранжевым - продажи), т.е. 30% сделок открыты на покупку, а 70% - на продажу. Внизу показывается соотношение объемов - в нашем примере 34% от всего объема по этой валютной паре приходится на покупки и 66% - на продажи.
Добрый день, друзья трейдеры!
Тема сегодняшней статьи будет посвящена одному из информативных индикаторов фундаментального анализа на валютном рынке, а именно — индикатор настроения. Основные пункты, которые мы разберем ниже:
- Что это за инструменты и как они формируются?
- Какие брокеры и сервисы предоставляют индикаторы настроений в режиме онлайн?
- Что показывают значение данных инструментов и как их правильно использовать в трейдинге?
В целом же, индикатор настроений рынка – это показатель скупаемости валют, т.е. он показывает силу разных валют по отношению друг к другу, какая валюта в данный момент времени скупается участниками рынка, а от какой трейдеры избавляются.
Опытные спекулянты знают, что для того, что бы заработать нужно, быть в меньшинстве, тогда есть, у кого «отбирать деньги». В этом случае, отлично отрабатывается закон Форекс, который звучит достаточно просто: «Рынок идет против большинства». Если же Вы торгуете на Форекс, Вы с этим согласитесь.
Где смотреть показатели от индикатора настроений?
У разных брокерских компаний и диллинговых центров, инструмент настроения работает по разному алгоритму, однако существенной разницы в показателях разных версий нет. Разница связанна с тем, что результаты работы индикатора настроений рынка могут показываться на разных временных графиках (т.е. таймфреймах, более подробно о них читайте ).
Существенным недостатком индикатора настроений на рынке Форекс, является, то, что он показывает лишь поверхностную информацию, а фундаментальный фактор отражается в нем, когда рынок уже отыграл важную новость.
Поэтому, конечно же, не стоит слепо доверять графику настроений рынка, ведь он служит лишь подтверждением или опровержением для входа в позицию. То есть, конечно, следует доверять своей торговой системе, но индикатор настроений может дать вам дополнительный сигнал и соответственно четкую точку для входа.
Теперь давайте рассмотрим один из индикаторов настроений рынка, для примера, на сайте форекс брокера Aforex .
Как интерпретировать показатели индикатора настроений? Итак, здесь все достаточно просто. Возьмем для примера валютный инструмент USD\CHF. Как видим, 77% участников трейдинга активно скупают доллары за швейцарские франки (так сказать, быки лидируют). Или взять первый вариант, по , где 73% уже активно продают евро за доллары.
Пиковыми сигналами для трейдеров будут являться тогда, когда одна из сторон индикатора настроения будет находиться в диапазоне от 95% и выше . В этом случае, высока вероятность перекупленности или перепроданности на рынке, соответственно цена может развернутся в противоположную сторону от текущей тенденции на рынке.
Вот еще один, уже модифицированный вариант данного инструмента от брокера eToro . Для того чтобы получить доступ к этому инструменту, сперва нужно зарегистрироваться в системе этого брокера. Регистрация очень проста и займет у Вас несколько минут.
После этого, заходим в свой аккаунт на eToro и переходим на вкладку «Трейдинг». Далее выбираем счет, реальный или учебный, так как мы используем только функционал системы, то подойдет и учебный. Вводим логин и пароль, после чего открывается торговая платформа WebTrader. В меню платформы выбираем вкладку «Дополнительно» и нажимаем пункт «Торговые инструменты».
Вас переадресует на страницу, где в правой верхнем углу экрана будет показан индикатор настроений ТОП-1000 профессиональных трейдеров, здесь он имеет название «Опыт ведущих трейдеров».
На сайтах разных брокеров и ресурсах предоставляющих услуги по рынковой аналитике, можно встретить инструменты для комплексного технического анализа – информер, что являются еще одним разновидностью индикаторов настроений рынка, но только уже строго со стороны технического анализа.
Онлайн информеры для технического анализа
Как правило, эти информеры включают в себя разные простые инструменты для технического анализа, интерпретирует их информацию и, основываясь на комплексе выводов, делают резюме.
Для примера, можно использовать какой информер из сайта Investing . Вот так он выглядит:
Перейдя по ссылке выбранного валютного инструмента, Вы попадете на страницу его комплексного обзора, который актуален на текущий момент. Здесь Вы можете просмотреть график цены в реальном времени на любых таймфреймах, увидеть действующие , диапазоны цен открытия и закрытия.
