При торговле на Форекс, многие трейдеры используют различные индикаторы для того, чтобы получить дополнительное подтверждение своих сигналов. Основным индикатором, который должен использовать трейдер, должна быть сама цена, потому что ценовое действие обеспечит вам четкое изображение и покажет вам что происходит на рынке в любой момент времени.
Однако есть периоды, когда Вы должны объединить с традиционными техническими индикаторами. Как правило, вы бы искали ключи между индикатором и ценовым действием для того, чтобы принять решение. Один из самых мощных торговых сигналов, который объединяет в себе анализ ценового действия с использованием индикаторов, является сигналом дивергенции, и это то, что мы намерены обсудить в этом уроке.
Торговые модели дивергенции (расхождения)
Название этой модели говорит о её характере. У нас есть дивергенция, когда динамика цен противоречит движению индикатора. Этот тип обычной дивергенции бывает в двух форматах:
Бычья дивергенция имеет абсолютно те же характеристики, что и медвежья дивергенция, но в противоположном направлении.
Мы имеем бычью дивергенцию, когда цена делает более низкие основания на графике, в то время как ваш индикатор дает вам более высокие основания. После бычьего расхождения, мы вероятно увидим быстрый рост цен.
Тем не менее, есть третий вид дивергенции, которая не попадает в обычную группу дивергенции. Это модель скрытой дивергенции.
Более подробно индикаторы для поиска бычьей дивергенции описаны ниже в статье.
Скрытая Бычья дивергенция
У нас есть скрытая бычья дивергенция, когда у цены есть более высокие основания на графике, в то время как индикатор показывает более низкие основания.
Скрытая Медвежья дивергенция
Как вы наверное догадались, этот тип дивергенции имеет тот же характер, что и скрытая бычья дивергенция, но в противоположном направлении. Мы подтверждаем скрытую медвежью дивергенцию, когда цена показывает более низкие вершины, а индикатор дает более высокие вершины.
Обычные модели дивергенции используется для прогнозирования предстоящего разворота цены. Если вы заметили бычью дивергенцию, вы ожидаете, что цена отменит свой медвежий тренд и переключится на движения вверх. Когда вы видите обычную медвежью дивергенцию, вы ожидаете, что цена отменит свой бычий тренд и переключится на движения вниз.
Торговля дивергенцией — чрезвычайно эффективный способ торговли на Форекс. Причиной этого является то, что образовании дивергенции является ведущим сигналом. Это означает, что за моделью дивергенции следует фактическое изменение цены. Таким образом, трейдеры могут предвидеть и войти в сделку в самом начале нового развивающегося движения.
Надежные Индикаторы для поиска дивергенции
Так как мы обсудили четыре типа моделей дивергенции, теперь мы поговорим о важности индикатора дивергенции. Как я уже говорил, вам нужен индикатор на графике, чтобы обнаружить дивергенцию. Причина этого заключается в том, что цена должна быть в дивергенции с чем-то. Просто невозможно торговать дивергенцией, не имея дополнительного индикатора на графике. Поэтому возникает вопрос, какой индикатор или индикаторы лучше всего подходят для торговли дивергенцией? Давайте выясним.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACD является индикатором скользящего среднего значения, где сигнал может быть взят на переходе. Таким образом, этот индикатор в основном имеет отстающий характер и из за этого является немного неудобным (проблемным). Однако, отстающий характер MACD является проблемой только основного сигнала – пересекающегося сигнала. Индикатор также имеет две главные функции.
Первая из них является его способностью определить расширение рыночных условий, когда линии приближаются к перекупленности / перепроданности.
Вторая касается MACD для торговли дивергенцией. Когда вершины/основания MACD в противоположном направлении от цены вершины/дна, у нас есть дивергенция. Хотя MACD в целом является запаздывающим индикатором, сигнал дивергенции он дает нам, как полагается, другими словами является опережающим. Таким образом, мы можем получить ранний вход, основанный на дивергенции MACD, а затем подтвердить сигнал с перекрещиванием MACD.
Изображение ниже покажет вам, как работает MACD дивергенция в торговле.
Выше вы видите дневной график наиболее высоколиквидной пары Форекса — EUR/USD. В нижней части графика у нас находится индикатор MACD, который используется для обнаружения бычьей дивергенции. Синие линии на графике показывают саму дивергенцию.
Обратите внимание на то, что на графике EUR/USD у цены нижние днища. В то время, как MACD создает более высокие основания. Это вызывает бычью дивергенцию между ценовым действием и индикатором Moving Average Convergence Divergence (MACD). Этот сценарий обеспечивает хорошую возможность для длинной позиции. Как вы видите, цена EUR/USD начинает расти сразу же после подтверждения бычьей дивергенции.
