Найти торговые алгоритмы, которые бы стабильно работали длительное время, сложно. Индикатор QQE – волнообразователь, отличающийся от других инструментов высокой эффективностью на любых валютных парах. Его огромный плюс – наличие ряда стратегий для начинающих и опытных трейдеров, использующих разные активы.
Что такое индикатор QQE?
Рисунок 1. Характеристика индикатора QQE
Qualitative Quantitative Estimation – алгоритм, используемый пользователями для получения наиболее точной оценки в плане качества и количества. В ходе тестирований часто были проблемы с количественной оценкой, но автор проекта мог понимать под этим термином совершенно другой принцип действия. Хотя многие трейдеры успешно используют его для оценки направления и скорости (качество), силы и объема (количество).
В 2008 году была впервые представлена первая версия инструмента. До 2013 года из-за мирового кризиса рынок постоянного менялся, лучшие стратегии резко переставали работать. Индикатор QQE успешно использовался и используется трейдерами для выявления тренда, поэтому можно с уверенностью сказать, что он успешно прошел стресс-тест. В ходе изменений рынка создавались различные версии индикатора, поэтому рассматривать стоит современный, комплексный, вариант со штриховкой, звуковыми и рядом других настроек.
Система отличается от других тем, что помогает найти баланс между качеством и количеством, независимо от стиля торговли и выбранного актива, будь-то валютные пары или сырьевые активы. В основе стрелочного индикатора QQE без перерисовки лежит RSI, значительно улучшенный отечественным специалистом Романом Игнатовым.
Особенности индикатора
Рисунок 2. Внешний вид индикатора QQE
Если брать стандартную версию QQE, в ней только одна настройка сглаживания. Она подходит для людей, которые имеют минимальный опыт в трейдинге на рынке Форекс, поэтому не рекомендуется что-либо менять. Применяя его, следует добавлять уровень 50. Если у человека есть необходимые навыки, он может самостоятельно настроить индикатор.
У создателей инструмента есть свои рекомендации по его применению. Например, входить в рынок эффективнее при пересечении красной кривой с пунктирной линией. Если при этом фиксируется направление сверху вниз, трейдеру лучше купить актив, снизу вверх – продавать.
Этот инструмент пользуется особой популярностью у трейдеров. Он способен выдавать точные сигналы с минимальной задержкой. Такие сообщения действительно часто оказываются верными, что привлекает начинающих и профессиональных трейдеров. Он показывает отличные результаты сразу в двух случаях: при сильном тренде и при консолидации на рынке.
Настройки индикатора QQE
Рисунок 3. Настройка индикатора QQE
QQE New Histo – современная версия с расширенным функционалом. Для расчета используются стандартные формулы из классического варианта, но в плане оповещения о сигналах она имеет расширенные возможности, что значительно упрощает работу пользователю.
Скачать индикатор QQE New Histo можно на многих специализированных сайтах и форумах. Главное – использовать последние версии. У них часто появляется много полезных функций, при этом базовый набор остается неизменным:
- Текстовые блоки. Есть параметр для их быстрого включения/выключения.
- Звуковой сигнал. Достаточно пару раз щелкнуть мышкой, как звуковой сигнал сразу включится/выключится.
Воспроизведение звука. Пользователь самостоятельно выбирает файл для использования этого параметра.
Некоторые сайта предлагают старые версии под видом новых. В описании индикатора QQE последней версии должны упоминаться модификации. Например, в New History, вместо строгого 14, пользователь может самостоятельно задать любое значение периода .
Торговые сигналы индикатора QQE
Рисунок 4. Торговые сигналы
Он имеет одинаковую основу с другими современными осцилляторами в плане подачи сигнала. Выделяют два типа сигнала:
- Линии взаимно пересекаются. В основе этого типа лежит пересечение друг другом основных кривых – зеленой и красной. Если первая пробивает вторую по направлению снизу вверх, актив следует покупать. Сообщение о продаже опционов приходит тогда, когда сверху оказывается сигнальная линия, а под ней – основная.
- Пересечение уровней. Трейдер должен обращать внимание на пересечение уровней шкалы индикатора зеленой линией. Если значение +10 идет по направлению снизу вверх, необходимо совершать покупку. Уровень –10 может быть пересечен сверху вниз, что является сигналом к продаже.
Скачивая бесплатно индикатор QQE, следует обращать внимание на наличие полного функционала. Оба типа сигнала обязательно сверяются с изменением цвета столбиков гистограммы.
Стратегия с использованием индикатора
Если его использует опытный трейдер, он уже знает обо всех стратегиях, ведь инструмент практически не отличается от других осцилляторов. Единственное существенное отличие – быстрая реакция и точные сигналы.
Итоги
Изучив историю сигналов этого осциллятора, можно определить очень хорошую точность. Единственный недостаток – использовать необходимо вместе с другими инструментами. Он должен становится частью сложных стратегий, тогда будет наблюдаться результат. Именно поэтому индикатор QQE – эффективный инструмент, который следует использовать вместе с другими стратегиями.
Появившись однажды, любой перспективный и эффективный инструмент подвергается многочисленным модификациям и усовершенствованиям. Относится это и к алгоритмам технического анализа форекс – те из них, которые имеют несколько версий, можно смело использовать по назначению. Описываемый далее индикатор QQE New Histo Alerts является самой последней и наиболее совершенной версией самого первого QQE.
Первоначальный вариант QQE отображался в подвальном окне в виде двух кривых, колеблющихся вокруг уровня 0. При этом трейдеру необходимо было анализировать пересечения кривых и их положения относительно 0-го уровня. Для упрощения и ускорения аналитического процесса сначала была расширена система оповещения, а затем в индикаторе было реализовано гистограммное отображение (рис. 1). При этом вторая кривая стала невидимой, хотя и рассчитывается. Таким образом и получился QQE New Histo Alerts (скачать ).
Одновременно увеличилось количество входных переменных (сначала были только SF и алерты), благодаря чему существенно расширились сферы применения нового QQE.
Настройка QQE New Histo Alerts
- TimeFrame – анализируемый ТФ (для текущего ТФ – «Current timeframe», для других ТФ необходимо ввести их условное обозначение);
- SF – степень сглаживания осциллятора;
- RSIPeriod – расчетный период осциллятора;
- WP – коэффициент, демонстрирующий степень сжатия гистограммы по вертикали в направлении верхней границы подвального окна;
- UpperBound/LowerBound – верхний/нижний границы канала нормализованного интервала индикатора, идентифицирующего неопределенное состояние;
- interpolate – требуется ли проводить интерполяцию.
Логические параметры группы alert (допустимы значения true/false, что соответствует да/нет) задают режим оповещения:
- On – активна ли функция оповещения;
- SignalLineCross – оповещать ли пересечения линий;
- OnCurrent – оповещать ли пересечения гистограммой 0-го уровня;
- Massage – оповещать в виде СМС-сообщений;
- Sound – оповещать звуком;
- Email – оповещать на email.
Как работать с индикатором QQE New Histo
В первую очередь он является трендовым, поскольку после расчета осциллятора производится сглаживание его кривой скользящей средней с фиксированным периодом. Основным сигналом является цвет гистограммы:
- зеленый столбец указывает на рост котировок;
- красный столбец указывает на падение котировок;
- желтый столбец указывает на неопределенность (либо разворот, либо откат, либо флет).
Смена цвета столбцов происходит при пересечении ими нижнего или верхнего уровней:
- зеленый столбец с вершиной над верхним уровнем;
- красный столбец с вершиной под нижним уровнем;
- желтый столбец с вершиной между нижним и верхним уровнями.
Отдельно следует остановиться на способе числового и графического задания уровней. Во входных параметрах это переменные UpperBound и LowerBound, для которых определен диапазон значений 0÷100 (середина 50). Однако гистограмма рисуется в диапазоне -50÷+50 (середина 0). Поэтому пару уровней проще задавать относительно нулевой оси (например, -15 и +15), поскольку относительно нее они, как правило, симметричны. Значение, которое при этом присваивается переменным UpperBound и LowerBound, вычисляется путем прибавления 50 к значениям уровней (для приведенной выше пары LowerBound равно 35, а UpperBound равно 65).
Выбор уровней производится в зависимости от текущей рыночной обстановки (дополнительно подбираются переменные SF и RSIPeriod). Необходимо, чтобы результат расчета индикатора был максимально приближен к самой поздней динамике котировок на периоде в несколько десятков или сотен свечей. Например, если недавно закончился флет, то можно ориентироваться на четкую демонстрацию его периода гистограммой QQE New Histo (рис. 3).
Следом за флетом наступает либо повышенная волатильность, либо тренд. В любом случае через некоторое время столбцы индикатора QQE New Histo Alerts снова окрасятся желтыми, а затем станут показывать противоположный тренд (белая стрелка на рис. 3).
Многие индикаторы после их разработки и выпуска подвергаются регулярной модификации, что диктуется как изменяющимися рыночными факторами, так и новыми требованиями трейдеров. В результате эти технические инструменты анализа остаются актуальными в любое время, предоставляя достоверные сигналы в текущей ситуации. Необходимо лишь вовремя переходить на обновленную версию. Для техинструмента Qualitative Quantitative Estimation самой последней версией на настоящий момент является индикатор QQE New Histo Alerts , в котором переделке подверглись алгоритмическая и интерфейсная части.
Принцип действия
В качестве основы этого аналитического инструмента лежит алгоритм вычисления индекса относительной силы RSI. В ранних версиях QQE в нем был фиксированный период расчета – 14. В QQE New Histo пользователи получили возможность задания любого значения этого параметра. В результате обеспечивается регулирование скорости реагирования индикатора на рыночную ситуацию и подстройка под особенности конкретных финансовых инструментов.
К результатам вычисления RSI применяется функция сглаживания, обеспечивающая фильтрацию случайных рыночных движений. Особые методы сглаживания обеспечивают четкую идентификацию тренда и моментов разворота, что и является целью работы индикатора. Таким образом, хотя его основой и является осциллятор RSI, но ряд нелинейных преобразований сделало из него трендовый индикатор. Поэтому использовать QQE New Histo для идентификации состояний перекупленности и перепроданности на рынке не следует.
Другим изменением стало использование в качестве центрального уровня значения не 50, а 0 (поэтому кривая индикатора перемещается в интервале от -50 до +50). При этом следует учитывать, что в настройках верхний и нижний уровни задаются, как и прежде, в диапазоне от 0 до 100. Их преобразование в требуемый интервал осуществляется в теле алгоритма путем вычитания 50 (например, при нижнем уровне 30, а верхнем 70, результирующие значения этих уровней будут равны, соответственно -20 и 20). Благодаря этому, удалось повысить удобство визуального анализа.
Еще одна особенность QQE New Histo заключается в способности анализировать сигналы таймфреймов, отличных от таймфрейма рабочего графика.
Чтобы использовать индикатор QQE New Histo Alerts, его необходимо скачать, например, по этой ссылке . После помещения файла в папку «indicators» терминала и его запуска можно устанавливать индикатор на любой график стандартным способом. В результате под окном ценового графика сформируется подвальное окно, в котором отобразится разноцветная гистограмма и 2 сигнальные кривые, одна из которых (называется главной) строится по вершинам столбиков гистограммы (рис. 1).
Трактовка сигналов
Как уже было сказано, этот технический инструмент позволяет идентифицировать моменты зарождения, развития и завершения рыночной тенденции. Поэтому в работе совместно с другими индикаторами он может применяться как:
- фильтр – указывая на текущий тренд, в направлении которого и будут открываться сделки;
- генератор сигналов на открытие позиций – указывая на смену ценовой тенденции.
Указателем на тренд является цветовая окраска столбиков гистограммы:
- зеленая (столбики расположены выше уровня 0) – значит развивается бычий тренд и следует рассматривать только сигналы на открытие длинных позиций;
- красная (столбики расположены ниже нулевого уровня) – значит развивается медвежий тренд, поэтому сигналы на открытие длинных позиций игнорируются.
