Главная » Ликвидация

Лучшие трендовые индикаторы направления и силы тренда на форекс. Индикатор тренда

Во время тренда котировки актива с той или иной степенью стабильности движутся в одном направлении – вверх (белая прямая на рис.1) или вниз (красная прямая на рис. 1). Именно на таких движениях трейдеры получают самую значительную прибыль. Но чтобы быть уверенным, что сформировался именно тренд, а не краткосрочный ценовой импульс, необходимо применять индикаторы направления тренда , которые достоверно идентифицируют такое состояние рынка.

Большинство описываемых далее индикаторов направления цены функционируют на основе скользящих средних, алгоритм которых производит обработку последовательности котировок за определенный период. Результат этой обработки демонстрирует, положение текущей цены относительно усредненной цены за расчетный период (рис. 2):

  • если цена ниже MA, то тренд нисходящий;
  • если цена выше MA, то тренд восходящий.

Базовый изъян скользящих средних заключается в запаздывании сгенерированных ими сигналов (т. е. смена тренда уже может произойти, но индикатор еще некоторое время будет показывать направление предыдущего тренда). Но у них имеется и важное преимущество – отсутствие перерисовки (т. е. сформированный сигнал после закрытия свечи не изменяется). Ниже будут рассмотрены индикаторы направления тренда без перерисовки, запаздывание которых компенсируется особыми алгоритмами расчета.

Индикатор направления тренда для внутридневной торговли

Тренды можно наблюдать на любых временных промежутках. В том числе они возникают и в течение торгового дня. Это позволяет, используя такие ценовые движения получать прибыль без убытков от свопов, представляющих собой комиссию за перенос открытой позиции между торговыми днями. При этом следует учитывать, что внутридневные тренды являются краткосрочными, поэтому инструменты для их идентификации должны быть соответствующими.

В качестве инструмента анализа для такой краткосрочной торговли можно использовать индикатор MA Angle (скачать ). Отображается он в подвальном окне в виде вертикальных полос трех расцветок (рис. 3):

  • зеленая сигнализирует о восходящем тренде;
  • красная сигнализирует о нисходящем тренде;
  • желтая сигнализирует о неопределенности (флете).

В алгоритме MA Angle вычисляется скользящая средняя и рассчитывается угол ее наклона к горизонтали. Величины этого угла определяет цвет рисуемой полосы. Для настройки индикатора под конкретные рыночные условия (текущую волатильность, рабочий таймфрейм и т. д.) предусмотрены 7 входных параметров:

  • MA_Mode – тип MA;
  • MA_Period – период MA;
  • Price – расчетная цена MA;
  • AngleTreshold – нижний предел угла восходящего тренда;
  • StartMA_Shift – начальное горизонтальное смещение MA;
  • EndMA_Shift – конечное горизонтальное смещение MA;
  • AngleTresholdInv – нижний предел угла нисходящего тренда.

Индикатор направления тренда на всех таймфреймах

Не всегда краткосрочный тренд совпадает с глобальной ценовой тенденцией. Если, например, на дневном таймфрейме присутствует четко выраженный восходящий тренд, то при переходе, к примеру, на таймфрейм M15 этот тренд абсолютно не будет заметен. При этом торговать рекомендуется в сторону глобального тренда (кроме контртрендовых стратегий). В таких случаях, целесообразно выполнять анализ на нескольких таймфреймах одновременно.

Примером такого индикатора, показывающего направление тренда на разных таймфреймах, является 4TimeFrame Heiken Ashi nmcArrows (скачать ). Как можно понять из названия, он выполняет анализ ценовой динамики на 4-х таймфреймах – H4, H1, M15 и M5. Результаты анализа по каждому ТФ представляются в подвальном окне в виде 4-х горизонтальных пунктирных линий (верхняя соответствует самому старшему ТФ, а нижняя – самому младшему). Пунктир может быть окрашен в один из двух цветов (рис. 4):

  • зеленый – значить тенденция восходящая;
  • красный – значит тенденция нисходящая.

Чтобы открыть короткую (длинную) позицию по этому индикатору, необходимо окрашивание в красный (зеленый) цвет текущих пунктиров линий старшего, младшего и одного или двух оставшихся ТФ. Закрывается длинная (короткая) позиция при смене цвета пунктиров линий старшего, младшего и любого из двух оставшихся ТФ на красный (зеленый) цвет. Также трейдер может разработать собственные цветовые комбинации для торговых сигналов.

Дополнительно 4TimeFrame HeikenAshi nmcArrows генерирует стрелочные сигналы:

  • красная стрелка указывает на продажу;
  • зеленая стрелка указывает на покупку.

Индикатор направления тренда MACD

Этот инструмент теханализа является универсальным и может использоваться на любом таймфрейме. Он рассчитывается как разность между двумя разнопериодными MA. Отображается он в подвальном окне в виде гистограммы и дополнительной кривой (сигнальной), сглаживающей гистограмму.


