В списке великих трейдеров Ларри Вильямс (Larry Williams) занимает, по праву, особое место. Именно его рекорд 1987 года, в престижном турнире по биржевой торговле - Robbins World Cup, не превзойден до сих пор. Тогда Ларри Вильямсу удалось заработать более 11000% годовых, торгуя фьючерсами на облигации и индекс S&P 500 (см. Фондовые индексы: определение, порядок расчета, особенности).
Ларри Вильямс – типичный пример воплощения американской мечты, когда большой капитал приобретается в короткие сроки, практически, «с нуля». Тем более, что вся история этого человека, с самого рождения, является типичной для поколения Америки того времени.
Помимо успехов в торговле, Ларри Вильямс известен своими трудами, посвященными техническому анализу и торговле на срочных рынках. Особенно известна его книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой он поделился некоторыми из своих стратегий, нашедших успешное применение в рядах трейдеров всего мира и принесших немалому количеству из них финансовый успех.
Теоретическое наследие этого великого трейдера воплотилось в торговой стратегии, носящей название «Трехбарная система максимумов/минимумов», о которой он упоминал в своей книге. Для этой системы недавно даже был создан индикатор BarsMaxMinSystem.
Основной идеей системы является открытие краткосрочных сделок на 5-и и 15-и минутных временных интервалах. В оригинале, по Ларри Вильямсу, на график наносятся две простые скользящие средние: первая – за период три бара по цене High, а вторая – за тот же период, по цене Low.
Торговля на 5-минутном таймфрейме осуществляется с целью получения большого количества торговых сигналов. Если целью трейдера является более спокойная торговля, следует подняться на таймфрейм выше – на 15-минутный. Для рынка Forex более подходит таймфрейм М15.
Правила очень простые – продажи осуществляем от верхней скользящей средней, а прибыль фиксируем на нижней, а покупаем от нижней линии, фиксируя прибыль на верхней. Получается, своего рода, торговля внутри канала.
Индикатор BarsMaxMinSystem
Автор индикатора BarsMaxMinSystem сделал небольшое дополнение к скользящим средним, добавив нулевую линию, фактически являющуюся средней ценой за выбранный период. На графике ниже видно, что точки пересечения скользящей средней ценой и нулевой линии барами индикатора полностью совпадают.
Если цена на основном графике находится выше простой скользящей средней, то на графике индикатора свечи будут располагаться выше нулевой линии. Идея дополнения не принадлежит Ларри Вильямсу и продиктована современными реалиями рынка.
Настройка и применение индикатора
Индикатор написан для использования в торговом терминале MetaTrader5 и алгоритма для МТ4 не существует. Наличие открытого кода в сети и знание алгоритма позволяют легко переписать индикатор для использования в МТ4.
Настройка индикатора сложностей не представляет:
- Метод расчета скользящей средней принимаем «простая». В индикаторе установлен по умолчанию;
- Период скользящих средних установлен «3» как для HighMA, так и для LowMA;
- Период TrendMA – устанавливается трейдером исходя из условий торговли. По умолчанию он равен «10».
Таким образом, для использования оригинального алгоритма требуется только настройка параметра TrendMA, но учитывая, что условия рынка уже изменились, поэкспериментировать можно и над другими параметрами.
Дело в том, что Ларри Вильямс является сторонником торговли по тренду. В современном варианте эта методика выглядит следующим образом:
Но реалии современного рынка позволяют с уверенностью сказать, что торговля внутри канала, тем более образованного скользящими средними с периодом «3», скорее приведут к провалу, чем к финансовому успеху. Это связано с тем, что повысившаяся волатильность инструментов приводит к частой смене тенденции в течение дня, а торговые сигналы системы формируются несколько раньше того момента, когда можно с уверенностью говорить о смене тренда.
На рисунке выше видно, что вход в сделку осуществлялся до закрытия сигнальной свечи. В соответствие с оригинальным вариантом стратегии нужно было дожидаться закрытия свечи и потом входить в сделку. Как видите, такой вариант значительно увеличил бы убыток от сделки.
Современный вариант стратегии, с дополнительной скользящей средней, позволяет точнее определить существующую тенденцию – если бары индикатора выше нулевой линии – тренд восходящий, если ниже – нисходящий.
Кроме того, наличие нулевой линии упрощает поиск точек входа, особенно если трейдер в своей работе использует и другие инструменты технического анализа, например, линии поддержки и сопротивления, тренда и т.д.
