Всем Добрый вечер! ;)

На изучение Camarilla Equation меня подталкнуло прочтение нескольких постов участника Смарта и моего друга Виктора, доктора и трейдера - любителя (ник Gugenot), за что ему отдельное Спасибо!

Скорее всего, Вы слышали о Camarilla Equation, и о том, какую помощь он (индикатор) может оказать тем, кто использует стиль торговли «внутри дня».

Немного истории:

Существует мнение, что торговля по данным уровням представляет собой секретную формулу дей-трейдинга, которая позволит Вам достичь успехов при минимуме риска.

Давайте разберем подробнее происхождение а также проанализируем работу Camarilla и попробуем разобраться, действительно ли он так хорош!


Происхождение Camarilla Equation:

Камарилья - (исп. camarilla, от camara - палата, двор монарха), группа влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII (правил в 1808, 1814-33), в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате - преддверии более обширного королевского помещения.

Впервые Camarilla был рассмотрен в 1989 году трейдером, работавшем на рынке облигаций, Ником Скоттом. В основе этой тактики лежит достаточно банальное определение ценового движения на рынке – а именно умозаключение о том, что временные ряды имеют обыкновение возвращаться к среднему. Другими словами, если в определенный день на рынке формируется большой диапазона от максимума до минимума, на следующий день он имеет обыкновение разворачиваться и возвращаться обратно к уровню закрытия предыдущего дня. В Camarilla используются сложные математические модели для выделения уровней с использованием цен вчерашнего закрытия, максимума и минимума. Вычисленные при помощи Camarilla уровни поражают своей точностью даже опытных дей-трейдеров, которые все знают про уровни поддержки и сопротивления, стержневые точки и так далее. Вопреки распространенному мнению, уровни Camarilla доступны многим трейдерам. На ряде интетнет-порталов существуют калькуляторы для вычисления этих уровней.
Лично Я пользуюсь этим:
http://www.camarilla.ws/calculators/camarilla-calculator.htm

… расчет выглядит следующим образом:

Уровни Camarilla

При помощи Camarilla идентифицируются 10 уровней, как указано на скрине выше, (в некоторых калькуляторах уровней всего 8), для вычисления которых используются закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии. Эти уровни разбиты на две группы и пронумерованы от 1 до 5. Паттерны, которые формируют эти 10 уровней, представляют собой почти симметричные модели. Наиболее значимыми уровнями являются H/R 4 и H/R 3. Традиционно считается, что уровень H/R 3 является уровнем потенциального разворота. При касании ценой этого уровня открывается позиция ПРОТИВ тренда, при этом уровень H/R 4 используется в качестве стоп-лосса (в некоторых модификациях правил стоп-лоссы рекомендуется ставить по своему усмотрению, на приемлемых уровнях, а позицию открывать, только после подтверждения сопротивления или поддержки в указанной зоне). Т.е. в случаях, когда речь идет о верхнем уровне H 3 это означает, что цена уже развернулась и прошла обратно через этот уровень вниз. Другая тактика использования уровней Camarilla заключается в том, что уровень H 4 рассматривается в качестве уровня пробоя. Другими словами, позиция открывается В НАПРАВЛЕНИИ тренда, если цена проходит уровень H 4. Какую тактику использовать, это зависит от менталитета трейдера. Использование уровней H/R 3 позволяет извлечь прибыль из внутредневных рыночных движений (отлично работает в пиле), тогда как работа с пробоем H/R 4 позволяет менее опытным трейдерам капитализироваться на сильных ценовых движениях (в случае пробоя уровней H/R 4, т.е. присоединиться к тренду).

Торговля по уровням Camarilla является дискреционной – хотя в основе этой системы лежит механическая «философия». Для того, чтобы хорошо торговать при помощи этой тактики необходим определенный опыт и знание принципов рынка .

На рисунке продеманстрированы примеры сделок:

Теперь давайте разберем сигналы...

Camarilla Торговые сигналы:

Camarilla дает 2 типа сигналов, источниками которых служат коридоры:

• внутренний H3 - R3 для торговых сигналов первого типа;
• внешний H4, H5 - R4, R5 соответственно для второго.