Сигналами индикатора MACD могут быть:

  • пересечения с нулевым уровнем гистограммы или сигнальной кривой;
  • пересечение между сигнальной кривой и гистограммой;
  • повышение или понижение столбцов гистограммы;
  • разная вертикальная динамика соответствующих ценовых и гистограммных экстремумов;
  • достижение вершинами гистограммы максимального или минимального уровня за определенный период.

Соответственно, и торговых стратегий на основе MACD, существует множество. Например, на рис. 6 верхняя белая прямая проходит через понижающиеся ценовые минимумы, а нижняя – через повышающиеся минимумы индикатора. Это указывает на возникновение восходящего тренда, что впоследствии было подтверждено:

  • пересечением сигнальной кривой гистограммы сверху вниз;
  • пересечением гистограммой и сигнальной кривой 0-го уровня снизу вверх;
  • стабильным движением вверх вершин столбцов гистограммы.

Следует учитывать, что торговля исключительно по сигналам описанных индикаторов направления цены не может быть стабильно прибыльной. Всегда есть вероятность наступления периода с большим количеством ложных сигналов, во время которого убытки могут быть существенными. Поэтому в дополнение к ним целесообразно использовать, по крайней мере, один фильтрующий индикатор. Либо же в качестве фильтрующих можно использовать приведенных индикаторы направления тренда, а сигналы для открытия позиций получать при помощи иных технических инструментов.

Торговля с учетом тренда осуществляется потоком. Когда на рынке преобладает определенная тенденция, некоторые трейдеры продолжают открывать и закрывать длинные позиции, несмотря на невыгодность этого действия. Когда тренд длится на протяжении нескольких месяцев, эти игроки рынка не могут прекратить попытки предсказать развороты. Хотя они могли бы получить гораздо большую прибыль, просто присоединившись к нему. Поэтому каждому начинающему игроку рынка будет полезным тщательно изучить индекс тренда и его расчеты.

Чтобы иметь возможность правильно определять тенденции, воздействие цены и направление, необходимо изучить наиболее действительные методы анализа по диаграммам. Торговля трендами широко использует технический анализ, включая графики и технические индикаторы.

Введение: различные этапы рынка

Прежде чем научиться, как определить тенденцию, вы должны понять, что именно вы ищете. Трейдинг для начинающих может показаться излишне сложным. Рынки имеют возможность меняться тремя способами: подниматься, опускаться или двигаться боком. Как правило, эти фазы чередуются между собой. Самое сложное - это определить, какой процесс происходит именно на данный момент.

Как понятно из вышеуказанного, трендовые трейдеры пытаются извлечь прибыль из трендов. Имеется несколько методов выполнить это. Ни один индикатор не будет давать вам 100 % результат на рынке, так как торговля включает в себя и иные факторы, например, управление рисками и психологию рыночного поведения. Однако некоторые из них прошли все возможные тесты и остались популярными в среде трендовых трейдеров.

Ниже приведены общие рекомендации, и для каждого инструмента предлагаются перспективные стратегии. Вы можете использовать их в готовом виде или настраивать так, чтобы создать свою личную тактику на рынке. Итак, лучшие индикаторы «Форекс» для измерения направления рынка выглядят следующим образом.

Линейный график, как самый простой метод

Большинство трейдеров применяют только линии и свечи, когда торговый процесс доходит до изучения диаграмм, и при этом внимание не уделяется весьма эффективному и легкому инструменту. Это линейный график, посредством которого возможно просматривать все тенденции. Целью указанных выше элементов выступает отображение подробных данных о том, что можно увидеть на диаграммах. Но на самом ли деле это необходимо, если вам надо просмотреть только общую тенденцию?

Трейдер должен совершать все возможные действия, чтобы периодически завершать сделки и переключаться на линейный график, и получать более правильное представление о событиях, происходящих на данный момент. Так как в этом случае единственная цель - выяснить направление рынка и условия покупки выбранной валютной пары, этот инструмент является наиболее подходящей исходной точкой, особенно когда вы используете более высокие временные рамки и просто хотите увидеть общий тренд.

Высокие и низкие показатели

Обычный технический анализ указывает, что в период восходящего тренда у вас на графике наблюдаются более высокие максимумы, поскольку покупатели представляют собой большинство и увеличивают цену, а также минимумы, так как покупатели аналогично продолжают активно приобретать по сниженной цене. Это работает похожим образом во время нисходящего тренда: минимумы ниже, когда излишек предложений от продавцов снижает спрос. Цены в этом случае также меньше, потому что по всем сделкам продажа происходит раньше, а покупатели уже не так заинтересованы. Чтобы распознать эти движения как можно быстрее, используются трендовые индикаторы.

