Вряд ли для кого-то будет открытием, что арбитражные советники могут помочь заработать внушительную прибыль при минимальных рисках на . Тем не менее, не все так просто, как выглядит при первоначальном знакомстве с арбитражем.
Что подразумевается под арбитражем на Форекс и почему он такой прибыльный?
Существуют несколько видов арбитражных систем, однако в их основе лежит один принцип – значение цены, которую мы будем видеть в терминале, мы узнаем на некоторое время раньше. То есть, мы открываем позицию, заранее зная, что она будет прибыльной, поскольку владеем информацией о том, где будет цена через какие-то доли секунды (в зависимости от вида арбитража). Как только позиция начинает приносить профит, она сразу же закрывается, как правило, с небольшим плюсом. Главное преимущество такого метода – полное отсутствие какой бы то ни было просадки.
Как же такое возможно, спросите вы? Откуда мы узнаем, какая цена будет в будущем?
Само выражение «будущие цены» является некорректным и вот почему. Котировки форекс брокеру поставляют его провайдеры . На их обработку и другие поступающие запросы сервер форекс брокера затрачивает некоторое время. Именно это время и вызывает задержку, необходимую для арбитражной системы. Нагрузка на сервер зависит от количества и производительности клиентов, количества запросов на работу с ордерами и прочее. Чем больше на сервер поступает информации, тем больше времени для ее обработки он затрачивает. Говоря общепринятыми терминами, сервер начинает «тормозить».
Таким образом, мы имеем два источника котировок – быстрый и медленный. Во время возникновения ценового разрыва, который возникает вследствие повышенного уровня волатильности, советник открывает ордер у медленного источника в сторону движения котировок, поступающих от быстрого источника. То есть, арбитражный советник входит в рынок по уже несуществующей котировке, поскольку, в силу технических особенностей она опоздала.
В задачу арбитражной системы входит получение котировок раньше, чем они поступят в торговый терминал, вычисление потенциального профита, открытие соответствующего ордера и его закрытие, как только позиция начнет приносить прибыль. Именно по этой причине в таких системах открытые ордера существуют на протяжении буквально нескольких секунд. для такой системы, как правило, берутся у брокера, обладающего более высокой скоростью обработки информации. Такая система получила название межброкерного арбитража.
Существует другой вид арбитража, который продавцы таких систем называют межбиржевым. Принцип, как уже говорилось выше, тот же – разница между медленным и быстрым источником котировок, но в качестве быстрого источника выступает не брокер, а сам поставщик ликвидности, например, крупный банк. Безусловно, банки предоставляют своим клиентам услугу выхода на рынок, однако для этого необходим отнюдь не центовый депозит, а крупный долларовый счет.
Межбиржевой арбитраж имеет ряд преимуществ, поскольку котировки от поставщика ликвидности, естественно, будут всегда быстрее, чем котировки от самого быстрого брокера, что увеличивает для арбитражной системы, где значение имеет каждая доля секунды, время на открытие позиции.
Арбитражники на Форекс «вне закона»
Теоретически все выглядит достаточно перспективно, однако разработаны целые комплексы противодействия арбитражным системам.
В организационном плане, например, в регламенте почти всех форекс брокеров четко определяется ряд параметров, направленных против арбитражных систем: минимальное время существования открытой позиции (например, не менее минуты), размер минимального профита и прочее. Также, скорее всего, в регламенте существует прямой запрет на использование арбитражных систем в их любых формах и проявлениях.
Среди технических мер противодействия арбитражным системам форекс брокер может применять, например, обычные реквоты, не открывая ордер, если запрашиваемая цена открытия отличается от рыночной в лучшую сторону.
Безусловно, такие способы борьбы с арбитражем вызывают законное раздражение у обычных трейдеров, поскольку перепроверка котировок увеличивает время обработки ордеров, создавая на сервере очередь и вызывая то самое «торможение».
Некоторые продавцы арбитражных систем заявляют, что им удалось реализовать обход и именно их система является уникальной. В 100% случаев – это маркетинговый ход, поскольку, на данный момент, технически обойти представляется невозможным. Как правило, такой «уникальный» арбитражный советник попросту отправляет на сервер циклический запрос на открытие позиции, в надежде попасть в «окно» без реквот. Заканчивается это запретом форекс брокера на использование советника для вашего счета или постановку дополнительного замедляющего фильтра, который сведет эффективность арбитражного советника к нулю.
