Индикатор envelopes относится к классу простейших алгоритмов, предназначенных для анализа рынка. В дословном переводе с английского envelope означает "коверт" или "огибающая", поэтому в русскоязычной среде данный индикатор можно встретить под названием "огибающие линии".
Чтобы понять, почему разработчиками был выбран такой термин, достаточно просто взглянуть на график. Дело в том, что envelopes представляет собой две параллельные линии , равноудалённые от центральной скользящей средней . Другими словами это та самая "машка", но смещённая на относительную величину вверх и вниз.
В принципе, вот и всё описание индикатора envelopes на Форекс, тут даже не на чем акцентировать внимание, так как придумать что-то более простое невозможно. Поэтому лучше сразу перейдём к практике , после чего оценим преимущества и недостатки метода. Итак, на рисунке ниже представлен пример конверта:
С первого взгляда бросается в глаза один факт – цена большую часть времени находится между границами индикатора envelopes. Данная закономерность заложена в большинство торговых стратегий, поэтому с неё и начнём.
Прежде всего, напомним - на рынке идёт постоянная борьба продавцов и покупателей, следовательно, цена это некий измеритель, критерий, объективно оценивающий силу той или иной стороны. Но из школьного курса физики все помнят знаменитый третий закон Ньютона, гласящий: "на каждое действие следует противодействие".
Что это значит для Форекса? Разумеется, в чистом виде законы физики на финансовых рынках неприменимы, хотя бы по причине того, что деньги могут прибывать и выводиться в другие сферы, т.е. среда не является замкнутой. Если "развернуть" рынок (фьючерсный, или спот, неважно), то получим ничто иное, как некую систему, в которой на каждую заявку идёт контрзаявка, соответственно, поток ордеров на покупку сталкивается с потоком ордеров на продажу.
В итоге, рано или поздно сила одной стороны иссякает и начинается разворот тренда. Вот для идентификации момента, когда "рано", а когда "поздно", применяется индикатор envelopes . Наверняка, многие читатели уже имеют за плечами некоторый опыт, поэтому лишний раз напоминать про волатильность не будем, отметим лишь, что для каждого торгового инструмента она "своя", а измеряться может несколькими методами.
Соответственно, в тот момент, когда цена отклоняется от скользящей средней на величину средней волатильности, с высокой вероятностью можно ожидать если не зарождение разворота тренда, то хотя бы формирование отката. Подобные сигналы и позволяют своевременно обнаружить индикатор envelopes. К слову, на рисунке ниже представлен алгоритм данной методики:
Правила использования Envelopes
Безусловно, чтобы торговля была прибыльной, необходимо соблюсти несколько простых правил:
- анализ должен проводиться на таймфрейме от получаса и выше, так как на более низких периодах сложно ответить на вопрос: "возврат цены в диапазон был истинным или ложным?";
- второе замечание вытекает из первого и предполагает открытие ордеров только после закрытия разворотной свечи внутри канала;
- оптимальная цель по прибыли – середина конверта, после достижения которой, разумно часть позиций закрыть, а по второй части перевести стоп-лосс в безубыток .
Обратная "сторона медали" индикатора envelopes – генерация большого количества ложных сигналов во время сильных импульсов. Пример:
Можно заметить, как рынок не даёт никакого шанса на получение прибыли, более того, стоп-лоссы будут срабатывать один за другим, сводя математическое ожидание любой стратегии в лучшем случае к нулю. Для устранения перечисленных негативных последствий рекомендуется торговать только в сторону тренда, который проще всего определить на старшем таймфрейме при помощи обычной скользящей средней.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что индикатор envelopes на форекс обладает несколькими преимуществами:
- он идёт в установочном комплекте терминала;
- индикатор является элементарным алгоритмом и исключает двусмысленность в трактовке сигналов;
- envelopes применим ко всем инструментам, достаточно лишь рассчитать волатильность валютной пары.
И снова приветствую дорогих посетителей блога и просто любителей трейдинга! Сегодня мы рассмотрим envelopes индикатор. Это самая настоящая классика, которая пускай используется трейдерами не так часто, но все равно имеет огромное количество приверженцев.
К сожалению, многие трейдеры используют этот инструмент неправильно, до конца не понимая его суть. Мы же с Вами попробуем докопаться до самой сути, посмотрим на него в работе, и рассмотрим потенциальные достоинства и недостатки.
По своему внешнему виду, он представляет собой конверт двух скользящих средних. В целом, работа от мувингов имеет многолетнюю историю, причем достаточно успешную.
Как известно, цена имеет волнообразную форму движения, при этом приближаясь или отдаляясь от определенного среднего значения.
Могу сразу сказать, что многие трейдеры ценят envelopes индикатор за то, что он четко указывает на приоритетное движение рынка, и при этом прекрасно кооперируется с другими инструментами технического анализа.
ИНДИКАТОР ENVELOPES ОПИСАНИЕ
Если сравнивать визуально, данный индикатор по своему общему виду очень похож на полосы Боллинджера. Тем не менее, на визуальном сходстве все оканчивается, так как в рамках каждого индикатора лежат свои собственные математические формулы.
Если говорить конкретно про envelopes, то данный индикатор по умолчанию строится от скользящей средней с периодом 14. От нее откладываются две параллельные линии, расстояние между которыми измеряется в процентах.
Для понимания, Вы можете одновременно с индикатором нанести скользящую среднюю с этим периодом, тогда Вы четко поймете, от чего берется отсчет.
Представленный индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Верхняя линия Конверта = (1 + U/1000) * SMA (CLOSE, N)
Нижняя линия Конверта = (1 – D/1000) * SMA (CLOSE, N)
При этом:
SMA - простая скользящая средняя;
CLOSE - цена закрытия;
N - период усреднения;
U - процент отклонения цены вверх;
D - процент отклонения цены вниз.
Вы должны понимать, что конверты отражают отклонение скользящей средней от цены в процентах, но при всем при этом не учитываются показания волатильности рынка.
Принимая во внимание данные факт, многие трейдеры обращаются к индикатору ATR, что бы хоть как-то понимать, какая волатильность рынка на данные момент в наличии.
КАК ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ
Самый простой и распространенный способ применения данного индикатора – это его реализация в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Грубо говоря, трейдеры продают, когда цена касается верхней границы конверта, и активно покупают, когда цена коснулась нижней границы конверта.
Если говорить конкретно, я не могу оправдать данный подход, мне кажется, что уж лучше просто торговать от горизонтальных уровней. Хотя, если подобрать дополнительные фильтры, то может и получится что-то путевое.
Как известно, envelopes индикатор указывает нам на среднее отклонение цены. Учитывая этот факт, индикатор достаточно хорошо отражает текущую волатильность актива. Соответственно, валютный курс актива может отклониться от обычной скользящей средней на дистанцию до ближайшей границы конверта.
Словом, если Вы попробуете торговать от границ конвертов против тренда, то лоси Вам обеспечены.
Приняв во внимание данный факт, если Вы и пытаетесь торговать от границ конверта, то по крайней мере делайте это в сторону текущего приоритетного тренда. В общем –то есть еще один вариант применения данного индикатора, и, на мой взгляд, он очень и очень интересен.
В данном случае, envelopes индикатор будет выступать в качестве своеобразного фильтра:
Здесь мы можем видеть, что данный индикатор помогает нам вовремя увидеть формирование консолидации в условиях рынка. Когда можно увидеть консолидацию? В том случае, если границы конверта переходят в горизонтальное положение, то тогда можно смело говорить о формировании флета.
Для данного индикатора консолидация – это прекрасная возможность для заработка. Дело в том, что когда на рынке присутствует затяжной флет, то можно спокойно торговать от границ конверта, зарабатывая тем самым хорошую прибыль.
Но все проблемы начинаются тогда, когда на рынке начинается сильные тренд. В данном случае, цена буде валить по тренду, а контр-трендовые сделки от границ конверта против приоритетного движения, как правило, оканчиваются в большинстве своем убытками.
Возможно ли себя как-то обезопасить? В принципе – да! Как только цена прорывает условные границы флета, то сразу необходимо начинать торговлю именно в сторону тренда. Грубо говоря, если начинается восходящий тренда, то торгуйте только от нижних границ конверта.
Очень часто трейдеры используют конверты со стандартными скользящими средними. Суть подхода основана на том, по после того, как мувинг пробивает границу конверта, мы сразу же открываем ордер в сторону самого пробоя.
Но у этого подхода есть один весомый недостаток! Если Вы будете использовать крупные интервалы, то Вам придется уживаться с крупными стоп-лоссами.
Дело в том, что конверты и мувинги являются трендовыми индикаторами, соответственно, им свойственно запаздывать за ценой.
Лично я от себя могу сказать, что envelopes индикатор по-своему интересен, но лично я его никогда толком не использовал. Как по мне, тренд прекрасно можно видеть по скользящим средним, а в качестве работы от границ полосы Боллинджера будут предпочтительнее.
Тем не менее, вкусы у всех разные, возможно, данный инструмент сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
В целом, представленный индикатор хорошо указывает на текущие границы цены, кроме того, очень даже наглядно отражает текущую волатильность рынка. Чем больше расстояние между конвертами, тем выше и сама волатильность на рынке.
Кроме того, у данного индикатора отсутствуют какие-либо перерисовки, что однозначно можно считать весомым плюсом. Конечно же, есть и свои недостатки!
У данного инструмента существует один явный недостаток – его запаздывание. Впрочем, данный факт абсолютно не удивляет, учитывая, что он базируется на скользящей средней.
В заключение хочу отметить, что этот инструмент не сильно распространен среди трейдеров, но, возможно, он сможет вписаться в концепцию Вашей торговли.
Индикатор Envelopes, название которого переводится на русский язык как «Конверты», относится к группе трендовых технических индикаторов. В определенной степени он является интерпретацией полос Боллинджера и построен в виде двух скользящих средних. Поэтому, Envelopes сочетает в себе идеи скользящих средних и канальных индикаторов.
Описание и принцип работы индикатора Еnvelopes
Идея индикатора базируется на принципе возврата цены к основному тренду после очередного сильного импульса, вызванного усиленным давлением одной из сторон участников рынка – быков или медведей – на почве значимых новостей фундаментального характера.
В эти моменты котировки достигают экстремальных значений, тогда как основную часть времени ценовые показатели носят сбалансированный характер. Согласно этой логике, действия продавцов и покупателей представляют собой импульсы, временно выводящие цены из равновесно-сбалансированного состояния.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Внешний вид и окно параметров индикатора Envelopes в торговой платформе МТ4.
Скачивать этот индикатор не нужно, он подключается в МТ4. Визуально Envelopes выглядит как лента, охватывающая ценовой график. Цена при этом движется в границах диапазона, пробивая его в моменты сильных движений и возвращаясь обратно по окончании очередного импульса. В этом плане и прослеживается аналогия с Bollinger Bands.
В техническом смысле Envelopes состоит из двух мувингов, образующих полосу, или, иными словами, конверт, ширина границ которого зависит от уровня рыночной волатильности. Период обоих простых скользящих средних равен 14, но для них задано стандартное отклонение порядка 0,1%. Такие характеристики обуславливают параллельное расположение мувингов по отношению друг к другу на некотором расстоянии.
Envelopes и три экрана Элдера
Если рассматривать движение цены по отношению к скользящим средним индикатора, то становится заметной одна любопытная особенность. На мелких таймфреймах от пятнадцати минут до часа цена действительно, то пробивает границы мувингов, то возвращается в канал, но, начиная с четырехчасового интервала, она большую часть времени проводит вне его границ на значительном удалении.
Если понимать вышеописанную идею индикатора буквально, то торговать на его основе следует на коротких таймфреймах, не старше одного часа. Но такой трейдинг отличается высоким риском и чреват сливом капитала.
Обычно для трейдинга непосредственно по сигналам индикатора в его описаниях в сети интернет предлагается незамысловатая стратегия, суть которой заключается в том, чтобы покупать на пробое нижнего мувинга снизу вверх и закрываться внутри канала или выше, либо продавать и выходить из позиции при обратных условиях.
Выход при этом предлагается осуществить или при достижении очередного локального экстремума, либо уже после его пробоя последующего возврата в канал. Все это, несомненно, связано с запаздыванием сигналов и отсутствием понимания характера существующей тенденции.
Стало быть, возникает необходимость фильтрации сигналов индикатора. Полезным подспорьем здесь может система трех экранов, предложенная известным трейдером и популяризатором биржевой торговли Александром Элдером в 1986 году. Три экрана, которые легли в основу стратегии Элдера, представляют собой рассмотрение поведения цены с трендовыми индикаторами и на трех временных интервалах.
