Индикатор MFI Индекс Облегчения Рынка ) – удобный индикатор, с помощью которого оценивают состояние текущего рыночного тренда. Измерение осуществляется на основании сопоставления изменений цены и объема за определенный временной промежуток. Автором данного инструмента является легендарный трейдер , описавший его в своей книге «Торговый хаос ».

Аналитик утверждает, что разработанный им индекс облегчения рынка моделирует ситуацию объективнее, чем все современные стохастические осцилляторы и трендовые индикаторы.

Принцип работы Market Facilitation Index

Индекс предназначен для определения поведения рынка после резкого или незначительного изменения объема. Он рассчитывается по простой формуле:

MFI = (High — Low) / Volume, где High – это максимальное значение цены (диапазона) за определенный период (Volume), а Low – это минимальное значение.

Разработчик сравнивает индикатор с энергией, которая движет рынком. Индекс способен проконтролировать каждый пункт изменения цены в течение одного тика и сделать точные расчеты эффективности рынка за каждый промежуток времени, определенный таймфреймом.

Как только у представителей одной из групп – покупателей, продавцов, нейтральных игроков – снижается либо растет интерес, это сразу отображается на продуктивности рынка. Подобные изменения сразу сказываются на общем объеме. На основании показаний индикатора можно прогнозировать укрепление тенденции либо скорую смену ее вектора.

Индикатор MFI рассчитывается, как соотношение разницы ценовых экстремумов к объему бара за один тик. Сам по себе этот показатель не имеет особого значения. Истинная его ценность может быть определена только в сравнении с предыдущим индексом. Именно на основании этого сопоставления оценивают меру готовности рынка к новым вызовам цены.

Например, если текущий Market Facilitation Index больше предшественника, значит, имел место быть рост ценового движения на тик и, соответственно, облегчение рынка увеличилось.

Исходя из полученной информации, можно определить примерный уровень торговых возможностей в конкретный временной период. Важным преимуществом индикатора является привязанность к текущей волатильности, что позволяет производить оценку максимально объективно, в соответствии с реальным положением дел на рынке.

Индикатор MFI может быть задействован практически на любых таймфреймах, начиная от минутных и заканчивая недельными.

Инструмент присутствует в составе большинства популярных торговых платформ. На стандартном графике MFI мы наблюдаем вертикальные полосы, окрашенные в один из четырех цветов:

• зеленый – означает, что в данный отрезок времени рост демонстрировали и MFI и объем;
• коричневый – снизились и MFI и объем;
• синий — MFI растет, объем падает;
• розовый – MFI падает, объем растет.

Данные цвета считаются классическими, но ничто не мешает пользователю выбрать более для него симпатичные.

Применение в торговле

Изменение объемов происходит прежде, чем рынок начинает на это реагировать, поэтому использование индекса облегчает ведение торговли. Индикатор MFI наглядно демонстрирует трейдеру начало движения котировок.

Индикатор входит в состав популярной торговой платформы . Находится в группе стандартных инструментов под названием «Билла Вильямса». Индикатор располагается в отдельном окне и выглядит в виде столбиков разного цвета. Расцветку можно поменять в его свойствах. В зависимости от того, как изменяется объем и индекс, происходит раскраска баров.

• Зеленый бар прорисовывается при растущем индексе и объеме. В этот момент происходит активное движение рынка по определенному тренду. Количество совершаемых трейдерами сделок постоянно увеличивается, и котировки продолжают движение в выбранном направлении. Для входа в рынок этот бар бесполезен так, как оптимальная точка уже упущена, и открывать сделку уже очень рискованно. Если трейдер видит зеленый бар, уже находясь в рынке, то это подтверждает верность принятого решения.
• Коричневый бар появляется при падении объема и значений индикатора. Показывает трейдеру, что движение рынка плавно замедляется. В торговле используется только в качестве получения дополнительной информации.
• Голубой бар сигнализирует, что активность рынка возрастает, но при этом объемы снижаются. Для совершения сделок не применяется.
• Появление розового бара происходит при снижении MFI и возрастающем объеме. Он сигнализирует о завершении движения рынка в выбранном направлении. Этим баром заканчиваются все тренды.

