Определение силы тренда на форекс. Определение тренда при помощи индикаторов

Торговля по стратегиям прорыва волатильности – это достаточно сложная задача и основная сложность заключается в поиске сигнала продолжения тренда. Одним из инструментов технического анализа, позволяющим решить эту задачу является , измеряющий силу тренда. Это уникальный индикатор, который способен определять силу тренда до момента начала движения цены, то есть работать как опережающий индикатор.

Главная линия индикатора ADX (Average Directional Movement Index) совмещена с двумя другими линиями: +DMI и -DMI. Комплексное использование всех трёх линий помогает трейдеру в выявлении сильных трендов. Главная линия индикатора может находиться в диапазоне от 0 до 100, при этом чем сильнее тренд, тем значение главной линии выше. Чаще всего, ее показатель колеблется в диапазоне 10 – 50. Если индикатор ниже 20, это показатель отсутствия на рынке выраженного тренда, то есть рынок в стадии консолидации.

Показатели ADX выше 40 свидетельствуют о наличии сильного тренда на рынке или о прорыве каких-либо важных уровней, а также говорят о возможном продолжение тренда. Однако, следует помнить, что ADX определяет точнее и скорее силу тренда, чем его направление, поэтому линия индикатора может расти как в ходе восходящего движения цены, так и нисходящего.

Пересечение линий DMI (+DMI и –DMI) особого значения не имеет. Значительно более важно поведение этих линий во время пробоя уровня 40 вверх главной линией ADX (график 1).

Мы видим на графике 1 мощный пробой уровня максимума, что соответствует выходу показателей индикатора ADX за уровень 40. Наиболее оптимальным является использование его как опережающего индикатора для поиска потенциальных точек входа в тренд, если его показатели находится выше 40.

Оптимальные точки входа и выхода из рынка

Одним из преимуществ ADX является возможность его применения на любых временных интервалах, от торговли внутри дня до свинг-трейдинга (от одного дня, до нескольких недель). При использовании его для поиска свинг-трейдинговых входов следует особо обращать внимание на последние две торговых сессии, когда показатели выше уровня 40.

После пробоя ADХ уровня 40, на графике 2 последовал прорыв сформировавшейся модели «Бычья чашка с ручкой» и росту цены на 20%. Однако необходимо избегать входа в торговую позицию до пробоя главной линии индикатора уровня 40, поскольку в большинстве случаев, пока ADX этого значения не достигнет, тренд не получает ускорения.

ADX можно также использовать и для выхода из сделок как отдельные сигналы, так и в комплексе с другими сигналами (графические модели, свечной анализ). Когдаиндикатор ADX разворачивается и начинает возвращаться ниже отметки 40, можно закрывать позицию или использовать близкий трейлинг-стоп.

На графике 2 тренд практически сразу остановился, и произошла коррекция после того, как ADX оказался ниже 40.

На графике 3 приведен пример нескольких прорывов зон скопления в направлении тренда, которые произошли после того, как индикатор ADX пробил уровень 40. Так же видны сигналы на выход из позиции, когда ADX опустился ниже отметки 40.

Если рынок находится в трендовом движении при свинг-трейдинговой торговле, рекомендуется для минимизации риска использовать защитные ордера размером не более 150 пунктов, которые удерживают в течение нескольких дней.

Следует помнить о необходимости избегать входа в рынок, если индикатор ADX имеет тенденцию к снижению, поскольку это является сигналом снижения силы тренда и перехода к консолидации.

Несколько примеров с рынка Форекс (график 4,5,6)

Для использования ADX на рынке форекс , необходимы незначительные корректировки его применения. Для торговли на валютных парах внутри дня лучше использовать часовой график с периодом 7. Вход в позицию небольшим лотом (дробным) возможен, когда индикатор ADX преодолевает уровень 30, а затем, после пробития уровня 40, позицию можно увеличить.

Валютная пара USD/JPY на графике 4 после пробоя уровня 30 продолжила свой рост. Рынок после пробоя уровня 40 вырывается из торгового диапазона на свободу, и движение цены продолжается несколько дней.

Еще раз напоминаю, что ADX – это индикатор волатильности (силы тренда), а не направления движения цены. Поэтому для определения направления тренда необходимо использовать другие дополнительные сигналы.

Управление рисками

При использовании трендовых стратегий торговли целесообразно применение показателя ADX в качестве фильтра, что может помочь избежать входов в позицию при ложных прорывах зон консолидации, а также дает возможность находить рынки с сильными трендами.

Избегайте входов в торговую позицию, когда индикатор ADX имеет нисходящую тенденцию.

При торговле внутри торгового диапазона (при отбоях от границ канала), показатели ADX используются наоборот. То есть, пробой уровня 40 при достижении верхней границы канала является сигналом на закрытие позиции, поскольку свидетельствует об окончании периода консолидации и возможном начале трендового движения.

Что такое моментум?

Наблюдение за ценой с целью проанализировать скорость и ускорение. Этот анализ поможет нам понять потенциал будущего тренда и его направление.