В большинстве случаев вы должны быть в состоянии определить относительно быстро, находитесь вы в восходящем, нисходящем потоке или в диапазоне. Основное правило трейдинга для начинающих звучит так: если вы не можете быстро увидеть, что наблюдается на диаграммах, лучше воздержаться от совершения любых сделок, пока не будет внесена ясность.

Наиболее популярное средство

Скользящие средние (MA), без всяких сомнений, выступают одними из наиболее популярных инструментов торговли, и они превосходно применяются для вычисления направлений рынка. Вместе с тем, имеется несколько обстоятельств. Их непременно нужно учитывать, когда действия направлены на анализ направления тренда посредством этого инструмента.

Длительность вышеуказанной скользящей средней существенно влияет на то, когда вы получаете сигнал, и когда рынки разворачиваются.

Небольшая (быстрая) MA может дать значительное количество неверных и преждевременных сигналов. Поскольку она реагирует на незначительные ценовые колебания слишком быстро. С другой стороны, быстрое ее значение может сигнализировать о том, что тренд скоро изменится.

Длительная либо медленная скользящая средняя иногда выдает результаты слишком поздно. В некоторых случаях она может указать на длительную тенденцию.

На трендовых индикаторах скользящие средние передают «плавные» данные о ценах. При этом они создают единую потоковую линию. Она выглядит как средняя стоимость за определенный временной период. Какая именно скользящая средняя используется трейдером, определяется временными рамками, на которых он торгует. Для инвесторов и долгосрочных игроков рынка популярным выбором является 200-, 100- и 50-дневная простая MA.

Как изучать скользящую среднюю на индикаторе?

Распространены несколько способов использования подобного инструмента. Первый - посмотреть на угол скользящей средней. Если он в основном перемещается горизонтально в течение длительного времени, тогда цена не является трендом, она варьируется. Если она находится под углом - продолжается восходящее движение. Скользящие средние не прогнозируют ситуацию. Они просто показывают, как меняется цена в среднем за определенный временной период.

Кроссоверы - это еще один способ использовать скользящие. При составлении графика с использованием на диаграмме 200- и 50-дневной линии сигнал покупки появляется, когда второе значение превышает первое. Но это еще не все. Сигнал продажи происходит, когда 50-дневный показатель опускается ниже 200-дневного. Временные рамки могут быть изменены в соответствии с индивидуальными настройками валютного трейдера.

Когда цена поднимается выше скользящей средней, ее также можно использовать в качестве сигнала покупки, а когда она пересекается с ней ниже, можно применить ее как сигнал продажи. Стоит учесть недостатки. Так как стоимость более волатильна, чем MA, ​​этот метод подвержен ложным сигналам. Скользящие средние также могут оказывать поддержку или сопротивление цены.

MACD

MACD - это осциллирующий индикатор тренда, колеблющийся выше и ниже нуля. Это одновременно инструмент для определения движения и импульсов.

Одна из основных стратегий MACD заключается в том, чтобы отслеживать, на какой стороне нуля располагаются линии средней скользящей. Положительное значение на протяжении продолжительного временного периода указывает на вероятную восходящую тенденцию, отрицательное - нисходящую. Потенциальные сигналы покупки возникают в случаях, когда MACD перемещается выше нуля, и наоборот.

Скрещивание сигнальных линий обеспечивают дополнительные сигналы покупки и продажи. MACD обладает двумя линиями - медленной и быстрой. Какие функции они выполняют? Сигнал покупки появляется, если быстрая линия пересекается с медленной и опережает ее, продажи - когда она пересекает и располагается под медленной.

Другими словами, MACD - это популярный технический индикатор скользящей средней, который может стать еще более мощным при использовании в сочетании с другими инструментами.

LRC

Линии и каналы тренда выступают еще одним методом выявления направления рынка, и подобные инструменты также содействуют пониманию диапазонов цен. Для этого используются индикаторы LRC.

Как видно из сказанного выше, скользящие средние и оценка минимумов и максимумов могут применяться на ранних стадиях тренда. Линии наиболее хорошо подходят на дальнейших его этапах, потому что вам нужно определить как минимум 2 чувствительных пункта, чтобы нарисовать линию потока.

Профессионалы советуют использовать индикаторы тренда LRC для определения изменений уже установленных движений. Когда наблюдается сильная тенденция, и внезапно трендовая линия ломается, она может давать сигнал о переходе в новую. Во время таких диапазонов линии идеально подходят, когда осуществляется поиск сценариев прорыва, и стоимость обратно возвращается в трендовый режим. Стоит также отметить, что их можно сочетать со скользящими средними, что выгодно из-за дополнительных характеристик.

Как применять индикатор ADX на практике?

ADX - это инструмент-индикатор тренда, использовать который вы сможете для вычисления направления рынка и его силы.

Инструмент оснащен тремя строками:

  • линией ADX, отображающая силу тренда;
  • линию +DI, показывающая бычью силу (зеленого цвета);
  • линия -DI, ​​которая показывает медвежий уровень (красная).

ADX обозначает восходящий тренд, если зеленая линия располагается над красной, и нисходящий тренд, когда показатели выстраиваются наоборот. Когда стоимость колеблется, обе линии DI становятся рядом друг к другу и располагаются вокруг середины.

Инструмент ADX возможно сочетать со скользящими средними, благодаря чему вы можете видеть, что, когда наблюдается пересечение линий DI, стоимость также проходит через скользящую среднюю.

RSI (индекс относительной силы): что это?

RSI - это также осциллятор, но поскольку его область на графике находится между нулем и 100, он отображает другую информацию, чем MACD. В большей степени, это индикатор разворота тренда.

Одним из способов интерпретации RSI является просмотр цены как «перекупленности», когда показатель поднимается выше 70, так и «перепроданности», когда он опускается ниже 30 (в этом случае должен быть отскок). Во время сильного восходящего тренда стоимость будет часто достигать 70 и более в течение продолжительных периодов времени, а нисходящие направления могут оставаться на уровне 30 или ниже. Несмотря на то, что общие уровни перепроданности и перекупленности могут быть точными, они не всегда предоставляют своевременные сигналы трейдерам.

Как это использовать на практике?

Какая стратегия трейдинга может быть применена в таком случае? Хорошим вариантом является покупка при показателях возле условий перепроданности, когда тенденция возрастает, и совершение коротких сделок вблизи условий перекупленности в нисходящем потоке.

Например, долгосрочный тренд валютной пары вырос. Сигнал покупки появляется, когда RSI перемещается ниже 50, а затем поднимается обратно. На практике это значит, что наблюдается откат в цене, и участник рынка покупает валюту именно в этот момент, когда предположительно тренд возобновляется. Показатель 50 используется чаще всего, поскольку RSI обычно не достигает 30 в восходящем направлении, если не происходит потенциального разворота.

Сигнал для короткой торговли возникает, когда тренд понижается, а RSI перемещается выше 50, а затем возвращается обратно. Здесь хорошо подойдет стратегия трейдинга, основанная на использовании нескольких инструментов одновременно. Линии тренда либо скользящая средняя в сочетании с этим индикатором могут помочь выяснить направление движения и подсказать наиболее актуальные торговые сигналы.

On Balance Volume (OBV)

Лучшие индикаторы «Форекс» могут быть основаны на различных измерениях. Рассмотрим некоторые из них. Измерение объема является ценным функционалом. OBV собирает много информации именно о нем и компилирует его в сигнальный однолинейный индикатор. Инструмент измеряет кумулятивное давление покупки/продажи, включая объем в прибыльные дни и вычитая в проигрышные.

В идеале объем должен подтвердить тенденции. Рост цены должен включать в себя возрастание OBV, а падающая стоимость должна сопровождаться его падением.

Если OBV увеличивается, а стоимость - нет, она, вероятно, последует за объемом в ближайшее время и начнет расти. Если же она возрастает, а показатель OBV остается средним или снижается, стоимость может двигаться к максимальной. Если цена падает, а объем не изменяется или растет, она может приближаться к минимуму.

Заключительное слово

Как можно увидеть из вышеуказанного, каждый инструмент и каждая тактика обладает собственными как преимуществами, так и ограничениями. Ни один элемент не будет функционировать непрерывно. Тем не менее, на практике не существует способа достичь 100 % победы и выигрышности. Основная цель индикаторов тренда и иных средств - это снизить количество потерь.

На самом деле успех на рынке «Форекс» обеспечивается тем, насколько правильно вы подбираете торговые инструменты и понимаете их, применяя на практике в условиях реального рынка.

Индикаторы могут упрощать информацию о ценах, а также предоставлять сигналы тренда или предупреждать об аннулировании сделок. Эти инструменты могут использоваться во всех временных рамках и иметь переменные, которые можно настроить в соответствии с предпочтениями каждого трейдера. Объедините несколько индикаторов тренда для выгодной стратегии или придумайте свои собственные рекомендации, чтобы параметры входа и выхода были однозначно определены для торгов. Каждый инструмент может использоваться по-разному. Если вам нравится исследование новых индикаторов, непременно лично проверяйте его, прежде чем вы будете использовать его для совершения прямых сделок.

9 полезных форекс индикаторов для поиска разворота тренда

Есть ли у вас ваша любимая стратегия по нахождению разворота тренда?

Разворот тренда - это одинаково важно, как при входе в рынок, так и при выходе из него. А если уметь определять лучшие развороты, наиболее мощные, то это явно будет путь к большому успеху.

И напротив: если вы будете ложно трактовать движение рынка, это может принести серьезные проблемы. Это что-то типа шаг вперед – два шага назад. Для трендовых трейдеров сила многовекторного подхода очень реальна. С помощью набора разнообразных инструментов вы сможете найти надежный разворот тренда с подтверждением.