Если все-таки повезло с брокером, и установленный на счет арбитражный советник приносит ощутимую прибыль (100% прибыли в сутки и больше), то такая торговля будет продолжаться недолго. Технические службы брокера очень быстро разберутся, в чем дело, IP и номер счета, а возможно и все, имеющиеся у трейдера счета, будут заблокированы.
Блокировка счетов и установка на них дополнительных фильтров – не единственные методы «наказания» арбитражников. Возможны варианты и пожестче. Например, брокер намеренно может выдать нерыночную котировку, по которой арбитражный советник откроет позицию, приносящую убыток. Серия ордеров, открытых по таким подставным котировкам, может лишить трейдера всех средств на депозите. Происходит это внутри свечи и на графике заметно не будет.
Для особо рьяных арбитражников, кроме выдачи подставных котировок, вызывающих открытие арбитражным советником убыточных ордеров, форекс брокер может попросту помешать закрыть такую позицию. При открытии ордера, арбитражный советник, как правило, выставляет очень короткий . За дело принимается живой человек, понимающий, как работает арбитражная система. В ваш терминал поступает подставная котировка, арбитражный советник открывает по ней позицию, позиция начинает приносить убыток. В это время дилер, взявшийся за арбитражника всерьез, обеспечивает максимальное проскальзывание, что приводит к закрытию по стоп-лоссу но со значительно большим убытком.
В общем, если брокер берется за арбитражника, вероятность потери депозита можно считать стопроцентной. В лучшем случае, если на запрос открытия ордера даже на спокойном рынке приходит ответ об отсутствии цен – ваша деятельность на этом счете и с этого IP уже заблокирована.
Стоит отметить, что у многих форекс брокеров арбитражные советники показывают хороший результат на и совсем не работают на реальных депозитах, брокеры попросту «забивают» их реквотами.
В этой связи поиск подходящего брокера и проверка работы арбитражного советника возможны только на реальном счете, что отнимает уйму времени и материальных средств из-за полученных убытков и комиссий перевод денег от одного брокера к другому.
Даже если вы найдете брокера, у которого арбитражный советник начнет приносить прибыль, не стоит сразу же бросаться шить мешки для денег. Как правило, арбитражники вычисляются брокером очень быстро, а последствия от блокировки, в наилучшем случае, до потери всех средств, в худшем, не заставят себя ждать.
Робот относится к категории алгоритмов, которые в теории могут и должны работать вообще без убытков. В отличие от большинства остальных ботов проверить в тестере его невозможно, так что при изучении придется ориентироваться на отзывы других трейдеров и выложенные в сеть отчеты. В прошлом Arbitrage EA работал неплохо, в обзоре будем разбираться с тем, как он ведет себя в наши дни.
Работа арбитражников заключается в том, чтобы получать прибыль за счет разницы во времени обновления котировок у 2 . Человек эту разницу поймать вручную не в состоянии, но бот вполне способен это сделать. Разница в движении небольшая, достаточно и нескольких пунктов, но торговля будет вестись с очень высокой интенсивностью.
Для торговли понадобится 2 брокера:
На скриншоте выше пример получения прибыли в 2 пункта за счет разницы в котировках у 2 брокеров. В сети советник Arbitrage EA можно найти в свободном доступе. В отличие от обычных ботов здесь находится 2 файла:
- обычный (с расширением.ex4) нужно поместить в папку Experts быстрого брокера;
- второй (в названии фигурирует слово Server) копируется в папку Experts.
В настройках изменить можно:
По настройкам видно с какими целями работает советник. По сделке редко удается взять больше 2-3 пунктов профита.
Бот требует тщательного подбора брокеров, далеко не каждая компания подойдет. Нужно, чтобы у медленного брокера был низкий спред и высокая скорость исполнения заявок, но даже при таких условиях нет гарантии, что удастся стабильно зарабатывать. Советник будет совершать огромное количество сделок с малыми целями, а это бросается в глаза.
Поэтому даже если и удастся подобрать рабочий вариант с брокерами, то как только начнете зарабатывать неплохие деньги вас скорее всего заблокируют (арбитраж не приветствует ни одна контора). Arbitrage EA позволяет зарабатывать, но деньги нужно выводить постоянно и быть морально готовым к блокировке счета.
На официальном сайте есть отчеты 2-летней давности, в которых бот действительно показывает неплохой результат. Убытки есть, но прибыльных сделок гораздо больше, что и позволяет ему держаться стабильно в плюсе.