Моментум не очень хорошее название, но я использую его, потому что его использует все, когда говорят о движущей силе цены. На самом деле моментум это два качества цены: скорость и ускорение.

Пожалуйста, примите к сведению, что речь не идет об индикаторах моментума (MACD, RSI, Momentum).

Моментум это не индикатор, это свойство движения цены.
Мы просто наблюдаем прайс экшен и сравниваем скорость и ускорение настоящего с прошлым движением цены.
На графике моментум можно проследить с помощью наклона движения цены. На графике видно вертикальную и горизонтальную ось. На графике представлены восходящие движения. Прямая красная линия слева это скорость цены, изменение цены за единицу времени.
Голубая линия это тот же период времени, но цена меньше выросла. Голубая линия показывает меньше моментума, чем красная, она слабее.

Справа мы видим ускорение или замедление в изменении скорости. Голубая линия показывает ускорение, усиление силы быков. Красная линия наоборот показывает слабость.
Тоже самое, только вниз.

Итак, что важно? При анализе моментума важно не измерение самого моментума, а сравнение текущего движения цены с прошлым моментумом.

— Сравните моментум текущей волны с прошлой волной, они в одном направлении? Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит?
— Сравните моментум текущей волны с прошлой волной, они в разных направлениях? Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит?
— Сейчас цена ускоряется или останавливается, что это значит?

Давайте остановимся на каждом пункте…

цена ослабевает и переходит в восходящий тренд.
Сравните наклоны (а) (с) (е). Видите, как уменьшается скорость, показывая уменьшение медвежьего моментума. Слабость проявляется на стороне медведей. Посмотрите на (b) (d), скорость увеличивается, увеличивается сила и моментум быков. Цена скорее всего продолжит движение в сторону силы. Бычий моментум становится сильнее
медвежьего.

Сравните с (g) (i), здесь сила на стороне медведей.

Конечно, не всегда будет так понятно, как на графике. Часто нет разницы в скорости, и нет четкой картины, кто сильнее.

Когда нет изменения моментума, мы ожидаем, что цена продолжит движение в заданном направлении. Это будет до тех пор, пока не появится доказательство, что моментум меняется.

2) Сравните моментум текущей волны с прошлой волной, они в разных направлениях?
Цена движется быстрее или медленнее, чем раньше? Что это значит?

Еще один способ определить силу и слабость это сравнить силу волны движения цены с предыдущей, которая была в обратном направлении. То есть, сравнить бычью волну с медвежьей и наоборот.

Посмотрите на пример, и обратите внимание на угол (а), который почти вертикальный и волну (b), под углом 45%. Эта волна была слабее, чем предыдущая, сила на стороне медведей.
Бычья волна (d) показывает небольшое увеличение скорости по сравнению с (с). Теперь сила на стороне быков, но пока еще разница незначительная.
Волна (е) показывает уменьшение моментума, и угол уже меньше. Теперь сила явно на стороне быков.
Мы ждем, что цена пойдет вверх в сторону силы. Тренд поменялся.

Такой же анализ применим и к развороту на вершине. Волны (f) и (g) показывают восходящий тренд. Волны (g) и (h) показывают одинаковый моментум. Нужна еще информация.
Волны (h) и (i) показывают изменение ситуации, моментум переходит на медвежью сторону.
Это подтверждает и волна (j). Моментум волны (j) слабее, чем (i), теперь цена движется в нисходящем тренде.
На следующем примере показано, почему нужно сравнивать с волной противоположного движения, а не того же самого.

Если вы посмотрите на волны (b) (d) (f), вы не увидите изменений моментума. Нет доказательств силы или слабости цены. То же самое, если мы сравним (а) (с) и (е). Но если сравнивать волны противоположных движений, то мы получим нужную нформацию.
Сравнивая (а) и (b) мы видим, что быки сильнее, то же верно и для других волн.
3) Сейчас цена ускоряется или останавливается, что это значит?
На примере показано замедление цены и ослабление моментума. Но это не обязательно показывает разворот, просто это показатель того, что цена начинает ослабевать.

Ускорение моментума

Но, слишком большое ускорение может быть сигналом разворота, потому что большие и сильные движения показывают кульминацию движения, после которого следует разворот.

Кульминационные движения показывают последнюю толпу, которая покупает с рынка по любой цене, в погоне за ценой выше и выше. Когда уже не остается продавцов, цена разворачивается, и они попадают в ловушку. Они вынуждены закрывать позиции, от чего цена падает еще быстрее. То же верно и для движения вниз.
Итак, ускорение цены показывает силу, но чрезмерное ускорение, скорее всего, показывает кульминацию движения, после которого следует разворот. Нужно научиться различать виды ускорения, чтобы знать, о каком сценарии идет речь.

