Ларри Вильямс – одним из ярких примеров стабильной и успешной трейдерской деятельности. Ежегодные прибыли этого трейдера нередко исчислялись сотнями %. А однажды ему удалось увеличить размер стартового капитала в течение 1 года с $10 000 до $1 170 000 (!). В наши дни Вильямса можно назвать одним из самых уважаемых финансовых экспертов. В одной из его многочисленных книг «Долгосрочные стратегии краткосрочной торговли» рассматривается торговая стратегия Форекс, позволяющая торговать в безубыток. Стратегия Ларри Вильямса на удивление простая: здесь нет сложных правил открытия и закрытия сделок, равно, как и сложных индикаторов.
Свой путь трейдера Ларри Вильямс трейдер начал в конце 1960-х прошлого века, сначала исключительно на фондовом рынке. Через 10 лет он смог похвастаться миллионом долларов, заработанном на бирже. Больше всего Вильямс любил торговать на товарном рынке, в частности, товарными фьючерсами. Основная часть аналитических методов, используемых сейчас на валютном рынке, заимствована именно с других финансовых рынков. Кроме общей блистательной карьеры трейдера, Вильямс получил известность благодаря двум эпизодам:
а) на конкурсе трейдеров смог «разогнать» свой депозит от $10 тыс. до более чем $1 млн. на протяжении 1 года;
б) когда индекс Доу Джонса обваливался в 1987г. и многие трейдеры терпели колоссальные убытки, Вильямс заработал более 23% в течение 1 дня.
В дальнейшем смышленый Ларри занялся обучением трейдеров, кстати, его подходы актуальны и сейчас. В торговой стратегии Вильямса лежит понимание базисных принципов функционирования рынка, особенностей изменений на графиках. Данный подход практически не нуждается в наборе индикаторов, но позволяет проводить анализ свечей в их «первозданном» виде.
Секреты торговли Ларри Вильямса
Чтобы работать по системе Л. Вильямса, вам понадобится только один индикатор – Moving Average (скользящая средняя), но формируется она в виде двух вариантов, отличающихся разными настройками. На одной выставляется период «3», рисуется по минимальным точкам «Low» свечей или баров. Другая тоже имеет период «3», но строится уже по максимальным точкам свечей или баров. На обеих МА изначально выставляется метод «Simple».
Можете подбирать цвета линий, приятные для своего глаза. После настройки индикаторов осталось выяснить главный вопрос: порядок открытия и закрытия сделок.
И первая, и вторая МА будут следовать за ценой, а цена иногда выбивается из этого коридора. Но важно обратить внимание на две другие особенности: наши скользящие средние сигнализируют о направлении цены; в сочетании с данными от свечей/баров они позволяют выявлять точки разворота с высокой степенью вероятности.
Огромное преимущество стратегии Ларри Вильямса – простота и доступность применения, хотя сначала этого можно не заметить. Но если отточите навыки работы по ней, то сможете без проблем применять на самых разных графиках.
Торговля по системе Ларри Вильямса
Прежде, чем войти в сделку, надо смотреть не только на МА, но и на способ формирования свечей. Как правило, завершение тренда наблюдается, когда скользящая средняя перестает касаться High или Low (в зависимости от тренда) точек свечей/баров. Как только вы видите такую ситуацию, воспринимайте ее как сигнал к открытию сделки.
Сделки по торговой стратегии формируются на основе канальной концепции. Торговля осуществляется от границ одной стороны канала к другой. Так, вход в продажи осуществляется от линии, которая образована по максимумам свечей, а вход в бычью позицию, при условии соответствующего тренда, выполняется от нижней границы канала.
На графике, представленном ниже, скользящая средняя по минимумам отображена красным цветом, а скользящая средняя максимальных значений выделена зеленым цветом. Если обе скользящие направлены вниз и наблюдается видимый нисходящий тренд, следует входить в Sell позицию от верхних границ канала. На примере такие точки входа обозначены красной стрелкой. Закрываться сделки будут на обратной стороне канала, что в примере обозначено зелёным овалом. Сделки в Buy осуществляются при наличии видимого и подтвержденного положением СС тренда. На примере, такие точки входа обозначены, синей стрелкой, а моменты, в которые необходимо было закрывать позицию, также зелёным овалом.
