Объем - это показатель того, какая часть данного финансового актива была продана за определенный период времени. Это очень мощный инструмент, но его часто упускают из виду, поскольку он определяется самым простым индикатором. Информацию о нем можно найти где угодно, но мало кто из трейдеров или инвесторов знает, как ее использовать, чтобы увеличить свою прибыль и свести к минимуму риск на «Форексе». покупателей и продавцов может помочь в этом без особых усилий со стороны трейдера.

Для каждого покупателя должен найтись участник рынка, который может продать ему акции, а для продавца - соответственно, покупатель, чтобы они могли совершить сделку. Противостояние между продавцами и покупателями за лучшую цену во всех разных временных рамках создает движение, из которого вытекают фундаментальные и технические долгосрочные факторы. Использование объема для анализа запасов (или любого финансового актива) может способствовать увеличению прибыли, а также снижению риска.

При анализе объема существуют определенные рекомендации, которые вы можете использовать для определения силы или слабости движения. Большинство трейдеров склонны присоединяться к сильным тенденциям и не принимать участия в сделках, в которых движение выражено слабо. Однако эти рекомендации работают не во всех ситуациях, но могут оказать помощь в принятии торговых решений. Помочь в этом может любой индикатор объема сделок «Форекса».

Рыночные интересы и объем

Рост рынка со временем должен увеличиваться. Покупатели требуют увеличения количества предложений и спроса, чтобы цены стали выгоднее. и уменьшение объема показывают отсутствие интереса, и это предупреждение о возможном развороте. Суть этого явления заключается в том, что падение цены (или повышение) на небольшом объеме не является сильным сигналом. Уменьшение стоимости (или рост) на большом объеме служит более существенным сигналом о том, что ситуация существенным образом изменилась.

Движение и объем на рынке

На растущем или падающем рынке вы можете видеть соответствующие тенденции. Это, как правило, резкие движения в цене в сочетании с резким увеличением объема, сигнализирующим о возможном конце тренда. Участники, ожидавшие изменений, и теперь опасаются понести потери, начнут массово совершать сделки, и тем самым количество покупателей резко увеличится. Падение же цен в конечном итоге вытесняет большое количество трейдеров с рынка, что приводит к волатильности и увеличению объема. Можно заметить уменьшение объема после его подъема в этих ситуациях, а его дальнейшие изменения в течение следующих дней, недель и месяцев могут быть проанализированы с использованием различных графиков и индикаторов объема торговли «Форекса». Как же это работает?

Бычий тренд

Использование индикаторов объема на «Форексе» может быть очень полезным для определения бычьих трендов. Например, представьте, что объем увеличивается при снижении цены, а затем она движется выше, после чего возвращается назад. Если стоимость при движении назад остается выше, чем значение предыдущего минимума, а объем при втором снижении уменьшается, то это обычно определяется как бычий тренд.

Изменение объема и цены

После того как длинная цена движется выше или ниже, если она начинает колебаться при небольшом движении и большом объеме, это часто указывает на разворот. Такое изменение способен зафиксировать любой индикатор объема на «Форексе».

Объем и прорывы против ложных прорывов

При первоначальном прорыве от диапазона увеличение объема указывает на быстрое движение. Небольшое его изменение или уменьшение указывает на отсутствие спроса и большую вероятность ложного прорыва.

Индикаторы объема на «Форексе»

Индикаторы объема можно представить как математические формулы, визуально представленные на наиболее часто используемых графических платформах. Каждый из них использует несколько другую формулу, поэтому трейдеры должны применять такой, который наиболее всего подходит для их персонального рыночного подхода. Индикаторы не требуются в обязательном порядке, но они могут помочь в процессе принятия решений. Сегодня применяется множество этих инструментов, поэтому выбор должен быть сделан после тщательного изучения.

VSA-Coloured Volume

Индикаторы объема на «Форексе» VSA отличаются от других инструментов тем, что помимо стандартной гистограммы применяют и Причем настройки включают в себя несколько различных временных периодов.

Благодаря таким составляющим инструмент способен оказывать помощь в определении рыночных настроений и изменений цен.

