Поддержка и сопротивление – это пол и потолок ценового коридора. На графике уровни представляют собой горизонтальные линии, которые исходят от одного или соединяют несколько пиков/впадин.
Поддержка – это уровень, способный оттолкнуть или приостановить нисходящее движение.
Сопротивление – это уровень, который может как притормозить, так и развернуть восходящее движение цен.
- С каждым ударом уровень крепнет, и существует до тех пор, пока не будет сломлен и забыт участниками рынка.
- Уровень поддержки при пробое может стать сопротивлением (и наоборот).
- При подходе к сильному уровню поддержки много Форекс-трейдеров в спешке начинают покупать валюту, вследствие чего цена отскакивает и идет в рост. Если уровень слабый и менее заметен большинству, то он лишь притормозит движение или даст небольшой откат.
- Торговые уровни Форекс работают потому, что трейдеры видят, что цены от них раньше отскакивали, и это побуждает их заключать сделки.
Как ставить уровни
У кого ни спроси, каждый видит уровни по-своему. Один ставит по закрытиям, другой по максимальным хвостам, третий по максимуму касаний, четвертый по круглым числам и т. д. И все они где-то правы, ведь любая книга по теханализу твердит – поддержка и сопротивление – это зоны, а не горизонтальные линии.
Крупные игроки, наверняка, ставят лимитники на определенных цифрах. Частные трейдеры видят и торгуют по уровням по-разному, поэтому цена не может оттолкнуться пункт-в-пункт от цифры, которую задумал крупняк (может, но это довольно редкий случай).
Если мы будем учитывать проторговки, ключевые цифры, длинные хвосты, аномальные свечи, изломы, разрывы, то получим примерно такой график:
Реально анализировать такой график? Думаю, нет. Да, цена учитывает каждый из этих уровней, но это актуально только для таймфрейма пониже. То есть, если вы ставите уровни на D1, то ваш рабочий временной период должен быть H4 и ниже.
На своем таймфрейме мы будем искать только те точки, которые значительно толкнули рынок, причем нам для этого не обязательно переходить на старший таймфрейм.
Давайте рассмотрим валютную пару USDJPY и мой метод расстановки уровней на D1:
Я взял только те точки (пики и впадины), которые дали сильный импульс или обновили предыдущие минимумы/максимумы. Причем эти изломы должны быть хорошо видны, от них и исходят линии. Мы имеем несколько сильных уровней поддержки и сопротивления, расстояние между которыми позволяет нам торговать, используя свечные паттерны.
Правила рисования горизонтальной линии:
- Смотрю, не пришел ли этот уровень слева.
- Рисую линию по хвостам (High/Low).
- Поддержку рисую по черным свечам, сопротивление по белым.
- Ищу первую остановочную свечу, по ее хвосту провожу линию.
- Если одна из последующих свечей этого пика закрылась выше High остановочной свечи, ставлю уровень по ее хвосту (для сопротивления).
- Масштаб, при котором нужно искать уровни должен вмещать 150-180 свечей.
Торговля по уровням на Форексе
Торговать на уровнях можно по-разному:
1. Свечные паттерны . Почитатели методики «Прайс экшн» ищут модели (пин-бар, внутренний бар, внешний бар, рельсы и т.д.), которые образовываются на уровнях – это усиливает прогноз трейдера.
2. Пробой уровня . Можно ставить отложенный ордер за уровнем в надежде, что когда-нибудь цена к нему подойдет и пробьет. Но здесь мы не знаем, к чему привязать стоп и как рассчитать риск, поэтому логичней будет дождаться, когда свеча пробьет уровень, причем лучше, если она за ним закрепится. Если мы поставим Buy Stop за максимум свечи, а Stop Loss под минимум, то будем знать чем рискуем.
На картинке ниже прямоугольниками выделены свечи, пробившие и закрепившиеся за/под уровнями. Если покупать-продавать на пробоях этих свечей, мы бы получили 5 прибыльных сделок (в зависимости от стиля фиксации прибыли) и одну, последнюю, убыточную.