Перейдя на вкладку «Технический анализ», Вы попадете на страницу комплексного технического анализа выбранной валютной пары. Здесь одновременно анализируются и показываются результаты разных показателей на разных временных интервалах, начиная от и , заканчивая скользящими средними, техническими индикаторами и осцилляторами (среди них: , и другие).
Итоговый результат по всем указанным техническим инструментам выводится в поле «Резюме» (как показано на рисунке ниже).
После чего, трейдер, основываясь на полученной информации и правилах своей , может принять решение для осуществления прибыльной сделки на бирже Форекс.
Чем же технические информеры лучше индикатора настроений? Тем, что он собирает информацию с помощью нескольких инструментов, что повышает шансы на проведение прибыльной сделки. Существенный минус, является то, что довольно часто мнение разных инструментов системы информера расходится, следовательно, становится трудно определить в какую сторону открывать позицию.
Конечно, как и индикатор настроения, информер для комплексного технического анализа не стоит переоценить и ставить во главе торговой системы. Эти инструменты могут давать сильные точки для входа в позицию, однако прежде, чем открывать сделку нужно понять ситуацию на рынке, сравнить показатели настроений и информера, сверить их с сигналами от вашей торговой системы. Только используя все это добро в комплексе, можно получить хорошие результаты и улучшить статистику прибыльных сделок.
В заключении хотелось бы сказать о том, что помимо компьютерных программ и всяческих индикаторов, следует особое внимание уделять и собственной интуиции. На первый взгляд, это покажется банальными вещами, но как не крути, именно от них зависит дальнейший результат торговли. Не редки ситуации на рынке, когда следует просто наблюдать, когда риск намного больше прибыли.
Поэтому не бегите за легкими деньгами, тщательно анализируйте рынок, хладнокровно придерживайтесь правил Вашей торговой стратегии, тестируйте новые тактики трейдинга и постепенно усовершенствоваться. В результате Вы получите бесценный опыт, который можете успешно применять не только на валютном бирже, но и в других сферах деятельности.
Друзья, понравилась ли Вам статья? Как Вы относитесь к индикаторам настроений? Используете ли их при торговле на рынке Форекс? Возможно Вы знаете сервисы, которые предоставляют более лучшие варианты таких показателей или технических информеров? Буду благодарен Вам если поделитесь со мной и всеми читателями блога.
На этом все, не забывайте следить за обновлениями , впереди я подготовил для Вас еще много полезных индикаторов, которые уверен помогут Вам улучшить свои результаты.
С уважением, Александр Сивер
Время чтения: 7 минут
У каждого трейдера мирового сообщества Форекс есть собственное мнение по поводу рынка и его движения.
Кроме того, у каждого человека свое отношение и понимание, почему валютный рынок движется определенным образом, и только во время торговли трейдеры открывают для себя эту точку зрения, в каждой сделке, которую они проводят.
Честно говоря, совсем неважно насколько трейдер уверен в том, в каком направлении будет двигаться рынок.
Кроме того, не важен и тот фактор, насколько четко выстраиваются линии тренда, потому что, в конечном итоге, трейдер может понести убыток. Форекс трейдер должен понимать, что рынок представляет собой синтез различных взглядов, идей и мнений.
Чем больше участников рынка, тем более индивидуальны вышеупомянутые элементы. Все это приводит нас к утверждению, что комбинация ощущений, которые испытывают участники рынка, это и есть настроение Форекс.
Другими словами, настроение рынка Форекс - это преобладающая эмоция или мысль, что, то, что чувствует подавляющее большинство людей на рынке, объясняет текущее направление валютного рынка.
Настроение на рынке Форекс - анализ настроения рынка
Движение цены, теоретически, отражает всю доступную информацию о рынке Форекс, хотя вы должны принять во внимание, что это далеко не простая задача для трейдеров. Дело в том, что трейдеры часто ведут себя одинаково, или, по крайней мере, очень похоже. На этом этапе вступает в игру анализ настроений.
Вы можете задаться вопросом, чем отличается этот тип от и а. Анализ настроений является одним из видов анализа Форекс, который концентрируется на определении и, следовательно, измерении общего психологического и эмоционального состояния всех участников валютного рынка.