Таймфреймы
Самые популярные таймфреймы для данной стратеги, М5 и М15, иногда создают существенную проблему: при значительном спреде прибыль может оказаться небольшой, и ваш депозит будет расти очень медленно. Следовательно, надо придерживаться активов с минимальным спредом. А можно ли рисковать на более высоких временных графиках? По утверждениям самого автора стратегии, она должна хорошо работать на графиках от М5 и до Н1 включительно!
Стоп лосс
Интересно, что Ларри Вильямс не говорит конкретно о принципе выставления защитного ордера, хотя о такой необходимости упоминается неоднократно в книге, и завершается повествование фразой: «Стоп лоссы должны быть всегда» .
Торговая стратегия форекс Билла Вильямса оправданно считается одной из наиболее непонятых и вызывающих споры до сих пор среди трейдеров. Кто-то успешно использует ее в торговле и зарабатывает много, другие не могут понять ее сути до конца и несут убытки.
Система базируется на так называемой «Теории Хаоса» — случайных блужданий, в которых больше закономерности, чем в порядке.
Вильямс утверждал, что хаос не просто упорядочен, но является более идеальной степенью порядка, где взаимодействуют случайность и бессистемность. Зато это постоянная величина, в то время, как стабильность временна. И финансовые рынки принадлежат именно к хаосу.
Согласно теории, линейный мир демонстрирует предсказуемую причинно-следственную связь, а реальный мир – нет. И если следовать правилам технического и фундаментального анализа на Форексе, то не удастся обеспечить регулярную прибыль.
Опровергал утверждение, что рынок цикличен и анализ прошлых данных может дать информацию про будущие движения цены. Он считал, что злоупотреблять анализом опасно. А вот понимать структуру рынка – нужно.
Пять измерений рынка по Вильямсу
Согласно стратегии Вильямса, чтобы добиться успеха на валютном рынке форекс, нужно изучать его в пяти сферах:
- Пространство фазы – фрактал
- Энергия фазы – движущая сила
- Сила фазы – замедление/ускорение
- Комбинация силы/энергии фазы – зона
- Линия баланса
До момента, как сгенерируется первый сигнал фракталов , сигналы остальных измерений трейдер должен полностью игнорировать. Но как только откроется первая позиция в соответствии с фрактальным сигналом, торговец может «добавлять» к позиции при появлении сигнала любого измерения. Получается, при движении рынка в 30% есть шанс получить до 120%.
Методика выхода очень чувствительна к изменениям стоимости, дает шанс зафиксировать доход в завершающих 10% тенденции, забрав минимум 80% движения. Каждый принцип предполагает свой индикатор, созданный Биллом Вильямсом и помогающий выявлять нужные фазы.
Фракталы Билла Вильямса
Фрактал на покупку представляет собой группу из пяти следующих один за другим баров, где перед наиболее высоким максимумом и сразу за ним расположено по два бара с более низкими максимумами. Согласно тем же правилам, но наоборот создается фрактал на продажу. Причем, фракталы на продажу и покупку могут включать те же самые бары. В зависимости от ситуации генерируются сигналы для отложенных ордеров типа Buy Stop и Sell Stop. Сигнал может быть отменен, если появляется новый фрактал по предыдущему направлению.
Любой вход в рынок предполагает сначала преодоление фрактала. После первого можно принимать сигналы остальных измерений, чтобы заключать новые сделки по направлению первого. Также основой для заключения дополнительных сделок могут служить сигналы от будущих фракталов по аналогичному направлению.
Именно фракталы составляют основу инструментария, так как дают возможность открыть сделку и говорят про начало пирамиду. Независимо от силы и масштаба, тренд включает пять волн: три импульсивные и две коррекционные. Вильямс, в отличие от полноценной теории Эллиотта, не предполагает участия трейдера в волнах коррекции, предпочитая волну импульсную.
Основное различие между волнами – , который превосходит коррекцию. Цель – рано распознать третью и пятую волны, для чего часто берут меньший временной промежуток.
Аллигатор Билла Вильямса – энергия фазы (движущая сила)
В процессе выявления фрактала стратегия форекс Вильямса использует комбинацию скользящих средних, которая называется Аллигатором . Она фильтрует срабатывания фракталов и находит уровни стоп-лоссов.
