Параболик – весьма забавный и непростой индикатор, который предназначен, в первую очередь, для оценки не просто движения цены, а того момента, когда цена вздумает развернуться.
В сущности, именно поэтому он и называется Parabolic SAR, где SAR – это “Stop and Reverse”, то есть “остановка и разворот”. Миленько. Разве не смена тренда нужна нам в первую очередь для успешного тыкания в кнопку “Выше” или “Ниже”?
Параболик, кстати, прекрасно себя показывает в форексе, такая уж у него природа. Но никто не мешает применять его и и форексе, особенно в составе различных стратегий.
Параболик САР: история создания
Автор Параболика – не какой-то конь в пальто, а знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В 1978 году вышла книга “Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems), где Уэллс впервые описал свои индикаторы, что вскоре обрели всемирную известность, а именно:
- DMI (Directional Movement Index).
И четвертым там описывался Параболик. До других его индюков мы еще доберемся. А пока что посмотрим на формулу, чтобы просто иметь общее представление.
Формула Parabolic SAR
Нам интересно, как пользоваться параболиком на практике, так что зубрить эту формулу или просто запоминать вообще не обязательно. Это лишь пища для размышлений, если кому-то интересно, как же эти параболические знаки рисуются.
SAR вверх = предыдущий SAR + предыдущий AF (предыдущий EP + предыдущий SAR)
SAR вниз = предыдущий SAR – предыдущий AF (предыдущий SAR – предыдущий EP)
- предыдущий SAR – значение SAR для предыдущего периода времени;
- EP (Extreme Point/предельная точка) – наивысшее значение текущего тренда вверх или наиболее низкое значение для текущего тренда вниз;
- AF (Acceleration Factor/фактор ускорения) – уровень “чувствительности” SAR;
- AF начинается со значения 0.02 и увеличивается на.02 каждый раз с повышением или понижением EP.
Не забывайте, что любой индикатор нужно использовать как дополнение к .
Ну вот, если вам полегчало после формулы – замечательно. Если нет – забыли про нее и идем дальше.
Описание параболика
Ну как его включить, вы должны уже знать, не маленькие. Перешли на , выбрали .
Параболик создает на графике… сюрприз, параболу. А парабола эта находится ниже цены при тренде вверх и над ценой при тренде вниз.
Как вы помните, SAR означает Stop and Reverse – остановка и разворот. На практике это означает весьма простую вещь. Параболик – индикатор трендовый и работает исключительно на трендах .
Параболик всегда следует за трендом. Не надо его насиловать при низковолатильном, боковом движении.
Вход на тренде и против тренда
Рассмотрим конкретный пример для тренда вниз.
Синим длинным прямоугольником просто отмечен тренд вниз. Как и любой другой тренд, он состоит из волн – таких себе микротрендиков.
Параболик, расположенный вверху, просто подтверждает этот тренд. Но когда он начинается внизу – это сигнал небольшого микроразворота, против тренда.
В любой книге теханализа вам скажут, что входить против тренда нельзя. Но, строго говоря, в теханализе нет таких правил, которых нельзя было бы адаптировать под конкретную ситуацию. Иначе все, сами понимаете, по одному бы торговали.
Поэтому, в данном конкретном примере, вход на красных стрелках в Put идет по тренду, а по зеленым в Call – против тренда. В случае с зелеными, естественно, нужно быть внимательным с экспирацией, иначе легко пролететь и будет обидно. Придется бить тарелки и орать на соседей, а это все занимает время.
Практика применения по тренду
Параболик показывает не просто тренд, но и его силу, и намекает, когда тренд завершится. Например.
Тренд идет вниз, большие красные свечи, все дела. Но смотрите – расстояние между знаками параболика становится все больше . Это говорит о том, что тренд выдыхается.
Наконец, последний знак параболика подошел вплотную к свече (красная стрелка) – тренд закончился. Как обычно после тренда, сразу новый не начинается – цена может отдохнуть и посидеть в боковом движении, что и выделено прямоугольником.
Отдохнув, цена решает отыграться и начинается небольшой тренд вверх, с зеленой стрелки и первого знака параболика. Вот вам и сигнал для Call .
Другой пример.
Те же яйца, только в профиль. Параболик показывает тренд. Постепенно расстояние между знаками параболика начинает увеличиваться.