Этот вид анализа Форекс стремится вычислить, какой процент участников рынка Форекс можно отнести к быкам, а какой к медведям, другими словами - какой процент оптимистично настроен, а какой - пессимистично.
Когда успешно определено преобладающее настроение участников рынка Форекс, какой-то аналитик может стать на противоположную сторону и заявить, что толпа ошибается.
Торговля только настроениями - это другой метод, который зависит, в большей степени от соотношения медведей к быкам и других индикаторов настроений. Вместо этого, анализ настроений часто применяется в комплексе с фундаментальным или техническим анализом, что добавляет глубины пониманию трейдером рынка Форекс.
Вы должны знать, что использование всех трех видов анализа одновременно может быть очень сложным, но оно однозначно того стоит.
Как используется настроение рынка Форекс
Индикатор настроения рынка Форекс это относительно новый индикатор, который проводит опрос среди экспертов рынка, аналитиков и стратегов на тему их общего ощущения рынка.
Настроение участников рынка Форекс
Цель индикатора можно описать следующим образом: вглядываясь в настроения на рынке Форекс, вы хотите понять мысли инвесторов, которые присутствуют сейчас на рынке.
Несомненно, один из самых старых опросов настроений - это опрос Американской ассоциации частных инвесторов , также известен как Опрос настроений AAII. Этот опрос сейчас проходит в режиме онлайн и выходит каждый четверг.
Некоторые виды бизнеса учитывают торговые данные, такие как «блоковые» сделки, короткие позиции, а также тренды в публикациях финансовых новостей.
Существует еще кое-что, что известно под названием десятидневная линия роста и падения для S&P 500. Это измерение сводит в таблицу количество акций, которые находились в верхнем положении, по сравнению с фактическим количеством акций, которые находились в нижнем положении, более десяти дней - чем более отрицательное это число, тем больше перепроданности на рынке Форекс.
Есть один парадокс с настроением рынка Форекс. Эти опросы или их результаты отражают то, где находился рынок и куда он движется. Таким образом это скорее опрос для прогнозирования того, что рынок пойдет против подавляющего большинства.
Это означает, что высокие бычьи периоды приводят, в конечном итоге, к сбросу акций и периодам спада, когда медвежьи периоды на рынке сигнализируют о рыночном дне. Если одновременно все становятся быками на рынке Форекс, меньше людей приходится убеждать войти на рынок, поэтому это предсказывает снижение спроса в будущем.
И наоборот, когда большинство людей - , они станут , если рынок повернется. В следствие, это закончится созданием большего спроса на акции.
Индикаторы настроения Форекс
Было бы ошибкой не использовать индикаторы настроения Форекс в данной статье. Что такое индикаторы настроения? Это численный или графический показатель, который показывает, что определенная группа думает о рынке или бизнес-среде и, возможно, о других факторах.
Индикаторы настроений призваны оценить настроение рынка Форекс. Вы можете найти много информации о них в Интернете. Мы хотим выделить для примера три индикатора, которые будут вам очень полезны:
- Отчет о настроениях трейдеров
- Индекс (VIX)
Противоположный метод с индикаторами настроения
Поведение толпы - это основа противоположного инвестирования. Это значит продавать, когда на пике оптимизм, и покупать, когда на пике пессимизм, а рынок, фактически, исчерпан.
Этот подход существует только потому, что цены определяются настроением рынка. Поведение толпы представляет собой комбинацию большого количества смещенных мыслей и процессов, которые практически невозможно оценить количественно.
Есть некоторые инструменты, которые включены в категорию индикаторов настроений, и которые мы можем использовать, чтобы определить бычье или медвежье настроение. Есть много таких инструментов и почти бесконечное количество способов их интерпретации.
Индикаторы настроения следует использовать с другими индикаторами фундаментального анализа. Кроме того, индикаторы настроений Форекс являются прозрачными и находятся в свободном доступе.
Отчет о настроениях трейдеров
Отчет о настроениях трейдеров (COT) предоставляет обновленную информацию о трендах и силе приверженности трейдеров этому тренду, детализируя фактическое позиционирование спекулятивных и коммерческих трейдеров среди разнообразия будущих рынков.
Вы должны помнить о том, что спот Форекс - это рынок, который работает без посредника, поэтому рынок фьючерсов здесь используется в качестве гарантии для конкретного спотового рынка. Кроме того, комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC) публикует каждую пятницу новый отчет COT.