Alligator состоит из трех линий баланса – скользящих средних по центральной цене (High+Low)/2:
- Синяя линяя – это так называемая Челюсть Аллигатора – 13-периодная СС, смещенная в будущее на 8 баров
- Красная линия – ее называют Зубы Аллигатора – 8-периодная со смещением на 5 баров
- Зеленая линия – принято обозначать как Губы Аллигатора – 5-периодная, смещенная в будущее на 2 бара
Аллигатор визуально отображается как две гистограммы, позволяет выявить направление господствующего на рынке тренда либо констатировать флэт. В зависимости от показателей можно , его силу, разметки волн Эллиотта.
Волшебные осцилляторы Билла Вильямса
Как только исполнился ордер на уровне предшествующего фрактала по направлению Аллигатора, позиция наращивается и используются сигналы двух индикаторов Awesome Oscillator и Accelerator/Decelerator Oscillator.
Аналогичен классической гистограмме MACD, что генерирует сигналы разворота цены. Индикатор строится по медианным ценам, определяет движущую силу рынка в конкретный момент с использованием пяти последних периодов по сравнению с 34 последними периодами. Он генерирует шесть сигналов на продажу и покупку, которые обязательно должны быть подтверждены наличием первого заполненного фрактала вне пасти Аллигатора.
Accelerator/Decelerator Oscillator является разницей между показателем 5/34 гистограммы движущей силы и пятипериодным простым скользящим средним, которое берется от этой гистограммы. Определяет ускорение/замедление текущей движущей силы. Меняет направление непосредственно перед изменением движущей силы, которая меняет направление, соответственно, перед изменением стоимости. АС считается более ранним сигналом предупреждения.
Основное правило гласит, что для контроля рынка и принятия правильных решений достаточно следить за тем, как меняется цвет столбцов. Так, не стоит покупать при окраске текущего столбца в красный и продавать, если он окрашен в зеленый.
Оба индикатора могут использоваться для традиционного анализа – например, в процессе расчета идентификации дивергенции. Билл Вильямс в своей стратегии форекс генерируемые точки для входа использует для заключения новых сделок при условии, что рынок идет по спрогнозированному направлению. Все полученные от данных индикаторов сигналы также могут выступать в качестве минимального или максимального ценового уровня соответствующего бара.
При закрытии сделки можно воспользоваться ликвидацией (когда рынок закрылся за пределами красной линии Аллигатора и стоп-ордер сработал) или использовать ранний выход (когда рынок активно идет и можно зафиксировать хорошую прибыль). Если видны пять последовательных баров красного или зеленого цвета, нужно ставить стоп возле предыдущего экстремума цены. Если сделки закрыты так, то новые открываются по тому же направлению, что и раньше, а срабатывания фракталов уже не нужно ждать.
- Против Аллигатора не торгуют
- Если Аллигатор спит, первый сигнал к началу торговли – фрактал
- Находясь в сделке, нужно отслеживать все сигналы по направлению Аллигатора, беря за стоп его красную линию
- После пяти красных или зеленых баров кряду нужно переносить стоп на уровень, равный предыдущему экстремуму цены
- Если позиция ликвидируется по правилам, желательно после первого же положительного срабатывания ее возобновить. Когда составляющие Аллигатора переплетаются, сигналы фракталов актуальны в обоих направлениях
Видео к стратегии:
Скачать шаблон МТ4 для стратегии Билла Вильямса — (в архиве)
Индикаторы не прикрепляю, так как они будут прикреплены автоматически после установки на график валютной пары, которая может быть любой!
Первым трейдером, показавшим преимущество биржевых спекуляций, используя кредитное плечо (leverage) для стратегии «быстрого разгона депозита» с доказанным результатом, стал Ларри Вильямс.
После успеха на чемпионате 1987 года, в ходе которого трейдером был установлен мировой рекорд, жизненный путь Вильямса был изучен последователями под микроскопом.
Биография
Рожденный в глубинке штата Монтана, будущий чемпион рос в обычной семье. На момент рождения 6 октября 1942 года отец работал на нефтеперерабатывающем заводе городка Биллингс, где впоследствии Ларри подрабатывал школьником. Вильямс не мечтал посвятить себя миру спекуляций, поэтому окончил университет Орегона в Юджине по специальности «Журналистика» (1964 год), показывая задатки к этому роду занятий еще со времен работы в школьной газете.