На примере показано изменение моментума. Сравните волны А и С, наклон С меньше, чем А, показывает, что движение вверх теряет моментум. Бычий моментум слабеет.
Сравните волны B и D, наклон показывает увеличение моментума вниз. Это доказательства слабости восходящего тренда.
Но тренд не поменяется до тех пор, пока не будет пробита точка Е, которая была сопротивлением, а теперь должна стать поддержкой. Тренд все еще восходящий, хотя анализ показывает его слабость.
Как определить будущий тренд мы осудим позднее, а пока, мы видим слабость восходящего тренда, и если точка Е станет поддержкой, то скорее всего здесь будет боковое движение цены.
Давайте посмотрим на этот пример с точки зрения трейдеров и их решений. Быстрый рост цены А приведет к тому, что многие трейдеры откроют сделки, будучи увлеченными большим движением цены. Откат В был больше, чем они ожидали, но цена снова идет вверх, что привлечет новых покупателей, которые не успели в прошлый раз. Но новички обычно входят слишком поздно, в конце вечеринки. Теперь они испытывают стресс и хотят закрыть сделку хотя бы в безубытке. Всех покупателей закроет по стопам в точке D, что добавить силы движению вниз.
Но продавцы скорее всего начнут закрывать сделки в точке Е, а быки начнут покупать. Е станет поддержкой.
И последний пример, показывает, как меньший временной интервал вписывается в анализ…
Меньший временной интервал показывает ту же информацию, но позволяет посмотреть
ближе. Как будто это торговый микроскоп.

Вам нужно смотреть на меньший временной интервал, чтобы получить дополнительную информацию:
1) Когда нет четких сигналов на вход
2) Когда цена находится у важного уровня
3) Когда цена заходит в зону сетапа
На примере 3 мин показано, как цена замедляется, и цена начинает боковое движение, которое указано голубым прямоугольником. Это признак разворота? Или просто пауза?

Если перейти на минутный график, то мы видим изменение моментума. Бычий моментум слабеет с каждой волной. А волны вниз наоборот набирают силу, пока нет доминантной стороны, но медленно расстановка сил меняется от быков к медведям. Бычий моментум слабеет, а медвежий становится сильнее.
Волна F показывает, что медведи обрели силу.
С точки зрения спроса и предложения, то каждая волна показывает снижение спроса и рост предложения.
Давайте теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения трейдера и процесса принятия решения…
Замедление цены дает искушение открыть сделку на покупку, это привлекает многих трейдеров. Есть много входов в рынок, но давайте упростим процесс, много трейдеров пропустили вход в точке А, они испытывают разочарование, что не воспользовались такой
замечательной возможность, и тут появляется возможность войти в точке С. Эту возможность они ни за что не упустят. Но, открыв сделку они не испытывают радость, потому что цена движется боком 10, а потом уходит вниз. Некоторых закроет по стопам в точке D, другие будут держать позицию из страха, они испытывают облегчение, когда цена немного
поднимается в точке Е (они чувствуют себя умными, что держали позицию).
Они не видят признаки слабости рынка, которая очевидна при анализе моментума. Когда сила медведей побеждает быков, рынок падает, забирая стопы всех покупателей.
По системе YTC прайс экшен мы зарабатываем именно на таких неудачливых трейдерах. Мы увидели, что сила переходит на сторону медведей, давая нам возможно открывать сделки на продажу в направлении силы, позволяя заработать на толпе лузеров, которые торговали в направлении слабости рынка.
Подведем итоги по моментуму…
Не каждая волна дает нам полезную информацию о моментуме. Но мы постоянно следим за ценой, чтобы вовремя заметить любые изменения. Это может быть изменение скорости от одной волны к другой, или изменение скорости одной волны (ускорение, замедлении).
— Сравниваем моментум одной волны и другой волны того же направления. Цена движется
быстрее или медленнее? Что это значит?
— Сравниваем моментум одной волны и другой волны противоположного направления. Цена движется быстрее или медленнее? Что это значит?
— Сейчас цена ускоряется или замедляется? Что это значит?
Анализ моментума позволяет нам увидеть изменения силы и слабости в тренде, другими словами видеть силу и слабость тренда.
Цена пойдет, скорее всего, в направлении силы и против слабости.
Такая способность знать силу и слабость тренда дает нам возможность зарабатывать на тех трейдерах, у которых нет этой информации, не смотря на то, что она прямо перед их глазами.

Одним из основных условий прибыльного и безопасного трейдинга является заключение сделок по ведущей тенденции.

Однако, чтобы ориентироваться в движениях рынка и принимать верные решения, мало знать направление господствующего тренда. Знание еще и его силы даст Вам не меньше полезных подсказок.

Индикатор сила тренда – это мощный инструмент технического анализа, без которого не обходится основная масса торговых стратегий.

Выбрав для себя удобный инструмент, Вы сможете оценить расстановку сил и потенциал рыночных игроков, а главное — войти, когда тренд только зарождается, и вовремя выйти на пике прибыли.

Читайте в статье – описание лучших методов анализа рыночной силы и стратегий на их основе.

Сила тренда и прогноз вероятности разворота

Такой показатель как сила тренда имеет довольно большое значение при трендовой торговли на форекс, наиболее простым его определением является использование специального индикатора.