Торговые сигналы 1-го типа
Торговые сигналы 1-го типа основаны на отбитии от границ канала H3-R3. Уровни H3 и R3 ограничивают внутренний коридор и являются уровнями потенциального разворота. Когда цена касается одного из этих уровней можно открывать позицию против тренда.
Поскольку после отбоя цена часто доходит до противоположной стороны коридора, то стоит установить тейк-профит на H3 или R3, войдя на несколько пипсов внутрь коридора, а стоп-лосс – на ближайшем старшем уровене H4 или R4.

В качестве подтверждения можно использовать, например свечные паттерны.


Торговые сигналы 2-го типа
Торговые сигналы 2-го типа основаны на пробитии границ канала H4-R4. При пробитии внешнего коридора H4-R4 уровней Camarilla открывается позиция по текущему тренду.

Тейк-профит устанавливается на ближайшем уровне H5 или R5, а стоп-лосс, соответсвенно, на H3 и R3. Как правило, в большинстве случаев тейк-профит достигается.
Пробой рекомендуется отслеживать вручную на меньших таймфреймах, используя дополнительные индикаторы (например осциляторы) и/или свечной анализ.

Собственно ВСЕ! ;)

Спасибо! ;)

ps : мой сегодняшний трейд по уровням Camarilla:

pss : кстати скорее всего это мой последний пост на этом ресурсе, потому как он (ресурс) не оправдал ожиданий (!)
… насколько Я понял, здесь гораздо больше ценятся посты на околорыночные темы, чем темы относящиеся непосредственно к рынку...
… это как говориться печально!

Но с ресурса Я не ухожу, буду читать посты интересных мне участников, оставляя комментарии… Спасибо ВСЕМ кто читал мои посты, комментировал/критиковал! ;)


ВСЕМ удачной торговли, а главное ЗДОРОВЬЯ потому как без него «профит» будет Вам не в радость! ;)

ЗЫЫ МОЙ ПРОГНОЗ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ (!!!)

Разработанных как ведущими аналитическими компаниями, так и энтузиастами-самоучками, что его вряд ли чем-нибудь удивишь. Но порой во всем этом «индикаторном ассорти» встречаются настолько любопытные экземпляры, что равнодушно обойти их вниманием просто невозможно! Об одном таком, во всех отношениях интересном, индикаторе «Camarilla» мы Вам и расскажем.

Индикатор «Camarilla» — очень необычный инструмент технического анализа, разработанный для валютного рынка. Уже одно его название способно заинтриговать. Ведь этот назван в честь таинственной группы советников испанского монарха Фердинанда VII, которых никто не знал лицо, но которые из тени правили страной! Вот и для трейдера индикатор «Camarilla» может стать практически незаметным, но незаменимым советником.

Приоткроем завесу тайны

Индикатор «Camarilla» применяется с целью выявления разворотных точек тренда. То есть в основе данного индикатора лежит идея разворотных уровней или разворотных точек, впервые предложенная еще в 30-е годы Г. В. Чейзом. А сам принцип индикатора «Camarilla» впервые сформулировал в 1989 г. трейдер Ник Скотт.

Звучит он довольно просто – рынок имеет тенденцию возвращаться к своему среднему значению. То есть, совершив вчера некоторые ценовые движения, рынок сегодня, скорее всего рано или поздно вернется к цене закрытия вчерашнего торгового дня. А это уже важная закономерность, которую можно использовать для прогнозирования в трейдинге.

Есть несколько вариантов данного , отличающихся числом уровней и другими деталями. Мы же с Вами будем рассматривать «Camarilla Equation». Посмотрите на рисунок 1, где показан этот индикатор. (Индикатор «Camarilla» )

Видите центральную желтую линию? Это и есть разворотный уровень, «точка вращения», о которой мы говорили. Обозначается она литерой P, от Pivot Point (что в переводе с англ. «Точка вращения»).

Кроме того, индикатор «Camarilla» рассчитывает и строит сложную систему уровней, которые Вы тоже можете видеть на рисунке (здесь у нас их 6, но вообще в разных модификациях индикатора их может быть разное количество). Эти уровни делятся на два блока: (Индикатор «Camarilla» для пострения горизонтальных уровней )

— зеленые линии, располагаются выше точки вращения (цены закрытия вчерашнего торгового дня). Обозначаются они литерой H (от англ. «High» — высокий, высшая точка);
— красные линии, которые размещаются ниже точки вращения. Они обозначаются литерой L (от англ. «Low» — низкий, нижняя точка).

Это ничто иное, как возможные уровни поддержки и сопротивления. А теперь разберемся со всеми этими уровнями более подробно.

Семь советников «Camarilla»

Итак, в рассматриваемой нами версии «Camarilla Equation» используется семь уровней. Схематически они изображены на рисунке 2:

Уровни определяют границы торговых коридоров (которые вложены друг в друга). Рассмотрим их:

1. Внутренний коридор. Он ограничен линиями H3 и L3, его торговое пространство «нанизано» на среднюю линию (точка вращения). Цена обычно движется в границах внутреннего коридора. Но если она пробивает его верхнюю или нижнюю границу, и, оттолкнувшись от нее, продолжает движение – не стоит мешкать, нужно открывать сделку в данном направлении. Но внутри самого внутреннего коридора лучше не торговать.

2. Буферная зона. Это пространство между уровнями H3 и H4, L3 и L4. В этих коридорах торговать категорически нельзя!

3. Внешний коридор. Его границами выступают линии H4 и L4, на которые и следует «вешать» тейк-профит, если Вы открылись на пробитии границ внутреннего коридора.

4. Целевой коридор. Он очерчен линиями H5 и L5, на уровне которых также можно размещать тейк-профит.

На этом пока все, в следующей статье будем учиться торговать с помощью «Camarilla».

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс

Камарилья это многочисленное объединение вампиров, сформировавшееся в позднем Средневековье. В некотором роде это ООН вампиров, она была создана, чтобы защитить вампиров от чисток Инквизиции, утвердить Традиции Каина и провести в жизнь великий Маскарад. Многие Собратья , помнящие ночи, когда вампиров уничтожали на корню, фанатически преданы Маскараду. Камарилья отвергает образ вампира, как чудовищного хищника, предлагая взамен тайную жизнь среди людей и осмотрительное питание.

Одним из официальных принципов Камарильи является отрицание факта существования Каина, Второго Поколения и Патриархов. Властители секты призывают, а иногда и прямо приказывают, считать легенду о появлении вампиром только легендой, не имеющей никаких реальных свидетельств.

Камарилья очень многочисленна и (в теории) чрезвычайно могущественна. Но она состоит из семи вампирских кланов, каждый, из которых имеет собственную культуру и идеалы, что создает почву для разногласий. Система власти в Камарилье чем-то напоминает нестабильную форму парламентаризма, поэтому она медленно принимает решение и часто колеблется время кризисов. Однако, объединив свои силы, Камарилья становиться, в сущности, непобедимой.

Предполагается, что ваши персонажи будут вампирами Камарильи, принадлежащими к каким либо из семи ее кланов.

Шесть Традиций (Six Traditions)

Вампиры Камарильи клянутся соблюдать шесть легендарных Традиций Каина - законов, которые Каин предположительно завещал своим потомкам. Как и другие законы, Традиции часто игнорируются, искажаются или прямо нарушаются.

Первая Традиция: Маскарад

Ты не будешь раскрывать твою природу тем, кто не твоей крови. Если ты сделаешь это, ты будешь лишен прав твоей крови.

Вторая Традиция: Территория

Твоя территория принадлежит только тебе. Все остальные должны выказывать уважение к тебе, находясь в ее пределах. Твое слово - закон, пока ты на своей территории.

Третья Традиция: Потомство

Ты можешь стать Сиром другого только с разрешения твоего Сира. Если ты создашь другого без разрешения Сира, ты и твой потомок будете уничтожены.

Четвертая Традиция: Ответственность

Ты создаешь свое собственное дитя. Пока твое потомство не станет самостоятельным, ты будешь управлять им во всем. Его проступки - это твоя ответственность.

Пятая Традиция: Гостеприимство

Уважай чужую территорию. Попав в чужой город, ты должен представиться тому, кто правит в нем. Если ты не будешь принят, ты - ничто.

Шестая Традиция: Уничтожение

Ты не должен уничтожать других твоего вида. Право на уничтожение принадлежит только старейшинам. Только старейшины могут призвать к Кровавой Охоте.

Общество Камарильи

Иерархия имеет очень большое значение в мире вампиров. В особенности для вампиров Камарильи, которые придерживаются тщательно разработанной структуры , поддерживающей порядок среди них.

