Индикатор CCI — как определить устойчивость тренда на Форекс? Стратегия CCI и MACD. Стратегии Форекс на индикаторе CCI

Всем привет!

Сегодня мы познакомимся с очередным замечательным классическим индикатором — Индексом Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI). Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. То есть CCI является, как вы уже догадались, классическим осциллятором.

Индикатор был разработан Дональдом Ламбертом в 80-х годах прошлого века для использования на товарных рынках. Изначально он был представлен автором в книге «Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах». Сразу после его появления CCI стал очень популярным и теперь является обычным инструментом трейдеров для распознавания циклических не только на товарных рынках, но также и на фондовом и валютном рынке. В данной статье мы рассмотрим, что именно вычисляет CCI, и как его можно применить, чтобы повысить эффективность своей торговли.

Характеристики индикатора

Описание индикатора CCI

Как большинство осцилляторов, CCI был разработан, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности. Индикатор CCI делает это, измеряя отношение между ценой и , или, если быть более точным, нормальные отклонения от этой Скользящей средней. Иными словами, CCI измеряет отклонение цены инструмента от ее среднестатистической цены.

Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Выглядит этот индикатор как линия, колеблющаяся в пределах от примерно +300 до -300. В отличие от многих других, этот индикатор не имеет ограничений, поэтому показания могут заходить иногда и за эти условные границы в 300 пунктов. Располагается CCI в терминале в отдельном окошке снизу от ценового графика (в так называемом «подвале»). Настройки просты - период и цена для использования в расчетах. Назначение индикатора - определение момента разворота тренда. Линия осциллятора движется от 0 к +100 при бычьем тренде и от 0 к -100 при медвежьем.

Расчет

Индекс товарного канала имеет сходство с измерением среднего отклонения в статистике. Более того, это по сути и есть стандартное отклонение. Вот полная формула индикатора:

CCI = (Typical Price - SMA)/(0,015*Mean Deviation)

Давайте теперь разберемся, что нужно сделать для его вычисления.

Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP — SMA (TP, N)

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

Разделить M на D
CCI = M / D
Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета

Предполагается, что большинство случайных значений CCI попадает в интервал от +100% до -100%. Движения, выходящие за границы + 100, считаются неслучайными и создающими возможности для сделок. Если вы следите за моим курсом или проходили самостоятельно статистику, то вы прекрасно понимаете, что индикатор CCI - это по сути нормальное распределение стандартных отклонений от нашей средней цены, которая представляет из себя простую скользящую среднюю. Просто представление этой информации выполнено не в виде гистограммы распределения, а в виде линии в подвале графика, отражающей все конкретные значения. При этом за сигму здесь можно принять значение 100%. Тогда мы можем сказать, что в диапазон +-1 сигма или +-100% попадет примерно 68,2% всех показаний CCI, от +100 до +200 или от -100 до -200 - 27,2%, в диапазон от +200 до +300 или от -200 до -300 - 4,2% и вероятность того, что вы встретите значение CCI выше +300 или ниже -300, составит при этом 0,1% на каждую сторону. Исходя из этого можно подобрать подходящие уровни, но обычно используют значения +-100.

Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого Вам знать не обязательно. Но для более полного понимания того, что именно показывает тот или иной индикатор, необходимо понимать, как он вычисляется. Я не призываю Вас зубрить формулы, я советую понять сам принцип вычисления. Если Вы поймете индикатор, как он вычисляется, какие параметры берет в расчет, вы, во-первых, сможете эффективней его применять, поняв его слабые и сильные стороны, а во-вторых, Вы сможете больше ему доверять, что тоже очень важно.

Настройки

Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому, хотя большинство трейдеров использует параметры по умолчанию для вычисления CCI, более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.

Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):

Открыть дневной график инструмента;
Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;
Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);
Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).

Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими. Многие трейдеры говорят, что CCI дает лучшие сигналы именно на паре EURUSD. Не берусь это утверждать, но, если Вы решили использовать этот индикатор в торговле, думаю, стоит начать исследования с этой пары. Ну и как всегда, вот вам еще одна банальность, о которой почему-то многие часто забывают: индикатор <вставьте абсолютно любое название, в данном случае CCI> ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, не в группе с товарищами стоит торговать по нему, а в совокупности с другими сигналами, другими индикаторами.

Применение индикатора CCI

Существует несколько основных способов использования CCI для генерации сигнала на вход. Давайте разберем их.

Первый вариант - вхождение при пересечении сигнальных линий. Например, для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу-вверх, а для начала продаж - пересечение +100 при движении сверху-вниз.

Второй вариант — торговля на нулевой отметке. При этом при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу-вверх следует начинать агрессивную покупку, а при пересечении нулевой отметки движением сверху-вниз - активно продавать. Таким образом у трейдера появится довольно ранний сигнал о начале нового тренда. Но при этом очень желательно, чтобы сначала цена побывала за границами сигнальных линий. То есть, получив сигнал на покупку пересечением цены снизу-вверх уровня -100, мы дожидаемся пересечения уровня 0 и только после этого входим в покупку. Или, например, мы пытаемся поймать разворот нового тренда, входя в рынок при пересечении уровня -100 уменьшенным лотом с коротким стопом. Получив серию мелких потерь, мы наконец ловим тренд и доливаемся (увеличиваем позицию) при пересечении нулевой линии, получив этим событием дополнительное подтверждение своей правоты.

Иными словами, в обоих вышеназванных случаях индикатор используется для определения зон перепроданности и перекупленности.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec

На валютном рынке Форекс трейдерами довольно часто используется индикатор CCI. Как правило, новички вначале не обращают на него внимания, но со временем понимают его значение и простоту понимания. Изначально индикатор CCI разрабатывался для товарных рынков, но вскоре начал использоваться и на других финансовых рынках, в том числе на рынке Форекс .

Оригинальный индикатор CCI разработан Дональдом Ламбертом в начале 80-х годов и представляет собой линию, колеблющуюся (осциллирующийся) между уровнями +/- 200. Индикатор предназначен для определения «бычьих» и «медвежьих» периодов рынка, моментов разворота тренда, а также самых слабых и сильных периодов рынка.

Момент, когда индикатор CCI, двигаясь снизу вверх, пересекает уровень +100, говорит о сильном восходящем тренде и является сигналом к покупке валютной пары. При этом следка остается открытой до тех пор, пока индикатор CCI не пересечет снова уровень +100, двигаясь сверху вниз.

В случае нисходящего тренда используются аналогичные правила, но при этом обращается внимание на уровень -100 и его пересечение линией индикатора. Т.е. если индикатор CCI пересечет уровень -100 в направлении тренда (сверху вниз), то необходимо входить для продажи, а когда двинется снизу вверх и пересечет уровень -100 – закрывать сделку.

Использование индикатора CCI на долгосрочном тренде

На продолжительных рыночных трендах можно эффективно использовать месячный индикатор CCI. В этом случае помимо последовательности торговых сигналов можно использовать и другие особенности. Так сила и определенность обнаруженного тренда напрямую зависит от скорости роста самого индикатора в промежутке от 0 до 100. Если же индикатор CCI начинает резко падать после выхода выше уровня 100, то это сигнализирует о том, что необходимо защитить свои доходы остановками на этой точке, так как тренд начинает терять свою силу.

Для долгосрочного направления движения используется месячный индикатор CCI с периодом 20 в комбинации с краткосрочным индикатором, который позволяет определить время входа и выхода на месячном тренде. Наибольшая эффективность этой стратегии наблюдается при быстром росте CCI с 0 до 100.

На недельных графиках можно увидеть аналогичную ситуацию, как и с месячным индикатором CCI. Если наблюдается быстрый рост от 0 до 100, то текущий тренд можно считать установившимся. В результате можно использовать растущий недельный индикатор CCI на месячных графиках для задания времени торгов. Выход из рынка происходит при этом на пике недельного CCI или в случае, если другие индикаторы сигнализируют об ослабевании промежуточного тренда. Также можно выработать альтернативную стратегию и торговать маленькими лотами при первом пересечении нулевой линии. После этого позиции добавляются при ускорении индикатора CCI и укреплении тренда. Выход из рынка при этом происходит после остановки CCI, что говорит о слабости рынка.

Дневной индикатор CCI

В основном 20-дневный индикатор CCI редко используется трейдерами большинства рынков как самостоятельный индикатор. Дело в том, что он пропускает начало сильных трендов, что на волатильных и быстрых рынках является существенным недостатком. Подобную медлительность можно компенсировать использованием 10-дневного CCI или вхождением в рынок на нулевой отметке. Однако частые дерганья делают такие быстрые методы очень уязвимыми.

