Индикаторы осцилляторы переводят информацию о рынке в графическую модель, с помощью которой можно эффективно торговать, используя как тренд, так и флэт.
Является тенденцией направленного движения стоимости актива. Может идти вверх или вниз. Существует также боковой тренд, то есть флэт.
Предназначение рассматриваемых индикаторов:
- обработка информации, получаемой из графика цены;
- слежение за информацией на рынке;
- реагирование на изменение ситуации с ценой.
Индикаторы Форекс осцилляторы полезны тем, что способны показывать точки поворота на неподвижном рынке. Тем не менее, у них есть существенный недостаток: они дают преждевременные и опасные сигналы, когда рынок начинает движение.
Разновидности
Осцилляторы определяют силу ценовой тенденции. Их еще называют стохастиками. Имеют широкий диапазон от 0 до 100, который можно использовать для описания тренда. Если индикатор ниже 20, то можно говорить о достаточно сильной тенденции, идущей вниз. Если выше 80, то на рынке наблюдается относительно сильный тренд, идущий вверх.
При этом данный тип инструментов технического анализа считается связанным именно с боковым трендом (флэтом). Почему? Дело в том, что эти индикаторы дают возможность понять, когда будет близок момент колебания и коррекции стоимости актива.
Ключевое предназначение этих индикаторов в том, чтобы во время бокового тренда указывать на существующие там впадины и вершины. Эти ключевые зоны будут использованы ценой либо для отбития в границы ценового канала флэта, либо для формирования тенденции, либо для смены ее направления движения. Когда кривые индикатора осциллятора проходят одна сквозь другую, это значит, что есть неплохие предпосылки для открытия позиции.
Индикаторы осцилляторы опережают трендовые, но дают больше ложных сигналов. Они порой ошибаются и самым опасным моментом является зарождение нового тренда. Если он глобальный, то ложный сигнал может длиться долго.
Эти инструменты технического анализа тесно связаны с психологией толпы, демонстрируя перекупленность (где цена достигает максимального уровня, после чего продавцов становится больше), а также перепроданность (цена достигает минимума, и покупателей после этого становится больше).
Этот индикатор осциллятор используется во многих стратегиях, причем иногда как центральный инструмент анализа, а иногда как дополнительный фильтр сигналов. Его назначение – отображать волатильность текущей рыночной ситуации.
Волатильность определяет уровень изменчивости стоимости актива за тот или иной период времени.
Можно сказать, что она указывает на диапазон, в рамках которого цена двигается на рынке. Низкий уровень говорит о слабых темпах торговли, высокий – о достаточно большой активности рыночных игроков. Интереснее всего, когда полоса индикатора идет прямо – это предшествует сильному скачку, причем в любом направлении.
Индикатор Average True Range и движение тренда демонстрируют разнонаправленность, когда ценовая тенденция подходит к концу. Однонаправленность говорит о том, что тенденция, вероятно, продолжится. Величина значения индикатора пропорциональна вероятности разворота тенденции.
Индикатор Bull Bear Power
Показывают наблюдаемую силу влияния участников рынка. Между участниками прослеживается соперничество (покупатели хотят снизить цену, продавцы – поднять), которое сказывается на тренде.
Первый индикатор осциллятор (Bulls Power) посвящен воздействию, которое оказывают на рынок покупатели (т.е. быки). Индикатор больше 0, если тренд идет вверх; ниже 0 при нисходящей тенденции цены.
Второй (Bears Power) является противоположностью предыдущему. Измеряет силу продавцов (т.е. медведей) на рынке. Периодичность скользящей средней для вычисления разницы та же, но берется минимальная, а не максимальная цена.
Таким образом, индикатор Bears Power и индикатор Bulls Power дополняют друг друга.
Когда индикатор осциллятор Bulls Power, снижаясь, остается выше 0, а скользящие тоже идут по тому же направлению, то надо продавать. Правило для Bears Power: когда при восходящем направлении стоимости актива сам индикатор остается ниже 0, то нужно открывать ордер на покупку.
Индикатор DeMarker (DeM)
Помимо оценки волатильности, он также учитывает степень риска открываемой позиции. Локальные экстремумы часто совпадают с областями временного истощения импульса тенденции цены. Индикатор DeMarker сравнивает нынешние экстремумы с прошлыми, улавливая эти области истощения.
30 и 70 – ключевые числа для индикатора. Если график цены ниже первого числа, то, вероятно, импульс дальнейшего понижения иссяк, и скоро начнется разворот вверх. Если цена выше второй цифры, ситуация противоположная – ожидается разворот вниз.
Увеличение периода анализа позволяет уловить глобальную тенденцию. А настройки по коротким периодам делают сигнал точнее.
Индикатор Envelopes
На самом деле, индикатор Envelopes – это две скользящие средние. И уже пределы образовавшейся полосы указывают на волатильность.
Обычно цена находится в пределах установленного индикатором диапазона. Пробитие верхней границы – сигнал на продажу; нижней – на покупку. Можно торговать во флэте по такому сценарию:
- выставлять ордер на покупку на касании нижней линии;
- ордер на продажу выставляется на касании верхней.
Если граница пробита – ордер тут же закрывается.
