Нетрудно представить, какое преимущество дает трейдеру информация о том, куда стоят крупные участники, а заодно и большинство мелких игроков на Форекс. Если говорить о стандартной бирже, то там такие данные просмотреть еще можно, заглядывая в ленту, выискивая крупные сделки, проходящие по определенной цене, просматривая стакан лимитных котировок, обращая внимание на большие лоты, и так далее.
Но на Форекс брокеры не предлагают такой возможности, что существенно затрудняет торговлю. Это заставляет трейдера ориентироваться практически вслепую, рассчитывая лишь на глобальные фундаментальные факторы и проверенные приемы технического анализа. Работать вследствие этого крайне неудобно, особенно тем, кто привык к комфортной среде современных гибридных бирж, работающих в крупных странах мира.
Необычный сервис
Тем не менее, многие брокеры пытаются улучшить условия для своих трейдеров, позволяя им получить все-таки доступ к важной информации. В частности, стоит обратить внимание на стакан Oanda, которые реализовала одноименная брокерская компания. Ее сайт находится в Сети по адресу http://fxtrade.oanda.co.uk. Как можно видеть по домену, располагается сервис в Великобритании, которая очень строго контролирует стандарты работы финансовых фирм, что является гарантом точных данных и прозрачной работы самой компании.
Что же предлагает трейдерам этот английский брокер. Организаторы сервиса реализовали нестандартную для Форекс возможность, которая позволяет смотреть в Oanda открытые позиции других участников. То есть теперь трейдеры могут четко видеть, где находится скопление отложенных ордеров в лонг и в шорт, а заодно получают данные о соотношении покупателей и продавцов в текущий момент. Причем сервис позволяет даже посмотреть, по каким именно ценам открывалось большинство тех, кто удерживает сейчас свои сделки.
Основные рабочие окна
Теперь рассмотрим то, как это работает. К слову, на самом сайте есть описание того, как формируются портфели заказов Форекс, но сделано оно машинным переводом, поэтому рядовым трейдерам будет непросто разобраться в интерпретации двух основных графиков, которые расположены скриншоте ниже.
Кроме того, справа от них рядом размещен онлайн график котировок и список из 16 торговых инструментов, для которых можно посмотреть в Oanda открытые позиции трейдеров.
Как работать с сервисом
Теперь рассмотрим отдельно график открытых заказов в Oanda и окно с текущими позициями. Каждый из них уже говорит о многом, но вместе они позволяют успешно работать, даже не отвлекаясь на другие факторы, влияющие на рынок.
Открытые заказы
Начнем с первого и выглядит он следующим образом.
График условно разделяет на 4 части вертикальная ось, разграничивающая покупки и продажи, а также горизонтальная зеленая линия, которая отображает текущую цену. Далее, что вообще говорит эта диаграмма с горизонтальными полосками объемов? Она указывает отложенные заявки всех участников Форекс, о которых имеет достоверные данные Oanda, то есть это все Тейк-профиты, стоп-лосс, бай-лимит, селл-лимит, бай-стоп и селл-стоп.
Теперь разберем, как это можно использовать в своих целях. Итак, текущая цена, как видно на представленной выше диаграмме GBP/USD 1,4951. Трейдеру, который желает понять, где ему стоит заключать сделку, нужно разобраться с балансом сил. В этом помогает вертикальная линия, все, что от нее справа - спровоцирует срабатывание заказов на покупку, а то, что слева, соответственно, - на продажу. Заказы, которые расположены выше текущей цены, сработают, если котировки будут расти. И, наоборот, те, которые ниже зеленой линии, сработают, если цена упадет и достигнет их. Справа видны обозначения ценовых уровней. Теперь рассмотрим выше размещенный конкретный график, где видны в Oanda позиции трейдеров.
Прежде всего, в глаза бросается большой объем заказов на покупку ниже текущей цены на уровне 1,4900 и такой же внушительный объем отложен, но уже на продажу, выше от текущих котировок на уровне 1,5100. Такие длинные полоски объема говорят об аномально большом количестве заказов, скорее всего, что на этих уровнях расставили свои лимитки крупные участники.