Вы можете использовать его, чтобы получить представление о настроениях на рынке Форекс в определенный период времени. Доклад СОТ содержит много другой полезной информации, однако суть доклада - это данные, которые отображают чистые длинные или короткие позиции по каждому доступному фьючерсному контракту для коммерческих и некоммерческих трейдеров.
Настроение рынка Форекс Индекс волатильности или VIX
Индекс волатильности VIX достаточно популярен среди трейдеров на рынке Форекс, потому что он является индикатором настроения и измеряет предполагаемую волатильность.
Как вы уже знаете, волатильность - это амплитуда движения. Она показывает, насколько цена отклоняется от средней цены за определенный период времени. Кроме того, индекс VIX измеряет уровень предполагаемой волатильности, а не историческую волатильность купленных и проданных опционов согласно индекса S&P 500. Это особенность этого индикатора настроений рынка Форекс.
Если мы рассматриваем опционы в качестве защитного метода от коррекционного движения цен против основного тренда, то мы, несомненно, понимаем следующее. Чем выше предполагаемая волатильность, тем сильнее страх среди трейдеров, следующих за определенным трендом, что рынок Форекс скоро достигнет своей крайней точки.
Итоги - индекс настроения Форекс
Как видите, настроение Форекс рынка играет огромную роль в торговле и инвестировании на Форекс. Превалирующее настроение на валютном рынке является идентификатором направлений рынка.
Прислушивайтесь к тому, что говорят трейдеры, без разницы быки они или медведи. Это, на самом деле, помогает оценить психологический и эмоциональный настрой всех участников рынка.
Вы можете применять этот анализ для прогнозирования движений рынка на основе текущей ситуации - когда анализ настроений отличается от двух других типов.
О нас: Admiral Markets
Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.
Исследование простой статистики о работе международного валютного рынка покажет каждому интересующемуся, что объемы торгов на ней постоянно растут. В день на Форекс проворачивается далеко не один миллиард долларов, что формирует идеальные условия по заработку для огромного количества участников. Но, чтобы всегда оставаться с прибылью трейдер должен обладать определенными качествами и использовать эффективные методы анализа. Кроме традиционного технического и фундаментального подхода, первый из которых позволяет использовать в своих интересах закономерности хождения цены, в то время как второй дает возможность оценить общую экономическую ситуацию, оказывающую поддержку или давление на валюту, важно научиться использовать такого помощника, как индикатор настроения рынка Форекс.
Собственно, это не один какой-то инструмент, а целый класс. Главная идея создания подобных индикаторов заключается в том, что цена часто изменяет направление из-за психологии толпы. Поэтому крайне важно понимать, что же думает и чувствует основная масса игроков, так как это фактически позволяет предугадывать ценовое движение.
Принцип работы индикаторов настроения
Чтобы эффективно использовать тот или иной инструмент, необходимо понимать, как он устроен. Это позволит верно трактовать значения, уверенно оперируя ими в торговле, чтобы получить преимущество перед другими трейдерами. Индикатор настроения Форекс покажет, в частности, сколько трейдеров заняли позиции в одном из двух направлений по какому-то выбранному активу. Значение выводится в процентном соотношении, предоставляя валютному спекулянту наглядное отображение баланса сил между покупателями и продавцами. К примеру, по паре EUR/USD держат открытыми свои позиции 100000 человек. Из них 60 тыс. купили (Buy) пару, а оставшиеся 40 тыс. продали (Sell) ее. Соответственно, индикатор настроения учтет эти данные и покажет, что быки на Форекс присутствуют в числе 60%, а медведи - в 40%. То есть, баланс сил хоть и сдвинут в пользу покупателей, но сильного преобладания нет, а, значит, покупать или продавать в подобных условиях можно с вероятностью 50 на 50.
Но довольно часто число торговых операций, сделанных в одном направлении, начинает резко возрастать, создавая дисбаланс. Это, как правило, идеальная возможность для хорошего заработка. К примеру, пару EUR/USD покупает 90 тыс. трейдеров из 100. Соответственно, баланс сил сильно сдвинут в пользу покупателей и быки уверенно контролируют ситуацию. Но, поскольку рынок движется циклично, за сильным ростом следует как минимум весьма ощутимый откат. Поэтому, как только трейдер заметил дисбаланс, он может поступить двумя способами.