Сигналы данного индикатора осциллятора нужно фильтровать и стараться делать максимально безопасными. Для фильтрации используются дополнительные индикаторы (объема и тренда). А для повышения безопасности при входе нужно дождаться, когда цена не просто пробьет или отскочит от канала, но пройдет немного дальше по нужному направлению.
Данный инструмент анализа точен, удобен и исходит из распространенного мнения, согласно которому цена – рано или поздно – возвращается в состояние баланса (относительного) между покупателями и продавцами.
Индикатор Force Index (FRC)
Он успешно показывает, насколько те или иные группы игроков сильны в период активного движения стоимости актива. Желательно комбинировать данный инструмент технического анализа со скользящей средней ради более полной картины событий.
Сравнение происходит по дням. Когда индикатор Force Index показывает цену выше предыдущего дня, побеждают покупатели, а если ниже – продавцы.
Варианты выставления периода для скользящей средней, которую стоит добавить к данному индикатору осциллятору:
- 2 – для торговли в краткосрочном режиме;
- 13 – для среднесрочной работы.
Это трендовый индикатор, способный “поймать” тенденцию, которая только зарождается или едва началась. В боковом тренде используется только в сочетании с другими индикаторами.
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo имеет достаточно сложную структуру: 3 периода и 5 линий.
- Tenkan-Sen является срединной линией между экстремумами за взятый период.
- Kijun-Sen похож не предыдущую линию, но период времени в 3-4 раза больше.
- Senkou Span A – это среднее значение между двумя предыдущими.
- Senkou Span B превосходит предыдущую линию по периоду в 2-4 раза (по классическим настройкам период составляет 52 недели).
- Chinkou Span сдвигает цену на период второй линии. Берет за основу ближайшую историю.
Сигналы сто́ит рассматривать комплексно, чтобы они изображали целостную картину. Поскольку линий у данного индикатора осциллятора пять, то сочетания между ними (и тем более между ними и другими линиями) очень разнообразны.
В его структуру входит сигнальная (она идет пунктиром) и цельная полосы. Они реагируют на изменения на рынке с разной скоростью – первая медленнее второй.
Сигналом об открытии сделки является пробитие цельной линией второй, сигнальной. При пробитии снизу вверх надо покупать, в обратном случае – продавать.
Индикатор MACD необходимо правильно анализировать: обращайте внимание на то, идут ли формируемые им экстремумы в одном направлении с ценой или нет. Если да, то индикатор подтверждает ценовую тенденцию.
Анализирует, насколько изменилась цена валютной пары, учитывая период изучения. Цена может ускоряться, замедляться или идти в таком же темпе как и раньше.
Ближе к концу тенденции между ней и показателями данного индикатора начинают наблюдаться расхождения, которые можно использовать как сигнал к затуханию или даже смене направления тренда. Лучше всего использовать индикатор Momentum в качестве предупреждающего сигнала закрытия трендовых позиций до того, как тенденция развернется.
Интересен акцентом на поиске дивергенций. В качестве основного обычного осциллятора используется основная линия MACD, а для коррекции сигналов применяется сигнальная линия.
Если индикатор Форекс OsMA пересекает нулевой уровень снизу вверх, можно выставлять ордер на покупку. Когда гистограммы на обоих графиках пробивают линии сверху, то выставляйте ордер на продажу.
Колеблется в диапазоне от 0 до 100, но наиболее популярны следующие уровни индикатора RSI: 9, 14 и 25. При расхождении индикатора и цены (когда та пошла по тренду, а индикатор – нет) прогнозируется скорый разворот.
Этот инструмент технического анализа знает, наверное, каждый новичок. Он очень удобен и имеет четыре настройки:
- Период.
- Параметр %К.
- Параметр %D.
- Количество баров истории.
Важное преимущество именно этого индикатора осциллятора в сравнении с классическим стохастиком в том, что данный инструмент не “тормозит” и показывает относительно актуальную ситуацию с котировками на актив. Он сравнивает положение, в котором текущая свеча закрылась, с дистанцией между экстремумами, принимая в расчет весь указанный в настройках промежуток времени.
Это достаточно чувствительный индикатор, отвечающий на важные изменения без промедления.
Стоит обращать внимание не только на крайние уровни (100 и 0), но также на 50. Когда цена уходит ниже или выше этого уровня, трейдер может понять, к чему стремится график – к зоне перекупленности или перепроданности.
Благодаря этому индикатору удастся понять, продолжится ли текущая ценовая тенденция или нет. Если рынок медвежий, то закрытие цены обычно происходит ниже, чем открытие. Для бычьего рынка ситуация обратная. Индикатор соизмеряет уровни цены и делает вывод об уверенности имеющейся тенденции. Период для скользящей средней равен 10.
Энергия движения рынка и равновесие между его участниками выражается в строительстве 2 линий: зеленой и красной, которая чуть отстает от первой, анализируя бо́льшие временны́е интервалы.
Первая линия более чувствительна. Когда она находится над второй линией – быков на рынке больше; а если та выше, чем зеленая, то больше медведей. Если анализируется тренд и индикатор RVI идет в одном с ним направлении, то данный инструмент анализа подтверждает сигнал.