Поэтому здесь главный вопрос: какие лучшие инструменты для поиска разворота тренда?

Думаю, если вы уже торгуете определенное время, у вас уже есть определенные общие наработки в плане того, как находить развороты рынка. Например, можно полагаться на скользящую среднюю. Здесь можно почитать несколько похожих статей на данную тему:

Но вы же не хотите останавливаться на достигнутом. Поэтому я предлагаю еще некоторые соображения на этот счет:

    Оценить силу сигналов различных инструментов, которые вы используете в своем анализе

Принимая во внимание сказанное выше, ниже я рассмотрю 9 полезных инструментов, комбинируя которые, можно найти лучше развороты тренда.

Инструменты Price Action

Price action – это очень важно. Это надежная основа любой стратегии трейдинга.

Похожие статьи:

1. Точки опоры

Для того, чтобы качественно анализировать график, нам нужны простые, практичные и полезные инструменты. Это именно то, что мы получим, используя точки опоры.

Что такое точки опоры применимо к нашей задаче? Откройте любой график и вы увидите, что цена не движется по прямой линии. Она движется волнами. Начальные и конечные точки этих волн и есть точки опоры.

Так вот, есть много способов, чтобы определить изменение направления тренда. Но в то же время лучше сосредоточиться на каком-то одном, чтобы не тонуть в множестве вариантов.

Как только вы найдете на графике такие вот точки опоры, то последовательные более высокие максимумы означают бычий тренд. А последовательные минимумы один за одним означают медвежий тренд.

Показанный выше пример показывает, что не всегда разворот рынка может быть столь очевидным. Но со временем вы накопите достаточный опыт и сможете использовать ценовые точки опоры для нахождения потенциальных разворотов на рынке.

2. Трендовые линии

Трендовые линии играют важную роль в целях поиска потенциальных разворотов тренда на рынке. Линия тренда отслеживает сам тренд.

Базовым сигналом, сигнализирующим разворот тренда является прорыв линии тренда.

Но часто на рынке можно наблюдать ложные развороты, и это явление достаточно частое. Следовательно, ключом к пониманию разворота является размер линии тренда.

На графике линии тренда можно строить, соединяя точки опоры, описанные выше. Но это один из способов, которых множество.

Как правило, всегда трейдеры учатся строить линии тренда на исторических данных. И поэтому кажется, что идеальные линии тренда очень просто найти.

Но это только на первый взгляд и можно попасть в ловушку. Поэтому нужно разработать надежный метод построения трендовых линий, который бы не давал сбоев. Когда вы это сделаете, то сможете строить трендовые линии в режиме онлайн.

Трендовая линия в примере ниже

Комбинирование точек опор с трендовыми линиями – это отличный метод.

Читайте также:

3. Ценовые каналы

Ценовые каналы формируются за счет расширения параллельной линии от трендовой линии.

Большинство трендов проходит через фазу канала. Во время этой фазы цена отталкивается от линии тренда и параллельной ей линии. Эта параллельная линия больше известна как линия канала.

Чтобы находить развороты при помощи таких каналов ищите на графике проскакивание линии канала.

Обратите здесь внимание, что этот подход предсказывает разворот рынка в будущем, в отличие от трендовых линий, прорыв которых сразу влечет за собой изменение направления движения тренда.

Сбалансированный подход в данном случае следующий: отслеживаем проскакивание линии канала в качестве предупреждения. Затем находим прорыв трендовой линии в качестве подтверждения.

Читайте также:

Технические индикаторы

Инструменты price action, безусловно, полезны, но технические индикаторы форекс тоже могут помочь в поиске разворота тренда. Технические индикаторы также очень хорошо подходят для отслеживания большого количества инструментов. Вы можете легко сделать четкие критерии для поиска потенциальных разворотов.

4. Скользящая средняя

Трейдеры, торгующие по тренду, могут находить развороты тренда, используя промежуточную долгосрочную скользящую среднюю. Мой излюбленный способ использования скользящей средней – наблюдать за направлением ее движения.

Сила скользящих средних заключается в том, что можно использовать некоторые из них для отслеживания изменения тенденции. Но если использовать слишком много скользящих средних, это может превратиться в недостаток.

Если вы только начинаете и не знаете, с чего начать, попробуйте скользящую среднюю с периодом 50. Для отслеживания коротких трендов, вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20.

5. Канал дончиана

Канал дончиана по праву считается мощным инструментом для отслеживания тенденций.

Фактически, канал дончиана базируется на price action. Но он не является типичным индикатором с трудной для понимания формулой. Здесь все достаточно просто.

Канал дончиана состоит из двух линий. Верхняя и нижняя линии. Это самая высокая и самая низкая цена, достигнутая в прошлом. Это означает, что диапазон цен определяется с учетом исторических данных. Как на практике применяется индикатор канала дончиана, вы можете почитать .

Давайте посмотрим, как работает канал дончиана:

6. Скользящая средняя MACD

При укреплении тренда две скользящие средние с разными периодами будут расходиться. Когда сила тренда будет падать, две скользящие средние будут сходиться.

В целом более подробную информацию о MACD можете почитать здесь:

Использование MACD необходимо для обнаружения на графике . Дивергенция – это мощный сигнал на разворот рынка. Это случается, когда цена и осциллятор противоречат друг другу.

Технически определить на графике дивергенцию можно при помощи двух точек. Но если использовать три опорные точки, как в примере выше, то можно существенно улучшить качество сигнала.

Инструменты объема

Объем является важным инструментом подтверждения.

Но так как они не относятся напрямую к price action, они часто дают ранние сигналы, которые могут быть недостаточно надежными.

С другой стороны, при правильном использовании они могут предоставить отличную возможность войти в рынок раньше, чем остальные.

7. On balance volume - индикатор балансового объема (OBV)

Ключевой вывод относительно индикатора балансового объема состоит в том, что нужно игнорировать его значения, а просто сосредоточиться на направлении движения индикатора.

Если цена и индикатор OBV растут, то бычий тренд достаточно силен. Но когда OBV начинает падать, то это может быть сигнал об опасности, так как в дальнейшем может быть разворот тренда.

Мне нравится работать с OBV с использованием показаний MA с длительным периодом. Скользящая средняя поможет определить тренд OBV, который также важен, как и тренд на рынке.

В приведенном ниже примере показан уклон движения OBV (зеленый фон – это движение вверх, а красный – вниз).

Читайте также:

8. Осциллятор объема

Осциллятор объема – это очень удобный инструмент, но при его использовании вы должны быть очень осторожными. Так как он основан на данных объема, его нужно интерпретировать по-разному в зависимости от показателей осцилляторов типа MACD или RSI ().

Положительное значение вовсе не означает, что бычья цена на рынке имеет сильную поддержку. Оно означает, что тренд в любом направлении может быть достаточно сильным. Отрицательное значение означает слабую силу тренда.

Зная эти особенности, трейдеры могут использовать дивергенцию для поиска потенциальных разворотов на рынке

Использование осциллятора объема является более сложным, чем использование ценовых осцилляторов.

9. Экстремумы объемов

Большой объем – это признак того, что тренд может идти только в одном направлении.

При восходящем тренде экстремально высокий объем может быть результатом «горячих» покупок. «Горячая» покупка означает, что все покупатели находятся в рынке, они купили. Если здесь нет покупателей, то у рынка только один путь – вниз.

Та же логика работает и на падающем рынке. Экстремальный объем могли забрать все продавцы. Если нет больше продавцов, рынку остается только расти.

Вы можете обнаружить экстремально высокий объем в ретроспективе. Однако в режиме реального времени вы можете колебаться при принятии решения.

Чтобы решить эту проблему, нужен какой-то более надежный способ определения большого объема. Один из способов – использовать полосы Боллинджера, при помощи которых можно анализировать объемы данных.

  • Просмотров: 17980
  • 13.11.2016 в 20:12
Теги Поделитесь этой статьей в:

Поскольку торговать всегда рекомендуют в направлении текущей тенденции, трендовые индикаторы отличаются бо льшей популярностью, чем осцилляторы или объёмы. Зачастую трейдер с самого начала выбирает работу именно с такими вспомогательными инструментами анализа. Но при подробном изучении возникает ряд вопросов.

Разобрать это можно на примере всем известной Moving Average, но выводы будут справедливы для всех подобных индикаторов. Проблема номер один при их использовании – то, что они запаздывают. То есть направление, подтверждённое той же скользящей средней, вы увидите тогда, когда график уже пройдёт большое расстояние. Остаётся риск войти в рынок в момент коррекции цены, получив просадку на откате.

А потому первое правило, которое из этого следует – никогда не используйте трендовый индикатор как единственный и главный фактор для определения точки входа . Такие действия могут быть катастрофичны для вашего счёта.

На скриншоте можно увидеть, что линия поворачивает почти одновременно с ценой. Если вы будете анализировать по уже сформировавшемуся графику, то не увидите особенностей её построения. Линия имеет свойство «сглаживаться» после появления следующей свечи. То есть она может показывать горизонтальное направление, но после резкого скачка цены - например, вверх - быстро потянется за ней. Поэтому реальное положение вещей можно отследить только в текущем времени на демо или через тестер стратегий.

Также обратите внимание на то, что ловить короткие движения цен вам не нужно. В данном случае разумнее попробовать поймать начало тенденции. Сделать это с помощью одних только индикаторов тренда практически невозможно. Всё по той же причине – они запаздывают. В то время, когда уже пройдено не менее 3-5 свечей (периодов), скользящая средняя только покажет направление. Но, если точка начала тренда весомая, если есть большая вероятность, что от неё начнётся новое сильное движение цены, то вам стоит прислушаться к сигналу индикатора.

Как выявить такие точки? К примеру, вы отслеживаете график на D1, где тенденция в данный момент – восходящая. И там происходит касание нижней линии. Переключившись на Н4, вы можете дождаться на этом таймфрейме сигнала трендового индикатора. В это время цена пройдёт совсем немного по меркам дневных графиков, хотя на Н4 изменение может казаться ощутимым. После этого можно войти в рынок. Но помните, что такая тактика – всего лишь основа, а у вас должны быть дополнительные сигналы.

Ещё один вариант – отслеживать движения от других значимых точек на том же таймфрейме, где планируете торговать, или на один период выше. Такими зонами на графике могут служить исторические уровни, диагональные линии и недавние горизонтальные, которые служили поддержкой или сопротивлением в последнем тренде/канале. Отскок от этих точек – важный момент, и он подтверждается дополнительным сигналом, если вы видите, что трендовый индикатор двинулся в ту же сторону.

В данном случае поведение индикатора именно такое, каким оно бывает при самом зарождении трендов и каналов. Вы можете видеть, что после отскока МА пошла за ценой далеко не сразу, и это ещё с учётом дальнейшего выравнивания. В лучшем случае трейдер мог бы войти в рынок в середине второй чёрной свечи, а скорее всего – уже на третьей. Таким образом, неизбежно попадание в коррекцию, однако в целом прибыль могла составить до 100 пунктов.

Поиск начала тренда

Два правила рынка – «входить только в направлении тенденции» и «покупать внизу, продавать вверху» сильно противоречат друг другу. Начало тренда является либо разворотом предшествующего, противоположного по направлению, либо завершением флета/рэнджа.

Идеально для трейдера – выявить самое начало тенденции. Но это редко бывает осуществимо на практике: здесь даже профессионалы зачастую теряются в догадках.

Если вы хотите определить место перелома тренда, то такие индикаторы можно использовать только как вспомогательные. Когда разворот уже произошёл, скользящая средняя или другой инструмент анализа подтвердят его через пару свечей/баров.

Если нужно найти тот момент, когда флет сменится новым трендом, нижним или верхним, вам необходимо сначала отследить движения текущей боковой тенденции. И только после её прорыва можно ожидать сигнала, причём опять же он будет вспомогательным. А внутри флета, как известно, трендовые индикаторы не работают. Поэтому на протяжении всего времени, пока идёт боковое движение, вам нужно будет пользоваться исключительно осцилляторами.

Первый описанный вариант особого рассмотрения не требует: это то же самое, о чём было рассказано выше. Вы просто ищете предполагаемые точки разворота, и, если он произошёл в этом месте, то ждёте подтверждений, одним из которых должен быть трендовый индикатор.

Предположим, у вас на графике наблюдается флет. Вы обозначаете предполагаемые линии поддержки и сопротивления: обычно их бывает несколько, потому что цена крайне редко ходит в границах одного и того же диапазона. Для точности можно выделить наиболее устоявшиеся (те, от которых цена отскакивала хотя бы пару раз) и самые крайние – нижнюю и верхнюю. Пока боковой тренд не сменился направленным, его границы можно и нужно корректировать с появлением новых свечей, если они не вписываются в прошлый диапазон.

Боковой тренд в обычном виде: размытые границы и отсутствие направления вверх или вниз. Добавим к нему обычный стохастик.

Параллельно используйте любой удобный для вас осциллятор. Он хорошо отражает движения цены в пределах уровней поддержки и сопротивления. По нему вы можете увидеть, будет ли график вновь разворачиваться или нет. Если сигнала разворота не последовало, а затем образовался пробой диапазона, можно начинать отслеживать поведение трендового индикатора.

Более эффективно покупать уже на линии поддержки, если осциллятор показал выход из зоны перепроданности, и на линии сопротивления, если наблюдается выход из зоны перекупленности. Это стоит делать в том случае, если канал достаточно широкий – от 30 пунктов и более. По достижении противоположной линии диапазона вы можете определить сначала по осциллятору, будет ли разворот. И, если его не предвидится, отследить уже пробитие линии, а затем сигналы трендового индикатора.

Два варианта входа в рынок. Первый – после отскока от линии поддержки, покупка. Если бы при достижении уровня сопротивления был сигнал разворота, можно было бы выйти из сделки и получить около 150 пунктов. Такой сигнал, действительно, появился, и его можно было использовать или проигнорировать, просто поставив стоп-лосс/трейлинг-стоп (место точки возможного закрытия выделено красным). В случае, если трейдер оставил бы сделку открытой и дождался подтверждения прорыва, он мог бы получить до 300 пунктов. Второй вариант – вход на уровне линии сопротивления, покупка после прорыва. Прибыль в районе 150 пунктов.

