При работе на Форекс трейдер должен понимать, что допускаемые им риски должны быть меньше, чем сумма средств на депозите, так как брокер при достижении просадкой определенных критических значений начнет в принудительном порядке закрывать открытые позиции, задействовав стоп аут. Это крайне неприятный момент в торговле. Поэтому его нужно всячески избегать, получив все необходимые знания о том, что такое стоп аут на Форекс, когда он появляется, как его избежать и прочее.

Использование кредитного плеча

Финансовая деятельность в роли трейдера на международном валютном рынке предполагает использование преимуществ маржинальной торговли, которая предполагает, что каждый клиент брокерской компании может заключать сделки на сотни тысяч долларов, имея своих денег всего лишь одну или несколько тысяч.

На сегодня кредитное плечо размером 1:100, при котором трейдер оперирует суммами в 100 раз больше собственных, никого не удивишь. Более того, все больше трейдеров позволяют открывать счета, на которых размер кредитного плеча достигает 1:500, а то и 1:1000. Таким образом, даже владельцы весьма скромных депозитов способны рассчитывать на очень внушительные суммы прибыли.

Необходимо всего лишь сделать правильный прогноз, а остальное сделает возможность войти в сделку большим лотом. Конечно, при этом крайне важно заранее оценить вероятность успеха и возможные убытки, чтобы не подвергать депозит ненужному риску слива, который наступает одновременно со стоп-аут.

Только действуя дисциплинированно, применяя логику и трезвый расчет, можно дорасти до больших прибылей. Тут крайне важно контролировать свои эмоции, не поддаваясь жадности или азарту, которые легко могут увести счет в минус, если поддаться тильту. Поскольку брокер фактически одалживает деньги трейдеру, то он со своей стороны также печется о том, чтобы клиент не потерял больше, чем у него есть. Именно для этого и вводится уровень стоп-аут, позволяющий брокеру своевременно вмещаться в трейдинг своего клиента, пресекая дальнейшие убытки, которые уже могут не только привести к потере счета трейдера, но также и нанести ущерб капиталам самой брокерской компании.

Что собой представляет стоп аут

Следует отметить, что стоп аут или stop out на английском всегда упоминается в связи с маржин-коллом, который ему предшествует. Создан этот последний с целью предупредить владельца счета о том, что у него на торговом балансе заканчиваются деньги, которые использовались для покрытия текущих задействованных ордеров.

Традиция эта возникла еще с тех времен, когда приказы о совершении сделок отдавались брокерам по телефону. Ну а те, в свою очередь, контролируя баланс торгового счета своих клиентов, предупреждали их о ситуации, когда текущий депозит приближался к опасной отметке и средств для обеспечения текущих позиций не хватало. Поэтому брокер звонил (call) и говорил, что для обеспечения маржи (margin) нужно докинуть денег на счет.

Если трейдер не реагировал или события на рынке развивались очень быстро, то брокер вынужден был самостоятельно оберегать себя от убытков, закрывая позиции трейдера. Эта модель работала и продолжает работать на всех финансовых рынках и площадках до сих пор. Поэтому вне зависимости от того, торгуете ли вы акциями на фондовой площадке, фьючерсами на срочном рынке или валютами на Форекс, брокер при нехватке денег на вашем счету сначала даст знать об этом маржин-коллом, а при дальнейшем падении уровня маржи объявит стоп-аут.

Для того чтобы не допускать таких ситуаций, нужно внимательно выбирать лот, ставить стоп-лосс и контролировать уровень маржи в своем терминале. В популярном MT4 делать это очень удобно, так как там на вкладке с торговлей выводится вся значимая информация, подсвечиваемая в нижней строчке серым оттенком.

Каждый трейдер должен понимать, что стоп-аут начинается не тогда, когда денег для покрытия открытых позиций нет, а раньше. У каждого брокера уровень маржи, при которой в силу вступает механизм принудительной ликвидации позиций stop out, отличается, так как разные компании берут на себя, соответственно, и различные риски. К тому же уровень стоп-аута отличается от счета к счету, наибольшим он будет на ecn-счетах, а наименьшим на classic и центовых.