On-Balance Volume (OBV)

OBV - простой, но эффективный индикатор объема на «Форексе». Начиная с произвольного числа, объем добавляется и вычитается в зависимости от продвижения рынка. Это отображает общую сумму и показывает, какие акции накапливаются со временем. Он также может показывать когда цена возрастает, но объем увеличивается медленнее или даже начинает падать).

Chaikin Money Flow

В основе этого индикатора лежит следующий принцип. Рост цен должен сопровождаться ростом объема, поэтому формула расчета фокусируется на увеличении объема. Когда цены достигают верхней или нижней границы их дневного диапазона, производится расчет значения для соответствующей силы. Когда закрытие находится в верхней части диапазона и при этом объем расширяется, его значения будут высокими. Когда оно располагается в нижней его части, значения будут отрицательными.

Этот индикатор может быть использован в качестве краткосрочного инструмента, поскольку его показатели постоянно колеблются. Наиболее часто он используется для наблюдения за расхождением.

Klinger Volume Oscillator

Этот инструмент работает на основе того, что флуктуация выше и ниже нулевой линии может использоваться для помощи другим торговым сигналам. Осциллятор объема Klinger суммирует объемы накопления (покупки) и распределения (продажи) за данный период времени. Например, он может отобразить отрицательное число, которое вычисляется в разгар общего восходящего тренда, и за которым следует повышение выше триггера или нулевой линии. Индикатор объема будет оставаться положительным во всем ценовом тренде, но падение ниже уровня триггера сразу отобразит кратковременный разворот.

The Bottom Line Volume

Чрезвычайно полезный инструмент, поскольку существует много способов его использовать. Имеются основные рекомендации, которые можно применить для оценки силы или слабости рынка, а также для проверки того, подтверждает ли объем движение цены или сигнализирует об отмене. Некоторые специалисты заявляют о том, что это лучший индикатор объема «Форекса».

Better Volume

По сравнению с вышеперечисленными, данный инструмент является улучшенным, так как работает он на основе тикового объема. Сразу после запуска индикатор производит оценку текущего объема, а также спреда свечи, при помощи сравнения их с предыдущими показателями. Результаты отображаются в виде сигналов, показывающих величину спреда и объема. Красные линии при этом указывают на большой объем. Как правило, он появляется в начале и конце растущих трендов либо при коррекции опускающегося тренда.

Белые линии указывают на большой объем, характерный для медвежьего тренда (его начала и конца), а также иногда возникает при коррекции восходящего направления.

Желтые линии сигнализируют о малом объеме, а зеленые - о большом объеме при низком спреде.

Заключительное слово

Индикаторы могут использоваться для того, чтобы помочь трейдеру в процессе принятия решений. Короче говоря, объем - это не точный инструмент ввода и выхода, но с помощью индикаторов входные и выходные сигналы могут быть зафиксированы путем просмотра ценового действия.

Тем не менее цена может внезапно стабилизироваться, и поэтому индикаторы объема торговли "Форекса", как правило, не должны использоваться изолированно. Большинство из них дают более точные показания, когда они используются совместно с другими сигналами.

Это классический Осциллятор Балансовый объем, показывает как меняется цена при рыночном изменении объема за временной интервал. Сама концепция была разработана еще в 1946 году, но популярность в использовании началась с 1963 с появления в печати публикации трудов Джозефа Грэнвилла.

Описание осциллятора Балансовый объем (OBV)

Чем больше меняются значения объемов на , тем устойчивее и продолжительнее будет движение цены – на этом базисе и строится данный индикатор. На самом индикаторе такое изменение объемов и цен может случиться не сразу. Бывают случаи, когда крупные инвесторы, имеющие какой-то информацией, возможно даже инсайд, начинают скупать активы, от которых большая часть других трейдеров избавляется Получается, что объем серьезно увеличился, но цена некоторое время движется вниз. После этого, по мере накопления, происходит разворот цены. Трейдеры начинают открывать сделки по этому инструменту, и тренд еще более усиливается. А в момент входа в игру крупных инвесторов, накопивших большие объемы этого актива и начинающие от него резко избавляться, получится прямо противоположная картинка.