В связи с этим для ежедневной торговли индикатор CCI комбинируют с некоторыми другими. Поскольку он часто ошибается в определении волатильности трендового рынка, то разумнее воспользоваться индикатором ADX в качестве дублирующего трендового индикатора. Если он растет, то рынок следует тренду и значит, он пригоден для торговли с помощью сигналов CCI. Если же наблюдается падение индикатора ADX , то это говорит о переменчивости рынка и невозможности качественно использовать такие индикаторы как CCI. При этом выходить из рынка необходимо в момент пика CCI и его движения к нулевой отметке. Альтернативным вариантом выхода будет использование остановок, установленных на последнем пике или впадине во время коррекции индикатора.

Особенности индикатора CCI

В целом индикатор CCI очень похож на ADX и может использоваться как инструмент для определения общей трендовости рынка, поскольку скорость роста CCI напрямую зависит от силы текущего тренда на рынке. Теоретически индикатор CCI может расти при отсутствии движения на рынке, но на практике такое практически не встречается. При этом CCI содержит много полезной информации для трейдеров, помимо сигналов вхождения. Так, нахождение индикатора длительное время в диапазоне +/- 100 говорит об отсутствии тренда, из чего следует, что на таком рынке можно использовать только контртрендовую стратегию.

Лучше всего торговать на том рынке, где индикатор CCI несколько раз пересекает уровень 100 в одном направлении, образовывая шипы. Как правило, торги против тренда, установленного индикатором CCI, являются убыточными. Если направление тренда подтверждалось нахождением индикатора в диапазоне 100, то не стоит сразу же разворачивать сделку, если CCI сделает первое движение, пробивающее уровень 100 в противоположном направлении. Подобный короткий проход не является сигналом разворота тренда.

Подтверждение сигналов индикатора CCI

При использовании индикатора CCI на быстрых периодах необходимо воспользоваться техникой ожидания подтверждение первого торгового сигнала, которая позволит исключить большинство дерганий на рынке. Если наблюдаются пробои уровня +/- 100, то перед входом в рынок стоит дождаться подтверждения сигнала. После того как индикатор CCI пройдет уровень 100, необходимо выявить более высокое закрытие, чтобы начать покупку. Большая часть прорывов выше уровня 100 являются 1-, 2-х дневными событиями, что часто наблюдает на краткосрочных периодах. Избежать подобные дергания можно при помощи метода подтверждения вхождения, который при этом помогает определить большие движения.

Альтернативная стратегия торговли с индикатором CCI

Использовать индикатор CCI в торговли можно еще одним способом, который, несмотря на высокие риски, является очень популярным у трейдеров. Они считают, что риск оправдывается большой прибылью. Альтернативная стратегия заключается в том, что сигналом к входу на рынок для покупки является пересечение линией индикатора отметки -100 снизу вверх, а для продажи - +100 сверху вниз. С одной стороны, при подтверждении тренда трейдер получит значительную прибыль, но с другой, если на участке +/-100 образуется «пила» сделку придется закрыть с меньшей эффективностью и прибыльностью.

Торговля с индикатором CCI на нулевой линии

Эта стратегия торговли является агрессивной, поскольку сигналом для входа на рынок является пересечение индикатором CCI нулевого уровня. Покупка совершается при пересечении нулевой отметки снизу вверх, а продажа – пересечение сверху вниз. Таким образом, трейдер стремится получить наиболее эффективный результат, основываясь на ранних сигналах о начале тренда.

Торговля этим способом применима только в случае, когда индикатор CCI достигает зону перекупленности и перепроданности. Чтобы их определить, рассмотрим три зоны, на которые можно разделить территорию движения линии индикатора.

1-ая зона : выше нулевой линии называется бычьей, ниже – медвежьей. При пересечении ценой нулевого уровня входить на рынок для покупки/продажи необходимо на основании направления движения кривой индикаторы.

2-ая зона : выше уровня +100 – зона перекупленности, ниже уровня -100 – зона перепроданности. Если индикатор CCI находится выше отметки +100, то это говорит о сильном растущем тренде, установившемся на рынке. Длинные сделки при этом держаться открытыми до момента, когда высокие свечи сменятся на меньшие падающие свечи с маленьким телом и длинной тенью.