Стратегия Market Facilitation Index

Установив индикатор на дневной график популярного инструмента, легко заметить, что розовые бары находятся в точках начала разворотов рынка. Трейдер должен наблюдать за движением котировок и показанием инструмента. При появлении соответствующего бара, трейдер входит двумя отложенными ордерами на покупку и продажу. Приказы выставляются недалеко от экстремумов розового бара. Обычно рынок пробивает максимум или минимум сигнальной свечи, цепляет ордер трейдера и продолжает движение в нужном направлении. При срабатывании отложенного ордера, второй стоп приказ рекомендуется удалить.

Если после того, как трейдер вошел в рынок, появился бар зеленого цвета, то этот сигнал считается доказательством правильно выбранного направления сделки. Вход был совершен до того, как главные участники рынка начали его двигать. Момент появление розового бара сравнивается со сжатой пружиной, которая не может выдержать напряжения и скоро выплеснет всю энергию. Объемы увеличиваются, а котировки остаются в узком диапазоне, что приводит к резкому толчку и продолжительному движению рынка в направлении импульса.

Интерпретация индикатора MFI

Теперь, давайте рассмотрим, что же означает появление полосы того или иного цвета.

• Зеленая линия — говорит о наличии достаточно мощной тенденции, продолжающей находиться в стадии быстрого развития. Можно констатировать, что в рынок заходит все больше игроков, которые ставят по направлению тренда. Кстати, данная полоса единственная, чей цвет соответствует названию, присвоенному Б.Вильямсом. Все остальные получили от автора более «звонкие» прозвища. Именуется так полоса по аналогии с зеленым светом светофора. На практике, три зеленые линии подряд говорят о перенасыщении рынка и, как правило, за ними следует спад, особенно если это короткие таймфреймы.
• Коричневый цвет — наоборот, сообщает о спаде тенденции, в связи с чем ему было присвоено имя «увядающий ». Игроки начинают терять к тренду интерес, предпочитая закрывать свои текущие позиции. Аналогично следует поступить и вам. Открываться на таком рынке противопоказано. Однако всегда следует помнить о том, что подобная «скука» рано или поздно заканчивается хорошим сигналом, правильная оценка которого позволит открыть позицию в самом начале нового тренда. Несколько коричневых вертикалей обычно являются признаком скорого ценового разворота.
• Синий цвет — сообщает о трендовом движении, не вызвавшем по каким-то причинам интереса у большинства трейдеров. О последнем говорит снижение торгового объема на фоне роста цены. Как правило, такое положение связано с поведением крупных спекулянтов, пытающихся установить контроль над рынком с целью спровоцировать трейдеров на открытие позиций против реальной тенденции. В этот период от совершения сделок лучше воздержаться, особенно начинающим игрокам. Попытки открываться по такому искусственному тренду или закрываться против него, в большинстве случаев заканчиваются серьезными потерями. Синюю полосу также именуют «фальшивой », что в полной мере отображает ее «вероломный » характер.
• Розовый цвет — «приседающий », является предвестником затухания текущей тенденции. Появление данной полосы сообщает о том, что ценовое движение замедляется и консолидируется в узком коридоре, дожидаясь окончания спора между покупателями и продавцами, активность которых продолжает расти. Результатом противостояния становится либо очередная волна, либо разворот тренда. Таким образом, трейдер получает возможность войти в рынок в самый благоприятный момент, но для определения нового вектора тенденции ему обязательно придется воспользоваться дополнительными индикаторами. Название «приседающий» символизирует некое положение «на полусогнутых », принятое рынком в ожидании изменений и позволяющее быстро стартовать в любом направлении.

Заключение

Как уже было сказано вначале, сам автор считает индикатор MFI наиболее правдивым на сегодняшний день мерилом состояния рыночных изменений. С данным утверждением можно спорить, но и достоинства индикатора отрицать сложно. Это действительно эффективный инструмент, с помощью которого можно четко видеть настроения продавцов и покупателей в исследуемый период, а также определять вектор и характер текущей тенденции.

Одним из главных его плюсов является наглядность – ориентируясь на полосы, опытный трейдер способен оценить примерную расстановку сил в считанные секунды.

Также стоит отметить относительную независимость инструмента от длины таймфрейма и конъюнктуры рынка. Тем не менее использовать MFI в качестве самостоятельного индикатора не рекомендует даже Вильямс. В сочетании с другими аналитическими индикаторами, индикатор MFI принесет намного больше пользы. Также стоит отметить, что инструмент более эффективен при работе на фондовых рынках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Логика работы финансовых рынков достаточно проста – любое изменение цены непременно связано с потоком денежных средств. Чем поток крупнее, тем сильнее становится движение рынка, но на практике, к сожалению, всё намного сложнее. Даже на фондовом и товарном рынках, которые являются регламентированными, определить направление движения капитала - задача не тривиальная.

Но "технари" легко не сдаются, и в результате, после многочисленных мыслительных исканий и расчётов, был создан технический индикатор, измеряющий настроения на рынке, известный как Money Flow Index (далее MFI), или в переводе с английского Индекс Денежного Потока . Следует отметить, что прежде чем разбирать варианты его практического применения, необходимо прокомментировать формулу расчёта и вытекающие из неё основные недостатки.

Насторожить даже неопытного спекулянта должен уже сам возраст данного индикатора. Дело в том, что изначально он был создан исключительно для рынка акций до появления мощных компьютеров и каналов передачи данных. Более того, срочный рынок, на котором обращаются фьючерсы на базовый актив, не был так популярен

Комбинировать MFI можно вот с этими индикаторами:

Сегодня же любой спекулянт может получать сведения о количестве открытых позиций, а также подсчитывать по отдельности объёмы покупок и продаж, поэтому никаких проблем в идентификации направления движения денег не возникает. Кроме этого, индикатор MFI учитывает только общий объём, наторгованный за период, что является грубым допущением, учитывая масштабы торговли на современном рынке.

• Во-первых, необходимо определить типичную цену путём расчёта среднего арифметического цен Close, High и Low.
• Во-вторых, типичная цена каждого бара умножается на заключённый в нём объём – это и есть денежный поток, которому присваивается знак «+», если цена закрытия бара выше цены открытия, и «-» при обратных условиях.
• На последнем этапе отдельно суммируются положительные и отрицательные потоки, вычисляется соотношение полученных значений (MR), после чего рассчитывается сам индекс по формуле: MFI = 100 – (100 / (1 + MR))

Если вернуться к валютному рынку, нельзя не отметить про ещё один недочёт - стандартный индикатор MFI использует только тиковые объёмы, так как реальные объёмы по всему Forex получить не представляется возможным. С другой стороны, индикатору MFI присущи некоторые плюсы, а именно:

• он похож на индикатор RSI, но кроме цены дополнительно учитывает торговую активность (тиковый объём), что по определению повышает качество сигналов;
• простота в настройке, достаточно задать лишь один параметр – период;
• сигналы на истории не перерисовываются, следовательно, можно собрать статистику и оценить риск.

Торговые стратегии, построенные на сигналах индикатора MFI

Чтобы не запутать окончательно читателя, рассмотрим только стандартные методики, поверенные десятилетиями.

Как можно заметить, при установке индикатора Money Flow Index из навигатора терминала на график, значение периода по умолчанию задано 14. Данная настройка предложена пользователю не просто так, ведь автор индикатора рекомендовал работать на дневных графиках и проводить вычисления за 14 дней. Поэтому не будем нарушать традицию, и проверим, применимы ли на Форекс рекомендации от спекулянтов фондового рынка.

Классическая рекомендация для торговли – это покупки от зоны перепроданности и продажи от противоположной области. На рисунке выше невооружённым глазом заметны ситуации, когда индикатор MFI "залипает" в моменты пересечения экстремальных границ, т.е. цена продолжает беспрепятственно двигаться в прежнем направлении, а трейдер, открывший сделку по сигналу, попал в просадку или послушно ждёт когда сработает стоп-лосс.

Таким образом, на крупных таймреймах подобная тактика не приемлема. Но не всё так плохо, если присмотреться к уровню равновесия, то можно заметить, как после пересечения его линией индикатора, цена продолжает некоторое время коррелировать с индексом.

