Ложный пробой — обман рынка, на котором стоит заработать. Ложный пробой уровня на Форекс

Каждый трейдер сталкивался в своей торговле с ложным пробоем. Явление очень досадное, если не уметь его использовать. В этой статье я расскажу, как торговать и использовать ложные пробои уровней в свою пользу.

Обычно, ложные пробои уровней бывают перед хорошим движением и дают отличную возможность заработать. Поэтому, я всегда пытаюсь следить за ними, чтобы поучаствовать.

Два вида ложного пробоя уровня

Краткосрочный пробой с мгновенным отскоком. Прокол уровня

Разберем пример на скриншоте. Произошел пробой локального минимума с резко возросшим объемом. Казалось бы, штатная ситуация на продолжение движения в сторону пробоя, но нет. Пробойная свеча перекрывается следующей, и цена сразу же уходит в обратном направлении. Такие пробои очень хороши для входа против движения (контртренд). Стоп устанавливается на минимуме пробойной свечи. Риск в зачастую невелик, а возможность поймать разворот рынка сильно возрастает.

Лучший индикатор ложного пробоя — это перекрытие минимума или максимума свечи, которая пробила уровень, следующей за ней свечей.

Чтобы не запутаться с этим определением проиллюстрирую на скриншотах. Ложный пробой уровня вниз будет выглядеть следующим образом:

Импульсивный пробой с проторговкой и разворотом

Разберем ситуацию на скриншоте. Произошел пробой локального максимума. Объем на пробое уровня вырос. После этого, цена торгуется в приделах пробойной свечи. Далее, следует пробой минимума этой свечи, и цена разворачивается вниз, указывая направление для заключения сделок.

Как определить ложный пробой уровня

Если пробой был ложным, то цена, почти сразу возвращается в точку пробоя. В истинных пробоях, например пробоях формаций, цена моментально уходит в сторону движения на отработку цели. Поэтому, можно смело, когда пробивается уровень, подтягивать стоп-заявки и ждать дальнейшего развития событий.

Бывают ситуации, когда цена откатывает к пробойной свече, не перекрывает ее, и опять устремляется в сторону пробоя. В таких случаях нужно сразу, без промедления, входить в сделку снова. Ценой одного стопа, можно поймать разворот рынка и неплохо заработать.

Уровни могут быть горизонтальными или наклонными, если это канал или какая-нибудь фигура технического анализа. Правила работы с ложными пробоями одинаковы для всех видов уровней и ничем не отличаются.

Хотите научиться анализировать рынок, и торговать по моим методам? Записывайтесь на .

Которого я считаю самым стабильным в работе.

Биржевая торговля это всегда борьба! Борьба с самим собой и с таким же соперником, как вы, по ту сторону экрана, который в отличие от вас может обладать огромными ресурсами, инсайдерской информацией и даже в какой-то мере влиять на рынок!

Скажете, борьба нечестная? -) Хм, а где вы собственно в реальной жизни видели справедливость?

Ведь на самом то деле на биржах соревнуются между собой банки, хедж-фонды и институциональные инвесторы, которые открывают сделки на десятки миллионов долларов.

Именно они двигают рынок и используют различные уловки, дабы отнять у нас и друг у друга деньги, а мы всего лишь можем идти за рынком и не попадаться на их уловки -)

И одна из таких уловок, которую ежедневно могут встречать трейдеры во время торговли, будь то бинарными опционами или на Форекс – ложные пробои уровней...

Ложный пробой уровней

Итак, начнем наверное, с самого элементарного – типичного ценового движения. На рынке цена, всегда без исключений, движется от уровня к уровню, от поддержки к сопротивлению и наоборот.

Да, цена может отталкиваться от уровней, пробивать их и делать с ними все что угодно, но в целом вся торговля ведется вокруг них. Возникает вполне логичный вопрос почему? А дело, как всегда, кроется в одной банальной детали — в деньгах -)

Уровни поддержки и сопротивления – это место где, и продавцы и покупатели, устанавливают свои стоп заявки для ограничения убытков. Следовательно, для того чтобы одной категории трейдеров заработать, необходимо толкнуть цену и скушать стопы другой категории трейдеров.

