Индикатор Awesome Oscillator (АО) от Билла Вильямса. Индикатор вильямса ао

Приветствую всех трейдеров!

Сегодня поговорим про очередной технический осциллятор, который является стандартным и присутствует в торговом терминале, это – индикатор Awesome Oscillator (AO). Вначале, короткое содержание того, что будет рассмотрено ниже:

  • Что это за осциллятор Awesome Oscillator и какой алгоритм его расчета?
  • Какие торговые сигналы на открытие позиций может поступать от индикатора AO?
  • Базовая стратегия Вильямса с применением индикаторов Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC).

Итак, начнем. Индикатор Awesome Oscillator или как его еще называют «Удивительный осциллятор» давно и успешно применяется трейдерами не только на валютном, но и на фондовом рынке. Создан всемирно известным трейдером и теоретиком Форекс Биллом Вильямсом и впервые упоминается в его книге «Новое измерение биржевой торговли».

Вильямс считает, что инструмент AO является лучшим среди индикаторов, показывающих изменение динамики ценового движения валют, акций и фьючерсов и убеждает трейдеров, что никакие другие индикаторы для успешной торговли не нужны.

Установка, настройка и алгоритм расчета инструмента Awesome Oscillator

Утверждение конечно спорное, но индикатор AO также имеет «болезнь» всех осцилляторов, а именно запаздывание, но он доказал свою эффективность и входит в базовый набор всех популярных торговых платформ, включая .

Как обычно, этот инструмент можно найти в окне «навигатор» (вкладка индикаторы / Билла Вильямса):

При нанесении его на ценовом график , выскочит окно настроек, в котором содержатся только параметры цветовой гаммы, все технические входные параметры осциллятора скрыты, т.е. строго прописаны в его коде без возможности их редактирования.

Какой же алгоритм расчета индикатора Awesome Oscillator при торговле?

Формула расчета осциллятора AO как и для других эффективных технических индикаторов достаточно проста:

34-периодная скользящая средняя рассчитанная от средних показателей ценовых баров вычитается из 5-ти периодной скользящей средней, также рассчитанной от средних значений.

В результате в окне индикатора получаем гистограмму, показывающую динамику последних 5 ценовых баров по отношению к предыдущим 34 барам.

Гистограмма индикатора наглядно отображает динамику изменения цены или как говорит автор «движущей силы рынка». Столбец выше предыдущего по умолчанию окрашен в зеленый цвет, а ниже предыдущего в красный.

3 базовых сигнала от осциллятора AO

В процессе торговли на рынке Форекс индикатор awesome oscillator генерирует три сигнала для открытия сделки на покупку, и соответственно противоположные три на продажу. Итак, рассмотрим эти 3 базовых сигнала на примерах.

№1. Первый и самый банальный вход в рынок – это вход при смене положительных\отрицательных столбцов на противоположные. То есть, если идет смена с положительного на отрицательный – это сигнал на нисходящее направление и соответственно на продажу. На покупку будет наоборот.

В этом случае, ориентироваться нужно на положение столбцов выше или ниже 0-го уровня инструмента. При этом, если они находятся выше 0 ориентироваться нужно больше на сигналы для покупки, ниже 0 – для продажи.

Для открытия позиций на покупку, необходимо выполнения следующих условий:

  • Вся гистограмма находится сверху нулевого уровня.
  • Находясь в положительной области, индикатор меняет нисходящее движение на восходящее.
  • При смене три последних столбца должны сформировать комбинацию (красный-красный-зеленый), после чего открываем позицию.

Противоположные условия действуют для сделок на продажу Sell.

