Осцилляторы Форекс. Обзор

Развитие интернет торговли вызвало прорыв в области технического анализа на рынке форекс.

Если 15-20 лет тому назад в руках трейдеров было не больше 20 индикаторов, а для того чтобы ими воспользоваться приходилось часами производить расчеты и наносить на график,

То с развитием компьютеризации и программирования начали появляться сотни всевозможных инструментов, начиная от технических индикаторов, заканчивая полноценными роботами.

В конченом итоге интернет заполонили тысячи безымянных инструментов, предназначение которых известны лишь их создателям.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером.

С одной стороны огромное количество индикаторов позволяет выбирать то, что нужно каждому, а с другой стороны, в таком изобилии инструментов переполненного мусором и ненужным хламом очень легко запутаться и вместо полезного индикатора применить очередную пустышку.

Как известно, цена ошибок на рынке форекс очень велика, поскольку за них приходится расплачиваться с собственного кармана.

Именно поэтому для того чтобы сэкономит ваше время, мы решили подготовить простой список и краткое описание лучших осцилляторов на форекс.

1 Осциллятор дивергенции RSX nrp

Индикатор RSX nrp является универсальным пользовательским осциллятором, который способен выполнять как сигнальную функцию и поиск разворотных точек, так функцию фильтра тенденции.

Стоит отметить, что RSX nrp отлично справляется с поиском рыночных дивергенций и в отличие от многих осцилляторов обозначает их на графике и рисует стрелочки для входа в рынок.

Так, входить в позицию на покупку следует в случае появления стрелочки вверх, а на продажу стрелочки вниз.

Помимо определения дивергенции вы можете использовать сигналы на изменение тренда, а именно в момент пробития гистограммой центральной линии снизу вверх – входим в позицию на покупку, а в случае пробоя гистограммой уровня 0 сверху вниз – входим в позицию на продажу.

Поскольку уровень 0 является зоной разграничения тренда, инструмент может с легкостью применяться в качестве фильтра тренда, а именно если гистограмма выше 0 – тренд бычий, а если ниже 0 – тренд медвежий. Пример использования:

Индикатор Stoch Points mtf – это модификация стохастического осциллятора с внесением графических правок для упрощения интерпретации различных торговых сигналов.

В отличие от исходной версии Stoch Points mtf отображает стрелочками моменты пересечения основной линии сигнальной.

Если говорить об сигналах индикатора, то следует покупать в момент появления зеленной стрелки вверх и продавать в момент появления красной стрелки вниз.

Поскольку Stoch Points является модифицированной версией стохастического осциллятора , для данного инструмента актуален поиск зон перекупленности и перепроданности.

Так, в позицию на покупку стоит входить при пересечении уровня 20 снизу вверх, а на продажу при пересечении уровня 80 сверху вниз.

Помимо сигнальной функции Stoch Points mtf может применяться как фильтр, а именно не стоит входить на покупку, в случае если индикатор находится в пределах от 80 до 100, а в продажи, если линия индикатора находится в пределах от 0 до 20.

Индикатор MACD Elder Impulse Max является своего рода симбиозом стандартного MACD и созданного индикатора Александром Элдером импульс.

Данный индикатор выполнен в виде трехцветной гистограммы, а в процессе торговли может применяться как сигнальный индикатор, так и в качестве фильтра.

Если говорить о сигнальной функции инструмента, то можно выделить базовый сигнал на изменение тренда, а именно если гистограмма пробивает уровень 0 снизу вверх - входим в позицию на покупку, а если пробивает уровень 0 сверху вниз – входим в позицию на продажу.

Если говорить о функции фильтра, то открывать покупки следует только когда цвет гистограммы зелёный, а на продажу, если гистограмма красная.

Синий цвет гистограммы указывает на появление слабости текущего тренда. Пример применения:

В заключение стоит отметить, что рассмотренные осцилляторы являются отличными сигнальными инструментами, однако, как и у всех осцилляторов в них присутствует один недостаток – дают много ложных сигналов в тренде.