Соответственно, если цена начнет снижаться и приблизиться к уровню 1,4900, то коснувшись его, она спровоцирует выплеск большого объема покупок, что неизбежно погонит котировки наверх. Поэтому трейдеру достаточно просто покупать на подходе к этому уровню, зная, как среагирует рынок. То же самое справедливо в обратном порядке для сделок на продажу, если цена подрастет и приблизится к 1,5100, где размещен огромный объем сделок, вызывающих снижение цены - это Тейк-профиты лонгистов, Sell Limit банков и так далее.
Эта простая информация способна улучшить результаты трейдера в разы, так как теперь он точно знает, где располагаются значимые уровни поддержки и сопротивления, и ему больше нет нужды входить «на веру», надеясь, что обнаруженный на графике уровень окажет достойное сопротивление.
Открытые позиции
Следующий график дает возможность оценить другую ситуацию на рынке, а именно баланс текущих позиций, которые уже открыты и удерживаются на данный момент. Расположение горизонтальных полос и их размер показывает, где и в каком количестве закупались быки или продавали медведи.
Эта информация особенно полезна при развитии тренда, так как позволяет оценить его силу. Активное наращивание позиций с одной стороны укажет на то, что цену задавливают, а, значит, тенденция сильна и можно к ней присоединиться. Выше на скриншоте Oanda индикатор отображает открытые позиции по евро-доллару. На графике четко видно, что продавцы преобладали (оранжевые полосы слева вверху над ценой) над покупателями и тенденция эта сохраняется, поэтому EUR/USD можно смело шортить.
Комбинация двух диаграмм
Разобравшись с тем, что обозначает каждый график по отдельности, можно эффективно действовать, основывая свои прогнозы на показателях их обоих в совокупности. То есть, если трейдер видит - одна из сторон активно наращивает объем на графике Oanda «Открытые позиции» и при этом диаграмма «Открытые заказы» говорит, что по направлению движения нет близлежащего сильного уровня, который может воспрепятствовать тренду, то можно смело входить в рынок и удерживать позицию.
И наоборот, если график Oanda «Открытые заказы» показывает - цена приближается к нему (в идеале на пониженных объемах), то можно смело ставать в противоход текущей тенденции, осознавая, что сейчас на рынке состоится смена тренда, коррекция или как минимум образуется сильный краткосрочный импульс, который можно и нужно брать в работу.
Я часто говорю о том, что данные по объемам на валютном рынке отсутствуют. Нет централизованной системы, таков уж рынок Форекс. Правда, для трейдеров всегда есть разные варианты. В данном случае нам подойдут такие инструменты как индекс СОТ или уровни CME. Про индекс СОТ у нас уже было несколько публикаций, которые рекомендую почитать:
Но не все так плохо на самом деле. Многие брокеры дают своим клиентам статистику по открытым позициям клиентов. Конечно, здесь будет волновать вполне закономерный вопрос: эти данные будут говорить об общем состоянии валютного рынка? Конечно же, нет. Но можно поступить значительно хитрее. Можно взять данные сразу по нескольким брокерам, и тогда мы получим более глобальную картину.
Применение данных об открытых позициях
Так уж устроен рынок Форекс, что часто настроение толпы важнее, чем данные, полученные на основе индикаторов. За примером далеко ходить не нужно. Недавний Brexit дал мне возможность заработать 250 пунктов чистой прибыли исключительно на шумихе, которая возникла задолго до дня проведения референдума. Благо, в Альпари было хорошее аналитическое сопровождение.
Так вот, если пристально наблюдать за открытыми позициями отдельных трейдеров в то время, когда рынок подходит к стратегически важным уровням поддержки/сопротивления (см. нестандартный взгляд на уровни поддержки и сопротивления), либо в преддверии важных новостей, мы можем получить информацию о том, что именно скрывается в головах этих трейдеров.
Отличие данных по открытым ордерам и позициям
У многих брокеров есть данные по ордерам (заказам) и позициям. Данные, как правило, представлены в виде таблицы.
Ордер (заказ) – относится к лимитным ордерам типа стоп-лосс или тэйк-профит (см. виды ордеров). Данные типы ордеров аналогичны. Мы ставим отметку, при достижении которой ценой ордер сработает и позиция закроется. Такие ордера выставляются на значимых уровнях, там, где по мнению трейдеров расположены реальные уровни поддержки и сопротивления. Соответственно, если мы видим на определенной области графика большое скопление ордеров, то можно сделать вывод, что именно эти уровни являются значимыми и от них можно работать.