Изменение параметров скользящих средних позволяет получить дополнительные данные о рынке. Так, увеличение их периода с «3» до «10» и, соответственно, расширение канала, позволит определить флет.
Такие данные можно использовать для торговли на пробой ценового канала, созданного скользящими средними. При этом по нормализованной шкале индикатора BarsMaxMinSystem удобно определить пределы колебаний курса валютной пары и использовать их для определения уровня взятия прибыли.
Первым трейдером, показавшим преимущество биржевых спекуляций, используя кредитное плечо (leverage) для стратегии «быстрого разгона депозита» с доказанным результатом, стал Ларри Вильямс.
После успеха на чемпионате 1987 года, в ходе которого трейдером был установлен мировой рекорд, жизненный путь Вильямса был изучен последователями под микроскопом.
Биография
Рожденный в глубинке штата Монтана, будущий чемпион рос в обычной семье. На момент рождения 6 октября 1942 года отец работал на нефтеперерабатывающем заводе городка Биллингс, где впоследствии Ларри подрабатывал школьником. Вильямс не мечтал посвятить себя миру спекуляций, поэтому окончил университет Орегона в Юджине по специальности «Журналистика» (1964 год), показывая задатки к этому роду занятий еще со времен работы в школьной газете.
Ориентируясь на карьеру журналиста, осваивать профессию и получать опыт будущий трейдер отправился в Нью-Йорк. Вернувшись домой, он основывает The Oregon Report.
После успехов на трейдерском поприще Ларри Вильямс решил попробовать себя в политике, участвуя в выборах от Республиканской Партии на пост губернатора штата Монтана в 1978 и 1982 году. Потерпел два поражения подряд, отдав победу другим претендентам с разрывом менее 5%.
Путь трейдера
Ларри Вильямс начал свой трейдерский путь с самостоятельного изучения книг по экономике в местных библиотеках штата Орегон. Когда знаний показалось недостаточно, пользуясь служебным положением журналиста, он стал объезжать брокерские конторы в надежде получить ответы на накопившиеся вопросы.
Первый выход на биржу состоялся в 1966 году. Ларри Вильямсу хватило года, чтобы сдать экзамен и получить право официально оказывать консалтинговые финансовые услуги.
Рынок акций наглядно показал Ларри Уильямсу, что достижения зависят от точности прогноза, результативности стратегии и правильной тактики.
Существующие приемы и методы технического анализа не устроили Ларри Уильямса, для его стиля краткосрочной торговли понадобились новые подходы.
Отсутствие результатов на рынке [[Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов|акций] преследовало Ларри Уильямса до начала 70-х годов, пока по совету знакомого трейдера он не познакомился с деривативами.
Низкие издержки на торговую комиссию, плечо и волатильность позволили будущему чемпиону совершенствовать существующие стратегии, добиваясь положительных результатов.
К участию в Чемпионате Robbins World Cup, проводимом одноименной фирмой с 1984 года трейдер подошел, заработав спекуляциями на фьючерсных рынках первый миллион.
Начав с минимальной суммы, к концу чемпионата прибыль составляла 11000% годовых, что по сей день считается абсолютным мировым рекордом этого состязания.
По прошествии десяти лет, трейдер совершил «юбилейные торги», начав с 50 тысяч долларов, довел капитал до размера выше 1 млн., долларов, что в пересчете на проценты доходности, более 2000%.
Итогом карьеры трейдера стал уход Ларри Вильямса в образовательные и консалтинговые инвестиционные услуги, на слэнге трейдинга – «околорынок». Обучение всех желающих построено в виде семинаров длительностью от одного до нескольких дней. Набор финансовых инструментов и методы торговли разнообразны, по концовке участников ожидает реальная торговля в исполнении автора-докладчика. Остроту совершаемых сделок придает сумма депозита, Ларри Вильямс наглядно демонстрирует преподанные приемы на сумму в 1 млн. долларов США .
На сайте трейдера можно подписаться на инвестиционные советы и прогнозы, получить бесплатные демо-материалы, советы и уроки.
Вклад трейдера в теорию анализа рынка
Ввел и изучил влияние сезонности и фактора дней недели на сделки.
Общая концепция стратегии Ларри Вильямса
Цена всегда привязана к объему, важность которого определяется по кумулятивному, накопительному эффекту. Судить о направленности рынка (бычий или медвежий) надо по положению цены закрытия и размера объема. [Тренд] на рост или падение с растущим диапазоном между ценой открытия и закрытия на падающем объеме обречен на провал.