Индикатор Стохастик
Другой распространенный индикатор, используемый для торговли дивергенции на рынке Форекс, является стохастическим осциллятором.
Стохастик состоит из двух линий, которые часто взаимодействуют друг с другом. В верхней и нижней части индикатора находятся две области — перекупленности и перепроданности. Индикатор Стохастик может быть использован для перекупленности и перепроданности. Это его основная цель. Однако, Стохастический осциллятор является отличным инструментом для нахождения дивергенции.
Для того, чтобы найти дивергенцию между движением цены и стохастиком, вы должны искать несоответствия между направлением цены и вершинами или основаниями Стохастика. Он действует так же, как и MACD. Однако, стохастический осциллятор даёт нам множество сигналов, более чем дивергенция по MACD. Причиной этого является динамический характер стохастика. Он просто дает больше возможностей, чем MACD. Тем не менее, поскольку сигналы могут более частые, многие из них могут быть ложными сигналами, которые должны быть отфильтрованы. Посмотрите на изображение ниже.
Выше вы видите 4-х часовой график валютной пары USD/JPY. На графике есть две дивергенции, что дает нам возможность заключить две сделки.
Начнем с анализа первого случая. На графике мы видим более высокие вершины, в то время как Стохастический осциллятор создает более низкие вершины. Это подтверждает медвежью дивергенцию на USD/JPY. После этого цена начинает снижаться.
Второй случай. Во время снижения цены, USD/JPY закрывается с нижним основаниями. Тем не менее, стохастик внезапно начинает закрываться с более высокими днищами. Это другая картина дивергенции. Вскоре после этого цена USD/JPY начинает расти.
Индекс относительной силы (Relative Strength Index или RSI)
Индекс относительной силы является еще одним хорошим индикатором для построения успешной системы дивергенции Форекса. Основная функция этого индикатора заключается в выявление состояния перекупленности / перепроданности ценовы. Индикатор RSI состоит из одной линии, которая перемещается между перекупленностью и перепроданностью. Таким образом, РСИ имеет опережающий характер. Он осциллятор, как и Stochastic. Таким образом, это хороший инструмент для определения дивергенции на графике.
Если вы находите несоответствие между вершинами ценового действия или основаниями и вершинами RSI или основаниями, у вас есть формирование рисунка дивергенции. Если вы заметили шаблон, это обеспечит вам ранний сигнала входа в торговле.
Изображение ниже покажет вам, как торговать дивергенцию с индикатором RSI.
Это график Н4 пары GBP/USD. В нижней части графика вы видите индикатор относительной силы индекса. На графике показаны нижние основания, в то время как RSI показывает более высокие основания. Это означает, что на графике мы имеем подтвержденную бычью дивергенцию, которая обеспечивает возможность для длинной позиции по паре GBP/USD.
Индикатор Bollinger Bands
Это — диаграмма H-4 фунта стерлингов/доллара США. В нижней части диаграммы Вы видите индикатор Relative Strength Index. Диаграмма показывает более низкие основания, в то время как RSI показывает более высокие основания. Это означает, что у нас есть подтвержденное оптимистичное расхождение на диаграмме, которая обеспечивает возможность для длинной позиции по паре на фунте стерлингов/долларе США пара Форекса.
Индикатор Моментум + полосы Боллинджера
Давайте обсудим еще одну установку с использованием торговой момента импульса и полосы Боллинджера, которая хорошо подходит для торговли дивергенции. Мы будем использовать индикатор импульса, чтобы определить расхождение с ценой акции. Тем не менее, мы будем входить в сделки, только если цена пробивает скользящее среднее полосы Боллинджера и полосы расширяются одновременно. Таким образом, мы получим подтверждение для наших сигналов, и мы будем входить в сделки только при высокой волатильности. Мы будем выходить наши сделки, когда цена пересекает скользящее среднее полосы Боллинджера в противоположном направлении.
Давайте обсудим другую торговую установку с помощью Импульса и Полос Боллинджера, который хорошо подходит торговать расхождением. Мы будем использовать Индикатор момента, чтобы определить расхождение с ценовым действием. Однако мы введем отрасли, только если цена ломает Скользящее среднее значение Полос Боллинджера, и группы расширяются в то же время. Таким образом, мы получим подтверждение для наших сигналов, и мы введем отрасли только во время высокой изменчивости. Мы выйдем из наших отраслей, когда цена пересечет Скользящее среднее значение Полос Боллинджера в противоположном направлении.
Вот как работает эта стратегия:
Это дневной график USD/CAD. В нижней части графика вы видите индикатор Моментум. На ценовом графике вы видите наложенные Полосы Боллинджера зеленого цвета.