Использования стоп-аута на Форекс служит не только тому, чтобы защищать интересы брокера, предоставившего трейдеру заем в рамках кредитного плеча, но также и отвечает желанием самих клиентов, не позволяя им попасть в ситуации, когда можно слить депозит и еще остаться должным брокеру.

Как не допустить принудительного закрытия позиций

Прежде всего, следует уяснить, что стоп-ауту всегда предшествует маржин-колл, поэтому трейдер, который постоянно контролирует ситуацию на рынке, должен вовремя заметить опасность. Однако у некоторых брокеров margin-call может отсутствовать или его уровень будет слишком близко непосредственно к stop-out.

Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, нужно придерживаться крайне простых, но, к сожалению, не всеми новичками выполняемых правил, а именно:

всегда ставить стоп-лосс, самостоятельно и заранее определяя, на какой убыток в сделке трейдер согласен;
выбирать торговый объем с учетом размера депозита;
опираться при выборе лота на правила осторожного мани-менеджмента.

Но при определенных условиях, когда трейдер работает по системе разгона депозита, он будет вынужден идти на риск. В таком случае ему следует заранее познакомиться с тем, какие условия брокер установил ему для выбранного счета.

Ниже на скриншоте можно видеть пример различных уровней стоп-аут в зависимости от типа счета у Форекс брокера FreshForex. Как видим, здесь подтверждается правило, что уровень стоп-аута выше на счетах ECN и ниже на Classic. Поэтому разгоном комфортнее заниматься на классических торговых аккаунтах, где можно позволить себе значительно более высокие риски.

Разница в уровнях стоп-аута для Форекс не обязательно наблюдается в рамках различных счетов. Вот пример брокера, где этот показатель одинаков для всех типов аккаунтов.

Необходимо понимать, что брокер не занимается в большинстве случаев образованием клиентов и не печется о том, наступит ли у них на счету Stop out или нет. Поэтому каждый должен самостоятельно оценивать и просчитывать риск, контролируя уровень свободной маржи.

Для того чтобы сделать расчет относительно того, какую именно просадку депозит сможет пережить, чтобы не допустить возникновения стоп аута, нужно использовать следующий простой алгоритм.Нужно от суммы депозита отнять процент залога, умноженный на уровень stop out у выбранного брокера.

Тестирование стратегии с учетом рисков

Выбирая стратегию для работы, особенно если трейдинг ведется при помощи автоматических советников, важно заранее соизмерить процент допустимой просадки с уровнем стоп-аут у выбранного брокера. Тогда можно будет определить правильные рабочие объемы и безопасный алгоритм их повышения, исключая вероятность непомерной нагрузки на депозит.

Только с таким подходом можно рассчитывать на успех, поскольку уповать на рекомендуемый шаблонный вариант - значит, допускать неоправданный риск. Помимо того, в процессе трейдинга важно следить за новостями Форекс брокера и общим фундаментальным фоном, так как в некоторых ситуациях брокерская компания может изменять торговые условия, значительно завышая уровень стоп-аута на фоне уменьшения привычного трейдеру кредитного плеча.

Если игнорировать изменившиеся условия, то стратегия, которая вчера уверенно давала заработать, сегодня может стать причиной слива депозита. Поэтому всегда нужно быть внимательными и не пропускать важную информацию о рынке.

Итоги рассмотрения SO

Трейдеры, которые рассчитывают долго и счастливо работать на Форекс, должны избирать осторожный трейдинг, исключающий вероятность «случайного» срабатывания стоп-аута. Довольно часто новички, к примеру, забывают о гепах, когда цена на фоне каких-то событий рисует на графике ценовой разрыв, во время которого котировки могут «перелететь» через уровень стопа.При гепе существует вероятность даже увести счет в минус, правда, в последнее время все больше брокеров дополнительно страхуют риски своих клиентов от отрицательного баланса. Некоторые регуляторы даже делают это условие обязательным для работы компаний, предоставляющих услуги на Форекс.

Например, Кипрская Комиссия по ценным бумагам, выполняющая роль финансового регулятора, требует от компаний, размещенных здесь и нацеленных работать в Европе и странах СНГ, чтобы они исключали вероятность stop out, при котором клиент еще может остаться должным брокеру.