А вот зоны перепроданности и перекупленности рассматриваемый индикатор не отображает.
У него есть две полосы: %K и %D. Вторая не такая быстрая как первая. С их помощью можно поймать разворот цены как на краткосрочном, так и на среднесрочном рынке. Движение полос идет между нулем и сотней, но зоны перекупленности и перепроданности начинаются раньше: на 80 и 20 соответственно.
Стоимость актива при его закрытии уходит к максимумам на росте и к минимумам на падении цены. Оценивая силу разных групп продавцов, можно понять, смогут ли медведи или быки переломить ситуацию. Например: если цена находится ближе к верху, значит, медведи не смогут долго держать цену внизу, даже если у них получится кратковременно ее поколебать и опустить.
Важнейший элемент успеха при работе с индикатором Stochastic Oscillator – его период. Чем меньше этот период, тем чувствительнее будет работать данный инструмент технического анализа и тем с меньшим периодом времени получится торговать. Но если вы используете только этот индикатор, чтобы избежать ложных сигналов, то лучше выставлять период в 14-25 дней.
Этот инструмент прост и эффективен. Он хорош тем, что позволяет определить время разворота тенденции или понять, что эта тенденция будет идти дальше по намеченному вектору.
Дистанция между экстремумами за указанный в настройках период составляет 100%. Затем индикатор измеряет расстояние до максимума при анализе текущей цены закрытия. Например, если цена находится на 50%, значит, она остановилась ровно на середине между максимумом и минимумом указанного периода.
Очень четкие сигналы этот индикатор подает на недельном интервале времени. При этом данный индикатор редко допускает ложные сигналы при хаотичном колебании цены, связанном с реакцией толпы. Сигналы о перекупленности или перепроданности наиболее надежны при ценовом диапазоне, внутри которого движется рынок.
Обычно индикатор Wm%R идет вверх, когда можно продавать, а вниз, когда можно покупать. Но иногда он таким образом указывает только на силу и слабость, поэтому сто́ит использовать другие индикаторы в качестве фильтров.
Этот инструмент технического анализа предназначен для улавливания скорости движения ценовой тенденции. Рост показателей означает увеличение скорости, при которой вероятность разворота тенденции становится небольшой. А вот если скорость тренда снижается, то импульс цены иссякает, и тогда в ближайшем будущем возможен разворот.
Характер сделок нужно соизмерять с тем, какие именно экстремумы показывает индикатор. Дает максимумы? Тогда стоит покупать. Дает минимумы? Продавать.
Сравнение проходит по истории, и для временного параметра рекомендуется оставлять узкий интервал времени. Главный изъян индикатора заключается в том, что он двукратно реагирует на серьезные изменения: при входе в новую зону и при выходе из нее. Не забывайте об этом.
Этот индикатор поможет опередить ситуацию. Но в случае с попытками прогнозирования цены́ нужно быть осторожными. Самые четкие сигналы индикатор дает тогда, когда расходится с графиком цены (как на примере выше).
Интересен тем, что, в отличие от предыдущего, сигнализирует только 1 раз. Обычно его информация очень точна.
По ценам закрытия строится скользящая средняя типа ЕМА. Именно к ней применяется измерение скорости по описываемому индикатору. Причем осциллятор работает по большему временному интервалу, чем ЕМА. Сравнивая скорость текущего движения цены с предыдущим, индикатор дает понять, кого на данный момент больше – быков или медведей.
Когда этот инструмент технического анализа поворачивает по направлению вверх, это означает, что цена достигла минимума, а если индикатор идет вниз – максимума. Когда график цены действительно совпадает с данным описанием, входите в рынок, предвкушая разворот.
Какой индикатор осциллятор выбрать
Ключевое правило при работе не только с осцилляторами, но и со всеми индикаторами в целом: нельзя строить только по ним и ориентироваться исключительно на графики. Любой из описанных выше индикаторов дает ложные сигналы. Разница в том, что одни это делают чаще, другие – реже. Их можно использовать как удобный вспомогательный инструмент для выстраивания своей стратегии, но не более того.
Рекомендуем ограничиться 2-3 индикаторами, среди которых будет 1-2 осциллятора. Если первый дает не слишком точные сигналы, его нужно фильтровать вторым. Также желательна перекрестная фильтрация, когда осциллятор прикрывает и дополняет трендовый индикатор и наоборот. Как видим, индикаторы Форекс осцилляторы разнообразны. Остается определиться, какой из них наиболее гармонично вольется в выбранную стратегию.
Осцилляторы лучше всего использовать во флэте (например, индикатор RSI). Во время сильного тренда они подойдут лишь для того, чтобы понять, продолжится ли движение по тенденции или нет. Это, впрочем, тоже очень полезно, но делает осцилляторы лишь дополнительным инструментом анализа, а не главным.
А если тренд сильный, то используйте гибридные виды – индикаторы, способные как найти зоны перекупленности или перепроданности, так и следовать за ценой, анализируя ее тенденцию.