Ориентируясь на карьеру журналиста, осваивать профессию и получать опыт будущий трейдер отправился в Нью-Йорк. Вернувшись домой, он основывает The Oregon Report.
После успехов на трейдерском поприще Ларри Вильямс решил попробовать себя в политике, участвуя в выборах от Республиканской Партии на пост губернатора штата Монтана в 1978 и 1982 году. Потерпел два поражения подряд, отдав победу другим претендентам с разрывом менее 5%.
Путь трейдера
Ларри Вильямс начал свой трейдерский путь с самостоятельного изучения книг по экономике в местных библиотеках штата Орегон. Когда знаний показалось недостаточно, пользуясь служебным положением журналиста, он стал объезжать брокерские конторы в надежде получить ответы на накопившиеся вопросы.
Первый выход на биржу состоялся в 1966 году. Ларри Вильямсу хватило года, чтобы сдать экзамен и получить право официально оказывать консалтинговые финансовые услуги.
Рынок акций наглядно показал Ларри Уильямсу, что достижения зависят от точности прогноза, результативности стратегии и правильной тактики.
Существующие приемы и методы технического анализа не устроили Ларри Уильямса, для его стиля краткосрочной торговли понадобились новые подходы.
Отсутствие результатов на рынке [[Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов|акций] преследовало Ларри Уильямса до начала 70-х годов, пока по совету знакомого трейдера он не познакомился с деривативами.
Низкие издержки на торговую комиссию, плечо и волатильность позволили будущему чемпиону совершенствовать существующие стратегии, добиваясь положительных результатов.
К участию в Чемпионате Robbins World Cup, проводимом одноименной фирмой с 1984 года трейдер подошел, заработав спекуляциями на фьючерсных рынках первый миллион.
Начав с минимальной суммы, к концу чемпионата прибыль составляла 11000% годовых, что по сей день считается абсолютным мировым рекордом этого состязания.
По прошествии десяти лет, трейдер совершил «юбилейные торги», начав с 50 тысяч долларов, довел капитал до размера выше 1 млн., долларов, что в пересчете на проценты доходности, более 2000%.
Итогом карьеры трейдера стал уход Ларри Вильямса в образовательные и консалтинговые инвестиционные услуги, на слэнге трейдинга – «околорынок». Обучение всех желающих построено в виде семинаров длительностью от одного до нескольких дней. Набор финансовых инструментов и методы торговли разнообразны, по концовке участников ожидает реальная торговля в исполнении автора-докладчика. Остроту совершаемых сделок придает сумма депозита, Ларри Вильямс наглядно демонстрирует преподанные приемы на сумму в 1 млн. долларов США .
На сайте трейдера можно подписаться на инвестиционные советы и прогнозы, получить бесплатные демо-материалы, советы и уроки.
Вклад трейдера в теорию анализа рынка
Ввел и изучил влияние сезонности и фактора дней недели на сделки.
Общая концепция стратегии Ларри Вильямса
Цена всегда привязана к объему, важность которого определяется по кумулятивному, накопительному эффекту. Судить о направленности рынка (бычий или медвежий) надо по положению цены закрытия и размера объема. [Тренд] на рост или падение с растущим диапазоном между ценой открытия и закрытия на падающем объеме обречен на провал.
Длительность спекулятивной торговли должна составлять несколько дней. Краткосрочные сделки в течение дня попросту «поджарят мозги». Среди круга своих знакомых трейдеров Ларри Вильямс объявил, что не знает заработавших деньги краткосрочной торговлей на долгом периоде трейдинга.
Семья
Мать – Сильва Бертеа, отец Ричард Сигвард Вильямс, дочь Мишель Вильямс, сын Джейсон Вильямс.
Обучаясь в университете, вошел в братство Sigma Chi, был отмечен их высшей наградой за выдающиеся заслуги, наряду с Бредом Питтом и Энди Руни и другими знаменитостями, входящими в братство.