3-ья зона : выше уровня +200 – зона чрезвычайной перекупленности, ниже уровня -200 – зона чрезвычайной перепроданности. В этот момент необходимо готовиться в развороту тренда.

Пошаговая торговля с индикатором CCI

Рассмотрим порядок торговли на валютном рынке с использованием индикатора CCI на основании приведенного ниже рисунка.

Кривая индикатора CCI расположена в зоне перекупленности, т.е. между уровнем +100 и +200. Это говорит о сильном восходящем тренде, поэтому можно войти на рынок для покупки.
Кривая индикатора CCI превысила уровень +200 и держится в зоне чрезвычайной перекупленности. Это говорит о скором развороте тренда, поэтому устанавливаются жесткие стоп-лоссы или закрывается позиция на основании характера свечей (со стратегиями на основе японских свечей можно ознакомится в соответствующем разделе). Также можно дождаться пересечения линией ССI уровня +200 в обратном направлении.
Кривая индикатора CCI покинула зону чрезвычайной перекупленности и находится в диапазоне от +200 до +100. В этот момент необходимо закрыть длинные сделки и готовиться к открытию позиций на продажу.
Кривая индикатора CCI опустилась к диапазону от +100 до 0, т.е. цена покинула зону перекупленности. Закрываются все длинные сделки и открываются короткие.
Кривая индикатора CCI пересекла нулевую линию, и находится в промежутке от 0 до -100 (зона продажи). Открываются следки на продажу.
Кривая индикатора опустилась к промежутку от -100 до -200, т.е. цена зашла в зону перепроданности. Возникает сильный нисходящий тренд. Увеличивается число коротких сделок на продажу. Сигналом к закрытию является пересечение уровня -100 в обратном направлении.

Индикатор CCI это индекс товарного канала (Commodity Channel Index ), которым активно пользуются при работе на финансовых рынках. Очень удобно, что данная программа входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader 4 , так что не нужно ничего скачивать и устанавливать.

К созданию данного индикатора свою руку приложил Дональд Ламбер . Задачи у CCI просты и актуальны - выявление сильных рыночных тенденций и поиск точек входа в рынок.

Следует заметить, что не зря индикатор CCI используется трейдерами несколько десятков лет, это действительно удачный способ оценки силы рыночного движения и поиска разворотов цены. Выглядит на графике этот алгоритм следующим образом:

Рекомендую сразу добавить еще два уровня 200 и -200 в окне индикатора. Сделать это очень просто, достаточно вызвать панель с настройками, как у любого индикатора, а там выбрать закладку "Уровни".

Добавляем два уровня со значениями 200 и -200, после чего окно CCI будет выглядеть уже следующим образом:

Что бы не забивать голову формулами и соображениями авторов этого алгоритма, предлагаю сразу перейти к практической ценности CCI для Форекс-трейдеров. В конце концов, нас ведь в большей степени интересует, как этот индикатор может помочь в нашей торговле, чем его компоненты или детальная история появления.

Торговля по индикатору CCI

Заданные границы 200 и -200 нам очень пригодятся для поиска точек входа. Кривая линия индикатора колеблется в широком диапазоне, демонстрируя сильные размахи, когда на рынке проявляется повышенная активность участников. Тренд не может продолжаться бесконечно долго, о чем предлагают нам помнить создатели данной программы.

Суть торговли по CCI сводится к нахождению разворотов рыночной цены после сильного трендового движения. На показания индикатора следует смотреть при том ТФ, который хотите использовать в своей работе. Мы для примера берем М15, что бы демонстрировать возможности алгоритма.

Выход линии индикатора за границы (-200; 200) будет являться сигналом для трейдера, чтобы он приготовился к заключению сделки. Сам момент открытия сделки - обратное пересечение границы, как изображено ниже:

Давайте теперь посмотрим, какого качества сигналы будут получаться при заключении сделок во время обратного пересечения границы.

Честно говоря, сигналы такого качества совсем не впечатляют. С другой стороны, возможно, требуется более внимательно отнестись к выбору торгового инструмента (валютной пары), а так же к подбору оптимального таймфрейма.