Однако каждый трейдер должен рассчитывать, прежде всего, на себя, открывая сделки так, чтобы даже в случае форс-мажорных ситуаций счет никогда бы не достигал уровня стоп-аут. Для этого в расчете должны использоваться не только рабочий объем и стоп-лосс, но и исторические минимумы/максимумы рынка, позволяющие определить волатильность выбранного актива.

Предоставляя брокерские услуги, компании рискуют потерпеть убытки от неудачной торговли трейдеров на высоковолатильных рынках – при сильном ценовом движении баланс счета может перейти в отрицательное значение. Чтобы застраховаться от этого, используются различные вспомогательные механизмы, об одном из которых пойдет речь в этой статье. Называется он Stop-Out и не позволяет трейдеру потратить в процессе торговли больше, чем имеется на депозите.

О стоп-ауте коротко, но исчерпывающе

Полностью понятное описание Stop-Out Forex, для разобравшегося в этом понятии трейдера, занимает не более двух абзацев. Итак, уровень Stop-Out – это процесс, запускаемый на счете клиента брокера и заключающийся в безусловном закрытии позиций по текущим котировкам. К его выполнению брокер прибегает при достижении или опускании ниже конкретного уровня (задается в спецификации торгового счета) значения отношения, в числителе которого находится размер депозита за вычетом текущего убытка, а в знаменателе – зарезервированный залог, обеспечивающий находящиеся в открытом состоянии позиции (рис. 2). Это отношение выражается в процентах и в общем случае различно для каждого типа счета.

Для безусловного закрытия позиций используются котировки, полученные из потока котировок при выполнении описанного выше условия. При этом из нескольких открытых сделок, безусловно могут закрыться не все – процесс закрытия применяется к позициям последовательно и прекращается в момент нарушения указанного условия.

Но большинство начинающих трейдеров вряд ли смогут с первого раза полностью понять приведенное в двух предыдущих абзацах объяснение. Более понятным объяснением, что такое Стоп-Аут, будут несколько примеров с конкретными цифрами и в различных торговых условиях (валютой депозита, активом, кредитным плечом и т. д.).

Примеры, что такое Stop-Out

Первый пример

Если трейдер, имея на счету 4600 USD и торгуя с кредитным плечом 1:200, открывает позицию по USDJPY объемом 3 лота, то ему необходимо обеспечить под нее залог размером 1500 USD. Формула расчета залога в этом случае (USD является базово валютой) следующая: 100000*(объем сделки в лотах)/плечо. Таким образом, при величине Stop-Out 20% данная сделка принудительно закроется при убытке 4600-0,2*1500=4300 USD (соответственно, свободных средств на депозите останется 300 USD).

Если уровень Margin Call установлен равным 60%, то при снижении размера депозита до 0,6*1500=900 USD (убыток в этом случае уже достигнет 3700 USD) трейдеру придет оповещение о необходимости пополнения счета для возможности продолжения торговли.

Второй пример

Если трейдер открывает длинную позицию объемом 0,3 лота на EURUSD по цене 1,4 и с кредитным плечом 1:200, то величина залога, блокируемого на счете, составляет 120 USD. В этом случае USD не является базовой валютой, поэтому величина залога рассчитывается так: (котировка на момент открытия позиции)*(объем сделки в лотах)*100000/плечо. Если уровень Стоп-Аут составляет 10%, а баланс депозит – 200 USD, то принудительное закрытие этой позиции осуществится при размере свободных средств на балансе 0,1*120=12 USD (соответственно, убыток составит 200-12=188 USD).

Маржин Колл (рис. 3) при уровне 20% будет активирован при убытке 200-0,2*120=176 USD (при свободных средствах на депозите 24 USD).

Как избежать Stop-Out на Forex

Самое главное требование – использование стоп-лоссов. Они должны быть установлены на таком ценовом уровне, при котором гарантированно не активируется Стоп-Аут и будет обеспечен приемлемый риск сделки.