После периода роста цен, Индикатор Моментум начинает делать запись более низкие вершины, в то время как цена делает более высокие максимумы. Это медвежья дивергенция между действием цены и Индикатором Моментум. Затем мы видим большую медвежью свечу, которая ломает Скользящую Среднюю линию между зонами. В то же время, Полосы Боллинджера начинают расширяться, что указывает на более высокую изменчивость. Впоследствии мы видим падение цены примерно на 8% в течение следующих трех недель. Короткая торговля в данном случае могла быть закрыта, когда цена пробивает скользящее среднее значение полос Боллинджера в бычьем направлении.
Правильное расположение стоп-лосса в этой торговле — выше последней вершины ценового действия, предшествующего ценовому разрыву в центре полос Боллинджера. Вы можете видеть, что риск был очень номинальный по отношению к общей прибыли, которая могла бы быть реализована от этой торговли.
Управление капиталом
Мы рассмотрели типы моделей дивергенции и некоторые надежные индикаторы для торговли дивергенцией. Теперь мы знаем, как определить дивергенцию и как выйти на рынок при дивергенции. Однако, прежде чем начать торговать системой дивергенции, есть еще несколько моментов, которые нам нужно обсудить. Эти моменты включают в себя подход к управлению деньгами при торговле. Если у Вас не будет твердого плана управления капиталом, то Вы, вероятно потеряете деньги, торгуя на дивергенции или любых других системах на форекс.
Стоп Лосс (Stop Loss)
Независимо от метода торговли который вы используете, вы всегда должны использовать стоп-лосс для каждой из ваших позиций. Для большинства трейдеров лучше разместить жесткий стоп на рынке, вместо того, чтобы использовать умственную остановку руками. Что касается дивергенции, одним из способов разместить стоп-лосс, будет размещение его прямо над последней вершиной на графике, которая подтверждает медвежью дивергенцию. Если дивергенция является бычьей, то мы рассчитываем на основания и стоп должен быть размещен ниже последнего дна на графике.
Изображение ниже даст вам общее представление о том, где поставить стоп-лосс при торговле дивергенцией.
Это график H1 пары USD/CHF показывает бычью дивергенцию между стохастиком и ценовым действием. Это создало возможность для выхода на рынок с длинной сделкой на 0.9242, как показано на изображении. Расположение стоп-лосса будет ниже минимума колебания, прямо под последней нижней частью рисунка дивергенции.
После того, как подтверждена бычья дивергенция, цена USD/CHF начинает расти.
Тэйк Профит (Take Profit)
Вы всегда должны иметь строгие правила взятия прибыли, когда торгуете дивергенцией. Для всех положительных сторон торговли дивергенцией, одна из вещей, которую торговля дивергенцией не дает нам, является четкими целями взятия прибыли. Поэтому должен использоваться дополнительный инструмент, для того, чтобы помочь определить цели вашей прибыли. Как правило, если вы торгуете дивергенцию с RSI или Stochastic, вам может понадобиться дополнительный индикатор, чтобы закрыть свои сделки. Тем не менее, если вы используете MACD, то вы можете полностью полагаться только на этот индикатор. Причина этого заключается в том, что MACD является запаздывающим индикатором и это хороший автономный инструмент для выхода. Мой предпочитаемый метод заключается в использовании анализа колебаний и для управления торговлей и установки целевой прибыли, однако, как я уже упоминал, MACD также является жизнеспособным вариантом.
Стратегия форекс дивергенции с использованием MACD
У нас есть все инструменты, которые нам нужны для начала торговли по Форекс дивергенции. Давайте теперь объединим все правила и посмотрим, как это будет выглядеть. Мы будем использовать индикатор MACD для определения дивергенции и для закрытия торгов. Когда мы будем видеть несоответствия между ценовым действием и MACD, мы будем заключать сделки, основываясь на сигнале дивергенции. Когда мы видим перекрестие MACD в противоположном направлении, мы будем закрывать сделки.
Давайте теперь посмотрим, как это всё работает.
Это тот же дневной график EUR/USD который мы использовали в начале этой статьи. Тем не менее, на этот раз мы подключили всю нашу торговую стратегию.
Сначала мы начнем с определения бычьей дивергенции между MACD и ценовым действием. На графике показаны более низкие основания, в то время как дно на MACD растет. Это наша бычья дивергенция. Внезапно, после создания своего третьего высшего дна, линии MACD делают бычье пересечение. Мы могли бы использовать этот сигнал для открытия длинной позиции на нашей бычьей дивергенции как показано зеленой горизонтальной стрелкой. Наш стоп-лосс должен быть расположен ниже последнего нижнего дна, как показано на изображении.