Открытые позиции – это те позиции, которые в настоящее время открыты, работают прямо сейчас. Используя эти данные, мы понимаем, кто сейчас имеет перевес на рынке – быки или медведи.
Oanda
Возможно, вы слышали об этом инструменте, т.к. Оанда является одним из крупнейших розничных форекс брокеров мира. Применительно к нашей теме у них есть очень интересный инструмент, называется он «Отношения открытых позиций на Форекс». Сам инструмент можно найти .
Данные предоставляются для 16 валютных пар, которые вы можете видеть на изображении. Для этих валютных пар мы можем видеть соотношение длинных и коротких открытых позиций.
Здесь мы можем видеть, сколько открыто позиций по валютной паре в сравнении с другими валютными парами. Практически всегда лидировать будет валютная пара евро/доллар.
Есть в Oanda и другие интересные инструменты. Например, «Портфель заказов Форекса », где можно в режиме онлайн видеть информацию по открытым заказам и открытым позициям. Более подробно что это такое и как использовать вы найдете у них на сайте под графиком.
Из того, что вы можете видеть выше, видно, что куча людей наставили ордера на покупку по более низкой цене относительно текущей рыночной ситуации (Открытые заказы). Явно в надежде словить более низкий откат. В то же время видно, немало людей шортит EUR/USD (Открытые позиции).
Сведения можно смотреть за последние 24 часа. Информацию можно структурировать следующим образом (выпадающее меню вверху):
Нарастающим итогом. Когда цена отдаляется от рыночной, проценты этого отклонения рассчитываются. Благодаря этому можно находить тренды и сравнивать полученные данные
Что еще. В Oanda есть еще два классных инструмента:
Более подробно о том, как использовать эти данные вы можете опять же почитать на их сайте. Для нас главное – это сведения о том, где наибольшее скопление ордеров трейдеров. Но при этом не забывайте, что данные предоставляются по отдельно взятому брокеру.
ForexFactory
Данный сервис многие знают скорее по экономическому календарю. Хороший обзор экономического календаря ForexFactory делал мой коллега, вы его можете посмотреть на видео ниже
Так вот, есть на ForexFactory еще одна классная штука, где можно смотреть позиции трейдеров, которые подключают свои счета к аналитике ForexFactory. Сам индикатор находится . В нижнем правом углу экрана есть следующая таблица
Здесь отображаются данные по 10 наиболее популярным валютным парам (см. как выбирать валютную пару для торговли). По каждой валютной паре отображаются данные по количеству трейдеров, сидящих в шорт или лонг позиции.
Справа напротив каждой валютной пары есть иконка папки. Если кликнуть на нее, то увидим расширенную информацию по данной валютной паре.
Внизу можно смотреть отдельно взятых трейдеров, которые мониторят свои данные на ForexFactory. Здесь есть как публичные трейдеры, так и приватные. Можно отображать данные только публичных трейдеров. Для этого нужно снять отметку с чекбокса «Show Private». Можно смотреть данные по объему позиций в лотах (Lots) и многое другое.
По поводу использования данных с ForexFactory. По сути ForexFactory – это один из крупнейших форекс-форумов мира. Здесь много как новичков, так и опытных трейдеров. Можете посмотреть, там есть публичные профили, где сумма депозита измеряется 7-8 нулями. Данные на ForexFactory отображаются только тех трейдеров, которые сами не пожалели их предоставить. Но вместе с тем, такие данные являются достаточно объемными, объективными и мало кто из брокеров может предоставить картину в таком масштабе. Поэтому ForexFactory вполне можно рекомендовать для использования для получения правдивой картины на рынке.
DailyFX SSI от FXCM
Следующий интересный сайт – DailyFX. Здесь представлен индекс SSI – индекс спекулятивного настроения (https://www.dailyfx.com/sentiment). Данные здесь базируются на числе трейдеров и соотношении их длинных и коротких позиций.
Индекс базируется на пользовательской информации и предназначен для идентификации разворота тренда для шести наиболее популярных валютных пар. Обновление данных происходит дважды в день. Но только для клиентов брокерской компании FXCM. Кстати, сами данные именно оттуда и берутся. Для тех, кто не является клиентом этой компании, данные обновляются один раз в неделю.