Длительность спекулятивной торговли должна составлять несколько дней. Краткосрочные сделки в течение дня попросту «поджарят мозги». Среди круга своих знакомых трейдеров Ларри Вильямс объявил, что не знает заработавших деньги краткосрочной торговлей на долгом периоде трейдинга.
Семья
Мать – Сильва Бертеа, отец Ричард Сигвард Вильямс, дочь Мишель Вильямс, сын Джейсон Вильямс.
Обучаясь в университете, вошел в братство Sigma Chi, был отмечен их высшей наградой за выдающиеся заслуги, наряду с Бредом Питтом и Энди Руни и другими знаменитостями, входящими в братство.
Идея спекуляций на фондовом рынке у Ларри Вильямса появилась после постоянных публикаций экономических данных, публикуемых в собственном издании. Наблюдая за ростом и падением акций, трейдер увидел возможность дополнительного личного дохода.
Дочь Мишель - голливудская актриса, обладательница престижных наград (4 номинации Оскар и театральная бродвейская премия Tony Award), также участвовала в Чемпионате Robbins World Cup, добившись результата в 10 раз скромнее рекорда отца, составившего более 1000%, торговля велась фьючерсами.
Ларри Вильямс, сколотив состояние на биржевых спекуляциях, в свободное время подрабатывал менеджером боксеров, участвовал в археологических экспедициях, участвовал в благотворительных Rock-n-Roll марафонах.
По итогам археологических экспедиций на гору Синай в Египте трейдером была написана книга «Миф горы Синай», опубликованная в научном журнале.
В честь профессора Орегонского университета Макса Уэльса именная шестизначная стипендия лично финансируется Ларри Вильямсом для студентов, показавших достижения в журналистике, но не имеющих высокого среднего балла.
Прибыль, полученная от реальной торговли в рамках семинаров, всегда делится поровну между участниками. В 2014 году, выступая в рамках выставки Traders Expo в Лас-Вегасе, Ларри Вильямс в честь собственного пятидесятилетнего юбилея в трейдинге записал 4 подробных ролика о стратегиях, которые выложил в интернете в свободный доступ.
Библиография
[Долгосрочные секреты краткосрочной торговли].
Cекреты торговли на фьючерсном рынке.
Confessions of a Radical Tax Protestor. Книга не переведена на русский язык, повествует о размышлениях автора по поводу несправедливости налоговой системы США.
Day Trade Futures Online. Книга полностью соответствует названию, повествуя о торговли фьючерсами : с момента установки программного обеспечения и индикаторов до психологии трейдера.
How I Made One Million Dollars...Last Year...Trading Commodities. Автор, опираясь на свою победу в трейдерском чемпионате, излагает мысли и тактики, позволяющие отслеживать «умные деньги» крупных игроков рынка, обладающих инсайдом.
The Definitive Guide to Futures Trading. Part 1 & Part 2. Подробное описание стратегий и тактик для новичка на фьючерсном рынке. Книга представляет собой своеобразный учебник, описывающий основы «чтения» ценовых движений и упорядочивания рынка.
How to Prosper in the Coming Good Years. 1982. Пособия для инвестора – автор передает свой опыт инвестирования. В книге рассмотрен широкий круг используемых инструментов: от недвижимости до акций. Ларри Вильямс показывает как избежать рисков, что является надежным вложением, а что - научной фантастикой.
Sure Thing Commodity Trading. Первый труд Ларри Вильямса, раскрывающий правила учета сезонности при торговле акциями. Трейдер известен своими необычными взглядами на теорию графического анализа. Читатель знакомится с концепциями, которые использовал трейдер, вручную, без торговых платформ, вычертивший все предложенные им новые элементы технического анализа .
The Secret of Selecting Stocks for Immediate and Substantial Gains. 1972. Книга представляет авторские методики выбора акций для торговли. Ларри Вильямс раскрывает причины выбора, рассказывает, как улучшить торговый результат, применив простые тактические приемы по выбору времени входа и выхода из позиции.
The Mountain of Moses. Книга приводит размышления автора о горе Синай в Египте и монастыре Святой Екатерины. За несколько лет археологических экспедиций, в которых участвовал Ларри Вильямс, он не нашел следов Моисея и 60 000 человек пришедших с ним. Автор предлагает свой взгляд на это историческое путешествие, попутно приводя в доказательство Библейские тексты.
Широко известная во всем мире торговая стратегия Ларри Вильямса будоражит умы многих трейдеров с самого момента своего появления, и по сей день. Стратегия подкупает своей простотой – в ней нет никаких навороченных индикаторов, сложных правил входа или выхода из позиции.