Также можно выбирать счета с минимальными значениями Stop-Out. В общем случае, на счетах ECN абсолютное значение Стоп-Аута больше, чем на классических и центовых торговых счетах (рис. 4)

А вот некоторые брокеры предлагают торговые счета, на которых уровень Stop-Out на форекс составляет 0%. Т. е. принудительное закрытие всех позиций на таких счетах производится при полном обнулении баланса депозита. Необходимость такой услуги обусловлена значительным количеством трейдеров, торгующих по стратегиям, предполагающим получение существенных просадок – «Мартингейл», «Сетки ордеров» и некоторые другие. В них предполагается получение просадок до критических величин, но зато вероятность получения гораздо большей прибыли за значительной вероятностью.

Более низкая величина Stop-Out обеспечивает преимущества и для некоторых случаев применения процессов хеджирования и арбитража. Трейдеры в этом случае получают возможность регулировать процесс управления рисками. Например, решение выходить ли из сделки или выжимать из стратегии все что можно, не считаясь потерей депозита, теперь исключительно за трейдером.

Именно спрос со стороны трейдеров, для торговых стратегий которых максимально низкий Stop-Out на форекс является позитивным фактором, и поспособствовал предоставлением брокерами торговых счетов именно с такими параметрами. Стоит отметить, что в этом случае закрытие позиций происходит с минимальной отрицательной суммой депозита. Она, как правило, компенсируется брокером (через непродолжительное время баланс депозита обнуляется).

Основной привлекательностью трейдинга на валютной бирже является использование кредитного плеча, которое предоставляет брокер, именно оно позволяет во много раз увеличить доступные для торговли средства. Для того, что бы защитить свои средства от потери брокер использует стоп аут.

Стоп аут (Stop out) – приказ на принудительное закрытие позиции трейдера, как только убыток достигнет определенного уровня, указанного в торговых условиях. Служит для защиты средств брокера при использовании кредитного плеча.

Срабатывание данного приказа происходит в полностью автоматическом режиме, и фактически сигнализирует о практически полной потери собственного капитала трейдером.

Обычно брокеры устанавливают размер Stop out на уровне от 10 до 30 процентов, более точную информацию вы можете получить в торговых условиях своего брокера.

Рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Уровень стоп аут составляет 10%, депозит трейдера 1000 долларов, используемое кредитное плечо 1:100. Отрывается сделка объемом в 1 лот, при этом залогом служат все средства трейдера. На рынке форекс сложилась неблагоприятная ситуации и убыток по открытому ордеру начал постепенно расти, как только он достиг суммы в 900 долларов, позиция автоматически закрылась. При этом на счету трейдера не обязательно останется ровно 100 долларов, ведь на то, что бы закрыть позицию так же нужно время, а цена не стоит на месте.

Stop out является своеобразным ордером стоп лосс, но только со стороны брокера, он позволяет спасти его от убытков, в случае если трейдер самостоятельно не может справиться с возникшей ситуацией.

При его расчетах не следует забывать, что одновременно в терминале трейдера может быть открыто несколько позиций и нужно учитывать финансовый результат по всех ордерах.

Желательно не дожидаться когда произойдет принудительное закрытие позиции и закрыть ордер по сообщению о возможной нехватке средств о ее поддержании. Такой сигнал именуется маржин колл (Margin call). Он обычно отправляется трейдеру в случае, когда убыток превышает 50-70 процентов имеющихся средств.

Может ли не сработать стоп аут (stop out) депозит уйти в минус?

На удивление да, обычно это случается по двум причинам:

Слабое обеспечение открытой позиции , когда для торговли используется большое кредитное плечо и объем сделки значительно превышает депозит трейдера. Например, депозит равен 100 долларам, а сделка открыта объемом в 1 лот форекс (100 000). В этом случае тренду достаточно пройти всего 10 пунктов, что бы обнулить депозит.

Возникновение разрыва – стоп аут может не сработать, если произошел ценовой разрыв (

Вполне очевидно, что торговля на рынке Форекс не только дает возможность для высокого заработка, но и чревата большими финансовыми потерями. Фактически размер потенциального дохода во многих случаях прямо пропорционален существующему риску, что заставляет участников рынка хеджировать открытые ими позиции от возможных потерь.

Поскольку абсолютное большинство трейдеров имеет весьма ограниченные средства, торговать они могут на Форексе лишь благодаря посреднической деятельности интернет-брокера. При этом посредник требует от своего клиента внесения залогового депозита (маржи), под который он получает взаймы средства с различным кредитным плечом ‑ левериджем (leverage). Например, торговля на Форекс с левериджем 1 к 100 свидетельствует о том, что трейдер, положив на залоговый депозит 1 тыс. долл., имеет возможность за счет кредита открыть позиции на общую сумму 100 тыс. долл. В данном случае залоговый депозит служит для брокера обеспечением, гарантирующем ему возврат выданного кредита.