Для меня удобнее смотреть данные в панельном виде. Здесь хорошо видно соотношение открытых позиций в шорт и лонг и изменения в сравнении с прошедшей неделей (Chg. Open Interest). Если данное значение выросло, значит к валютной паре в настоящее время повышенный интерес.
Внизу каждой колонки можно видеть какой в настоящее время тренд – бычий или медвежий. Эти данные можно использовать в долгосрочной перспективе для определения направления движения рынка.
Под этими данными располагается анализ текущей рыночной ситуации, где аналитик рассматривает текущую ситуацию по EUR/USD и последствия соотношения открытых и закрытых позиций.
Etoro
Брокер Etoro, так рвущийся на российский рынок, тоже дает возможность анализировать данные по позициям. Правда, инструменты, для которых предоставляются данные, значительно шире, чем валютные пары (см. ). Инструмент, про который идет речь, находится .
Здесь вы найдете множество валютных пар, индексы, золото. Данные здесь представлены в простом формате – это соотношение длинных и коротких позиций.
Alpari
Крупнейший российский брокер также предоставляет данные по открытым позициям и объему. Эти данные также предоставлены по клиентам компании. Учитывая что Альпари сегодня – это более миллиона клиентов и торговый оборот $74.7 млрд. (данные на февраль 2015), данные более чем привлекательны и информативны.
Данные по объемам, по открытым позициям предоставляются и другими популярными брокерами, сервисами. Например, всем нам хорошо знакомый Myfxbook, про который неоднократно уже публиковались статьи на нашем сайте:
Методы использования данных о валютных позициях
Теперь в заключение несколько слов о том, как использовать данные по валютным позициям, которые предоставляют брокеры. Если посмотреть статистику брокера FXCM, то увидим, что 61% трейдеров закрывает позиции по EUR/USD с прибылью. Но дело в том, что средняя прибыль равна 48 пунктам, а средняя убыточная сделка составляет 83 пункта.
Причины здесь кроются в крайне плохом мани-менеджменте. Трейдеры не то чтобы не умеют прогнозировать цену. Как раз наоборот – умеют очень хорошо, но проблема в том, что часто жадничают, идут на необоснованные риски, меняют валютные пары, неправильно расставляют стопы, или банально боятся идти по тренду.
Поэтому все эти данные по открытым позициям не стоит использовать для того, чтобы входить против настроения толпы. Наоборот, ориентируясь на эти данные, желательно использовать их для определения настроения рынка в долгосрочной перспективе, чтобы понимать общий рыночный тренд.
Помимо этого не стоит забывать, что все эти данные предоставлены по розничному форексу. А кто такие розничные трейдеры? Типичный розничный трейдер вряд ли держит открытой позицию более 2-х дней. Да и вообще данные по розничным трейдерам – это менее 15% от общего объема валютного рынка. А это практически ничто в сравнении с глобальными данными.
Что касается описанных сегодня мною инструментов. Взять ту же Oanda с их данными по открытым валютным позициям. Просто попробуйте немного понаблюдать за действиями участников валютного рынка, и вы будете просто шокированы невероятными глупостями, которые совершают трейдеры. Вы увидите, что они и позиции открывают против тренда, и стопы ставят явно не там, где это следовало бы сделать, в общем, это интересное зрелище, которое наверняка натолкнет вас на собственные идеи.
В категорию инструментов технического анализа входят алгоритмы, обрабатывающие не только ценовую динамику, но им прочие параметры рынка форекс. Например, может регулярно подсчитываться и отображаться количество каждого типа ордеров. Таким функционалом обладает функция от Оанда – стакан заявок , демонстрирующая относительное или абсолютное распределение торговых заявок от определенной группы трейдеров.
Оанда (Oanda) является брокером, через которого совершают сделки тысячи зарегистрированных у него трейдеров. Именно их торговые заявки и учитываются при расчете распределения ордеров. Экстраполировать результаты анализа размещенных ордеров трейдеров Оанда на остальных трейдеров можно, исходя из того, что их торговые стратегии и информационные источники в основном эквивалентны. Поэтому и торговые решения они принимают в большой степени сходные. Однако это утверждение справедливо лишь для высоколиквидных активов. В ином случае расхождения могут быть существенными.