Под осцилляторами (от лат. oscillo – качаюсь) подразумевается коэффициент технического анализа, используемый для прогнозирования валютных изменений на рынке Форекс. В техническом анализе осцилляторы являются индикаторами скорости движения цены за конкретный промежуток времени . Они относятся к опережающему индикатору, который может передвигаться вокруг нулевой линии в промежутке от 0 до 100%. В те отрезки времени, когда цена стабильна, она либо движется только в пределах канала, либо ненадолго приостанавливается для того, чтобы развернуться. Осциллятор же на рынке Форекс как раз предназначен для того, чтобы найти точки, после которых цена будет двигаться – либо по тренду, либо к обратной границе канала.

Главными понятиями, которые нужны при использовании осцилляторов, являются понятия перепроданности и перекупленности. Так называются ситуации, при которых значение индикатора доходит до верхней или нижней границы шкалы. Понятие перекупленности используется, когда говорится о том, что цена находится в пределах верхней границы, а вероятность её повышения крайне мала. Понятие перепроданности, наоборот, используется в ситуациях, когда цена находится около нижней границы, а её дальнейшее падение маловероятно. Эти понятия очень важны в техническом использовании и не менее важно их правильное использование.

Основной способ применения осцилляторов – использование их для выявления отрезков перпроданности или перекупленности. Данным отрезкам обычно соответствуют значения 20 или 80 (если трендовое движение сильное) и 25 или 75 (если трендовое движение боковое в границах канала).

Следующий способ применения – это выявление разницы и дивиргенции между осциллятором и ценой, указанной на графике. Например, ситуацию, при которой цена достигает максимума, а индикатор образует вершину ниже, чем предыдущая, называют дивергенцией. Зная то, что в тренде осцилляторы дают ложные сигналы, важно знать, что сигнал дивергенции учитывается только в том случае, если рынок находится в коррекционной волне.

применение осциллятора на валютном рынке

Ещё один сигнал осцилляторов – это пересечение нулевой отметки. Ситуация, когда индикатор пересекает отметку “0”. Положение, когда индикатор пересекает этот уровень сверху вниз, указывает на продажу, положение наоборот – снизу вверх служит сигналом к покупке.

Следующий сигнал – это такое положение быстрой линии на осцилляторе, когда она пересекает медленную линию. При этом также если быстрая линия пересекает другую сверху вниз, то это является сигналом на продажу, если наоборот, то сигналом на покупку. Если же такие пересечения происходят в течении нескольких раз, а после двигаются параллельно к отметке “0” – это является признаком усиления сигнала.

Осцилляторы также иногда используются для того, чтобы найти фигуры технического анализа. Чаще всего такие фигуры можно наблюдать на ценовом графике, реже осцилляторы рисуют различные фигуры.

Наиболее популярные осцилляторы

Существует огромное количество разнообразных осцилляторов, рассмотрим самые популярные из них:

1. Стохастик (Stochastic) – это осциллятор, показывающие положение цен закрытия в предыдущих интервалах цен максимума и минимума. Это наиболее популярный индикатор, пользуется большим спросом у профессионалов. Такая популярность возникла неспроста, потому что пользоваться им просто и удобно. Этот осциллятор графически представлен двумя кривыми линиями, которые в определенные промежутки времени могут пересекаться, и горизонтальными линиями сверху и снизу. Когда кривые выходят из данных областей или пересекаются между собой, то поступает сигнал;
2. Индекс товарного канала – используется для того, чтобы на товарных рынках найти точки разворота;
3. Индекс относительной силы – этот индикатор похож на Стохастик, он используется для вычисления силы тренда, также с помощью него наиболее точно определяется вероятность смены. В отличие от других осцилляторов, его легче интерпретировать и он пользуется большим спросом. Здесь допустимо использовать дивергенцию, к ней часто прибегает большинство трейдеров. Суть в том, что расхождение на графике индикатора и цены может помочь предсказать последующий разворот;
4. Моментум – индикатор, который показывает скорость, с которой изменяются цены (это определяет разница между ценой в настоящее время и первоначальной ценой, которые берутся в границах определенного периода времени);
5. Процентный диапазон – используется в ситуациях, когда необходимо проследить положение цены в границах между наименьшим и наибольшим показателями за предыдущие отрезки времени;
6. Дивергенция и конвергенция скользящих средних – этот индикатор определяет тренд с помощью применения скользящих средних линий.