Но в случае неблагоприятного рыночного тренда у трейдера при достижении рынком определенного ценового уровня может не хватить средств, необходимых для погашения убытков. В этом случае его убытки придется покрывать брокеру. Для того чтобы этого не допустить, брокер заранее устанавливает критический уровень потерь – стоп-аут (stop out), при достижении которого убыточные позиции автоматически закрываются по текущей рыночной цене. Величина стоп-аута определяется в процентах в целом по всему торговому счету, с учетом всех открытых позиций и накопленных, но не зафиксированных прибылей и убытков – см. следующую формулу:

Уровень потерь для расчета стоп-аута stop out = ((Баланс счета трейдера + Плавающая прибыль – Плавающие убытки) / Маржа) × 100%

Как правило, стоп-аут брокер устанавливает на уровне 20-30%, иногда 10%.

В то время как маржин-коллом (margin call) называется требование брокера к трейдеру по внесению дополнительных средств на его торговый счет. Заметим, что в те времена, когда биржевая торговля велась по телефону, маржин-коллом назывался звонок от брокера, который хотел уведомить клиента о приближении уровня ликвидации позиции. Таким образом, когда счет еще только приближается к стоп-ауту, объявляется маржин-колл, предупреждающий трейдера, что ему нужно принимать решение: либо пополнять свой торговый счет, либо ждать наступления стоп-аута. Причем в случае маржин-колла позиции трейдера еще остаются открытыми, но у него уже нет возможности открыть новую позицию без внесения дополнительных средств.

Допустим, что у трейдера на торговом счету имеется 1000 долл., при этом он купил семь мини-лотов евро по курсу 1,3810 долл. за 1 евро. Поскольку семь мини-лотов = 70000 евро, то, следовательно, для их покупки ему пришлось затратить следующую сумму: 70000*1,3810=96670. При этом предоставляемый брокером леверидж равен 1 к 100, поэтому при покупке семи мини-лотов у трейдера на страховом депозите в виде залога замораживается 966,7 долл., в то время как свободными у него остаются 33,7 долл.

Предположим, что брокер установил маржин-колл на уровне 30% потерь, а стоп-аут на уровне 20%. Далее посмотрим, как будет изменяться уровень потерь в случае, если курс евро упадет с 1,3810 долл. до 1,3750 долл., 1,3708 долл. и 1,3694 долл. – см. ниже таблицу.

Таблица. «Изменение средств на торговом счете трейдера, открывшего длинную позицию, в результате падения курса евро»

Курс евро, в долл.	Размер семи мини-лотов, в евро	Стоимость семи мини-лотов по текущему курсу, в дол.	Величина залогового депозита	Плавающие убытки	Торговый счет - Плавающие убытки	Уровень потерь, в %	Средств на торговом счете трейдера
							Достаточно
							Достаточно
							Маржин- колл
							Стоп- аут

Маржин колл и стоп аут (Margin Call и Stop out) – Основные понятия и правила работы с ними

«Мaржин колл» и «стoп аyт»

— «Мaржин колл» и «стoп аyт»
— Что такое Margin Call?
— Что такое Stop out?
— Причины, по которым cтоп aут может не сработать
— Расчет уровня стoп аута
— Расчет маpжин кoлл
— Несколько простых правил
— Заключение

Открытие любой позиции на рынке форекс через интернет-брокера ведет к замораживанию части средств на торговом счете клиента. Эти средства служат гарантией того, что потери по позициям не превысят размеров счета. Свободные средства на счете можно использовать для открытия новых позиций и получения дополнительной прибыли. Однако использовать все свободные средства для открытия позиций крайне не рекомендуется.

Счет должен иметь «подушку безопасности» в виде свободных средств и быть способным выдержать текущие потери (до закрытия позиции средства не списываются со счета, и общая позиция вполне может выйти в прибыль). К примеру, вы открываете длинную позицию по валютной паре EUR/USD, и сразу после этого котировка этой пары начинает снижаться. Образовавшийся убыток не будет списан с вашего счета до тех пор, пока вы не закроете позицию.

