Всем мой пламенный привет! В этой статье мы попытаемся с вами детальнее разобраться, а в чем вообще состоит метод стратегии торговли против тренда. Есть ли в ней смысл и можно ли ее реализовать на практике? На эти, и на многие другие вопросы, мы как раз попытаемся найти наиболее исчерпывающий ответ в контексте данной статьи.
Все мы прекрасно знаем, что тренд является наши другом, и не рекомендуется входить в позиции против этого самого тренда. Но ведь иногда можно встретить достаточно сильные коррекции от тренда, на которых можно было бы неплохо заработать.
На самом деле, многие трейдеры, особенно начинающие, далеко не всегда понимают, в чем состоит метод стратегии торговли против тренда. Им кажется, что подобная торговля проста, но это все обманчиво.
Одно дело, когда вы смотрите на график в истории, и все ощущается совершенно иначе, когда торговля ведется непосредственно в режиме реального времени.
В данном случае, как никогда важно, уметь найти очень качественный сигнал и своевременно запрыгнуть в рынок с коротким стопом.
Очень часто торговля против доминирующей тенденции может принести серьезные убытки, но ведь иногда так хочется оказаться в сделке, чтобы получить потенциальный профит. В общем-то, я никак не могу рекомендовать торговлю против тренда начинающим трейдерам, но, если вы уже решили вести подобную торговлю, то нужно научиться делать это правильно!
Ближе к делу
Сейчас я вам наглядно покажу, почему торговля против тренда является весьма рискованной, и часто сопряжена с серьезными убытками.
Мы видим, что у нас развивается нисходящая тенденция, при этом, розовыми стрелочками я отметил всеми так любимые . Как известно, данная формация наиболее хорошо себя отрабатывает в условиях рынка, но что мы видим в данном случае?
У нас появлялось пять достаточно четких пин бара, но ни один из них так и не отработал себя? А почему? Все просто – ведь у нас четкий нисходящий тренд, и цена шла именно по этой тенденции, выбивая всех, кто вдруг неосмотрительно решил стать в покупки.
Грубо говоря, в данном случае, трейдер упорно бы открывался на каждом пин баре в надежде словить откат, но рынок тут же его выбивал бы новым нисходящим импульсом. В конечно итоге, это привело бы к очень серьезным и ощутимым проблемам.
В чем проблема
А почему все так происходит? В основе всего этого лежит некая психологическая проблема, просто мы когда смотрим на исторические данные, то наше внимание сразу приковывают исторические максимумы и минимумы.
То есть, мы видим образованный сетап на экстремуме, который отработал, но при этом мы забываем и даже не задумываемся о том, а что вообще предшествовало появлению этого самого экстремума.
Но при этом не нужно путать торговлю в тренде против флета , когда отсутствует любое направленное движение, как здесь:
Здесь, грубо говоря, можно было смело вести торговлю от уровня к уровню, преследуя перед собой небольшие цели, и по возможности, выставляя . Зачем? Дело в том, что мы никогда не знаем, когда закончится флет и начнется тренд.
Может появиться серьезный импульс, который нарушит границы консолидации, ознаменовав при этом начало направленной тенденции. В таком случае, необходимо будет сменить тактику торговли в целом.
Как быть?
Итого, а в чем же вообще состоит метод стратегии торговли против тренда, в частности, если вы привыкли торговать с использованием .
Нужно понимать, что нам в большей мере даже важен не сам паттерн, а место, где он был образован, а в контексте торговли против тренда, мы должны еще больше уделять внимание этому аспекту.
Где нам нужно искать паттерны! Конечно же, любой образованный сетап должен иметь опору на серьезный уровень, в частности, если решили вести торговлю против тренда, то нам нужно искать именно сильные паттерны, которые внешне выглядят очень красиво.
Что касается уровней, то в таком случае, я рекомендую вам искать уровни с более крупных интервалов, например, если работаете на Н1, ищите уровни с Н4 или Д1. Вот пример:
Мы имеем четкий восходящий тренд, о чем нам свидетельствует обильное перебивание предыдущих максимумов. Затем, мы наблюдаем, что цена упирается в уровень с дневного интервала, кроме того, стрелочкой я отметил появление внутреннего бара, который свидетельствует об истощении сил быков.
В таком случае, мы вполне могли открыть сделку на продажу, как вы видите, цена действительно двинулась вниз.
Но тут нужно было учитывать тот факт, что тренд остается все еще восходящим, соответственно, сделка на продажу являлась контртрендовой .
В данный момент необходимо было преследовать небольшие цели для взятия прибыли. В идеале, необходимо было выйти из рынка, когда цена достигла ближайшего уровня. Да, цена двинулась и дальше вниз, но мы ведь не знали заранее, что все будет развиваться по подобному сценарию.
Смотреть
Осторожность прежде всего
Метод-стратегия торговли против тренда состоит в том, что здесь, как никогда, нужно проявлять осторожность. Если торгуя по тренду, вы еще могли бы войти в сделку при наличии не очень красивого паттерна, но вот во время торговли против тренда – для нас это уже представляет непозволительную роскошь.
Что касается новичков, то такой стиль торговли им вообще противопоказан. Дело в том, что подобный подход уже подразумевает собой наличие у трейдера внушительного опыта, да и потенциальная прибыльность контретрендовых сделок не так высока.
Например, торгуя по тренду запросто можно обеспечить себя математическим ожиданием в среднем 1к5. Но что касается сделок против тренда, то здесь соотношение уже смещается 1к1, ну иногда 1к1,5-2, и то, при очень хорошем раскладе.
Выводы
Подведя итог, хочу отметить, что на первый взгляд торговля против тренда – это легкая прогулка, но стоит вам испробовать этот стиль торговли, вы тут же измените свое мнение.
Научитесь грамотно вести торговлю именно в сторону глобальной тенденции, и уже потом, по мере приобретения опыта и навыков, используйте другие стили.
Конечно же, коррекции от доминирующего тренда могут быть, и весьма глобальными, но заранее мы знать этого ну никак не можем, соответственно, торгуя в подобном стиле, всегда будьте готовы к появлению закономерных убытков.
В этой статье я кратко и максимально обоснованно хотел бы рассказать о том, почему я считаю торговлю против тренда ошибкой трейдера и расскажу почему нельзя идти против тренда!
Для того чтобы данный разговор был понятен и Вам и мне, нужно начать с того, что такое тренд. Об этом я писал в отдельной стататье:
Тренд это состояние дисбаланса, когда цена обновляет максимумы и имеет силу движения. Сразу начнем с примера и на нем будем рассматривать минусы против трендовых сделок:
Рассмотрим вот такой пример трендового участка графика на тайм фрейме М30! Достаточно нормальный тренд, который часто встречается на графиках разных инструментов.
Почему торговля против тренда это неверный подход:
- Тренд характеризуется постоянным обновлением экстремумов, а сделки против тренда ограничены ближайшим сопротивлением! То есть первый минус «контр тренда» это низкий и ограниченный сопротивлением или поддержкой потенциал любой сделки против тренда. Потенциал сделки по тренду не ограничен ничем и сделка может двигаться по тренду несколько дней или недель, удержание сделки против тренда в большинстве случаем это или убыток или безубыток. Потенциал контр трендовой сделки может раскрыться только если мы попадем на разворот, но не существует способа определить когда этот разворот случится, а гадания и входы наугад приводят только к убыткам!
- В большинстве случаев трендовое движение происходит намного быстрее и получить прибыль по тренду намного проще, чем против тренда, давайте рассмотрим это на приведенном выше примере:
Просто посмотрите какие были коррекции и какие волны по тренду! Второй минус «контртренда» состоит в том, что за большее количество времени мы получаем меньшее количество прибыли!
- При торговле против тренда мы вынуждены постоянно находится у терминала, поскольку в любой момент, очень быстро тренд может возобновиться и мы получим стоп лосс, если вовремя не среагируем и не закроем прибыль, если она не достигла допустим уровня тейк профит. Если же мы открыли сделку по тренду, то так сильно волноваться уже не стоит, потому что вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его остановки! Третий минус «контр тренда» — это вынужденный постоянный контроль сделки
- Технически контртрендовые сделки намного сложнее, потому что уровни для входа по тренде всегда видны и понятны, а уровни для входа против тренда могут просто не существовать:
Я отметил уровни для прекрасных входов по тренду на откатах, а как войти против тренда? Отчего отталкиваться? От уровней, которые были несколько лет назад? Они уже не актуальны и больше половины входов будут обречены на убыток уже с самого начала! А самое главное, что по тренду мы могли войти один раз и ждать его окончания, либо консолидации, которой часто оканчивается тренд, об этом я писал в этой статье: Итого четвертый минус «контр тренда» — это техническая сложность торговли и определения уровней входа
Теперь у меня к Вам вопрос, имеет ли смысл использовать стратегии работающие «против тренда»? Я думаю ответ очевиден, конечно же нет!
Часть №1: ТЕОРИЯ
Сегодня я расскажу Вам, как торговать бинарными опционами , применяя стратегию «Против тренда ». Совсем недавно я опубликовала похожую Стратегию торговли «По тренду» . Вы можете с ней ознакомиться и уяснить, что такое тренд, как анализировать движение стоимости актива, а самое главное как на этом заработать.
Обе стратегии легки в применении и прибыльны. Стоит лишь разобраться, в каких случаях торговать «По тренду», а в каких «Против тренда».
Торговля «По тренду » выгодна, когда тренд явный, на графике это сильно выражено. Колебание цены проходит устойчиво в определённом диапазоне, а его верхние и нижние границы приближены друг к другу.
Торговля «Против тренда » выгодна, когда тренд выражен не сильно. Цена актива также колеблется в определённом диапазоне, но его границы расположены на расстоянии друг от друга.
Есть такое понятие, как «разворот », то есть после продолжительного или резкого движения вверх (например после выхода новостей экономического календаря), стоимость актива меняет направление и начинает движение вниз. Или наоборот. Поэтому необходимо при восходящем тренде словить максимально верхнюю точку и поставить на понижение. А при нисходящем тренде словить максимально низкую точку (как говорят «дно») и поставить на повышение.
На графике Вы можете увидеть, что после резкого падения вниз, стоимость акций компании Apple развернулась и стала расти. Подождав максимально нижнюю точку, открываем опцион на повышение и потом подсчитываем прибыль.
Часть №2: ПРАКТИКА
1) открываю платформу своего брокера uTrader ;
2) поочерёдно открываю доступные активы и смотрю, где были значительные скочки вверх или падения вниз по отношению к общему тренду;
3) вот что мне попалось на глаза. Значительный рост USD по отношению к RUB за довольно короткий промежуток времени. По опыту знаю, что если так резко расло, то скоро тренд может развернуться и пойти в низ;
4) я открыла Живой График , чтобы проверить информацию. Выбрала интересующую меня валютную пару, включила индикатор Линейной регрессии. Свечи выбрала 15-минутные.
По скрину видно, что общая тенденция стоимости актива нисходящая. И после значительного роста, тренд всё равно пойдёт вниз. Поэтому я, нераздумывая, открыла опцион на понижение, на ближайшее время, которое предлагал брокер.
И спустя 30 минут я получила 72$ чистой прибыли с одной сделки.
Эту стратегию лучше всего применять на опционах не более 30 минут . И старайтесь открывать сделки в сторону общей тенденции ценового канала. А определить его Вам поможет индикатор Линейной Регрессии. Чтобы Ваш прогноз оказался максимально правильным, советую данную стратегию совмещать со Стратегией торговли «Точки Пивот» и Стратегией торговли по Торговым сигналам .
С другими рекомендуемыми мной стратегиями Вы можете ознакомиться в статье Стратегии торговли бинарными опционами (полный список) . Для желающих имеются
В книгах по техническому анализу многие авторы пишут, что самую большую прибыль приносят системы, ориентированные на поиск мощных тенденций. Не стану спорить, так оно и есть, но Форекс - это такая среда, где находят своё место под солнцем и стратегии против тренда .
Для начала поясню, почему я так считаю. Дело в том, что знаменитая поговорка «тренд твой друг» появилась очень давно, когда трейдеры и инвесторы работали на фондовом и сырьевом рынках. Там с тенденциями проблем точно нет, достаточно посмотреть на график индекса SP500.
Но с Форекс ситуация складывается немного иначе, в частности, валютные курсы гораздо чаще колеблются в боковике и меняют направление. Данная особенность вытекает из специфики самих активов, ведь национальная денежная единица - это не обычная ценная бумага, а платёжное средство, от которого зависит экономика всей страны.
Вот и получается, что Центробанкам и крупным корпорациям комфортнее работать на спокойном рынке, ведь в противном случае невозможно строить планы и проводить последовательную кредитно-денежную политику.
Стратегия против тренда на практике
С теорией разобрались, а теперь перейдём к практической части и рассмотрим автоматическую прибыльную стратегию против тренда. У неё нет конкретного названия, но одно известно точно - она берёт за основу систему «Ва-банк».
Напомню, смысл данной методики сводится к следующим действиям:
- Трейдер ждёт закрытия недельной свечи и фиксирует её направление (бычья/медвежья);
- Затем в понедельник на открытии рынка заключается сделка против этой последней недельной свечи.
В Интернете встречаются разные варианты этого подхода. К примеру, многие трейдеры открывают позиции сразу по цене открытия понедельника, а их оппоненты предпочитают использовать отложенные лимитные ордера, так как в первый рабочий день недели цена иногда делает рывок в направлении прежнего тренда.
Обе тактики имеют право на жизнь, так как характер рынка периодически меняется, т.е. одно время прибыль приносят сделки по ценам открытия, а когда участники торгов нервничают больше обычного, безопаснее работать «лимитниками».
Автор автоматизированной стратегии против тренда, о которой сегодня пойдёт речь, учёл перечисленные нюансы, т.е. написал специальный советник и добавил в него все возможные сценарии. Называется этот робот весьма витиевато - W1OpenEAmy-L01, а скачать его можно прямо здесь:
Чтобы не терять зря время, я сразу перейду к описанию его настроек, вот они:
- MaxOpenOrders - максимальное количество ордеров, которое может быть в рынке;
- MaxOpen - сколько ордеров разрешается открывать по Open понедельника;
- MaxPending - предельно допустимое число «отложек»;
- kofOpenTP - коэффициент для расчёта тейк-профитов (например, если здесь задать 0,6, цель в абсолютном выражении будет равна 60% диапазона предыдущей недельной свечи);
- kofPending - отступ от цены открытия недели до отложенного ордера;
- kofPendingTP - коэффициент для настройки тейка «отложки»;
- kofTral - аналогичный показатель для оптимизации тралла;
- Lot - постоянный лот;
- Risk_of_Account - автоматический мани-менеджмент (задаётся в процентах и срабатывает лишь в том случае, если Lot = 0);
- StopLoss - здесь всё понятно, указывается в пунктах.
Таким образом, оптимизируя эти переменные, стратегию против тренда можно «подогнать» для многих валютных пар, хотя я рекомендую использовать в торговле лишь EURUSD, поскольку именно на ней цена часто отыгрывает часть предыдущего движения.
На графике выше представлен пример одного такого теста (с 2004 по 2017 гг.). Для получения этого результата я отказался от (с ним сложно работать в тестере, так как результат эксперимента искажается из-за отсутствия полноценной тиковой истории) и задал стоп-лосс в размере 70 пунктов (все остальные параметры оставил дефолтные).
Работа с настройками стратегии против тренда
Теперь внесём в стратегию против тренда коррективы и посмотрим, как они влияют на результат. Для начала уберём отложенный ордер, указав напротив переменной MaxPending нуль.
Несмотря на то, что количество сделок уменьшилось, прибыль возросла. Это значит, что при стандартных величинах тейк-профита и kofPending робот ловит отложенные ордера преимущественно на сильных свечах, направление которых совпадает с трендом прошлой недели. Теперь увеличим цель по прибыли до 0,9.
Результат стал ещё лучше, т.е. получается, что контртрендовое движение новой недельной сессии довольно часто поглощает предыдущую свечу.
В общем, я считаю рассмотренную стратегию против тренда весьма достойной, по крайней мере, она опирается на объективную закономерность, вытекающую из специфики рынка Форекс. Если же перечисленные выше параметры кажутся не совсем удачными или показывают плохие результаты у конкретного брокера, их всегда можно оптимизировать.
Возможно, это звучит странно, но я напомню один факт - время открытия торгов в понедельник у компаний отличается, поэтому и диапазоны недельных свечей могут не совпадать на 5-10 пунктов. Эта разница и приводит к искажениям в тестировании.
Кроме этого, напоследок хочу дать один совет - стратегию против тренда лучше использовать в такие моменты, когда на рынке наблюдается глобальный флет.
Одна из таких ситуаций представлена на рисунке выше. Здесь мы видим, что EURUSD находится в боковике, поэтому торговля против небольших недельных трендов становится актуальна как никогда. К слову, тесты показали самую большую прибыль именно в этот период.
В этой статье разберем основные тонкости торговли против тренда, и узнаем, стоит ли вообще этим заниматься. Данная тема важна, ведь большинство потерь связано с тем, что трейдеры неумело торгуют против тренда.
Торговля против тренда: суть и основные моменты
Как мы знаем тренд – это направленное движение цены, восходящий тренда присутствует на рынке, когда каждый максимум выше предыдущего максимума, а нисходящий тренд — когда каждый минимум ниже предыдущего минимума.
Для начала определяем, какая тенденция существует на рынке, прежде чем это сделать необходимо, определить временной тайм фрейм, лучше даже несколько. Так вот, когда тренд восходящий, цены растут, предпочтительнее открывать сделки только на покупку, когда тренд нисходящий и цены падают, желательно открывать сделки на продажу. Другими словами, когда цены растут, то зарабатывают «быки», так как тренд бычий, а когда цены падают, то зарабатывают «медведи», так как тренд медвежий, при боковом движении цены (флете) деньги теряют все. Открытие позиции по тренду позволяет нам зарабатывать больше, с наименьшим риском.
Можно, конечно же, работать и против тренда, продавая на восходящем рынке, или же на нисходящем тренде открывать сделки на покупку, однако в этом случае трейдер несет значительные риски. По сути, торговля против тренда представляет собой езду по дороге с односторонним движением, против движения других участников.
Виды торговли против тренда
Торговлю против тренда можно осуществлять, даже, несмотря на то, что риски больше, а потенциальная прибыль меньше.
Есть 2 вида торговли против тренда:
- Торговля на откатах
- Торговля в канале
Торговля на откатах основывается на возврате цены к скользящим средним. После резких трендовых движений обычно возникают откаты или коррекции. Это может случиться после значимых событий или выхода важных новостей. Часто такая торговля используется скальперами, ведь большая часть их сделок совершается за несколько минут.
Что касается торговли в канале, то для того, чтобы ее использовать достаточно построить линии сопротивления и поддержки, в комбинации с которыми часто используется Стохастик, в этом случае наблюдая за данным индикатором и игнорируя направления тренда, мы заключаем сделки в зависимости от того, где он находится в зоне перепроданности или перекупленности.
Когда же все таки стоит входить в рынок, при торговле против тренда? Для начала, перед нашим входом, на рынке должно быть сильное движение, другими словами должен быть длинный и продолжительный тренд, который двигался бы вверх или вниз. Во-вторых, можно подумать над входом в сделку, если присутствует двойная вершина. Также посмотрите, что было с ценой какое-то время назад, если цена ушла верх и сейчас не имеет поддержки и она как бы висит в воздухе. Если вы заметили такие моменты, то вход на рынок будет обоснованным.