Следовательно, торговать необходимо не "отскоки" от зон индикатора, а пробои 50%-уровня, и это логично, так как вероятность развития зародившегося импульса выше, чем вероятность перелома тренда.

Альтернативный вариант, который изложен в литературе по индикатору MFI – поиск дивергенций. В данном случае, как и полагается, теоретическая обёртка не соответствует практическому содержанию, так как такое колоссальное количество ложных сигналов не способен выдать даже примитивный стрелочный индикатор.

Блог ArtiCOOL

Смотрите также

Чикагская биржа CME - что собой представляет и каковы ее особенности

Каковы риски при торговле бинарными опционами и как их можно снизить

Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.

Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.

Описание и настройка

Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.

Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:

1. Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
2. Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
3. Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.

Внешне индикатор выглядит следующим образом.

Интерпретация money flow

В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» - то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.

В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.

Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.

Как использовать MFI на практике

Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.

Дивергенция – главный сигнал

Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).

На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.

Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.

Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.

Уровни перекупленности и перепроданности

Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:

1. Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
2. Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.

С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх - сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.

Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.

Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует, на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.

Работа по тренду

Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень - 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.

Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.

Возможности и недостатки

MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.

Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.

Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.

Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье "индюк" был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.

Понравился материал? Расскажи друзьям

Всем привет! Я Андрей Скворцов! В трейдинге 5 лет. Фондовая биржа, форекс бинарные опционы - как учит печальный опыт - хеджируем риски. В проекте с момента основания. Консультирую начинающих трейдеров. На этом пожалуй и все...спасибо... всем удачи!

Индикатор Market Facilitation Index. Необходим для оценки рыночной движущей силы при . Он сопоставляет динамику цены и объема в заданный момент времени. Автором индикатора, как и вышеописанных, является Б.Уильямс, и он настоятельно рекомендует его использование в своей торговле.

Формула расчета индикатора

MFI = (max-min)/Vol

где – max – это максимальное значение объема за определенный период (Vol), а min – это минимальное значение. То есть за временной интервал Vol, высчитывается разность наибольшего и наименьшего значения объема

Последовательное наблюдение за поведением этого индикатора, поможет трейдерам оценить силу рынка, насколько данный актив этому рынку интересен. Значит при росте этого индикатора, цена также повышается за заданный интервал, и сила рынка увеличилась. Задание параметров этого индикатора находится в диапазоне от 5 min, до week

В стандартных параметрах индикатор высвечивается в виде вертикальных столбцов разных цветов (при желании расцветку можно изменить)

Зеленый – индикатор растет, объем растет
Коричневый – индикатор падает, объем падает
Синий – индикатор растет, объем снижается
Розовый – индикатор падает, объем увеличивается

Как использовать Индикатор Билла Вильямса для бинарных опционов – Индекс облегчения рынка – MFI?

Работа индикатора осуществляется в отдельном окне. Разберем, что означают его столбцы подробнее.

Зеленые гистограммы появляются при росте индикатора и объема. Число операций, совершаемых на рынке, все время растет, цена при этом также увеличивается. Открывать ордер при таком раскладе нет смысла, идеальный вход для совершения сделки уже пропущен. Ели же такие гистограммы трейдер наблюдает уже после совершения сделки, значит он принял верное решение. После нескольких гистограмм зеленого цвета, на рынке начнется постепенный спад.

Если трейдер наблюдает коричневые столбцы, это значит, движение цены постепенно замедляется. Совершать сделки при этом не нужно, просто принимаем к сведению. Все открытее сделки при появлении такой гистограммы закрываем. Активность на данном инструменте убывает. Идущие коричневые столбцы друг за другом подряд, означают, что скоро будет разворот

Синий цвет означает повышение активности на рынке, но объем падает. Также сделок не совершаем ни в коем случае. Дело может кончиться финансовыми издержками, т.к. возможна провокация крупных инвестиционных компаний против одиночек трейдеров. В результате которой они попадают в направление противоположное тренду.

Розовый цвет показывает, что индикатор падает, объемы растут. Является сигналом того, что устойчивое движение на рынке закончилось. Тренд завершен. Но при этом возможно начало нового движения или же продолжение предыдущего роста. Наилучший момент входа на рынок

Итак, все развороты на рынке происходят при гистограммах розового цвета. Обратите на это внимание на картинке.