Цена начинает двигаться вверх. MACD также начинает расти. Два месяца спустя, MACD сигнализирует о медвежьем пересечении. Мы используем это как сигнал выхода и закрываем нашу торговлю.
Таким образом, мы рассмотрели различные типы дивергенции, индикаторы, которые могут быть использованы для их торговли, а также некоторые методы управления торговли, которые могут быть использованы в рамках стратегии дивергенции. Это должно быть хорошей отправной точкой, с которой вы можете самостоятельно создать и начать тестировать методы дивергенции.
Заключение
Установка дивергенции — является одной из ведущих Форекс моделей, давая нам ранний вход в развивающемся ценовом движении.
Торговля дивергенции — эффективный метод, позволяющий трейдерам комбинировать ценовое действие и в торговой стратегии.
Есть четыре типа моделей дивергенции:
- Обычная Бычья дивергенция
- Обычная Медвежья дивергенция
- Скрытая Бычья дивергенция
- Скрытая Медвежья дивергенция
Некоторые надежные индикаторы для торговли дивергенции Форекса:
- Индикатор Стохастик
- Моментум и Полосы Боллинджера
Необходим твердый мани менеджмент для торговли дивергенции Форекса или любой стратегии в этом отношении.
Сигналы дивергенции не дают четких целевых показателей взятия прибыли (Profit). Мы не знаем, как далеко пойдёт цена, поэтому во многих случаях мы должны использовать другие методы, чтобы выйти из нашей торговли.
MACD является хорошим автономным инструментом для торговли дивергенцией на рынке Форекс. При торговле с MACD, он может быть использован, для предоставления вам сигналов входа и выхода.
Многие начинающие трейдеры пробуют свою торговлю именно с поиска дивергенций на рынке форекс и попытке торговать их. Причем большинство трейдеров в начале своей карьеры торгуют абсолютно все дивергенции, которые им встречаются на всех временных промежутках. Конечно же, в такой торговле есть очень много тонкостей и нюансов, приходящих только с опытом, но, к сожалению, не каждый из трейдеров доходит до полного осознания, каким же образом нужно торговать дивергенцию , в какую сторону, как определить, насколько сильна дивергенция и стоит ли ее торговать на минутных графиках.
В классическом техническом анализе уделяется много текстов именно дивергенции на форекс , много пишет он ней и Александр Элдер. Причем он выделяет и двойные дивергенции , и тройные дивергенции как самые мощные и сильные, способные развернуть рынок и подтолкнуть трейдера, торговать против основного тренда на рынке. В форекс стратегии дивергенция мы попытаемся разобраться, как лучше ее торговать, какие лучше всего использовать индикаторы для поиска дивергенций на рынке и самое важное, как отделять качественную дивергенцию от совершенно нерабочей модели.
Особенности дивергенции на форекс
Дивергенция на форекс на это просто расхождение графика цены и графика индикатора. Для определения такого расхождения нам понадобится именно осциллятор, индикатор который качественно работает во время бокового тренда на рынке. К примеру, с помощью скользящих средних мы не сможем определить дивергенцию на форекс , а вот с помощью индикатора RSI или индикатора MACD запросто. Можно пробовать использовать и Stochastic для поиска расхождений, однако из личного опыта мы можем говорить о том, что самые лучшие дивергенции нужно искать именно на индикаторе MACD.
Причем совершенно не нужно добавлять несколько осцилляторов одновременно график цены, потому как они все равно будут показывать приблизительно одинаковые моменты. Использовать несколько осцилляторов можно для разных целей. К примеру, использовать MACD можно для поиска расхождений и модели «голова и плечи» , индикатор RSI лучше использовать для построения линий тренда и поиска модели «неудавшийся размах», однако искать дивергенцию на MACD и RSI одновременно в поисках супер сильного форекс сигнала не стоит.
Итак, мы определили, что для поиска дивергенций лучше использовать индикатор MACD . Теперь давайте рассмотрим дивергенцию на продажу. Если описать словами формирование форекс сигнала дивергенция, то здесь можно говорить о том, что значения цены показали максимум и откатили, затем сделали новый максимум. Теперь мы смотрим на график индикатора MACD и видим, что значения индикатора этот максимум не подтвердили. В этот момент и формируется сигнал на продажу под названием «дивергенция» или как его еще называют трейдеры – «дивер».
Важным моментом считается, что гистограмма MACD не должна пересекать нулевую отметку, т.е. вся конструкция расхождения должна находиться выше нуля. Только тогда мы можем говорить о сигнале на продажу. Причем открывать позиции на продажу можно не в момент максимума на рынке, а в момент, когда сигнальная линия красного цвета выйдет из области гистограммы MACD.