- Первый из них состоит в том, чтобы примкнуть к сильному движению. Преимущество этого подхода состоит в том, что трейдер уже видит, кто двигает цену и куда, поэтому он верно прогнозирует направление для сделки. Недостаток, который практически полностью нивелирует преимущество, состоит в том, что трейдер не может обычно предсказать, как долго продлится движение.
- Второй способ более разумный и безопасный. Он состоит в том, чтобы дождаться обновления максимумов после того, как индикатор настроений участников рынка покажет дисбаланс и использовать разворот для входа в позицию против тренда. Таким образом, трейдер в большинстве случаев имеет хорошую возможность поймать сильное движение в самом его начале и для этого ему просто не нужно быть с толпой.
Эффективная торговля по настроениям
Чтобы работать эффективно и оставаться с хорошей прибылью, нельзя индикатор настроения рынка Форекс использовать просто как генератор сигналов на вход в рынок. То есть, как только подобный инструмент станет показывать критические значения, необходимо начать отслеживать модели разворота, чтобы войти в рынок против тренда и воспользоваться противоположенным движением, которое уравновесит выявленный индикатором настроения импульс. Здесь важно учитывать, что цены не обязательно совершат резкий разворот и пойдут в обратную сторону. Иногда они довольно долгое время могут консолидироваться возле какого-то важного уровня, прежде чем двинуться дальше.
Кроме того, важно понимать специфику того или иного актива, что поможет получить ключ к психологии трейдеров и других участников рынка, работающих с ним. К примеру, по одним инструментам нужно присутствие 90% одной из сторон, чтобы совершить сильный разворот, а по другим активам история может показать, что им необходимо лишь достижение 75% значения. Соответственно, перед тем как применять на практике индикатор настроения Форекс, придется детально изучить финансовый инструмент и понаблюдать за его тенденциями.
Основные виды индикаторов настроения трейдеров
Для повышения эффективности своей торговли можно выбирать различные виды существующих индикаторов, которые помогут лучше разобраться в текущем соотношении сил на Форекс и определить настроения его участников. Перед тем как выбрать один из нижеописанных способов оценки текущей ситуации, стоит заметить, что сложно выбрать наилучший инструмент, так как каждый обладает своими преимуществами и недостатками. Поэтому следует адаптировать получаемые значения в соответствии со своей стратегией или даже использовать комбинацию индикаторов для изучения настроений участников рынка с целью получения максимально точного прогноза касательно дальнейшего движения цены.
Отчеты СОТ о позициях участников рынка
Очень полезную информацию о состоянии рынка и возможных перспективах того или иного актива дает CFTC. Под этой аббревиатурой скрывается Commodity Futures Trading Commission, что в переводе с английского обозначает Комиссию по биржевой торговле срочного рынка. Информация из этих публикуемых комиссией отчетов позволяет определить позиции трейдеров. Обнародование этих важных данных проходит каждую пятницу, но отображают они ситуацию по состоянию на прошлый вторник.
Таким образом, информация поступает для анализа с запозданием, но в умелых руках она позволяет сделать верные выводы и занять правильную позицию. Чтобы было легче воспринимать входящие данные, они отображаются в качестве значений для построения линейных графиков. На ниже представленном скриншоте можно видеть на графике движение фьючерсов по валютному инструменту EuroFx, а под ним отдельно отображается индикатор настроения рынка СОТ.
Расположенный под графиком цены индикатор содержит нулевую линию (синяя), позиции спекулянтов (зеленая) и инвесторов, которые хеджируют свои позиции (красная). При изучении этого инструмента нужно помнить, что крупные спекулянты, несмотря на силу больших денег, которые есть у них в руках, не будут долго удерживать плохие позиции. Поэтому, как только на одной из сторон скапливается большое число таких игроков, на рынке вскоре происходит смена тренда.
Где искать сигналы на вход
На рассматриваемом графике хорошо видно, что при увеличении контрактов на продажу, когда они достигают объема 200 000, рынок реагирует и разворачивается, вследствие чего можно видеть как минимум восходящую коррекцию. Но, интерпретируя графики, нужно быть осторожными, так как уровень 200000 может изменяться. Прогнозирование движения цены на основе данных о позициях трейдеров от СОТ напоминает индикаторы технического анализа, которые показывают перекупленность и перепроданность.