Сумма на вашем счету до закрытия всех позиций называется «плавающий депозит». Она может меняться в зависимости от того, приносят ваши позиции на данную минуту прибыли либо убытки. Ведь в определенный момент котировка может снова начать расти, и евро начнет дорожать.

Однако помните: если количество средств на торговом счете стало недостаточным для поддержания текущих позиций, вы получите уведомление, называемое маржин колл. Это уведомление – стандартное требование форекс брокеров о внесении дополнительной маржи для обеспечения открытых вами позиций. В случае, если дополнительные средства не были внесены на счет, а убытки продолжают расти, происходит ситуация стоп аут – принудительное закрытие интернет-брокером части либо всех ваших позиций. При этом счет понесет уже реальные убытки.

Что такое Margin Call?

Margin Call – обстоятельство, при котором осуществляется принудительное завершение сделки Вашим брокером. Такое происходит, когда баланс Вашего счета, необходимый для поддержания суммы залога всех активных сделок, приблизился к нулю. Обычно, Margin Call возникает при остатке 20-30% средств на вашем счету или больше. При получении такого сигнала участник может пополнить свой счет денежными средствами.

В противном случае все текущие ставки будут закрыты компанией-брокером, с которой участник сотрудничает. После закрытия позиции трейдера по Margin Call, дилер размораживает заблокированные средства на счете трейдера, и они опять становятся доступными для торговли в качестве обеспечения под новые сделки. Рекомендуется никогда не достигать уровня margin call. Для этого следует закрывать убыточные позиции раньше, чем прибыльные, соблюдать основные правила управления капиталом.

Если у Вас нет торгового плана, и Вы надеетесь на то, что рынок пошел против Вашей позиции временно и скоро развернется, то вы можете дождаться наступления выше описанной ситуации и понести очень большие потери.

Пример

Предположим, на Вашем торговом счете 500 долларов США и Вы рассчитываете на рост пары EUR/USD. Вы совершаете открытие позиции объемом 0.2 лота на текущем уровне 1.3250, что с кредитным плечом 100 к 1, предоставляемым брокером, даёт возможность купить 20 000 евро, затратив на это кредитные 26 500 долларов США. Таким образом, для поддержания позиции у Вас будет «заморожено» 265 долларов из 500, которые станут вновь доступными для торговли, как только позиция будет закрыта.

Предположим, неожиданно курс евро начал стремительное падение, осуществив снижение на 100 пунктов, до отметки 1.3150. На этом этапе Ваши текущие потери по открытой позиции составляют -200 долларов. 26 500 – (1.3150х20000)=200.

Трейдер решает удерживать и далее позицию, несмотря на текущие критические убытки и курс евро снижается еще. Стоит отметить, что на этом этапе, когда свободных средств у трейдера остается 500-200-265(маржа)=35 долларов, Вы не сможете открыть дополнительную позицию, чтобы докупиться на более низких уровнях.

Уровень margin call брокера составляет 30% от залога, что значит, что когда на счете останется всего 265х30%=79.5 доллара, позиция будет закрыта, что и происходит в итоге, когда цена снижается еще примерно на 110 пунктов (до отметки 1.3040). В итоге происходит принудительная фиксация текущих убытков, оставляя на счете трейдера лишь 79.5 доллара США.

Что такое Stop out?

Стоп аут (Stop out) – приказ на принудительное закрытие позиции трейдера, как только убыток достигнет определенного уровня, указанного в торговых условиях. Служит для защиты средств брокера при использовании кредитного плеча.

Обычно брокеры устанавливают размер Stop out на уровне от 10 до 30 процентов.
Рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Причины, по которым cтоп aут может не сработать

Может ли не сработать стоп аут (stop out) депозит уйти в минус?

На удивление да, обычно это случается по двум причинам:

Слабое обеспечение открытой позиции , когда для торговли используется большое кредитное плечо и объем сделки значительно превышает депозит трейдера. Например, депозит равен 100 долларам, а сделка открыта объемом в 1 лот форекс (100 000). В этом случае тренду достаточно пройти всего 10 пунктов, что бы обнулить депозит.