Идея спекуляций на фондовом рынке у Ларри Вильямса появилась после постоянных публикаций экономических данных, публикуемых в собственном издании. Наблюдая за ростом и падением акций, трейдер увидел возможность дополнительного личного дохода.
Дочь Мишель - голливудская актриса, обладательница престижных наград (4 номинации Оскар и театральная бродвейская премия Tony Award), также участвовала в Чемпионате Robbins World Cup, добившись результата в 10 раз скромнее рекорда отца, составившего более 1000%, торговля велась фьючерсами.
Ларри Вильямс, сколотив состояние на биржевых спекуляциях, в свободное время подрабатывал менеджером боксеров, участвовал в археологических экспедициях, участвовал в благотворительных Rock-n-Roll марафонах.
По итогам археологических экспедиций на гору Синай в Египте трейдером была написана книга «Миф горы Синай», опубликованная в научном журнале.
В честь профессора Орегонского университета Макса Уэльса именная шестизначная стипендия лично финансируется Ларри Вильямсом для студентов, показавших достижения в журналистике, но не имеющих высокого среднего балла.
Прибыль, полученная от реальной торговли в рамках семинаров, всегда делится поровну между участниками. В 2014 году, выступая в рамках выставки Traders Expo в Лас-Вегасе, Ларри Вильямс в честь собственного пятидесятилетнего юбилея в трейдинге записал 4 подробных ролика о стратегиях, которые выложил в интернете в свободный доступ.
Библиография
[Долгосрочные секреты краткосрочной торговли].
Cекреты торговли на фьючерсном рынке.
Confessions of a Radical Tax Protestor. Книга не переведена на русский язык, повествует о размышлениях автора по поводу несправедливости налоговой системы США.
Day Trade Futures Online. Книга полностью соответствует названию, повествуя о торговли фьючерсами : с момента установки программного обеспечения и индикаторов до психологии трейдера.
How I Made One Million Dollars...Last Year...Trading Commodities. Автор, опираясь на свою победу в трейдерском чемпионате, излагает мысли и тактики, позволяющие отслеживать «умные деньги» крупных игроков рынка, обладающих инсайдом.
The Definitive Guide to Futures Trading. Part 1 & Part 2. Подробное описание стратегий и тактик для новичка на фьючерсном рынке. Книга представляет собой своеобразный учебник, описывающий основы «чтения» ценовых движений и упорядочивания рынка.
How to Prosper in the Coming Good Years. 1982. Пособия для инвестора – автор передает свой опыт инвестирования. В книге рассмотрен широкий круг используемых инструментов: от недвижимости до акций. Ларри Вильямс показывает как избежать рисков, что является надежным вложением, а что - научной фантастикой.
Sure Thing Commodity Trading. Первый труд Ларри Вильямса, раскрывающий правила учета сезонности при торговле акциями. Трейдер известен своими необычными взглядами на теорию графического анализа. Читатель знакомится с концепциями, которые использовал трейдер, вручную, без торговых платформ, вычертивший все предложенные им новые элементы технического анализа .
The Secret of Selecting Stocks for Immediate and Substantial Gains. 1972. Книга представляет авторские методики выбора акций для торговли. Ларри Вильямс раскрывает причины выбора, рассказывает, как улучшить торговый результат, применив простые тактические приемы по выбору времени входа и выхода из позиции.
The Mountain of Moses. Книга приводит размышления автора о горе Синай в Египте и монастыре Святой Екатерины. За несколько лет археологических экспедиций, в которых участвовал Ларри Вильямс, он не нашел следов Моисея и 60 000 человек пришедших с ним. Автор предлагает свой взгляд на это историческое путешествие, попутно приводя в доказательство Библейские тексты.
Личность Ларри Вильямса давно стала легендарной в кругах трейдеров, работающих на фондовых площадках и на Форекс. Свое место на своеобразной биржевой алее славы он смог заработать, показав впечатляющий результат доходности - 11 тысяч процентов годовых! Причем начальный депозит составлял 10 тыс. долларов! Повторить это достижение официально не удалось никому!
До сегодняшних дней Ларри Вильямс активно торгует и ездит по миру с семинарами. Не так давно посетил Москву и Сочи, где его выступления собрали полные аудитории людей, жадно ловивших каждое слово популярного трейдера, автора популярнейших книг и просто веселого жизнерадостного человека.