Кроме того, хорошим сигналом на вход в рынок станет переход, при котором большие игроки меняют свои позиции с длинных на короткие и наоборот. То есть, как только стало видно, что мани-мейкеры вышли из одной позиции и заняли другую, одновременно наращивая обороты, то можно смело открывать ордер в том же направлении. Основным недостатком является получение некоторого количества ложных сигналов, но все же перспективы использования торговли с применением анализа торгов ключевых фигур на рынке довольно велики.
Общее число размещенных ордеров
Подбирая индикатор настроения рынка Форекс на основе общего числа открытых позиций, нужно помнить, что работа происходит на децентрализованной площадке, поэтому получаемые значения имеют относительный, а вовсе не абсолютный характер, поскольку брокер не может ежесекундно объективно собирать и поставлять информацию об открытых и закрытых ордерах.
Такой подход замечательно оправдывает себя только на биржах при торговле фьючерсами, где общее число открытых позиций дает прекрасную возможность объективной оценки происходящего. Например, пара GBP/USD демонстрирует рост. В то же время на фоне увеличения стоимости фунта происходит наращивание числа новых позиций. Это надежный сигнал к тому, что тренд продлится, а, значит, можно входить в рынок в направлении существующей тенденции.
Эту информацию о торгуемых фьючерсах можно переносить на международный валютный рынок, где она выступит в роли индикатора настроения трейдеров. Лучше всего смотреть объемы фьючерсов по Чикагской товарной бирже (CME Group). Как только валютный фьючерс на ней начинает пользоваться повышенным спросом или происходит постепенное значительное наращивание объемов по нему, можно смело входить в рынок Форекс по соответствующему торговому инструменту. К примеру, валютный фьючерс на евро начал активно покупаться на CME Group, соответственно, трейдер на Форекс может смело покупать пару EUR/USD.
Аналитика по настроениям среди трейдеров от брокеров
Сейчас нетрудно найти подходящего брокера, который отображает в режиме реального времени соотношение сил по открытым позициям среди своих клиентов. Такой индикатор настроения Форекс позволяет в процентном соотношении отследить баланс сил между быками и медведями по каким-либо, как правило, только самым популярным, торговым инструментам.
Как уже говорилось выше, подобная информация носит несколько субъективный характер, поскольку брокер точно может сказать число открытых с его помощью ордеров. Весь рынок охватить практически нереально, поэтому при ориентировании на такую статистику всегда стоит помнить о погрешности, уровень которой оценить весьма сложно.
Основным преимуществом использования этих индикаторов настроения рынка Форекс является их доступность, так как сейчас практически каждый брокер предлагает такие диаграммы для анализа на своем официальном сайте. К тому же некоторые компании создают специальные виджеты, которые удобно держать под рукой, контролируя изменение баланса среди двух основных противоборствующих сторон на рынке. Несмотря на некую неточность, все же при критическом преобладании покупателей или продавцов, стоит проконтролировать появление разворотных моделей и воспользоваться моментом для входа в рынок против существовавшей в последнее время тенденции.
Ниже наведен скриншот банковского брокера Dukascopy из Швейцарии, который позволяет своим клиентам использовать анализ настроений трейдеров на Форекс для улучшения качества своей торговли. Выглядят подобные диаграммы популярных активов следующим образом.
Итог
Индикатор настроения рынка Форекс может выглядеть по-разному, получая данные из разных первоисточников. Однако, вне зависимости от этих различий, применение получаемых значений в совокупности с техническим и фундаментальным анализом дает прекрасную возможность составить точное представление о ситуации на Форекс. Использование индикаторов настроений участников рынка должно войти в привычку у каждого трейдера, поскольку анализ данных не отнимает много времени, а польза от него крайне высока.
Напоследок стоит напомнить, что рассматриваемые в рамках данной статьи индикаторы помогают в большинстве случаев, но не претендуют на гарантию результата, поэтому всегда стоит помнить о необходимости ограничения убытков. Создав такое прочное основание для своего депозита, можно смело входить в рынок, как только настроение одной из сторон трейдеров достигнет пиковых значений, в большинстве своем случаев предшествующих развороту.