Создатель этой стратегии – (Larry Williams ), человек, который прославился как один из самых успешных торговцев фьючерсами, как создатель технических индикаторов, как автор книг по трейдингу, и, конечно же, как создатель торговых систем.
Краткосрочная стратегия Ларри Вильямса была описана им в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли ». Данная книга содержит не только описание торговых стратегий, но и большое внимание уделяет психологии трейдинга. Любой торговец фондового или валютного рынка не должен пройти мимо данной работы – из неё можно почерпнуть массу полезной информации. Книга будет полезна как начинающим спекулянтам, так и опытным трейдерам – процесс обучения никогда не должен останавливаться.
В настоящей статье мы не будем пересказывать краткое содержание книги, она достойна того, чтобы быть прочитанной от корки до корки, мы более подробно остановимся на описании одной торговой системы, которой в своём труде делится автор.
Подробное описание стратегии Ларри Вильямса
Стратегия торговли Ларри Вильямса предполагает работу на малых временных периодах – пятиминутных или пятнадцатиминутных графиках. Вильямс пишет, что таймфрейм М15 в данной стратегии больше подходит для тех, кто предпочитает более спокойную и размеренную, или как пишет сам автор, «чуть менее лихорадочную» торговлю, поскольку трейдинг по данной системе требует полного сосредоточения.
Сама стратегия сразу манит трейдера своей простотой. Вильямс называет в книге данную стратегию «Трехбарной системой максимумов/минимумов». Автор утверждает, что используя данный торговый подход, ему удавалось последовательно заключать более 30 профитных сделок подряд. Результат, конечно, впечатляющий.
Настройка индикаторов по системе Ларри Вильямса
Система Ларри Вильямса использует всего лишь один индикатор – скользящую среднюю (Moving Average, MA), однако построить её нужно двумя способами – т.е., на графике цены будет две линии, но с разными настройками.
- Первая скользящая средняя должна иметь период «3» и строиться по минимумам («Low») свечей (баров).
- Вторая скользящая средняя также должна иметь период «3», но строиться по максимумам («High») свечей (баров).
- Оба мувинга должны иметь метод построения «Simple».
Рис.1. Настройки скользящей средней минимумов.
Рис.2. Настройки скользящей средней максимумов.
Цветовую гамму MA выбираем на свой вкус, чтобы было комфортно для восприятия.
Рис.3. USD/JPY. М15. На график нанесены индикаторы стратегии «Трехбарная система максимумов/минимумов».
Итак, индикаторы для работы настроены, осталось разобраться с главным – как осуществляется открытие и закрытие торговых позиций.
Открытие и закрытие сделок
Согласно концепции стратегии, осуществлять покупки актива необходимо по цене 3-периодной скользящей средней минимумов («Low »), если тренд в настоящее время восходящий, и закрывать позицию при достижении ценой 3-периодной скользящей средней максимумов («High »).
Для продаж – обратные условия. Продавать необходимо при достижении ценой 3-периодной скользящей средней максимумов («High »), если тренд направлен вниз, а закрывать сделку при достижении ценой 3-периодной скользящей средней минимумов («Low »).
Вильямс предлагает осуществлять сделки только по направлению локального тренда. Если тенденция направлена вверх, то трейдер должен только покупать, если вниз – то только продавать.
Вопрос в том, как правильно идентифицировать «бычий» и «медвежий» тренды, чтобы принять решение в какую сторону торговать? Определять моменты перелома тренда согласно стратегии необходимо по нанесённым на график мувингам – как только появляются точки разворота, когда скользящие средний меняют направление, тогда меняется и локальный тренд – необходимо переключаться с покупок на продажи и наоборот.
Рис.4. USD/JPY. М15. Вертикальными линиями отмечены точки смены локальных тенденций – в этим моменты необходимо менять тактику торговли. Если мы до этого момента только покупали на минимумах, то после смены тенденции начинаем только продавать на максимумах.
Если какая-то свеча создает разворот тренда, то такую сделку пропускаем – ждём чёткой тенденции и входим по правилам стратегии.
Рис.5. USD/JPY. М15. Зелеными овалами помечены места входа на покупку на участках восходящего тренда – входим в рынок на нижнем мувинге. Золотыми овалами помечены моменты закрытия позиции – прибыль фиксируем на верхнем мувинге.
Рис.6. USD/JPY. М15. Зелеными овалами помечены места входа на продажу на участках «медвежьего» тренда – входим в рынок на верхнем мувинге. Золотыми овалами помечены моменты закрытия позиции – прибыль фиксируем на нижней скользящей средней.