Биография известного спекулянта
Рождение Ларри Вильямса произошло в 1944 г. в обычной рабочей семье, проживавшей в штате Орегон. Еще будучи школьником, будущему великому трейдеру пришлось работать, и он трудился вместе с отцом на одном из местных перерабатывающем нефть заводе. Однако после окончания школы скопленных семьей средств хватило, чтобы юноша отправился учиться дальше в колледж. Благополучно его закончив, Ларри продолжает обучение в Орегонском университете на специальности журналист, и в 1964 году получает диплом. Во время своей учебы Ларри впервые услышал о возможности зарабатывать на финансовых рынках, и эта идея пришлась ему по душе, однако, еще на протяжении 2-х лет после получения диплома журналиста, Вильямс не мог заняться ее реализацией.
Но в 1966 году он все-таки начинает заниматься трейдингом, приступив к торговле акциями на фондовых площадках. В начале своей карьеры Ларри Вильямс был ярым приверженцем классического теханализа, но в скором времени его взгляд на рынок сильно изменился.
Трейдинг и спорт
Помимо трейдинга в жизни этого великого человека есть еще одна страсть - бег, причем не обычный ради развлечения, а марафонский на дистанцию 45 км! Рассказывая о себе, Ларри Вильямс всего часто сравнивал эти два свои любимых занятия и много говорил и навыках, которые развивал в себе. По его словам, участие в забегах на марафонскую дистанцию дало очень много полезного, так как приучило двигаться вперед, превозмогая боль и усталость. И в беге, и в трейдинге нужно много и упорно тренироваться, так как успех зависит не от какой-то суперприбыльной стратегии, а непосредственно от закалки самого спекулянта.
Ларри не раз говорил, что во время участия в марафоне неизбежно наступает момент, когда самочувствие будет просто отвратительным, но при этом потребуется делать шаг снова и снова, упорно переставляя ноги, чтобы не остановиться. Стратегия Вильямса в такие моменты была крайне проста - он замедлял бег до минимума, но упорно продолжал двигаться. В трейдинге нужно действовать также. Чтобы достигнуть успеха необходимо совершить огромное количество сделок, продолжая закрывать одну торговую операцию за другой, а когда наступает череда неудач, то требуется уменьшать объемы до минимальных, но не сдаваться и работать дальше.
Система Ларри Вильямса
Как уже говорилось, на заре своей карьеры Вильямс начинал с торговли акциями, но уже в 70-х один из его друзей финансистов посоветовал попробовать себя в роли трейдера на товарных рынках. Прислушавшись к совету, Ларри сменил направление деятельности и не пожалел, так как прогнозировать цены на сырьевые инструменты оказалось легче, а тренды здесь были более устойчивыми.
Накопив немало опыта и разработав собственные паттерны Ларри Вильямса, этот легендарный спекулянт решил в 1987 году принять участие в конкурсе трейдеров под названием World Cup Robins
Trading Championship, длившемся 1 год. Начав с депозита в 10 тыс. долларов, биржевой спекулянт за 12 месяцев увеличил эту сумму до 1,1 млн долларов! В процентном эквиваленте это составило 11000%. Подобный результат поистине фантастический и пока превзойти его еще никто не сумел!
Когда Ларри Вильямса спрашивают о стратегии, он говорит, что комбинирует технический анализ с фундаментальными факторами. На данный момент спекулянт исповедует свинг-трейдинг, удерживая позиции открытыми не более 3-5 дней. Торгует он преимущественно валютные фьючерсы и казначейские облигации.
Использование осциллятора и других индикаторов
Из инструментов технического анализа трейдер сначала большое значение придавал стохастику. Но со временем росло недовольство, так как несмотря на здравую идею, заложенную в него, понять ситуация с его помощью подчас было крайне сложно. Тогда был разработан собственный индикатор Ларри Вильямса, который значительно точнее определял критические экстремумы, а после их формирования стоило ожидать разворота цены.
Созданный инструмент получил название Williams %R (Larry Williams" percent range). Ларри Вильямс утверждал, что максимум рынка перед разворотом достигается тогда, когда покупателей уже нет. То же и с минимумами. Но обычные осцилляторы не позволяли определить этот момент с достаточной точностью, а новый индикатор уверенно это делает!
Кроме того, Ларри Вильямс большое внимание уделяет анализу отчетности, которую каждую пятницу готовит американская CFTC. По его словам, знание того, в какую сторону занимают позиции крупные хедж фонды и другие значимые игроки, дает ключ к пониманию рынка. Особенно интересным для себя сигналом спекулянт называет ситуации, когда основная масса крупных хедж фондов совершает смену положения, переходя от коротких позиций к длинным и наоборот.
Также достаточно полезную информацию Вильямс черпает из наблюдений за стоимостью государственных облигаций, так как они, по его мнению, хорошо отображают действия хеджеров. Правда, здесь приходится запастись терпением, так как даваемые сигналы могут отрабатываться с длительной временной задержкой.
Детально стратегия Ларри Вильямса описана в его книгах, но суть ее сводится к тому, чтобы находить точки, где импульс выдохся, и крупные игроки выходят, в то время как толпа на ожиданиях продолжения движения, напротив, входит в позиции. Такие разворотные паттерны всегда приносили Вильямсу хороший доход.
Отношение к трейдингу
Так как Ларри Вильямс трейдер с выдающимся послужным списком, то ему часто адресуют вопрос относительно того, что он может сказать о своем отношению к трейдингу. Здесь обычно следует ответ, что работа с финансовыми активами - это всегда игра на опережение, некое соревнования со временем. Большая часть людей живет одним днем, но трейдер как будто одновременно существует в прошлом, настоящем и будущем. Кроме того, трейдинг - это самый интересный вид деятельности, раскрывающий человеку его сущность и срывающий маски с потаенных инстинктов и эмоций, управляющих поведением.
Но Williams всегда предупреждает, что психическая нагрузка весьма значительна и приспособиться к ней довольно тяжело. На финансовом поприще работать непросто, так как всегда есть факторы, которые расшатывают эмоциональное состояние, вызывая у некоторых трейдеров серьезные проблемы в виде маниакально-депрессивного психоза. Поэтому великий биржевой спекулянт всегда делает акцент на умении чередовать периоды напряженной работы с отдыхом, чтобы давать нервной системе восстановиться. По его словам, со временем эмоциональное состояние становится похожим на рынок, где циклы падения быстро сменяются подъемом. Чтобы бороться с этим, Ларри рекомендует частые пробежки, позволяющие прояснить мозг и наполнить кровь кислородом.
Когда Вильямса просят дать советы новичкам, он всегда говорит, что для начала следует выработать правильное отношение. Да, с одной стороны, трейдинг - это игра, с другой - серьезная работа, но только на нем свет клином не сошелся, поэтому следует относиться серьезно, но пресекать в себе признаки ярого фанатизма, особенно в начале пути. Также трейдер просит начинающих спекулянтов всегда стартовать с минимальных объемов, неустанно впитывая в первые года работы как можно больше знаний о функционировании рынков. Поначалу важно не терять, а, находясь в таком положении, неизбежно рано или поздно придет период, когда рынок станет открытой книгой и делать большие деньги на нем будет не таким уж сложным занятием.
Напоследок Ларри советует научиться грамотному мани-менеджменту, соизмеряя объем открываемой позиции с депозитом и всегда контролируя убытки, урезая их на корню. Закончить статью хочется цитатой великого трейдера: «Сейчас, когда я оглядываюсь на прожитую жизнь в роли валютного и товарного спекулянта, то констатирую - она была очень трудной. Пришлось пережить множество лишений и разочарований на пути к успеху. Но в то же время я бы ни за что не променял этот вид деятельности на любой другой!».
В списке великих трейдеров Ларри Вильямс (Larry Williams) занимает, по праву, особое место. Именно его рекорд 1987 года, в престижном турнире по биржевой торговле - Robbins World Cup, не превзойден до сих пор. Тогда Ларри Вильямсу удалось заработать более 11000% годовых, торгуя фьючерсами на облигации и индекс S&P 500 (см. Фондовые индексы: определение, порядок расчета, особенности).
Ларри Вильямс – типичный пример воплощения американской мечты, когда большой капитал приобретается в короткие сроки, практически, «с нуля». Тем более, что вся история этого человека, с самого рождения, является типичной для поколения Америки того времени.