Сигнал на покупку формируется аналогичным образом. Значения цены проваливаются, обновляя локальный минимум, а график индикатора MACD новый минимум не рисует, именно в этот момент формируется дивергенция на покупку , однако правильно называть такой сигнал конвергенция.
Почему конвергенция? Здесь линии тренда, которые мы стоим для обозначения расхождения, показывают наоборот схождение, поэтому такой сигнал правильно называть конвергенция на покупку. Однако трейдеры называют все сигналы дивергенцией и мы не будем отступать от этого правила.
Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD , это будет сигналом к завершению текущего движения.
Поэтому здесь можно выделить два правила торговли по дивергенции на форекс. Первое правило, ждем, когда появится расхождение либо схождение. Второе правило открываем позицию только в момент, когда сигнальная линия покинула область гистограммы. Защитный стоп в данном случае придется ставить за локальный минимум либо максимум.
Прибыль по форекс системе дивергенция
Как правило, котировки после качественной дивергенции доходят до ближайшего уровня поддержки либо сопротивления. Однако, в книгах мы можем видеть идею, что открывая позицию по дивергенции нужно закрывать ее также по противоположной дивергенции . Но на практике дождаться таких сигналов будет довольно сложно. Такое возможно конечно, но только в боковом тренде. Поэтому можно взять за правило фиксировать часть прибыли на ближайшем уровне. Если же мы говорим о тренде на рынке, то здесь можно пробовать держать позицию по дивергенции в сторону тренда как можно больше.
Дивергенция по тренду
Для определения тренда на рынке форекс лучше всего использовать простой индикатор Moving Average . Для этого нам нужно две скользящие с периодами, к примеру, 12 и 26 и добавим их на дневной график. Если быстрая скользящая с периодом 12 находится выше медленной скользящей с периодом 26, то тренд восходящий и нам нужно искать только покупки на мелких временных промежутках. Если же быстрая скользящая находится ниже медленной скользящей, то тренд нисходящий и нам нужно искать дивергенции только на продажу.
Таким образом, у нас получится качественная торговая стратегия дивергенция на основе комбинации скользящих средних и осциллятора MACD.
Выводы
Форекс стратегия дивергенция предлагает интересный метод торговли с помощью скользящих средних и индикатора MACD , получается комбинация трендового индикатора и осциллятора. С помощью скользящих мы определяем тренда на рынке форекс, а с помощью осциллятора MACD находим завершение коррекции и пробуем входить в направлении тренда. По стратегии форекс дивергенция у нас есть четкое описание точки входа в рынок, выставления стопа и удержания позиции в направлении тренда. Можно рекомендовать систему «Дивергенция» всем начинающим трендам, которые ищут качественную и простую форекс систему в направлении тренда.
Представляем вашему вниманию индикатор MACD_color. Он мало чем отличается от своего предшественника, за исключением того, что восходящие столбики гистограммы раскрашены в один цвет, а нисходящие в другой. Он, как и предыдущий индикатор, способен значительно увеличить заработок на Форекс для начинающего трейдера.
Основные сигналы, которые дает индикатор MACD, вы можете прочитать в статье, посвященной данному индикатору Форекс . Если вы с ним не знакомы, то рекомендую вам детально изучить принципы работы по дивергенции, поскольку именно определенным аспектам работы с ней будет посвящена данная статья.
Как определить потенциал отработки дивергенции?
Разберемся в работе MACD_color и рассмотрим ситуацию на рисунке ниже. Насколько вы знаете, минимальный уровень отработки дивергенции – это пересечение линии нуля столбиками гистограммы, как показано ниже. И сигналом на выход по дивергенции как раз и является пересечение нулевой зоны. Но, обратите также внимание, что у цены остался огромный потенциал, из которого тоже можно извлечь прибыль.
Определение максимального потенциала. Первый способ
Обратите внимание на рисунок ниже. У нас есть два минимума MACD_color индикатора и два минимума цены. Мы движемся в левую сторону от первого минимума цены и смотрим первый растущий столбик, после которого, индикатор стал показывать отрицательные значения. Далее следует определить, какая свеча соответствует этому столбику и двумя горизонтальными линиями выделить ее диапазон. Этот диапазон в будущем и послужит сигналом отработки дивергенции. Для того, чтобы определить соответствие столбика гистограммы и свечи можно использовать либо перекрестье, либо горизонтальную линию.