№2. «Пересечение 0-нулевого уровня». Сигнал на открытие сделки на покупку (Buy) и возникает когда гистограмма переходит от отрицательной области в положительную (снизу вверх). Сигнальный столбец в этом случае всегда должен быть зеленого цвета, как показано на рисунке:

Базовая стратегия Вильямса использующая Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator работает следующим образом:

Для открытия длинной позиции Buy на рынке должны исполняться такие условия:

  • AO меняет цвет с красного на зеленый (выше 0-ого уровня).
  • Затем идут два зеленых бара.
  • Два последних бара индикатора AC также зеленого цвета.
  • Сделка закрывается, когда оба индикатора изменяют цвет на красный.

Для сделки на продажу Sell должны действовать противоположные условия:

  • AO меняет цвет с зеленого на красный (выше 0-го уровня).
  • Затем формируются два красных бара.
  • AC также красного цвета на двух последних барах.
  • Открытая позиция закрывается, когда оба индикатора изменяют цвет на зеленый.

По системе рекомендовано открывать только одну сделку в определенном направлении, и при поступлении противоположного сигнала, закрывать ее и открывать новую позицию, согласно новому сигналу (с учетом вышеописанных правил входа в сделку).

Перед тем как использовать индикатор Awesome Oscillator в своей торговой стратегии помните, что сам по себе AO не дает никаких преимуществ перед другими осцилляторами, такими как . Поэтому используйте его только с Accelerator Oscillator и дополнительным подтверждением от других инструментов.

Для большинства валютных пар и таймфреймов от M30 и выше достаточно использовать параметры по умолчанию, но индивидуальная настройка все-таки может понадобиться. Имейте в виду, что при уменьшении таймфрейма индикаторы начинают реагировать на рыночный «шум» с большим количеством ложных сигналов.

Итак, друзья трейдеры, мы рассмотрели принципы и основные особенности использования индикатора Awesome Oscillator плюс практический пример его работы по базовой стратегии Вильямса с его собратом AC. Подробно про последний инструмент можете ознакомиться в отдельном посте .

В следующих ближайших статьях, Вы получите вторую часть мануала про становление управляющим трейдером, а также новый и бесплатный курс «Коллекция прибыльных торговых советников» для читателей и подписчиков форекс блога!

Не пропустите эти эксклюзивные материалы, и чтобы их получить, обязательно подписывайтесь на обновления .

С уважением, Александр Сивер

Нет ни одного трейдера финансовых рынков, который когда-то не был новичком, как нет ни одного трейдера не знакомого с "чудесным" индикатором АО, как его прозвал креативный разработчик Билл Вильямс. Ранее вы уже разговаривали подробно о его индикаторе Аллигатор , который лично мне мало пришелся по вкусу.

Сегодня мы рассмотрим уже другой, в котором опять же мало авторского, но который вполне успешно применим на рынке, если вы действительно умеете им пользоваться. Вы можете не верить, но на практике 95% трейдеров никогда не умело использовать индикатор awesome oscillator правильно.

Отсюда и нелестные суждения в адрес АО, хотя на деле он этого не заслужил - ведь у него действительно довольно точные сигналы на открытие покупок и продаж. Сегодня я расскажу вам как им пользоваться правильно и возможно вы возьмете его на свое вооружение.

Без сомнений, любой осциллятор требует торговли по тренду и должен применяться только в комплексной стратегии, но несмотря на это в далеком прошлом я использовал его "в одиночку" на часовых графиках, и периодически получал невероятные результаты доходности, используя сигнал "блюдце", о котором мы так же подробно поговорим в этом обзоре.

Описание индикатора AO

Единственное, что внедрил Вильямс в этот анализатор - это удобное отображение двух скользящих средних в виде гистограмм, по расположению которых мы можем находить интересные торговые сигналы . Часто позволяющие извлекать серьезные прибыли, благодаря входу в рынок еще в самом начале зарождающегося движения.

Но, все мы знаем "преимущества" скользящих средних, на основе которых допускается масса ошибок на флетовых участках котировок. Давайте я вам раскрою секрет образования гистограмм индикатора awesome oscillator, смотрите на картинку внимательно:

Находите определенную закономерность? На деле, гистограммы индикатора АО не являются ни чем иным, как простым пересечением двух скользящих средних. В стандартном исполнении - это средняя скользящая Simple с периодом 5 и такой же Simple мувинг с периодом 34, применимой к медианной цене.