Процесс торговли предельно просто – нужно следовать на тенденции, открывая сделки на верхних или нижних скользящих средних в её направлении.
Рабочие таймфреймы
Предлагаемые автором концепции временные периоды в М5 и М15 могут создавать одну весомую проблему: прибыль по многим сделкам рискует оказаться слишком малой, что принимая во внимание спрэд, не приведёт к существенному увеличению депозита.
Конечно, следует выбирать только те активы, по которым спрэд будет минимален. Однако можно ли попытаться укрупнить свои выигрыши, перейдя на более высокий тайм-фрейм?
Ларри Вильямс пишет, что стратегия может применяться одинаково хорошо на временных периодах, начиная с пятиминутного (М5) и заканчивая часовым (H1).
Рис.7. USD/JPY. Часовой график. Входы на продажи на нисходящем тренде. Отмеченные сделки могли принести в среднем около 20 пунктов прибыли каждая. Это больше, нежели можно заработать на пятиминутных и пятнадцатиминутных графиках, а к тому же, торговля на Н1 будет гораздо более размеренной и спокойной.
Стоит также отметить, что Вильямс ничего не говорит в данной стратегии о правилах установки стоп-лосса, причем необходимость установки данных защитных приказов красной нитью проходит через всю книгу. Примечательно, что даже сама книга заканчивается фразой напутствием: «Всегда используйте стопы ».
Если с фиксацией прибыли все предельно ясно – заработанные пункты забираем при достижении ценой противоположной скользящей средней, то для закрытия убыточных позиций есть повод для размышления. Как вариант, не устанавливать стоп-лосс, а закрывать позицию в момент смены тренда, если цена пошла не в ту сторону, в которую планировалось, либо устанавливать стоп по классике, под локальными минимумами и максимумами. Этот вопрос должен решить каждый трейдер самостоятельно, кто решит применять стратегию на практике.
Для каких рынков создана система Ларри Вильямса
Иногда в интернете можно встретить критические высказывания в адрес стратегии, основанные на том, что система первоначально создавалась именно для фьючерсных рынков, но никак не для рынка Форекс, а потому на рынке валютном она не эффективна.
На самом деле, стратегия универсальна – она прекрасно подойдёт как для фьючерсного, так и для ФОРЕКС.
Необходимо только подобрать удобные торговые инструменты, таймфрем, приемлемый уровень спрэда.
Если есть желание применить стратегию для фьючерсов или акций, то можно попробовать и убедиться, что там она работает так же хорошо, как и на рынке Форекс.
Рис.8. Фьючерс на нефть (CL). Часовой график. Варианты для осуществления сделок на продажу от 3-х периодной МА максимумов на нисходящем тренде.
Рис.9. Акции Alphabet Inc. (GOOG). Часовой график. Варианты для осуществления сделок на покупку от 3-х периодной МА минимумов на восходящем тренде.
Как видим, система прекрасно работает и на рынке фьючерсов и рынке акций.
Лучшие брокеры для торговли и инвестиций
- Инвестиции
- Трейдинг
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Ещё |
|---|---|---|---|---|
 |
Опционы (от 70% прибыли) | $100 | ЦРОФР | |
 |
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты | $200 | CySec, MiFID | |
 |
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты | $100 | FSA, ЦРОФР | |
 |
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты | $500 | ASIC, FCA, CySEC | |
 |
Форекс, Инвестиции | $100 | IFSA, FSA |
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
|
Фонды, акции, ETF | $500 | ASIC, FCA, CySEC |
Ларри Вильямс входит в число трейдеров-легенд, в свое время многие отдали бы последнее за то, чтобы узнать секрет его успеха. Эта информация давно перестала быть тайной, но несмотря на возраст стратегия Ларри Вильямса все равно вызывает интерес и при грамотном подходе работает до сих пор.
Локальные экстремумы
Работа с локальными экстремумами позволяет определиться с уровнями, играющими ключевую роль в движении графика . Cтратегия Ларри Вильямса активно использует торговлю в направлении отбоя от уровней локальных максимумов и минимумов.
Под локальным максимумом мы будем понимать паттерн Price Action из 3 свечей, в котором средняя из них имеет максимальную цену High по сравнению с 2 соседними. Локальный минимум – тоже паттерн из 3 японских свечей , у средней свечи цена Low минимальна по сравнению с 2 соседними.