Индикаторы Форекс осцилляторы: пример использования
Рассматриваемый пример использует Stochastic Oscillator, позволяющий понять, когда импульс движения цены иссякает и тенденция наиболее склонна к развороту. При применении всего одного индикатора описываемый алгоритм торговли дает возможность обезопасить депозит с помощью удобных и безопасных стоп-лоссов, а также получить неплохую потенциальную прибыль.
- Универсальная стратегия в плане валютных пар (но таймфрейм желательно выбирать побольше).
- Настройки индикатора: период %K 14, период %D 7 и замедление 7.
- Применяется метод простой скользящей средней (т.е. SMA).
Правила входа-выхода из позиции
Если обе полосы расположены в нижней части окна и сплошная пробивает пунктирную по направлению вверх, то открывайте длинную позицию. Короткую – когда обе полосы в верхней части окна, а сплошная пробивает пунктирную, направляясь вниз относительно нее.
Стоп-лосс выставляется по экстремумам (минимумы для продажи, максимумы – для покупки). Тейк-профит в полтора раза больше стоп-лосса. Также ручное закрытие используется сразу после получения следующего сигнала на вход.
Индикаторы теханализаДобрый день, читатели блога о трейдинге. Осцилляторы реагируют на изменение импульса (моментума или динамики) движения цены акции, предупреждая трейдера о возможном развороте текущей тенденции еще до того, как на графике появится вершина или впадина. Поэтому их еще называют как опережающие индикаторы . На самом деле они не прогнозируют будущее движение цены, как думают многие, а просто указывают на замедление текущего импульса и вероятность разворота. В связи с этим во время тренда опережающие индикаторы будут давать много ложных сигналов. На этой странице мы рассмотрим общие характеристики, которыми обладают все осцилляторы, их торговые возможности и риски.
Некоторые начинающие трейдеры думают, что опережающие индикаторы – это какие-то магические инструменты, которые умеют предугадывать будущее направление цены. Но это не так. Запомните: никто и ничто не может спрогнозировать краткосрочные колебания цены.
Так в чем же их секрет? Смотрите, трендовые индикаторы, такие как: скользящая средняя, полосы Боллинджера, MACD, просто берут текущую цену и усредняют к прошлой. Таким образом, эти инструменты спокойно следуют за стоимостью акции.
Опережающие индикаторы, такие как: стохастик, CCI, RSI, сравнивают текущую цену с прошлой. Если акция три дня стремительно росла, а на четвертый замедлила свое движение, то осцилляторы сразу отреагируют на это. Другими словами, опережающие индикаторы не так следят за самой ценой, как за ее динамикой (импульсом или моментумом, называйте, как хотите). Как только динамика замедлилась, они сразу укажут вам на это, предупреждая о возможной смене тенденции. И никакой магии здесь нет. Это природа ценовых колебаний.
Что показывают нам опережающие индикаторы
Во-первых, это сила моментума текущего тренда, во-вторых, уровни поддержки и сопротивления. Давайте подробнее рассмотрим, как это происходит.
На графике ниже выделена желтая область, которая отвечает восходящей волне акции. Под графиком размещен осциллятор RSI с периодом 2 (то есть, цена текущей свечи сравнивается всего лишь с двумя предыдущими, что делает индикатор очень чувствительным).
Когда свечи закрывались возле своих максимумов, указывая на сильный бычий настрой участников торгов, RSI показывал стремительный рост. Как только свечи начали закрываться ближе к центру, а далее еще ниже, то индикатор сразу же показывает закругление своей линии, что указывает на замедление моментума. Разворот RSI происходит при появлении медвежий свечи.
Практически все опережающие индикаторы имеют зоны перекупленности и перепроданности. Что они определяют? Природа ценовых колебаний такова, что цена всегда стремится к своим средним (истинным) значениям. Если она уходит слишком далеко от них вверх, то осцилляторы показывают перекупленность, а вниз – перепроданность. Смотрите пример:
На графике видно, что когда акция консолидируется, то есть колеблется вокруг своей средней цены, осциллятор не показывает перекупленности или перепроданности. Как только появляются сильные движения вверх или вниз, RSI уходит к своим граничным значениям.
Часто вы будете видеть, как перекупленность или перепроданность подкрепляется уровнями поддержки или сопротивления на самом графике. Это интуитивно понятно, поскольку развороты сами по себе не происходят. Все дело в переходе торговой инициативы от покупателей к продавцам и наоборот.
Торговые сигналы, что подают осцилляторы
Первый тип сигналов – это, когда значения осциллятора выходят или из зоны перекупленности или перепроданности. Этот момент соответствует перелому краткосрочной тенденции.
Второй тип сигналов – мой любимый. Я считаю, что это лучшее, что может предложить вам опережающий индикатор. Это конвергенция и дивергенция. Когда на графике вы видите несколько понижающихся впадин, а на осцилляторе – повышающихся, то произошла конвергенция (схождение). Ее результат – разворот цены вверх. дивергенция наоборот. Больше информации смотрите на странице «Дивергенция и конвергенция – лучшие сигналы индикаторов ».