Инструмент является простым в эксплуатации и имеет довольно высокую степень расчетов, что позволяет вовремя получить данные о возможности предстоящего разворота. К сожалению, данный инструмент предназначен только для использования в торговле по основным, самым популярным на forex валютам, то есть торговать можно далеко не на всех валютных парах.

На экран терминала выводится информация по торговле такими валютами - AUD, JPY USD, EUR, GBP, CHF, CAD. Данные поставляются в виде отдельных индикаторов меняющих количество черточек, которые меняют свой цвет в зависимости от силы существующего движения по той или иной валюты.

Кроме этого, внизу терминала выводится цифровая информация, которая оценивает тренд по 9 бальной шкале. Чем выше этот показатель, тем сильнее движение по валютной единице, которую он характеризует. Более правильным было бы назвать данный инструмент индикатором спроса или объемов торгов, так как он не привязан к конкретной валютной паре, а показывает силу движения по отдельной валюте.

Практическое использование данного программного продукта больше подойдет для внутридневной торговли, в более длительной перспективе индикатор является менее эффективным.

На практике можно использовать любую из валютных пар, одной из составляющих которой являются названые выше валюты.

Например, если вы видите активное движение по американскому доллару, то для торговли вполне подойдут пары – USDCAD, USDCHF, USDDKK, USDHKD, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDZAR. При этом следует учитывать, что самыми удачными вариантами в этом случае, будут USD/CHF и USD/JPY, так как и по второй валюте входящей в состав валютной пара наблюдается сильное движение.

При использовании индикатора силы тренда для скальпинга можно определить, насколько сильную волатильность имеет тот или иной инструмент торговли. Что даст возможность получить наибольшую прибыль.
При трендовой торговле не будет лишним знать о предстоящем развороте тренда, обычно он происходит после падения объемов торгов и спроса по конкретной валюте.

Например, если некоторое время показатель индикатора по USD равнялся 7, а тут вдруг упал до 2, значит, существующая цена доллара не устраивает трейдеров и в скором времени произойдет ее изменение. Для того, чтобы контролировать верность прогнозов, следует добавить на график еще хотя бы один индикатор тренда.

Источник: "forexluck.ru"

Индикатор сила тренда для контроля основных изменений

Индикатор силы – число, представляющее наглядным образом силу трейдеров (тренд), которые играют на повышении (так называемых быков) при повышениях курса, и играющих на понижении курса трейдеров (иными словами медведей) при его понижении.

Сила каждого восходящего тренда характеризуется объемом, направлением и расстоянием:

Если настоящая стоимость закрытия больше предыдущего, то сила является положительной.
Если наблюдается противоположная ситуация, тогда сила отрицательна.

При этом есть такая тенденция, что чем выше величина изменения стоимости, тем выше сила.
Индикаторы силы тренда равны разнице текущей стоимости закрытия и предыдущей стоимости закрытия, умноженной на текущий объем.

На основании индикатора силы тренда можно построить гистограмму, которая расположена вокруг линии нулевого уровня:

Если валютный рынок закрывается на достаточно высоком уровне, то сам индикатор положительный и размещается над линией.
А если рынок закрывается на низком уровне, то индикатор силы отрицательный и размещается под линией.
Кроме того, индикатор может быть равен нулю в том случае, когда цена осталась неизменной.

Индикатор силы тренда претерпевает изменения в диапазоне от -100 до +100: все зависит от того, ниже или выше находится стоимость по отношению к скользящим средним.Индикатор силы тренда может принимать значение, равное нулю, и это означает, что цена расположена посередине скользящих средних восходящего тренда.

И подводя итог под ранее сказанным, можно отметить, что основной идеей расчета данного индикатора является сравнение текущей стоимости актива с различными скользящими средними, срок вычислений меняется на определенный шаг.

Индикатор силы тренда для анализа применяет данные трех видов, таких как:

направление изменения стоимости,
объем операций,
величину изменений.

Индикаторы силы тренда применяются как отдельно, так и с индикатором, сглаженным скользящими средними, что является более предпочтительным. При этом сглаживание скользящей средней за небольшой период применяется для конкретизации момента открытия и закрытия позиций. При длительном периоде данный индикатор используется для контроля основных изменений в силе медведей и быков.

Поскольку тренды состоят из серии ценовых колебаний, импульс играет ключевую роль в оценке силы тренда. Также важно знать, когда тренд замедляется. Уменьшение импульса не всегда ведет к развороту, но это дает предупреждающий сигнал, что что-то изменилось, и тренд может консолидироваться или развернуться.

Ценовой импульс соотносится с направлением и значением цены. Сравнение ценовых колебаний помогает трейдерам лучше понять ценовой импульс.

Индикатор силы в большей части нужен для того, чтобы можно было предсказывать, как долго будет тянуться какая-либо отдельная тенденция (и вообще, по сути, будет ли она продолжаться).

Для выявления силы тренда можно использовать такие индикаторы:

TrendPower
PowerTrend
deltaforce
Force Index
SnakeForce
TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
test_volume
LaguerreVolume
t3_Moving_Volume_Average
Force_Index
volumeMA
Simple_Volume
Ticks_Volume_Indicator
Expected_Volumes
NormalizedVolume.

Источник: "progi-forex.ru"

Понятие силы тренда: быки vs медведи

Сила тренда – это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.

Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.

Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:

С помощью трендовой линии.
С помощью поддержки/сопротивления.
С помощью индикаторов силы тренда.

Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные:

Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего).
Во-вторых, оцените угол наклона.
В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!

Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:

провести уровни сопротивления и поддержки,
оценить, как вела себя цена около них.

Линии поддержки

Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный.

Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами.

Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости:

Третий способ оценки силы является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в техническом анализе рынка. Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.

Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.

Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных таймфреймах. Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.

Математика и функции

Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм.

Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий).

Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.

Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.

Исходные данные

Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя». Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).

Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда, нужно задать такие параметры:

метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.

Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.

ТОП 7 лучших инструментов для анализа силы тренда

Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.

Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.

Средний DX (ADX): предсказывает будущее

Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.

В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.

Графически осциллятор ADX представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100:

Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50.
Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены.
Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.

Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования.

Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией,
к закрытию — снижение ниже этого уровня.
Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.

CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд

Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.

Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все. Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.

Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.

Bears Power и Bulls Power: надежная классика

Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.

На самом деле это два отдельных индикатора. Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого.

Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.

Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0:

Когда сильны быки — Bulls Power располагается выше нуля,
когда слабы – ниже.

Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0.
Если инициативу перехватывают быки, то выше.

Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.

Лучшее время для входа характеризуется:

восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.

Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.

Закрывать позицию стоит, если:

ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне.

Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.

Aroon – ранний свет зари без перерисовки

Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.

У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно. Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».

В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».

По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25. Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.

Возможные варианты расположения красной линии:

между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;
между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд;
от 0 до 30 – консолидация.

Возможные варианты для синей:

между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;
между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 – консолидация цены.

Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.

SMA: все гениальное просто

Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы». SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее.

Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.

Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены.

И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность. SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке. Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее.

Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».

После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).

Дальше сравниваем А и В. Если А больше В, то на рынке сильный тренд, если значения близки или равны, то движение цены слабое (возможен разворот) или флэт. Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости.

Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными. Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.

IVAR: сложные алгоритмы – простой результат

Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.

Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.

IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).

График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.

Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.

Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка

Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.

Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.

Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:

Быструю линию (Tenkan-sen).
Медленную линию (Kijun-sen).

Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26). Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).

Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода.

Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх.
Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже.
Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.

Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того, какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B.

Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала.

Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка,
розовый (голубой) – бычьего.

Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.

Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.

Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться, только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.

Источник: "pammfix.ru"

ADX - показатель тренда

Для поиска прорыва волатильности, что само по себе довольно непросто, можно применять индикатор ADX (Average Directional Movement Index). Этот индикатор предназначен для измерения силы тренда, может работать на опережение, и определяет силу тренда до начала изменения цены. Сочетание главной линии, обозначающей ADX индикатор и линий +DMI и –DMI способно определить сильные тренды.

Как правило, диапазон главной линии от 0 до 100, чаще всего она находится между значениями 10 и 50. Сила тренда тем выше, чем выше показатель. При значении индикатора менее 20, можно говорить о слабовыраженном тренде. Когда индикатор ADX располагается на отметке выше 40, это означает сильный тренд, прорыв определенных уровней или говорит о возможном движении цены в направлении тренда.

При помощи ADX более точно можно определить силу тренда, нежели направление, так как линия может расти, как в случае роста, так и падения цены. Не так важно пересечение линий DMI, в отличие от расположения линий +DMI и –DMI, когда происходит пробитие верхнего уровня 40 главной линией индикатора.

Посмотрев на график 1, можно наблюдать пробитие, когда линия ADX вышла за уровень 40. Итак, когда индикатор в положении выше 40, то это наиболее точно может способствовать поиску точек продолжения тренда.

Точки входа и выхода

К достоинству, отличающему форекс индикатор ADX следует отнести его универсальность применительно к интрадеям и свинг-трейдингу. Когда мы используем ADX по отношению к свинг-трейдинговым входам (начиная с одного дня и до нескольких недель), нужно особо уделять внимание двум последним торговым сессиям, при которых происходит пробитие уровня 40.

На графике 2 изображена ситуация, когда после пробития индикатором уровня 40 происходит прорыв модели продолжения «Бычья чашка с ручкой», и, как следствие, цена возрастает на 20% на протяжении двух торговых сессий. Старайтесь не входить на рынок, пока индикатор ADX не пробьет уровень 40, так как зачастую тренд не ускоряется до достижения данной отметки.

Выход из сделки можно осуществлять различными методами. В случае, когда при открытой сделке происходит свечная модель «Падающая звезда», как признак разворота, можно использовать стоп, немного отступив от нижнего края свечки.