Полученные уровни торговая стратегия Ларри Вильямса использует как ориентир. Если цена не может преодолеть уровень, значит у нее просто нет силы для продолжения роста/падения. Локальные экстремумы используются со старших таймфреймов – дневного, недельного и месячного.
На скриншоте выделены локальные экстремумы, полученные по паттерну из 3-х свечей.
Общее в поведении рынка на любом участке времени в том, что расстояние между зонами флета цена преодолевает быстро. Но характер этого движения все же не совпадает на 100% с историей.
Для поиска локальных экстремумов удобно использовать индикатор фракталов Билла Вильямса. Учтите только, что он ищет локальные максимумы/минимумы среди 5, а не 3 свечей.
Несмотря на то, что Вильямс определял ключевые уровни на старших временных интервалах, торговля могла вестись и внутри дня. Сделка могла быть открытой в течение нескольких часов или дней.
Все движение графика можно разделить на зоны флета, когда цена движется в сравнительно узком диапазоне, и трендовые участки, которые эти зоны и соединяют.
Выделены зоны флета.
Торговая система Ларри Вильямса предусматривает использование 2 свечных паттернов:
- Внутренний бар – он же используется и в Price Action. Паттерн состоит из 2 свечей, первая – с крупным телом и малыми тенями называется материнской, вторая – внутренней. Внутренняя свеча должна полностью попадать в диапазон материнской свечи (расстояние между High и Low предыдущей свечи). Желательно, чтобы у внутренней свечи было небольшое тело, тени могут ненамного выходить за пределы материнской. Если материнская в 10 и более раз превышает по размеру внутреннюю – сигнал не учитываем.
- Внешний бар – напоминает поглощение, но нас интересует сам факт того, что на следующий день рынок определился с направлением движения.
Стратегия Ларри Вильямса использует оба эти паттерна в сочетании с уровнями, построенными через экстремумы, которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Сам по себе внутренний бар Вильямс рассматривал не как разворот тренда , а как участок, на котором происходит набор позиций перед продолжением движения.
Входить по этому паттерну рекомендуется отложенными ордерами , они размещаются на небольшом расстоянии от максимума/минимума внутреннего бара. Стратегия Ларри Вильямса предусматривает быстрое срабатывание отложенного ордера. Если этого не произошло на следующих 1-2 свечах, то его лучше удалить.
Пример выставления ордеров за внутренним баром.
Оригинальная торговая стратегия Ларри Вильямса на этом внимание не акцентирует, но внутренний бар может быть и разворотным если опирается на сильный уровень поддержки/сопротивления .
В примере на скриншоте выше все пошло так, как и указывал Вильямс – не большая коррекция после сильного движения и его продолжение. Так что в течение нескольких дней обе сделки вышли бы в солидный плюс.
Ударные дни в стратегии
Ударным дням в стратегии отводится особая роль. Этот термин означает коррекцию на сильное трендовое движение и внешне немного напоминает паттерн внутренний бар. Отличие заключается в размере корректирующей свечи – глубина коррекции должна составлять примерно 25% от диапазона предыдущей свечи.
Вход, как и в случае с внутренним баром, выполняется только отложенными ордерами.
Пример «ударного дня».
На коррекцию базовая торговая система Ларри Вильямса отводит 1 день (при работе на дневном графике). Не всегда ударный день заканчивается продолжением движения направлении основной линии тренда . Если возобновление движения не происходит в течение 2-3 дней, то вероятность разворота возрастает.
Коррекция переросла в разворот.
Скриншот выше показывает, как ударный день перерастает в разворот. Уже вторая черная свеча после ударного дня указывает на то, что вероятность продолжения роста снижается. Стратегия Ларри Вильямса отводит на коррекцию только один день, но на Форекс это правило нередко нарушается , так что можно учитывать не 1, а 2-3 свечи. И только если на них движение не возобновляется, то делаем вывод о развороте рынка.
Торговая система Ларри Вильямса допускает использование индикаторов при работе с такими паттернами как внутренний бар и ударный день. Индикатор RSI может использоваться как фильтр при определении истинности прорыва.
Подтверждение прорыва со стороны RSI.
Паттерны, не подтверждающиеся сигналом RSI также можно брать в работу.
Простая внутридневная торговая стратегия Ларри Вильямса
Все методы Вильямса применимы и к небольшим временным интервалам. Одна из его стратегий, основанная на паре скользящих средних и локальных максимумах/минимумах на 3 свечах неплохо работала в прошлом на Н1.
Для работы на график нужно добавить 2 МА:
- индикатор EMA с периодом 3, рассчитываться будет по ценам High;
- ЕМА3, но рассчитывается по ценам Low.