Если отказаться от идеи скальпинга и принять за основу среднесрочный трейдинг, то актуальными временными интервалами становятся периоды D1, H4, H1, или H4, H1и H30.
В качестве фильтра для индикатора Envelopes это означает оценку положения цены относительно мувингов индикатора на этих таймфреймах. Так, например, для валютной пары EUR USD на дневном промежутке наблюдается восходящее движение над мувингами индикатора, начавшееся в июне этого года.
В настоящее время на дневном графике валютной пары EUR USD образовалась разворотная свеча «дожи надгробие», подтвержденная последующей красной свечой, но сам канал все еще направлен вверх.
На четырехчасовом таймфрейме происходит отбой вниз от нижней границы Envelopes. Об этом же говорит и разворот вниз мувингов индикатора.
На Н1 цена периодически пробивает нижнюю границу канала, время от времени возвращаясь в него, но обе скользящих индикатора направлены вниз.
Если взять за основу общее направление скользящих средних индикатора и угол их наклона, то по нему можно сделать вывод о том, что на дневном интервале наметился разворот бычьего тренда, подтвердившийся на четырехчасовом и окончательно закрепившийся на часовом временном промежутке.
Такой анализ базируется, по сути, на одном скользящем среднем с периодом 14 и представляет собой некое подобие стратегии с одним МА. Однако, такой метод несет в себе немалую долю субъективизма. Обычно полноценная стратегия такого рода предполагает использование одного или более осцилляторов, подтверждающих показания трендовой МА.
Сам Элдер для своих трех экранов рекомендовал мувинг с периодом 21, с подтверждающими осцилляторами в виде Стохастика и MACD. Коль скоро речь идет об Envelopes, то этот индикатор мы будем рассматривать в качестве трендового СС, а в качестве осцилляторов применим два вышеназванных, как у Элдера.
Стратегия для индикатора Envelopes с осцилляторами
Итак, добавим на график EUR USD, кроме Envelopes, MACD со Стохастиком и проанализируем его на трех экранах, начиная с недельного периода. На недельном графике цена пребывает в районе уровня 1,1900 на максимальном удалении от кривых Envelopes.
Недельный график EUR USD.
Недельная свеча выглядит как «дожи-волчок», стохастик в зоне перекупленности в максимальном удалении от уровня 80, MACD также демонстрирует самый верхний на данный момент столбец. В совокупности все это очень похоже на вершину бычьего тренда. Однако неясно, является ли это началом истощения действующей тенденции, или у быков есть еще потенциал для продолжения.
Дневной график EUR USD.
На дневном графике на вершине образовался «дожи надгробие», подтвержденный последующей красной свечой, который вполне может стать пин-баром в случае дальнейшего развития событий в медвежьем ключе. Кривые стохастика собираются пробить уровень 80, а на MACD-гистограмме появились два понижающихся пика. Кривые Envelopes пока не отреагировали на эти события.
А вот четырех-часовик внушает гораздо больше медвежьего оптимизма. Здесь налицо пробой нижней границы конверта и разворот вниз кривых индикатора, а также кривых стохастика, которые направились к отметке 20. Гистограмма MACD находится на нулевом уровне.
Параметры сделки на продажу на дневном график EUR USD.
Все эти данные позволяют сделать вывод о возможном завершении восходящего тренда, но только при наличии еще хотя бы одной подтверждающей дневной медвежьей свечи, движением гистограммы к нулевому уровню с его пробитием и пробоем линии перекупленности стохастиком. В этом случае следует открывать шорт ниже мувингов Envelopes в районе 1,1830 со стопом на 1,1960 и первой целью для тейк-профита в области 50% по Фибоначчи по 1,1590.
Стратегия для индикатора Envelopes с осцилляторами и возвратом к скользящему среднему
Последовательность Фибоначчи и шестидесятипериодное МА на дневном график EUR USD.
Примеры возврата цены к скользящему среднему.
В практике торговли на маржинальных рынках широко используется понятие возврата к скользящему среднему. Это МА является серединой ценового диапазона и цена всегда возвращается к нему от верхней или нижней границы этого диапазона. Для такого усредненного ценового показателя берется пятидесяти- или шестидесятипериодный мувинг.