При их пересечении гистограмма АО меняет свои показатели относительно нулевой линии, при их расхождении гистограмма соответственно расходится от нуля. Это не значит, что индикатор бесполезен, наоборот, его способ интерпретации поведения цены позволяет нам находить массу сигналов. Но важно понимать чем именно вы анализируете рынок, чтобы не вводить себя в заблуждение, пытаясь фильтровать сделки все теми же скользящими, например.

Торговые сигналы на основе индикатора AO (awesome oscillator).

Теперь, когда мы с вами понимаем, что же представляет из себя индикатор awesome oscillator, можно подробно перейти к трем типам сигналов, которые он генерирует трейдеру.

Все они основаны на отображении гистограмм относительно друг друга и позволяют входить в рынок сразу после закрытия сигнального бара.

Цели каждый трейдер определяет в соответствии со своей стратегией, стоп приказы всегда ставятся по максимальной или минимальной цене бара, образованного в ходе образования сетапа.

Первый сетап индикатора AO "пересечение нулевой линии"

Без всяких предисловий, скажу, что это самый распространенный метод использования индикатора АО, который применяет большинство трейдеров ни разу не читавших Торговый Хаос Билла Вильямса.

Отсюда и подобный подход. Но как мы с вами уже знаем, подобный сигнал будет означать всего лишь пересечение двух скользящих. Если вы планируете использовать его именно так, то выкиньте его с графика и просто поставьте два мувинга на график, разницы не будет никакой и для чего вам в таком случае awesome oscillator - не понятно.

Использование такого сетапа в торговле вполне понятно. Покупка осуществляется при наличии двух гистограмм: первая из них находится ниже нуля, вторая - выше нуля. Для продаж, наоборот: первая выше нуля, вторая - ниже нуля.

Стоп выставляется по минимуму бара над первой гистограммой сетапа для покупок и по максимуму бара, находящегося над гистограммой первого бара сетапа для продаж. Выглядит на практике следующим образом:

Нет смысла говорить о том, что при нахождении валютного или иного биржевого инструмента в продолжительном флете (неопределенности курса рынка) трейдер получает массу сигналов, поедающих его депозит.

Поэтому лично я не рекомендую использование данного сигнала, но некоторые спекулянты используют подобный сетап для входа в сделку в комплексе своей торговой системы . Не знаю насколько успешно, но возможно что какие то положительные результаты при хорошей тактике добиться можно.

Второй сетап индикатора AO "Блюдце".

Не секрет, что это мой самый любимый сигнал к открытию позиций при помощи этого классического индикатора, найти его очень просто и с этим справится любой начинающий трейдер. Для его образования требуется всего три гистограммы индикатора awesome oscillator, которые будут исполнены в форме блюдца.

Важно сразу отметить, что все его гистограммы должны быть либо выше, либо ниже нуля. Если хотя бы одна из них находится в другой плоскости - сетап отменяется.

Для покупок финансового инструмента необходимо формирование блюдца в положительной зоне индикатора (гистограммы выше нулевой линии). Расположение столбиков должно быть следующим: первый имеет большее значение, чем последующий. Последний должен быть больше чем предыдущий. Как это выглядит на реальном примере:

Собственно для осуществления сделок на продажу валютной пары потребуются условия наоборот, то есть гистограммы должны находиться в отрицательной плоскости и образовывать зеркальный вышеописанному сигнал.

Третий сетап индикатор AO "Два пика"

Здесь важно понимать, что для образования сигнала на покупку потребуется нахождение гистограмм в отрицательной зоне отображения индикатора АО, а для продаж - в положительной. Найти такой сигнал также достаточно просто, сетап "два пика" - это два пика столбцов гистограммы по направлению прогнозируемой сделки.

Для покупок: один пик в отрицательной зоне имеет больший столбец, чем последующий

Для продаж: один пик в положительной зоне имеет больший столбец, чем последующий

Важное условие использования данных сигналов является наличие между столбцами, образовавшими пики других столбцов с меньшими значениями. Проще сказать, это те же блюдца, только с направленностью пиков по ходу новообразованного (или продолжаемого) тренда . Давайте посмотрим на пример покупки, чтобы было понятно о чем речь:

Важные условия использования индикатора awesome oscillator на практике

Если вы хотите скачать модифицированный индикатор AO, то скорее всего только испортите собственный трейдинг бесполезными нововведениями. В стандартном индикаторе АО, имеющимся в каждом торговом терминале имеется все необходимо для поиска вышеописанных сигналов.

Применение awesome oscillator в ином ключе недопустимо. Это готовый инструмент анализа, полностью законченный и заточенный именно под работу с описанными мною паттернами. Ничего другого здесь быть не должно.

Я настоятельно рекомендую использовать awesome oscillator в комплексе с вашей торговой стратегией , либо дополняя его трендовыми индикаторами на временных интервалах не менее М30, все остальные сигналы будут крайне убыточными. Используйте описанные сетапы крайне продуманно, отслеживайте динамику валютной пары, потому что индикатор АО - это хороший инструмент для поиска точек входа.

Но он не очень хорош для определения тенденции, что может сложить о нем плохое представление. Если вы будете его применять только в качестве поиска сделок по тренду, то он позволит вам открывать позиции с минимальными стоп приказами и громадным соотношением риск-прибыль.

Широкую популярность индикатор awesome oscillator (AO, удивительный осциллятор) получил благодаря его описанию в книге . Индикатор awesome oscillator входит в состав большинства стандартных индикаторов программных продуктов для трейдеров (в том числе ). называет awesome oscillator лучшим индикатором движущей силы на фондовых и товарных рынках и даже заявляет о том, что трейдер вполне может добиться успеха, торгуя на фьючерсных и фондовых рынках, используя только лишь этот осциллятор.

Awesome oscillator является довольно простым индикатором : это 34-периодное простое , построенное по средним точкам баров (Н+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого , построенного по центральным точкам баров (Н+L)/2, изображенное в форме гистограммы. Т.е. awesome oscillator измеряет непосредственную движущую силу последних 5 баров и сравнивает ее с движущей силой последних 34 . Обычно в программном обеспечении окрашивается в зеленый цвет любой столбец гистограммы, который выше предыдущего столбца. В красный цвет окрашивается столбцы гистограммы, который ниже предыдущего столбца. Это позволяет очень легко наблюдать изменение движущей силы.

выделил три возможных варианта сигнала на покупку (+ три возможных сигнала на продажу полностью противоположные сигналам на покупку) которые создает awesome oscillator .

1. «Блюдце» — это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма awesome oscillator находится выше нулевой линии. Для образования сигнала «Блюдце» необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы. «Блюдце» образуется, когда гистограмма меняет направление с нисходящего на восходящее, т.е. у 1-го будет большее значение чем у 2-го, у 2-го меньшее чем у 1-го (красный столбец), у 3-го больше чем у 2-го (зеленый столбец). При этом все столбцы гистограммы awesome oscillator должны быть выше нулевой линии.

2. «Пересечение нулевой линии» — сигнал на покупку образуется, когда гистограмма awesome oscillator переходит от отрицательных значений к положительным значениям. Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую линию. При наличии сигнала к покупке «Пересечение нулевой линии», сигнальный столбец гистограммы всегда будет зеленого цвета.