Второй вариант заключения сделок на Forex при помощи индикатора CCI - использование дивергенции, когда данные индикатора расходятся с ситуацией на рынке:

Такие сигналы на Форекс считаются очень качественными, причем, не только при использовании CCI , но и при работе с другими индикаторами. Даже, когда на графике еще не видно, что ситуация меняется, индикатор способен правильно прогнозировать развитие событий. Обратите внимание на иллюстрацию ниже, где алгоритм выявляет начало роста цены на рынке, когда график еще не дает нам такой информации:

Индикатор неоднозначный, но его не редко можно увидеть в составе той или иной торговой системы. Вероятно, CCI не стоит расценивать, как самостоятельный алгоритм, к которому не нужно ничего прибавлять. Все же к этому индикатору стоит относиться, как к части торговой системы, причем, дополнительной. Из положительных сторон - наличие в MetaTrader 4 и хорошие сигналы при использовании дивергенции.

Создал CCI индикатор Дональд Ламберт в 80-х годах прошлого столетия. Данный индикатор выглядит как колеблющаяся между уровнями +/- 200 линия (осциллирующаяся). Его предназначение заключается в определении «бычьих», «медвежьих», сильных и слабых периодов на рынке.

Целесообразнее всего применять индикатор CCI для нахождения точек входа и выхода. Также здесь будет полезно принимать в расчет пересечение кривой индикатора с отметками +/- 100. Как на практике использовать индикатор CCI, поговорим чуть ниже.

Сигналом для покупки валютной пары является тот временной промежуток, когда CCI индикатор по восходящему направлению проходит сквозь уровень +100, так как тренд в этот момент является сильным. Сигналом к закрытию сделки станет пересечение индикатором CCI уровня +100 в нисходящем направлении.

В обратном направлении, то есть при нисходящем тренде, следует ориентироваться на отметку -100, а именно пересечение с ней индикатора. При движении индикатора через точку -100 сверху вниз следует совершать вход для продажи, и, наоборот, при движении индикатора снизу вверх через данную отметку – сделку необходимо закрывать.

Индикатор CCI на долгосрочном тренде

Месячный индикатор CCI является эффективным для продолжительных рыночных трендов. Здесь могут пригодиться и другие инструменты. В частности, на силу и направление тренда указывает скорость роста индикатора между отметками 0-100. Важно не упустить момент, если поднявшись выше отметки 100, индикатор CCI резко пойдет вниз – это показатель того, что тренд теряет силу.

Чтобы определить момент входа и выхода на месячном тренде для долгосрочного направления движения, применяется месячный индикатор CCI с периодом 20 в комбинации с краткосрочным индикатором. Наиболее ярко выраженная эффективность при такой тактике отмечается при быстром движении индикатора от 0 до 100.

Применительно к недельным графикам ситуация аналогична месячным индикаторам. При быстром росте от 0 до 100, тренд считается стабильно установившимся. Таким образом, успешно задать время торгов можно применением растущего недельного индикатора CCI на месячных графиках. Выход из рынка осуществляется, когда индикатор CCI расположен на пике недельного, а также при поступлении сигналов об ослабевании тренда с других индикаторов. В качестве альтернативной стратегии подойдет торговля маленькими лотами на первом пересечении нулевой линии. Далее добавление позиций следует при ускорении CCI и укреплении тренда. Когда CCI индикатор останавливается, следует выходить, так как рынок здесь ослабевает.

Дневной индикатор CCI

Трейдеры редко применяют двадцатидневный CCI индикатор отдельно от других инструментов рынка. Его очень существенным минусом является возможность пропускать начало сильных трендов на быстрых и волантильных рынках. В качестве альтернативы к такому медлительному реагированию, можно применять десятидневные индикаторы CCI или входить в рынок на нулевом уровне. Но такая быстрая методика с частыми колебаниями, довольно уязвима.

Таким образом, ежедневная торговля с использованием CCI комбинируется с некоторыми другими индикаторами. Чтобы исключить ошибки в определении волантильности трендового рынка, следует добавить еще один трендовый индикатор - ADX. Его рост означает что на рынке присутствует тренд, таким образом, сигналы CCI пригодны для торговли. А резкое падение ADX индикатора сигнализирует об отсутствии тренда и говорит о некорректности использования индикатора CCI. Для выхода из рынка используется период, когда CCI находится на пике или движется к нулю. Еще одним вариантом выхода может послужить применение остановок, размещенных на последнем пике или впадине в момент корректировки индикатора.

Применение индикатора CCI

В общем, можно сказать, что CCI индикатор аналогичен индикатору ADX и его использование в качестве определителя трендовости рынка обусловлено связью скорости роста с силой текущего на рынке тренда. С точки зрения теории, CCI может расти самостоятельно, то есть без движения рынка, но практически это встречается крайне редко. Кроме того, индикатор может давать трейдерам много полезной информации, кроме сигналов вхождения. В частности, при длительном пребывании CCI в диапазоне +/- 100, можно отмечать отсутствие тренда, что влечет за собой использование на данном рынке контртрендовой стратегии.

ICE FX - возможно, самый честный брокер

100% прозрачность

ICE FX подтвердит вывод любой вашей сделки на межбанк

Демонстрация средств

ICE FX покажет свои счета у всех торговых и платежных контрагентов

Получи 100 000$ в управление, просто продемонстрировав стабильную торговлю

Более всего приемлем для торговли рынок, на котором CCI индикатор несколько раз проходит через отметку 100 в одном направлении, образуя шипы. Зачастую торговля против тренда, указываемого индикатором CCI, оказывается убыточной. Однако, при повороте CCI на пробитие отметки 100 в противоположном направлении, при подтверждении тренда индикатором в пределах диапазона 100, разворачивать сделку сразу не рекомендуется. Такие короткие проходы не являются сигналами к развороту тренда.

Подтверждение сигналов индикатора CCI

Если CCI индикатор применяется для торговли на коротких сделках, лучше всего подойдет тактика ожидания подтверждения первого трендового сигнала. Она минимизирует колебания на рынке. В случае, когда имеется наличие пробоев на отметке +/- 100, целесообразно дождаться подтверждающего сигнала перед входом в рынок. После прохождения индикатором CCI уровня 100, следует выявить наиболее высокое закрытие перед началом покупки. Как правило, прорывы над отметкой 100, говорят об одно- или двухдневных событиях, что характерно для краткосрочных периодов. Таким образом, исключение подобных дерганий, может быть достигнуто методом подтверждения вхождения, предназначенным для определения больших движений.

Альтернативное ведение торговли с индикатором CCI

Довольно популярна, несмотря на высокие риски, еще одна методика, при которой трейдеры применяют индикатор форекс CCI. Здесь большая прибыль оправдывает имеющиеся риски. При альтернативной тактике ведения торговли сигналом о входе в рынок для покупки считается пересечение индикатором уровня -100 снизу вверх, а для продажи, отметки +100 сверху вниз. Такая стратегия позволяет получить большую прибыль при подтверждении тренда, но в случае, когда диапазон +/-100 показывает образование «пилы», сделка принесет гораздо меньшую прибыль, а зачастую и убытки.

Данная стратегия – агрессивная, поскольку сигналом для входа в рынок здесь служит пересечение индикатора CCI с нулевой отметкой. Для покупки используется направление пересечения нуля снизу вверх, а для продажи – сверху вниз. То есть, эффективность результата будет зависеть от ранних сигналов начала тренда.

Такая тактика торговли используется только в том случае, когда индикатор CCI доходит до зоны перекупленности и перепроданности. Для определения этих диапазонов, изучим три зоны, на которые можно разбить траекторию движения индикатора.

Первая зона: находясь выше нуля, зона называется бычьей, а ниже нуля – медвежьей. Таким образом, на пересечении нулевой отметки вход на рынок осуществляется для покупки и продажи, основываясь на направлении движения кривой индикатора.

Вторая зона: находясь выше отметки +100 – означает зону перекупленности, а ниже отметки -100 – зону перепроданности. Когда индикатор CCI расположен выше уровня +100 - это означает сильно растущий тренд. Следует оставлять длинные сделки открытыми до тех пор, пока высокие свечи не перейдут в меньшие свечи с маленьким телом и длинной тенью.

Третья зона: положение выше отметки +200 говорит о чрезмерной перекупленности, ниже отметки -200 – о чрезвычайной перепроданности. Такое положение сигнализирует о развороте тренда.

Инструкция по торговле с индикатором CCI

Рассмотрим расположенный ниже рисунок и детально изучим тактику торговли на его основании, используя индикатор форекс CCI.

Индикатор CCI размещен в зоне перекупленности, то есть между отметками +100 и +200. Это признак сильно восходящего тренда и можно входить в рынок для покупки.
Находясь выше отметки +200 в зоне перекупленности, можно отмечать скорый разворот тренда. Следует установить стоп-лоссы или закрыть позицию, исходя из поведения свечей. Как вариант – ожидание пересечения индикатором линии +200 в обратном направлении.
Теперь CCI индикатор опустившись из зоны перекупленности, находится в пределах +200 - +100. Следует закрывать длительные сделки и подготавливаться к открытию позиций на продажу.
Кривая индикатора CCI сдвинулась в диапазон +100 – 0, цена покинула зону перекупленности. Длинные сделки закрываются, а открываются короткие.
При пересечении индикатором CCI нулевого рубежа, и находясь в промежутке от 0 до -100, следует открывать сделки на продажу.
Индикатор снижается в зону от -100 до -200, так называемую зону перепроданности. Тренд находится в стадии нисходящего. Следует увеличить число коротких сделок на продажу. О закрытии сделки говорит сигнал пересечения отметки -100 в обратном направлении.

Индекс товарного канала относится к той категории индикаторов, которые получили признание сразу после разработки и остаются популярными уже не первое десятилетие. Об эффективности индикатора CCI в торговле можно судить по тому, что разработчики большинства торговых терминалов включают его в арсенал стандартных инструментов анализа. Но результативность индекса товарного канала сильно зависит от того, знает ли трейдер все нюансы работы с ним на Форекс, об этом сегодня и поговорим.

Кто разработал индикатор CCI для трейдеров

Впервые упоминание о форекс индикаторе CCI появилось в октябре 1980 года, тогда Дональд Ламберт опубликовал результаты своего исследования графиков в журнале Commodities. D.Lambert изначально работал с сырьевым рынком и предполагал, что цена на товары сырьевой группы движется не хаотично, а подчинена некому циклу в связи с этим Commodity Channel Index появился как результат проверки гипотезы цикличности движения цены. На сегодняшний день он является одним из самых популярных форекс инструментов.

Формула по индикатору и её составляющие

Индикатор Commodity Channel Index (рус. Индекс Товарного Канала, CCI) — это классический технический осцилятор, вычисляет отклонение стоимости актива от среднестатистической цены на заданный промежуток времени, применяется трейдерами для определения областей перекупленности или перепроданности.

На каждой свече форекс графика CCI производит такие вычисления — первой рассчитывается типичная цена (TP), используется зависимость вида:

Далее с помощью simple moving average полученное значение усредняется за определенный период, на этом этапе результат – SMA (TP). Вероятное срединное отклонение Typical Price от SMA определяется по такой формуле:

Как выглядит формула по которой строится гистограмма в CCI индикаторах ? Значение индекса товарного канала формируется по формуле:

Коэффициент 0,015 не имеет физического смысла, его Ламберт получил путем перебора исходя из того, чтобы цена долго находилась между отметками ±100. В зависимостях, приведенных для расчета CCI приняты обозначения:

H, L, Close – цены максимума, минимума и закрытия свечи соответственно;
ТР – typical price

Этот расчет проводится в автоматическом режиме после закрытия каждой свечи.

Настройки индикатора CCI и внешний вид

После добавления CCI на график валютного актива индикатор будет строиться в отдельном окне в нижней части экрана. Оранжевая линия – показывает значение товарного индекса на каждом баре. Одним из важных принципов построения осцилятора является наличие 100%-го иммунитета к перерисовки на истории цен.

Какие настройки заложены в индикаторе:

«период» – задается количество свечей, по которым алгоритм ведйт расчет. Чем меньше период, тем резче линия реагирует на изменение графика;
«применить к» – помимо типичной цены (описывалась выше) осциллятор можно построить по ценам закрытия, открытия и т. д.;
во вкладке «уровни» добавляется произвольный уровень к уже имеющимся ±100 и 0.

Есть настройки не затрагивающие алгоритм расчета CCI, можно задать тип линии, изменить ее цвет, толщину и выбрать таймфреймы, на которых отобразится осциллятор. Эти параметры влияют исключительно на визуальную составляющую и удобство пользования.