Учитывайте, что не всегда пробой диапазона бывает настоящим. Флет отличается очень размытыми границами, поэтому прорыв может оказаться лишь очередным его расширением. Ставьте очень жёсткие стопы, когда пользуетесь данным методом поиска начала тенденции .

Стандартное использование трендовых индикаторов

Кроме перечисленного выше, трендовые индикаторы используются в процессе самой торговли. У каждого из них есть свои основные сигналы. Если вы применяете Moving Average или любой другой, изначально изучите все его свойства. Помните, что комбинация разных сигналов для входа удваивает их действенность.

Например, у той же МА есть пересечение графика, за которым, предположительно, последует движение в сторону этого пересечения. Можно использовать многочисленные стратегии с их сочетанием.

Если вы решили взять на вооружение трендовые индикаторы, подойдите к вопросу серьёзно. Их кажущаяся простота многих вводит в заблуждение: трейдеры ждут супер-эффективности, а на деле её нет. Секрет этих инструментов анализа в том, чтобы использовать их максимально профессионально и осторожно. Ничего не начинайте на реальном счёте без тестирования, комбинируйте методы, и в дальнейшем вы получите хорошие результаты.

Трендовые индикаторы для рынка форекс - это автоматизированные инструменты рыночного анализа, позволяющие определить текущий тренд валютной пары, а также его смену. Индикаторы тренда активно используются в фильтрации сигналов на вход в сделку и применяются практически в каждой форекс стратегии, независимо от ее стиля и предназначения.

Трендовый индикатор Gaussian Rainbow. Скачать бесплатно

Как известно, тренд можно определять разными методами, помимо классических трендовых линий и чередований максимумов и минимумов, есть также такие варианты, как скользящие средние в виде комбинаций, конвертов и разнообразных модификаций с методом их вычисления.

В самом мувинге заложен большой смысл и цены бы не было этому индикатору, если бы не одно но – он очень сильно запаздывает. Пытаясь избавится от этого минуса сокращением периода скользящей, получаем чрезмерную реакцию на рыночные шумы, которые встречаются вплоть до четырёхчасовых графиков, особенно хорошо это видно в каналах, не так редко встречающихся практически на всех парах.

Трендовый индикатор ProfitablePaints. Скачать бесплатно

Индикатор построен на базе индекса товарного канала, хорошо известного всем под видом осциллятора CCI. В основе лежит крайне простая и эффективная модель анализа. Берётся сравнение текущей цены и значения скользящей средней за определённый период, если цена сильно отклоняется, то есть уходит от мувинга, индикатор растёт. Если же наоборот, уходит вниз – индикатор падает.

Такой подход имеет в своей основе очень важную деталь – скользящая средняя имеет свойство запаздывать, поэтому начавшееся движение предугадать заранее не представляется возможным, имея один лишь этот индикатор под рукой. Тут нужна совокупность факторов из других видов анализа, либо же требуется модернизация метода для более оперативного отображения начала движения.

Трендовый индикатор Multi – Indic Watcher. Скачать бесплатно

Идея объединить два и более индикатора в одном появилась достаточно давно. Изначально целью такой компиляции являлось упрощение графического отображения, то есть просто улучшить восприятие информации, экономя при этом пространство рабочей области.

Если экран позволяет, то конечно можно открыть хоть пять окошек с индикаторами, но, к сожалению, доступно это далеко не всем, поэтому подобные компромиссы были восприняты с большим энтузиазмом. Дальше ситуация развивалась уже по сценарию улучшения качества сигнала.

Трендовый индикатор Xaser – FV. Скачать бесплатно

Одной из самых распространённых ошибок в трейдинге является стремление постоянно быть в сделке. Это может доходить до полного абсурда, особенно на малых тайм-фреймах – трейдер начинает думать, что если не идёт вверх, значит тогда вниз.

Как правило, получив стоп, он тут же входит в рынок уже в другом направлении, но цена разворачивается и снова получается убыток. При относительно разумном манименеджменте так болтаться можно достаточно долго, прежде чем депозит закончится, но стоит только включить элемент мартингейла или же переворотов с удвоением, а то и утроением лота, как наступает стремительный слив, иногда за три-четыре неудачные сделки.

Трендовый индикатор Advance Decline Ratio. Скачать бесплатно

Наверное, ни для кого не секрет, что все движения на рынке происходят по двум сценариям – импульсному и коррекционному. Это обусловлено тем, что постоянно иметь направленное движение попросту невозможно, это открытый рынок и колебания будут происходить так или иначе.

В каждый конкретный момент времени есть те, кто готов купить по текущей цене и те, кто готов продать прямо сейчас. Изменение баланса ведёт к тому, что рынок начинает двигаться, цена меняется и появляются всё новые участники. Те, кто не готов был покупать и продавать пять минут назад из-за того, что цена не устраивала, выставляют отложенные ордера или ждут для входа прямо с рынка.