Кликните на картинку для увеличения

Отложенные ордера выставляем как на buy, так и на sell. Их ставим рядышком с минимальным и максимальным значением розовой гистограммы. Как правило, цена на рынке при этом пробьет одно из значений, ордер сработает и движение цены пойдет в нужном нам направлении. После этого второй не сработавший ордер требуется удалить. Если после открытия ордера гистограмма стала зеленого цвета, значит все было сделано верно. Сделка была открыта до появления основной массы трейдеров на данном инструменте. Объем начинает увеличиваться, а сама цена вот-вот начнет уверенное трендовое движение, которое вы уже поймали.

В заключении хочется сказать, что индикатор Индекс облегчения рынка MFI один из самых лучших в плане оценки активности трейдеров и объемов. Опытному инвестору достаточно взглянуть на текущую ситуацию, чтобы сделать оценку расстановки сил по данному инструменту. Индикатор также используется с другими индикаторами, отдельно он, как правило не применяется

Любой, даже самый лучший индикатор желательно дополнять контролирующим индикатором, для построения на бинарных опционах!

Хотим еще раз напомнить Вам, что успешная торговля возможна при совместном использовании нескольких индикаторов, для исключения ложных сигналов. И не забывайте перед применением индикаторов обязательно посмотреть как они ведут себя на прошлых периодах – чтобы выбрать максимально подходящие для данного инструмента и для Вас параметры индикаторов.

Один из базовых элементов теории Хаоса Билла Вильямса показывающий степень привлекательности актива для инвесторов. Кроме динамики торгового интереса, индикатор Money Flow Index, учитывает и рыночный объем. По мнению автора это позволяет определить моменты «входа и выхода активных денег».

Методика расчета

Основой является типичная цена за выбранный период, которая рассчитывается как среднее арифметическая цен Low, High и Close . Вильямс считает, что типичная цена более точно отражает ситуацию по активу, чем просто цена закрытия. Если типичная цена текущего периода выше предыдущего на рынке идет приток капитала, в противном случае отток и снижение активности.

Индикатор MFI или «индекс денежного потока» определяется как произведение типичной цены на количество сделок выбранного периода . Базовая предусматривает вход в рынок при резком изменении потока, который измеряется специальным коэффициентом, приводящим итоговые значения в диапазон 0-100. Алгоритм не содержит каких-либо , а значит, синхронизирован с ценой и определенные периоды дает опережающие сигналы.

Индикатор MFI со стандартными настройками (14 периодов).

С точки зрения теории Хаоса стратегия поведения рыночной толпы выглядит следующим образом: участники, с позициями по направлению текущей планируют частичную или полную фиксацию прибыли/убытков. Одновременно те, кто играет против тренда, увеличивают убытки и также пытаются закрыть сделки. Однако, с открытием новых не торопятся обе стороны. Результат - индикатор MFI показывает отток капитала и снижается.

Когда одна из сторон решает развернуть рынок или возобновить текущий тренд начинается приток капитала в продажи или покупки. Величина MFI соответственно начинает расти по мере развития новой тенденции. Здесь важно понимать, что стратегия должна учитывать только направление индикатора, а не абсолютные значения.

Индикатор MFI разрабатывался для обработки реального биржевого объема фондового рынка, но наблюдения за Форекс показывают, что и тиковые значения, где считается только количество сделок в единицу , можно применять без существенного ухудшения качества сигналов.

С уменьшением периода возрастает чувствительность к рыночному «шуму».

Три группы сигналов индикатора Money Flow Index

Первой группой сигналов будут типовые для зоны перекупленности и перепроданности. Каждый инструмент считает их по-разному, но принцип один:

• Если индикатор MFI становится выше уровня 20 (30) это означает окончание перепроданности и можно открывать покупку.
• Выход из зоны перекупленности, в нашем случае ниже уровня 80 (70) будет считаться сигналом на продажу.

Если высокие тиковые объемы сохраняются достаточно долго, индикатор MFI имеет тенденцию «залипать» в крайних зонах. Наблюдайте за другими индикаторам, в эти периоды могут быть хорошие точки входа.

Стандартные торговые сигналы индикатора MFI.

Непосредственно перед сменой тренда индикатор Money Flow Index может разворачиваться, не доходя до крайних зон. В этом случае направление сделки определяем по центральному уровню 50: его пробитие снизу вверх - сигнал на BUY, сверху вниз - открываем SELL.

Разворотные сигналы индикатора Money Flow Index.

Будьте внимательны в периоды спекулятивных движений и новостей, когда динамичный рынок полностью «сбивает» индикатор MFI и любая стратегия перестает работать. Рекомендуется перейти на промежуток H4 или оставаться вне рынка.

Рыночные дивергенции

Индикатор MFI может начать двигаться противоположно , что будет сильным разворотным сигналом. В данном случае самым важным фактором является таймфрейм - чем он больше, тем надежнее . Стратегия на небольших промежутках может принять за расхождение временный дисбаланс сил, который может компенсироваться за 30-60 минут рынка и дивергенция исчезнет.

Периоды флета и дивергенции.

Индикатор MFI редко дает дивергенции, но если они появляются, это означает начало разворота через 3-5 баров рабочего таймфрейма. Отрабатываем только прямые (для продаж) и обратные (на продажу) паттерны , открываемся на первой после пробития крайних зон со за последним ценовым экстремумом.

Графический анализ по индикатору Money Flow Index

Здесь наблюдаются все популярные паттерны графического анализа, которыми хорошо дополняется, как разворотная, так и стратегия продолжения тренда: « », «Двойная или тройная вершина/дно», « » и другие. Часто их появление на несколько периодов опережает ценовой график, что дает возможность в первую очередь вовремя выйти с рынка и зафиксировать прибыль.

Находим стандартные графические паттерны по индикатору MFI.

Как лучше построить работу с индикатором?

Используем данный индикатор только как вспомогательный элемент комплексной системы анализа рынка, как впрочем, и любой другой осциллятор. Кроме трендовых, хорошо сочетается с , пусть даже тикового как в случае Форекс. Рыночные объемы всегда связаны с денежным потоком и могут давать опережающие сигналы на таймфремах больше Н1.

Добавляем трендовый указатель

В качестве указателя тренда будем использовать (BB), а в качестве фильтра точек входа индикатор MFI. При восходящем канале BB ищем возможности для покупок, при нисходящем , только продажи. На боковом рынке можно попробовать торговать от границ BB, если ширина канала от 20-30 . Следим за изменением - резкое расширение канала говорит о неустойчивости рынка и лучше дождаться подтверждения от осциллятора.

Индикатор MFI с Bollinger Bands.

Скальпинг внутри диапазона

Несмотря на рекомендации использовать старшие таймфреймы можно попробовать торговать краткосрочными сделками на боковом и средневолатильном рынке. Устанавливаем на график индикатор Money Flow Index с периодом 6 и уровнями 70 и 30, добавляем на него простую (3):

• для покупки: график цены пересекает среднюю снизу вверх и MFI выше уровня 30;
• для продаж: пересечение ценой средней сверху вниз и MFI ниже уровня 70.

Позицию открываем на следующей свече после точки пересечения, стратегия предусматривает обязательный Stop Loss за ближайшим локальным max или min, но не меньше 10 пунктов. На сильных трендах рекомендуется с шагом от 5 пунктов.

Индикатор MFI в комплекте со скользящими средними.

Выводы

Индикатор MFI визуально отображает текущий баланс сил между продавцами и покупателями, а также прогноз как он может измениться в ближайшем будущем. При этом следует учесть, что он разрабатывался для использования на фондовом рынке, где достаточно значимой информации помимо графика, особенно реальные объемы по каждой заявке и кто их разместил.

Отдельно выделим факт, что сигналы не перерисовываются , поэтому стратегия и методика управления рисками может использовать статистику тестирования на прошлых данных как базу для тонких настроек параметров. В тоже время, как и любой другой осциллятор Money Flow Index не является основным фактором принятия торгового решения.

Это означает, что его разворот не указывают на точку начала нового длительного и сильного тренда. Он показывает только динамику торговых предпочтений, а насколько значимым будет изменение баланса сил, определяем по другим инструментам анализа как техническим, так и фундаментальным.