По данным отчета Комитета по валютным рынкам США, по состоянию на апрель 2012 года, ежедневный объем торговых операций на Forex составляет почти 4.3 млрд. долларов США. Получить прибыль на рынке с огромной конкуренцией из-за огромного числа трейдеров, большинство из которых являются спекулянтами, можно только имея серьезное преимущество. Фундаментальный анализ позволяет оценить общие движения валютной пары, а технический анализ помогает определить точки разворота и текущий тренд. Критические состояния рынка и возможные точки разворота можно определить с помощью индикатора настроений, который, в совокупности с техническим и фундаментальным анализом, проливает больше света на рыночную ситуацию.
Индикаторы настроений
Индикатор настроений показывает процент или число торговых операций, совершаемых на рынке трейдерами в определенном направлении по конкретной валютной паре. В качестве примера предположим, что в торгах по определенной валютной паре участвует 100 трейдеров. Если 60 трейдеров занимают длинные позиции, а 40 - короткие, индикатор настроений покажет, что на рынке присутствуют 60% быков и 40% медведей.
Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, индикатор настроения оповещает об этом трейдера. Предположим, что в приведенном выше примере, валютная пара продолжает расти, и длинные позиции занимают уже 90 трейдеров из 100 (а оставшиеся 10 трейдеров, соответственно, короткие). В данном случае, остается очень мало участников рынка, способных поддержать восходящее движение валютной пары, значения индикаторов настроений становятся критическими, и трейдеру необходимо готовиться к развороту рынка. Если цена валютной пары начинает снижаться, а значения индикатора становятся максимальными, трейдер занимает короткую позицию, предполагая, что быки начнут фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшего снижения цены.
Индикатор настроений сам по себе не генерирует сигналы на покупку или продажу. Необходимо дождаться подтверждения разворота, прежде чем открывать позицию. Валютные пары могут достаточно долго находиться на критических ценовых уровнях, поэтому немедленного разворота может и не быть. "Критические уровни" для различных валютных пар различны. Если валютная пара в прошлом разворачивалась при достижении 75%-ого значения числа длинных позиций, вероятнее всего это значение является для нее критическим уровнем, и необходимо следить за сигналами возможного разворота при его достижении. Если другая валютная пара разворачивалась при 85%-ом значении числа длинных позиций, необходимо следить за разворотными сигналами именно при достижении данного значения. Индикаторы настроений имеют различный вид и формируются различнымии сточниками. Необязательно один из индикаторов имеет преимущество над другим - их можно использовать совместно, либо адаптировать к определенной стратегии , позволяющей легко интерпретировать поступающие информационные данные.
Отчеты
о
вовлеченности
трейдеров
Данный инструмент является популярным на рынке фьючерсов, однако также может использоваться и среди валютных трейдеров. Отчет о вовлеченности трейдеров (COT) публикуется Комиссией по срочной биржевой торговле США каждую пятницу. Отчет формируется по данным предшествующего четверга и является чрезвычайно полезным инструментом для трейдера, несмотря на свою относительную неактуальность. Правильная интерпретация публикуемых числовых данных является достаточно сложным занятием, поэтому используется графическое отображение, позволяющее легко оценить настроения трейдеров. Сайт Barchart.com предоставляет графические ценовые данные фьючерсов вместе с графиками вовлеченности трейдеров. Ниже приведен график фьючерса на евро (декабрь 2012) с индикатором вовлеченности трейдеров. Данные отображаются не в процентном виде, а в виде числа длинных и коротких контрактов.
Рисунок 1. График декабрьских фьючерсов на евро
Источник: Barchart.com
Крупные спекулянты (зеленая линия) стараются извлечь прибыль из рыночных движений и следуют текущему направлению рынка. Коммерческие организации (красная линия) используют фьючерсные рынки для хеджирования и, соответственно, торгуют против рынка. Сфокусируйтесь на крупных спекулянтах, поскольку они не выдерживают длительных убыточных позиций. Когда на одной стороне рынка находится слишком много спекулянтов, существует высокая вероятность его разворота. В приведенном выше примере, как только число коротких контрактов достигает 200000, наблюдается краткосрочное ралли.
Данный уровень не является устоявшимся и может изменяться с течением времени. На графике вовлеченности трейдеров можно искать так называемые «переходы». Когда крупные спекулянты закрывают чистые короткие позиции и открывают чистые длинные (или наоборот), это является подтверждением текущего тренда и говорит о существующем пространстве для продолжения рыночного движения в текущем направлении.