3. «Два Пика» — сигнал на покупку образуется, когда у вас есть направленный вниз пик (самый низкий минимум), находящийся ниже нулевой линии awesome oscillator, за которым следует другой направленный вниз пик, который выше (отрицательное число, меньшее по абсолютному значению, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик, смотрящий вниз. Гистограмма должна находиться ниже нулевой линии между двумя пиками. Если гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на покупку не действует. Однако создается сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии». Если формируется дополнительный, более высокий пик (который ближе к нулевой линии) и гистограмма не пересекла нулевую линию, то образуется дополнительный сигнал на покупку. Сигнальный столбец гистограммы должен быть зеленого цвета.

Если столбец гистограммы awesome oscillator зеленого цвета, сигнала на продажу не может быть. Если он красного цвета, то у вас не может быть сигнала на покупку по awesome oscillator. Другой важный момент заключается в том, что если сигнал на покупку или продажу образован, но не преодолевается текущим ценовым баром, затем столбец гистограммы меняет цвет, этот сигнал аннулируется .

Большинство торговых систем используют комплекс индикаторов, дополняющих и корректирующих сигналы друг друга. Следует помнить, что любые и требуют правильного использования и проверки, поэтому перед тем как применить какие-либо идеи в торговле на реальных счетах, настоятельно рекомендуется практика на демо-счете и тестирование на исторических данных.

Сегодня нам предстоит узнать самые боевые приемы торговли по такому известному показателю, извлеченному из графика, как моментум. Речь идет о применении инструмента, описанного в книге мэтра Билла М. Вильямса « » второе издание, инструменте Awesome oscillator.

Добрый день, уважаемые трейдеры и новички, блог веб-мастера Максима продолжает знакомить вас с темами, которые раскрывают .

И сегодня мы обратимся к классическим вещам. Индикатор AO, описание которого мы подготовили, это технический инструмент и его использование было подробно описано в книге известного аналитика и финансиста Билла М. Вильяма «Торговый хаос» второе издание.

В своей книге автор взялся поставить перед трейдером нетривиальную задачу: освоить . Для этого он создал систему « », в основе которой находится целый комплекс аналитических подходов. А как же иначе? Задача просто обязывает подходить к её решению очень осторожно.

Знакомство с индикатором Форекс AO


Итак, индикатор Форекс AO. Впервые его упоминание мы находим в девятой главе книги, которая описывает стратегию входа. В этой части книги индикатор выступает вспомогательным методом системы входа в рынок.

Опуская подробности, скажем, что индикатор применяется в том месте, где нужно дождаться, чтобы рынок шел вниз и индикатор стал красным или вверх, и тогда AO становится зеленым. Это указывает на изменение моментума.

Смотреть

Увеличиваем знания об индикаторе.

Нужно сказать, индикатор AO – это инструмент, который активно продвигается в книге Б. М. Вильямса. Однако, судить о том, почему именно этот инструмент был избран автором достаточно сложно.

Он отзывается об этом методе аналитики следующим образом. Пишет, что Awesome oscillator – это совершенно очевидно, наилучший индикатор моментума, который можно встретить на фондовом или фьючерсном рынке.

Это настолько эффективный инструмент, что он вполне может, по мнению автора, заменить завтрашний Wall Street Journal. Отзыв, как вы видите более чем лестный. Однако, что заставляет автора так говорить о, на первый взгляд, ?


Алгоритм расчета и правила понимания индикатора.


Принцип расчета индикатора заключен в следующем. Простая 34-периодная скользящая средняя, вычитается из пятипериодной. Автор говорит, что с помощью этого индикатора можно торговать на применяя только этот осциллятор.

Индикатор измеряет моментум пяти последних баров и эту цифру сравнивает с моментумом за последние 34 бара.

Билл М. Вильямс пишет, что цена изменяется на рынке в последнюю очередь. До цены, обычно, меняется моментум, до моментума изменяется скорость моментума, а до этого изменяется объем.

Таким образом, правильное понимание и использование AO – это возможность применять лучший и точный индикатор, который нашли за почти 50 лет торговли. Автор настаивает на том, что индикатор способен принести вам, по меньшей мере, семизначную сумму за несколько лет.