Иногда первый растущий либо падающий столбик гистограммы MACD_color указывает на тот же момент, что и базовая отработка дивергенции, то есть пересечение ценой нулевой зоны индикатора. В случае, если вы видите, что потенциал движения ещё не иссяк, то можете использовать следующий способ определения отработки дивергенции:
Определение максимального потенциала. Второй способ
На рисунке ниже можно увидеть два максимума цены и два максимума индикатора MACD_color, а также падающий столбик гистограммы, который соответствует пересечению индикатором линии нуля. Сдвигаемся влево от первого максимума индикатора и смотрим на тот момент, где гистограмма индикатора пересекла нулевую линию снизу вверх. Смотрим, какой бар на графике соответствует точке пересечения. Именно он послужит сигналом для отработки дивергенции.
Скачать бесплатно индикатор MACD color
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Дивергенция в бинарных опционах – расхождение в направлении движения ценового графика и осцилляторов − представляет собой один из самых сильных опережающих сигналов, указывающих на ближайший разворот тренда. Опционы, открытые в точке наибольшего расхождения в большинстве случаев заканчиваются с прибылью.
Главная цель любой стратегии технического анализа - определить наличие, силу и направление тренда. Одним из самых сильных опережающих сигналов является дивергенция - разнонаправленное движение графика цены и осциллятора.
Дивергенции отрабатываются не всегда стабильно, особенно, когда при определении точки входа не учитываются данные рыночных объемов, динамика их изменения, разворотные фигуры графического анализа и PriceAction, например такие, как Пин-бар. Без них торговый сигнал, несмотря на свою очевидность, вполне может оказаться ложным.
Варианты торговых схем
Дивергенции разделяют на две группы: правильные (классические) и скрытые. В классических дополнительно выделяют три варианта, различные по надежности сигналов.
Класс А
Высокая вероятность начала ценового разворота через 1-3 периода с последующим продолжением. Если на графике виден новый локальный max и осциллятор начинает снижение - сигнал к открытию PUT-опционов. Для CALL-опционов на повышение необходимы противоположные условия.
На ценовом графике медвежий вариант может быть таким:
Конвергенция (англ. convergence - схождение) - бычий вариант классической дивергенции:
Такая дивергенция полностью сформировалась уже на второй ключевой точке. В зависимости от волатильности можно открыть диапазонный опцион с границами в 10-15 пунктов от текущей цены. Положительная статистика - 65-75% сделок по основным активам.
Класс В
Максимумы/минимумы практически на одном уровне, что означает равновесие сил покупателей и продавцов. Более слабый, по сравнению с вариантом А, торговый сигнал: рынок готов к развороту через 3-5 периодов с равной вероятностью вверх/вниз.
Вариант «быков» - ожидаем разворот вверх и растущий тренд:
Вариант «медведей» с последующим разворотом вниз:
Вариант В часто предшествует спекулятивным действиям с ложными пробоями значимых поддержек/сопротивлений с последующим резким возвратом к предыдущим уровням. Не нужно рассчитывать на сильный разворот, не получив дополнительного подтверждения. Положительных сделок - не более 70%.
Класс С
Неопределенный рынок с высокой вероятностью перехода во флет, перед выходом фундаментальных новостей или ожидаются спекуляции крупных игроков. Осцилляторы практически остановились или «застряли» в зонах перекупленности/перепроданности, а цена движется исключительно за счет оставшихся открытых малых объемов и автоматических советников. Рекомендуется пропустить сигнал.
Нисходящий рынок «спит», ожидается пробой вверх:
Быки «тормозят» рынок в ожидании пробоя вниз:
Такая дивергенция часто наблюдается не только на валютных парах, а и на любых активах:
Расширенная
Внешне напоминает вариант А, но проявляет особое внимание к последним максимумам/минимумам. Если сформирован паттерн «Двойное дно/вершина» и на осцилляторе также имеется новый экстремум, можно говорить о продолжении постепенно замедляющегося тренда, переходящего в кратковременную консолидацию.
Медвежья дивергенция говорит о продолжении нисходящего тренда и открытии PUT-опциона, бычья - восходящий тренд и CALL-опцион.
На ценовом графике подобные модели появляются часто и трейдеры совершают ошибку, не обращая на них внимания. В итоге пропускается много надежных и, самое главное, опережающих сигналов окончания бокового рынка и начала тренда. Если добавить анализ свечных фигур и объемных уровней, получаем стабильно прибыльную торговую стратегию.
Скрытая
Идентификация такой схемы требует опыта и постоянного мониторинга движения актива, встречается редко. На бычьем (восходящем) тренде возникает, когда новый локальный min выше предыдущего и одновременно индикатор обновляет уровень «дна». Для медвежьего (нисходящего) тренда должны присутствовать противоположные условия.