Получаем канал Форекс , в котором большую часть времени движется цена. Можно добавить ЕМА с большим периодом, например, 20 и по ней определять направление тренда. Эта стратегия Ларри Вильямса требует работы по тренду, но не указывает как именно его нужно определять, так что можно использовать любой метод.
Скользящие средние образуют канал, сигналы получаем в виде отбоя графика от его границ. Целевой ориентир – противоположная граница канала (скользящая средняя).
Стрелками отмечены точки и направления входа.
Главная проблема ТС – количество ложных сигналов и это связано с периодом скользящих средних. Рынок слишком волатилен и сигналы поступают слишком часто, много свечей и вовсе имеют диапазон, сравнимый с шириной каналеа. Не забывайте – торговая стратегия Ларри Вильямса создавалась под работу с фьючерсами, на Форекс ее стали применять позже.
Заключение
Стратегия Ларри Вильямса – не простая торговая система. Это скорее целый набор тактических приемов , которые и позволили ему стать легендой среди трейдеров, чего стоит случай, когда он за год превратил $10000 более чем в $1 млн.
Большая часть его приемов применима на рынке Форекс, а той информации, которая находится в свободном доступе, достаточно для построения собственной ТС. Рекомендуем не использовать тактику Вильямса в чистом виде, а комбинировать разные приемы и разработать собственную торговую систему.
Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня вы познакомитесь с легендарным трейдером и потрясающей личностью – Ларри Вильямсом, а также узнаете главные секреты его торговли, благодаря которым он стал одним из самых преуспевающих людей на планете. С именем Ларри Вильямса связано много слухов. С одной стороны, его называют чуть ли не самым успешным трейдером современности. С другой стороны, многие из его коллег по цеху считают Ларри Вильямса мошенником и активно выступают против него в СМИ. Что же сделал такого Ларри Вильямс, чтобы заслужить такие противоречивые отзывы, как он добился успеха, а также в чем заключаются секреты торговли Ларри Вильямса – об этом и о многом другом читайте в нашей статье. Не можете найти надежного брокера? Смотрите . Только проверенные брокеры и честные отзывы трейдеров.
Несколько слов о Ларри Вильямсе
Прежде чем перейти к описанию принципов торговли Ларри Вильямса, остановимся немного на его биографии. Родился Ларри Вильямс в 1942 году в небольшом городке Майлс Сити (штат Монтана, США). В 1964 году он оканчивает Орегонский университет и получает специальность журналиста, а затем основывает собственную небольшую газету The Oregon Report, в которой он занимался вопросами освещения политических и экономических событий. Именно это и определило дальнейшую судьбу будущего финансиста. После того, как ему в руки попала статья, в которой сообщалось о росте акций одной из компании, Ларри Вильямс воодушевился простотой игры на фондовой бирже и, получив в 1966 году Свидетельство практикующего консультанта, приступил к фондовой торговле. В начале своей финансовой карьеры Ларри Вильямс специализировался только на акциях, но особого успеха ему это не принесло. Но затем Ларри Вильямс переключился на срочный рынок и к началу 1970-х стал миллионером. Но настоящий успех пришел в 1987 году, когда Ларри Вильямс решил принять участие в Robbins World Cup – Мировом чемпионате по фьючерсам, организованным известной инвестиционной компанией Robbins Trading Company. Условия для победы были простыми – показать максимальную прибыль за год при первоначальных инвестициях в 10 000$. Ларри Вильямс делает невозможное – он показывает прибыльность 11 376%, а активы его вырастают до двух миллионов долларов. До сих пор этот рекорд остается непревзойденным. Смотрите также, какие предлагают лучшие торговые условия.
Первые неудачи Ларри Вильямса
В то время когда Ларри Вильямс делал себе состояние, известный трейдер Уильям Галлахер, торгуя по торговой системе Вильямса, теряет 6 миллионов долларов своего состояния, да еще и получает штраф от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC). В 1988 году Ларри Вильямс решает вновь покорить вершину на чемпионате Robbins World Cup, но терпит поражение, теряя более половины своего капитала. Причина этих неудач по-прежнему остается неясной. С 1990 по 2001 год Ларри Вильямс отходит от торговли и занимается написанием книг. В результате книги Ларри Вильямся становятся бестселлерами среди трейдеров и инвесторов со всего мира. А вскоре крупнейшие трейдеры современности Дэвид Бертон, Том Демарк и Уильям Галлахер выступили с обвинениями в СМИ о том, что Ларри Вильямс ничего не понимает в торговле и является мошенником. Он даже был арестован в 2006 году, правда, по другой статье – неуплата налогов в сумме 1,5 миллионов долларов от продажи книг, но после внесения залога в 1 миллион долларов Ларри Вильямс был освобожден.
