Трендовые стратегии являются самыми популярными на всех без исключения финансовых рынках. Не удивительно, что для торговли на Форекс трейдеры и программисты создали сотни специальных индикаторов, главная задача которых заключается в идентификации основной тенденции. Один из таких алгоритмов получил название Trend Filter .
Сложно сказать, когда появилась его первая версия, так как на просторах сети можно встретить много похожих инструментов, главное здесь другое – он не перерисовывается, поэтому может быть успешно протестирован на истории.
Итак, основная функция Trend Filter сводится к анализу преобладающего движения, но следует заметить, что автор в данном случае решил пойти нестандартным путём и включил в формулу степенные функции.
Данный алгоритм приобрёл вид осциллятора , т.е. после установки его на график трейдер увидит разметку не на основном графике, а в подвальном окне.
Как можно заметить из представленного выше примера, значения Trend Filter меняются плавно, без резких колебаний, что лично мне уже нравится, так как рыночный шум и случайные всплески постоянно приводят к ошибкам и преждевременным сделкам.
Настраивается данный алгоритм очень просто, для этого достаточно задать значения всего двух переменных:
- NBars – основной период индикатора, от которого будет зависеть горизонт прогнозирования;
- MA_Period – сглаживающий фактор, аналогичен переменной «замедление» в стохастическом осцилляторе.
Применение Trend Filter на Форекс
Я уже отмечал, что главная задача данного индикатора заключается в идентификации тенденции, поэтому с этих сигналов и начнём. Автор рекомендует работать по следующему принципу:
линия окрасилась в зелёный цвет – открываем длинную позицию;
линия обрела красный оттенок – продаём актив;
осциллятор жёлтый – от заключения сделок рекомендуется воздержаться.
Подобный подход действительно кажется логичным, но здесь есть одна проблема – пользователь не может сам задать границы шкалы индикатора, после пересечения которых будет меняться цвет основной линии. Вернее будет сказать, что во вкладке «уровни» их можно настроить, но результат от этого не изменится.
Приходится довольствоваться только стандартной настройкой Trend Filter
, которая, на мой взгляд, является слишком строгой. Чтобы в этом убедиться, обратим внимание на ещё один пример:
сделка на покупку открывается после того, как линия пересекла уровень -0,5 снизу вверх, и закрывается по стандарту (значение функции закрылось ниже 0,95);
ордер на продажу открывается после пересечения планки 0,5 сверху вниз и закрывается в тот момент, когда индикатор Trend Filter меняет цвет с красного на жёлтый.
Как можно заметить, качество сигналов заметно улучшилось, но даже в этом случае точки выхода формируются слишком поздно, когда откат от прежнего направления успевает «съесть» большую часть прибыли.
Решить данную проблему можно сочетанием двух индикаторов с разными параметрами, по первому из которых (базовому) будет определяться точка входа, а по второму (с меньшим периодом расчёта) разумно искать сигналы на выход из позиции.
Разумеется, периоды Trend Filter следует оптимизировать под каждый торговый инструмент и таймфрейм, в частности, по умолчанию NBars = 89, но в примерах я использовал значения 60 и 20, так как они ближе к стандартным горизонтам анализа на дневных графиках (рабочий квартал и месяц). Аналогичным образом подбираются переменные и для всех остальных ТФ.
Что касается функции сглаживания, то её значение будет зависеть от характера инструмента. В частности, чем больше на нём шума, тем продолжительнее должен быть период вспомогательной скользящей средней.
Но на этом сфера применения индикатора Trend Filter
не ограничивается, ведь он неплохо справляется с ролью осциллятора, т.е. может генерировать сигналы от областей перекупленности и перепроданности ().
Разумеется, в данном случае не получится открывать позиции в момент первого касания уровня, так как линия на продолжительное время «залипает» в критических областях. Вместо этого сделки следует заключать в тот момент, когда индикатор выходит за пределы соответствующей планки.
Вообще, Trend Filter предоставляет массу возможностей для экспериментов, ведь на базе его значений можно строить скользящие средние, полосы Боллинджера , RSI и прочие стандартные индикаторы.