3. Ложный пробой . Если свеча пробила уровень, но вернулась назад и закрылась под ним – это ложный пробой сопротивления. Входить можно на пробой минимума этой свечи или лимитником от уровня. Стоп ставим за уровень и/или хвост.
Если свеча пробила и закрепилась за уровнем, это не значит, что произошел пробой. Следующая свеча может развернуться, и если мы надумаем входить в продажи – значит, мы торгуем сложный ложный пробой . Отложку можно ставить под минимум как первой, так и второй свечи.
На картинке ниже голубыми прямоугольниками выделены ложные пробои и розовым сложный ложный пробой (выделены только те свечи, по которым наверняка могли быть открыты сделки).
4. ЛП+СМН/СБН (ложный пробой плюс свеча с медвежьим/бычьим настроением). Это авторское наблюдение, основанное на некоторых принципах.
У Билла Вильямса есть модель – свеча бычьего (медвежьего) разворота. Не буду вдаваться во все нюансы, просто возьмем одно правило – закрытие свечи должно быть в верхней половине своего диапазона (бычья модель).
Ложный пробой я взял, потому что он статистически происходит чаще, чем пробой. При этом допускается пробитие уровня, а затем откат к нему с ЛП.
Итак, уровни начерчены, ждем, когда свеча с определенным настроением коснется уровня и покажет, куда нам открываться. На картинке ниже голубыми прямоугольниками выделены свечи с бычьим настроением и, соответственно, покупки, розовыми цветом выделены продажи.
Все идеи, изложенные выше обязательно нужно тестировать. Пары реагируют на уровни по-разному, плюс сейчас на уровнях происходят ожесточенные бои, и классические методы входа часто приносят убытки.
Как определять целевые уровни
Трейдеры, торгующие на Форексе по уровням поддержки/сопротивления, рисуют их на графике и используют как сигнальные для входа, так и целевые для выхода. Логично использовать ценовую зону вблизи сильного уровня сопротивления для выхода из покупок или фиксации части профита.
- Для начала определите все важные уровни на графике.
- Совершите вход по правилам вашей стратегии.
- Поставьте Тейк Профит, ориентируясь на ближайший уровень (минус 5-10 пунктов).
- Если уровень находится близко к вашему входу и не дает получить прибыль в соотношении к риску как минимум 2к1, лучше позицию не открывать.
На рисунке представлена пара USDCAD. Уровни были найдены на недельном графике и перенесены на дневной. На уровне 1,2515 была совершена покупка. Очевидно, что уровень поддержки 1,3016 может стать сопротивлением и на нем нам лучше зафиксировать прибыль. Так мы определили целевой уровень.
Еще варианты определения ключевых уровней на Форексе
Трендовые линии
Уровнями поддержки и сопротивления могут выступать также линии, соединяющие два и более пика, не лежащие в горизонтальной плоскости. Почему они работают? Потому что этот метод анализа придуман давно и многие его используют, а далее – психология (два раза цена отскочила, вероятно, отскочит и третий).
На картинке ниже мы видим линию, построенную по пикам 1 и 2 в нисходящем тренде. В точках 3, 4, 5 можно было искать вход. В точке 6 сопротивление стало поддержкой.
Скользящие средние
Нет ничего проще, чем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления, ведь они сами отображаются при использовании индикатора Moving Average. На таймфрейме D1 хорошими уровнями считаются две скользящие средние – EMA200 и EMA50.
Круглые цифры
Очевидно, что такая цифра, как 1.00000 не может быть неучтенной участниками рынка Форекс. Круглые уровни имеют право на жизнь, но не стоит думать, что достаточно выстроить сетку с шагом в 1000 пунктов и ловить пин-бары. Не работают круглые уровни так, как нам бы хотелось (по крайней мере, на D1).
1.10000, 115.000, 0,75000 – примерно такие цифры хорошенько тормозят цену, и некоторые уровни выступают сильной поддержкой/сопротивлением, но тут нужно смотреть на историю – как рынок реагирует на определенные цифры.
На картинке ниже валютная пара AUDUSD полтора года ходила между 0.75000 и 0.77000 и могла дать хорошие сделки. При этом торговля от 0,76000 принесла бы, скорей всего, убытки.
Наиболее простыми, надежными и стабильными являются системы, основанные в той, или иной степени на работе с уровнями поддержки и сопротивления .
Пробитие уровня свидетельствует о высокой вероятности движения цены в сторону данного пробоя. Конечно же, случаются и пробои ложные, без закрепления ценой на (под) поверженным уровнем. Однако, в торговле на Форекс мы, чаще всего, имеем дело с вероятностями. Вероятность же ложного пробоя уровня значительно меньше, чем пробития истинного.
В самом деле — если для цены какой-то уровень является непреодолимым, то она от него, скорее всего, оттолкнется, чем будет штурмовать. В совокупности с соответствующими матожиданиями, это делает работу с уровнями весьма прибыльной.
А соблюдение нескольких простых принципов существенно повышает вероятность профитных входов в рамках уровневых ТС (торговых стратегий). Совокупность этих несложных правил торговли по уровням Форекс может послужить базой в создании вполне работоспособной торговой системы.
1. СИЛА УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТАЙМ-ФРЕЙМА.
Сила уровней определяется двумя основными критериями.
Во-первых, чем сильнее уровень, тем труднее цене его пробить .
И, во-вторых, чем сильнее был пробитый уровень, тем большее количество пунктов вероятно пройдет цена после его пробития .
То есть тем больше прогнозируемая профитность сделки. Необходимо сказать, что уровни работают на всех тайм-фреймах, от минуток до дневных и даже недельных. Однако, потенциальная сила этих уровней совершенно разная. Уровни на минутных тайм-фреймах пробиваются легко, и цена резко взлетает достаточно далеко. Совсем иное дело – пробитие уровней на четырехчасовых тайм-фреймах или «дневках». Сила уровней также зависит от длительности сформированных уровней. Чем дольше цена не может пробить образованный уровень, тем сильнее окажется последующее после пробития движение.
2. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПРОБИТИЯ УРОВНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСПОДСТВУЮЩЕГО ТРЕНДА.
Существует тактика работы с уровнями на пробитие их в обе стороны. И такой стиль в торговле на Форекс для начинающих кажется тем самым «Граалем», ведь можно целый день открывать-закрывать позиции и быть с профитом.
Однако, как показывает практика, наиболее надежным является вход, который рассчитывает на выход цены из флэта в сторону тренда .
Вероятность того, что цена пробьет уровень в сторону тренда увеличивается, если до этого она находилась во флэте уже долгое время. Также чем уже предшествующий прорыву флэт, тем больше вероятность того, что он будет пробит по тренду.
3. РАБОТА НА ПРОБИТИЕ УРОВНЕЙ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНА, НО МЕНЕЕ ПРОФИТНА.
Существует две основные с уровнями. На пробитие уровней и последующей работы в сторону пробития, а также работа на отскок от уровней.
Работа на пробитие уровня дает более вероятные профитные входы. Однако, потенциальный профит в такой системе меньше, да и размер адекватного стоп-лосса больше (рис. 1).
4. РАБОТА НА ВХОД ОТ УРОВНЕЙ НАИБОЛЕЕ ПРОФИТНА, НО И БОЛЕЕ РИСКОВАННА.
Торговля от уровня Форекс на отскок имеет один весьма значимый плюс – здесь можно ставить весьма символические по размерам стоп-лоссы (рис.2), тем самым, увеличивая матожидания и профитность ТС.
Однако вероятность не угадать направление движение цены в таких случаях гораздо выше, нежели в тактике на пробитие. Другими словами – очень сложно определить время окончания коррекции и начала нового движения по тренду. Обычно для этого используют дополнительные сигналы.