Настройки индикатора OBV

При закрытии цены выше, чем у предыдущего интервала, значение объема прибавится к значению OBV
- при закрытии цены ниже, чем у предыдущего интервала, значение объема вычитается от значения OBV
- при равных ценах отобразится прямая линия

Главный недостаток расчета индикатора заключается, что не важно какая цена сделки фигурировала (хоть на 5 долларов, хоть на 10 млн.), одна сделки равняется одному тику. Объективности это не добавляет, но принимаем как факт. По этой причине использование индикатора нужно на длительных интервалах (например неделя), т.к. на долгих отрезках происходит компенсация объемов. Нужно сказать, что на само числовое выражение индикатора нас не интересует, интерес вызывает поведение графика индикатора.

Сигналы OBV

Осциллятор Балансовый объем (OBV) показывает, как наличие текущего движения, так и разворот цены и, наличие дивергенции

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕНДА
При совпадении экстремумов (то есть цены актива) графика и индикатора, означает наличие уверенного движения. При этом движение вверх – совершаем покупку, движение вниз открываем сделку на продажу

Если цены разнонаправлены, OBV не выйдет за пределы своего коридора и не покажет нам явные вершины или впадины. Лучше всего переждать такое состояние.

Если график индикатора запаздывает по отношению к ценовому движению – это называется дивергенцией (или отсутствие подтверждения). Это явление может наблюдаться на пиках растущего тренда или на впадинах падающего.

МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ индикатора OBV
Для растущего будет характерен небольшой спад на графическом изображении индикатора. При появлении подобной ситуации на следующем экстремуме, будет означать, что движение цены инерционного характера, и нужно ждать коррекции или разворота. Такой сигнал для трейдера означает побуждение совершать ордер на продажу.

БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ
В ситуациях, когда график индикатора одновременно с ценой достигают все новых и новых впадин, но в одном из таких синхронных случаев начинается небольшой рост кривой индикатора - это означает появление бычьей дивергенции. Такой сигнал является к действию совершить ордер на покупку. Так как падающий тренд существует только благодаря инерции и в ближайшем времени произойдет разворот цены в сторону роста. Все сделки открытые до появления такого сигнала готовимся закрывать, как только этот разворот произойдет.

Часто трейдеры обозначают в области индикатора уровни перекупленности/перепроданности . При пробое верхнего уровня (с его внутренней стороны), открываем ордер Sell. При пробое нижнего уровня (линия пересекает уровень сверху), то открываем ордер Buy. Таким образом пересечение одного из уровней означает возможный разворот в ближайшем будущем. Но всегда есть вероятность, что ценовое движение сильное и цена будет расти или падать в этом же направлении и дальше.

Итак, Осциллятор Балансовый объем помогает нам выявлять очень важный сигнал – дивергенцию. Нельзя забывать о том, что индикатор OBV нельзя использовать на небольших таймфреймах (15,30 мин; 1 час) из-за риска вероятности возникающих искажений, о чем было сказано выше. Также индикатор не используют в качестве самостоятельного средства, а вот подтвердить направление движения он может вполне успешно. Чем и нужно пользоваться, торгуя теми или другими активами, с другими средствами технического анализа.

Советуем Вам, перед созданием стратегии торговли и использованием индикаторов обязательно просмотреть, как ведет себя тот или иной индикатор на прошлых периодах, чтобы понять оптимальность его настроек. Как правило, индикаторы применяются совместно. Желаем успешных экспериментов и успешной торговли

ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА ЗАИМСТВОВАНО С САЙТА FULLINVEST.RU

2.45 ОСЦИЛЛЯТОР ОБЪЕМА (VOLUME OSCILLATOR)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Осциллятор объема показывает разность между двумя скользящими средними объема торгов по данной бумаге. Эта разность может быть выражена либо в пунктах, либо в процентах.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Разность между двумя скользящими средними объема можно использовать для определения направления общей тенденции объема. Если объемный осциллятор поднимается выше нулевого уровня, значит короткое скользящее среднее объема поднялось выше длинного и, следовательно, краткосрочная тенденция объема сильнее (т.е. объем растет) чем долгосрочная.

Существует много способов интерпретации изменений в тенденциях объема. По общепринятому мнению, рост цен при растущем объеме и падение цен при падающем объеме - бычий признак. И наоборот: если объем увеличивается, когда цены падают, и уменьшается, когда цены растут, то это - признак внутренней слабости рынка.