Последний знак параболика почти касается свечи (красная стрелка) – тренд завершен. И начинается боковое движение, после которого цена падает, чтобы отыграть предыдущий подъем.
Именно поэтому сей индикатор так любят в форексе, где нет экспираций и где идет непрерывная работа по тренду, который параболик показывает весьма умело.
Бинарщикам же нужно помнить, что параболик, как на примере выше, напоминает – а где лучше всего входить в сильный тренд? Правильно на небольшом откате. В нашем случае – на красных свечах.
Еще примерчик. Смотрите, насколько он похож на предыдущий.
Похожая ситуация. Тренд с первого знака параболика идет неспешно вверх, расстояние между знаками расширяется, знак касается свечи – бам, тренд завершен. Боковое (прямоугольник) и за ним следует разворот тренда, на первом же знаке параболика сверху, в который тычется зеленая стрелка.
Красота, ляпота.
Параболик и другие индикаторы
Тем не менее, как правило, народ использует параболик вместе с другими индикаторами, которые помогают подтвердить тренд. Сейчас рассмотрим несколько из них.
Параболик и Стохастик
Стохастик (в данном случае, Stochastic RSI) пересекается в зоне перекупленности, и вход в Put на первом знаке параболика, что подтверждает это пересечение.
А вот где светлый прямоугольник – уже все, поезд ушел. Движение боковое, и смотрите: там толком не работает ни пересечение стохастика, ни знаки параболика.
Боковое движение – зло.
Параболик и DMI
Как и любые другие индикаторы и стратегии, есть люди, для которых он станет открытием, а есть те, кто будут смотреть на него с полным недоумением, не понимая самого принципа.
И это нормально. Именно потому существуют десятки тысяч индикаторов – потому что трейдеры стараются создавать те варианты, что подходят под их психологию и стиль торговли. Так что пробуйте, присматривайтесь к нему, смотрите на реальных графиках и делитесь пережитым в комментариях или .
По стратегии «Динамика разворота» торгуют сразу по двум инструментам. Она создана для Евро Доллара и Фунта Доллара. Первое упоминание об этой торговой системе можно найти ещё в 1978 году.
Автором этого подхода считается Уэллс Уайлдер. Он упомянул методику в труде «Новые концепции в технических торговых системах». Конечно, с тех пор систем была много раз модернизирована. В результате получился тот торговый взгляд, который мы изучим сегодня.
Индикатор Parabolic SAR практика применения или статистическая информация
Риск, допускаемый в рамках одной сделки, не должен превышать пяти процентов . За 2014 год, торгуя по данной системе, удалось, поднять депозит на 76%.
При этом большая часть – 60% прибыли пришлось на пару Фунт Доллар. Остальная часть (16%) это прибыль с торговли на паре Евро Доллар. При этом не следует отказывать от торговли на Евро Долларе. В разные годы эти пары показывают разную доходность. Отчасти именно благодаря такой взаимной подстраховке и удается выйти на стабильный доход. При этом просадка по обоим парам не превышала двадцати процентов. В этом 2015 году стратегия показала прибыль величиной 48%. Из них 38% принесла пара Евро Доллар.
Торговать нужно . Для работы используется датчик Volumes, на которого . Второй датчик – . Для настройки торгового терминала можно использовать шаблон.
Стратегии с индикатором Paraboli SAR просты, как эта. Правила заключения сделок
— на покупку.
Первый сигнал, на который нужно обратить внимание – это перескок показателя Parabolic SAR под цену.
Далее нужно . Когда он оказался выше скользящей средней мы получаем второй сигнал для входа. Тут уже можно готовиться ко входу на открытии следующей свечи. Если такого сигнала нет, то можно подождать ещё пять свечей. Если второй сигнал появился, и точки инструмента по-прежнему ниже цены, то входим на следующей свече.
Важно, чтобы на шкале объема в момент развития сигнальной свечи был зеленый цвет штриха.
— 80 пунктов. Для Евро Доллар — 60 пунктов.
По системе нужно тогда, когда пара Фунт Доллар прошла в положительной зоне девяносто пунктов. При этом переводим сделку в безубыток на паре Евро Доллар через 60 пунктов прибыли.