Какой из осцилляторов самый лучший?

Среди огромного многообразия различных осцилляторов можно ли найти лучший индикатор рынка? К сожалению, нет. Существуют только лишь общие принципы и общие рекомендации по определению разворота рынка и по применению параметров для достижения нужного результата. Самого же лучшего индикатора не существует. Каждый пользователь находит его для себя сам, при этом учитывая свой опыт и сроки торговли.

Более того, каждый осциллятор на рынке Forex является вторичным, то есть зависит от других индикаторов, поэтому невозможно использовать лишь один, не прибегая к помощи других. Сигнал индикатора можно принять только в случае, если вы получите подтверждения от остальных. Поэтому технический анализ невозможно осуществить, не прибегая к нескольким осцилляторам. Один, даже самый хороший, не заменит вам остальных. Если вы хотите достичь успеха и прибыли в торговле, лишь комплексный подход поможет вам в этом.

В техническом анализе индикаторы делятся на три группы: указатели трендов (Trend Following), осцилляторы (Oscillators) и прочие. Индикаторы отражаются на графике, а осциляторы – под графиком в отдельном окне. Также у осцилляторов в отличие от индикаторов есть собственная шкала измерения.

Указатели трендов хорошо работают, когда на рынке есть тренд , и плохо, когда рынок находится в боковике. Их основной минус состоит в том, что они являются отстающими (запаздывающими) индикаторами, то есть приходят в движение тогда, когда тенденция уже изменилась.

Наиболее популярными указателями трендов являются скользящие средние движения курса (Moving Average), схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), MACD-гистограмма, индекс направленного движения (Average Directional Index), балансовый объем (On Balance Volume), показатель (Accumulation/Distribution) и прочие.

Осцилляторы , в отличие от указателей тренда, меняют свое направление раньше цены, в связи с чем считаются опережающими индикаторами. Они колеблются вокруг нулевой линии или внутри диапазона значений и помогают определить состояние перекупленности (перепроданности) рынка, а также разворотные точки тенденции.

Осцилляторы позволяют определить, наращивает или теряет темп текущий тренд. На последнем этапе подъема темп (или скорость изменения) обычно замедляется. Такое замедление может быть незаметным на ценовом графике, но обычно видно на кривой осциллятора, которая дополняет график цены.

Осцилляторы могут быть использованы на трендовых рынках в направлении основного тренда, а не против него. На рынке, который идет вверх, их лучше использовать для выявления уровня перепроданности и открытия длинных позиций. На рынке, который движется вниз, опережающие индикаторы лучше использовать для выявления уровня перекупленности и открытия коротких позиций.

Наиболее распространенными осцилляторами являются (Stochastic), скорость изменения (Rate of Change), моментум (Momentum, Mom), индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI), индекс силы Элдера (Elder Force Index, EFI) и гистограмма .

Прочие индикаторы позволяют судить о настроении рынка и его близости к быкам (покупателям) или медведям (продавцам). Поведенческие индикаторы могут быть синхронными или опережающими. К ним относятся индекс новых максимумов и минимумов (New High-New Low), отношение спроса и предложения (Put-Call Ratio), консенсус быков (Bullish Consensus), индекс подъема/спада (Advance/Decline), индекс трейдеров (Traders Index) и прочие.