Если индикатор разворачивается и опускается ниже 40, можно применить близкий трейлинг-стоп. На графике 2 видно, что после понижения ниже 40 позиции 16 декабря, тренд остановился, и, как следствие, последовала коррекция на протяжении двух дней.

Посмотрев на график 3, можно наблюдать прорывы в направлении тренда, которые последовали за пробитием индикатором отметки 40. 15 декабря состоялся сигнал к выходу из сделки, в момент возврата индикатора к 40 метке. Далее 16 декабря ADX опять поднялся выше 40, одновременно просигнализировав о повторном входе на рынок, который движется по восходящему тренду.

В момент трендового движения рынка, чтобы снизить риск, можно использовать стопы до 150 пунктов при свинг-трейдинговых сделках, способных удерживать до нескольких дней. Трейдеры должны помнить, что вход на рынок нежелателен при тенденции индикатора к снижению, что одновременно служит сигналом к консолидации.

Применение

Применять индикатор ADX, чтобы он приносил наибольшую отдачу на популярных валютных парах, следует с небольшими корректировками. Так, вход на рынок при прохождении индикатором позиции 30, можно осуществлять маленьким лотом, а при повышении его более 40, можно увеличить. Допускается применение часовых графиков за последнюю неделю для торговли на валютах.

График 4 отражает поведение валютной пары USD/JPY: сначала 15 декабря наблюдается пробой индикатором отметки 30, далее пара продолжает рост. При пробитии ADX отметки 40, цена, вырвавшись из торгового диапазона, еще день-два движется вверх.

Следует сказать, что форекс индикатор ADX определяет волатильность, но не направление. Таким образом, стремительное повышение индикатора, может быть рассмотрено как сигнал к новым минимумам на валютной паре (график 5). При прохождении ADX выше отметки 30, рынок движется к новым минимумам.

Управление рисками

При активной торговле и, при этом слабо выраженной тенденции, как правило наступает серия стопов. Использовать ADX индикатор в качестве фильтра очень целесообразно: это способ исключения ложных прорывов, невыгодных сделок, определение рынков с сильнейшими трендами и волатильностью.

Важно помнить, что невыгодна торговля при нисходящей тенденции ADX, это сигнал предстоящей консолидации. По графику 6 видно, как ADX индикатор в период с 30 марта по 4 мая двигался вниз от отметки 48 до отметки 15. Этот период является неподходящим для торговли.

При покупке и продаже на отбоях индикатора ADX пробитие уровня 40 можно рассматривать как начало тренда и завершение консолидации.

Комбинирование индикаторов ADX и MACD

Главное предназначение индикаторов форекс ADX в своевременном определении рыночной тенденции. Наиболее важными сигналами считаются те, которые указывают направление, волантильность и возможный слом тренда. Чаще всего трейдеры применяют индикаторы в виде скользящих средних. Однако при развитии консолидации, их эффективность значительно снижается.

Тем не менее, есть определенные способы для выравнивания этой слабой позиции. Рассмотрим более детально, как правильно использовать сочетание двух индикаторов ADX и MACD для определения направления и силы тренда.

Рассмотрим индикатор ADX описание: показатель роста при движении цены в тренде, однако при ее остановке или консолидации, индикатор снижается. При показателях индикатора ADX на уровне 20-30, наблюдается умеренная тенденция рынка. Если индикатор переходит отметку 30 – тренд обретает силу.

Особенность индикатора ADX в том, что он не показывает направление движения цены, поэтому в этом случае целесообразно использовать индикатор MACD. Он отражает состояние текущего тренда в зависимости от его положения: выше или ниже нуля.

При одновременном использовании в графике этих двух индикаторов, можно более точно определить силу и направление тренда. На графике 7 отлично показано их взаимодействие. На зеленных участках мы видим повышение индикатора ADX, что говорит о трендовом рынке.

Индикатор MACD также увеличивался, определяя восходящее направление рынка. На красном участке отмечается повышение ADX – значит, тенденция на рынке ярко выражена. Наоборот MACD понижался, указывая, что данная тенденция – нисходящая.

Подтверждение форекс паттернов

В основном, трейдеры предпочитают осуществлять сделки, совершая покупки на растущих рынках. Подтверждающие паттерны способны определять именно данные ситуации. В случаях, когда индикатор ADX растет одновременно с MACD – можно констатировать наличие бычьего рынка. График 8 очень четко отображает такой паттерн. Цена увеличивалась с сентября по декабрь, и индикаторы также возрастали.

Слом рынка произошел когда оба индикатора также понизились. Снижение ADX указывало в данном случае на его неспособность определения выраженной тенденции. А снижение MACD – об окончании восходящего тренда. В некоторых ситуациях при одновременном снижении индикаторов происходит консолидация, а не движение рынка против тренда.

Дивергенция

Этот показатель считается сигналом к понижению цены: ADX индикатор повышается (рынок в тренде), индикатор MACD понижается, находясь под сигнальной линией и нулевой отметкой. Индикаторы теперь движутся противоположно относительно друг друга. График 9 показывает, как образовался довольно сильный медвежий тренд на паре USD/JPY. Оба индикатора образовали за этот период несколько дивергенций: рост одного и понижение другого.

При наблюдении дивергенции индикаторов ADX и MACD, следует констатировать, что время для входа в лонги не подходящее. Наоборот, для осуществления покупки опциона пут или открытия вниз, сигнал отличный. При начале движения индикаторов в одном направлении, ожидается смена тренда или коррекция (см. график апрель-май).

Консолидация индикатора ADX

Наблюдая за развитием тренда, можно иногда констатировать его расположение в узком диапазоне. Это может говорить о его дальнейшем развитии или перемене направления. Консолидация отмечается при таком поведении: индикатор форекс ADX показывает понижение, MACD рядом с нулевой меткой. Это изображено на графике 10.

Одновременно индикаторы возрастали по мере развития бычьего тренда, что видно в промежутке с декабря по январь 2000-2001 года. Далее произошло его завершение, и индикаторы начали падать. Мы видим, что индикатор ADX понижается, линия MACD по-прежнему выше нуля (в узком диапазоне с марта по апрель). Начало нового восходящего движения на рынке совпадает с ростом индикаторов.

Другие сигналы ADX

Бывают случаи, когда индикатор ADX своим поведением способствует неправильным выводам. Как правило, другие индикаторы, в зависимости от движения цены, снижаются или увеличиваются. Но на графике 11 мы можем видеть, что ADX движется, не завися от направления рынка. Поэтому, запомните, что определять поведение цены нельзя индикатором ADX, который предназначен для оценки силы движения.

Мы можем сделать выводы об индикаторах: их сигналы несколько запаздывают, когда движение уже началось, причем индикатор ADX отстает сильнее, чем MACD. Можно сделать вывод о неспособности такого сочетания сигнализировать о предполагаемых разворотах, как вершинах, так и впадинах.

Но все же данный тандем трейдерам можно применять как показатель входа в рынок во время уже протекающего развития тренда, а что особенно выгодно – двигаться вместе с рынком, существенно увеличив свои шансы на выигрыш.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!

– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.

Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.

Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
С помощью трендовой линии.

С помощью поддержки/сопротивления.

С помощью индикаторов силы тренда.

Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
провести уровни сопротивления и поддержки,

оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.

Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в . Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.

Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных . Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.

Математика и функции

В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.

Исходные данные индикаторов

Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).

Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:

метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.

Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.

Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
SMA.
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.

Средний DX (ADX): предсказывает будущее!

Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.

Графически представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.

Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.

CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!

Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.

Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.

Bears Power и Bulls Power: надежная классика!

Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.

На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!

Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.

Лучшее время для входа характеризуется:
восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.

Закрывать позицию стоит если:
ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне;

Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.

Aroon – ранний свет зари без перерисовки!

У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».

Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».

Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.

Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.

Возможные варианты расположения красной линии:

между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;

между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация.

Возможные варианты для синей:

между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;

между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация цены.

SMA: все гениальное просто!

Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».

SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.

SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.

Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».

Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.

IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!

ivar индикатор

Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!

Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.

Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:

Быструю линию (Tenkan-sen).

Медленную линию (Kijun-sen).

Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).

Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).

А теперь обо всем по порядку!

Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.

Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.

Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.

Рассматривая большинство стратегий для торговли на финансовом рынке Форекс, которые описаны классиками в книгах, мы можем увидеть, что все они строятся на нескольких постулатах. Какие же советы нам даются авторами этих книг?

Первое утверждение состоит в том, что торговать нужно только по направлению идущего тренда. Второе - не открывать никаких позиций, когда цена на рынке переходит в состояние флэта.

Но, как известно, используя трендовые стратегии, мы не всегда можем увидеть начало бокового движения. Когда становится ясно, что рынок перешел в фазу флэта и цена стала двигаться в коридоре, у нас до этого момента сработает не один Stop Loss.

Как же можно избежать многих неудачных сделок и узнать, что на рынке начался флэт? В этом нам сможет помочь индикатор силы тренда Aroon . Он был разработан для решения именно таких задач.
Благодаря ему, мы сможем вовремя заметить изменившуюся тенденцию на рынке и определить начавшийся флэт. Это будет полезно как новичкам, так и опытным трейдерам, хотя бы даже для того, чтобы сократить время на проведение анализа рынка.

Скачать этот алгоритм для MetaTrader 4 Вы можете тут:

Индикатор силы тренда Aroon

Aroon был разработан практикующим трейдером и аналитиком Тушаром Ченде в 1995 году. Также на счету данного разработчика такие осцилляторы как:

Adaptive Stochastic Oscillator (был создан в 90-ые годы);
StochRSI;
Dynamic Momentum Index.

Последние два индикатора это совместная разработка Тушара Ченде и Стэнли Кроллом, но именно в осцилляторе Aroon получилось соединить преимущества перечисленных выше индикаторов и убрать их недостатки. Aroon измеряет силу тренда на рынке, показывает, какой тип движения на данный момент: восходящий, нисходящий или боковой.

Давайте посмотрим на настройки осциллятора. Во входных параметрах можно изменять следующие показатели.

AroonPeriod отвечает за количество баров, по которым будут искаться минимумы и максимумы цены для построения линий Aroon Up и Aroon Down. По умолчанию в индикаторе выставлен период 14, но Вы можете его изменить на другое значение, например выставить период 34, чтобы ловить длинные тренды. Если же Вы планируете торговать только внутри дня и не подниматься выше 15-ти минутного таймфрейма, то следует оставить стандартные настройки;
MailAlert присылает оповещения на Вашу почту, когда появляются сигналы. В настройках он отключен, но его можно подключить, сменив надпись с false на true;
SoundAlert это звуковое оповещение в MetaTrader 4 о появлении сигнала, которое отключено в настройках индикатора. Как и в MailAlert, для включения функции просто меняем надпись с false на true.

Также, о чем не следует забывать, это настройка отображения уровней в окне индикатора. Благодаря им можно оценить силу тренда на рынке. Лучше всего использовать следующие величины: 30, 50, 70. Когда красная линия будет находиться выше отметки 70, это нам будет говорить о сильном тренде в низ.

Если синяя линия находится выше уровня 70, то это свидетельствует о сильном тренде вверх. Также в настройках индикатора можно менять цвет и толщину линий:

Синяя (Aroon Up);
Красная (Aroon Down).

Применение индикатора силы тренда на рынке

Так как одной из первых задач данного осциллятора является определение фазы рынка и силы тренда, то применять его нам нужно совместно с другими техническими индикаторами, которые визуально будут указывать нам направление движения рынка. Для этого можно "повесить" на график две скользящие средние (МА) с параметрами 20 и 50.

У обоих мувингов устанавливаем в настройках:

Период - Exponential;
Применить к - close.

Пересечение этих двух скользящих средних и будет выступать сигналом о смене текущей тенденции. Если МА 20 находится выше или будет пересекать МА 50 снизу вверх, то это является сигналом для открытия длинной позиции (покупка). Когда же МА20 находится снизу или спускается под МА 50, то это говорит нам о том, что на рынке будет развиваться медвежья тенденция.

Для чего же тогда нам вообще нужен данный осциллятор, если простые мувинги показывают, какая тенденция на данный момент преобладает? Ответ на этот вопрос очень прост. Скользящие средние отлично работают в тренде, но, когда начинается боковое движение, они дают ложные сигналы.

Вот тут-то и пригодится нам индикатор силы рыночного тренда. Он сможет показать, насколько силен тренд и, когда рынок начнет переходить в боковое движение. Давайте же рассмотрим несколько примеров, как определять, в какой фазе находится рынок и какова сила тренда в ней.

Итак, длинные позиции (long position) мы будем открывать, когда увидим, что МА20 пересекает или находится над МА50, а в окне осциллятора синяя линия находится над красной, это свидетельствует, что рынок развернулся вверх. Оценить силу тренда нам помогут уровни, которые мы заранее установили в настройках индикатора.

Если синяя линия находится выше отметки 70, то этого говорит о сильном восходящем движении. Когда линия Aroon Up опускается ниже уровня 70, но еще не достигла 50, это говорит о снижении силы "быков" и возможном начале продолжительной коррекции, после которой может последовать продолжение восходящей тенденции.

Когда синяя линия опускается ниже отметки 50, это служит сигналом, что сила трена иссякла. После этого может произойти смена тенденции или начнется флеэт.

В такой ситуации следует быть очень внимательными и ждать дальнейшего развития событий. Открытые позиции лучше закрыть или перевести в безубыток .

Торговля при нисходящей тенденции будет идентичной алгоритму работы с восходящим трендом, только здесь мы будем анализировать поведение красной линии осциллятора, принимая то или иное торговое решение.

Определение флэта

Мы уже знаем, что используя стратегии, которые рассчитаны на трендовые движения, мы можем понести убытки, когда на рынке начнется флэт. С помощью индикатора Aroon есть возможность точно определить начало бокового движения, но как это сделать?

Первое, на что мы смотрим, это направление наших скользящих средних. Боковое движение рынка определяется в случаях, когда:

Мувинги раскрыты вверх, а синя линия пересекла красную сверху вниз и разместилась в нижней части окна;
Скользящие средние раскрыты вниз, а красная линия пересекает синюю сверху вниз и также располагается в нижней части окна осциллятора.

При рассмотрении осциллятора Aroon и его показаний, можно сделать следующие выводы:

Он будет очень полезен для проведения анализа как опытным трейдерам, так и начинающим спекулянтам;
Минусом данного осциллятора, является то, что его следует использовать совместно с индикаторами, которые показывают направление движения цены;
Он хорошо подойдет на роль фильтра для стратегий, которые рассчитаны на работу по тренду;
Еще один плюс от его использования - это качественная оценка силы тренда, что поможет Вам не бояться держать открытыми сделки и вовремя оповестит о том, что началось боковое движение.