Осцилляторы и риски
Всем известно, что опережающие индикаторы дают много ложных сигналов во время тренда. Посмотрите пример:
Чтобы улучшить свои результаты при использовании опережающих индикаторов, запомните следующие правила:
- Во время восходящего тренда реагируйте только на сигналы на покупку, то есть когда осцилляторы пребывают в зоне перепроданности
- Во время нисходящего тренда обращайте внимание только на сигналы на продажу, то есть когда осцилляторы показывают зону перекупленности.
Заключение
Осцилляторы характеризируют акцию однобоко. Ценовая динамика имеет несколько характеристик: тренд, моментум, волатильность. Опережающие индикаторы , как правило, описывают какую-то одну характеристику, упуская другие. Это, конечно, можно компенсировать, путем использования нескольких индикаторов на графике. Но такой подход, в своем большинстве, приводит только к усложнению трейдинга, а не к повышению результативности. Лучшее, что вы можете сделать для увеличения своей прибыльности, это изучение ценовой динамики, путем кропотливого анализа чистых графиков. Применяйте в своих фильтрах акций осцилляторы, и вы увидите, что опережающие индикаторы намного лучше справляются с индикацией, чем с подачей торговых сигналов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
Не путайте осциллятор с эскалатором , на котором можно подняться на следующий этаж нью-йоркского универмага Macy’s. Осциллятор – это графический индикатор момента, который позволяет мгновенно понять, находится ли рынок, индекс или акции в состоянии «перекупленности » или «перепроданности ».
- Чаще всего осцилляторы изображают в виде линейного графика в нижней части экрана, над объемом.
Когда активы перекуплены, это значит, что они торгуются у верхней границы текущего ценового диапазона и могут быть предрасположены к коррекции. Активы, которые перепроданы, «скребут» по дну текущего ценового диапазона и способны отскочить выше.
Для изучения и использования доступны множество индикаторов момента, и у каждого есть свои плюсы и минусы.
Наверняка многие трейдеры, в том числе и начинающие, знакомы с таким индикатором, как Стохастик . Но не все знают о том, что это — осциллятор . В этой статье мы расскажем про индикаторы Осцилляторы, а также приведем несколько примеров их использования.
Что такое осциллятор?
Это индикатор, который используется для работы на рынках, находящихся в диапазонном (боковом ) движении. То есть они применяются для получения сигналов в отсутствие четко выраженного тренда.
Большинство индикаторов этого типа строятся в отдельном от графика окне и представляют собой набор кривых (от одной до нескольких), которые колеблются в определенном диапазоне. Осцилляторы имеют несколько настроек, которые позволяют трейдеру получать более четкие сигналы.
Основной принцип работы с осцилляторами – поиск сигналов на разворот от текущего локального тренда в рамках общего диапазонного движения. Звучит несколько сложно и пугающе, но на самом деле — все очень просто.
Представьте , что на рынке цена EUR/USD колеблется в пределах диапазона 1,1250-1,1500 (к примеру). Какие действия может предпринять трейдер? Прежде всего, покупать валютную пару в районе 1,1250 и продавать ее в районе 1,1500. Казалось бы, все очень просто, если бы не одно «но».
Цена не всегда будет разворачиваться на выше обозначенных уровнях.
К тому же, время от времени диапазон может переходить из бокового в наклонный канал.
В такой ситуации без осцилляторов, которые будут указывать на возможность разворота, просто не обойтись.
Итак, как же работает любой осциллятор? Он рассчитывает так называемые области перекупленности и перепроданности , что помогает трейдеру лучше ориентироваться в ситуации и предвидеть рыночный разворот заранее.
Обратимся к скриншоту. Здесь изображен классический , известный большинству трейдеров. В окне этого алгоритма можно увидеть две прямые – уровень перекупленности сверху и уровень перепроданности снизу.
- Чаще всего, кривые этого осциллятора колеблются внутри диапазона между указанными выше уровнями. Но если они выходят за их пределы, начинает формироваться достаточно сильный сигнал.
Есть у осцилляторов и еще один принцип работы – поиск (то есть расхождений и схождений показаний индикатора и цены ), но эти примеры будут ниже.
Применение осцилляторов – «за» и «против»
Перед тем, как вы начнете применять индикаторы осцилляторы в своей работе, вам необходимо знать обо всех их преимуществах и недостатках. Итак, к плюсам индикаторов этого типа можно отнести:
- Опережающий характер сигналов . Дело в том, что осцилляторы обычно указывают на завершение локальной тенденции (в рамках общего флета) заранее. Это позволяет трейдерам оценить обстановку и дает больше времени для принятия решения;
- Разнообразие сигналов . Только по одному индикатору Стохастик вы можете получать до трех типов разных сигналов. Это позволяет применять индикатор практически постоянно и открывать сделки во многих рыночных ситуациях;
- Относительная простота . Осцилляторы действительно просты в понимании. В большинстве случаев вам необходимо лишь следить за кривой и ее положением относительно остальных элементов алгоритма;
- Гибкость настроек . Осцилляторы обладают гибкой системой настроек, что позволяет их видоизменять под свои требования.
Как видно, плюсов действительно немало. Но есть у этих индикаторов и свои минусы. К ним, в частности, можно отнести:
- Большая доля ложных сигналов при переходе к тренду . Осцилляторные индикаторы никогда не покажут вам изменение рыночной ситуации. Они будут продолжать давать сигналы о развороте даже тогда, когда начнет формироваться устойчивый тренд. Индикатор просто не способен «перестраиваться», так как он указывает развороты только в рамках флета;
- Отсутствие «граальных» настроек . В принципе, этот минус свойственен любому индикатору, а не только осцилляторам. Да, здесь есть настройки, да, они гибкие. Но сделать так, чтобы эти настройки давали исключительно положительные сигналы, невозможно. Под каждую ситуацию требуются свои опции.
Наиболее популярные индикаторы-осцилляторы
А теперь рассмотрим примеры индикаторов, которые относятся к этой категории. Наиболее популярным, как можно уже догадаться, является осциллятор Стохастик.
Стохастик
Этот осциллятор строится в отдельном окне и представляет собой две кривых %К и %D. Значения индикатора колеблются в диапазоне от 0 до 100 процентов. У этого индикатора дополнительно строятся два уровня (перекупленности и перепроданности). Их расположение можно настраивать. По умолчанию часто используются настройки 20 и 80 или 30 и 70.
Что касается типов сигналов этого индикатора, трейдеры используют пересечение линий между собой, выход из зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию Стохастика и цены. К примеру, когда кривые пересекаются внизу, поступает сигнал на покупку, если они пересекаются вверху и разворачиваются вниз – поступает сигнал на продажу. Выход из области перекупленности также свидетельствует о начале нисходящего тренда.
В целом, это очень простой и понятный индикатор, именно по этой причине его выбирают, как начинающие, так и профессионалы. Но перед тем, как начать работать с ним, необходимо, все же понять его принципы.
Индекс относит ельной силы RSI
В основе этого индикатора находится расчет цен закрытия, количества «положительных» и «отрицательных» закрытий. Этот индикатор был разработан еще в 1978 году. Естественно, дойдя до наших дней, он пользуется популярностью в среде трейдеров.
Основной тип сигнала – выход из областей перекупленности и перепроданности. В этом случае, предпочтительней использовать , нежели Стохастик, который более сложен в восприятии (у Индекса относительной силы есть только одна кривая ).
Еще один тип сигналов – дивергенция кривой индикатора и цены. Этот сигнал появляется не так часто, но он — достаточно сильный. Поэтому, если вы его обнаружили, можно пробовать открывать сделки.
Еще один вид сигналов – пробитие трендовой на индикаторе. Обычно это происходит раньше, чем изменяется основной тренд на ценовом графике. Поэтому такой сигнал можно также рассматривать, как достаточно сильный.
Индикатор Williams%R
– это, фактически, перевернутый Стохастик . В качестве основы берутся цены закрытия. Этот индикатор разрабатывался для определения зон перекупленности и перепроданности. Это — один из сигналов, который может использоваться трейдерами.
В качестве отправной точки для открытия сделки можно использовать достижение индикаторов отметок 0 и 100. Такие сигналы получаются очень точными и, практически, без просадок. Однако подобные ситуации появляются не часто.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Название осцилляторы происходит от латинского слова oscillo – качаюсь. В техническом анализе осцилляторы – это математическое выражение скорости движения цены во времени. По своему виду осцилляторы относятся к опережающим индикаторам.
Основными понятиями при использовании осцилляторов являются состояние перекупленности и перепроданности рынка.
Перекупленным рынок считается тогда, когда цена находится около своей верхней границы, и
ее дальнейшее повышение маловероятно. Перепроданная зона характеризуется такой низкой ценой, что на данный момент ее дальнейший спад маловероятен.
Хотя анализ и использование осцилляторов лучше всего себя показывает при стационарном состоянии рынка, с их помощью также определяют момент разворота тренда.
Для выявления момента разворота тренда служит понятие схождения (конвергенция) и расхождения (дивергенция) кривой осциллятора с направлением движения цены.
Технические Индикаторы: RSI Bars
RSI-Bars – осциллятор, разработанный в компании IFC Markets в 2014 г. как модификация осциллятора Индекс Относительной Силы (RSI). RSI-Bars характеризует стабильность импульса изменения цены и позволяет определить потенциал трендового движения.
Средний Истинный Диапазон - Индикатор ATR
Технический индикатор «Средний истинный диапазон» был разработан Уэллсом Уайлдером как инструмент для измерения рыночной волатильности. Индикатор ATR не предназначен для определения направления. В отличие от Истинного диапазона (TR), Средний истинный диапазон (ATR) также учитывает волатильность гэпов и ограниченных движений. Индикатор удобен в оценке интереса в движениях рынка, поскольку сильные движения и развороты обычно сопровождаются большими диапазонами.
Технические Индикаторы: Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Индикатор Полосы Боллинджера (по имени его создателя) отражает текущие изменения волатильности рынка, подтверждает направление, предупреждает о возможностях продолжения или остановки тренда, периодах консолидации, нарастания волатильности для прорывов, а также указывает на локальные максимумы и минимумы.
Индикатор CCI - Индекс Товарного Канала (CCI)
Индикатор CCI разработан Дональдом Ламбертом. Несмотря на изначальное предназначение индикатора CCI выявлять новые тренды, сегодня он широко используется для измерения текущего уровня цены относительно ее среднего значения.