Помимо успехов в торговле, Ларри Вильямс известен своими трудами, посвященными техническому анализу и торговле на срочных рынках. Особенно известна его книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой он поделился некоторыми из своих стратегий, нашедших успешное применение в рядах трейдеров всего мира и принесших немалому количеству из них финансовый успех.
Теоретическое наследие этого великого трейдера воплотилось в торговой стратегии, носящей название «Трехбарная система максимумов/минимумов», о которой он упоминал в своей книге. Для этой системы недавно даже был создан индикатор BarsMaxMinSystem.
Основной идеей системы является открытие краткосрочных сделок на 5-и и 15-и минутных временных интервалах. В оригинале, по Ларри Вильямсу, на график наносятся две простые скользящие средние: первая – за период три бара по цене High, а вторая – за тот же период, по цене Low.
Торговля на 5-минутном таймфрейме осуществляется с целью получения большого количества торговых сигналов. Если целью трейдера является более спокойная торговля, следует подняться на таймфрейм выше – на 15-минутный. Для рынка Forex более подходит таймфрейм М15.
Правила очень простые – продажи осуществляем от верхней скользящей средней, а прибыль фиксируем на нижней, а покупаем от нижней линии, фиксируя прибыль на верхней. Получается, своего рода, торговля внутри канала.
Индикатор BarsMaxMinSystem
Автор индикатора BarsMaxMinSystem сделал небольшое дополнение к скользящим средним, добавив нулевую линию, фактически являющуюся средней ценой за выбранный период. На графике ниже видно, что точки пересечения скользящей средней ценой и нулевой линии барами индикатора полностью совпадают.
Если цена на основном графике находится выше простой скользящей средней, то на графике индикатора свечи будут располагаться выше нулевой линии. Идея дополнения не принадлежит Ларри Вильямсу и продиктована современными реалиями рынка.
Настройка и применение индикатора
Индикатор написан для использования в торговом терминале MetaTrader5 и алгоритма для МТ4 не существует. Наличие открытого кода в сети и знание алгоритма позволяют легко переписать индикатор для использования в МТ4.
Настройка индикатора сложностей не представляет:
- Метод расчета скользящей средней принимаем «простая». В индикаторе установлен по умолчанию;
- Период скользящих средних установлен «3» как для HighMA, так и для LowMA;
- Период TrendMA – устанавливается трейдером исходя из условий торговли. По умолчанию он равен «10».
Таким образом, для использования оригинального алгоритма требуется только настройка параметра TrendMA, но учитывая, что условия рынка уже изменились, поэкспериментировать можно и над другими параметрами.
Дело в том, что Ларри Вильямс является сторонником торговли по тренду. В современном варианте эта методика выглядит следующим образом:
Но реалии современного рынка позволяют с уверенностью сказать, что торговля внутри канала, тем более образованного скользящими средними с периодом «3», скорее приведут к провалу, чем к финансовому успеху. Это связано с тем, что повысившаяся волатильность инструментов приводит к частой смене тенденции в течение дня, а торговые сигналы системы формируются несколько раньше того момента, когда можно с уверенностью говорить о смене тренда.
На рисунке выше видно, что вход в сделку осуществлялся до закрытия сигнальной свечи. В соответствие с оригинальным вариантом стратегии нужно было дожидаться закрытия свечи и потом входить в сделку. Как видите, такой вариант значительно увеличил бы убыток от сделки.
Современный вариант стратегии, с дополнительной скользящей средней, позволяет точнее определить существующую тенденцию – если бары индикатора выше нулевой линии – тренд восходящий, если ниже – нисходящий.
Кроме того, наличие нулевой линии упрощает поиск точек входа, особенно если трейдер в своей работе использует и другие инструменты технического анализа, например, линии поддержки и сопротивления, тренда и т.д.
Изменение параметров скользящих средних позволяет получить дополнительные данные о рынке. Так, увеличение их периода с «3» до «10» и, соответственно, расширение канала, позволит определить флет.
Такие данные можно использовать для торговли на пробой ценового канала, созданного скользящими средними. При этом по нормализованной шкале индикатора BarsMaxMinSystem удобно определить пределы колебаний курса валютной пары и использовать их для определения уровня взятия прибыли.