Возвращение в торговлю Ларри Вильямса
Как бы желая доказать, что Ларри Вильямс не случайно стал одним из самых известных трейдеров современности, его дочь Мишель Вильямс, добившаяся неплохих успехов в киноиндустрии и номинированная на Оскар за участие в фильме «Горбатая гора», в 2006 году победила в том же Мировом чемпионате Robbins World Cup, что когда-то сделал ее отец.
Конечно, ее результаты были куда скромнее Ларри Вильямса, но все равно ее результат в 1 100% стал третьим в истории. А затем и сам Ларри Вильямс принял участие в чемпионате Robbins World Cup в 2007 году и взял первое место, показав прибыльность свыше 2 000%. Смотрите также, в чем преимущества .
Индикатор Ларри Вильямса
Помимо торговли Ларри Вильямс также известен своим индикатором Williams %R, который также известен как Процентный Диапазон Вильямса. Этот технический индикатор Ларри Вильямса, скачать которой вы сможете в конце нашей статьи, показывает реальную ситуацию на рынке, кто сильнее в данный момент – быки или медведи. По сути, это , показывающий зоны перепроданности / перекупленности. Его обычно применяют в качестве фильтра в сочетании с другими трендовыми индикаторами. Например, если наблюдается восходящая тенденция, то необходимо дождаться, когда кривая индикатора Ларри Вильямса попадет в зону перепроданности, и наоборот.
Оптимальным периодом индикатора Williams %R является число 14, которое идеально подходит для часовых, дневных, недельных и месячных графиков. При уменьшении периода увеличивается количество ложных сигналов. Увеличение периода приводит к снижению количества сигналов, но при этом к увеличению их качества. Так, индикатор Williams %R с периодом 200 является отличным примером позиционного трейдинга, когда сделка длилась 2 месяца, но и прибыль по ней оказалась достаточно существенной.
Стратегия Ларри Вильямса
В своей торговле Ларри Вильямс отдавал предпочтение среднесрочным и долгосрочным . Он дожидался устойчивого тренда на одном из торговых инструментов, а затем уже искал точки входа. Что касается , то Ларри Вильямс ясно дал понять в одном из своих интервью, что такая торговля требует максимального напряжения в течение всего дня, при этом работа идет на износ, и полученная прибыль не компенсирует моральных затрат. По мнению Ларри Вильямса только долгосрочная торговля может быть результативной, при этом следует реагировать только на сильные сигналы. В своей стратегии Ларри Вильямс руководствуется следующими принципами: 1. Важность «больших дней». Большинство трейдеров, в том числе и профессионалов, не в состоянии понять механику краткосрочных колебаний цены. Чем более низкий таймфрейм мы используем, тем большее количество элементов информации накладываются друг на друга и создают избыточную сложность в понимании рынка. Например, если вы берете пятиминутный график, то с одной стороны, у вас больше возможностей для торговли, а с другой стороны, много противоречивой информации с разных таймфреймов, а значит плохо работают и , больше ложных пробоев, шпилек и т. д. Поэтому существенно возрастает сложность в принятии решений. По мнению Ларри Вильямса наибольшая прибыльность достигается в ударные дни или дни с большим диапазоном, то есть торговые дни с высокой . Ударный день открывается вблизи одного экстремума и закрывается вблизи другого;
2. Чередование диапазонов. Дни малых диапазонов чередуются с днями больших диапазонов. Это достаточно распространенный принцип, который известен каждому практикующему трейдеру. Дни с боковым движением сменяются днями с высокой волатильностью. Появление ударного дня часто обуславливается наличием малых диапазонов;
3. Смещение точки закрытия. Окончание ценового движения часто сопровождается смещением точки закрытия в сторону этого движения (на растущем тренде дни закрываются все выше и выше); 4. Дни крупных рывков. После дня с повышенной волатильностью, сопровождающимся новым экстремумом за период в 3 дня (последовательность из трех баров, каждый из которых выше или ниже предыдущего), в случае если движение не продолжилось, можно рассматривать продажу на пробитие противоположного экстремума дня «крупного рывка»; 5. «Ловушка специалистов». .
Эти книги помогут вам овладеть всеми секретами торговли Ларри Вильямса, которые вы сможете затем применять на практике. Профитной вам торговли!