На графике он делит ценовой размах пополам, а его значение соответствует пятидесятипроцентному уровню последовательности Фибоначчи. При этом нулевой и 100%-ный уровни Фибоначчи служат границами ценового диапазона, а шестидесятипериодный мувинг в точности совпадает с 50% по Фибоначчи и равен 1,1590 – 1, 1580.
Последнее в этой стратегии служит дополнительным ориентиром для определения последующего движения цены от границ ценового диапазона и уровней профита.
Особенности применения
Индикатор Envelopes вряд ли сможет приносить прибыль «в конверте» сам по себе по ряду причин, уже изложенных в этой статье. Сигналы индикатора в чистом виде слишком двусмысленны и расплывчаты, а пресловутое движение цены от границ канала и внутри его можно увидеть на временных интервалах не старше одного часа. На Н15, Н30 самостоятельно его можно использовать для скальпинга со всеми вытекающими для этой тактики последствиями в плане риска. Зато в качестве трендового скользящего в совокупности с осцилляторами он может дать вполне ощутимый результат.
Впрочем, любой технический индикатор всегда запаздывает за ценой, а особенно этим страдают мувинги и все их клоны, хотя разработчики абсолютно всех инструментов на базе МА и создают их для сведения этого недостатка к минимуму. Поэтому любой индикатор может приносить прибыль только в совокупности с другими инструментами теханализа.
Торговая стратегия для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR предназначена для работы по тренду, так как использует в своей работе два стандартных трендовых индикатора. Индикатор подает сигнал для входа в рынок, а индикатор подтверждает его сигналы. Данная стратегия хорошо подойдет для новичков на рынке Форекс, так как использует всего два простых технических индикатора, сигналы которых очень просты и понятны.
Характеристики Envelopes и Parabolic SAR .
Валютные пары: любые, с невысокой волатильностью.
Таймфрейм: H1 и выше (предпочтительно).
Время работы: круглосуточно (на таймфреймах выше Н1).
Используемые параметры индикаторов:
— Envelopes: Метод МА: Экспоненциальная; Применить к: Close; Период: 28; Отклонение: 0,01% (минутный график), 0,02% (15-минутный график), 0,05% (часовой график), 0,2% (дневной график).
— Parabolic SAR: настройки по умолчанию.
Правила работы по торговой стратегии для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR .
Условия входа для длинной позиции:
— Индикатор Parabolic SAR находится ниже цены, что предполагает наличие восходящего тренда.
— Цена пересекает синюю линию индикатора Envelopes. Свеча должна закрыться выше синей линии. На открытии следующей свечи открываем позицию на покупку.
Можно использовать динамический, установив его на красной линии индикатора Envelopes.
Тейк профит . Позицию закрываем, когда цена коснется синей линии индикатора Envelopes или когда появляется первая точка индикатора Parabolic SAR с противоположной стороны от цены. Посмотрите на истории, какой вариант на какой валютной паре и таймфрейме работает лучше.
Условия входа для короткой позиции:
— Индикатор Parabolic SAR находится выше цены, что подразумевает наличие нисходящего тренда.
— Цена пересекает красную линию индикатора Envelopes. Свеча должна закрыться ниже красной линии. На открытии следующей свечи открываем позицию на продажу.
Стоп лосс также используем динамический, установив его на синей линии индикатора Envelopes.
Тейк профит. Позицию закрываем, когда цена коснется красной линии индикатора Envelopes или когда появляется первая точка индикатора Parabolic SAR с противоположной стороны от цены.
Рассмотрим работу торговой стратегии для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR на примере валютной пары AUD/USD на часовом графике.
В точке 1 индикатор Parabolic SAR находится выше цены и она пересекает красную линию индикатора Envelopes. На следующей свече открываем позицию на продажу. Как только появляется первая точка PSAR под ценой, закрываем позицию. Тейк-профит составил 20 пунктов. Вскоре в точке 2 появляется повторный сигнал на продажу. Эта сделка приносит нам 36 пунктов. Затем в точке 3 появляется противоположный сигнал: PSAR находится ниже цены и она пересекает синюю линию Envelopes. На следующей свече открываем позицию на покупку. При появлении противоположного сигнала от индикатора Parabolic SAR закрываем позицию. Тейк-профит в этой сделке составил 105 пунктов.