Какую бы тактику торговли с уровнями форекс вы не выбрали, помните, что работа исключительно по тренду в любом случае уменьшит ваши риски и увеличит профитность ваших входов.
Стратегии торговли по уровням базируются на пробое и отскоке от наиболее важных границ на графике. Основной принцип звучит так:
если стоимость отскакивает от определенной границы, то есть вероятность, что она снова от нее отскочит. Если же она пробивает указанную точку, на этом можно заработать при правильном построении торговли.
Торговля от уровней сопротивления/поддержки
Анализируя график цены, трейдер может увидеть и научиться выстраивать определенные уровни – сопротивления/поддержки, которые помогают правильно выстраивать стратегию торговли, вовремя заключать удачные сделки.
Уровнем сопротивления называется граница (обозначенная в формате горизонтальной линии на графике цены), которая показывает точку, от которой стоимость инструмента должна начинать свое понижение, поддержки – границу, от которой стоимость, согласно предположениям, начнет расти.
Указанные границы на барных, линейных, свечных графиках выявляют по группе нескольких локальных максимумов/минимумов (для сопротивления/поддержки соответственно), точки которых расположены примерно на одной ровной горизонтальной линии. Эта линия является параллельной оси времени. Если трейдером используется , то тут увидеть данные линии можно под углом в 45 градусов к осям времени и цен.
Чаще всего трейдеры отмечают границы текущих сопротивлений/поддержек посредством нанесения сплошной прямой линии, проведенной по локальным максимумам и минимумам цены.
В процессе торговли очень часто возле этих линий находятся уровни скопления отложенных ордеров. Стратегия торговли может основываться на работе на пробой или отбой от границ
. Если ведется торговля на отбой, трейдер располагает ордера возле прямой, надеясь, что граница сработает и цена пойдет вверх или вниз внутри горизонтальных линий.
Подходящие места для установки стоп-лосса легко определяются на небольшом отдалении от точки исполнения приказа. Так, когда ведется торговля «на отбой» от сопротивления/поддержки, стоп-лосс выставляется максимум в 20-25 пунктах за прямой, что дает возможность минимизировать убытки в случае, если прогноз оказался неверным и линии пробьются ценой.
Торговля «на пробой» предполагает свои принципы. Так, на рынке наблюдается определенная закономерность: непосредственно за сильными границами отмечены зоны, где часто находятся уровни скопления отложенных ордеров. И если посмотреть на то, как движется цена, то можно увидеть, что когда она успешно преодолевает поддержку/сопротивление, из-за множественного срабатывания стопов происходит мощное движение стоимости в сторону продолжения тенденции. Именно на этом всплеске можно получить хорошую прибыль.
Пробои могут случаться часто: выделяют ложные, когда стоимость после преодоления горизонтальной линии быстро возвращается обратно, а также уверенные, когда тренд после пробоя стремительно продолжается. Нередко пробитые уровни сопротивления впоследствии, и наоборот.
Правильно выполнив все построения, можно сделать торговлю практически полностью автоматической – выставить отложенные ордера, тщательно просчитать все параметры и отказаться от необходимости постоянно следить за графиком. В свободное время можно заняться своими делами, основной работой или освоением новых уровней сложности в ордер оф вар, пока система будет автоматически вести торговлю.
Стратегий на пробой существует множество:
- Пробитие линии тренда – если пробивается бычий тренд, нужно продавать (так как рынок вероятно развернется и перейдет в противоположную тенденцию), если медвежий – нужно покупать. Но в данном случае нужно уметь отличать ложные и уверенные пробои
- Пробитие горизонтального уровня (в том числе Фибоначчи) – работа на сильном движении, которое формируется за счет скопления большого количества отложенных ордеров. Сделка открывается в случае, если цена закрепляется вне установленных границ.
- Пробитие скользящего среднего – в качестве сопротивления/поддержки используют индикатор «скользящее среднее» со значениями 200 и 50, сигнал создается на пробитии или отскоке стоимостью прямой индикатора.
- Одновременная торговля лимитными ордерами на продажу и покупку – после пробития и коррекции, с выставлением стоп-лосса за границами.