Что рисует стакан заявок Оанда
Чтобы увидеть стакан заявок Оанда, необходимо перейти сюда . На этой странице по умолчанию отображаются два графика двухстороннего гистограммного типа (рис. 1):
- на левом выводятся открытые заказы (неисполненные отложенные ордера);
- на правом выводятся открытые позиции (исполненные ордера).
Все пространство каждого графика поделено осями на 4 сектора:
- в правых секторах указывается количество ордеров на продажу;
- в левых секторах указывается количество ордеров на покупку;
- в верхних секторах отображаются ордера на более высокую цену, чем в текущий момент;
- в нижних секторах отображаются ордера на более низкую цену, чем в текущий момент.
На горизонтальной оси отложены проценты, а по вертикальной (ее нулевой уровень является динамичным и соответствует текущей цене) – котировки. Таким образом, каждый столбец стакана Оанда показывает количество ордеров по данной цене относительно общего количества ордеров данного типа (ля левого графика – на исполненных, для правого графика – исполненных).
Таким образом, на левом графике отображаются (рис. 2):
- в левом верхнем секторе (1) – отложенные ордера SellLimit;
- в левом нижнем секторе (3) – отложенные ордера SellStop;
- в правом верхнем секторе (2) – отложенные ордера BuyStop;
- в правом нижнем секторе (4) – отложенные ордера BuyLimit.
А на правом графике отображаются:
- в левом верхнем секторе (1) – прибыльные короткие позиции;
- в левом нижнем секторе (3) – убыточные короткие позиции;
- в правом верхнем секторе (2) – убыточные длинные позиции;
- в правом нижнем секторе (4) – прибыльные длинные позиции.
Под двумя этими графиками располагается окно котировок, которое позволяет просматривать динамику стакана заявок в пределах 24 часов. При этом следует учитывать, что обновление стакана происходит с периодичностью 20 минут. Поэтому в течение суток будет сформировано около 70 стаканов заявок Оанда, которые и будут доступны трейдеру для просмотра.
Как может отображаться стакан Оанда
По умолчанию (т. е. при первом включении стакана Оанда онлайн) выбран режим «Без нарастающего итога», который показывает абсолютное распределение всех существующих в момент обновления стакана ордеров. Если же включить режим «Нарастающим итогом», то при каждом обновлении стакана будет происходить суммирование результатов всех стаканов за сутки. А при переходе в режим «Чистое значение» (рис. 4) будет находиться разность между количеством заявок из правой и левой частей, соответствующих конкретной цене (столбец с длиной, равной этой разности, будет рисоваться в той половине, в которой количество заявок по данной цене было больше).
Все эти режимы ориентированы на применение в определенных рыночных условиях. Например, стакан Оанда в чистом значении позволяет идентифицировать ценовые уровни, на которых наблюдается явное преобладание тех или иных заявок, что может использоваться для прогнозирования поведения котировки вблизи этих уровней.
Способы применения информации стакана Оанда
Стакан Оанда позволяет определить уровни:
- на которых расположились СтопЛоссы и ТейкПрофиты совершенных сделок;
- поддержки и сопротивления.
СтопЛоссы следует искать на левом графике вверху справа (для открытых коротких позиций) и внизу слева (для открытых длинных позиций) относительно пересечения его осей (ведь СтопЛосс, по сути, является отложенным СтопОрдером с тем же объемом, что и открытая сделка, но направленным противоположно ей). Если на определенном уровне выявлено скопление СтопОрдеров, то, вполне вероятно, что цена, достигнув его, совершит разворот и дальнейший импульсный рывок. Чем ближе к текущей цене находятся СтопЛоссы, тем выше вероятность их выбивания.
ТейкПрофиты (по сути, ТП является лимитным ордером с объемом, эквивалентным открытой сделке, но направленным в противоположную сторону) можно найти на левом графике:
- для открытых коротких позиций – вверху слева;
- для открытых длинных позиций – внизу справа.
Достигнув ценового уровня со скоплением ТейкПрофитов, цена часто преодолевает его и продолжает движение в прежнем направлении.
Стакан Оанда с открытыми позициями позволяет определить вероятные уровни разворота. Обычно им соответствуют скопления убыточных позиций (слева внизу и справа вверху), поскольку трейдеры, находящиеся в убытке стремятся закрыться хотя бы в безубытке (массовое закрытие бывших убыточных сделок толкает цены обратно). В примере на рис. 5 цене проще двинуться вниз, поскольку там меньше убыточных ордеров.
Стакан Oanda Mini
Эта версия была разработана специалистами SharkFX и расположена на их сайте . Она полностью дублирует функционал стакана Оанда онлайн и рассчитывает уровни:
- усредненного объема (MV);
- перекупленности/перепроданности (OB/OS);
- сопротивления/поддержки (SR);
- притягивания (GR).
Уровень усредненного объема указывает на текущий тренд:
- растущий – если котировка над MV;
- падающий – если котировка под MV.
Остальные уровни могут использоваться для оценки целесообразности входа в рынок определенной позицией:
- продажа рекомендуется, если котировка приближается сверху к OB или SR и одновременно находится выше GR;
- покупка рекомендуется, если котировка приближается снизу к OS или SR и одновременно находится ниже GR.
Mini Oanda показывает и общее процентное соотношение ордеров для каждого графика (открываться лучше в направлении меньшего количества ордеров) и процентное соотношение между трейдерами в прибыли и в убытке (открываться лучше при исле трейдеров в прибыли 40+%).
Стакан Оанда для МТ4
Если проводить анализ в браузере, а торговать в МетаТрейдере неудобно, то можно воспользоваться индикатором Oanda для MT4 (скачать ). Его гистограмма распределения ордеров будет отображена (рис. 7) непосредственно на графике котировок (в масштабе вертикальной ценовой оси).
Трейдер может настраивать в этом индикаторе время брокера, параметры визуализации и необходимость звукового оповещения при обновлении.
Биржевой стакан это цифровое отображение текущего настроения на рынке, на базе которого можно сделать сверх краткосрочный анализ рыночной ситуации.
В отличие от графиков, которые воспроизводят рыночную информацию в визуальном варианте, биржевой стакан показывает заявки, пока только выставленные на бирже недалеко от рыночной цены, и которые в скором времени могут исполниться и тем или иным образом повлиять на рынок.
Анализ стакана котировок позволяет понять, как устроен рынок изнутри и каким образом формируется цена – эти знания дают возможность наносить точечные удары при открытии позиций. После того, как анализ рынка проведен и найдена приблизительная точка входа (например, сильный уровень сопротивления), можно воспользоваться биржевым стаканом, чтобы увидеть текущую расстановку сил и открыть позицию по той цене, по которой, скорее всего, произойдет сдвиг вероятностей.
Биржевой стакан состоит из нескольких частей: зеленая часть – это заявки на покупку (bid), в красной зоне – заявки на продажу (ask или offer). Рыночная цена располагается внутри , т.е. между лучшей ценой покупателя и лучшей ценой продавца. Именно в котировочном стакане видны ордера крупных игроков, и их можно использовать для принятия торговых решений. Биржевой стакан не демонстрирует полную картину рынка, т.е. в нем отражаются далеко не все ордера, выставленные на бирже, а видна лишь малая часть лимитных приказов, близких к рыночной цене.
Биржевой стакан и размеры заявок в нем
Заявки, отраженные в стакане, могут быть крупными, средними и маленькими – такое деление, как правило, делается относительно среднедневного объема по инструменту. Например, если средний объем по составляет 1 млн. контрактов в день, то заявка размером 2000 – 5000 контрактов будет достаточно крупной и за таким ордером нужно пристально наблюдать.
Чаще попадаются средние заявки, объем которых колеблется от 200 до 500 контрактов – данные ордера также оказывают некоторое влияние на цену, но их влияние имеет значение в том случае, когда накапливается несколько средних заявок (т.е. они стоят на разных ценах, но близко друг к другу, образуя при этом некоторую плотность). Если же появляются заявки от 10 до 50 контрактов, то их обычно никто не замечает, поэтому и никакого существенного влияния на рынок они не оказывают.
Пассивные и агрессивные заявки в стакане котировок
Пассивными считаются ордера, которые статично располагаются на ценах, близких друг к другу по значению, т.е. они не двигаются и как бы охраняют некий уровень, при этом никакой агрессии с их стороны не наблюдается. Биржевой стакан отражает пассивные ордера в моменты, когда рынок подходит к сильному графическому (или поддержки). В результате рыночной борьбы уровень либо пробьют, либо цена отскочит от него.
Агрессивными считаются заявки, которые подаются с рынка (т.н. ) – такие ордера двигают рынок. Также различают другого рода агрессивные приказы – они вроде бы являются , но при этом активно следуют за рынком, т.е. это ордера, которые могут неожиданно появиться в стакане и при движении рынка в ту или иную сторону постоянно подтягиваться к рыночной цене, подталкивая, таким образом, рынок. Такое перемещение может очень долго поддерживать рынок.
Часто активные и пассивные заявки взаимодействуют друг с другом, а биржевой стакан отражает этот процесс. Когда линия сопротивления пробивается, она превращается в уровень поддержки, а на языке котировочного стакана происходит следующее: преодолевается плотность пассивных приказов, после чего появляется агрессивный покупатель, который подставляет заявки по ближайшим ценам Bid. Соответственно теперь, чтобы пробить рынок вниз, необходимо пробить поддержку, которую все активнее начинают защищать другие трейдеры.
Что делать, когда биржевой стакан отображает агрессивные и пассивные приказы
Пассивную плотность в стакане можно использовать для постановки – если после входа появляется жирный покупатель (а цена пошла вверх), то можно смело выставлять стоп-приказ на пункт ниже этого покупателя. Если эту крупную заявку съедают, можно сразу выходить из позиции, т.к. цена просто по инерции будет продолжать нисходящее движение. Рассмотренная ситуация хорошо прослеживается около важного уровня поддержки или сопротивления.
Во время старта нового движения, во время зарождения свежего импульса баланс в стакане отображается не совсем обычным образом. Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, а в данный момент сформировалась небольшая коррекция от предыдущего максимума.
Перед тем, как снова начать расти и только после этого пробить линию сопротивления, часто биржевой стакан демонстрирует следующее: в то время, как покупателей практически нет, появляется большая плотность средних по объему заявок на продажу. Несмотря на то, что продавцов вроде бы больше, чем покупателей, цена в большинстве случаев продолжает активно расти – это связано с тем, что цена ходит от одного объема к другому.
Рынок устроен так, что цена ходит против большинства. Если большинство начало выставлять заявки на продажу, и тем более делать это во время восходящего тренда, то они с высокой вероятностью будут поглощены. Эти приказы на продажу отчетливо появляются в биржевом стакане, поэтому можно открывать длинную позицию после отката при первых признаках восстановления тренда, как только баланс в стакане меняется.
Биржевой стакан следует использовать как инструмент для входа в рынок по среднесрочной стратегии, т.е. с удержанием позиции в течение нескольких торговых сессий.
Здравствуйте, дорогие читатели и посетители нашего сайта. Темой нашей статьи станет Оанда стакан котировок, я думаю, что эта тему будет интересна многим . В целом, если говорить про стакан, то этот термин больше относится к теме .
В рамках рынка форекс как такового стакана просто нет. Это обусловлено тем, что данный рынок является децентрализованным, на нем отсутствуют даже реальные объемы, не говоря уже о стакане и ленте ордеров. Оанда стакан котировок – это некое подобие биржевого стакана, который указывает нам, на каком уровне расположены те или иные заявки клиентов брокера Оанда, кто находится в профите, а кто несет убытки.
На сколько можно доверять данным
Тут есть очень существенный нюанс. Начнем с того, Оанда стакан котировок дает нам понимание того, на каком уровне имеются заявки, но при всем при этом мы не можем видеть их объем. Насколько хорошим помощником является стакан котировок? В целом, иногда он действительно показывает полезные вещи, тем не менее, не стоит во время торговли ориентироваться только на его данные , вы просто не получите всю необходимую картину, чтобы сделать грамотные выводы.
Вот это ссылка на данный сервис, где вы сможете наблюдать за стаканом. Естественно, вы должны понимать, что наличие информации о том, куда стоит толпа , и грамотная ее интерпретация, является очень мощным оружием в руках опытного трейдера.
Еще раз говорю, сам по себе стакан не похож на классический биржевой стакан. В Оанде мы просто не в состоянии увидеть, на каких уровнях стоят крупные заявки на покупку и продажу. Лично я считаю, что использование Оанды в рамках рынка не имеет особой важности. Тем не менее, многие люди интересуются, как понять его данные , соответственно, я не могу пройти мимо этой темы.
Кстати, что касается самого брокера Оанда, то он из Англии. Брокер работает на рынке уже достаточно давно, но суть не в этом. Вопрос в том, а насколько можно доверять данным по стакану от этого брокера? Все равно, что решить вопрос можно ли доверять инструменту .
Смотреть видео про индикатор заявок
В целом, в своем стакане брокер Оанда интерпретирует позиции своих клиентов. Вы будете видеть, где расположены отложенные ордера на покупки и на продажи , кроме того, станет понятно, какое соотношение покупателей и продавцов воцарилось на данный момент. В целом, вы должны понимать, что эти данные только в рамках одного брокера, а не на всем рынке в целом. Тем не менее, толпа склонна действовать относительно предсказуемо, потому я не думаю, что, например, у другого брокера значения прям бы критически отличались.
Итого, насколько верить данным этого стакана – зависит уже от вас . Лично я никогда им не пользовался, потому как не видел смысла. Но, тут все субъективно, возможно, этот инструмент чем-то вам поможет на практике.
Теперь давайте с вами более детально поговорим о том, какой инструмент нам предоставляет брокер Оанда. В целом, на сайте было описание того, как работает программа и посредством чего формируются портфели заказов брокера Оанда. Но вот само описание было достаточно кривым, и понять там что-то было очень затруднительно. А описание на моем блоге вполне ровное.
Как работать с инструментом и приказы
Всего в рамках этого инструмента существует два основных окна , и мы с вами разберем, что обозначает каждое из них.
Собственно, вот так выглядят два основных окна стакана. Кроме того, дополнительно имеется график валютных пар, на базе которых и строится сам стакан. Теперь давайте мы с вами поговорим уже детальнее о том, как использовать данные Оанда. Некоторые трейдеры отмечают, что они вообще торгуют чисто по этому стакану , без дополнительных подтверждений. Я не знаю, насколько эти слова правдивы, ибо сам я не встречал таких трейдеров.
Давайте начнем разбор первого окна стакана, где отображаются данные по открытым заказам.
В целом, условно график можно поделить на четыре зоны. Вертикальная ось разграничивает покупки с продажами, а горизонтальная зеленая линия указывает нам на текущую цену. О чем вообще трейдеру может говорить диаграмма открытых заказов? Она показывает отложенные заявки внутри компании. Грубо говоря, это тейк-профиты, стоп лосс, бай стопы, селл стопы, бай лимиты и селл лимиты. Грубо говоря, приказы не по рынку.
Как трейдер может использовать эти данные? На текущем примере видно, что рынок на тот момент по GBP USD находится на уровне 1.4951. Чтобы понимать, где открывать ордер, нужно разобраться с текущим балансом сил. Для этого мы с вами обращаем внимание на вертикальную линию. Что находится справа – отвечает за реализацию заказов на покупку. Соответственно, все, что находится слева – отвечает за срабатывание сделок на продажу.
Заявки, расположенные выше текущей цены, начнут срабатывать, когда она будет расти. Соответственно, если она опустится, то начнут срабатывать заявки, расположенные ниже текущей цены. Теперь давайте на примере с вами разберем пример выше.
В первую очередь мы сразу обращаем внимание на длинную линию ниже текущей цены на уровне 1.4900. Кроме того, выделяется крупный уровень выше текущей цены, это уровень 1.5100. Такие объемы говорят о том, что там может находится крупное скопление заявок. Соответственно, если она опустится к уровню 1.4900, то, вполне возможно, что сработают крупные заявки, и оттуда будет возможен рост цены. Соответственно, в том случае, если она коснется уровня 1.5100, то, скорее всего, оттуда пойдут продажи.
Позиции
Следующий график выглядит следующим образом:
В данном случае, мы можем видеть баланс сил в рамках торговых позиций, которые удерживаются на рынке. Расположение горизонтальных линий показывает нам, на каких уровнях и в каких масштабах участники рынка открывали позиции. Исходя из графика выше мы можем видеть что слева наращиваются продажи, так как слева оранжевого цвета больше, нежели синего цвета справа. В данном случае, нисходящая тенденция набирала силу и можно было бы к ней присоединиться.
Если говорить в целом, то данный стакан реально интересен, и может при грамотном использовании стать хорошим дополнением к системе!
