Индикатор Dinapoli Targets и способ его применения на Форекс. Анализ расширения Фибоначчи

Уровни ДиНаполи - это стратегия, построенная на числах Фибоначчи и предназначенная, в основном, для торговли по тренду. Как уже становится понятно из названия, стратегия носит имя своего создателя Джо ДиНаполи. Многие скептически относятся к авторам книг про финансовые рынки, утверждая, что они, мол, не имеют практического опыта, но Джо качественно отличается от многих коллег по печатной машинке.

Дело в том, что заниматься преподавательской деятельностью он начал спустя десятилетие активной торговли на рынке, в том числе и интрадей, кроме этого, следует отметить чрезвычайную работоспособность данного человека, так как компания Coast Investment Software, Inc., в которой он является президентом, сегодня успешно работает и отмечает 25-летний юбилей.

Итак, как отмечалось выше, метод ДиНаполи основан на соотношениях Фибоначчи. Обращаем внимание, на практике используются только горизонтальные уровни, а веер и дуги, как отмечает сам Джо, в контексте данной стратегии не нашли применения. Ещё один предмет вечного спора среди фибо-трейдеров – какие точки учитывать в качестве опорных при построении разметок.

На просторах сети можно встретить множество фантазий на этот счёт, но в своей книге автор специально выделил крупным шрифтом и восклицательным знаком – в расчёт принимаются только экстремумы, т.е. минимум и максимум, и ни в коем случае не средние значения или цены закрытия.

• Номер реакции – локальные экстремумы на протяжении тренда;
• Фокус – максимальная цена в бычьей волне и минимальная в медвежьей, от которой в дальнейшем размечаются коррекции;
• Фибоузел – уровни коррекций Фибоначчи. предполагает анализ двух основных соотношений относительно рыночного размаха – 38,2% и 61,8%;
• Целевая точка – уровень ДиНаполи, где разумно фиксировать прибыль. Определяется при помощи расширения;
• Скопление – ценовой уровень или область, где несколько узлов от разных номеров реакции совпадают. Отметим, что скопление допустимо трактовать только между коррекциями 38,2% и 61,8%.

Кроме этого, если применяется инструмент построения уровней Фибоначчи из терминала, не следует забывать про главный принцип построения – слева на право, т.е. в сторону движения цены, а не наоборот. На рисунке ниже представлен классический пример уровней ДиНаполи:

Прежде чем рассматривать примеры, как можно применять уровни Динаполи на Форекс, следует подвести некоторые итоги и выводы, которые сами напрашиваются после знакомства с книгой. В качестве плюсов можно отметить следующие:

1. данный "труд" создал опытный трейдер и управленец, а не теоретик;
2. стратегия ДиНаполи берёт за основу проверенные веками соотношения Фибоначчи, а не результат случайного стечения обстоятельств на определённом временном промежутке;
3. в книге встречаются примеры не только в отношении фондового и товарного рынков, как это обычно бывает в литературе, но и с валютными фьючерсами, поэтому алгоритм можно смело применять на Форекс.

Очевидно, что автор стремился создать уникальный метод, полностью отличный от ранее известных, но, на самом деле, всё это создаёт лишнюю путаницу. Например, почему "рыночный размах" было не назвать просто тренд, или "фокусную точку" - экстремумом?

Торговля с использованием уровней ДиНаполи

Последняя стратегия ДиНаполи называется "Сапёр " и бывает двух видов – А и Б. Ей было присвоено такое интересное название, так как для поиска точки входа используется дополнительный фильтр путём построения ещё одной коррекции. Если говорить кратко, когда сформировалась первая коррекция и цена отбилась от фибоуровня (рисунок выше), ордер открывать недопустимо.

После такой ситуации следует дождаться новой коррекции и заключать сделку только после разворота цены в прежнем направлении, который подтверждается пробоем уровня 38,2 коррекции второго порядка. На рисунке ниже представлен детальный пример на базе рассмотренной выше ситуации, разумеется, дневные графики были развёрнуты до "часовика":

Кроме этого, уровни ДиНаполи на Форекс можно строить при помощи различных индикаторов, что может сэкономить много времени как в плане поиска точек входа, так и при расчёте стоп-лоссов.