Как использовать индикаторы?

1. Указатели трендов хорошо работают, когда рынок в движении, но дают ложные сигналы, если рынок стоит.
2. Осцилляторы показывают точки разворота на неподвижном рынке, но дают преждевременные сигналы, когда рынок начинает движение.
3. Прочие индикаторы дают лучшее представление о настроении рынка и психологии масс.

Оксана Гафаити,
автор сайт и Trades.сайт

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣:

Осцилляторы — представляют собой набор инструментов, необходимых для формирования сигналов в переломах тенденций цен, как внутри тренда так и самого тренда. С осцилляторами также тесно взаимосвязаны понятия перепроданности и перекупленности на рынке.

Если цена в данном случае находится у своего верхнего предела и дальнейший ее рост маловероятен, в таком случае говорят, что рынок становится перекупленным.

В основе осцилляторов лежат формулы, использующие входные данные, цены и объема торговли. Параметры этих формул, сильно влияют на точность всех прогнозов, и их вполне можно подстроить так, чтобы они давали максимально точные прогнозы.

Кроме того, для правильной интерпретации сигнала любого осциллятора , важно использовать в практике определенный набор правил.

Как правило, более точные сигналы осцилляторов генерируют на нетрендовых зонах рынка, в то время, когда график колеблется в ценовом канале. Но мы не говорим, что осцилляторами категорически нельзя пользоваться при развивающейся тенденции. Здесь стоит брать во внимание преимущественно сигналы по направленности тренда , т.е. на его восходящих участках, которые служат сигналом на открытие длинных позиций.

Хотим также предупредить, что торговля против тренда, НЕ ЛУЧШИЙ вариант, в связи с коротким шагом, который в свою очередь уменьшает будущую прибыль, и кроме того увеличивает риск. На сильно растущем тренде непременно есть небольшие по размеру перебои (), в которых тоже можно применять осцилляторы, и возможно, они дадут хорошие сигналы.

Принимая во внимание эти доводы, приходим к выводу, что такие осцилляторы на трендовых отрезках графиков, надлежит использовать на продолжительных периодах, с целью прогнозирования наиболее подходящего времени для совершения сделки, но только в сторону тренда.

Осцилляторы построенные на одной сигнальной линии

Стоит принимать во внимание только те сигналы, которые не противоречат доминирующему направлению цены. Другие пересечения сигнальной линии, будут менее значимыми сигналами для входа позицию. Уровни перекупленности/перепроданности подают сигналы на то, что изменение цены в данный момент времени совершается достаточно быстро, а это говорит нам о том, что цена возможно будет корректироваться.

К тому же, графику осциллятора характерно достижение over-зоны, непосредственно перед завершением тенденции, в случае, если в начале хода тренда, цены изменялись значительным образом.

Сам осциллятор, может держаться в таком критическом диапазоне достаточно долго, по мере последующего развития тенденции. В таком случае выходит, что самый формируется в то время, когда осциллятор делает несколько колебаний в критическом диапазоне, а потом покидает его.

К наиболее результативным сигналам осциллятора можно отнести дивергенцию, (расхождение) . Определяется такой сигнал, в то время когда ценовой график формирует новый максимум, который выше предыдущего, в то время как осциллятор такой новый пик не подтверждает. Как правило, высота дивергенции (расхождения), не оказывает влияния на силу будущего изменения цены.

Кроме того, такие проверенные временем инструменты, как , уровни сопротивления и поддержки дают отличный результат и на графиках осцилляторов. Не менее эффективность приносит построение скользящих средних на графиках осцилляторов. Принцип работы с ними тот же самый, что и при анализе стандартного ценового графика.

К лучшим осцилляторам на Форекс относятся:

• Осциллятор момент (в переводе мomentum)
  MACD (гистограмма)
• Ценовой осциллятор (с англ. Price Oscillators).
• Скорость изменения (с англ. осциллятор ROC)
• Индекс относительной силы (с англ. сокр.)
• Осциллятор — Стохастика, (с англ. Stochastics Oscillator).
• Осциллятор %R Уильямса.