Рисунок 2. Недельный график декабрьских фьючерсов на евро
Источник: Barchart.com
Несмотря на то, что данный метод генерирует достаточно большое число ложных сигналов, его использование в 2010-2012 годах позволило «поймать» ряд крупных движений. Когда спекулянты закрывают чистые короткие позиции и открывают чистые длинные, сигналом к действию может служить увеличение стоимости базовой валюты. Если спекулянты закрывают чистые длинные позиции и открывают чистые короткие, сигналом подтверждения смены тренда может служить снижение стоимости базовой валюты.
Сумма действующих срочных контрактов
Рынок Forex является внебиржевым и децентрализованным, поскольку операции на нем осуществляются независимыми брокерами и трейдерами со всего мира. Несмотря на то, что некоторые брокеры публикуют информацию об объемах клиентских ордеров, в общих масштабах рынка она является ничтожной, и не столь полезной, как информация о сумме действующих срочных контрактов на фьючерсном рынке.
Информация обо всех заключенных фьючерсных контрактах доступна для анализа, и по ней можно оценить текущие настроения. Сумма открытых позиций - число неисполненных контрактов, которые на текущий момент остаются открытыми. Если стоимость валютной пары AUD/USD растет, проанализируйте сумму открытых позиций по фьючерсам на австралийский доллар. Если сумма открытых позиций растет, вероятно, что восходящее движение валютной пары продолжится. Если сумма открытых позиций снижается, скорее всего, восходящий тренд близится к завершению.
Таблица 1. Интерпретация данных по сумме открытых позиций
Эти же данные применимы к рынку Forex. Например, рост фьючерсов на евро (падение доллара США) вероятнее всего приведет к росту EUR/USD. Падение фьючерсов на иену (рост доллара США) вероятнее всего повлечет за собой рост USD/JPY.
Информация об объемах и сумме открытых срочных позиций предоставляется CMEGroup , а также доступна в некоторых торговых платформах, например Thinkorswim компании TDAmeritrade.
Брокерская информация об открытых позициях
Многие брокеры на рынке Forex публикуют суммарную информацию о процентном отношении коротких и длинных позиций, открытых на настоящий момент трейдерами по определенной валютной паре. Данные предоставляются брокерами только по своим клиентам, что является ничтожным обрывком информации в масштабах рынка. Показатели текущих настроений трейдеров одного брокера могут не совпадать с аналогичными данными, предоставляемыми другими брокерами. Мелкие брокеры, работающие с малым числом клиентов, предоставляют данные, которые менее точно отражают общую ситуацию на рынке. Крупные брокеры занимают большую часть рынка и, соответственно, предоставляемые ими данные являются более точной оценкой текущих настроений на рынке.
Многие брокеры размещают на своих веб-сайтах бесплатную информацию о настроениях трейдеров. Произведите выбор брокера , если вы конечно этого еще не сделали, и сравните данные различных брокеров и убедитесь, что они являются схожими. Если данные от нескольких брокеров демонстрируют критические значения, можно сделать вывод о высокой вероятности разворота тренда. Если данные о настроениях трейдеров значительно разнятся среди брокеров, не стоит полагаться на показания данного индикатора. Швейцарский банк Dukascopy предоставляет целый набор индикаторов настроений. Ниже приведен пример одного из таких индикаторов.
Рисунок 3. Индекс клиентских настроений банка Dukascopy (2 ноября 2012 года)
Источник - Dukascopy
Некоторые онлайновые провайдеры разработали свои собственные индикаторы настроений. Например, DailyFx еженедельно публикует бесплатный Индекс спекулятивных настроений (SSI), в котором указываются данные по спекулятивным настроениям, а также их анализ и идеи по возможным торговым операциям.
Итоги
Индикаторы настроений для рынка Forex публикуются различными источниками в различном виде. Использование нескольких индикаторов настроений в совокупности с фундаментальным и техническим анализом позволяет глубже понять действия трейдеров на рынке. Индикаторы настроений могут предупредить о предстоящем развороте, либо подтвердить силу текущего рыночного движения. Сами по себе индикаторы настроений не генерируют сигналов на покупку или продажу - необходимо дождаться дополнительного подтверждения разворота, прежде чем открывать позицию. При использовании индикаторов настроений возможны убыточные сделки, поскольку период критических значений индикаторов может затянуться, либо сила разворота может оказаться сильнее или слабее прогнозируемых значений.