А примерно так выглядит график по итогам торговли с этим арбитражником. На скриншоте виден стабильный рост депозита, а вертикальные отрезки – вывод средств, это делать необходимо, чтобы возможная блокировка счета не стала катастрофой.
Ключевая сложность в заработке с помощью робота Arbitrage EA заключается в том, чтобы подобрать медленного брокера. В прошлом были примеры, когда удавалось неплохо зарабатывать за счет арбитража, но в последнее время с этим все сложно, но варианты подыскать все же можно.
Например, на westernpips.ru регулярно выкладываются отчеты о заработке на медленных брокерах. Торговля там ведется с помощью других советников, не обязательно использовать именно их, но можно подсмотреть хотя бы названия компаний.
Заключение
Советник Arbitrage EA – стандартный арбитражник, работать может только при условии, что вам удастся найти компанию, получающую данные от поставщика котировок с большим запозданием. При таких условиях он может зарабатывать стабильно, но нужно быть готовым к тому, что в любой момент брокер может заблокировать вас, запрет на арбитражную торговлю чаще всего указывается в клиентском соглашении.
Продавцы просят за бот $499 (покупка) либо $199 (аренда на 3 месяца). В сети есть бесплатная версия этого робота, да и аналогов хватает, так что платить за него нет смысла.
Принцип действия советника довольно прост: возьмем две валютные пары - GBPUSD1 и GBPUSD2. Они сильно кореллируют друг с другом (их колебания схожи). Если мы откроем по GBPUSD1 позицию в покупку, а по GBPUSD2 в продажу, то получим локированную позицию.
"Дословно" мы получим: Buy GBPUSD1 и Sell GBPUSD2. Через некоторый промежуток времени мы закроем обе позиции. Результат нашей операции можно подсчитать по формуле:
Результат = (bid1 - ask1) + (bid2 - ask2) + (bid2 - ask1)
Как можно видеть из формулы, значение первой ее части известно сразу после исполнения ордеров на покупку и продажу, а второй части станет известно лишь при закрытии обеих позиций. Получается, что исходов, при которых значение "Результат" будет выше ноля, довольно много. К примеру: открытие при условии bid1>ask2, а закрытие bid2>ask1.
Практика применения
Данный торговый робот использует следующую схему работы (оно может быть легко изменено пользователем под другие): вначале в режиме реального времени проверяется наличие условия, при котором bid1>ask2 из любым количеством валютных пар. При нахождении данного условия робот самостоятельно открывает необходимые позиции. Данный советник постоянно поддерживает счет в захеджированном состоянии.
При открытии первой позиции советник создает файл ArbitrageStatistic.txt, в который заносятся в порядке уменьшения частоты использования возможности для арбитража.
В тот же файл (при значении Monitoring равного TRUE в настройках советника) записывается каждая возможность для заключения арбитражной сделки с рыночными условиями на тот момент времени.
Торговый робот может торговать только по тем тандемам валютных пар , которые внесены списком в файл файле Trade-Arbitrage.txt (находится в папке experts\files в директории с установленным терминалом).
Записи в файле Trade-Arbitrage.txt оформляются следующим образом:
// Variants for Arbitrage.
// Examples:
// 1 / EURUSD && 1 / (GBPUSD * EURGBP)
// EURUSD * USDJPY && EURGBP * GBPJPY
// GBPUSD && GBPJPY / USDJPY
Торговый робот ведет полный журнал всех своих действий, что позволяет точно контроллировать его работу.
Возможность открытия мультивалютных хеджированных позиций можно при помощи скрипта CheckMyArbitrage, вложенного в архив с советником.
Currencies - валютные пары, из которых будут формироваться тандемы.
MinPips - количество пунктов, которое воспринимается советником как возможность арбитража.
SlipPage - максимально возможное значение для проскальзывание для запросов по рынку (в пунктах).
Lock - разрешение (TRUE) либо запрет (FALSE) советнику на открытие локирующих позиций.
Lots - величина позиции (в лотах) для открытия при возможности арбитража.
MaxLot - предельный размер позиции (разрешенный у вашего брокера).
MinLot - минимальный размер позиции (минимальный лот у вашего брокера).
Monitoring - ведение журнала всех возможностей для арбитража (TRUE) либо игнорирование тех, по которым не были открыты позиции (FALSE). Ведение журнала требует времени, которое может повлиять на результат арбитражных сделок.
TimeToWrite - временные интервалы (в минутах), по прохождении которых советник будет вносить в файл ArbitrageStatistic.txt данные о проведенных сделках.
Известные проблемы торгового робота
На данный момент разработчикам советника известно о следующих проблемах, способных существенно снизить эффективность работы советника. Учет этих особенностей при выборе брокера может значительно увеличить эффективность работы робота:
- продолжительное время исполнения ордеров : в течение задержки котировка валютной пары может серьезно измениться и возможность для арбитража будет утеряна.
проскальзывания против позиции, а также спреды/комиссии могут свести прибыль от работы советника к нулю.
отсутствие синхронной обработки ордеров на стороне брокера.
Этот арбитражный советник размещен на реальном долларовом счете к тому же торговля ведется у брокера Дойче Трейдинг, которого легко найти в интернете.
Реальный счет подтверждает, что качество исполнения соответствует моим целям: торговать на реальном счете. К тому же понятно, что это не какая-то трюк-стратегия, которая специально разработана . Арбитражный высокоприбыльный советник для Форекс точно будет работать на реальном счете. Значит, я получил мониторинг реального счета, а это гарантия высокодоходной торговли.
Базовая валюта – доллар. Это говорит о том, что счет не , иначе было бы написано USD Cent. Раньше на не возможно было понять долларовый это счет или центовый. Из-за этого возникала путаница, от которой сейчас я избавлен. Есть уверенность, что счет долларовый.
Заседание арбитража
Название брокера тоже имеет значение. Если на мониторинге, демонстрируются баснословные результаты, а о брокере никто никогда не слышал, и в гугле о нем ничего нет, то приходится задумываться. Есть брокеры, которые могут предложить особые условия, чтобы мониторинг советника получился красивым. В нашем случае все порядочно. Можно доверять брокеру.
Обычно тут у Track Record Verified стоит зеленая галочка. Это значит, что myfxbook была предоставлена торговая история по инвесторскому паролю. Другими словами, myfxbook подтвердил: история у брокера и на сервисе одинакова и правильно перенесена. В нашем случае я вижу красный крест, а это означает, что, в принципе, история вполне может быть подтасована
.
Ещё одна зеленая галочка на Trading Privileges Verified означала бы, что сервис подтверждает, что держатель мониторинга обладает возможностью выполнить торговые операции на этом счете. Иначе каждый, у кого есть инвесторский пароль к счету может открыть мониторинг и выдать его за свой.
Таким образом, в данном случае у меня нет достоверной информации о том, кто торгует на этом счете и что данные не подтасованы.
Обратите внимание, я ещё не начал рассматривать торговые результаты. Прежде чем я к ним перейду, стоит обратить внимание на дату последнего обновления.
В данном случае, последний мониторинг был очень давно, это, может, означать, что счет давно слит, а хозяин не обновил информацию после этого. Но! Бывает и так, что мониторинг myfxbook завис. Так после 600 билда, который вышел в начале февраля 2014 года. А последняя дата – конец второй трети августа 2014 года. Так что вполне могло случиться зависание.
Теперь можно перейти к рассмотрению некоторых результатов торговли. В общем, я не вижу . Так как размер прибыли и количество пипсов положительные.
В данном случае, анализ красной кривой баланса и желтой кривой свободных средств не дают информации об использовании Мартингейла. Так как не видно провалов желтой линии на графике, которых в народе называют «кровоподтеками». Также не видно, что этот высокодоходный арбитражный советник для Forex , иначе желтая линия на долго опускалась ниже красной.
Показатель Abs. Gain демонстрирует, при всех прочих условиях, отличный показатель в 2123.24%. Уровень просадки тоже очень хорош: 41.53%. Это значит, что не весь капитал подвергается риску во время торговли, что само по себе очень здорово!
Смотреть
Судя по показателю Avg. Trade Length, этот советник Форекс похож на . Также это подтверждается показателями Average Win и Average Loss – они очень невелики.
Судя по показателю продолжительности сделки и количеству взятых пунктов, видно, что этот берет сделки, и ограничивает , в отличие от других более толковых советников Форекс, которые способны взять прибыль в зависимости от того, сколько рынок дает. Плохо то, что средний профит в 5 раз меньше среднего убытка. Такие советники могут долго показывать впечатляющие результаты. Это, обычно, заканчивается чередой неудач, которая, скорее всего, съест всю или почти всю прибыль.
У этого советника есть и признаки арбитража. Несколько сделок, которые закрыты в одно и то же время и множество в плюс. Таки эксперты используют уязвимости, которые доступны только маркетмейкерам.