На рисунке ниже мы показываем индикатор AO внизу графика.


Когда осциллятор повернет вниз, то можно просто занять короткую позицию и оставаться в ней до тех пор, пока не случиться разворот инструмента.

Тогда вы закрываете короткие позиции и открываете длинные. Попробовать делать это на паре графиков не трудно и можно самим убедиться в том, что это будет работать. Нужно понять, что рекомендации осуществлять торговлю по одному индикатору не должны стать вашим кредо.

Ведь можно осуществлять торговлю, значительно более точными методами. Однако подумайте о том, что другие трейдеры скажут, и как они будут удивлены, когда вы расскажете о том, что способны торговать и получать прибыль, несмотря на график. и не ориентируясь на текущую цену.

В самой известной , которая широко распространена в наших широтах индикатора AO окрашивает в зеленый цвет каждый свой бар, оказавшийся выше предыдущего. Если же бары опускаются ниже предыдущих, то они окрашиваются красным цветом. Это помогает легко видеть, как меняется моментум. Таким образом следить нужно только за изменением цвета.

А теперь, давайте рассмотрим индикатор AO Билла Вильямса в рамках торговой системы «Три мудреца».

Сигналы покупки/продажи от индикатора AO


AO создает для нас возможность для второго входа в тренд, который начал развиваться. Если предположить, что раньше мы обнаружили первый сигнал системы – бар , то у нас занята длинная позиция и, в данный момент, мы ищем место, где мы могли увеличить свою первоначальную длинную позицию.

Не забывайте, что на баре бычьего разворота AO положено быть красным. Это одновременно означает, что мы откроем сделку против тренда. Однако, когда моментум переменится, это видно через окрашивание, обычно, в зеленый цвет индикатор меняется в пределах 2-4 свечей после входа, таким образом, рынок становится пригодным и можно увеличивать позиции.

Добавиться можно после трех зеленых баров, которые идут подряд. Мы разместим покупающий стоп немного выше максимума бара, который находится над третьим зеленым баром AO.

Что делать если «Три мудреца» сменят последовательность появления?

Иногда бывает так, что первым сигналом может стать после разворота рынка второй мудрец — позиция индикатора AO. В этой ситуации нужно также открывать позицию, немного выше бара цены, который соответствует сигналу индикатора AO.

Далее мы разместим стоп в основании разворота волны или, если мы работаем более консервативно, то чуть ниже основания бара давшего сигнал. Это поможет нам свести предстоящие убытки к минимуму. Далее можем воспользоваться немного ниже экстремального минимума из последних пяти или трех баров, а далее нужно подтягивать стоп до тех пор пока ему не придет время сработать.

Awesome Oscillator, AO осциллятор, оценивающий оперативный и тактический баланс сил покупателей и продавцов, относительно указанного индикатором направления тренда .

Что откуда берется? Давайте разберемся по порядку: индикатор получился составным, поэтому чтобы пояснить вывод индикатора и описать его вид, начнем разбираться с самого начала.

Эволюция индикаторов технического анализа привела эти инструменты от линий отображения на графике с ничем неограниченными значениями к осцилляторам, нормализованным величинам с заданным неким диапазоном колебаний, имеющим некую периодичность, некие границы колебаний и цикличность. Одним из основоположников и создателей осцилляторов является Билл Вильямс. Он описал и разработал несколько индикаторов технического анализа и торговли, AO - один из них.

Перед разработчиками и создателями индикаторов были такие задачи: вновь создаваемые индикаторы должны были иметь большую «самостоятельность», возможность фильтровать сигналы, большую наглядность и большее количество подаваемых сигналов. Вспомним первые индикаторы: никакой наглядности – две линии пересекаются (скользящие) вот и вся наглядность и все подаваемые сигналы. В отличии от них, созданный Биллом Вильямсом индикатор АО поистине «Чудесный индикатор», так он звучит в переводе с английского языка.