Скрытые модели больше характерны для фондового рынка, чаще всего при коррекционных ралли с ретестом ключевых верхних уровней при общем нисходящем тренде. Лучше всего определяются на осцилляторе MACD. Такая дивергенция на бинарных опционах дает 60-70% удачных сделок
Торговая стратегия
Новички, особенно те, кто решил перейти со скальпинга на более спокойные большие таймфреймы, готовы торговать только по дивергенциям, забывая о том, что оценка совместного движения графика цены и осциллятора всегда субъективна. Большинство технических инструментов изначально разрабатывались для дневного графика, для которого значимый период начинается от недели (5 дней). Из этого факта следует, что младшие периоды, на которых видны только коррекции основного тренда, использовать для поиска расхождений графиков нельзя из-за большого числа ложных сигналов.
Когда появляется расхождение основной вопрос - где оптимальная точка входа? Ситуация должна оцениваться комплексно так как все дивергенции − только вспомогательный сигнал, требующий подтверждения, например, уровнями поддержки/сопротивления. Можно использовать любые осцилляторы: все разновидности Stochastic, ССI, AO, MACD или RSI. Тренд обычно определяем по скользящим средним, лучше всего − EMA по ценам закрытия.
Смотрим пример выше. Пробой зеленой линии тренда указывает только на временную перемену тренда, окончательный разворот подтверждает красная линия. В качестве динамического уровня поддержки/сопротивления для опционов «Выше/Ниже» используем EMA(21).
Точка открытия:
- основной сигнал: отбой или пробитие поддержки/сопротивления;
- дополнительный: дивергенция или пробой линии тренда на осцилляторах;
- подтверждающий: впадина на индикаторе Awesome Oscillator.
- Наиболее надежными для торговли является класс А на таймфрейме Н1 и выше, причем должна наблюдаться стабильная волатильность минимум последние 2-3 дня. Варианты В и С примерно одинаковы по качеству.
- Класс В говорит о наличии временного равновесия между покупателями и продавцами. Требуется дополнительное подтверждение от других инструментов.
- Любая схема быстро «ломается» при любом спекулятивном движении (выход фундаментальных новостей, экспирация крупных опционов и другие) увеличивая риск неправильной сделки. Все дивергенции расхождения (прямые) стабильнее сходящихся вариантов.
- Класс С торгуется только на таймфреймах не ниже Н4, и только при отсутствии других сигналов.
- Для оценки классической дивергенции смотрим на второй max/min, для скрытых - только на последний.
- Как всегда в техническом анализе - чем старше таймфрейм, тем выше вероятность правильной отработки сигнала.
- Подтверждаем истинность расхождения, уменьшая таймфрейм: если фигура повторяется − можно торговать, т.е. открываем опцион на Н4-D1, а закрываем досрочно при обратном развороте на младших периодах.
- При появлении обратной дивергенции или сигнала от осцилляторов необходимо закрыть сделки независимо от текущего уровня прибыли/убытка.
Подведем итог
Дивергенция бинарных опционов не работает на малых периодах − если между сигналом и последним max/min небольшой промежуток, оптимальная точка входа уже в прошлом. Всегда необходим дополнительный анализ периода возникновения сигнала и рыночных объемов. Правильное определение типа и понимание структуры дивергенции позволяет избежать ложных сигналов и открыть опцион правильно.
Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта. Темой нашей статьи станет стратегия по дивергенции. Мы с вами рассмотрим, чем интересна данная стратегия, как ее использовать на практике, и какие результаты она может дать.
Если говорить в глобальном контексте, то стратегия дивергенция для бинарных опционов является достаточно интересным, а главное, работоспособным подходом. Для того, чтобы понять вообще суть этого подхода, нужно в первую очередь разобраться с тем, а что такое дивергенция?
Я не хочу напрягать вас различными терминами, потому попытаюсь объяснить это простым языком. Грубо говоря, дивергенция – это расхождение в показаниях осциллятора и движением рынка. Грубо говоря, представьте себе, что в качестве основного индикатора вы используете Стохастик.
И вот вы видите, что стохастик указывает на то, что его линии обновили новый максимум, но при этом сама цена новый максимум обновить не смогла. Итого, у нас появляется расхождение в показаниях индикатора и самого движения рынка, что является для нас достаточно сильным разворотным сигналом.
Общие сведения о подходе
Хочу отметить, что стратегия дивергенция используется трейдерами достаточно давно. При всем при этом, многим трейдерам удалось на ее базе создать действительно качественные системы. Но смею вас предупредить, что по иронии судьбы дивергенция не является методом. Да, она отрабатывает достаточно хорошо, но, как известно, на рынке бывают и такие моменты, когда не отрабатывают себя даже самые, на первый взгляд, качественные сигналы.