Желтая окраска столбиков гистограммы указывает на неопределенную рыночную ситуацию, в которой рекомендуется воздержаться от совершения любых сделок.
Уровни, при которых происходит смена желтой окраски столбиков гистограммы на зеленый или красный цвет и наоборот, задаются в настройках. Для каждого актива и таймфрейма эти уровни могут быть различными, поэтому они определяются опытным путем по наиболее достоверным сигналам.
Смотри видео про индикатор QQE New Histo Alerts
Настройка QQE New Histo Alerts
- TimeFrame – по отношению к какому таймфрейму производить вычисления (при значении «Current time frame» применяется к таймфрейму рабочего графика);
- SF – коэффициент сглаживания отображаемых кривых (чем больше значение, тем глаже кривые);
- RSIPeriod – период расчета RSI;
- UpperBound – уровень, определяющий идентификацию восходящего тренда;
- LowerBound – уровень, при котором происходит указание на образование нисходящего тренда;
- AlertsOn – использовать ли оповещение при возникновении определенных состояний;
- Alerts-Signal-Line-Cross – активировать ли оповещение при пересечении сигнальных кривых;
- Alerts-On-Current – активировать ли оповещение в моменты пересечения нулевого уровня главной сигнальной кривой;
- AlertsMessage – посылать ли оповещения в форме SMS-сообщений на телефонный номер;
- AlertsSound – активировать ли звуковой сигнал при формировании оповещения;
- AlertsEmail посылать ли оповещение в виде письма на виртуальный почтовый ящик.
Об особенностях параметра TimeFrame
Наличие переменной TimeFrame позволяет отнести индикатор QQE New Histo Alerts к категории мультитаймфремовых. Поэтому его можно применять на одном ценовом графике к различным периодам.
Например, на рис. 3 показана установка двух QQE New Histo с параметром TimeFrame H1 и M30 на график EUR/USD M30. В этом случае сигналы старшего таймфрейма (H1) указывают на глобальную тенденцию, выполняя функцию фильтра торговых сигналов, получаемых с младшего таймфрейма (M30).
В научных исследованиях часто количество противопоставляется качеству. Есть количественные научные методы (например, нахождение средней величины), и есть качественные (такие как дескриптивный – описательный – анализ). Да что там наука, мы сами в повседневной жизни привыкли отделять качество от количества! Разве не бывает так что, выбирая какой-либо товар в магазине, мы думаем: «ладно, куплю качеством похуже, зато побольше»!
Неужели и на Форекс приходится делать выбор между количеством и качеством? Иногда приходится, к примеру, выбирая между быстрым анализом рынка и анализом медленным, но зато качественным и надежным. Впрочем, зачем делать этот сложный и болезненный выбор? Ведь можно просто использовать количественно-качественной оценки QQE!
Два в одном
(англ. «Qualitative Quantitative Estimation») – индикатор количественно-качественной оценки рынка Форекс, позволяющий выявить и определить краткосрочный тренд. Этот инструмент технического анализа использует двойной подход к оценке рыночной ситуации: с точки зрения количественных показателей, и с точки зрения качественных.
Автор этого индикатора – Игнатов Роман. Основой QQE является другой, широко известный трейдерам , правда значительно переработанный и модернизированный. Таким образом, индикатор QQE (также как и его «прародителя») можно отнести к классу осцилляторов.
При формировании каждого нового бара цены, QQE производит довольно сложные и многочисленные расчеты. Поэтому обладатели стареньких компьютеров не удивляйтесь, если Ваш ПК начнет «подвисать»! Другая положительная сторона таких мощных вычислений – более высокая надежность результатов и достаточно редкие ложные сигналы.
Но не будем томить Вас больше, взгляните уже сами на этот замечательный (рисунок 1):
Как видите, индикатор QQE представляет собой пару линий: быстрая средняя (сплошная синяя линия) и медленная средняя (пунктирная красная линия). Также на графике индикатора присутствует центральная линия, по умолчанию она расположена на уровне 50.
Настраиваем индикатор хорошо…
Переходим к более «тесному» общению с индикатором QQE – будем разбираться в его настройках. Индикатор нестандартный, поэтому сначала нужно его скачать и установить в Ваш торговый терминал. ()
Посмотрите на рисунок 2, где показан экран с параметрами индикатора:
На первый взгляд настроек много, но, по сути, важный параметр всего один. Это SF (Smooth Factor, фактор сглаживания) – степень сглаживания линий индикатора. Значение по умолчанию – 5.
Остальные параметры позволяют настроить звуковую или текстовую сигнализацию появления торговых сигналов. Рассмотрим их вкратце:
— Alert Level (сигнальный уровень) – при пересечении этого уровня генерируются сигналы оповещения. По умолчанию установлен на 50;
— MsgAlerts – опция разрешающая отображение в терминале текстовых сообщений. По умолчанию включена – true;
— SoundAlerts — опция разрешающая подачу звуковых сигналов. По умолчанию тоже включена – true;
— SoundAlertFile – файл звукового сигнала;
— eMailAlerts — опция разрешающая отправку уведомлений о появлении торгового сигнала на электронную почту (связанную с учетной записью в MetaTrader). По умолчанию выключена – false.
Кстати, в некоторых версиях QQE этих параметров вообще нет, и оставлен только главный – SF.
Естественно, что также можно настроить цвет и стиль отображения линий индикатора (в примере ниже сплошная линия у нас синяя, а пунктирная — красная).
… чтобы заработать много!
На «десерт» у нас самое «вкусное» — торговля по индикатору QQE. В классической схеме рассматриваются следующие торговые сигналы:
1. . Им будет пересечение синей линией красной СНИЗУ ВВЕРХ, плюс пересечение синей линией центрального уровня (по умолчанию 50), также снизу вверх.
2. Продавать следует тогда, когда синяя линия пересекает СВЕРХУ ВНИЗ красную линию и центральный уровень.
Впрочем, здесь точно также можно порекомендовать не ждать пересечения синей линией уровня 50, а продавать тогда, когда обе линии располагаются еще ВЫШЕ этого уровня (рисунок 4):
Кроме использования QQE в трейдинге, как самостоятельного технического инструмента или фильтра ложных сигналов, он применяется и в ряде торговых систем. Как пример – скальпирующая стратегия . К сожалению, на этот мощный и полезный индикатор трейдеры редко обращают внимание. А зря, присмотритесь к нему, он обязательно пригодится!
На этом все. Желаем, чтобы у Вас всего было и много, и хорошо!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс
Но по причине запаздывания, от которого невозможно избавиться полностью, не всегда дают точные сигналы и требуют точной настройки под конкретный торговый актив.
Но есть инструменты, которые одинаково хорошо работают на любой валютной паре и таймфрейме в течение долгого времени, и в этой статье мы рассмотрим один из них – трендовый индикатор QQE (или Qualitative Quantitative Estimation).
- Суть и особенности индикатора QQE, установка и настройка его параметров.
- Описание основных сигналов от данного осциллятора.
- Обзор нового инструмента QQE-New с цветовыми показателями тренда и флэта.
- Использование Qualitative Quantitative Estimation в торговле и главные моменты при этом.
Первая версия данного инструмента вышла в 2008 г. и показала стабильно хорошие результаты даже в период финансового кризиса. По утверждению авторов QQE сила движения цены оценивается как количественно, так и качественно, о чем говорит и его полное название Qualitative Quantitative Estimation. До конца не ясно, что имеется в виду под фразой «количественная оценка», но тренд определяется достаточно точно.
Скачать индикатор QQE можете по ссылке
В основе индикатора лежит дополнительное сглаживание скользящей средней с добавлением сигнальной линии. Настраивается только число периодов расчета, цвет линий и уведомления.
Как и во всех осцилляторах при уменьшении можно увеличить количество периодов для фильтрации рыночного шума, но как показала практика для временных промежутков от H1 и выше значение по умолчанию можно не менять (оптимальный период 14).
Индикатор QQE можно использовать на , на всех за исключением периода выхода сильных фундаментальных новостей.
Базовые сигналы от осциллятора QQE
№1. Первым этапом будет определение направления тренда: если график инструмента находится выше уровня 50 тренда восходящий, ниже — нисходящий. Это можно использовать как самый простой сигнал от данного инструмента – пересечение линии 50 будет служить подтверждением открытия позиции в определенную сторону.
№2. Реализуем позицию в тот момент, когда линии инструмента (главная (сплошная) и сигнальная (пунктирная)) пересекаются между собой (пример показано на рисунке):
- При пробое сверху вниз – формируется сигнал на длинную позицию (BUY). В результате, пунктирная линия должна быть под главной.
- Противоположный пробой – формирование сигнала на короткую позицию (SELL). Соответственно, должна пунктирная должна уже быть над главной.
Индикатор QQE относится к немногочисленной группе тех осцилляторов, которые успешно работают не только на явно выраженных трендовых участках графика, но и в .
Важно! Всегда входим в сделку только после окончания текущей . В случае пересечения показателей инструмента до закрытия свечи, сигнал с большой вероятностью будет ложным и новичкам лучше дождаться следующего или поискать дополнительное подтверждение, например, от .
№3. Последний базовый сигнал по Qualitative Quantitative Estimation – это . На рисунке ниже, показано расхождение показателей QQE (повышающиеся минимумы) с ценой (понижающие минимумы), результат – бычья дивергенция.
Модифицированная версия – стрелочный индикатор QQE-New
По мере развития, накопления статистики и опыта использования, любой технический инструмент подвергается изменениям. Одной из самых удачных модификаций, в нашем случае, является индикатор QQE-New.
Скачать модифицированную версию можете по ссылке
Методика расчета существенно не изменился, в настройки добавлены количество периодов базового RSI и значения верхнего и нижнего уровней. Это позволяет настроить чувствительность QQE под конкретную валютную пару и таймфрейм, что актуально при нынешнем быстроменяющемся рынке Форекс.
Основные изменения приходятся на внешний вид, который стал гораздо удобнее: гистограмма и дополнительные уровни позволяют более быстро и точно анализировать ситуацию.
Кроме определения наличия тренда QQE-New сигнализирует о боковом движении цветом гистограммы:
На рисунке показаны сигналы при пересечении нулевого уровня (50 в базовой версии), но можно открывать и классические сделки на пересечении главной и сигнальной линий. Уровни +10/-10 можно рассматривать как выход из состояния перекупленности/перепроданности.
Использование Qualitative Quantitative Estimation в торговле
Главное преимущество QQE в минимальном запаздывании и высокой точности сигналов. По всем другим вопросам использования в торговле он подобен остальным осцилляторам, таким как или .
Наиболее часто он используется в двух вариантах:
- Идентификация смены тренда
В данном случае необходимо следить только за пересечением нулевого уровня и цветом гистограммы. Опытные трейдеры могут открыть сделки в сторону локальной коррекции или в случае затяжного бокового движения использовать стратегии на отбой от границ диапазона, такие как свинг-трейдинг.
Ниже показан пример тенденций рынка, которые показывает индикатор QQE и их подтверждение с помощью простой скользящей средней.
- Точное подтверждение момента открытия с помощью другого трендового инструмента
Здесь используем сочетание с . При этом основным фактором будет цвет гистограммы после пересечения нулевого уровня: для BUY-позиций зеленый, для SELL красный. Входим в рынок после пересечения линии в определенном направлении с дополнительным подтверждением от Аллигатора.
В заключение, обратим внимание трейдеров на два важных момента при работе с индикатором QQE:
- Данный осциллятор определяет только тренд, а не наступление перепроданности/перекупленности. Для этих целей используйте тот же RSI или .
- Не рекомендуется использование при . Пусть небольшое, но запаздывание все-таки присутствует, что приводит к ложным сигналам на таймфреймах М1-М15.
Итак, коллеги трейдеры, мы подробно рассмотрели индикатор QQE, и все аспекты его применения на рынке Форекс. Если данный материал был Вам полезен, буду благодарен, если поставите свою оценку ниже статьи.
С уважением, Александр Сивер