Места, где живут вампиры (обычно это города с их окраинами) разделены на владения. В каждом владении правит князь - могущественный старейшина. Он (или она) жалует младшим вампирам охотничьи территории в пределах своего владения.

Сегодня уже никого не удивишь количеством и разнообразием инструментов для торговли на рынке Форекс. Интернет переполнен советниками от любителей и профессионалов. Они вкладывают в программу свои методы торговли или переделывают уже существующие. Один из таких — индикатор camarilla. О нем и пойдет речь далее.

Описание индикатора Camarilla

Работа инструмента основана на линиях поддержки и сопротивления, которые цена в большинстве случаев не пробивает.

Торговля по уровням — одна из прибыльнейших стратегий технического анализа. Идея разворота и продолжения тренда была предложена еще в 30-х годах 20 столетия, а уже способ торговли — в 1989 году, трейдером Ником Скотт. Суть заключается в том, что рынок почти всегда возвращается к своему среднему вчерашнему значению. Например, если пара EUR/USD сегодня после новостей пошла вверх, с большой долей вероятности она вернется обратно. На этом и построен принцип работы индикатора камарилья.

Если взять ценовой максимум и минимум за предыдущую торговую сессию, и определить их как поддержку и сопротивление, то пробой одной их этих линий послужит сигналом для открытия сделки в сторону тренда. В противном случае возможен длительный откат.

Исходя из того, что camarilla использует данные предыдущего торгового дня, главное его преимущество — это определение сильнейших ценовых уровней. По этому самыми оптимальными периодами будут: M15, M30, H1. По валютным парам замечаний нет, можно использовать любые понравившиеся, но все же лучше отдать предпочтение самым популярным парам:

• GBP JPY — 150 пунктов в среднем ход за сессию;
• GBP CHF — до 150 на европейском и американском рынке;
• USD/CHF — 100-120 пунктов;
• GBP/USD — до 100;
• EUR/USD — примерно 75 , может достигнуть 300 пунктов в период новостей.

Принцип действия

Советник добавляет на график 10 уровней: H1…H5 (high) зеленого, и L1…L5 (low) красного цвета. Чем сильнее уровень — тем выше он находится. Соответственно первые две границы Н1/Н2 и L1/L2 — трактуются как узкий флэт, он не пригодный для открытия сделок, поэтому для торговли берутся только H3…H5 и L3…L5. Самым активная рабочая область в интервале Н3 — L3, так называемый «коридор», внутри которого возможен разворот цены.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

На скриншоте оранжевая линия — это среднее значение за день, как и остальные границы, она вычисляется по формуле М:

M (middle) — среднее значение за текущую сессию;

yesterday_high — самый высокий пик предыдущего дня;

yesterday_low — самый низкий;

yesterday_close — цена закрытия;

H,L — уровни поддержки и сопротивления;

с — цена закрытия.

Установка индикатора в терминал МТ4

Существуют официальный вариант, а так же различные модификации Camarilla от пользователей, но различия между ними только в визуальном оформлении.

Файл Camarilla_Exchange_.mq4 копируем в каталог данных через опцию «Файл» в МТ4, и перезапускаем терминал.

Если после скачивания другой модификации в архиве присутствуют еще файлы, то:

• .dll — переносим в папку /MQL4/Libraries;
• .set — /MQL4/Presets
• .ех4 (или.mql) — /MQL4/Indicators.

В верхнем меню терминала нажимаем Сервис/Настройки, ставим галочки на «Разрешить автоматическую торговлю» и «Разрешить импорт DLL».

Для добавления на график, нужно открыть «Навигаторы», найти нужный индикатор и мышкой перетащить в рабочее окно.

Индикатор очень гибкий в настройках, его легко подстроить под себя. Изменять можно цветовые отображения, и входные параметры.

В настройках английский язык, поэтому нужно разобраться в основных понятиях:

• Alerts — включить/выключить звуковое оповещение о торговых сигналах;
• Pivot — скрытие/отображения пивот-уровней;
• CamTargets/ListCamTargets — показать или скрыть основные цели (жирные зеленый и красные линии);
• Fibs — актуальность построения фибо-уровней;
• Параметры DisplayFibLevels отвечают за вывод на экран колет фибо-сетки (есть возможность выборочного отображения).