Все трейдеры (настоящие трейдеры!), без исключения, работают и торгуют по одной схеме, особенно если это касается технического анализа . И разметка уровней происходит по одной схеме, что у трейдера в России, что у трейдера из США или Японии. Ровно такая же ситуация обстоит и с установкой стоп приказов!

Следовательно, любую толпу крупный игрок может прогнозировать, а самое главное — манипулировать ею! К примеру, рассмотрим стратегию ложного пробоя уровня поддержки, при нисходящем тренде, по которой действуют крупные биржевые игроки...

Как определить ложный пробой уровня

В момент, когда цена подходит к ключевому уровню, трейдеры сразу делятся на три категории:

Те, кто войдут на покупку (Buy, Call), в расчете на то, что цена отобьется;
Вторые откроют ордера Sell или купят опционы Put, в момент когда свеча немножко залезет за уровень (на пробой);
Третьи же будут выжидать развития ситуации.

Естественно, цена в любом случае пойдёт по одному из двух сценариев. Но, поскольку тренд медвежий, логично же, что большинство посчитают более перспективным сценарий на продажу?

Вот тут и вступают в игру крупные игроки, которые допустив небольшой пробой уровня, резко начинают покупать. Как следствие, цена начинает возвращаться обратно, к пробитому уровню.

Как вы думаете, что это дало крупному игроку?

Смотрите, изначально толкнув цену вниз, или даже скорее, это сделали сами же трейдеры своими продажами (поскольку их большинство на рынке в данной ситуации), с рынка были выкинуты игроки, которые открывались на отбой, поскольку их стопы, были сорваны.

Затем цена была оттолкнута крупными игроками вверх к сопротивлению.

В этой точке у продавцов, которые открылись на продажу, срабатывает самый естественный инстинкт — страх потерять деньги, поскольку появляется мысль о том, что у рынка нет силы, толкать цену ниже.

В то же время у покупателей, которые были выкинуты ранее появляется надежда, что рынок начнет заново расти, да и продавцы закрывшиеся в ноль или с небольшим убытком также начинают покупать.

И угадайте, что делает крупный игрок? Правильно, толкает цену в сторону тренда, как собственно изначально и было задумано!

Именно так, зачастую, поступают крупные банки и компании проводя интервенции на рынке...

Как отличить пробой от ложного пробоя уровня

Следовательно, для того чтобы не вестись на обманки крупных игроков, толпы и рынка, никогда не нужно спешить.

Главное правило, если ведете торговлю на пробой уровня — ждите отката ! И пробойная свеча может откатить, и следующая за ней (что случается ещё чаще), может двинуться совсем в противоположную сторону.

Поэтому, при пробое, лучше переждать 1-2 свечи и только, если пробой подтвердится, открывать позицию в сторону пробоя.

Простое правило, работающее в 90% случаев — если свеча, пробившая уровень, закрылась за ним, а следующая открылась в направлении пробоя, то пробой не ложный и можно входить в рынок.

Подобная методика торговли на пробой называется «Вход коррекцией». Благодаря ей вы можете обойти ложные пробои уровней и не оказаться за бортом.

Для восходящего тренда картинка будет зеркальной.

И кстати, подобная обманка со стороны крупного игрока происходит не только на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления.

В качестве примера можете взглянуть на ложный пробой трендовой линии , где похожей схемой крупный игрок выносит с рынка покупателей, затем продавцов, после чего двигает цену в сторону пробоя.

Надеюсь, прочитав эту статью, вы поняли, насколько тесно переплетается графический и технический анализ с психологией рынка, с анализом поведения толпы и отдельного крупного игрока.

Вход на коррекции, в сторону пробоя позволяет быть не выброшенным рынком, однако тут необходимо не просто терпение, самое главное — умение выжидать. Как у охотника!

Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали ордер с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.

Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной. Если с Вами такое происходило, тогда Вам жизненно необходимо узнать про ложный пробой уровня. Ведь это он, так любит портить хорошую статистику по торговле на Форекс . Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке.

Что такое ложный пробой уровня?

Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.

Ложный пробой внутреннего бара (фейки)

Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action. То есть, это паттерн, который наблюдается в области возникновения внутреннего бара.

Рисунок 4. Пример фейка (ложного пробоя внутреннего бара).