Речь идет о запаздывании котировок у одного брокера по сравнению с другим. Конечно, такие советники не жалуют брокеры. Поэтому использовать его или нет, зависит только от вашего решения. Вам нужно знать, что брокеру это может сильно не понравиться.
На примере EURUSD. Представьте синтетические пары EURUSDx и EURUSDy . Они ходят рядом друг с другом. Открытие по ним разнонаправлено создаст хеджированную ситуацию.
Открытие: BUY EURUSDx и SELL EURUSDy . Через какое-то время закрытие: SELL EURUSDx и BUY EURUSDy .
Прибыль: Profit = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
В получившейся крайней записи значение первой скобки известно при открытии (BUY EURUSDx и SELL EURUSDy ), второй - при закрытии (SELL EURUSDx и BUY EURUSDy ).
Условий, при которых Profit будет положительным немало. Одно из них:
При открытии BIDx > ASKy , при закрытии BIDy > ASKx .
Практика:
Представленный советник Trade-Arbitrage эксплуатирует приведенное выше условие (можно модифицировать под любое другое ):
Советник проверяет (в реальном времени ) ситуации BIDx > ASKy между ВСЕМИ (тысячи вариантов) возможными синтетическими парами. И открывает между ними соответствующие позиции. Это значит, что советник всегда находится в мультивалютном хэдже .
Создается файл ArbitrageStatistic.txt с отсортированными (по частоте) вариантами арбитража.
Также дописывается (Monitoring = TRUE ) в файл Arbitrage.txt каждая ситуация арбитража с подробностями.
Торговля ведется по вариантам пар синтетических торговых инструментов, указанным в файле Trade-Arbitrage.txt (находится в папке experts\files ).
Советник производит достаточные для дальнейшего анализа записи в лог по торговым действиям, их причинам и следствиям.
Мультивалютный хэдж имеется возможность проверить зацикленным скриптом CheckMyArbitrage .
Входные данные:
- MinPips - минимально учитываемая (как арбитраж) разница в пунктах (старых ) между BIDx и ASKy .
- SlipPage - допустимое проскальзывание в пипсах (брокера ) для Market -запросов (у различных брокеров проскальзывание реализовано по разному).
- Lock - разрешать (TRUE ) локи или нет (FALSE ).
- Lots - объем позиции для открытия/закрытия по сгенерированному символу.
- MaxLot - максимально
- MinLot - минимально допустимый лот для одной позиции реального (брокер) символа.
- Monitoring - производить подробную запись (TRUE ) всех случающихся арбитражных ситуаций в файл или нет (FALSE ). Запись занимает время, которое критично для арбитража.
- TimeToWrite - Через какое время (в минутах ) будут записываться в файл (ArbitrageStatistic.txt ) статистические данные об арбитраже.
Currencies - список валют, из которых будут генерироваться все возможные синтетические пары.
Советник учитывает (мультивалютный хэдж не нарушается):
- ошибки торговых приказов (Rejects и т.д.).
- частичное исполнение (Partial Fills ). Некоторые брокеры поддерживают такой вид исполнения.
- , связанный с минимально разрешенным лотом брокера (MinLot ).
- при Lock = TRUE количество критичных для арбитража торговых приказов минимально . При этом локированные позиции нивелируются.
- запрет локов (Lock = FALSE ).
Возможные проблемы:
- Отрицательные проскальзывания и комиссии "съедают" прибыль.
- Длительные исполнения торговых приказов, во время которых цены на другие символы значительно меняются.
- обработка брокером торговых приказов.
- Малое время арбитража.
Возможные улучшения:
- Использование Limit -ордеров.
- Одновременная отправка по различным символам (эмуляция асинхронности) торговых приказов с нескольких терминалов на одном счету.
- Временной учет брокера.
- Сбор и использование большей статистической информации для эксплуатации иных от MinPips условий арбитража. Например, BIDx - ASKy > SPREADx + SPREADy .
- Сбор и использование статистической информации о длительности арбитража.
- Приоритет в очереди выставления торговых Market -приказов (например, по символу с наибольшим тиковым объемом или находящимся в текущий момент в локальном ценовом экстремуме).
Особенности советника:
- Мультивалютный, поэтому для тестере стратегий не годится. Может запускаться, как скрипт.
- Совершенно не используется история цен. Теория арбитража использует неэффективность рынка (котирования), поэтому для работы советника не имеет значение природа котировок .
- Советник не "сливает".