Данная точка зрения имеет простое логическое обоснование. Рост цен при росте объема означает, что большее число участников рынка занимает длинные позиции (на рынке больше покупателей), а это должно поддерживать подъем. И наоборот: падение цен при повышенном объеме (больше продавцов) означает сокращение числа длинных позиций.

ПРИМЕР

На следующем рисунке представлены графики курса акций Хегох и 5/ 10недельного осциллятора объема. На оба графика нанесены линии тренда линейной регрессии.

Данный пример иллюстрирует нормальную взаимосвязь динамики цен и объема, характерную для устойчивой восходящей тенденции. Когда цены росли - что видно по восходящим линиям тренда линейной регрессии - рос и осциллятор объема. Когда цены падали, он также падал.

Рис. 2.45.1

РАСЧЕТ

Осциллятор объема показывает разность между двумя скользящими средними либо в пунктах, либо в процентах. Чтобы получить разность в пунктах, нужно из короткого скользящего среднего объема вычесть длинное:

Короткое скользящее среднее - длинное скользящее среднее

Чтобы получить относительную разность между скользящими средни¬ми в процентах, нужно разделить разность между ними на значение короткого скользящего среднего:

(Материалы приведены на основании: Стивен Акелис. Технический анализ от А до Я. – М., 1999)

Текущая тема:
» 2.45 Осциллятор объема (volume oscillator)

Предупреждение о рисках:
Новичкам следует знать о том, что торговля на рынке Форекс обладает высокими рисками. Прежде, чем приступить к торговле на реальных счетах, необходимо подготовиться теоретически и практически, убедиться в эффективности выбранной вами торговой стратегии с помощью торговли на бесплатных демо-счетах. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять.
Портал «Форекс-Ресурс» стремится предоставить всю необходимую информацию, которая будет полезна трейдерам для ведения успешной торговли. Однако, «Форекс-Ресурс» не несет ответственности за принятые вами торговые действия на основании информации, предоставленной на страницах портала.

Наверняка вы уже знаете, что на рынке Форекс увидеть реальные торговые объемы невозможно. Но зато можно следить за тиковыми объемами, которые позволяют создать весьма эффективную торговую методику. Сегодня мы поговорим с вами об индикаторе, который отображает тиковые объемы. Данный инструмент не отображает подходящие моменты для входа в рынок, он больше подходит для оценки текущей ситуации на рынке. С его помощью предоставляется возможность увеличить эффективность используемой торговой стратегии.

Описание индикатора Normalized volume oscillator

Normalized volume oscillator – это более усовершенствованная версия индикатора Normalized volume, которая работает по такому же принципу, но отображает данные в несколько другом виде.

Normalized volume oscillator выглядит в виде гистограммы, которая располагается в отдельном окне под графиком.

Гистограмма индикатора может быть нескольких цветов, где каждый имеет свое значение:

• Синий говорит о том, что текущий тиковый объем не превышает среднего значения.
• Темно-зеленый оттенок говорит о том, что тиковый объем превышает среднее значение менее чем на 38,2%.
• Светло-зеленый – тиковый объем превышает среднее значение на 38,2-61,8%.
• Желтый цвет говорит о том, что тиковый объем превышает среднее значение на 61,8-100%.
• Красный говорит о том, что объем превышает среднее значение более чем на 100%.

Обратите внимание на то, что диапазоны определяются по уровням Фибоначчи. Нулевым значением считается среднее значение тикового объема. Следовательно, если гистограмма рисует синие столбики, располагающиеся в нулевой зоне, то это выступает свидетельством того, что на рынке присутствует флэт. Если гистограмма располагается в плюсовой зоне – это говорит о наличии на рынке тренда. При этом, чем выше столбцы гистограммы, тем сильнее тренд.
Торговые стратегии на основе данного осциллятора

Применяя индикаторы тикового объема нужно постоянно учитывать следующее:

• В случае если гистограмма снижается, это говорит о том, что на рынке падает интерес к активу, что в скором времени может привести к зарождению консолидации на рынке или смене тренда.
• Увеличение гистограммы говорит об усилении тренда. Смена тренда может случится при достижении пиковых объемов.
• При плавном изменении объемов на рынке могут наблюдаться скачкообразные изменения цены.

Наш сегодняшний герой используется в известной торговой стратегии . Осциллятор рекомендуется применять для подтверждения пробоя важных ценовых уровней. В случае если пробой осуществляется в тот момент, когда гистограмма горит синим цветом, тогда высока вероятность того, что пробой является ложным.

Скачать Normalized volume oscillator

Скачать Normalized volume oscillator вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Устанавливается индикатор по стандартной схеме, просто скачиваете архив и сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы. После этого выбираете подходящую валютную пару, тайм-фрейм и переносите индикатор из окна «Навигатор» на открытый график.

Также запустить инструмент вы можете, перейдя по адресу: вставка/индикаторы/пользовательский/Normalized volume oscillator.

Этот инструмент обладает всего одной характеристикой, которую можно изменять. Этот параметр носит название Volume Period и отвечает за период, который будет применять инструмент. Изначально в это поле внесено значение 10. Также при необходимости вы можете выбрать подходящие для вас оттенки, при помощи которых гистограмма будет отображаться на экране.

Практика показывает, что применение объемов в процессе ведения торгов на валютном рынке дает возможность максимально точно выявлять тенденцию, которая в данный момент господствует на рынке.

Резкое увеличение объемов на рынке является свидетельством того, что маркет-мейкеры начали активно действовать. По этой причине следующее движение ценового уровня можно считать устойчивым. Открытие ордеров в сторону описанного выше устойчивого движения дает возможность получать желаемую прибыль.

Процентный осциллятор объема (Percentage Volume Oscillator, PVO) показывает скорость изменения торговли. Рассчитывается как процентная разница между двумя объема следующим образом.

PVO = ((12-дневная EMA объема – 26-дневная EMA объема) / 26-дневная EMA объема)) x 100

Сигнальная линия (Signal Line) = 9-дневная EMA PVO

Гистограмма PVO = разница между PVO и сигнальной линии (PVO – Signal Line)

Как и индикатор , PVO состоит из гистограммы PVO и двух линий – сплошной (черной) линии, называемой линией PVO, и красной линии (иногда она бывает пунктирной), называемой 9-дневной сигнальной PVO.

Сигнальная линия движется медленней, так как она является скользящим средним PVO. Линия PVO движется быстрее. Для оценки индикатора необходимо следить за линией PVO, так как именно ее движение на графике создает сигналы.

В свою очередь гистограмма PVO представляет собой разницу между и сигнальной линии (PVO – Signal Line) и изображается в виде последовательности вертикальных столбиков над и под нулевым уровнем (на рисунке это бары серо-голубого цвета).

Индикатор PVO на графике компании FedEX Corp. на сайте Stockcharts.com

Сигналы PVO

PVO является положительным, когда 12-дневная EMA объема выше 26-дневной EMA объема. Положительное значение говорит о том, что уровень объема выше среднего и объем относительно сильный.

PVO является отрицательным, когда 12-дневная EMA объема ниже 26-дневной EMA объема. Отрицательное значение говорит о том, что уровень объема ниже среднего и объем относительно слабый.

Если линия PVO поднимается выше сигнальной (9-дневная EMA PVO), то это говорит о том, что уровень объема увеличивается. Если линия PVO опускается ниже сигнальной линии, то это указывает на снижение объема.

Когда линия PVO движется выше сигнальной, гистограмма PVO находится в положительной зоне (выше нулевой линии). И наоборот, если линия PVO опускается под сигнальную, то гистограмма PVO находится в отрицательной зоне (ниже нуля).

Всплеск объема на графике компании Archer Daniels Midland Co. и индикаторе PVO на сайте Stockcharts.com

Соотнося направление движения цены с динамикой индикатора PVO, можно оценить силу быков и медведей. Если PVO растет вместе с ценой актива, это подтверждает силу быков и аппетит к покупкам. Если PVO растет на падении цены актива, то это указывает на сильное давление продавцов. Если PVO растет при приближении цены к уровням поддержки и сопротивления, то это повышает вероятность прорыва.

Оксана Гафаити,
автор сайт и Trades.сайт

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: