Price Channel относится к семейству инструментов Envelope и представляет собой канальный индикатор, первая версия которого была создана около сорока лет назад знаменитым Ричардом Дончаном. В чем особенности инструмента?
Описание и сигналы
Price channel на графике.
Отслеживание цены происходит в ценовом канале, приближение к границам которого дает возможность спекулянту валютного рынка своевременно реагировать на это событие. Коридор строится на основе анализа нескольких японских свечей, начиная с последней. Такой анализ позволяет выявить экстремальные значения исследуемого таймфрема.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Этот индикатор не входит в набор инструментов торговой платформы МТ4, поэтому его необходимо скачать и установить в терминал по обычному в таких случаях алгоритму.
Линии инструмента являются уровнями поддержки /сопротивления динамического характера. Верхняя граница представляет собой максимальные значения цены, выявленные на определенном числе торговых периодов, а нижняя его граница – минимум определенного числа торговых периодов. Полезной особенностью инструмента является наличие в нем центральной осевой линии, являющейся средним арифметическим между боковыми.
Трейдинг на Форекс по Price channel
Индикатор является трендовым инструментом, способным выявлять наличие тенденции или указывать на ее боковой характер и подавать сигнал о сближении цены с его границей.
Сигнал на открытие короткой позиции возникает в момент соприкосновения цены и верхней границы канала. Ее приближение и соприкосновение с нижней границей индикатора Price channel является сигналом для входа в рынок по длинной позиции. Третьим сигналом является движение цены от одной из границ канала к его средней линии и ее пробой, или отбой от нее в обратную сторону к той из границ инструмента, от которой началось первоначальное движение цены.
При этом срединная линия такого канала не подвержена мелким колебаниям, что выгодно отличает ее от мувингов, построенных по цене закрытия. Пересчет этой линии происходит только при кардинальном изменении линий границ, которое имеет место быть при возникновении нового тренда.
Если с момента начала и при дальнейшем продолжении бычьего тренда не происходило заметных сужений границ канала Price Channel и наблюдается их общая направленность под определенным углом вверх, растущая тенденция получает подтверждение. То же самое актуально для медвежьего тренда (при направленности индикатора вниз).
Сужение границ канала и его движение в горизонтальной плоскости наблюдается при движении рынка во флете. Таким образом, возможности Price Channel позволяют судить о силе тенденции.
В целом торговые позиции следует открывать при отбое от одной из границ канала с первой целью для тейк-профита на его средней линии, а при ее пробое – на противоположной линии границы Price Channel, или, как было сказано выше, при отбое от срединной линии и возврате цены к прежним значениям. Защитные стоп-ордера следует выставлять выше верхней и ниже нижней границы, постепенно продвигая их внутрь канала к его срединной линии и далее вслед за ценой вручную или методом трейлинг-стопа.
Разнопериодные индикаторы Price channel на графике.
Существуют стратегии с применением на одном ценовом графике одновременно двух разнопериодных Price Channel, когда канальный, имеющий меньший период, помещается внутри второго канального с большим периодом. Сигналом на открытие позиций служит расхождение линий этих двух инструментов.
Канальные индикаторы отличающиеся рядом несомненных достоинств, главным из которых является их наглядность, способны избавить трейдера от необходимости самостоятельного поиска и построения на графике горизонтальных и динамических уровней поддержки/сопротивления. В этом отношении Price channel, способный отображать направленность текущего тренда, его силу и волатильность заслуживает весьма высокой оценки.
Нюанс! Отображение в виде линий ценового канала флетовых участков ценового графика позволяет вести торговлю в низковолатильном боковике трейдерам, имеющим склонность к риску и желание заниматься скальпингом.
Тем не менее, описываемый здесь индикатор не является абсолютно универсальным инструментом со стопроцентной точностью сигнала. Он имеет тот же недостаток, что и большинство технических индикаторов – перерисовку собственных прогнозных данных, особенно в моменты сильных рыночных всплесков волатильности на новостях, спровоцированных высокой активностью спекулянтов в такие моменты.
Поэтому для фильтрации показаний Price channel его необходимо использовать в сочетании с другими трендовыми индикаторами и открывать с его помощью позиции только по направлению тренда от линий. В целом же, этот канальный индикатор занимает далеко не последнее место среди аналогичных аналитических трендовых инструментов.
В версии 5.23 торгового терминала QUIK появился новый индикатор — Price Chanel. Пользователи Метастока и Велс-Лаба могут быть с ним знакомы, но для большинства пользователей QUIK этот индикатор еще неизвестен.
Предлагаю разобраться, можно ли с его помощью прибыльно торговать, или это такой же капризный «сливатор счетов» как и MACD.
Построение.
Этот индикатор отображает канал по максимальным и минимальным значениям цены за выбранный период. Центральная линия индикатора - среднее между верхней и нижней границей канала.
В настройках мы можем выбрать период обработки ценовых данных, цвет и толщину линий.
Этот индикатор имеет несколькими вариантов применения.
1. Границы канала мы можем считать текущими уровнями поддержек и сопротивлений. Действительно, если какой-то уровень максимальной цены (значение High некоторой свечки) не был преодолен двадцать или тридцать периодов подряд, видимо он является важным уровнем сопротивления и его стоит принимать во внимание. Пробои границ ценового канала могут означать начала новых тенденций на рынке. Эти моменты можно использовать для открытия позиций. Кстати, торговая система «черепах», основана как раз на этом принципе.
2. Средняя линия канала может быть использована как простой и надежный трендовый индикатор. В отличие от средних, построенных по ценам закрытий, средняя в канале не будет реагировать на мелкие ценовые колебания. Ее перерасчет будет производиться только при изменении максимальных или минимальных цен за выбранных период. Этим обусловлено наличие горизонтальных участков на этой средней.
Вот типичный сценарий, по которому развивается трендовое движение.
- Цена начинает двигаться.
- Цена пересекает среднюю канала.
- Цена пересекает границу канала.
Итак, пересечение средней линии является более быстрым сигналом, чем пересечение границы канала. Следует понимать, что скорость реакции технических индикаторов на ценовые движения обратно связана с надежностью.
Сделаем и протестируем простую торговую систему на основе пересечения цены и средней ценового канала.
Длинная позиция будет открываться, если свеча закроется выше средней линии ценового канала.
Закрытие позиции будет происходить при обратном пересечении.
Дополнительным условием для сделки будет нахождение цены выше средней от ценового канала бОльшего интервала.
Для Metastock такая торговая система будет выглядеть следующим образом.
Buy Order
and c>(pricechannelhigh(opt1*opt2)+pricechannellow(opt1*opt2))/2
Sell Order
C<(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2
Sell Short Order
C<(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2
and C<(pricechannelhigh(opt1*opt2)+pricechannellow(opt1*opt2))/2
Buy to Cover Order
C>(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2
OPT1 - значения параметра индикаторов pricechannelhigh и pricechannellow. Тестируется от 10 до 40 с шагом 2.
OPT2 - коэффициент для получения более крупного канала из более белкого. Тестируется от 1 до 10 с шагом 1.
Всего будет проведено 160 тестов.
Параметры тестирования:
Инструмент — Сбербанк акции обыкновенные.
Таймфрейм - 1 час.
Метод тестирования - Points only test.
Комиссия - 0.03% от объема каждой сделки.
Отчет об оптимизации
Все 160 вариантов стратегии оказались прибыльными, что говорит прибыльности идеи на выбранном отрезке данных.
Чтобы избежать подгонки, не будем рассматривать наилучшие результаты, а возьмем пятый по доходности вариант стратегии.
Параметры: OPT1 - 28, OPT2 - 4.
Чистая прибыль - 77.53
Прибыль Buy&Hold - 44.91
Всего сделок - 256
Прибыльных сделок - 82
Средняя прибыльная сделка - 2.68
Убыточных сделок - 174.
Средняя убыточная -(-0.82)
Profit Factor - 1.55
Выводы
Стоит принять во внимание, что на тестируемом отрезке рынок рос. Стратегия включала в себя один индикатор, с минимумом дополнительных фильтров. В другие периоды рынка такой подход может не принести прибыли. Тем не менее индикатор Price Channel вполне может быть использован для анализа направления текущего тренда и как дополнительный при построении торговых систем.
Желаю всем удачи в торговле.
Всех приветствую.Не буду скрывать индикатор Price Channel мне очень нравится и близок. Первые свои прибыльные торговые системы в 2010 году строил на TSLab именно с использованием этого индикатора.
Сегодня хочу вам представить бесплатного торгового робота именно на индикаторе Price Channel. Это робот позволит торговать трендовый алгоритм на ММВБ через Quik на рынках: фьючерсов и акций.
1) Как установить торгового робота на основе Price Channel в Quik;
2) Описание алгоритма торгового робота;
3) Заключение
1) Как установить торгового робота на основе Price Channel в Quik
Разархивируйте и сохраните в удобном месте. Для запуска нескольких копий сделайте доп. копии папок робота и установите соответствующие настройки.
Запускаем Price_Channel.exe и настраиваем.
- Класс - класс инструмента (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код класса») для Сбербанка - TQBR, Газпрома - TQBR, для их текущих фьючерсов SPBFUT
- Инструмент - торгуемый инструмент (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код бумаги») для Сбербанка - SBER, Газпрома - GAZP, для их текущих фьючерсов SRZ6 и GZZ6
- Таймфрейм – это используемый таймфрейм для построения индикатора
- Кол-во – это количество торгуемых лот роботом
- Период – это период для расчета Price Channel
- Id – это точка отсчета для id транзакций робота. Если будете запускать нескольких роботов, увеличьте данное число у следующего на 1000
- Вкл. – если установить галочку робот начнет торговать, если снять, то робот закроет свою позицию.
Примечание! Все изменения вступают в силу только после нажатия кнопки Применить.
Примечание! Для работы робота можно не располагать на графике индикатор.
Примечание! Для более удобного визуального отображения можно добавить индикатор Price Channel.
Примечание! Робот ведет только свою позицию и не видит «ручную» торговлю пользователя.
После этого запускаем main.luac в Quik Сервисы ->Lua скрипты
Если у вас стоит галочка Вкл. в Price_Channel.exe, то робот сразу начнет торговать.
2) Описание алгоритма торгового робота
Индикатор Price Channel рассчитывается исходя из текущей свечи. Решения о входе/выходе принимаются текущей цены инструмента.
Описание торгового алгоритма.
Price_Channel - очень простой индикатор, это значение экстремумов за последние N периодов баров. То есть если Период =5, то верхняя линия будет равна максимальному значению за пять баров, а нижняя минимальному значению за пять баров. Вот такой простой и эффективный индикатор. В торговом роботе реализована стратегия на пробой этих экстремумов. При пробитии ценой верхней линии торговый робот покупает, а при пробитии ценой нижней переворачивается в шорт.
Примечание: Робот видит только свою позицию, то есть если вы закроете руками его позицию, то он знать об этом не будет. Для закрытия позиции снимите галочку с Вкл. и нажмите кнопку Применить.
Можно запустить несколько роботов на одном или разных инструментах, для этого надо просто сделать копию папки, настроить нужные параметры и запустить.
3) Заключение
В рамках статьи был рассмотрен индикатор Price Channel и торговый робот с трендовым алгоритмом построенным на его основе. Мы научились устанавливать и запускать робота в торговлю под Quik.
P.S. Учитывая, что постоянно спрашивают про тесты сделал тест
Price Channel – описание индикатора. Существует большое число различных канальных индикаторов, используемых в торговле на Форекс. Главный принцип их работы основан на том, что 95% времени цена остается в определенном канале, образованном .
Только в небольшой промежуток, равный 5% торгового времени, она выходит за пределы этих каналов. Когда цена касается границы канала, в наибольшем числе случаев, она отскакивает от нее и меняет направление своего дальнейшего движения до момента достижения противоположной стенки канала .
Эту закономерность можно использовать, если иметь индикатор, который с высокой точностью будет определять границы канала цены. Трейдер будет иметь сигналы для .
Описание индикатора Price Channel
Индикатор PC (Price Channel) может быть одним из вариантов использования такого инструмента. По своей сути это уровни сопротивления и поддержки, которые меняются совместно с ценой. Кроме линий, обозначающих границы канала, в нем имеется и средняя линия. Центральная линия является средним между нижней и верхней границей канала.
В основе индикатора ценового канала лежит самая простая, но достаточно правдивая закономерность: — при росте цена создает новые максимумы, а при своем падении — новые минимумы.
Генерация сигнала на продажу происходит, когда цена достигает и касается самой верхней границы, а сигнала для покупки - при соприкосновении с нижней линией нашего канала. Нужно учитывать, что перемещение вниз или вверх линий, отмечающих на графике линий поддержки/сопротивления, что является сигналом для входа или выхода в торговле.
Данный индикатор, был разработан еще в начале 70-хх годов Ричардом Дончианом (успешным специалистом в сфере в торговле на рынках). Он относится к группе . Его расчеты построены на том, что для анализа берется некоторое число свечей , начиная с самой последней, и на данном промежутке находится минимальная и максимальная цена, после чего на графике определяются линии канала.
Сигналы индикатора каналов — Price Channel
Следует иметь в виду, что этот индикатор при работе перерисовывает свои показания (как и многие другие индикаторы). К примеру, если цена дошла до верхней границы нашего канала, то трейдер получает сигнал о продаже и открывает соответствующий ордер. Однако цена может и дальше продолжать свой рост. Границы канала при этом просто увеличиваются, раздвигаясь друг от друга. Таким образом, произошел неправильный вход и трейдер несет убытки.
Для того чтобы снизить количество неверных входов, индикатор каналов Price Channel следует использовать вместе с любым другим и торговать исключительно по тренду.
К примеру, если тренд движется вверх, то нужно открывать только лишь ордера на покупку, убедившись в касании ценой непосредственно линии поддержки. В таком случае риск неправильных входов серьезно сократится.
Детальное описание и применение индикатора Price Channel
Основные сигналы индикатора
«Пробой» верхней/нижней линии границ. Когда цена проходит наивысшую границу индикатора, нужно . Когда она опускается ниже установленной индикатором нижней границы, нужно продавать.
Определение тренда. Когда верхняя и нижняя границы индикатора начинают расти и еще ни разу не снижались, то говорят о восходящем тренде. Когда верхняя и нижняя границы индикатора уменьшаются и еще ни разу не росли, то это говорит о тренде падения.
Настройка оптимальных значений индикатора Price Channel
Методика работы данного индикатора не позволит трейдеру пропустить трендовое движение, поэтому его можно назвать одним из наиболее эффективных трендовых индикаторов. При настройке работы индикатора очень важно правильно выбрать период . Он должен по максимуму соответствовать используемому ТФ. При установке по умолчанию будет ставиться период, равный 14.
В некоторых случаях на один график ставят одновременно 2-х индикаторов Price Channel с различными периодами. В таком случае сигналами для покупки будет считаться момент отрыва линии поддержки с наименьшим периодом от другой линии поддержки с большим периодом.
В настройках можно легко выбрать анализируемый период ценовых данных, а также толщину линий.
Для знакомства с индикатором можно использовать следующие значения его параметров (выбор параметров зависит от метода торговли):
- для торговли по часовым графикам: 24 либо 72;
- для торговли по дневным графикам: 10 либо 22.
В параметрах индикатора можно легко настроить не только период для расчета ценового канала, но и сдвиг этого канала относительно имеющегося графика. Данная функция может быть нужна, чтобы можно было подогнать под историю и таким образом добиться более лучших результатов.
Применение индикатора PC или Price Channel
1. Границы канала, устанавливаемые индикатором, считаются текущими уровнями сопротивления и поддержки. В самом деле, если какой-либо уровень наибольшей цены (определяется значением High) не смог быть преодоленным 20 или 30 периодов подряд, то он может считаться важным уровнем сопротивления. Когда происходит пробой границ данного ценового канала, то это говорит о начале новых тенденций в торговле.
2. Центральная линия канала может применяться в качестве простого и надежного трендового индикатора. Средняя линия в канале, в отличие от средних, которые построены по ценам закрытия, не реагирует на небольшие . Корректировка ее положения будет выполняться лишь при изменении минимальных либо максимальных цен за установленный для расчета период. Этот факт объясняет присутствие продолжительных горизонтальных участков в графике центральной линии.
Price Channel может успешно использоваться как технический базис для трендовой и контртрендовой ТС.
В целях упрощения нахождения сигналов «пробоя» канала лучше всего использовать смещение индикатора с установкой размерности +2. Такой метод торговли, ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ как для внутридневных, так и для среднесрочных и долгосрочных операций.
Поскольку валютный рынок является в большей степени флетовым, то для применения пробойной стратегии, базирующейся на индикаторе Price Channel, требуется ввести свой фильтр сделок. Тем самым будет осуществляться выборка сигналов, формирующих цену за рамками границ канала.
Самым лучшим вариантом работы будет являться сочетание «пробойных» сигналов и фильтрация другими индикаторами, которые способны определять силу тренда (это ) и учитывать ценовую волатильность (это ).
Price Action индикатор — описание
Индикатор Price Channel строит на графике ценовой канал, который используются многими трейдерами для идентификации тренда. У него много общего с , но есть и свои особенности. Главное преимущество индикатора Price Channel заключается в том, что он строит коридор на основе движения ценового уровня.
В случае если с восходящим и нисходящим трендами все более менее понятно, то вот выявить консолидацию на рынке гораздо сложнее. строятся на основе двух локальных максимумов или минимумов на определенном промежутке времени. Некоторые трейдеры ведут торговлю исключительно на анализе цены без применения каких-либо индикаторов. Такой способ торговли подходит для опытных трейдеров, новичкам же лучше всего использовать дополнительные инструменты, чтобы выявить закономерность движения ценового уровня.
Самостоятельно построить уровни поддержки и сопротивления не так уж и просто, если вы только знакомитесь с рынком Форекс. В связи с тем, что ценовой уровень непрерывно меняет собственные максимумы и минимумы, линии нужно периодически перерисовывать, что занимает время и отвлекает от трейдинга.
На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть ценовой канал, построенный по 2 локальным минимумам. Но и в этом случае уровень поддержки можно было построить по другим минимумам, что могло ввести трейдера в заблуждение.
Индикатор Price Channel был создан специально для того, чтобы облегчить работу новичкам на рынке Форекс.
Достоинства индикатора Price Channel
Среди огромного количества преимуществ данного индикатора выделяют следующие:
- Данный инструмент существенно упрощает работу по выявлению и обрисовке ценового канала, которую теперь не нужно делать вручную.
- Этот инструмент довольно точно определяет участки бокового движения ценового уровня, что дает возможность вести торги внутри канала.
- Этот индикатор можно применять для ведения торгов как во время флэта, так и в момент когда на рынке господствует восходящая или нисходящая тенденции.
Слабые стороны индикатора
К сожалению, индикатор Price Channel не лишен и некоторых недостатков, о которых необходимо в обязательном порядке упомянуть:
- В процессе ведения торгов данный инструмент может перерисовать созданные ранее ценовые каналы, что, в свою очередь, существенно усложняет определение точных границ канала ценового уровня.
- Линия индикатора располагается на очень небольшом расстоянии от ценового уровня, что, в свою очередь, вызывает сложности определения моментов, когда ценовой уровень немного пересекает границу канала.
Для того чтобы компенсировать недостатки индикатора Price Channel, рекомендуется использовать его для ведения торгов в паре с другими инструментами.
Надеюсь, данная статья поможет вам разобраться с особенностями использования Price Channel, что позволит вам увеличить прибыль от ведения торгов. Подписывайтесь на мою рассылку, чтобы узнать больше информации о валютном рынке Форекс.