Трендовые уровни и торговые каналы
Большое значение в торговле имеют трендовые линии , которые визуально строят на графике валютной пары, проводя прямую по точкам локальных минимумов/максимумов (для восходящей/нисходящей тенденции). Строиться они могут на барном, свечном, линейном графиках, легко обнаруживаются на графиках ренко и «крестики-нолики».
Многие торговые системы используют такие прямые – даже на отбой и на пробой аналогично вышеописанным способам, но тут стоит помнить о сложности точной установки отложенных ордеров, так как непонятно, на какой отметке стоимость дойдет до трендовой линии. Ордера ставят там, где стоимость предположительно сделает это, анализируя характер предыдущих движений.
Большое значение имеют и торговые каналы
– когда график инструмента на протяжении определенного отрезка времени двигается в определенном диапазоне, который определяется посредством проведения прямых через два последних локальных максимума и минимума. Если прямые параллельны – то речь идет о классическом ценовом канале. В соответствии с углом наклона границ каналы могут восходящими, нисходящими, горизонтальными.
В торговле их используют аналогично уровням сопротивления/поддержки. Популярной является торговля внутри каналов (смотрите пример стратегии по ссылке выше!), когда покупать нужно внизу, продавать вверху, часто заключая сделки и получая небольшую прибыль. Такой вариант подходит даже для работы во флэте, давая возможность получать определенный доход.
Каждый трейдер, приходящий на валютный рынок Форекс, начинает знакомство с рынком с поддержек и сопротивлений. От правильной идентификации уровня зависит успешность открытой сделки. Существует множество , построенных на принципе пробоя важных технических уровней или отскока от них.
Между тем, не все они «одинаковы на вкус» и в основном различаются своей силой. Уровни поддержки и сопротивления можно условно разделить на 6 видов, которые мы расположим по мере возрастания их силы.
Воздушные уровни
Воздушный уровень поддержки или сопротивления получил свое название из-за того, что формируется «на ровном месте». Он образуется, когда тела или хвосты минимум четырех свечей отскакивают от одной и той же цены. Очень важно, чтобы воздушный уровень не был пробит хотя бы одной свечой, ибо в таком случае он уже перестает быть таковым.
Круглый воздушный уровень
Этот уровень является таким же, как и предыдущий, только образовывается вблизи круглых уровней (1,0000, 1,2000, 1,7500 и т.д.)
Круглые поддержки и сопротивления обладают своей собственной силой, которая увеличивается за счет образования еще и воздушного уровня.
Исторические поддержки и сопротивления
Это уровни, которые можно легко найти на старших таймфреймах, просмотрев историю валютной пары. Время от времени цена отбивается от них в одном направлении, поскольку, как говорят форекс трейдеры, «помнит» его. Исторические уровни обладают достаточной силой и информативностью.
Круглый исторический уровень
Тот же самый исторический уровень, который располагается на круглой цене, что усиливает его действие.
Зеркальные поддержки и сопротивления
Зеркальные образуются, когда цена отскакивает от них, преодолевает, а затем отскакивает в другом направлении – то есть это уровни, которые из поддержки превращается в сопротивление и наоборот.
Круглый зеркальный уровень
Круглый зеркальный уровень – это предыдущий уровень, сформированный на круглой цене. Является самым сильным форекс уровнем.
Дополнительная градация форекс уровней
Кроме того, можно выделить плавающие и фиксированные уровни. Плавающий уровень – это уровень, который цена постоянно «режет». Фиксированный – это уровень, ниже или выше которого возникают ценовые проторговки.
Также при классификации и определении силы форекс уровней обязательно необходимо учитывать, что их совпадение с уровнями, построенными по другой методике, например, Фибоначчи, добавляет им «веса».
Если ваша торговая стратегия использует уровни поддержки и сопротивления, учитывайте вид уровня и его силу – тогда вероятность его отработки будет очень высокой, а вы, естественно, получите свою прибыль.