С появлением возможности заработать на глобальном международном валютном рынке Форекс огромное число трейдеров пытались разработать универсальные стратегии торговли, позволяющие беспроигрышно получать прибыль. Но приблизиться к этому удалось лишь известному Джо Динаполи – трейдеру, экономисту, автору книг.

Джо Динаполи изучил анализ Фибоначчи и на его основе предложил концепцию и стратегию торговли для ее практического применения. Отсюда и название метода - уровни Динаполи , которые используются большим числом трейдеров. Что же это за уровни, как их следует интерпретировать и использовать в практике торговли? В сегодняшней статье мы и рассмотрим эти вопросы.

Уровни Динаполи: применение

По сути, это уровни поддержки (достижение уровня той цены, при которой ожидается максимальный выход на рынок трейдеров-покупателей) или уровень сопротивления (выход на рынок игроков-продавцов), которые рассчитываются по определенным правилам. На основе этих уровней созданы методики решения практических задач торговли на финансовых рынках посредством анализа всего ряда чисел уровней Фибоначчи. При работе по методу Динаполи используются следующие понятия: целевые точки, рыночный размах, скопления, ценовые области согласия, фокусные числа, номера реакций, фиб-узлы и ряд других (мы рассмотрим для наглядности и понимания каждый термин на графике цены).

Применение уровней Динаполи позволяет трейдеру достичь максимальной объективности в трактовке торговых сигналов (продажа, покупка) и осуществить на их основе наиболее достоверный вход в рынок. В этом основное преимущество метода Динаполи. А чтобы понять по сути, чем торговля на основе уровней Динаполи отличается от торговли по стандартным линиям сопротивления и поддержки , необходимо вначале разобраться с этим методом. Метод Динаполи основывается на практическом применении соотношений Фибоначчи относительно ценовой оси, а сами уровни могут использоваться на любых временных периодах.

Принцип торговли по методу Динаполи

Теперь давайте рассмотрим подробнее основной принцип торговли по методу Динаполи, как нужно правильно строить эти уровни на графике цены торгового терминала, что они отображают по отношению к ценовому движению и какие точки входа в торговую позицию при этом можно использовать.

Итак, уровни Динаполи на ценовом графике строятся с помощью сетки Фибоначчи, однако вместо стандартных линий Фибоначчи при этом используются только уровни: 38,2%, 50%, 61,8%, выступающие для цены как линии сопротивления и поддержки.

Эти линии наносятся на график аналогично уровням Фибоначчи:

проводим сетку от точки локального максимума до точки минимума цены при нисходящем тренде

с точки локального минимума до точки локального максимума цены при восходящем тренде

Такой диапазон между экстремумами цены носит название «рыночный размах».

При их правильном нанесении, все линии идут от 0% до 100% по-порядку в сторону тренда. Сетки имеют две области применения - это область коррекций и расширения Динаполи.

При этом сетка коррекций уровней Динаполи используется для нахождения целевых точек в хода в торговую позицию. Здесь также имеет значение понятие «фокусное число », которое отображает конечную точку рыночного размаха и от нее начинается коррекция ценового движения.

Рыночные размахи могут иметь не одну фокусную точку и при формировании каждой последующей точки сетка должна изменяться и расширяться так же до вновь образованной фокусной точки. При этом в середине рыночного размаха образуются несколько коррекций цены, каждая из которых называется «номера реакций».

Теперь поговорим о понятии фиб-узлы, которых приходится по два на каждый номер реакции. Эти узлы определяют автоматически скопление и маркировки происхождения. Необходимо обратить внимание, какой минимум реакций создал каждую из выявленных пар узлов, поскольку происхождение выявленных узлов покажет, в какой момент цена подойдет максимально к узлу.

Вторая область сетки расширения уровней Динаполи необходима для определения точек выхода из открытой торговой позиции на основе сетки Фибоначчи. Для ее построения используется сетка расширений Фибоначчи но уже с линиями: 100%, 161,8% и 261,8%, служащие уровнями взятия прибыли или полного закрытия сделки.

Сетка расширений Фибоначчи наносится следующим образом:

от локального минимума цены до экстремума ценовой коррекции, образованной от линии отбоя цены, начиная от 38,2% и выше для нисходящего тренда

от локального максимума цены к минимуму ценовой коррекции, которая пересекла уровень 38,2 % или выше при восходящей тенденции.

Если коррекция линию 38,2% не пересекла, то построение сетки игнорируем!

Как наносить сетку Фибоначчи по методу Динаполи мы разобрали. Давайте рассмотрим авторские методики определения точки входа в рынок.

Первые две методики входа «Бонсай» и «Кусты» являются агрессивными и отличаются лишь в расстояниях выставления защитного ордера. Заключаются они в следующем (см. рисунок ниже): торговая позиция открывается по построенной сетке коррекций при первом пересечении ценой уровня 38,2%, в направлении текущего движения тренда. Stop-loss по методике «Бонсай» выставляется не далее следующего уровня - показателя 50% в нашем случае), а по методике «Кусты» - защитный приказ выставляется на уровне на порядок выше уровня входа (защитный стоп ставится выше 50% в нашем примере).

Следующие два варианта входа в торговую позицию относятся к более консервативным методикам, и называются, соответственно «Сапер А» и «Сапер Б». Суть их состоит в открытие торговой позиции после того как цена актива отбилась от одного из трех фибо-уровней и при этом сформировала ниже этого уровня еще одну коррекцию. Вход происходит на любой из линий построенной сетки Фибоначчи для новой коррекции в направлении текущего тренда. Вход по методике «Сапер А» показан на рисунке ниже.

Разница между методиками «Сапер А» и «Сапер Б» заключается в том, что для входа в рынок по методике «Сапер Б» нужно использовать более одной ценовой коррекции после отбоя от линий Фибоначчи.

Take profit для всех способов входа в торговую позицию выставляются на любых линиях Фибоначчи - сетки расширения.

Любые отметки на графике должны иметь понимаемые трейдером происхождение, поскольку ситуация на графике окажется очень запутанной и выбрать правильное решение в ней будет сложно. Это является основным недостатком метода торговли по уровням Динаполи. Рекомендуется размещать на графиках только самые важные маркировки для принятия решения.

Для окончания базовой темы предоставляю вариант построения уровней Динаполи в автоматическом режиме - индикатор Динаполи. Его название - Dinapoli Target Malay .

Скачать индикатор Динаполи можно здесь

Построение уровней по этому индикатору проводится по алгоритмам Динаполи и на ценовом графике отображается в виде 4-х горизонтальных линий, а так же линий расширения, которые рассчитываются в соответствии с количеством баров, заданным исходя из временного интервала, на котором вы торгуете.

Для удобства расчетов, расстояние от текущей цены отображается в пунктах до каждой из линий Динаполи.

Надеюсь, что эта базовая информация Вам поможет получить представление о торговли по методу Динаполи, ну а для более подробной информации нужно просто опробовать торговый метод на практике.

Видео: Точки входа в рынок от уровней ДиНаполи

На сегодняшний день Dinapoli Targets является единственным полноценным индикатором, который в автоматическом режиме корректно строит уровни Динаполи на Форекс. Учитывая интерес трейдеров к методикам Джо, сегодняшний обзор я решил посвятить настройке и сигналам данного алгоритма.

Прежде чем переходить к описанию инструмента, следует сказать пару слов о том, почему же он так важен. Дело в том, что методика, созданная Джо Динаполи, является по своей сути далеко не самой простой стратегией, а её авторское описание не отличается простотой и лаконичностью. Чтобы в этом убедиться, предлагаю ознакомиться с отдельной статьёй, посвящённой уровням Динаполи .

Лично у меня голова пошла кругом, когда я прочитал книгу Джо, одни только названия стратегий чего стоят – Бонсай, Кусты и Сапёр, а если к ним добавить ещё и придуманные автором термины, предназначенные для описания простейших геометрических и рыночных формаций, то запутаться можно вообще в два счёта.

Настройка и описание Dinapoli Targets для Форекс

Устанавливается данный индикатор очень просто – достаточно скачать его «исходник» и скопировать полученный файл в папку, где хранятся индикаторы. Если MetaTrader 4 установлен на ПК (не на флешку), то данную директорию можно найти при помощи команды «Файл – Открыть каталог данных» .