Нужно размещать на расстоянии 250 пунктов от входа. Чуть меньше – 200 пунктов тейкпрофит по Евро Доллару.
Когда точки сближается с точкой открытия сделки, и это расстояние становится меньше стоплосса приказ на остановку уже передвигается по точкам по типу трейлинга.
— на продажу.
Parabolic SAR должен находиться выше цены.
Обращаем внимание на Volumes. Он должен быть выше скользящей средней, тогда на открытии следующей свечи можно открываться на продажу.
Если такого сигнала не последовало, то можно, подождать ещё пять свечей, и когда он будет получен, тогда открываемся. При этом индикатор Parabolic SAR должен продолжать находиться выше цены.
Шкала объема на существующей сигнальной свече должна показывать зеленый штрих.
Переводим в точку безубытка, на валютной паре Фунт Доллар, когда пара уже прошла в прибыли 90 пунктов. Для Евро Доллара это расстояние равняется 60 пункта.
Фиксируем прибыль по тейкпрофиту на Фунте Долларе на 250 пуктах, на Евро Долларе на 200 пунктах.
Как только Parabolic SAR приблизился к точке открытия сделки и расстояние становится меньше, чем стоплосс, трейлингуем, как показано на анимации выше от стоплосса в сторону тейкпрофита.
Дополнительные торговые условия.
Если во время смены значения главного инструмента свеча касается индикатора (это случается), тогда и этот и следующий сигнал не используются.
Если показания главного инструмента изменились и при этом индикатор Volumes уже больше двух свечей находится выше скользящей средней, то такой сигнал нужно проигнорировать.
Смотреть
Индикатор Parabolic SAR описание
Так как в основе стратегии лежит именно этот инструмент, то его описание поможет пытливым умам зафиксировать некоторые интересные выводы. Конечно я уже писал об этом индикаторе, читайте статьи у меня на блоге!
Описан в руководстве пользователя . Индикатор описан в коде так, что строится прямо на графике.
Смысл этой системы на практике очень похож на скользящую среднюю. Разница в том, что Parabolic SAR обладает большим ускорением, а также применяет перемещение выше или ниже графика. Так на практике выделяются бычьи тренды, на них индикатор размещается ниже цен, на медвежьем индикатор выше.
Когда цена пересекла линию индикатора, то отмечается разворот. Это значит, что последующее значение будет размещаться в другой стороне от цены. Такой разворот берет за точку отсчета максимальную или минимальную цену за предыдущую свечу. Переворот индикатора сигнализирует о том, что тренд закончился и развернулся или перешел во флет .
Благодаря своим особенностям, вы могил это заметить, по точкам очень удобно выходить из рынка. Длинные позиции можно закрыть, когда цена опустится ниже точек, а короткие, когда цена поднимется выше. Как мы уже заметили, этот индикатор часто применяют в качестве основы для трейлингстопа.
Когда цена выше линии инструмента, точки будут подниматься вверх, даже если движение графика развернулось. При этом величина перемещения зависит от того насколько велико движение.
Расчет для длинных позиций выполняется по следующей формуле:
S(i)=A*(H(i-1)-S(i-1))+S(i-1)
Для коротких расчет такой:
S(i)=A*(L(i-1)-S(i-1))-S(i-1)
- S(i-1) – значение инструмента на предыдущей свече;
- A – фактор ускорения;
- H(i-1) – максимальная цена на прошлой свече
- L(i-1) – минимальная цена на прошлой свече
Значение показателя увеличивается, когда цена последнего бара больше предыдущего на бычьем или на оборот на медвежьем рынке. Фактор ускорения удваивается при этом, именно поэтому точки сближаются с ценой. Другими словами индикатор сближается с ценой быстрее, чем она растет или падает.
Индикатор Parabolic SAR, создан еще в 1976 году Уэллсом Уайлдером. Впервые, мировой общественности полное описание алгоритма Parabolic SAR, было дано в книге «Новые концептуальные понятия в сферах технических торговых систем».
При создании своего индикатора, Уэллс преследовал цель ликвидации , который характерен для торговых стратегий, использующих скользящие средние. Приставка «Parabolic» говорит о том, что на ценовом графике он отображается в форме, напоминающей параболу.
Практика использования Parabolic SAR показала, что важнейшим условием получения хорошего сигнала, указывающего на разворот или ослабление движения цены, является наличие явно выраженной тенденции. Тогда он может с большой точностью определить время закрытия позиции в точке пересечения цены с графиком.
Описание Parabolic SAR. Принципы работы с индикатором
Индикатор Параболик САР, может быть использован на разных рынках, где случается смена тренда. С его помощью можно вычислить максимальную точку прибыли как при вхождении в рынок, так и при выходе из него. Главным образом, расчет совершают . Он вычисляется отдельно для произвольной свечи (бара) с учетом значений по предшествующему открытому бару.
Одним из преимуществ работы с Параболиком, является возможность нахождения уровня SL для будущего бара еще до того времени, как он будет открыт.
При работе с Parabolic SAR — не следует учитывать колебание цены во флэте. В этот период, SAR выдает большое число НЕВЕРНЫХ СИГНАЛОВ.
В связи с этим, перед тем как применять в торговле этот индикатор и доверять его сигналам, нужно, как уже говорилось во вступлении, удостовериться в устоявшемся тренде на рынке. Кстати, для решения этой задачи хорошо применять в анализе рассмотренные нами ранее и конечно же .
В тот момент, когда график цены пересекает индикатор Параболик SAR, тогда происходит мгновенный разворот нашего индикатора и все дальнейшие его показания станут в противоположенной стороне от цены. Точкой отсчета при случившемся развороте, служит минимальная или максимальная цена свечи за предшествующий период .
Сам разворот, является сигналом о завершении текущего тренда и начале флэта или собственно о развороте.
Если говорить проще, то SAR позволяет определить . Главной задачей, стоящей перед индикатором, является выполнения переориентации торговых позиций во время разворота тренда.
А Вы знали что эти криптовалюты самые перспективные?
Методика расчета индикатора Уайлдера — Parabolic SAR
Разработанная Уэллсом Уайлдером формула подсчета Parabolic SAR строго на длинных позициях описывается следующим образом:
Показатели индикатора:
- SAR i – показывает значение нашего Parabolic SAR для i-го периода на графике;
- HIGH i-1 – максимальный показатель цены предшествующего периода;
- LOW i-1 – минимальный показатель цены предшествующих периодов;
- SAR i-1 – отражает значение Parabolica предшествующих периодов;
- АF – фактор ускорения, отражающий шаг изменения движения цены при совершении закрытия позиции (тут рекомендуют выставлять 0,02).
Структура формулы такова, что при расчете используется только лишь эмпирический коэффициент ускорения AF.
Но при торговле на «близких стопах» все же лучше несколько поднять значений одного из параметров, или одновременно обоих. При торговле на больших движениях цены, данные параметры, наоборот, лучше немного сбавить, чтобы сигнал на выход не был преждевременно получен.
Преимущества и недостатки в индикаторе Parabolic SAR на Forex
Преимущества Параболик САР:
- Учитывает не только изменение цены, но и реагирует на время;
- Своевременное и точное выявление разворота тренда;
- Большая точность нахождения тех моментов, когда предпочтительно выйти из рынка, зафиксировав свою прибыль.
Недостатки индикатора Параболик САР:
- SAR не является универсальным инструментом из-за быстро изменяющихся трендов.
- При движениях цены по флэте, он не может давать .
Определение тренда. Применение Parabolic SAR
Применение на практике Parabolic SAR для входа на рынок
Третий метод применения SAR, является наиболее профессиональным, поскольку индикатор применяется не только для выявления времени для закрытия позиции, но и успешно подходит для определения точки входа в рынок. Правда в данном случае потребуется дополнительное подтверждение от других индикаторов.
На рисунке, представлен характерный пример, когда индикатор ADX используется для дополнительной фильтрации точки входа.
Чтобы получить восходящий тренд с помощью ADX , +DI (зеленая линия) должна быть обязательно выше красной –DI. С медвежьим рынком соответственно наоборот. Черная полоса ADX характеризует устойчивость тренда. Тренд может считаться сильным, если она выше своего порогового значения (тут пороговое значение равно 25).
! Важно также, чтобы при открытии сделки индикатор не падал.
На представленном графике видно, что сигналы на выделенных 3-х участках можно отсеять.
- В первом случае +DI несколько выше -DI.
- Во втором — ADX меньше порогового значения.
- В третьем значение также меньше порогового значения.
Здесь следует учитывать, что у ADX есть весомый недостаток – это его запаздывание . Поэтому, торгуя по Parabolic SAR, опираться исключительно лишь на фильтр ADX не стоит.
Практика применения Рarabolic SAR для выхода из рынка
Первый метод применения Параболика, основан на поиске наиболее оптимальных периодов для осуществления закрытия позиции. Он достаточно популярный при торговле на Форекс. Сигналом для закрытия позиций следует считать пересечение SAR графика цены. Это может считаться началом разворота.
Parabolic SAR также может рассматриваться в качестве оптимальных уровней для постановки стопов. В зависимости от положения цены значения SL в дальнейшем можно скорректировать.
Такой подход позволяет находить момент вхождения в рынок, опираясь и на прочие методы:
- ценовые паттерны
- другие .
Примером может быть ситуация, отраженная на рисунке ниже. Здесь, мы видим красную стрелку «вниз», которая указывает на открытие позиции на продажу. Сигнал появился при отскоке от EMA (50), которая была важной линией сопротивления по направлению к главному тренду. Сигналом на закрытие позиции, который обозначен на графике «крестиком», стало пересечение SAR ценовой свечой.
Применение на практике разворотной торговли с индикатором Parabolic SAR
Второй метод применения Параболика, базируется на разворотной торговли, при которой выполняется закрытие текущей позиции и открытие следом новой, но уже в обратном направлении при пересечении SAR цены.
Правда такой метод, является достаточно рискованным и справедливо подвергается критике, поскольку это может привести к получению неверных сигналов и, что может грозить убытками. Такая ситуация больше всего отмечается при консолидации рынка и ходе цены в узком канале.
О важных настройках Параболика:
Стратегия на Форекс Parabolic SAR + Stochastic заслуживает высоких оценок, как за высокую эффективность, так и за простоту. Торговые стратегии Форекс, безусловно, являются самой обсуждаемой темой и это объяснимо, ведь Форекс без стратегии – это лотерея с очень маленьким «призовым фондом». Если не брать во внимание мифические универсальность и сверхприбыльность, то главными критериями оценки торговых стратегий являются простота и эффективность.
Сыграем?
В подавляющем большинстве случаев базируются на многофакторном анализе, что не позволяет им стать «ближе к людям», и в то же время простые стратегии Форекс редко входят в число прибыльных. И если эффективность системы зависит, в большей степени, от способностей пользователя, то простота в настройке и эксплуатации находятся целиком в ведении разработчиков программного продукта. Новые стратегии Форекс, зачастую тяготеют к канальным алгоритмам и индикаторная стратегия Форекс, каковой и является методика Parabolic SAR + Stochastic , на этом фоне выглядит несколько необычно и весьма привлекательно.
Описание «Parabolic SAR + Stochastic»
Функциональность стратегии основывается на следующих технических индикаторах:
- ЕМА 100.
В рамках данной торговой системы индикаторы должны быть настроены по следующим параметрам:
- Шаг 0,01%;
- Максимум 0,2.
- %K= 7;
- %D=10;
- Замедление=4;
- Цены = LH;
- Метод МА = LW;
- Уровни 63,37.
- По цене открытия;
- Период = 35;
- Сдвиг=0.
Разработчики данной стратегии рекомендуют ее к применению на паре евро/доллар. Однако, как показывает практика, стратегия с примерно одинаковой эффективностью работает на всех высокотехнологичных парах. Исключением являются, разве что, пары с участием японской йены, технологичность (а тем более высокая технологичность) которой является предметом серьезных дискуссий.
Стратегия торговли на Форекс Parabolic разработана для краткосрочной торговли. Оптимальные тайм-фреймы – Н1 и Н4. Разработчики допускают применение стратегии на средних и длинных тайм-фреймах, но с увеличением временного промежутка эффективность системы снижается (в смысле прибыльности), но, в тоже время, соотношение риск/прибыльность тоже существенно ниже.
На коротких тайм-фреймах стратегия теряет свою актуальность из-за того, что, как и все точные стратегии Форекс, базирующиеся на Stochastic, склонна генерировать ложные в своем большинстве сигналы.
Как торговать по Parabolic SAR
Под простотой стратегии, по большей части, подразумевалась доступность чтения каждого их трех индикаторов по отдельности. Нельзя сказать, что их союз стал трудно читаемым, но при принятии решения о заключении сделки необходимо учитывать информацию всех трех индикаторов.
При этом нельзя забывать о том, что они могут выдавать противоречивые сигналы. Эта особенность нередко толкает трейдеров на необдуманные решения. Чаще всего это выражается в желании перенастроить сами индикаторы. Этого ни в коем случае делать нельзя – нет смысла подгонять задачку под ответ.
Итак, для заключения сделки на покупку торгового инструмента следует подождать выполнения трех условий:
- Красная линия осциллятора Stochastic закрылась выше уровня 63;
- Parabolic SAR устремился ниже графика цены;
- Закрытие предыдущей (сигнальной) свечи выше ЕМА100.
Для заключения короткой сделки ситуация должна быть диаметрально противоположной:
- Красный Stochastic закрывается ниже 37;
- Parabolic SAR над графиком цены;
- Закрытие предыдущей (сигнальной) свечи ниже ЕМА100.
Сигналы расположены в порядке убывания значимости.
Многие рабочие стратегии Форекс (речь идет об индикаторных стратегиях), использующие скользящую экспоненциальную среднюю, подвержены «боязни флета», т.е. в моменты резких изменений цены они нередко выдают ложные сигналы. Поэтому при принятии решения о входе в рынок рекомендуется дождаться нескольких сигналов от индикатора Parabolic SAR. С некоторыми допущениями можно принять для себя правило – чем меньше временной отрезок, тем большее количество точек требуется на Параболике.
Стратегия на Форекс Parabolic SAR + Stochastic: управление сделкой
Индикаторные форекс стратегии, видео которых можно найти на многочисленных специализированных сайтах, представляются авторами таких «коллажей», как правило, в виде примитивных схем, согласно которых от трейдера, для достижения успеха требуется несколько кликов. Такая интерпретация нередко вводит торговцев, особенно начинающих в заблуждение и становится причиной неудач. Действительность, как это всегда и случается, существенно отличается от навязываемого широкой общественности образа.
Стратегия на Форекс Parabolic SAR + Stochastic, в части управления сделкой, требует от трейдера немалого внимания. При расчете стоп лосса на первое место выходит Parabolic SAR. Именно он призван генерировать сигналы, руководствуясь которыми, трейдер может передвигать уровень стопа.
Начальный уровень стоп-лосса рекомендуется устанавливать на 80-100 пунктов от точки входа, но воспринимать эту рекомендацию за правило не следует. При принятии решения следует руководствоваться рыночной ситуацией. В частности, если расстояние между точками Параболика небольшое и располагаются они неравномерно, то следует поостеречься и подтянуть стоп на 40-50 пунктов. И далее, по мере движения ценового графика в требуемом направлении, переносить стоп в зону безубыточности.
Что же касается тейк-профита, то разработчики не рекомендуют его использовать. Столь смелая рекомендация, безусловно имеет право на жизнь, но, во-первых, требует от трейдера постоянного контроля рынка, а во-вторых: создает дискомфорт торговцам, привыкшим планировать сделки от начала до конца. Поэтому в данном вопросе каждый трейдер принимает решение самостоятельно.
В рамках данной стратегии можно пользоваться трейлинг-стопом. Если же торговля ведется в ручном режиме, то главным сигналом к закрытию позиции является появление на графике разворотной свечи Доджи.
Стратегия на Форекс Parabolic SAR + Stochastic: достоинства и недостатки
Главным достоинством данной стратегии принято считать ее простоту. Это, в целом справедливое, утверждение сделало стратегию популярной даже несмотря на некоторые ее недостатки. В числе недостатков особого внимания заслуживает ее «несамостоятельность». Союз Параболика со Стохастиком призваны сообщать трейдеру не только направление тренда, но и его потенциал.
Parabolic SAR с задачей определения направленности рынка справляется неплохо, а вот одного Стохастика, для объективной оценки потенциала, недостаточно. Именно поэтому стратегия, особенно на коротких тайм-фреймах, часто генерирует ложные сигналы. Планируя сделки на основе данной стратегии, необходимо пользоваться дополнительными аналитическими инструментами.