Особенно в этом плане интересен конверт из тяжёлых «машек», который можно использовать в качестве альтернативы фиксированным уровням, рассмотренным в самом начале обзора.
В этом случае трейдер уходит от привязки к статичным величинам и исследует «живой» рынок, ведь чем дольше растёт или падает цена (а вместе с ней увеличивается или снижается значение конверта), тем сильнее и стремительнее будет откат. Если же ориентироваться по горизонтальным уровням, вероятность потерять часть прибыли на запаздывании сигнала значительно увеличивается.
Подводя итог сегодняшней теме, я не могу сказать ничего плохого про индикатор Trend Filter, так как он ничем не хуже привычных стохастиков или RSI. Единственный его недостаток – это не совсем понятная формула, так как для её изучения приходится заходить в исходный код и смотреть, какие функции там были использованы, а вот из стандартных переменных понять алгоритм расчёта невозможно.
Гораздо больше у данного индикатора положительных сторон, в частности, он не перерисовывается, показывает как тренд, так и флет, может использоваться в качестве осциллятора и даже является совместимым с другими классическими алгоритмами.
Посудите логически, ведь если у вас трендовая торговая система, то работа по ней в рамках флета может быть чревата негативными результатами. Соответственно, многие интересуются, есть ли фильтр флета, который четко позволит вам понять, какая фаза рынка сейчас на рынке.
В данном случае, если вы рассчитываете получить лучший индикатор, или фильтр, который будет говорить вам об этом заранее, то я должен вас разочаровать. Запомните одну простую прописную истину – никто не знает, куда пойдет цена. Будь вы даже трейдер с огромным капиталом и информационным обеспечением, вы все равно на 100% не будете знать, куда рынок пойдет в тот или иной момент.
В рамках этого вопроса у меня нет желания знакомить вас с различными фильтрами. Тут не будет всяких и прочих индикаторных инструментов, которые будете указывать нам на появление флета. Я более вам того скажу, что индикаторы тут не лучшие помощники, потому как они говорят о появлении флета, когда это итак визуально понятно.
Вообще, что такое флет с визуальной точки зрения? Если говорить простым языком – это боковое движение рынка.
Обратите внимание на рисунок выше! Тут мы можем видеть флет. Обратите внимание на тот факт, что у цены нет явного направленного вектора движения, она движется в боковом направлении.
Окей, а что же может означать образование флета с точки зрения рыночной механики? Если говорить простым языком, то флет может указывать нам на то, что спрос и предложение в моменте находятся в динамическом равенстве. То есть, нет глобальных сил, которые были бы заинтересованы в резком росте или падении цены. На этом мы будет строить наш фильтр для форекс и других рынков.
Как правило, флет является прекрасной почвой для действий . Это обусловлено высоким уровнем ликвидности в рамках флета, которая жизненно необходима крупному игроку для накопления и распределения своей позиции. Соответственно, если вы торгуете во флете, то должны понимать, что это рассадник разных обманных манипуляций и вытряхиваний.
Ближе к делу
Ну что же, теперь давайте рассмотрим фильтр флета, о котором я вам хотел рассказать. Сразу хочу вам сказать, что появление этого фильтра для форекс и другого на графике еще не означает, что на рынке наверняка будет флет. Но, как показывает практика, в большинстве случаев, после появления данной формации, цена некоторое время пребывает во флете. Что же это за паттерн? Встречайте – это кульминация спроса или предложения!
По сути дела, это один из базовых элементов VSA, который прекрасно применим на практике в качестве нашего фильтра на форекс и не только. Появление кульминации – это далеко не показатель того, что появится флет, Тем не менее, приблизительно в 70% случаев, после появления кульминации начинает формироваться флет.
Смотреть видео про технический анализ
Тем не менее, есть и порядка 30% случаев, когда после кульминации происходит резкий разворот рынка или же цена инерционно продолжает двигаться в сторону объема. Однако если вы видите, что появилась кульминация – это для нас может быть сигналом к тому, что есть высокая вероятность появления консолидации. В данном случае, если у вас трендовая система и вы держите позицию, то при появлении кульминации лучше закрыть позицию или выставить ее в , соответственно и фильтром боковика эта формация может выступить и на форексе, и на других рынках.
Давайте с вами рассмотрим, как выглядит кульминация. По сути дела, кульминация – это свеча, которая имеет огромный объем. Сам спред свечи чаще тоже очень большой, но в редких случаях спред может быть и мелким. В целом, появление кульминации на графике вы ни с чем не спутаете!
Обратите внимание на рисунок выше! У нас тут кульминация предложения, так как мы получаем медвежью свечу с очень большим спредом и закрытием далеко от минимума. При этом отметьте, что данной свече сопутствовал огромный объем. Примечательно, что после появления кульминации цена некоторое время двигалась во флете. Таким образом, цена сама нам подсказала все заранее.
Но, опять же, не забывайте, что я вам сказал. После появления кульминации цена может или резко развернуться, или некоторое время еще двигаться инерционно в сторону объема. Тем не менее, чаще всего после сильной кульминации цена некоторое время двигается во флете.
Примеры
В общем, я думаю, вы поняли, что за фильтр флета я вам предлагаю, тем не менее, давайте с вами рассмотрим, как работать с ним на практике.
В данном случае, мы будем с вами использовать интервалы D1 и Н1. На дневном интервале мы будем искать глобальные границы консолидации, а на часовом интервале мы будем совершать вход, чтобы иметь возможность выставить стоп поменьше.
Это дневной график. Красной стрелочкой я выделил потенциальную кульминацию предложения. У нас очень большой спред у медвежьей свечи, и при этом закрывается она далеко от минимума. Обратите внимание, что этому сопутствует очень большой объем.
Черными стрелочками же я отметил области потенциальной глобальной консолидации. При этом вы видите, что по середине у нас прерывистая линия. Здесь я обозначил некую медиану консолидации. В целом, для дневного графика этот уровень слабоват, но относительно часового он нам может быть очень интересен. Теперь можно переходить на часовой интервал и смотреть потенциальные сделки. При этом, по стандарту возьмем математическое ожидание 1 к 3. При этом, когда цена проходит расстояние, равное двум стопам, то можно перевести сделку в безубыток.
Тут у нас часовой интервал, и мы видим, что у нас цена закрепляется под глобальным уровнем, при этом формируется формация с низковатым объемом, что может говорить нам об отсутствии спроса. Мы ждем следующей свечи для подтверждения. Следом у нас приходит бычья свеча с небольшим спредом и мелким объемом – это нет спроса, что является для нас сигналом, для возможных продаж. Стоп мы устанавливаем за хай ап-траста, что составило бы 25 пунктов, соответственно, тейк у нас 70 пунктов. Выход был бы по тейку, приблизительно на зеленой отметке. Идем далее.
Тут у нас снова появилась возможность для входа. В данном случае мы видим, что цена подходит к поддержке на возрастающем объеме и крупных медвежьих свечах. Это признак того, что, скорее будет пробой уровня, нежели отскок от него. Затем, у нас формируется бычья свеча на резко упавшем объеме – это нет спроса, который в нисходящей тенденции является весьма сильным сигналом.
Затем у нас появляется ап-траст, на возросшем объеме, что является показателем слабости рынка. Ну и результатом ап-траста у нас становится медвежья свеча, которая уверенно закрепляется ниже уровня – это и есть наш вход в рынок! Стоп ставим за хай пробойной свечи, что составило бы порядка 50 пунктов, соответственно, тейк у нас 150 пунктов. Выход был бы по тейку приблизительно на зеленой отметке.
Тут у нас еще один потенциальный сигнал! Прошу заметить, что пробой уровня происходил на общем росте объема, указывая нам на то, что участники рынка были заинтересованы в подъеме цены. Первая красная стрелочка – это медвежья свеча с низким спредом и упавшим объемом, что указывает нам на дефицит предложения, что в рамках восходящего движения является явным признаком силы.
После у нас формируется спринг на возросшем объеме – это признак силы. Затем еще один спринг, объем еще больше вырос. Ну и в конченом итоге появляется третий спринг подряд, у которого объем вырос еще больше, вот на нем и будем совершать вход. Стоп мы ставим на красную отметку, что составило бы порядка 40 пунктов, соответственно, тейк у нас составил бы 120 пунктов. Выход состоялся бы по тейку, приблизительно на зеленой отметке.
Выводы
Ну вот, это далеко не все сделки, которые могли бы быть. Тем не менее, даже эти 3 сделки принесли бы нам порядка 340 пунктов. Пару-тройку таких сделок в месяц, и вы уже будете в шоколаде. Например, риск у вас 2% от депозита, соответственно, вы стремитесь в сделке получить 6%. Парочка таких сделок уже дают нам 12% от депозита, а этого более, чем достаточно для хорошей жизни. Парадокс, но чем меньше, тем лучше, подумайте об этом!
Собственно, вот такой вот фильтр флета, и, это некий альтернативный взгляд.
Послесловие
В трейдинге существуют задачи, которые, как раз, требуют лучшего индикатора фильтра бокового движения на форекс. Их целью может быть простая фильтрация боковиков, от других трендов на истории. Чтобы вы лучше себе представляли, какого рода задачи это могут быть, вспомните индикатор ZigZag, который мало применим в реальном времени, но на истории он отлично помогает фильтровать волны Эллиотта на форексе и других рынках. Для нашего случая, фильтрации на форексе подойдут переплетающиеся скользящие средние разных периодов или Аллигатор. Также я встречал несколько пользовательских индикаторов годных для задач фильтрации на истории форекс.
Конечно же, вам решать, стоит ли использовать это, но, надеюсь, материал был вам полезен!
Трейдер использует индикатор Trend Filter для определения рыночной ситуации. Это трендовый алгоритм, который удобно скачать, установить и использовать. Запускается в отдельном окне.
Что покажет индикатор trend filter.
Запустив индикатор, пользователь увидит всего одну линию, которая может менять цвет на зеленый во время восходящего тренда, на красный во время нисходящего или быть желтой во время неопределенности.
Трейдер может настраивать индикатор по:
- Nbars. Период, за который Trend Filter выдает необходимую информацию. Повышение периода к движению рынка одновременно снижает чувствительность показателя.
- MA_Period. Настраивается период скользящей средней. Показатель сглаживает возможные индикаторные сдвиги.
Одно из преимуществ индикатора в возможности настроить его по собственному вкусу и руководствуясь собственным стилем торгов.
Настройки:
Nbars=89 - период индикатора
MA_Period =9 - период скользящей средней для сглаживания (степень сглаживания).
Индикатор показывающий зону тренда - , неперерисовывающий предыдущие значения, неплохая замена индикатора SSRC.
Любители агрессивных торгов обычно уменьшают Nbars, делая индикатор более чувствительным к изменениям цен на коротких дистанциях. Трейдер получит больше сигналов, но следует помнить: количество переходит в качество и наоборот.
Фильтр не показывает конкретные зоны перекупленности и перепроданности. Это его преимущества и отличительные черты от других индикаторов.
Особенности инструмента.
Пользователи и специалисты выделяют следующие особенности инструмента:
- Не перерисовывается после закрытия бара. Восходящая или нисходящая динамика, отображаемая индикатором сохраняется. Уверенность трейдера помогает зарабатывать больше денег.
- Интуитивная понятность для пользователя. Сам автор рекомендует при желтых линиях не покупать и не продавать, на красных продавать, а на зеленых открывать длинную позицию. Все понятно и ничего дополнительно учить не придется.
Важно: лучше ориентироваться по уровням, а не цветам. К сожалению, что пользователи не настраивают границу, после которой линия меняет цвет. В результате индикатор не всегда несет правильную информацию.
Другие стратегии.
Некоторые советуют покупать после того, как был достигнут уровень -0,5, а закрывается после достижения 0.95.
Можно продавать после достижения 0.5, а закрывать сделку когда красная линия превратится в желтую.
Наконец, можно сочетать сразу несколько одинаковых индикаторов, но с разными настройками. Это удобно и позволяет трейдеру получать больше полезных сигналов.
Важно: обязательно следует воздержаться от торговли во время появления важных новостей, способных поднять или обрушить цену.
По статистике 70% рыночного времени цена проводит в режиме флэта, а 70% заработка дает именно торговля по тренду. Разнообразные варианты индикаторов флэта предназначены для правильной идентификации слабо волатильных участков рынка и помогают трейдеру удачно войти в рынок в самом начале тренда.
Флэт (flat или рейндж) как период слабого ценового движения наблюдается на любом торговом инструменте. Визуально это выглядит просто как слабая волатильность, но с точки зрения фундамента флэт означает, что на рынке практически нет ликвидности. Если проводить анализ совместно с индикаторами объема, то даже так называемый широкий флэт (60-100 пунктов) работает резкими спекулятивными скачками в обоих направлениях, потому что ценовое движение реальным торговым объемом не подкрепляется. Периоды флэта характерны до или после резких новостных движений, которые выбивают игроков по стопам, или затяжного тренда, в результате чего полностью отрабатываются интересы продавцов/покупателей.
Торговать во флэте сложно и опасно, особенно любителям агрессивной торговли. Индикаторы флэта при разумном использовании позволяют увидеть предстоящий момент выхода из спящего режима и заранее подготовиться либо к активному входу по рынку, либо к входу по тренду после соответствующего анализа.
Математика, уст ановка и настройка индикаторов
Разнообразные методики определения флэта включают многофакторный анализ текущей ценовой динамики. Независимо от типа и сложности индикатора, алгоритм расчета должен включать следующие блоки:
- Комплексный анализ торговых объемов;
- Расчет абсолютных и относительных отклонений от среднего значения;
- Расчет силы рынка (анализ текущих спроса/предложения);
- Расчет будущего движения (по цене и по времени);
- Построение визуальных графических элементов в зависимости от типа индикатора.
Важно: внутренние алгоритмы расчета индикаторов можно работать с одинаковой логикой и точностью на любом таймфрейме.
Индикаторы флэта устанавливаются и настраиваются по стандартной методике, не будем на этом останавливаться. Количество параметров настройки варьируется от 1-2 до нескольких десятков. Важно понимать, что качественный анализ флэта напрямую зависит от точности расчета. То, что на больших/средних периодах выглядит как флэт, на мелких может иметь трендовые участки, вполне пригодные для торговли, поэтому большое количество параметров настройки выглядит вполне обоснованным.
Важно: флэт на любом таймфрейме может быть лишь частным случаем рыночного движения. Вполне возможно, что в тот же момент на более мелком или более крупном периоде наблюдается устойчивый тренд.
Размер диапазона зависит от средней волатильности конкретного торгового инструмента. Индикаторы обязательно рассчитывают и анализируют средние данные за период, потому что для активных пар, например, GBP и его кроссов, движение по 50-70 пунктов в обе стороны можно считать внутридневным флэтом, а для малоподвижного NZD 70 пунктов вверх или вниз – полноценный дневной тренд.
Основные виды индикаторов флета
Индикаторы классифицируются по стандартным группам:
- Трендовые (графические, сигнальные, информационные);
- Осцилляторы (одиночные или комплексные);
- Индикаторы объема.
Трендовые индикаторы флэта выглядят наиболее логичными. Они могут иметь разный вид, параметры, графические элементы и цветовую гамму, но их главная задача –построить ценовой канал с границами, направлением и уровнями волатильности.
Самый простой вариант трендового флэтового индикатора – комплект скользящих средних: если линии взаимно расходятся – на рынке есть тренд, если идут параллельно (или переплетаются) – флэт. Классический пример – Аллигатор Вильямса. Пока базовые линии переплетаются – на рынке флет. Если Аллигатор «раскрывает пасть» - начинается формирование нового тренда.
Обычные Полосы Боллинджера при горизонтальном направлении индикатора достаточно надежно идентифицируют флэт, при этом широкий диапазон позволяет особо смелым торговать на отбой от границ, а узкий канал означает сильный будущий тренд.
Трендовым сигнальным индикатором флета также можно считать варианты Parabolic SAR – чем ближе и ровнее расположены сигнальные точки, тем надежнее состояние флэта.
Считается, что индикаторы осцилляторного типа наиболее надежно показывают флэт – в виде движения сигнальных линий в середине рабочей зоны индикатора между уровнями перекупленности/перепроданности. Чем ближе линия к нулевому уровню, тем уже и длительнее будет флэт. Чаще всего такие индикаторы представляют собой различные модификации Stochastic Oscillator или Williams%R – работают одна или две сигнальные линии в диапазоне от 0 до 100 (иногда – от -100 до +100).
Важно: осцилляторы показывают только наличие общей тенденции: тренд или флэт, но не говорят, в какую сторону ожидается пробой. Недостаток индикаторов – запаздывание момента выхода из флэта.
Иногда индикаторы меняют цвет в зависимости от результатов анализа рынка на наличие флэта, например, индикатор Pulse Flat.
При тщательной настройке неплохим индикатором флэта считается Аccelerator Oscillator (AC) – при слабой волатильности рабочие бары гистограммы становятся маленькими и колеблются вокруг базовой линии.
Отметим индикатор относительной силы Relative Strength Index, который показывает отношение средних растущих цен закрытия к средним падающим ценам закрытия. Если торговым сигналом RSI считается дивергенция, то период флэта – ее отсутствие.
Еще один вариант осциллятора Trend Filter – показывает только наличие тренда/ флэта без перерисовки.
На практике одним из лучших индикаторов флэта считается ADX. Его сложный алгоритм расчета позволяет в большинстве случаев убрать запаздывание и хорошо прогнозировать дальнейшее движение.
Можно использовать даже уровни Мюррея, считая что большую часть времени цена проводит в диапазоне от 5/8 «верх канала» и 3/8 «дно канала».
Еще один индикатор бокового движения Конверт (Envelopes) - визуально строит канал, горизонтальное направление которого означает флэт.
В качестве примера объемных индикаторов флэта можно привести стандартные On Balance Volume, Volumes, а также комплексный индикатор объема+осциллятор Awesome Oscillator. Флэт обычно характеризуется малыми торговыми объемами, но именно эти индикаторы помогают отделить реальный рейндж от активных торгов, которые не приводят к сильным ценовым движениям, но характеризуются большими противоположными объемами (тогда это не флэт, а период активной борьбы).
Применение в торговой практике
Задача индикаторов флэта – показать горизонтальные слабоволатильные участки. Границы любого флэта хорошо справляются с функциями линий поддержки/сопротивления, отбой от них иногда дает возможность торговли в канале, уверенный пробой – входа в рынок в самом начале тренда.
Важно: помните, что пробой границ диапазона возможен в любой момент и точно оценить направление будущего движения сложно. Если вы «пережидаете» флэт, имея открытые позиции, обязательно принимайте меры для страховки возможного убытка.
Рейнж – рыночный период отдыха, анализа и накопления энергии. Ширина и продолжительность участков отражают степень неуверенности инвесторов, изучающих текущий рынок и выбирающих направление для открытия позиций. В период флэта выставляется наибольшее количество отложенных ордеров за границами канала. Толчком для рывка могут быть как технические факторы (перевес ордеров в сторону продавцов или покупателей, вход на рынок крупных игроков), так и фундаментальные (новости, политические события или другой форс-мажор). Чем длиннее участок и чем уже диапазон – тем сильнее будет «выстрел» после выхода из флэта и более длительным будет новый тренд.
Правильный выход из флэта – гарантия профита. Методика торгов обычная: получив сигнал от индикатора флэта о возможном выходе из канала, скальпер может поставит связку отложенных ордеров за границами с целью поймать бросок на выходе, а среднесрочный трейдер может заранее подготовится к работе по новому тренду.
И в качестве заключения …
Участки флэта нужно определять именно для того, чтобы воздержаться от торгов. Это поможет сохранить ваш депозит и нервы. Главная проблема новичков или суперактивных трейдеров состоит в отсутствии терпения, чтобы переждать опасное боковое движение и подготовиться к работе по тренду. Даже если вам иногда удается заработать на отбое от границ канала, то ни в коем случае не стоит стоить на этой редкой удаче торговую систему. При разумном использовании комплексные индикаторы флэта являются необходимым элементом любой профитной