Возникновение разрыва – стоп аут может не сработать, если произошел ценовой разрыв (гэп форекс), иногда его величина иногда достигает нескольких десятков пунктов. Что приводит к отрицательному депозиту.

Но к счастью трейдеров, практически все брокеры гарантируют восстановление отрицательного значения депозита до нулевого уровня.

Но все же лучше самостоятельно регулировать уровень возможного убытка путем выставления ордеров стоп лосс.

Расчет уровня стoп аута

Котировки на Форекс меняются с большой скоростью, и прогнозировать возможные потери трейдера в той или иной ситуации довольно сложно. Потому, перестраховываясь, брокерские компании устанавливают уровень стоп аута. Рассчитать эти уровни можно с помощью такого показателя как «уровень счета». Его значение торговый терминал рассчитывает автоматически и отображает в окне с данными по счету. У брокера Афорекс уровень стоп аута соответствует значению уровня счета 20% .

Для расчета уровня stop out используется следующая формула:

Уровень счета = (средства / залог по открытым сделкам) * 100%.

В нашем случае, с парой EUR/USD уровень счета составит: ($ 100 / 13,6) * 100% = 735%

Данный уровень счета достаточно высок, поэтому можно без особого риска удвоить объём сделки.

Для того, чтобы не наступил стоп аут, необходимо всего лишь грамотно рассчитать какую просадку может выдержать ваш депозит. Для расчета просадки до уровня стоп аута можно использовать следующую формулу:

Допустимый убыток до стоп аута = Баланс- (Залог * уровень стоп аут).

Для нашего примера расчет стоп аута будет выглядеть следующим образом:

100$ - (13,6$*0,20) = 97,28$

В данном случае, для наступления стоп аута необходимо попасть в просадку более 891 пункта, что не реально. Таким образом, заключая сделки с приличной подушкой безопасности вы существенно снижаете риски слива депозита.

Расчет маpжин кoлл

На торговой площадке Форекс котировочные показатели имеют свойство оперативно меняться. В связи с этим, фирмы-брокеры работают с целью перестраховки, определяя уровень Margin Call. Расчет маржин колл является возможным посредством уровня счета. Это значение вычисляется терминалом автоматически, при этом оно показывается в особом окне, где содержатся сведения счета.

С целью ухода от соприкосновения с Margin Call и Stop Out трейдеру нужно знать максимальную потенциальную величину проседания его счета. Степень просадки рассчитывается путем такой формулы: максимальное проседание до степени маржин колл равняется умножению общей залоговой суммы на уровень стоп аут с последующей операцией вычитания полученного результата от баланса счета.

Рассмотрим пути минимизации финансовых рисков в рамках данных критических значений рынка (Margin Call, Stop Out):

2) Всегда контролировать открытые сделки, устанавливая Stop Loss.

3) Необходимость выработки умения регулирования баланса в рамках различных уровней Margin Call и Stop Out.

Несколько простых правил

На данный момент вам необходимо запомнить несколько простых правил:

Следите, чтобы залог по вашим позициям не превышал 10-15% от суммы средств на вашем депозите.

Никогда не оставляйте ваши открытые позиции без присмотра. Если у вас нет возможности следить за развитием событий на рынке, установите защитный ордер – это гарантирует закрытие позиции, если рынок развернется против вас.

Научитесь «прикидывать» значения уровня депозита в уме, исходя из реального количества средств на вашем счете, а также величины залогов по валютным парам, которыми вы обычно торгуете.

Заключение

Для любого трейдера очень важно уметь быстро рассчитать возможный риск неудачи. Новичкам в таком случае следует открывать как можно меньше открытых позиций одновременно. Вначале им следует научиться «чувствовать» как меняется уровень депозита в зависимости от их действий и изменения котировок. А разобравшись с этим, можно включаться и в более агрессивную и активную торговлю.

Трейдеры на Форекс должны любыми способами избегать маржин колла, так как это означает потерю значительной части их депозита, вплоть до разорения. Следует помнить, что торговый счет, независимо от его размера, — это капитал трейдера. Поэтому к его безопасности необходимо относится с максимальным вниманием.

Материал подготовлен Дилярой специально для сайт