Индикатор Демарка (Индикатор Demarker)
Индикатор Демарка был разработан Томасом Демарком как инструмент для выявления появляющихся возможностей для покупки или продажи. Он показывает фазы растущей подверженности цены изменениям, которые обычно соотвествуют ее пикам или низам.
Индикатор Конверт (Envelopes Индикатор)
Envelopes индикатор отражает перекупленное или перепроданное состояние цены, позволяя таким образом определять точки входа и выхода из рынка, а также моменты возможного завершения тренда.
Технические Индикаторы: Индекс Силы (Force Index)
Индекс силы, предложенный Александром Элдером, измеряет силу движений цены, интерпретируя изменение их составляющих: направления, размера и объема. Осциллятор колеблется вокруг нулевого уровня, представляющего собой точку относительного баланса двигающих цену сил.
Индикатор Ишимоку (Ichimoku Индикатор)
Индикатор Ишимоку (Ichimoku) - это комплексный инструмент технического анализа, представленный в 1968 токийским обозревателем Гоиши Хосода (Goichi Hosoda). Идеей системы являлась возможность получения быстрого понимания настроения тренда, его динамики и силы, интерпретируя все пять компонентов системы в сочетании с динамикой цены с точки зрения циклического характера их взаимодействия, обусловленного групповой динамикой человеческого поведения.
Индикатор MACD (МАКД)
Схождение/расхождение (конвергенция/дивергенция) скользящих средних – это технический индикатор, обычно обозначаемый аббревиатурой MACD, который был разработан Джеральдом Аппелем для оценки силы и направления тренда, определения возможных точек разворота за счет получения сигналов сразу от трех рядов данных, представляющих собой комбинации скользящих средних.
Индикатор RVI (Индекс Относительной Бодрости)
Индикатор RVI был разработан Джоном Эйлерсом для определения направления преобладающего тренда. Поведение индикатора основано на простой идее о том, что цены закрытия преимущественно выше цен открытия на растущем рынке и ниже – на падающем рынке.
Приветствую вас, Уважаемые трейдеры. Как вы уже поняли из вступительной части, AO (сокращенное называние индикатора Awesome Oscillator), при правильном применении, способен сработать и как фильтр, и как самостоятельный инструмент по выдаче торговых сигналов.
Awesome Oscillator (трейдеры его называют «Удивительный осциллятор»), успешно применяется не только на валютном, но и на фондовом рынке, именно по этому, он входит в стандартный набор многих торговых терминалов. Индикатор создан всемирно известным трейдером, теоретиком и практиком рынка Форекс Биллом Вильямсом, который впервые рассказал про AO в своей книге «Новое измерение биржевой торговли».
Билл абсолютно уверен, что осциллятор AO является лучшим среди индикаторов, способных определить текущее настроение на рынке (валют, акций и фьючерсов) и утверждает, что для успешной торговли, никакие другие индикаторы не нужны.
Безусловно заявление очень громкое, но мы не будем верить на слово, а разберемся с этим зверем самостоятельно, после чего сделаем соответствующие выводы.
Как установить индикатор Awesome Oscillator
Для установления осциллятора Awesome Oscillator на ваш рабочий график, необходимо в торговой платформе МТ4 (в других платформах по другому) выбрать в меню вкладку «Список индикаторов», заходим в раздел «Билла Вильямса», находим интересующий нас индикатор и перетаскиваем его на график.
Или, выбираем вкладку «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Билла Вильямса» -> «Awesome Oscillator».
После того, как мы проделали подобные манипуляции, у нас появляется окно с уже установленными по умолчанию настройками периодов – это 34 и 5. Не знаю как в других терминала, но в MetaTrader 4, изменить данные параметры не представляется возможным, да и наверное в этом нет необходимость, так как автор уже подобрал оптимальные значения.
Но, если все же вам хочется поэкспериментировать с настройками, то обращайтесь к программистам, благо формула расчета индикатора известна, о ней узнаете в следующем разделе статьи, но не забудьте, что это уже будет нечто другое, отличающееся от классического Awesome Oscillator. А пока, нам ничего не остается как нажать «Ок», после чего получим в дополнительном окне, состоящую из зеленых и красных гистограмм, осциллятор.
Принцип работы, как и во всех осцилляторах, сводится к попытке визуализировать текущий настрой участников торгов: если гистограмма растет, значит преобладают покупатели, в противном случае, на рынке главенствуют продавцы. Из этого вытекает основная идея: пока гистограмма выше нулевой отметки, следует рассматривать покупки, пока ниже, продажи (за исключением одного нюанса, о котором расскажу ниже).
Расчет индикатора Awesome Oscillator
Как уже было сказано, индикатор Awesome Oscillator имеет отношение к семейству осцилляторов. Был изобретён, возможно, самым известным и успешным финансистом Биллом Вильямсом. Индикатор Awesome Oscillator используется для того, чтобы определить динамику рынка в текущий момент времени.
По утверждению самого автора данного индикатора, Awesome Oscillator является самым эффективным из всех существующих индикаторов, передающих наиболее точные сведения о состоянии фондового рынка в настоящем временном промежутке. Билл Вильямс считает, что, если индикатором пользоваться грамотно, можно увеличить своё финансовое состояние в разы.