Искомая папка находится по пути «MQL4 – Indicators» , именно сюда и следует устанавливать алгоритм. Никакие библиотеки и вспомогательные файлы нам не понадобятся, достаточно лишь перезагрузить терминал, чтобы он скомпилировал исходный код и добавил его в навигатор.

При размещении Dinapoli Targets на график откроется привычное окно настроек, где программа предложит трейдеру оптимизировать две переменные – Bam и Length, при помощи которых можно управлять диапазоном разметки, в частности, чем они больше, тем масштабнее будут цели движения.

Чтобы не создавать путаницу, я дам описание по наименованиям линий, увидеть которые можно во всплывающей подсказке, появляющейся при наведении на них курсора:

• Start Line – это уровень открытия позиции, т.е. от него можно работать либо по отложенным ордерам, либо по рыночным ценам;
• Target 1 (2,3) – это целевые уровни;
• Stop Line – как уже понятно из названия, за данную отметку устанавливается стоп-лосс.

Как работать с Dinapoli Targets на Форекс

Выше я уже отмечал, что для применения рассмотренного алгоритма на практике нам даже не потребуется знать основ теории Джо Динаполи, вместо этого достаточно будет усвоить несколько простых правил:

1. линия Target 2 всегда должна выступать в роли основной цели;
2. стоп-лосс остаётся неизменным, и его лучше размещать с небольшим отступом от Stop Line;
3. для фильтра ложных сигналов следует использовать стандартные трендовые индикаторы.

В данном случае трейдер открывает одну единственную сделку и ждёт, когда она закроется либо по «тейку», либо по «стопу», что является неплохой тренировкой для новичков, у которых нарушена дисциплина.

Альтернативный подход предполагает использование в стратегии всех трёх целей, в частности:

• после достижения первого уровня закрывается одна четверть открытой позиции;
• при касании второго уровня закрывается ещё четверть ордера, а стоп-лосс по оставшейся части переносится в безубыток ;
• после отработки третьего уровня фиксируется ещё 0,25 объёма начальной операции, а по оставшейся позиции включается трейлинг-стоп .

Думаю, преимущества Dinapoli Targets уже стали очевидны – это простота и легкость настройки. На мой взгляд, подобное упрощение иногда играет против трейдера, так как хотелось бы более точно настраивать его формулы, а набор переменных не позволяет этого сделать. В принципе, это основной и единственный недостаток рассмотренного индикатора, с которым вполне можно смириться.

За последний век трейдеры придумали множество спекулятивных приёмов, среди которых особой популярностью по-прежнему пользуются , предложенные Джо ДиНаполи . Учитывая тот факт, что данный человек реально зарабатывал на финансовом рынке, я решил сегодняшний обзор целиком и полностью посвятить этой простой, но эффективной стратегии.

Прежде чем перейти к описанию правил построения разметки, хотелось бы остановиться непосредственно на биографии Джо и сделать несколько важных замечаний.

Начну с того, что г-н ДиНаполи, в отличие от многих своих коллег по преподавательской деятельности, работает на рынках и сегодня. Он занимает пост в компании Coast Investment Software, Inc., которая успешно преодолела все последние кризисы и по-прежнему находится на плаву.

Кроме этого, нельзя игнорировать и тот факт, что первые лекции Джо начал читать после 10-летнего стажа активной торговли, т.е. у него за плечами были реальные свидетельства того, что предложенная им система приносит прибыль, пусть и небольшую.

Индикатор для построения уровней Динаполи Вы можете скачать вот здесь:

Разумеется, как и у любого автора у Джо, кроме достоинств, есть и недостатки, среди которых сильнее всего бросается в глаза «витиеватость» выражений, иначе говоря, его книги написаны не самым простым языком. Вот поэтому я решил исключить из обзора очевидные вещи и сделал акцент только на самом важном - стратегиях Бонсай , Кусты и Сапёр .

Построение уровней ДиНаполи

Торговые стратегии, предложенные Джо, базируются на достаточно популярных уровнях Фибоначчи, поэтому на подготовительном этапе следует освоить алгоритм построения соответствующей разметки.

В частности, сначала идентифицируется мощный тренд (в терминологии ДиНаполи - Рыночный размах), после чего по его экстремумам .

Максимальную/минимальную точку на восходящем/нисходящем тренде Джо назвал «фокусом», а уровни Фибоначчи почему-то в книге называются фибо-узлами. Согласитесь, весьма непривычно слышать подобные термины, поэтому будем называть их просто - экстремумы.

Для дальнейшей разметки уровней Динаполи необходимо дождаться момента, когда сформируется коррекция до области 38,2 - 61,8. Как только цена коснулась хотя бы верхней планки обозначенного коридора, можно строить черновую схему.

Почему именно черновик? Дело в том, что мы по объективным причинам не можем заранее узнать, где коррекция действительно завершится, т.е. она может остановиться на 38,2, а может продолжиться и до 61,8.

Таким образом, если цена «откажется» разворачиваться в направлении прежнего тренда, нам придётся разметку корректировать, постепенно смещая фокусную коррекционную точку. Как бы там ни было, искомые уровни ДиНаполи будут располагаться на полученных отметках 161,8 и 261,8.

Кстати говоря, это сегодня о фибо-числах не читал только ленивый, поэтому возникает впечатление, что ДиНаполи ничего нового не придумал (изложенный алгоритм построения поддержек и сопротивлений многим уже знаком), на самом же деле, он был одним из основоположников современных систем.

Стратегии ДиНаполи

Первая из предложенных систем называется «Бонсай ». Согласно правилам данной методики, сделка на покупку/продажу актива открывается после отбоя от одного из ключевых коррекционных уровней. Учитывая высокую степень неопределённости на современном рынке и большое количество шума, рекомендуется работать от планки 61,8.

Тейк-профит «по классике» устанавливается на ближайший уровень ДиНаполи, т.е. на 161,8, а стоп-лосс рассчитывается «в деньгах», т.е. его величина в пунктах определяется по следующей схеме:

• Максимальный допустимый риск задаётся около 0,5% от средств на счёте;
• Полученная сумма делится на стоимость одного тика, которая, в свою очередь, зависит от объёма сделки.

Таким образом, стратегия «Бонсай» элементарна по своей сути, но у неё есть очевидный недостаток - из-за большого количества шума на современном рынке фиксированный стоп-лосс зачастую приводит к лишним и необоснованным потерям.

В качестве альтернативы Джо предлагает стратегию «Кусты ». Данное название ей было присвоено из-за тактического подхода, предполагающего быстрые и осторожные действия (выбежал из засады, схватил прибыль и убежал - это описание из книги, я серьёзно). Хотя, по большому счёту, она практически ничем не отличается от «Бонсая».

Как можно заметить, в данном случае изменилось лишь одно условие - стоп устанавливается не фиксированный, а за 100-уровень «Рыночного размаха». Подобная тактика позволяет свести к минимуму количество ложных срабатываний защитного приказа, поскольку факт пробоя обозначенной планки указывает на перемену тенденции.

Иначе говоря, пока старый «Рыночный размах» актуален - мы ещё пытаемся поймать новую волну в прежнем направлении, но как только ситуация кардинально меняется - сделка автоматически закрывается.

И последняя стратегия, созданная на базе уровней ДиНаполи, представлена в книге Джо под названием «Сапёр ». Как нетрудно догадаться, в данном случае трейдер действует особенно осторожно, поэтому данный подход можно считать продвинутой версией «Кустов».

Дело в том, что базовая разметка для системы «Сапёр» строится по тем же самым правилам, какие были изложены выше, но сами сделки заключаются только после пробоя уровня 38,2 повторной коррекции, которая формируется уже после того, как цена отбилась от области 38,2 - 61,8 основного отката.

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что многие трейдеры используют уровни ДиНаполи, даже не осознавая этого, поскольку во многих современных стратегиях используются похожие сигналы.

Одним из людей, кто внес огромный вклад в развитие трейдинга, является Джо ДиНаполи, известный также как Джо Трейдер . Как сообщает википедия, ДиНаполи является одним из самых успешных трейдеров, который до сих пор продолжает изучать рынок и делится своими знаниями с окружающими, путешествуя по всему миру, проводя тренинги и выпуская книги.

