Описание и применение торговой системы на основе индикатора ишимоку. Скользящие Линии Ишимоку

Сегодня в свободном доступе можно найти сотни различных индикаторов. Осцилляторы, трендовые или простые помощники, которые избавляют нас от постоянной рутины.

Однако, для того чтобы зарабатывать с их помощью, необходимо выстраивать целые алгоритмы, сочетать несколько инструментов одновременно, чтобы создать некое подобие торговой стратегий.

В то же время существуют очень информативные системные инструменты, которые кажутся непонятными индикаторами, но по факту оказываются целыми торговыми системами !

Самое интересное, что один из представителей таких индикаторов находится у каждого трейдера практически перед носом, а называется он Ишимоку Кинко Хайо...

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо

Можно с полной уверенностью сказать, что индикатором Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), пользуется совсем небольшое количество трейдеров .

А происходит это из-за кажущейся сложности индикатора, экзотичности терминов, как например, Tenkan-sen, Chinkou Span и пр., а также отсутствия четкого руководства по пользованию.

Технический анализ , а также его инструменты пользуются огромной популярностью среди трейдеров, благодаря простому и понятному алгоритму работы стратегий, инструментов, обуздать которые может практически каждый, без каких либо навыков.

Все технические индикаторы выстраиваются автоматически на графике, в этом нам помогает компьютер и торговый терминал.

А ведь раньше технический анализ был далеко не настолько приятен, как сейчас, ведь все построения и воссоздания инструментов на графике, делались вручную -)

Вы только представьте себе, что «древние» трейдеры не только рисовали на огромных ватманах графики от руки, но и рассчитывали трехэтажные формулы и отображали их на графике!

Предыстория индикатора Ишимоку

Названий у индикатора Ишимоку несколько, например, (Ichimoku Cloud), или более всем известное — Ichimoku Kinko Hyo и он действительно является гениальным изобретением прошлого, которое не устаревает спустя почти 80 лет!

А мне зачастую задают вопросы, типа — «Сергей, а сейчас этот индикатор актуален? Ведь вы писали про него три года назад.» -)))

Изобрели Ichimoku в 1930 году, когда о торговых платформах даже не было и речи, а сама публикация и обнародование гениального изобретения произошло в 1968 году. Кстати, Ишимоку был создан для долгосрочного прогнозирования японского индекса Nikkei, а его автором является японский аналитик Хосода Гоичи.

Из некоторых источников известно, что для построения индикаторов, автор постоянно привлекал студентов, которые таким образом проходили практику. Так это или нет, наверное уже не знает никто, но Облако Ишимоку мы знаем, как отличный инструмент для прогнозирования.

Да, инструмент настолько стал популярен, что сейчас присутствует практически во всех известных профессиональных платформах. Даже есть отличная стратегия с индикатором Ишимоку, рекомендую!

В вашем Метатрейдере, индикатор находится в разделе трендовые, а выглядит он на графике, примерно так:

Характеристика линий Ишимоку

Ichimoku Kinko Hyo технически является крайне сложным системным инструментом, который по факту построен из пяти линий, хотя в терминале мы можем наблюдать лишь три линии и некое облако.

Каждая линия имеет свое название и присвоенный цвет, поэтому вам не получится их перепутать, познакомившись с описанием:

• Tenkan-sen и Kijun-sen . Эти две линии являются неким подобием скользящих средних, которые отображают нам среднее значение между максимумом и минимумом свечи за определённое их количество. Tenkan измеряет более короткий временной промежуток, а именно — 8 свечей и отображается красной линией. Kijun, в тоже время, охватывает больший ценовой участок — 26 свечей и отображается синей линией;
• Chikou Span . Эта линия практически повторяет движение цены, то есть является простой скользящей средней, которое сдвинуто назад на 26 свечей. В индикаторе представлена зеленой линией и ее практически нельзя спутать с другой, так как она отстает от графика;
• Senkou Span A и Senkou Span B . Эти то две линии и образуют облако, которое смещено в будущее на 26 свечей.

Сигналы индикатора Ишимоку

Как уже было замечено, в Ишимоку Кинко Хайо пять линий, поэтому разновидностей сигналов и функций, которые дает нам индикатор действительно много. Собственно не зря же индикатор назван целой системой.

Давайте ознакомимся с основными сигналами и вариантами использования линий...

Принцип отработки сигнала очень прост — если Tenkan пересек Kijun снизу вверх – покупаем опцион «Выше», а если Tenkan пересек Kijun сверху вниз — покупаем опцион «Ниже».

В первом случае сигнал принято называть «Золотой крест», во втором случае «Мертвый крест». Простой пример:

На практике этот сигнал зачастую интерпретировать сложно, особенно с психологической точки зрения, так как само облако смещено вперед. Тем не менее, если Senkou Span A пересечет Senkou Span B сверху вниз – рассматриваем точку покупки опциона «Ниже», если же Senkou Span A пересечет Senkou Span B снизу вверх – открываем опцион «Выше».

Несмотря на то, что Chikou Span сдвинута назад и болтается где-то в прошлом, именно она дает один из сильнейших прогнозирующих сигналов, которые возникают в результате пересечений цены и зеленой линии индикатора.

Если Chikou Span пересекла цену сверху вниз – покупаем опцион «Вниз», когда Chikou Span пересекает цену снизу вверх – покупаем опцион «Вверх».

Облако (Ichimoku Cloud ) – это простой индикатор состояния рынка, которое позволяет увидеть четкую картинку направления тренда.

Когда цена актива размещается над облаком – на рынке господствуют быки (бычий тренд), если же под облаком – на рынке господствуют медведи.

Фаза рынка, когда цена заходит в само облако, называется флет, поэтому во время него лучше не вести торговлю! Также стоит рассматривать сигналы на выход из облака — открывать позиции при сквозном его пробое и выходе за границы.

Стоит учитывать тот факт, что, Ишимоку разрабатывался для торговли на недельном графике ! Поэтому, если вы меняете таймфрейм на более низкий – уменьшайте параметры настроек, поскольку в противном случае инструмент будет уж сильно запаздывать!!!

Оптимальных параметров кроме стандартных нет, поэтому оптимизация происходит сугубо в индивидуальном порядке!

Пособие "Индикатор Ишимоку как основа торговой системы" - это профессиональный курс, который рассказывает об изучении приёмов применения индикатора Ишимоку в процессе торговли разными финансовыми активами. Этот индикатор может быть хорошей основой для вашей лично разработанной торговой системы.

С технической стороны индикатор Ишимоку - это комплекс из пяти линий, который удачно объединяет в себе несколько иных индикаторов и разных подходов к прогнозированию ценовых движений. Индикатор предназначается для установления тренда на рынке, и уровней его поддержки и сопротивления, а также для моделирования сигналов на продажу и покупку. Похожие задачи выполняли и выполняют многие всем известные инструменты из сферы технического анализа. Однако в случае с Ишимоку – как говорится "все включено!". Ишимоку Кинко Хайо подошел к решению большого спектра разнообразных задач с присущей для востока философией.

В пределах представленного курса читатель научится правильно трактовать все сигналы, которые подает индикатор Ишимоку. Еще читателю будет предоставлена уникальная информация о статистике правильности разных сигналов, благодаря этому он сможет более ясно понимать, каковы вероятности движения в заданном интервале в зависимости от типов сигналов. Все это вместе поможет читателю эффективно применять индикатор Ишимоку как базу своей торговой стратегии.

Торговая стратегия на основе индикатора Ишимоку была одной из первых торговых систем, которая приобрела большую популярность среди трейдеров всего мира. В этом ей помогла комплексность подхода и простота определения торговых сигналов. Попросту говоря, в ней было все: как анализировать рынок, когда входить в него, где выходить. Возникла она в 60-х годах прошлого века, а широкое распространение получила в 80-х, когда произошел резкий всплеск спроса на программное обеспечение. Этому способствовало появление первых банковских электронных сетей, используя которые можно было торговать не посредством голосовых команд, как это было раньше, а отдавая команды через торговый терминал.

Технологический скачок дал простым людям возможность работать на финансовых рынках, из-за чего народ в массе и бросился читать книги по Форекс, по торговле акциями, начали заново подыматься основные экономические теории, которые создавались акулами Wall Street не только. Так, к примеру, широкое распространение получила волновая теория прогнозирования событий на рынке. Именно в этот момент свое электронное отображение получил индикатор Ишимоку, который стал основой эффективной торговой системы, сразу завоевавшей большую популярность среди частных трейдеров в виду своей простоты и эффективности.

Перед тем как рассмотреть индикатор Ишимоку, как работает он в целом, из каких элементов состоит и на что он способен, не лишним будет сделать краткий экскурс в историю его создания. Название торговой стратегии происходит от фамилии ее автора. Если быть точнее, то даже от его псевдонима - Санждин Ишимоку. Настоящая же имя и фамилия изобретателя - Гоичи Хосода. Это японский аналитик и практикующий трейдер, который впервые задался вопросом создания идеальной торговой стратегии еще в 30-х годах прошлого века. Затем, около 30 следующих лет своей жизни Хосода продолжал всячески совершенствовать созданный инструмент анализа и лишь в 60-х опубликовал результаты своего творения.

Созданная система сразу нашла множество поклонников, число которых с геометрической прогрессией росло с каждым днем. Такая популярность объясняется двумя простыми факторами:

1. система Ишимоку состоит из уже знакомых всем скользящих средних, поэтому ее структура была близка чрезвычайно близка для понимания всем, кто имел хоть какое-то отношение к финансовым рынкам;
2. индикатор Ишимоку всегда четко информирует, когда войти, где выйти, куда ставить стоп-лосс, а куда тейк-профит.

Чтобы понять, как пользоваться индикатором Ишимоку, нужно учитывать - свою торговую систему известный японский аналитик разрабатывал под конкретный финансовый инструмент. Речь идет про фондовый индекс, который называется в Японии Nikkei, и автор рекомендовал использовать свое детище строго на недельных таймфреймах (W1), что позволяло с одной стороны не очень часто входить в рынок, а с другой - давало отличную возможность попадать в мощные ценовые движения, которые приносили очень большие прибыли. Ну и, кроме того, чем выше масштаб графика - тем меньше шумов, а значит - проще анализ и значительно сокращаются шансы на ошибочный результат.

Тут очень важно отметить: несмотря на то, что сам автор ориентировался на специфику недельных графиков и настройки индикатора в торговых терминалах, будь то Meta Trader 4 или Meta Trader 5, или другие какие-то платформы, по умолчанию сделаны именно для больших таймфреймов, при желании индикатор Ишимоку можно будет «ускорить». Это позволит эффективно использовать его на днях (D), часах (H) и даже минутах (M). Ниже будет рассмотрен классический вариант и настройки Ишимоку для недельных таймфреймов, однако внизу будет представлен также эффективный вариант и готовые настройки для временных периодов сроком в один день (D1). Изучив этот материал, можно будет по аналогии перенастроить индикатор хоть для минутных графиков.

Выше уже говорилось вкратце о комплексном подходе, являющимся характерной особенностью системы Ишимоку, а теперь можно рассмотреть более детально, какие возможности он открывает трейдеру. Итак, три основные преимущества, которые помогут понять, почему так важно понять, что же такое индикатор Ишимоку, как использовать его для получения больших размеров прибыли, проложив путь к собственной финансовой независимости.

1. Первую информацию, которую сразу дает первый взгляд, брошенный на индикатор Ишимоку - это определение тренда. Благодаря этому свойству отпадает необходимость в использовании различных дополнительных трендовых индикаторов, а учитывая, что Ишимоку накладывается непосредственно на график с ценой - это большое преимущество. Заключается оно в том, что ценовой график не сужается, будучи вынужденным делить место на мониторе с диаграммами технических инструментов, а сохраняет максимальную наглядность, позволяя трейдеру сосредоточиться на главном - на объективном анализе складывающейся на рынке ситуации.
2. Еще одно его важное свойство - определение уровней поддержки и сопротивления. Учитывая, что работа с индикатором Ишимоку предназначалась для больших таймфреймов, это позволяло сразу видеть определенный ценовой канал, исключая необходимость дополнительно анализировать ценовой график, чертить линии по точкам открытия и закрытия свечей, и так далее.
3. По Ишимоку сигналы возникают, как вверх (Buy), так и вниз (Sell). Причем он генерирует их при любом виде тренда, даже когда рынок находится в «боковике» (флэт). Это позволяет неплохо зарабатывать, отталкиваясь от линий ценового канала, даже, когда рынок «спит», находясь в неопределенном положении.

На первый взгляд может показаться, что индикатор Ишимоку это нечто очень сложное, ведь график с ценой опутывают различные линии, некоторые из которых пересекаются, образуя какие-то заштрихованные зоны (так называемое, облако Ишимоку). На самом деле ничего сложного нет, а состоит рассматриваемый инструмент технического анализа всего из 5-ти линий, 4 из которых - японский вариант знаменитых скользящих средних - moving average, а пятая - это аналог осциллятора Momentum. Как шутят многие трейдеры, самое страшное это запомнить название этих линий, а все остальное при работе с системой Ишимоку не вызывает никаких сложностей.

Читайте также:

Обратив внимание на 5-ю линию (Momentum), можно вновь подчеркнуть удобство работы с индикатором Ишимоку, так как трейдер получат в руки эффективный инструмент и не отнимает пространство у ценового графика, заполняя его дополнительными диаграммами различных технических инструментов, которые больше мешают, чем помогают, когда их используют в количестве 3-х и более штук.

Если присоединить индикатор Ишимоку к ценовому графику, то можно видеть - две его линии сдвинуты вперед, опережая ценовой график. Это прогнозные линии тренда, представляющие собой видоизмененный вариант классических скользящих средних (moving average), лишенные самого главного их недостатка - запаздывания. Благодаря этим 2-м опережающим линиям (senkou span A и senkou span B), трейдер может немного заглянуть в будущее, предугадав затухание тенденции или готовящуюся коррекцию. Ниже рассмотрено из чего состоит и как работает индикатор Ишимоку.

В этом подпункте приведено название линий индикатора Ишимоку, но перед тем как приступить к рассмотрению их специфики и отличий друг от друга, следует объяснить оригинальность подхода автора системы - господина Хосода. Классический американский и европейский подход при расчете скользящих средних заключается в том, чтобы сложить цены закрытия торговых свечей за какой-то период и разделить на их количество, что в итоге дает сглаженный усредненный вариант, применяемый для определения тенденции. Это позволяет даже эффективно использовать Ишимоку для бинарных опционов, ведь там главное - просто знать куда направлен рынок.

Хосода подошел к вопросу расчета скользящих более креативно, чем его американские и европейские коллеги, создав более мощную кривую скользящей средней, которая значительно лучше соответствовала реалиям торговли, позволяя трейдерам действовать намного эффективнее. Простой секрет состоял в том, что для своих исчислений он брал не точки закрытия или открытия свечи, а середину ее торгового диапазона. Практическая ценность такого подхода была многократно подтверждена за много лет применения торговой системы Ишимоку, а наиболее значимые линии, которые автор включил в окончательный вариант, представлены ниже.

1. Tenkan sen (Тенкан сэн). На графике она отображается красным цветом, представляя собой самую быструю линию индикатора, первой реагирующую на происходящие события. Для ее расчета берут 9 последних свечей. Если вспомнить, что изначально индикатор создавался для недельных таймфреймов, то 9 свечей позволяли сделать статистический срез за последние 2 месяца. Главное назначение Тенкан сэн - определение направления краткосрочного тренда. В принципе, одна лишь эта линия позволяет эффективно работать на Форекс. Для этого достаточно лишь входить в рынок, следуя за трендом, а при пробое линии, разворачиваться в обратную сторону.
2. Kijun sen (Киджун сэн). На ценовой диаграмме это линия синего цвета, которою еще называют уровнем «стандарта». Она представляет собой усреднение по придуманному Хосодой способу за последние 26 свечей, то есть за последние полгода на недельных графиках. Если в качестве торговли использовать предыдущую линию Тенкан, следуя за трендом, то для трейдера основную опасность будут представлять периодические коррекции. Так вот, чтобы точно определять их и добавляться в конце коррекций, увеличивая прибыль, можно использовать в качестве уровня поддержки/сопротивления Киджун сэн, которая показывает наличие сильного среднесрочного тренда.
3. Следующие две линии - это опережающие скользящие: senkou span A и senkou span B. Первая из этих линий рассчитывается следующим образом. Для начала берется диапазон между линиями Тенкан и Киджун. Его делят пополам, получая среднее значение, которое затем сдвигают на 26 периодов вперед, что и дает в итоге точки для построения senkou span A. Этот уровень может также рассматриваться как поддержка при глубокой коррекции, поэтому не стоит забывать об этом и при случае использовать в своих интересах.

Самой же сильной линией выступает senkou span B. Рассчитывается она также, как и предыдущая, но со сдвигом вперед на 52 недели. Если вспомнить опять же, что Хосода пытался разработать идеальную систему для торговли прежде всего на недельных графиках, то 52 недели - это один календарный год. Соответственно, если от этой линии происходит «отбой», то можно ожидать направленного движения в сторону «отбоя» сроком еще на год!!! Фактически, senkou span B - это та самая желанная многими «долгосрочка», позволяющая сколачивать большие состояния.

Кстати, если «отбой» от senkou span B не произошел, то тоже не беда, ведь тогда возможно два варианта развития событий - разворот или флэт. В случае пробоя, можно говорить о смене тренда, закрывать существующие позиции и открывать новые в обратном направлении, зная, что вход состоится в самом начале длинно срочной перспективы. При затухании тенденции и входе рынка в неопределенную фазу, следует закрыть существующие ордера и занять выжидательную позицию, понимания, что как только рынок будет готов к новому сильному движению, индикатор Ишимоку сразу сообщит об этом и позволит войти в начале зарождающегося импульса.

Помимо линий индикатор содержит так называемое облако Ишимоку - это заштрихованная зона, то самое «облако», которая представляет собой пространство между senkou span A и senkou span B. В зависимости от того, какая из этих линий сверху, пространство между указанными линиями закрашивается в один из двух оттенков. Обычно, когда цены летят вверх и senkou span B находится ниже, чем senkou span A, то «облако» получает золотистую штриховку, а, когда наоборот, - бледно коричневую.

Облако Ишимоку - это самый интересный элемент в этом индикаторе. Дело в том, что как только цена попадает в эту зону, трейдер сразу понимает - на рынке наблюдается неопределенность и от торговли лучше воздержаться. Цена может «болтаться» в этой зоне довольно долго, не позволяя эффективно работать, поэтому трейдер может сделать только одно - выжидать. Зато выход цены из облака Ишимоку - это всегда сильный сигнал, говорящий о том, что наконец-то можно смело вливаться в движение, рассчитывая на хорошие прибыли.

Последний элемент индикатора Ишимоку - это линия Chinkou Span, обычно отображающаяся зеленым цветом, которая следует за ценой. Если senkou span A и senkou span B бегут впереди, а Тенкаи и Киджун находятся близко к текущим ценам, то Chinkou Span всегда отстает, находясь где-то сзади. Как уже говорилось, Chinkou Span - это 100%-й аналог известного индикатора Momentum. Рассчитываются значения для точек Chinkou Span достаточно просто. Для этого от цены закрытия текущей свечи отнимают среднюю цену закрытия свечей за прошедший период времени. В индикаторе Ишимоку используется сдвинутый назад интервал в 26 свечей, с которыми и сравнивают уровень закрытия текущей.

Освоив, что обозначает каждая из линий индикатора Ишимоку, можно рассмотреть, как же использовать его на практике в своих интересах. Все сигналы, которые формирует этот замечательный инструмент технического анализа довольно просты и помогут хорошо заработать на любых таймфреймах. Ниже представлены наиболее типичные ситуации, которые встречает трейдер, использующий этот инструмент технического анализа. При желании можно также почитать дополнительную литературу и посмотреть видео про индикатор Ишимоку, что поможет глубже понять различные специфические моменты при работе с ним. Из литературы на русском языке есть неплохая книга А.Ю. Терехова под названием «Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы»

1. Первый тип сигналов, который дарит трейдерам индикатор Ишимоку - это пересечение быстрых и медленных. Поскольку в системе их есть две пары таких линий, то, соответственно, трейдеры должны ожидать два типа торговых сигналов:

• Тенкан сэн пересекает Киджун, если пересечение идет снизу вверх, то можно покупать, и, наоборот, когда быстрая пересекает медленную сверху вниз - нужно продавать;
• senkou span A пересекает senkou span B - та же схема: если линия «А» пересечет линию «В» сверху вниз, то трейдер открывает короткую позицию - на продажу, а когда это пресечение происходит снизу вверх - длинную - на покупку.

Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы - замечательный способ всегда «ловить» хорошие тренды, причем он позволяет зачастую войти в самом начале зарождающегося мощного движения, что, конечно же, гарантирует высокий потенциал возможных прибылей. Но, если с сигналами на покупку все понятно, то следует также разобрать и сигналы на продажу. Отдельно каждый из них рассматривать нет нужды, так как точкой выхода будет получение сигнала на вход в обратном направлении.

Например, если трейдер купил валюту, когда линия Тенкан пересекла Киджун снизу вверх, то ему следует закрыть этот ордер и открыть новый, но уже на продажу, как только Тенкан пересечет более медленную Киджун уже сверху вниз. Не обязательно сигналом о выходе должно быть пересечение тех же линий, то есть, если трейдер купил при описанных выше условиях, когда Тенкан пробила Киджун, то он может закрывать позицию и при пересечении линии Senkou B сверху вниз линией Senkou A и так далее. То есть, любой сигнал в обратном направлении, который даст Ишимоку - это точка обязательного выхода и перспективная позиция для нового входа в рынок.

У этой стратегии выхода есть один минус. Если движение было, к примеру, восходящим, а затем стало падать, но индикатор Ишимоку еще не дал сигнала о продаже, то трейдер находится в зоне неопределенности, не зная, что именно происходит сейчас на рынке: либо цена совершает коррекцию, либо же готовится смена тренда, пока не подтвержденная сигналом о продаже.

В случае коррекции трейдер пережидает и затем продолжает копить прибыль, но в том случае, когда должна произойти смена тренда, задержка сигнала заставит трейдера отдать часть своих доходов, что является довольно болезненным процессом. Поэтому многие аналитики советуют изучить свечные модели разворота и закрывать позицию, как только ценовой график выдаст одну из них. Дальше возможно два варианта развития событий:

1. если все-таки появление ярко выраженной свечной модели разворота было вызвано глубокой коррекцией, то трейдер вновь может войти в позицию по тренду, как только произойдет отбой от ключевых линий индикатора Ишимоку;
2. в другом случае трейдер сохранит часть своей прибыли и когда уже будет получен сигнал Ишимоку на новый вход в рынок, он сможет занять выгодную позицию в обратном направлении.

Новичкам, которые не знакомы со свечным анализом, можно посоветовать к обязательному прочтению книгу Стива Нисона «Японские свечи», где простым языком излагается суть этого явления и приведены все основные модели разворота и подтверждения тенденции, что поможет получать более точные сигналы Ишимоку, значительно повысив результативность своей торговли.

Еще один важный момент при работе с индикатором Ишимоку состоит в том, как же реагировать на получаемый сигнал. Что это значит? К примеру, Тенкан пересекла Киджун и устремилась вверх. Вроде

бы все ясно, нужно покупать. Это действительно так, но в большинстве случаев такой момент сопровождается уже сильным ценовым движением, а значит трейдер скорее всего войдет где-то на самой его вершине, после которой неизбежно рано или поздно последует откат.

Крайне важно учитывать такое положение дел, если трейдер заходит большим лотом и может просто не пережить глубокую коррекцию. Конечно, так делают только новички, не знакомые с правилами риск-менеджмента, но и опытному трейдеру ни к чему терпеть ценовую просадку, если можно влияние этого неприятного явления свести к минимуму. Чтобы действовать максимально эффективно, можно поступить одним из двух способов:

1. использовать для входа в рынок маленький лот, который должен быть примерно в два раза меньше того, которым трейдер хотел зайти первоначально;
2. сначала дождаться коррекции, а затем уже открыть позицию в сторону формирующейся новой тенденции.

Со вторым случаем все ясно, а первый требует дополнительного пояснения. Трейдер входит сразу при получении сигнала маленьким лотом, что дает возможность уже быть в рынке, но не опасаться за свой депозит при откате. Далее, как только он произойдет, трейдер добавляет позицию при завершении коррекции и занимает выгодную с точки зрения получения максимальной прибыли позицию.

Как и любая другая торговая система Ишимоку формирует сигналы разной надежности. Соответственно, увидев один из них, следует все бросать и открываться максимальным лотом, а при другом - потребуется действовать крайне осторожно. Чтобы работа с индикатором Ишимоку приносила максимум пользы, следует ознакомиться с основными ситуациями, которые часто встречаются в процессе трейдинга и требуют дополнительного разъяснения.

К первой группе относится выход из «облака Ишимоку». Это самый сильный сигнал, который способен дать этот индикатор. Если вспомнить, что «облако» - это зона неопределенности, когда цена совершает непредсказуемые колебания, то выход из нее обычно сопровождается чрезвычайно мощным импульсом, которые довольно долго будет толкать цену в выбранном направлении, а значит - позволит трейдеру войти в начале новой тенденции и получить хороший доход.

Увидев выход из «облака Ишимоку», следует не задумываясь открываться в направлении прорыва, но при этом не следует пренебрегать основными правилами безопасности, которые диктует: риск менеджмент, постановка стоп-лоссов и тому подобные страховочные меры.

При появлении нейтральных сигналов следует действовать с опаской, так как тут обычно можно рассчитывать лишь на краткосрочное ценовое движение. Примером такого нейтрального сигнала может быть пересечение линии Киджун линией Тенкан снизу вверх, которое произойдет во время пребывания цены в «облаке Ишимоку». То есть, с одной стороны есть четкий и надежный сигнал, с другой - цена находится в зоне неопределенности, где сложно дать уверенный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.

Как пользоваться Ишимоку в таких случаях? Стоит отрабатывать сигнал или будет лучше остаться стороне? На этот вопрос опытные трейдеры дают однозначный ответ - торговать можно и нужно, однако при этом следует помнить про некоторые основные моменты работы по индикатору Ишимоку. Попав в облако, линии senkou A и senkou B следует рассматривать, как уровни поддержки и сопротивления, что должно стать основой работы в зоне неопределенности. То есть, как только появится сигнал, можно действовать, но при приближении цены к граничным уровням, следует ожидать разворотного движения, поэтому важно в этот момент, либо подтянуть максимально близко стопы, либо просто закрыть сделку, зафиксировав прибыль, и дождаться дальнейшего развития событий.

Наиболее слабым сигналом Ишимоку считается рекомендация к открытию позиции, при которой цена сразу упирается в «облако». То есть, к примеру, Тенкан пресекла Киджун по направлению сверху вниз, а значит - можно продавать. Однако, цена уже входит в облако, а это говорит о том, что следует ожидать сильного торможения и дальнейшего неопределенного движения.

На вопрос о том, стоит ли работать в таких условиях, следует ответить утвердительно, так как масштаб графиков все же довольно большой, поэтому отработав даже 2-3 свечи, все равно можно хорошо заработать. Главное, при входе в облако подтянуть поближе стоп-лоссы и следить за дальнейшим развитием событий. Если движение продолжится, то можно пока не закрывать позицию, а когда уже будет видно, что ценовое движение затухает, то можно будет выйти из этой зоны риска либо по сработавшему «стопу», либо по визуальному анализу складывающейся ситуации.

Как уже говорилось, пересечение senkou A и senkou B - это хороший сигнал на вход в рынок, однако он имеет определенные характерные особенности, которые также важно учитывать для совершения более эффективных действий на финансовых рынках. Обычно, когда более быстрая (senkou A) пересекает медленную (senkou B), на рынке уже имеется хорошее движение в ту или иную сторону. Поэтому трейдер, который уже держит позицию, может использовать этот сигнал Ишимоку, чтобы добавиться, а трейдер, который пропустил начальное движение, может войти в рынок.

Но и тому, и другому следует вначале проанализировать текущую ситуацию, чтобы получить максимум результата от открытия новой позиции. Цель предварительного анализа состоит в том, чтобы определить ценовой канал и уже сложившиеся уровни сопротивления и поддержки, после чего должно стать ясным, что же делать дальше. Если, к примеру, на момент получения сигнала, цена прижимается к уровню сопротивления, то с входом нужно подождать, так как по понятным причинам высока вероятность «напороться» на коррекцию. Соответственно, лучшим местом для входа будет открытие позиции, когда цена приблизится к уровню поддержки.

Поскольку индикатор Ишимоку больше направлен на поиск нового тренда и следование за ним, то весьма любопытно многим трейдерам знать, что делать, когда рынок находится во флэте, то есть совершает вялые ценовые движения в боковом тренде. В эти моменты скользящие также продолжают пересекаться, образуя торговые сигналы и возможности для заработка.

Однако в этом вопросе все опытные трейдеры единогласны. Получаемые от Ишимоку сигналы при нахождении рынка в «боковике», следует целиком и полностью игнорировать! Однако это не значит, что и здесь не стоит искать возможностей для прибыли. Что же может сделать трейдер, если ему приходится пропускать сигналы индикатора. Он может привлечь к себе на помощь технический анализ, так как в боковике обычно формируются весьма перспективные фигуры: треугольники, флаг и так далее. Соответственно, при ценовом пробое значимых линий этих фигур, можно весьма хорошо заработать.

Классический трейдинг при использовании технического анализа установил простое правило: «При совершении сделки от линии, за ней нужно ставить стоп-лосс». Здесь под линией может подразумеваться уровень поддержки, тренд, полоса Боллинджера, какая-то граница Фибоначчи и тому подобное. В данном случае Ишимоку предлагает несколько вариантов уровней, от которых можно уверенно торговать, а чтобы обезопасить себя, трейдеру рекомендую установить стоп-лосс на расстоянии 10 пунктов от линии.

Необходимо помнить, что 10 пунктов это лишь рекомендация. Если торговля идет на относительно небольших таймфреймах, где много шума, или на парах с высокой волатильностью, то стоп-лосс должен позволить передержать случайные колебания и остаться на рынке. Для того чтобы точно определять этот момент, можно использовать индикатор ATR, который вымеривает волатильность. То есть, стоп-лосс может быть и больше, чем 10 пипсов - 15 или 20.

При постановке стоп-лоссов можно использовать две основные рекомендации, в зависимости от личных предпочтений и ожиданий. Если сигналом к открытию ордера будет пересечение Тенкан и Киджун, то установить стоп-лосс можно будет в двух местах - один за линией Тенкан, а в качестве альтернативного варианта - за линией Киджун. Более оптимальным считается первый вариант, позволяющий сохранить часть полученных доходов при смене тенденции. Однако он не позволяет переждать глубокой коррекции и более надежным уровнем для постановке стоп-лосса в торговой системе Ишимоку будет точка на расстоянии 10-20 пипсов от Киджун.

Аналогичная ситуация со стопами наблюдается и при пробое «облака Ишимоку». Ближайший стоп-лосс можно ставить сразу за Spankou A, но, как и в предыдущем случае самым надежным будет установить его за сильной линией медленной скользящей - Spankou B. То есть, трейдеру приходится делать выбор между осторожностью и возможностью долго следовать за тенденцией.

Учитывая преимущества и недостатки постановки стоп-лосса в каждом из двух случаев, трейдер может по своему усмотрению выбирать более оптимальный для себя вариант. Заранее определиться с предпочитаемым выбором риск-менеджмента крайне важно в тех случаях, когда для работы используется советник Ишимоку, так как робот будет действовать по заложенным в него алгоритмам, а это значит, что трейдеру для получения ожидаемого результата в отдельных случаях придется подкорректировать процессы, которые управляют программным продуктом для автоматизированной торговли.

Классические настройки Ишимоку, которые были предложены автором этого индикатора, установлены по умолчанию практически во всех торговых терминалах. Как уже говорилось, разрабатывался этот инструмент для работы на недельных графиках, поэтому господин Хосода присвоил Тенкан сэн период 9 свечей, Киджун сэн - 26, Spankou span B - 52. Смещение для Spankou span A и Chinkou Span составляет 26 свечей.

Как и обещалось вначале статьи, здесь будут приведены настройки, которые покажут, как торговать по индикатору Ишимоку на D1, то есть на дневном таймфрейме. Для этого нужно выбрать индикатор в списке инструментов торгового терминала - «Ichimoku», и нажав на него правой клавишей мыши, активировать контекстное меню, где есть опция «Присоединить к графику». Подтвердив это действие, откроется дополнительное окно с описанием индикатора, где следует перейти на вкладку «входные параметры» и применить следующие настройки: Тенкан сэн - 5 свечей, Киджун сэн - 13, Spankou span B - 34, смещение для линий Spankou span A и Chinkou Span необходимо установить на уровне 13 свечей.

По аналогии можно ускорить индикатор Ишимоку вплоть до эффективного его применения на М5. Как показывают отзывы некоторых трейдеров, система Ишимоку вполне работоспособна на мелких таймфреймах и может использоваться для скальпинга.

Итог

Как можно видеть, индикатор Ишимоку - это готовая торговая система, которая при должном опыте способна принести использующему ее трейдеру солидные прибыли. Учитывая, что разрабатывалась она для больших таймфреймов, где мало ложных сигналов и высокие размеры дохода от мощных ценовых движений, изучение и тестирование ее просто обязательно к изучению каждому, кто хочет овладеть профессией трейдера и побыстрее пройти путь от новичка до опытного и финансово независимого профессионала.

В индикатор Ишимоку запаковано всё, что нужно для технического анализа в трейдинге: информация об уровнях поддержки и сопротивления, направлении тренда и импульсе цены. Такой функционал подкупает многих трейдеров, но большинство из них забрасывают его при одном только взгляде на его график. И здесь мы разберем индикатор Ишимоку шаг за шагом, узнаем его секреты, и как же им пользоваться.

Прошлое важно, а иногда и интересно. Кратко о главном:

• Разработал индикатор Ишимоку японский журналист-аналитик Гоичи Хосода еще в 1930 году, с целью анализа индекса Nikkei;
• Мир узнал об индикаторе Ишимоку лишь в 1968 году. Название свое он получил от псевдонима автора – Ichimoku Sanjin;
• Оригинальное название звучит, как Ichimoku Kinko Hyo, или «графический баланс с первого взгляда», что пользуется может и не самым точным, но наиболее понятным переводом.

Понятное, человеческое описание индикатора

После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:

1. Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
2. Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

А теперь рассмотрим описание отдельных элементов индикатора Ишимоку Кинко Хайо.

Конверсионная и базовая линии

Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:

Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.

Какое же заложено в них значение:

1. Tenkan – самая быстрая линия и указывает направление тренда. Чем она круче, тем более выражена тенденция;
2. Kijun – принято считать поддержкой, когда цена выше нее и сопротивлением, когда ниже. Другими словами, этой линией разграничиваются быки и медведи.

Что такое облако Ишимоку

Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.

С чего облако состоит:

Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.

ИНТЕРЕСНО: период в 52 свечи был выбран для Сенкоу В не случайно. Ишимоку анализировал недельные графики, а 52 недели – это 1 год.

ВАЖНО: облако Ichimoku сдвинуто на 26-период вперед для коррекции запаздывания!

Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:

СОВЕТ: когда цена входит в облако, это считается, как время затишья или неопределенности. Цена во флете.

Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором , несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:

• Будет хорошо работать на трендовом рынке;
• И плохо во флете. Хотя мы помним, что здесь есть некоторый фильтр бокового диапазона в виде облака.

Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:

1. Изначально разработан для индекса Nikkei. Но, можно применять для фондового рынка, валютного рынка Форекс, фьючерсов;
2. Рекомендованы старшие таймфреймы: дневка, недельный график. Но, его активно используют и на внутридневных тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, и даже m1;
3. Рекомендуемые настройки индикатора Ишимоку – 9 – 26 – 52. Эти параметры сойдут для старших таймфреймов. Для часового – минутного графика рекомендовано – 8 – 24 – 48.

Сигналы и как ими пользоваться

Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:

1. Сигналы пересечения линий индикатора между собой;
2. Сигналы пересечения цены с линиями;
3. И так называемый сигнал трёх линий , когда сверху вниз, в чёткой последовательности идут: цена, Тенкан, Киджун и Kumo. Он сигнализирует о сильном трендовом рынке.

Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:

Стратегия торговли по Ишимоку

В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.

Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Условия для первой торговой системы:

1. Лонг – цена выше облака, а Тенкан и Киджун сформировали золотой крест;
2. Шорт – цена ниже облака, а Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест.

В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.

Условия для второй стратегии:

1. Лонг – цена пересекает облако вверх и закрывается выше его верхней линии Сенкоу Спан А.
2. Шорт — цена пересекает облако вниз и закрывается ниже его нижней линии Сенкоу Спан В.

Где ставить стоп лосс?

С открытием позиции разобрались. Теперь нужно установить порог потерь, если сделка пойдет против нас.

В данной ситуации нужно отталкиваться от двух моментов:

• Мы имеем трендовые стратегии, который не «любят» близких стопов;
• Торговля по Ишимоку идет не от уровня, и нам не к чему «привязать» наш стоп.

Следовательно, нам нужно выставлять стоп лосс, пользуясь следующими системами:

1. По волатильности акции или валютной пары – не менее 2 ATR (если хотите узнать подробнее, читайте "Размер позиции — укрощение волатильности ");
2. «Прятать» за ближайший уровень поддержки или сопротивления. Он не должен быть слишком далеко, но и не близко.
3. Ставить за линиями Senkou облака.

Понимаю, что фразы «не слишком далеко, но и не слишком близко» звучат мягко говоря не точно. Ориентируемся на 2 ATR. Это позволит цене определится с направлением своего движения, а нам позволит ожидать достойный коэффициент риск/прибыль.

Закрытие позиции

Прибыльную сделку нужно также уметь грамотно закрыть, чтобы получить хорошее соотношение риск к прибыли. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

1. При получении обратного сигнала – самый консервативный способ. Например, если открыта длинная позиция по первой стратегии, то закрываем сделку, если сформировался мертвый крест;
2. По трейлинг стоп – постепенное перемещение стопа за ценой. Для первой торговой системы можно двигаться по минимумам/максимумам свечей, а для второй – по значимым откатам. Более детально об этом смотрите статью "Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль! ";
3. По установленному отношению риск/прибыль – если ваш стоп 2 ATR, то выставляйте тейк профит по цене 6 ATR от входа и идите гулять. Это для соотношения 1:3.

Заключение

• Индикатор Ишимоку не такой уж и страшный инструмент, как может показаться сначала. Все его элементы нам хорошо знакомы, поскольку похожи они на скользящие средние и MACD;
• Объединение пары более быстрых и медленных средних линий позволяет прекрасно торговать по тренду;
• Следите за облаком – оно всегда укажет главенствующую тенденцию;
• Облако выступает важной зоной поддержки и сопротивления;
• Когда цена входит в облака, то на рынке флет;
• Ишимоку, как трендовый индикатор, бесполезен в условиях ценового коридора.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий, но в этой статье мы рассмотрели лишь 4. Пятая называется Chikou. Она, в отличии от других, основана на цене закрытия и смещена на 26 периодов назад. К сожалению, во время подготовки материала к этой статье я не увидел «достойного» применения Chikou Span.

Поэтому я вам предлагаю отписаться в комментариях:

1. Какое применение вы видите для линии Chikou?
2. На каких тайм фреймах вы применяете индикатор Ишимоку и какие параметры в настройках используете?

Это все. Жду ваш комментариев. Удачного трейдинга!

Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога!

Вы любите рис? Если да, то вероятно, вам будет интересно почувствовать себя в воображаемой роли японского рисового магната, в тени сакуры предсказывающего цену на будущий урожай? А если нет, то в любом случае наработки японских трейдеров помогут вам в торговле любыми инструментами.

Итак, сегодня мы поговорим о некогда секретном боевом искусстве японских трейдеров – индикаторе Ишимоку.

Полное название индикатора Ишимоку Кинко Хайо. С помощью него трейдер может определять тренд, уровни поддержки и сопротивления, а также сигналы для покупки или продажи. По этим причинам индикатор Ишимоку как основа торговой системы самодостаточен. Автор индикатора, Гоичи Хосода, создавал своё произведение, работая на дневных и недельных графиках.

Индикатор состоит из 5 линий.

Промежуток на графике между линиями Senkou называется облако Ишимоку. Если текущая цена находится выше облака, то рынок бычий, верхняя линия облака образует первый уровень поддержки, а нижняя линия является вторым уровнем поддержки.

Если цена ниже облака Ишимоку, то рынок медвежий, нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя линия формирует второй уровень сопротивления.
Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым: нижняя и верхняя линия являются, соответственно, уровнями поддержки и сопротивления.

Ближе к практике

Пока немного туманно, согласны? Облако опять же… и как использовать всё это?

Как вы уже заметили, индикатор Ишимоку представляет собой довольно сложное графическое построение, своего рода целый пакет индикаторов. Закономерен вопрос: «А может ли индикатор Ишимоку быть основой торговой системы?».

Ответ будет однозначно утвердительным. Но конечно, любая торговая стратегия имеет свои плюсы и минусы, свои секреты, а также ограничения. И, конечно же, она имеет сигналы на открытие и закрытие торговой позиции.

Торговых сигналов индикатор Ишимоку может давать множество, но из них далеко не все оказываются одинаково надёжными. Давайте рассмотрим те сигналы, которые просты в интерпретации и дают минимум убыточных входов в рынок.

В общем случае если линия Chikou span пересекает график цены вверх, это является сигналом для покупки, а если вниз, то это сигнал к продаже.

Kijun рассматривается как самая главная линия и используется в качестве индикатора движения рынка. Если цена находится выше нее, рост, вероятно, продолжится. Справедливо и зеркально обратное. Когда цена пересекает эту линию, мы должны быть готовы к смене тренда. Сигнал на покупку генерируется, когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх.

Tenkan используется в качестве индикатора существования тренда. Если эта линия имеет ярко выраженный наклон, то тренд существует. При горизонтальном положении линии рынок находится в состоянии флета.

Бычьи сигналы индикатора Ишимоку

• Сильный сигнал: значение текущей цены находится над облаком; линия Tenkan пересекает линию Kijun вверх, пересечение происходит над облаком; линия Chikou также находится над облаком
• Сигнал средней силы: значение текущей цены по-прежнему выше облака; линия Tenkan пересекает линию Kijun снизу вверх, но теперь пересечение происходит внутри облака; линия Chikou находится над облаком

Медвежьи сигналы индикатора Ишимоку

• Сильный сигнал: значение текущей цены ниже облака; линия Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз, пересечение происходит под облаком; линия Chikou находится ниже облака
• Сигнал средней силы: значение текущей цены ниже облака; линия Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз, пересечение происходит в пределах облака; линия Chikou находится ниже облака

Теперь давайте посмотрим конкретные примеры. Линии индикатора Ишимоку помечены, чтобы сделать иллюстрации более наглядными.

Пример №1. EURUSD H4. Сильный бычий сигнал.

В этом примере мы имеем сильный бычий сигнал: линия Tenkan пересекает линию Kijun снизу вверх, пересечение происходит над облаком и график цен в момент пересечения также находится над облаком. С появлением первой свечи после пересечения мы открываем покупку (зеленая стрелка). Один из типичных вариантов закрытия такой позиции — это пересечение линий Tenkan и Kijun в обратном направлении. Первая свеча после такого пересечения помечена зеленым крестом для наглядности.

Пример №2. EURUSD H4. Медвежий сигнал средней силы.

Линия Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз, но на этот раз пересечение происходит внутри облака. Текущее значение цены в момент пересечения находится ниже облака, так же как и линия Chikou. На первой после пересечения свече открываем продажу, закрываем которую после того как линия Tenkan пересекает линию Kijun в обратном направлении.

Идеи использования индикатора

Описание классической торговой системы на индикаторе Ишимоку обычно даётся применительно к дневным и недельным графикам. Крупные инвесторы, работающие с и , вообще очень редко заглядывают на более короткие временные интервалы. Но для трейдеров на рынке правила, подходящие для инвесторов, не годятся из-за более динамичной смены ситуации.

Поэтому многие трейдеры задают вопрос: можно ли применять индикатор Ишимоку при внутридневной торговле, например, на 5-минутном графике? И если да, то какие параметры следует выбрать?

Прежде всего, нужно учесть, что основное отличие самых коротких интервалов в том, что на них редко можно получить полноценный тренд. В основном происходит чередование внешне бессистемных стремительных взлётов и колебаний цены. Ишимоку же – индикатор спокойный, он суеты не любит.

Вот и первая идея: нужно искать инструмент, не отличающийся большой волатильностью, чтобы большинство наработок, применимых к дневным и недельным графикам, работало, например, на 5-минутном графике.

А вот вам ещё одна идея. Базовые параметры индикатора совпадают с осциллятором MACD, являющимся производной от скользящих средних. Но ведь нельзя сравнивать и индикатор Ишимоку, в котором линии получаются не как среднее всех значений максимумов, минимумов или более сложных комбинаций цены за период времени, а как среднее всего лишь двух значений: наибольшего максимума и наименьшего минимума!

Тогда становится понятно, что и слепое копирование параметров лишено смысла. Но в стандартных настройках индикатора Ишимоку кроется его чисто японский секрет.

В прежние годы в Японии была 6-дневная рабочая неделя, поэтому в месяце было 26 или 27 рабочих дней (26 — период для Kijun на дневном графике). Если взять недельный график, то 9 недель составляют примерно 2 месяца (9 свечей – период для Tenkan), а 52 недели составляют год (период для расчёта Senkou span B).

Но и для внутридневной торговли можно подобрать такие параметры индикатора, при которых мы получим условия для открытия и закрытия сделок точно такие же, какие работают на длинных интервалах.

Ну и идея третья. Если мы работаем на 5-минутном графике, почему бы при расчёте Tenkan не заменить 9 на 12, чтобы получить временной интервал ровно в час? Тогда можно для расчёта Kijun 26 заменить на 36 или 48, что даст нам 3 или 4-часовой интервал. В основе настроек каждого индикатора должен находиться понятный всем «физический» смысл.

Заключение

Даже из этого беглого знакомства видно, что индикатор Ишимоку как основа торговой системы может стать грозным оружием биржевого самурая, поскольку в нём собран целый ряд инструментов, комбинации которых весьма разнообразны и до сих пор не все из них полностью изучены, а поэтому требуют творческого подхода и интуиции.

Здесь не тот случай, когда можно взять готовую методику, прочитать инструкции и сразу начать получать большую прибыль. Зато при наличии склонности к исследованиям, открывается огромный простор для самореализации в качестве открывателя новых земель. Дерзайте и почаще заглядывайте в мой блог!