Стоит понимать, что чем выше интервал, который мы выберем для торговли, тем более сильным будет и сигнал при появлении дивергенции. Тем не менее, если вы будете использовать высокие интервалы, то дивергенция для вас будет появляться достаточно редко. В данном случае, нам необходимо держать баланс между качеством и количеством сигналов. Потому, есть смысл использовать младший интервал , чтобы работать в сторону старшего, но обо всем по порядку.
Как искать дивергенцию
Многие могут спросить, а с помощью какого индикаторы можно искать дивергенцию. В целом, для этих целей подойдет любой . Наиболее хорошо с этой задачей справится , и .
Тут естественно может возникнуть вполне себе логический вопрос: какой из этих индикаторов выбрать? На самом деле, тут тяжело что-то ответить, ибо все эти индикаторы прекрасно справляются с этой задачей. В рамках этого вопроса в дело вступают личные предпочтения трейдера. Кто-то всю жизнь использовал в торговле, допустим MACD, соответственно, он и дальше будет его использовать, потому как прекрасно знает, когда этот инструмент работает наиболее хорошо, а когда его использование только навредит.
Кроме того отмечу, что находить дивергенцию на практике – это вполне себе легкое занятие, которое по силам даже для любого начинающего трейдера. Просто вам будет необходима некоторая практика. А уже после того, как вы “набьете руку”, у вас не будет никаких сложностей в поиске дивергенции. Хочу отметить, дивергенция является достаточно эффективным инструментом, но в любом случае для его грамотно использования нам необходим системный подход.
Вы должны четко понимать, что у вас должен быть четкий алгоритм действий, который вы должны соблюдать всегда. Безусловно, рынок своими движениями будет провоцировать вас нарушить собственные правила. Но если вы сможете оставаться хладнокровным, соблюдать в любых условиях свой алгоритм, то вы будете зарабатывать.
Смотреть видео о стратегии
О необходимости системы
Весьма ошибочно полагать, что рынок даст вам возможность зарабатывать каждый день, это вовсе не так. Иногда будут дни, когда у вас вообще не будет внятных сигналов, а иногда вы и вовсе будете в минусе. Да, бывает и такое, когда трейдер уже долго сидит на заборе, у него начинают чесаться руки, мол, как это так, я уже сколько сижу и не зарабатываю. В подобного рода условиях велика вероятность того, что трейдер нарушит свой алгоритм, открывая при этом сделки, которые к его системе не имеют никакого отношения.
Естественно, делать этого нельзя, потому как бездумные сделки, так или иначе, приведут к сильным потерям. Рынок крайне непредсказуем, бывает и так, что в одной лишь сделке трейдер зарабатывает профита на много дней вперед. То есть, человек может пол месяца сидеть вообще без сделок, а потом словить пару настолько удачных дней, что заработать профит на месяц вперед.
Но давайте же теперь поговорим, а в чем заключается смысл стратегии, которую я вам предлагаю. В первую очередь, основным индикатором у нас будет стохастик. Сначала мы переходим на часовой интервал, как в , и ждем, когда линии стохастика окажутся в зоне перекупленности или перепроданности.
После этого мы переходим на М5, и там ждем появления дивергенции. Примечательно, что этот метод работает на любых активах. Давайте с вами рассмотрим пример!
Пример
Итак, тут мы видим, что на часовом интервале линии стохастика оказались в зоне перекупленности. Соответственно, самое время перейти на М5 и найти дивергенцию.
Вот тут как раз у нас появляется дивергенция. Обратите внимание, что рынок обновил максимум, но показания индикатора в этот момент совершенно противоположные. Как вы видите, цена быстро снизилась, а потенциальная сделка принесла бы прибыль.
Хочу отметить, что сделки будут намного точнее, если они будут направлены в сторону глобального тренда с графика Н1. Конечно, вы можете работать и против тренда, но работа в его сторону дает возможность подержать сделку дольше, дабы получить максимальный для себя профит.
Выводы
Как вы видите, это достаточно простой торговый метод, который, тем не менее, при грамотном использовании позволит получать стабильный профит. Конечно же, убыточные сделки будут, но избавиться от этого невозможно. Между тем, посредством этого подхода ваш потенциальный профит в сделке может как минимум в 2 раза быть больше, нежели ваш стоп лосс. Иногда и вовсе бывают моменты, когда соотношением может быть 1 к 4 и выше. Естественно, это больше редкость, но такие моменты тоже бывают.
Итого, перед нами достаточно простой подход, на который я рекомендую обратить внимание начинающим трейдерам. Дело в том, что дивергенцию найти на графике весьма просто, но при этом она отрабатывает себя просто замечательно. И помните, никогда не отступайте от собственных правил!