Биография

Джо ДиНаполи (Joe DiNapoli ) родился в 1947 году в семье среднего достатка. Вплоть до средних лет он не интересовался трейдингом, и его биография не может похвастаться какими-либо необычными событиями. При достижении определенного возраста, был отдан родителями в обычную школу, а по её окончании самостоятельно поступил в технический колледж, который закончил в 67-ом году в возрасте 20 лет.

Получив высшее образование, ДиНаполи устроился на работу в финансовую фирму, из-за чего начал увлекаться экономикой, а после и фондовым рынком. Увлечение настолько сильно увлекло будущего трейдера, что спустя пару лет он вновь поступил в университет, но на экономическую специальность, и защитил степень магистра экономики. Сразу после этого Джо попробовал торговать на биржевом рынке, но не смог добиться успеха. Неудачи заставили его переключиться на фьючерсы, в работе с которыми требовалось освоить определенное программное обеспечение. Познакомившись с ним, трейдер приступил к изучению программ.

Овладев необходимыми навыками, ДиНаполи начал заниматься трейдингом. В качестве основного индекса он выбрал и начал совершать свои первые сделки. Стоит отметить, что на тот момент ему было 38 лет. С тех пор, за 40 лет Джо ДиНаполи стал одним из самых знаменитых трейдеров, внесших огромный вклад в развитие данной сферы. В настоящее время он является президентом собственной компании «Coast Investment Software, Inc.», занимается исследованием рынка и обучением трейдеров.

Карьера

Увлекшись трейдингом, ДиНаполи решил не только осуществлять сделки на рынке, но и заняться разработкой программного обеспечения для торговли. В 1983 году он создает небольшую фирму, которая занималась созданием программ. Параллельно Джо Трейдер начинает добиваться больших успехов на рынке, постепенно наращивая свой капитал.

В 1986 году он начинает вести лекции и обучать всех желающих искусству торговли. На тот момент, как ДиНаполи занялся преподавательской деятельностью, он уже отлично разбирался в нюансах работы рынка и продолжал совершенствовать разработанное им программное обеспечение под названием «CIS «.

К началу 90-х Джо Трейдер уже являлся автором нескольких методик торговли, а уровни ДиНаполи пользовались большим успехом. Его небольшая фирма очень быстро переросла в настоящую компанию под названием «Coast Investment Software, Inc .», базирующуюся в Чикаго и Нью-Йорке и занимающуюся разработкой программ, проведением семинаров и исследованием особенностей рынка.

С тех самых пор и по сей день ДиНаполи продолжает развиваться как трейдер, постоянно исследуя рынок и тестируя новые методики и различные индексы.

Книги

Книга «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»

Наряду с ведением лекций ДиНаполи написал и издал несколько книг, самой известной из которых является ««. В ней трейдер описывает методики использования чисел Фибоначчи на валютных рынках.

Благодаря данной книге огромное количество людей научились основным методам торговли и узнали об основных понятиях данной сферы.

• Критики признали её неоценимый вклад в развитие трейдинга, и немало преподавателей в университетах используют её материал для преподнесения информации студентам.

Книга разбита на 15 глав, первые из которых представляют из себя теоретическую базу, которая должна познакомить читателя с основными понятиями, методиками и рынками. А во второй половине своего произведения, ДиНаполи подробно описывает работу с числами Фибоначчи и учит использовать их на рынках.

Свою методику торговли ДиНаполи основал на числах Фибоначчи, благодаря которым он анализировал изменение рынка. Именно на этом принципе основаны уровни ДиНаполи, о которых трейдер подробно рассказал в своей книге ««.

Используя взаимодействия , Джо Трейдер прогнозировал изменения цен на рынке, и стоит отметить, что ему действительно удавалось предсказать будущие показатели индексов на процентные ставки. Также ДиНаполи активно применяет отклонение скользящих средних (DMA ). Оно позволяет определить будущее значение того или иного тренда на определенное количество периодов вперед. Выбирая наиболее подходящий масштаб и количество периодов, трейдер анализирует рынок и предсказывает будущие показатели. Это помогает осуществлять максимально выгодные сделки.

Работая с этими показателями, Джо ДиНаполи стал настоящим гуру трейдинга, способным с максимальной точностью предсказывать изменения любых показателей на рынке.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

• Инвестиции
• Трейдинг