С позиции технического анализа, индикатор осциллятора может быть применен для прогнозирования возможности тенденции через изменчивость роста рынка. А рост рынка обусловливает темп ценового движения. Система построения всех осцилляторов схожа, в связи с этим мы разберем только самые важные.

Осциллятор момент (momentum)

Самый распространенный и простой в использовании осциллятор. Но стоит отметить, что любые сигналы осциллятора следует подтверждать сигналами еще каких либо методов. Момент создается опираясь на общую разницу цены через установленный отрезок времени.

К примеру, если мы хотим вычислить недельный , нам надо будет отнять из цены в отведенный временной момент, цену давности равной одной неделе. Исходя из вышесказанного, значения осциллятора момент больше 0, говорят о положительной тенденции, а значения меньше 0, говорят об отрицательном.

В этом случае, сигналами будут 2 фактора:

Смена тренда осциллятора момент, как правило, указывает на ослабление главной ценовой тенденции, а пересечение осциллятором нулевой границы, сообщает о смене тенденции.

К минусам этого осциллятора можно причислить быстрые изменения при начале расчета совсем разных цен от занесенных ранее, и при их выводе из расчета.

Осциллятор Momentum

Стохастический осциллятор — основные принципы

С английского, Stochastic Oscillator соотношает текущую цену закрытия с интервалом цен за выбранный временной отрезок. Индикатор содержит две основные линии. Первая и основная линия носит название %K. Вторая линия называется %D, иначе — скользящее среднее трендовой линии %K. Зачастую %K строится сплошной линией, а %D изображается пунктиром.

В стохастическом осцилляторе можно выделить 3 часто используемых способа его трактовки:

1) Продавайте, если осциллятор первоначально поднимется выше установленного уровня (около 80), а затем упадет ниже него. Сделку на покупку совершайте, если %K или %D осциллятор, первоначально упадет, ниже установленного уровня (около 20), а после этого вырастет выше него.

2) Покупайте, когда линия %K пересечет снизу вверх линию %D, а открывайте короткие позиции, когда прямая %K пересечет сверху вниз линию %D.

3) Важно следить за расхождениями. К примеру, цены могут образовывать несколько подряд максимумов, в то время как Стохастика не может вырасти выше, чем его предыдущие максимумы.

1) Периоды %K, являются числами единичных периодов и применяются для расчета стохастики.

2) Периоды замедления %K, являются величинами определяющими уровень внутреннего состояния прямой %K. Значение равное 1, исходит от стохастического осциллятора, в то время как значение 3, дает медленный.

3) Периоды %D, являются числами единичных периодов и применяются для подсчета скользящей средней прямой %K.

4) Метод %D, служит метод сглаживания (сглаженный или взвешенный, экспоненциальный, простой), который используют при расчете %D.

Осцилляторы пользуются широкой популярностью среди трейдеров – прогнозистов так как они легко поддаются настройке и просты в использовании. Но имейте ввиду, что они в первую очередь созданы, для проверки работоспособности . А сами только изредка используются трейдерами для прогнозирования цен на рынке.

Наиболее важные сигналы, подаваемые осцилляторами:

• Пробой нулевого значения осциллятора
• Падение или рост индикатора осциллятора
• Пересечение сигнальной линии и индикатора
• Нахождение осциллятора в области перепроданности/перекупленности
• Дивергенция, (т.е. расхождение значений используемых индикаторов и цены).

Обычно, лучше проявляет себя в ценовом горизонтальном коридоре. Но в том случае, когда формируется новый направление тренда, то правильным решением будет переход к индикаторам тренда и применять их в качестве уровней (границ) сопротивления или поддержки.

Урок № 3. Осцилляторы