Стратегии

Торговля осуществляется от уровней которые образует советник:

1. Внутренний коридор. Расположен между L3 и H3. Его пространство находится в точке вращения. Обычно цена ходит в пределах этой зоны, но если вдруг пробьет нижний или верхний уровень и отталкивается от нее, продолжая движение — стоит сразу заключать сделку по тренду.
2. Буферная зона. Здесь нельзя торговать!
3. Внешний коридор. Границы L4 и H4. В этих промежутках нужно выставлять «тейк профит», если сделка была открыта на пробитии внутреннего коридора (1 пункт).
4. Целевой коридор. Тоже можно ставить «тейк-профит».

Первый вариант развития событий

Границы внутреннего коридора считаются линиями разворота. Когда хвост бара пробьет, например Н3, выставляем тейк-профит на L4 или L5. Бывает что цена не доходит до L4, нужно тейк-профит выставить на пару пунктов ближе. Так же имеет смысл при достижении L3 — закрыть 50% прибыли, а стоп-лосс перевести в безубыток.

Второй вариант

Тактика работы по тренду. Имеется в виду, что цена пробила Н4 (например), в таком случае тейк-профит ставим на Н5, а стоп-лосс на Н3. Как показывает практика с вероятностью 40%, если Н5 пробит, то тренд идет намного дальше, а значит можно закрыть 50%, и выставить трейлинг-стоп.

Нужно понимать, что indicator Camarilla, как и другие продукты подобного рода — не используются в одиночку. Ведь на рынке часто бывают сбои и другие непредвиденные обстоятельства.

Чтобы минимизировать неудачи, лучше использовать дополнительные инструменты, например осциллятор Стохастик или RSI. В этом случае, сигналы будут более точными, а ложные попросту отсеются.

RIS может подтвердить или опровергнуть сигнал для сделки. Если в момент подхода цены к H3 — H5 на RSI образуется спад ниже линии поддержки (на рисунке ниже) — нужно сразу закрывать такую позицию. Лучше всего совершать покупку, когда на RSI цена находится в области ниже 50 и наоборот.

Устанавливаем на график оба индикатора и Stochastic Oscillator с параметрами 9-3-3.

Секрет работы с фракталом заключается в следующем: когда цена пробивает третий уровень камарилья L3, нужно подождать появления фрактала. Если fractal появился под свечей, то нужно совершать сделку на продажу, если пробит Н3 и желтая стрелочка засветилась над свечей — нужно покупать. Стохастик тут играет второстепенную роль, с его помощью определяются более точно точки хода.

Как видно со скриншота, в точке 1 цена пробила L3, и по правилу торговли на камарилье нужно было открыть сделку против тренда и выставить тейк-профит на Н3. Цена дошла только до половины диапазона и развернулась в противоположную сторону, пробив L4. В принципе можно было минимизировать потери, открыв сделку с удвоенным лотом и закрывать 50% при достижении половины L3-H3.

Такие ситуации случаются очень часто, но если добавить Ichimoku с параметрами (12-24-120) на график, то станет понятно почему так случилось. Граница Senkou Span A, стоявшая на пути движения цены, оказалась сильным уровнем сопротивления, и не дала цене уйти дальше вверх (точка 2 на рисунке). Проанализировав показания Ichimoku видно, что линия Kijun-sen и цвет облака (фиолетовый) показывает нисходящий тренд, поэтому в данной ситуации есть два варианта:

• установить тейк-профит на границе облака Senkou Span, который выступил сопротивлением;
• не открывать позицию вообще, из-за того что линия облака Ichimoku показывает медвежий тренд.

Вторая ситуация подтверждает правильность работы индикатора.

Красный цвет и бычий тренд границ облака, находящимся внизу под туннелем L3-H3, сигнализирует об успешности сделки. Валютная пара пробивает L3, отскакивает, и не встретив препятствия в виде Ichimoku легко уходит вверх.

Среди других аналогичных инструментов на рынке Форекс, camarilla вполне хорошо себя показывает. Обилие стратегий торговли дает трейдеру возможность выбрать для себя удобный и прибыльный способ. Сам по себе инструмент работает 50 на 50, но при комплексном использовании с другими индикаторами можно отсеивать псевдо сигналы, и успешно закрывать сделки.