Стратегии с индикатором и типы сигналов по CCI

В работе по стандартным сигналам учитываются только уровни ±100. Ключевые моменты – переход индикатора CCI через эти отметки.

Выделяют такие типы сигналов

Пересечение линией осциллятора уровня +100 снизу и вход кривой в следующую зону говорит о начале развития новой силы рынка, сигнал может сформироваться после первой или второй крупной бычьей свечи (в PriceAction это может быть ), на медвежьих трендах. Прогнозирует участникам рынка преимущественный вход на покупки.

Пересечение уровня +100 сверху и вход в диапазон значений ±100 указывает на ослабление растущего рынка, продавать рано, но прибыль по длинным позициям следует или защитить профит передвигая в прибыльную зону.

Линия осцилятора товарного канала заходит за уровень -100 сверху-вниз , такое развитие событий на рынке указывает форекс трейдерам о доминировании медведей, предпочтения отдаются коротким позициям.

Пробой линии -100 снизу в верх – сигнализирует о начале фиксации ордеров открытых на продажу и затухание медвежьего тренда.

Если использовать только сигналы индикатора CCI, есть вероятность столкнуться с тем, что более 80% сделок будут закрываться с нулевым или отрицательным результатом. Уменьшить эту статистику и забирать солидный профит будет получаться в паре с другими сигналами, это может быть , PriceAction паттерны, либо другие триггеры усиливающие сигнал отданный индикатором.

Важны участки, где линия индекса находится у экстремальных значений. На пике восходящих и нисходящих участков, если осциллятор зашел за уровни ±300, то торговать рано, но нужно быть готовым к развороту тенденции и искать дополнительные сигналы. Такой прием на форекс позволяет заранее увидеть точки с высоким потенциалом разворота графика.

В этом примере входить только на основании того, что на индикаторе CCI линия развернулась вниз в области значений около +300 не стоило. Но на графике появился , именно он дал четкую точку для продаж, простая стратегия, но вход получился отличным, что позволило зайти в рынок с неплохим соотношением стоп-лосса к прогнозируемой прибыли.

Нестандартные сигналы осцилятора

За годы работы на валютном рынке с индексом товарного канала выявили особые закономерности, которые позже стали использоваться в роли сигналов. Помимо стандартной стратегии работа с осцилятором на Forex выделяют несколько подходов к определению зоны входа.

Дивергенции/конвергенции . Дивергенция на индексе CCI – расхождение прямых линий, построенных по максимумам на ценовом графике и линиям нанесенным на кривую осциллятора. Конвергенция по индикатору является зеркальным сценарием.

Инструменты технического анализа на маркере осциллятора. Трендовые линии, успешно применяются в анализе движения линий индикатора. Преимущество такого метода прогнозирования заключается в раннем формировании сигналов на линии CCI нежели сигнал будет выстроен на свечном графике;

Какие параметры CCI оптимально использовать на Форекс

Большинство трейдеров торгует на форекс внутри дня, в связи с этим оптимальный диапазон периодов для интрадей торговли лежит в пределах от 14 до 21. Если задать значение меньше 14, то по индикатору CCI начнут проявляться ложные сигналы. При излишне долгосрочном периоде сигналы будут отображаться реже и с запаздыванием.

Автор работал с периодами 20 и 60, но он торговал на дневном временном интервале, такие настройки имели смысл, т.к. число 20 давало картину происходящего за месяц, а 60 – за 3 месяца (т.е. за квартал). Современные трейдеры с индикатором CCI на параметрах 20 и 60 работают редко, в основном эти значения применяются для фильтра сигналов на долгосрочных таймфреймах.

Заключение

Технический анализ с осцилятором CCI раскрывает зоны перепроданности и перекупленности, благодаря этому трейдеры определяют точки разворота рынка и фильтруют слабые сигналы других индикаторов и младших таймфреймов. Индекс может стать основой ТС, например в паре с или MACD, либо отдельным фильтром для обхода ложных сигналов. Чтобы научиться эффективно применять инструмент для дейтрейдинга рекомендуем использовать его на периоде от H4 на популярных валютных парах — USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD и т.д. с параметрами периода от 11 до 25.

При грамотном применении он повысит эффективность вашей торговой стратегии, так что не бойтесь экспериментировать.