Индикатор Awesome Oscillator широко используется в разных торговых стратегиях для предоставления достоверной информации о состоянии и направлении движения рынка в настоящее время.
Формула расчета AO (Awesome Oscillator)
Гистограмма Awesome Oscillator - это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным значениям баров (H+L)/2, вычтенное из 5-периодного простого скользящего среднего по центральным точкам (Н+L)/2.
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34), где:
- MEDIAN PRICE - медианная цена;
- HIGH - максимальная цена бара;
- LOW - минимальная цена бара;
- SMA - простая скользящая средняя.
Формула расчета осциллятора является довольно простой: это 34-ое простое скользящее среднее (SMA), построенное по средним значениям баров (Н+L)/2, которое вычтено из 5-го простого скользящего среднего (SMA), построенного по тем же средним точкам баров (Н+L)/2, выведенное в форме гистограммы в дополнительном окне графика. Другими словами Awesome Oscillator измеряет инициативу последних 5 баров и сравнивает ее с инициативой последних 34, тем самым показывая текущее настроение на рынке.
Торговые сигналы осциллятора Awesome Oscillator
Со скелетом осциллятора разобрались и зачем он вообще нужен, тоже понятно. Переходим к самому интересному, разберемся как торговать при помощи сигналов от AO.
К слову говоря, сигналов не так то уж и много, а именно три: блюдце, пересечение нулевой линии и два пика. Оно нам на руку, ведь чем меньше сигналов будем ждать, тем более скрупулезней можно проанализировать каждый и собрать статистическую сводку по отработке.
Чтоб вы понимали, рассказывать буду про сигналы для покупки, сигналы для продажи будут выглядеть в зеркальном отображении.
Awesome Oscillator. Сигнал Блюдце.
Очень сильный сигнал, который способен найти даже начинающий трейдер. В его основе, лежит следующая идея: если гистограмма располагается выше нулевой отметки, значит на рынке преобладает бычий интерес и следует присмотреться к покупкам.
Для получения сигнала Блюдце, следует дождаться трех столбиков гистограммы расположенных выше нулевой отметки, где второй столбик будет ниже первого и обязательно должен быть окрашен в красный цвет, а третий столбик должен быть зеленого цвета и быть выше второго.
На графике, сигнал выглядит так:
Awesome Oscillator. Пересечение нулевой линии.
Сигнал Пересечение нулевой линии, лежит на поверхности и, я абсолютно уверен, кто впервые открыл данный индикатор, сразу обратил внимание на него. Идея банальная. Мы знаем, что осциллятор Awesome Oscillator показывает нам сиюминутное настроение на рынке. Отсюда получается, если гистограмма переходит из отрицательной зоны в положительную, сила быков растет и следует покупать.
Правила сигнала Пересечение нулевой линии, звучат так:
первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному).
Такой сигнал отлично поможет вам при работе в трендовом рынке, но флетовые движения, убьют всю прибыль, имейте это ввиду.
Awesome Oscillator. Два пика.
Сигнал Два пика, является классическим сигналом дивергенция/конвергенция (подробнее про сигналы можно почитать в статье Дивергенция и конвергенция | Описание, виды, методы и правила применения). В данном случае, чтобы сигнал Два пика для покупки был сформирован правильно, гистограммы должны располагаться ниже нулевой отметки, при этом график цены должен иметь понижающиеся низинки, а осциллятор повышающиеся.
Если во время формирования сигнала, Awesome Oscillator пересекает нулевую отметку, сигнал считается не сформированным.
И последнее, скорее всего встанет вопрос о таймфреймах: на каком использовать лучше и тд. Не открою тайны, любой индикатор лучше всего использовать на длинных временных интервалах, где сигнал формируется продолжительное время, что уменьшает вероятность ложного входа. И все же, использование Awesome Oscillator на младших таймфреймах, также не воспрещается, но ко всему нужно подходить с умом и статистическими наработками.
Плюсы и минусы осциллятора Awesome Oscillator
В целом, Awesome Oscillator может быть довольно ценным инструментом для проведения технического анализа рынка в настоящем моменте времени, что помогает предугадать дальнейшее поведение ценового движения. Он, без сомнений, станет безотказным помощником в ведении успешного бизнеса на финансовом рынке. Импульс является тем важным аспектом рынка, который имеет решающее значение для понимания движения цен, потому что здесь довольно сложно получить твёрдый контроль над развитием ситуации.
Индикатор Awesome Oscillator также можно использовать в некоторых случаях для генерации сигналов качества, но здесь следует проявлять осторожность, чтобы не пойти по ложному следу. Потому что данный индикатор наряду со своими достоинствами имеет и определённые недостатки, характерные для всех индикаторов, строящих свои показания на предыдущих сигналах. Он незначительно опаздывает с подачей показаний о текущей ситуации на бирже.
По настоящему понимать установки индикатора и избегать ложных сигналов вы, конечно же, научитесь со временем. При этом, удивительный индикатор даст вам гарантированную качественную информацию и станет вашим надёжным бизнес-партнёром.