Трейдер фиксирует образование внутреннего бара , затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня. Ложный пробой Форекс может повлиять на долгосрочную линию тренда и даже развернуть его.

Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. На дневном таймфрейме дневная японская свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.

Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия дневной свечи.

Рисунок 5. Пример ложного пробоя основного сопротивления.

На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены.

При условии использования в области основных уровней Price Action на таймфрейме D1, можно легко выявлять ложные пробои на Форекс.

Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Чем старше рабочий таймфрейм, тем сигналы точнее.

Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.

Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены . После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Именно такая природа всех ложных пробоев.

Как торговать при ложных пробоях?

Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню , лучше всего на дневном графике.
Ожидаем, когда цена коснется уровня.
Коснулась, хорошо, наблюдаем дальше, и ничего не предпринимаем (позиции не открываем).
Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. Это означает – самый сильный паттерн.

Заключение

Нужно уяснить для себя, как для трейдера, простые истины: не следует вести торговлю на эмоциях либо интуиции . Всегда должна существовать конкретная причина входа в рынок, к примеру, сетап Price Action.

Всегда нужно определять виды ложных пробоев на рынке. Также необходимо понимать, как определить ложный пробой уровня вовремя. Настоящие профи никогда не будут покупать на самых вершинах или низах. Ведь никогда не ясно на 100% отскочит цена или нет. Но при этом не нужно быть уверенным, что профи трейдинга никогда не теряют средства. Даже у них случаются неудачные торговые дни. Вместе с тем, настоящие профи всегда сделают прибыль на заблуждениях большинства, поскольку их эмоциональный порог намного выше, чем, кажется.

Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало . Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось.

Ложный пробой на рынке – это ничего кроме эмоций. А они возникают во время формирования таких сильных сигналов, как ложный пробой сильного уровня цены. Ведь задача меньшинства обмануть большинство, чтобы заполучить их деньги. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем открыть ордер в какую-либо сторону . Возможно, Вам приготовили ловушку?

Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? А когда цена задевала стоп-лосс и портила всю сделку? Я уверен, что вы сталкиваетесь с таким регулярно. И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. На тех самых сделках, что нас «обманывают».

Видите ли, ложные пробои случаются с рынком постоянно. Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры.

Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Да, это печальная история, но так выглядят рынки — большинство здесь теряет деньги, а меньшинство на них зарабатывает. То самое меньшинство, что обладает наибольшим опытом и знаниями. В результате, хрюшки уходят на бойню.

Поэтому думайте о ложных пробоях как о возможности делать деньги против заблуждений толпы. Тех заблуждений, что заставляют трейдеров входить на продолжение тренда тогда, когда рынок готов разворачиваться против них.

Что такое ложный пробой

Перейдем к самому интересному. Ложный пробой — это, фактически, такая вот рыночная «обманка». Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Пробой ложный — он не привел к продолжению. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу.

Ложный пробой основного рыночного уровня может выглядеть вот так:

По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.

Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Однако, это ловушка, ложное чувство. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, «блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой». Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.

Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю.

Типы ложных пробоев

1. Классическая бычья и медвежья ловушки на основных уровнях

Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки.

Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Трейдеры, наблюдающие за сильным импульсом не в силах выдержать искушение и запрыгивают в сделку прямо на уровне или над ним, поскольку уверены, что теперь цене хватит силы его уверенно пробить. Рынок затем сдвигается чуть выше уровня, захватывая все ордера на пробой и затем падает после того, как другие игроки рынка толкают цену вниз, отчего наши энтузиасты остаются в ловушке длинной позиции — так хотелось вверх, но не срослось.

2. Ложный пробой консолидации

Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации — попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы price action в направлении пробоя.

3. Фейки (ложный пробой внутреннего бара)

Фейки — это один из самых моих любимых сетапов price action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике. Фейки — это такой паттерн, представляющий собой ложный пробой внутреннего бара.

Вы видите внутренний бар и затем ждете, что цена продемонстрирует ложный пробой материнской свечи. О фейки мы очень подробно поговорим в отдельном уроке, так что сейчас лишь несколько простых примеров.

Вот два фейки, один кстати с пинбаром на ложном пробое, а второй нет. Все это разновидности одного паттерна:

Ложный пробой может стать причиной долгосрочного разворота тренда

Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней.

Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя — как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись — это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя.

Часто цены пытаются протестировать уровень и стараются его пробить, однако, дневная свеча на закрытии откатывается от этого уровня и вытягивает длинный хвост, демонстрируя, тем самым, ложный пробой или ложный тест уровня. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание.

Вот яркий пример, иллюстрирующий эту концепцию. Дневной график EURUSD и ложный пробой основного уровня, построенного на закрытии двух свечей, что привел к сильному развороту цены (я тоже люблю такие входы после ложного пробоя, это прекрасная модель, прим. Медвед ).

Чему учит история

Вот вам отличный пример. В ту неделю, когда знаменитый трейдер Джордж Сорос вошел на понижение британского фунта и обанкротил Банк Англии (16 сентября 1992 года) на графике был прекрасный сигнал ложного пробоя. Все как на ладони — попытка цены обновить максимумы и стремительное падение вниз.

И это… классический сетап фейки и отличный пример того, как стратегии price action работают десятилетиями.

О ложных пробоях

Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет. Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить.

Если бы у меня был лишь 1, самый важный совет относительно вашей трейдерской карьеры, я бы посоветовал все бросить и заняться изучением именно ложных пробоев и торговли от обратного. Так вы сразу будете впереди 95% трейдеров, которые зациклились на использовании типичных заблуждений и неэффективных торговых методов.

Я же делаю наоборот и стараюсь входить в сделки тогда, когда большинство розничных трейдеров занимают противоположную сторону рынка и ошибаются с ней. И это практически невозможно, если не освоить ложные пробои и фейки.

Собственно говоря, ложные пробои, как и разработанный мною сетап фейки — это основа всего курса и мы уделим им достаточно внимания, чтобы разобраться. Я искренне верю в такую манеру торговли от обратного и обучаю ей студентов много лет. Практика доказала, что такой подход чрезвычайно эффективен. Так что если уж выбирать одну торговую стратегию — это определенно будут ложные пробои и работа с ними.

Психология ложных пробоев

Ложные пробои — это, в сущности, важные психологические события, в которых принимают участие трейдеры двух типов — профессионалы, которые торгуют с использованием логически обоснованных систем и заранее продуманных моделей и любители, которые ориентируются на интуицию и входят в рынок тогда, когда «вроде бы войти можно».

Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего. Почему? Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, что ранее сидели в боковом движении и скучали, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в паровоз. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в «теме» и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать).

В итоге, рынок выметает всех любителей, которые купили на вершине или продали на дне и ускоряется в противоположном направлении, пока все, кто торговал сугубо на эмоциях и «интуиции» не уничтожаются. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду.

Именно в этом заключается феномен ложных пробоев. Они происходят, когда все любители уже запрыгнули в поезд и безучастных больше не осталось. Ложные пробои случаются как в трендовом рынке, так и на вершине/дне рынка.

Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику.

Эмоции за бычьими и медвежьими ловушками

Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя. Будь-то пинбар, что своей тенью «прошивает» уровень, фейки или менее ярко выраженная ловушка.

Эта концепция хорошо показана на графике EURUSD ниже. Прекрасная медвежья ловушка, что образовалась после 4 непрерывных дней падения цены. На 5й день рынок пробил уровень поддержки около 1.2950, но закрылся выше. Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать. Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок.

Понимаете, это очень простая штука. Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад. Тогда, когда им просто кажется, что можно войти. В результате, они постоянно покупают на вершине и продают на дне, а рынок постоянно идет против них, словно издеваясь. Мы, как трейдеры PA, можем воспользоваться их заблуждением и эксплуатировать очевидные поворотные зоны рынка, либо торгуя по очевидным трендам самые простые ценовые модели, что отражают эмоции и неготовность любителей к рынку.

На графике ниже — типичная бычья ловушка. Обратите внимание, что она сформировалась после сильного движения вверх и появления хорошего внутреннего бара после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Самый логический вариант действий в этой ситуации — использовать внутренний бар, что сформировался на самой верхушке старого сопротивления/новой поддержки около 1.3400 (те самые «хорошие» внутренние бары на графике).

Пинбары тоже могут быть ловушками. Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.

Пинбар и ложный пробой

Пинбары часто работают как ложные пробои и не обязательно именно как фейки. А просто как свеча, что тенью ложно пробивает уровень (а до пробоя внутреннего бара попросту не дотягивает, поэтому нет и фейки). На графике выше, где указано пинбар/ложный пробой мы видим пинбар, что сформировал ложный пробой около 1.3400, после чего пинбар/ложный пробой сформировался в восходящем рынке около менее значимого уровня поддержки, что проходит на 1.3500.

Ложные пробои пинбарами — очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую. Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках.

Фейки — ложный пробой

Сетап фейки — это ложный пробой внутреннего бара, напоминаю. Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является. Классический основной фейки формируется там, где ложно пробивается материнская свеча. Незначительный фейки — пробивается один из внутренних баров, но не материнская свеча. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки.

Психология фейки весьма занимательная и не менее интересна, нежели бычьи/медвежьи ловушки и ложные пробои пинбарами. Ее можно объяснить условиями, при которых формируется рынок.

Если рынок в тренде и создается фейки, указывающий на работу в направлении тренда, значит причина его формирования — трейдеры, которые пытаются захватить вершину или дно рынка, который еще не готов вернуться к среднему значению. В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания.

Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с.

Поэтому куда лучше ждать реальный пробой и торговать откаты к пробитому уровню, а не пытаться угадывать, какой пробой будет реальным, а какой ложным.

Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно. По мере того, как трендовый рынок стоит на месте либо консолидируется несколько дней, многие трейдеры уверены, что он развернется и убеждают себя в этом, верят в то, что разворот неминуем (несмотря на то, что подтверждающих сетапов РА попросту нет).

Когда рынок завершает короткое движение против тренда, в дело вступают профессионалы, открывающие позиции на откате, поскольку для них это возможность получить хорошую цену в направлении восходящего тренда и «слопать» все слабые ордера, за счет чего рынок вернется к движению в общем тренде.

Важные выводы

Что, в итоге, вы должны понять — нельзя торговать просто на эмоциях, «интуиции» и «вроде бы пойдет вверх». У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов.

Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, не продают на дне и не бегают в попытке найти, где же там цена отскочит. Они не используют такие стратегии, поскольку прекрасно знают то, что ищут. Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях. Естественно, профессионалы тоже теряют деньги порой, поскольку все трейдеры теряют так или иначе. Однако, профи умеют делать деньги на эмоциональных заблуждениях большинства, так как смогли преодолеть свои эмоциональные недостатки и воспринимают рынки лишь логическим механизмом.

Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать. Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину. А не просто потому что «ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю». Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что «ой, цена отскочит от этой вершины, как я возбужден», хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще.

Ложный пробой — это эмоция и все об эмоциях. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, «должно» случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха.

Назад:
Вперед:

В этой главе мы рассмотрим, как классики рынка Форекс предлагают решать проблему истинного и ложного пробития технических уровней, проанализируем каждую из предлагаемых ими систем и попытаемся найти свои пути решения.

При этом мы не забываем о высказывании по этому поводу Томаса Демарка: Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано.

Не существует единого подхода в определении технических уровней на рынке Форекс (см. главу ).
Не существует единой методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва.

Однако в движении валютных пар на Форексе мы четко выделяем два основных сценария:

истинное (действительное) пробитие технического уровня, после которого пара движется к следующему уровню;
отскок от технического уровня (в т. ч. в результате ложного пробития).

Флет и тренд

Флетом мы называем боковой тренд между первыми уровнями сопротивления и поддержки. Пока валюта находится в этом ценовом коридоре, существует неопределенность выбора дальнейшего направления движения.

Тренд - это направленное движение валютных пар, начинающееся в результате истинного (действительного) пробития технического уровня флета вверх (преодоление сопротивления) или вниз (пробития поддержки).

На приведенных ниже рисунках можно увидеть, как схематически выглядит кривая цен в боковике и после начала новой тенденции.

Рис. 1. Ложное пробитие сопротивления и возврат в зону флета
Рис. 2. Истинное пробитие поддержки и начало медвежьего тренда

Правила работы трейдера

Трейдеру необходимо понять, сможет ли он получить прибыль, торгуя во флете. Здесь можно рассматривать две ситуации:
- котировки находятся вне рынка, торговля связана с высокими рисками (например, в узком диапазоне флета, меньшем, чем среднестатистический запас хода валютной пары за торговую сессию);
- возможна ли работа на отскок: покупка от уровня поддержки или продажа от уровня сопротивления (уровни флета равны или превышают запас хода за одну сессию)?
В тренде торговля осуществляется только по направлению основной тенденции.
Началом курса является истинный прорыв технического уровня.
Ход тренда - это направленное движение от одного уровня сопротивления/поддержки к другому (см. рис. 2: пробив первый минимум, кривая цен устремляется ко второму и т. д., пока не происходит отскок или ложное пробитие одного из следующих уровней). С другой стороны, ложное пробитие поддержки 3 не только приостанавливает нисходящую тенденцию, но и фактически образует новые границы флета.
Волна тренда оканчивается, превращая направленное движение в боковое. В этом случае также происходит НЕПРОБИТИЕ или ложное пробитие очередного уровня с последующим отскоком.
Рынок находится в постоянном движении. Поэтому флет, образовавшийся в результате окончания одного курса, становится исходным уровнем для следующего.

На рис. 3 показано, как котировки выходят из флета, пробив поддержку S1, а затем - S2. Но на уровне S3 происходит ложный пробой, что останавливает движение по медвежьему тренду, и образует новый боковик. Направление дальнейшего движение снова под вопросом.

Рис. 3. Выход из флэта и отскок от очередного технического уровня

Все эти правила помогают в получении прибыли на рынке Форекс. Для успешного их применения трейдеру необходимы знания:

уровней поддержки и сопротивления (см. главу 2);
признаков истинного пробития уровней и отскока от них, в т. ч. в результате ложного пробития;
соотношения флета и тренда на различных таймфреймах Форекса.

Как видим, и здесь нет ничего сложного. Поэтому мы в который раз задаем вопрос: почему же большинство трейдеров не могут воспользоваться перечисленными выше правилами и получать стабильную прибыль? Ответ на него прост: потому что большинство не научилось отличать истинное пробитие от ложного. А это, в свою очередь, не позволяет трейдерам точно определять, начинается ни новое направленное движение на рынке, или котировки останутся в боковике?

Таким образом, критерии истинного и ложного пробития технических уровней играют ключевую роль.

Классики технического анализа об истинных и ложных прорывах

О признаках и правилах определения истинных и ложных прорывов можно прочитать в многочисленных трудах классиков технического анализа. Рассмотрим, какие факторы здесь считают важными теоретики Форекса и попытаемся систематизировать их:

Истинное пробитие, в отличие от ложного, происходит при увеличении объемов торгов:
Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА уровнем пробитого технического уровня и должно удержаться не менее 2 дней. Такого мнения придерживается Джон Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» (http://dma.сайт/).
Как уточняет Мэрфи, в определении истинности пробития нельзя обойтись без некоторой доли субъективности. Однако прорыв линии тренда ценой закрытия все-таки значит больше, чем простой прорыв в пределах одной сессии. Кроме того, нужно, чтобы уровни были преодолены на определенную процентную или количественную величину. Существует также временной фильтр. Но самым распространенным является правило двух дней.
Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА техническим уровнем и должно продержаться не менее 5 дней. Это определение мы находим у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» ( ).
Швагер так описывает ситуацию с истинными и ложными прорывами:

«Обычной является ситуация, когда цены вырываются из торгового диапазона всего лишь на небольшую величину или только на несколько дней, а затем возвращаются обратно в диапазон. Одной из причин этого является то, что участники рынка, желая застраховаться от сильного движения цен после пробоя торгового диапазона, выставляют защитные стоп-приказы в области, находящейся недалеко за пределами торгового диапазона. Вследствие этого незначительное движение цен наружу может иногда спровоцировать исполнение значительного числа защитных приказов. Как только этот первоначальный наплыв приказов удовлетворен, пробой иссякает, если под ним нет прочных фундаментальных причин и поддерживающих покупок (или мощных продаж в случае пробоя нижней границы), которые бы закрепляли тенденцию.

Принимая во внимание эти особенности поведения цен, надежность пробоя торгового диапазона в качестве сигнала о начале тенденции значительно повышается, если цены все еще остаются вне диапазона спустя несколько дней (например, пять).

Ожидая подтверждения пробоя, мы можем упустить часть прибыли за несколько дней в начале тенденции. Тем не менее это поможет нам избежать многих «ложных» сигналов».
Истинное пробитие, в отличие от ложного, сопровождается 3% движения ЗА технический уровень. Подтверждение находим у Джона Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» и у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» .
- Джон Дж. Мэрфи :
  
  «Иногда даже прорыва ценой закрытия недостаточно, чтобы говорить о действительном прорыве линии тренда. Чтобы исключить ложные сигналы, большинство аналитиков пользуются всевозможными временными и ценовыми фильтрами. Одним из примеров ценового фильтра является критерий трехпроцентного прорыва. Он в основном используется для оценки прорыва долгосрочных линий тренда; тут требуется, чтобы цена закрытия вышла за пределы линии тренда не менее чем на 3%».
  
  При этом Мэрфи предупреждает, что правило 3% не работает на некоторых фьючерсах и в сделках на процентные ставки.
- Д. Швагер :
  
  «Могут использоваться и другие виды подтверждений - минимальное процентное изменение цены».
Пробитие канала по закрытию. Т. Чанд в книге «По ту сторону технического анализа» (1997 г.) определяет несколько правил:
- покупку совершаем, если цена сегодняшнего закрытия выше, чем максимальный курс за последние 20 дней. Входим в рынок на закрытии. Продаем при противоположной ситуации;
- из лонга выходим при новом пятидневном минимуме либо по стоп-лоссу. Из шорта - на новом пятидневном максимуме либо по стоп-лоссу;
- стоп-лосс - 1500 долларов (?);
- базисная СНВОС, правила которой приведены выше, - это типичная система следования за трендом.
Пробои на основе цен закрытия описаны в «Энциклопедии торговых стратегий» ( Д. Катс, Д. Маккормик - http://dma.сайт/).
В данном случае используются только цены закрытия. Вход осуществляется по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Стоимость сделок (комиссия, проскальзывание) не учитывается.

Если текущая позиция короткая или нейтральная, а рынок поднимается выше максимальной цены закрытия за последние n дней, то при завтрашнем открытии необходимо покупать. Если текущая позиция длинная или нейтральная, а рынок опускается ниже минимальной цены за последние n дней, то при завтрашнем открытии следует продавать.

Как видим, у этой системы только одна переменная - количество анализируемых дней n.

Рис. 5. Пробой верхних границ узких торговых диапазонов (фунт стерлингов, сентябрь 1990 г.)
Трудно спорить в случае сильного трендового движения, где открывать сделку можно и через 5 (?!) дней. А как быть с иной ситуацией, которую Швагер приводит для ДРУГОГО анализа:

Рис. 6. Пробой предыдущего минимума как сигнал к продаже (соевое масло, непрерывные фьючерсы)
Рис. 7. Поддержка на уровне предыдущего относительного максимума и сопротивление на уровне предыдущего относительного минимума (немецкая марка, непрерывные фьючерсы)
в «Малой энциклопедии трейлера» (http://forum.masterforex.org/viewforum.php?f=9) предлагает различать сильный, средний и слабый сигналы прорыва технических уровней.
Разделив сигналы таким образом, легче понять логику Э. Наймана:
- по тренду - сильный сигнал (+++);
- в период флета - сигнал средней силы (++);
- против тренда - слабый сигнал (+).
Рис. 8. Сила сигнала на пробитие уровня по Э. Найману
Ложные пробития и отскоки от уровней происходят чаще, чем истинное пробитие. Поэтому можно сосредоточиться именно на отскоках:

Отличие истинного прорыва технического уровня от ложного по Т. Демарку («Технический анализ - новая наука»).

Демарк писал:

«Важнейшее открытие - оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. После того как были правильно выбраны TD-точки, построена справа налево TD-линия, рассчитаны ценовые ориентиры, учтены три возможных исхода событий:

появление признаков перелома тенденции;

существенный сдвиг в соотношении спроса и предложения;

реализация ценовых ориентиров.

Остается еще один фактор, на который следует обратить внимание: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. Последнее особенно важно, и я считаю свои исследования в этой области важным вкладом в совершенствование методики выбора времени входа в рынок и выхода из него. Более того, данные принципы применимы и в других методах технического анализа.

Никого не удивишь рассказами о том, как трейдеры занимают позицию в предполагаемой точке прорыва линии тренда, а затем с ужасом наблюдают, как цены останавливаются и начинают двигаться в обратном направлении. Результат - значительные убытки. Удивляет другое: те же самые трейдеры снова и снова повторяют свою ошибку, не задумываясь над тем, почему это произошло. Частота ложных прорывов всегда была достаточно высока. Они давно являются камнем преткновения для трейдеров, заставляя некоторых из них полностью отказываться от использования линий тренда. Методика создания TD-линий несколько смягчила эту проблему, но, тем не менее, ложные прорывы все-таки иногда случаются. Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».

Таблица. Квалификаторы прорыва

TD-квалификатор прорыва 1	Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала уменьшилась.	Сигнал к продаже рассматривается как истинный, если цена закрытия за день до сигнала увеличилась.
TD-квалификатор прорыва 2	Сигнал к покупке считается истинным, если цена открытия выше цены прорыва.	Сигнал к продаже является истинным, если цена открытия меньше цены прорыва.
TD-квалификатор прорыва 3	Сигнал к покупке выступает истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва.	Сигнал к продаже считается истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва.

«Я открыл три TD-квалификатора прорыва (TD Breakout Qualifiers) - две ценовые модели, образующиеся за день до предполагаемого прорыва, и одну модель, образующуюся в день прорыва. В частности, я пришел к заключению, что если тот или иной рынок или находятся в состоянии перепроданности (перекупленности) за день до прорыва, то возрастает вероятность того, что давление покупателей (продавцов) не спадет после прорыва, тем самым лишь создав иллюзию потенциальной силы (слабости) рынка.

Проанализировав поведение цен накануне прорыва, я обнаружил, что если цена закрытия накануне прорыва вверх ниже, чем в предыдущий день, то вероятность истинности внутридневного прорыва увеличивается.

TD-квалификатор прорыва 3 в какой-то степени похож на TD-квалификатор прорыва 1, поскольку он также учитывает движение цен накануне прорыва линии тренда. Но в этом случае определяется разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва линии тренда вниз, а затем эта разность вычитается из той же цены закрытия. Таким образом, рассчитывается значение предложения (supply value). А значение спроса (demand value) рассчитывается так: разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва линии тренда вверх прибавляется к той же цене закрытия» (см. рис. 11-12).

Рис. 10. TD-квалификаторы Демарка

Истинность прорыва Томас Демарк предлагает определять с помощью расчетов. Определите разность между ценой закрытия накануне прорыва вверх и минимальной ценой в этот же день (или ценой закрытия в предшествующий день, если она ниже). Затем прибавьте полученный результат к цене закрытия в день, предшествующий прорыву.

«Если полученное значение меньше цены в точке прорыва, прорыв считается истинным.- считает Демарк. - Если это значение больше цены в точке прорыва, прорыв, вероятнее всего, будет ложным».

В данном случае разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва TD-линии предложения А-В прибавили к цене закрытая в тот же день. Полученное значение оказалось меньше цены в точке прорыва. Таким образом, прорыв линии тренда истинен. На графике также прочерчена TD-линия спроса А"-В". Для оценки истинности прорыва линии тренда вниз используется процедура, обратная описанной выше.

Рис. 11. Расчет истинности прорыва по Демарку

Значение, полученное в результате сложения разности между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва вверх линии предложения А-В и цены закрытия в этот же день, оказалось меньше цены в точке прорыва. Таким образом, подтверждается истинность прорыва.

Рис. 12. Подтверждение истинности прорыва по Демарку

Классическая теория истинного и ложного прорыва с точки зрения торговой системы MasterForex-V

К сожалению, «классические» теории истинного и ложного пробития технических уровней Форекса далеко не идеальны. Во-первых, для исследований обычно брали ИНЫЕ рынки, а не букмекерский Форекс. Во-вторых, даже один из исследователей - Томас Демарк - признал работу над этой проблематикой неудовлетворительной. В частности, он заявлял, что надежной методики определения истинности или ложности прорыва уровней сопротивления и поддержки до сих пор не разработано.

Попробуем проанализировать вышеизложенные методы с точки зрения торговой системы MasterForex-V: