Термин хеджирование произошел от английского hedge (страховка) и представляет собой обычную подстраховку на случай, если анализ рынка оказался неверным. Это позволяет не только сократить убытки, но иногда и получить небольшую прибыль в казалось бы безнадежной ситуации.
Ни один инвестор не кладет все яйца в одну корзину, тот же принцип работает и при хеджировании позиций, причем не только на валютном рынке, но и при торговле металлами, акциями и т. д. В реальной жизни нечто подобное можно наблюдать, например, в случае закупки партии товаров у поставщика с отсрочкой поставки.
В этом случае покупатель изначально допускает, что из-за форс-мажора возможен срыв поставки и присматривает несколько кандидатов на возможную замену или просто диверсифицирует закупки, приобретая товар равными долями у нескольких продавцов.
Если этот же принцип применить к валютному рынку, то заключив сделку, трейдер не может со 100%-ной уверенностью утверждать, что цена пойдет в нужную сторону. Хеджирующие стратегии в такой ситуации позволят защитить открытую позицию и даже в самой неблагоприятной ситуации смягчить отрицательные последствия.
Популярные хеджирующие стратегии
По большому счету все сводится к локированию, т.е. основная сложность для трейдера будет заключаться в грамотном выходе из замка. Также можно выделить кросс хеджирование (при котором разнонаправленные позиции будут открываться по разным валютным парам с хорошей корреляцией), а также открытие разнонаправленных позиций у разных брокеров.
Вся хитрость в последнем случае заключается в том, чтобы получать прибыль за счет положительного свопа (выплачивается при переносе позиции на следующий день). Это вполне легально, а преимущества и недостатки таких стратегий рассмотрим ниже.
Локирующие (хеджирующие) стратегии делятся на несколько видов в зависимости от того, как именно предполагается работать с замком:
- обычный замок – после открытия сделки цена пошла не в нашу сторону, открывается обратная позиция того же объема;
- асимметричный замок – в этом случае уже используется принцип мартингейла. То есть если цена пошла не в нашу сторону, то противоположная позиция уже открывается большим лотом. Риски выше, зато есть шанс выйти в плюс из сложной ситуации;
- нулевой лок – сделки Sell и Buy открываются одновременно – может применяться в случае, когда сложно составить прогноз. Если трейдер склоняется, например, к формированию/продолжению восходящего тренда, то покупка может осуществляться большим лотом;
- некоторые хеджирующие стратегии допускают вход в замок уже имея на руках одну убыточную сделку;
- локирование возможно и при наличии открытой сделки, которая уже находится в плюсе. Подобный вариант может использоваться при поиске точки завершения коррекции.
Независимо от того, какой именно вариант замка будет использоваться, ключ к успеху – грамотный выбор объема сделок (величина локирующих позиций не обязательно должен быть одинаковым), а также выход из замка. То есть в конечном итоге все упирается в выдержку трейдера, сможет ли он не поддаться панике, переждать убыток и выйти из замка.
Есть ли смысл в хеджировании позиций
На первый взгляд эта затея абсолютно бессмысленная – что толку в том, что трейдер откроет одновременно 2 разнонаправленные позиции. Вся прибыль по одной сделке будет компенсироваться убытками по второй, т. е. депозит просто замораживается. А если учесть еще и спред со свопом, то убыток гарантирован.
На самом же деле вся хитрость методики кроется в объеме позиций (грамотный анализ рынка и адекватный прогноз, конечно, тоже важен). Разберем несколько примеров:
- после покупки цена пошла в убыточную сторону, что дало основания для короткой позиции, ориентир – ближайший минимум. Если бы цена его пробила, то следовало бы закрыть покупки с убытками и наращивать продажи, так как этого не произошло, то продажи дали небольшую дополнительную прибыль, а покупки удалось закрыть с прибылью после некоторого ожидания. В этом примере замок дал дополнительных 30 пунктов прибыли;
- во втором примере после тренда наступила коррекция, предполагая, что тренд скорее продолжиться, чем смениться, заключаем на одном уровне сделки Buy и Sell (распределение объемов 1:2, 1:3). После получения подтверждения о продолжении тренда покупки закрываем. Более раннее заключение сделок позволило взять дополнительных 70 пунктов, что перекрыло убытки от страховочной покупки;
- в следующем примере первая покупка была совершена на уровне коррекции 23,6 от последнего восходящего движения, но цена ушла в убыточную зону. На уровне 38,2 повторно покупаем, но для подстраховки открываем и короткую позицию. В дальнейшем продажи закрылись с небольшим убытком, а обе длинные позиции вышли в плюс.
Во всех рассмотренных примерах хеджирование применялось для страховки открытых позиций и даже в случае неблагоприятного развития ситуации убытки оказались бы не такими большими. Расплатой за меньшие риски можно считать некоторое снижение прибыли из-за того, что часть ее уходит на компенсацию страховочной убыточной сделки.
Как заработать на положительном свопе
Под свопом понимается некоторая сумма, которая начисляется либо списывается с депозита трейдера при переносе позиции на следующий день. Некоторые ДЦ предоставляют возможность безсвоповой торговли, для рассматриваемой хеджирующей стратегии нам понадобятся счета у 2 разных ДЦ (один без свопов, второй с ними).
Смысл торговли будет заключаться в том, что на счетах у разных ДЦ одновременно заключаются 2 разнонаправленные сделки по одной и той же валютной паре, объем сделок одинаков. Таким образом средства трейдера оказываются замороженными, если растет прибыль на одном счете, то на такую же величину уменьшается депозит на другом.
Вся соль стратегии заключается в том, что выбирается та валютная пара, по которой один из ДЦ будет начислять положительный своп (можно посмотреть в информации на сайте ДЦ). Независимо от того, как будут развиваться события на валютном рынке, каждый день трейдер будет гарантированно получать определенную сумму за счет свопа.
Например, Forex4you по паре AUDCHF предлагает своп при покупках, равный 0,621. При размере контракта 1000000 базовой валюты каждый день на счет будет капать 6,129 USD. За год набегает приличная сумма – $2237. Депозит у каждого ДЦ должен быть равным примерно $2500-$3500, то есть прибыль колеблется около 50%, к тому же, всегда можно поискать брокера с большим свопом.
Из особенностей этой хеджирующей стратегии выделить можно:
- необходимость установки стопов и тейк-профитов для защиты от резких скачков цены. ТП на одном счету равен SL на втором;
- счета не рекомендуется открывать на одно и то же имя, лучше привлечь к этому родственник или знакомого;
- постоянно нужно отслеживать информацию на сайте ДЦ, своп – величина не постоянная, он вполне может измениться не в пользу трейдера.
Простая хеджирующая стратегия
Эта ТС не потребует от трейдера ни анализа рынка, ни часов, проведенных у монитора, в поиске идеальной точки входа. Сделки будут заключаться ежедневно равным лотом в обе стороны, будем стараться закрыть обе с прибылью.
Порядок работы предполагается такой:
- в 00:00 GMT открываем терминал и входим в замок;
- далее нужно дождаться пока цена двинется в одну сторону и пройдет значимое расстояние (зависит от волатильности пары), для EUR/USD и GBP/USD это расстояние можно принять равным 35-50 пунктов;
- после этого сделку, которая на данный момент является прибыльной, начинаем тралить (трейлинг стоп также выставляем в диапазоне 35-50 пунктов);
- скорее всего в этот же день либо на следующий одна сделка закрывается по стоп-лоссу в прибыльной зоне, с оставшейся сделкой работаем по тому же алгоритму;
- изредка бывают ситуации, когда на рынке затяжной штиль и обе сделки болтаются около нуля в течение 2 суток. В таком случае просто закрываем их вручную;
- в случае, если одна из позиций закрылась с убытком, следующую сделку в этом направлении следует открывать уже удвоенным объемом.
В принципе, эта стратегия может работать на любой валютной паре, но по кривой роста депозита видно, что назвать его идеальным нельзя. Часто случаются серьезные просадки, да и прибыль не так велика. Так что если и с ней и есть желание поэкспериментировать, то лучше делать это на центовом счете.
Хеджирование с примесью мартингейла
При таком подходе к торговле нагрузка на депозит будет повышена, поэтому максимальный размер позиции рассчитывается как 1/3 от той, которую может обеспечить депозит трейдера. Хеджирующая стратегия предусматривает такой порядок действий:
- сперва выполняется анализ рынка любым методом. Можно использовать свою привычную стратегию (индикаторную или основанную на графических построениях). На этом этапе нужно определиться с тем, какое движение цены более вероятно в будущем;
- далее в направлении предполагаемого движения цены заключается сделка. Входить можно, например, на пробое и ретесте трендовой линии либо по любому другому сигналу;
- если цена идет в прибыльном направлении, то просто тралим сделку и ждем, пока она закроется с прибылью;
- если же цена идет в убыточную сторону, то открываем в этом направлении 2 сделку, причем ее объем удваиваем. В итоге сложится такая ситуация, когда по новой сделке прибыль перевесит убыток по первой, тут то и можно выходить из замка;
- хуже всего если после открытия входа в замок цена опять разворачивается, в таком случае убыток будет нарастать быстрее чем прибыль (из-за большего объема сделки). В таком случае полностью закрывается первая сделка и локирующая ее часть второй (с удвоенным объемом) и открывается новый замок (сделка опять заключается удвоенного объема).
В этой хеджирующей стратегии используется мартингейл, но удвоение происходит только один раз, так что он намного менее рискованный, чем классический мартингейл с множеством колен и ростом лота в геометрической прогрессии. Описанный метод торговли можно внедрить практически в любую торговую систему.
Особенности хеджирования
Вход в замок не всегда возможен, иногда по причинам, не зависящим от самого трейдера. Например, ДЦ может просто не позволять держать одновременно по одной валютной паре разнонаправленные сделки. То есть если трейдер открыл короткую позицию (объем 0,1) и затем хочет войти в замок, совершив покупку buy (0,2), то ничего не выйдет, buy (0,1) и sell (0,1) взаимоуничтожаются и остается только одна сделка buy (0,1).
Выходом из такой ситуации может стать либо смена ДЦ, либо работа с парами с хорошей корреляцией. Но работать с разными валютными парами, даже если у них превосходная корреляция все же не совсем удобно, всегда остается риск того, что поведение цены будет немного отличаться, а для нас важен каждый пункт.
Также при локировании нежелательно, чтобы расстояние между ордерами было слишком большим, это снижает вероятность закрытия обоих ордеров с профитом. Еще одним правилом можно считать как можно более скорый выход из замка (только если стратегия не предусматривает длительного ожидания). Если замок применялся в экстренной ситуации для минимизации убытков, то иногда лучше закрыть сделки вручную, пусть и с небольшим убытком.
Подведение итогов
Хеджирующие стратегии (они же локирующие) могут показаться бессмысленными на первый взгляд. Обычно алгоритм действий трейдера выглядит немного иначе: если прогноз верный – фиксируем прибыль, если неверный – ждем, пока сработает стоп-лосс либо закрываем сделку вручную. А замки дают шанс не только минимизировать убытки, но и в буквальном смысле выйти сухим из воды, получив небольшую прибыль в практически безнадежной ситуации.
Такая методика торговли подойдет не всем, людям, которые не могут обуздать свои эмоции, точно не стоит обращать внимание на хеджирование. А вот всем остальным стоит по крайней мере ознакомиться с приемами страховки открытых позиций, возможно, это позволит повысить прибыльность торговой системы и сделает ее более надежной.
Многие трейдеры, опасаясь за свой капитал, задаются логичным вопросом. Существует ли такая стратегия, которая позволит зарабатывать, но при этом сможет оградить от излишних рисков. В данной статье мы рассмотрим одну из таких методик торговли — стратегию хеджирования.
Хеджирование — как не слить весь депозит
Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, а если вопрос касается финансов, тем более. Работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.
Термин Hedge в переводе с английского означает «ограждать, страховать». Такой прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал. Зачастую в жизни все мы занимаемся аналогичным действием. Выбирая крупную покупку, устраиваясь на работу, заключая договора — каждый старается подстраховаться на случай непредвиденных ситуаций. И если первый вариант дает сбой, то мы прибегаем в альтернативному плану Б. В этом и заключается главная суть стратегии хеджирования на форекс.
Метод хеджирования валютных рисков работает используется в торговле на форекс и бинарных опционах.
Основные понятия
Прежде чем приступить к изучению данного метода, давайте разберемся с ключевыми понятиями.
- Локирование или вход в замок – один из видов хеджирования. При нем сделки заключаются на одной валютной паре, но в разном направлении. Другое дело, что выйти из замка с минимальными потерями – целая наука, но, тем не менее, такой прием активно используется трейдерами, а при грамотном примененим действительно способно сгладить последствия даже самого неудачного входа в рынок;
- Замок на разных парах с хорошей корреляцией. Например, Вы вошли на покупку, используя таймфрейм D1, по EUR/USD. Для страховки Вы открыли длинную позицию по USD/CHF (у них корреляция составляет -0,9, то есть пары двигаются в противоположных направлениях);
- Локирование у разных брокеров, но по одной и той же валютной паре – такой прием используется, когда прибыль трейдер получает за счет положительного .
Мы не можем сказать заранее, куда именно пойдет цена и изначально рассчитываем на самый невыгодный вариант (т.е. что мы купили на пике или продали на минимуме). Исходя из этого, осуществляем вход в замок с тем, чтобы заморозить убытки на текущем уровне, а уже потом успокоиться и с холодной головой решить проблему. Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.
Способы хеджирования
Остановимся подробнее на типах локов, которые, в зависимости от ситуации, мы можем применить:
Пример использования стратегии
Для более наглядного представления, как работает метод, рассмотрим практический пример.
- В начале нового дня входим в «Замок». Объем обеих сделок один и тот же;
- Ждем момента, когда цена пройдет в одном направлении пунктов 40-50 (4-значные котировки для пар GBP/USD, EUR/USD), после этого включаем п по той паре, которая на данный момент в плюсе. Что касается величины Трейлинг-Стопа, то он может быть равен примерно 20-25 пунктов для Н1;
- Рано или поздно она закрывается по Стопу, который к тому времени находится в положительной зоне. После этого осталось дождаться момента, когда вторая сделка перейдет в плюс, где мы также используем Трейлинг-Стоп.
Алгоритм незамысловатый и весь расчет строится на том, что цена будет двигаться с достаточно большой амплитудой. Если она будет болтаться в небольшом диапазоне 2 дня и более, то обе сделки закрываем вручную.
Хеджирование при помощи другой валютной пары
Если не хотите работать с классическими замками, то можно использовать в качестве «страховки» уже открытую сделку на другой валютной паре. Тут нужно только правильно подобрать валютные пары, между ними должна быть высокая прямая либо обратная корреляция:
- Любым доступным способом подбираем несколько валютных пар с высокой прямой/обратной корреляцией;
- Обязательно ищите корреляцию на том таймфрейме, на котором заключаете сделку;
- Если по EUR/USD заключаете сделку на покупку, то Вы делаете ставку на то, что доллар будет падать (за евро будут давать больше долларов). В таком случае для хеджирования по паре USD/CHF нужно открыть сделку на покупку – в этом случае, ставка делается на то, что доллар будет расти (за него будут давать больше франков).
Стратегия хеджирования, как Вы поняли, основана на принципах «страховки» убыточных сделок. Это можно сделать различными способами, в частности используя Замок. Но будьте осторожны. Начинающие трейдеры зачастую попадают в ловушку при работе с «замком». Рекомендуем Вам более подробно ознакомиться с данной темой, чтобы торговать в плюс.
Торговая стратегия
Для начала нам, как обычно, нужна стратегия, которая будет успешно исполнять все заложенные нами первоначальные условия ведения торгов. Для успешного хеджирования нам потребуются два (а можно и более) высококорреляционных инструмента, то есть валютные пары, открытые сделки на которых будут эффективно перекрывать (или компенсировать, как кому удобно) результаты друг друга. Для примера возьмем всем известные пары евро и фунта с долларом. Зная, что корреляция данных пар почти всегда близка к значению -1, мы открываем одновременно покупку по EURUSD и USDCHF. Что мы получим в итоге, догадаться не сложно, результат по сделкам будет всегда стремится к 0 (см. рис. 1).
Рис. 1. Зеркальное движение пары USDCHF и EURUSD.
Как же нам использовать это свойство в своей торговле?
А вот как: мы будем как обычно открывать одну сделки на покупку по EURUSD. Если получаем прибыль – хорошо, если же мы не угадали с направлением движения, открываем новую сделку на покупку, но уже по USDCHF. Далее нам остается наблюдать, какая из этих двух сделок через определенное время станет прибыльной. Как только мы увидели, что прибыль, например, по EURUSD растет, мы на откате будем открывать еще одну дополнительную покупку по EURUSD (таким образом добавляться к прибыльной сделке). В случае же, если эта позиция начинает уходить в минус, мы открываем покупку по USDCHF и тем самым хеджируем минусовую сделку по EURUSD.
Таких переворотов может быть какое угодно количество, но в итоге мы все равно рано или поздно войдем в тренд и получим намеченный плюс по балансу. Так же нашим большим преимуществом является то, что мы имеем возможность остановиться после n-ого количество переворотов и просто оставаться в хедже, ничего не теряя, и ждать пока SWAP (а он ведь сейчас положительный на покупки по EURUSD и USDCHF) по нашим покупкам не выведет баланс в плюс. К тому же сама корреляция или правильно выбранное направление движение может вывести баланс в плюс, и это, напомню, с учетом того, что мы ничего не теряем. По-моему отлично, а как вам?
Рассмотрим пример
Вечером 06/03/2009 мы вошли на покупку в рынок в надежде ухватить небольшой профит по EURUSD (BUY 1) и пошли спать.
Проснулись утром, предвкушая хороший профит, открываем терминал, а там совсем не то, что мы ожидали увидеть: рынок ушел вниз, против нас. Вздохнули с огорчением, но силу духа не потеряли, а потому решили, что следующим нашим этапом будет хеджирование отрицательной сделки. Для этого открываем вторую покупку (BUY 2) по USDCHF.
Через несколько дней смотрим, а позиции по USDCHF у нас в плюсе. К тому же на рынке данной пары явно образовался небольшой откат, пора бы добавиться к прибыльной позиции. Что мы и делаем, открывая вторую покупку по USDCHF (BUY 3), и снова ложимся спать.
Утром открываем терминал и видим, что нам и в этот раз не повезло, позиции в минусе. «А нам все равно», как поется в известной песенке, поэтому нажимаем F9 на EURUSD, и со спокойной душей хеджируем нашу отрицательную сделку по USDCHF, покупкой евро\доллара. Таким образом, у нас образовалось две сделки на покупку по EURUSD и две по USDCHF, а кроме того, заметный плавающий минус на счете.
На этом этапе можно сделать перерыв и закрыть терминал до лучших времен, на месяц, а может и более, и подождать пока SWAP (а может и корреляция) не выведет наш баланс в плюс.
К сожалению, мы с вами оказались очень азартными и 4 сделки все-таки показалось мало. Мы решили бороться за свою прибыль, поэтому спустя неделю отдыха открываем терминал и видим, что наша последняя позиция в плюсе. Пара EURUSD растет, и уже образовался такой нужный нам небольшой откат. Как говориться «дело в шляпе», поэтому добавляемся и открываем еще одну позицию по EURUSD. Как оказалось позже, мы успешно вошли в рынок, и последняя позиция принесла нам приличную прибыль, тем самым компенсировав захеджированный минус, кроме того немного прибыли принес приросший спред .
Рис. 2. Иллюстрация к описанному примеру.
Результаты стратегии
Надеюсь, что правила стратегии понятны, теперь можно приступить к обсуждению результатов. К сожалению, тестер терминала MetaTrader 4 не позволяет проводить тестирование хеджирующих стратегий, поэтому в конце августа 2009 года я написал элементарный советник по описанной тактике и поставил его тестироваться на счет. К настоящему времени (7 октября 2009 года) получился вот такой результат:
Рис. 3. Тестирование торговой стратегии в реальном времени.
Как видим, результат получился вполне приличным – 23,6% за полтора месяца. Однако график не выглядит особенно гладким, что порождает небольшое недоверие. Всплески на балансе — это результат закрытия сетки хеджирующих сделок. В своем тестировании я использовал очень агрессивный метод работы на минутном графике с коротким профитом. В результате сетки достигали размера более 30 переворотов, но зато и прибыль уже радует глаз. Будем наблюдать за дальнейшей работой эксперта.
Хочу отметить, что для тех, кто не гонится за большими процентами прибыли, а предпочитает долгосрочные тактики, наилучшим подходом было бы использование эксперта на более высоких таймфреймах для «отлавливания» трендов пару раз в год с небольшими рисками. Также скальперы и среднесрочные игроки могут найти для себя рациональное зерно в данной тактике и использовать ее для подстраховки своих сделок, которые не попали в прибыль сразу. В целом стратегию можно расширять подключать дополнительные валютные пары, комбинировать другие финансовые инструменты, а также использовать на абсолютно всех временных периодах, что делает ее фактически универсальной.
Для того чтобы вы сразу не начали «пугать брокеров» и не теряли свои депозиты без дополнительного тестирования, на этот раз исходный код советника выкладывать не буду, но оставляю версию для тестирования на демонстрационном счете.
Как всегда все отзывы и предложения жду в разделе исследования систем в персональной ветке стратегии .
— Onlybuy — 1 хедж на покупку, 0 – хедж на продажу;
— mn — 10 для пятого знака, 1 – для 4 знаков;
— s1=»USDCHF»;
— s2 = «EURUSD» — пары для хеджирования;
— profitplus = 1; — профит, при котором добавляется позиция. В пунктах.
— Profitminus = -1 – минус, при котором хеджируется позиция. В пунктах.
— Profit = 1 – прибыль, при которой закрываются все позиции. В пунктах.
В этой статье мы хотим рассказать Вам, как пристрастие неопытных трейдеров к такому методу, как , сокращает их доходы, а также показать, как простые стратегии, не требующие ни «чувствования рынка», ни использования «волшебных» индикаторов, могут приносить устойчивый доход.
Хеджирование на Форекс: основные принципы
Что же такое х е джирование на Форекс ? Это открытие встречной позиции. Давайте рассмотрим это понятие на примере.
Предположим, у вас уже есть рыночный ордер на повышение («Buy») или, иными словами, вы уже открыли длинную позицию. По каким-то причинам вам может показаться, что этот ордер уже изжил свое, но, вместо того, чтобы его закрыть, вы можете открыть встречную позицию, она будет направлена на понижение («Sell») и будет называться .
Если встречная позиция будет открыта с таким же объемом инвестиций, что и первая, то при любом движении цены убыток по одной позиции будет уравновешивать прибыль по другой. Таким образом, вы получите замороженный капитал на вашем счету и сокращенные объемы инвестиций в новые ордера, которые могли бы принести вам доход. Именно это действие и получило название хеджирование на Форекс .
Рис. 1. Пример неудачной попытки хеджирования.
На рисунке неудачно открытый ордер «Buy» неопытный трейдер пытается спасти, выставив противоположно направленный ордер «Sell». Применив хеджирование на Форекс , таким образом, можно лишь заморозить свой капитал.
Прежде чем приступить к дальнейшим разъяснениям и показать, что все далеко не так просто в мире денег, как кажется на первый взгляд, сделаем техническое отступление от темы. На мой взгляд, именно понимание технических подробностей может принести существенную пользу современному . Научиться «чувствовать» рынок можно только на основе продолжительного опыта, а бесплатно найти «волшебный» индикатор на просторах Интернета, который бы жирной стрелкой указывал направление, где лежат деньги, получается далеко не у всех. Поэтому нет ничего лучше, чем выяснить, где рынок из-за своих технических особенностей сам готов «выронить горстку золотых монет», а нам останется только вовремя и технически правильно подставить ладошки лодочкой. Зачастую вы можете удвоить свой капитал за одну торговую операцию, правильно определив момент и умело использовав хеджирование на Форекс .
Техничный подход к выполнению торговых операций – залог успеха
Но начнем, как положено при формировании стратегий, с конца: если у вас уже есть два встречных ордера, как их закрыть? Трейдеры всего мира меняют брокеров в погоне за самым узким , то есть минимальной разницей между ценой покупки и продажи. Этому учит их многолетний опыт, и пренебрегать возможностью сократить спред будет в высшей степени неразумно. При поочередном закрытии двух встречных ордеров вы теряете по одному спреду на каждом из них. То есть, в сумме теряется два спреда. Платформа Metatrader4 позволяет закрывать хедж с потерей одного спреда, используя специальный метод «OrderCloseBy()». Однако этот метод доступен только скриптам и советникам, доступ к нему закрыт через пользовательский интерфейс.
Нет ничего удивительного в том, что для умножения своего капитала может потребоваться некоторый инструментарий из скриптов, советников и индикаторов. Нужно быть очень внимательным, заказывая элементы этого инструментария, поскольку от их качества может впрямую зависеть ваш доход или же убыток.
Важный совет: используйте только проверенных производителей программных продуктов, имеющих традиции высокого качества и максимальный опыт. Только в этом случае вы можете быть уверены, что программный продукт будет максимально ориентирован именно на ваши нужды. Иначе, бессистемно выбирая себе разработчика, очень часто вы можете столкнуться с убытками просто потому, что навыки вашего разработчика никем не контролировались.
Хеджирование на Форекс: как не нужно делать
Рекомендация открыть встречный ордер при движении цены в неблагоприятном направлении, так своеобразно разрекламированная некоторыми источниками, приводит к замораживанию капитала, а также к тому, что в нужный момент у вас нет возможности открыть сделку, способную принести хороший доход. Закрывайте неудачную сделку и ждите разворота цены, а после открывайтесь снова. Именно так поступает большинство опытных трейдеров, не теша себя иллюзией того, что пока еще не закрылись в убыток. Попытка закрыть хедж без убытка удается редко и занимает массу времени – это неоправданные затраты для трейдера и торгового робота. Ошибки – неизбежный спутник любой торговой системы, однако надо стремиться, прежде всего, к тому, чтобы они минимально отвлекали ресурсы. Только в этом случае торговая система имеет шансы стать эффективной.
Но пора перейти от критики и предостережений к раскрытию возможностей и преимуществ, которые дает хеджирование на Форекс . К счастью, ему есть чем гордиться.
Хеджирование в скальпинге
Весьма эффективным способом является хеджирование на Форекс в скальпинге. Для этой тактики обычно используются , поскольку, во-первых, они обеспечивают предельно узкий спред, во-вторых, исключается возможность игры брокера против своих клиентов. Как ни печально, но такая игра происходит практически на всех счетах с узким спредом. Брокер на короткое время незначительно расширяет спред именно в те моменты, когда ему необходимо закрыть выгодные ордера по «Stop Loss» или «Take Profit». В итоге получается, что, хотя спред низкий большую часть времени, но именно для вас он заметно выше. Разумеется, в таких условиях заниматься скальпингом не самое лучшее решение.
Допустим, вы грамотно подошли к выбору счета для скальпинга и используете ECN счет, предоставляющий доступ к широкой сети поставщиков . Признаком хорошего ECN счета будет то, что новые котировки в период активной торговли будут поступать к вам в терминал 300-1200 раз в минуту. В таких условиях выставить ордер вручную, даже имея скоростное подключение к Интернету, может быть достаточно проблематично. Конечно, можно упростить себе задачу открытия ордера, согласившись на , но для решения задач скальпинга, те пункты, которые вы при этом потеряете, часто могут играть решающую роль: имея узкий спред, вы не можете использовать его преимущества.
Давайте присмотримся к ситуации внимательней. Если сравнить бары, формирующиеся на ECN аккаунте, с барами на обычном аккаунте, то внешне они будут отличаться весьма незначительно. Главной особенностью является активное движение цены внутри бара. Именно это движение, если суметь его использовать, представляет замечательный источник дохода, не требующий ничего, кроме техничного подхода к его извлечению.
Исследуя работу ECN счетов, можно обнаружить, что, как правило, только часть тиков успевает обрабатываться . Поэтому нет даже надежды на то, чтобы успеть извлечь доход из этих колебаний, если только все торговые операции не будут перепоручены торговому серверу. Такая возможность есть, и она единственна в своем роде. Терминал должен посылать пары отложенных ордеров на сервер по обе стороны от текущей цены. Пары должны состоять из отложенного ордера «Buy» и отложенного ордера «Sell». При этом «Buy» должен располагаться ниже «Sell». Когда цена в ходе хаотических колебаний превращает оба ордера в рыночные, их следует встречно закрыть, обязательно использовав функцию «OrderCloseBy()». Разница между ценами открытия этих ордеров и составит ваш доход. Доход от одной пары минимален и не стоит стремиться сделать его больше спреда. При активном движении цены, за один минутный бар можно закрыть 10-20 таких пар. Но и в период затишья стратегия прекрасно работает.
Рис. 2. Простейшая сетка встречных ордеров.
На рисунке показана простейшая сетка из десятка пар встречных ордеров, расположенных попарно на расстоянии двух спредов. Синий пунктир – «Buy». Красный пунктир – «Sell». Для наглядности между парами ордеров в сетке оставлен интервал в один спред. В реальной торговле он не нужен и ухудшает показатели стратегии примерно в два раза. Но даже при этом видно, что немногим более чем за сутки, будет закрыто более 50 пар ордеров с прибылью. Если пары расположить более плотно и сделать их частично перекрывающимися, то в такой тихий день, казалось бы, бесполезный для торговли, можно закрыть с прибылью до 150 пар встречных ордеров, существенно приумножив свой капитал, поскольку при данной схеме торговли для поддержания открытых позиций требовались минимальные средства.
Учет трендового движения
Негативное влияние на эту стратегию оказывает наличие сильного . Коснувшись вышестоящего ордера «Sell», цена может перевести его в разряд рыночных, и двинуться вверх, оставив отложенный ордер «Buy» внизу. Будет накапливаться убыток, который при активном трендовом движении цены может превзойти доход даже от десятка удачно закрытых пар ордеров. Учитывая это, следует принять необходимые меры предосторожности. Конечно, если есть сильное трендовое движение, то получить прибыль не составляет труда, и для этого не нужны сложные стратегии. Однако трендовое движение может возникнуть неожиданно. Для ограничения убытков при стремительном выходе цены из ценового канала, рекомендуется по его границам выставлять страховочные : «BUY_STOP» — на верхней и «SELL_STOP» — на нижней границах. При таких мерах предосторожности, как правило, эти ордера принесут дополнительную прибыль к той, которая сформируется внутри бара.
Убыток формируется только в том случае, если оба страховочных ордера будут преобразованы в рыночные из-за резкого колебания цены вверх-вниз, но этому убытку сложно превзойти прибыль от десятка закрытых внутри бара пар ордеров.
Довольно удобно выставлять и корректировать границы ценового канала для этой стратегии специально написанным для этих целей скриптом, а формирование пар отложенных ордеров переложить на плечи советника. Таким образом, можно получать доход сразу на нескольких валютных парах. Следует только вовремя подправлять границы канала и останавливать работу советника при выходе новостей.
Эта стратегия, несмотря на свои преимущества, имеет и недостаток. Правильные ECN счета недоступны при инвестировании менее $1000. Поэтому в следующей статье мы рассмотрим стратегию, позволяющую, начиная с самых минимальных инвестиций, выйти на этот минимальный для ECN счетов уровень.
Выводы
- – не спасательный круг, если вы допустили ошибку.
- Современный технический инструментарий трейдера существенно расширяет возможности получения прибыли.
- В периоды спокойствия на рынке не стоит сидеть, сложа руки. Несмотря на отсутствие трендового движения, в этих периодах скрыта возможность получения высоких дивидендов при использовании качественного инструментария.
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.
