Основные правила торговли с паттерном. Алгоритм Элдера по выбору подходящего таймфрейма

Торговая стратегия Александра Элдера, получившая название "Три экрана Элдера", разрабатывалась для фондового рынка. Ее полное описание Вы найдете в специальном обзоре , а сейчас хотелось бы заметить, что при переносе любой ТС на рынок, для которого она не была предназначена, могут потребоваться изменения в настройках.

Такая ситуация получилась и со стратегией Элдера, что не учли многие трейдеры, применяя ТС на Форекс в том виде, в котором автор ее публиковал для фондового рынка.

Сегодня мы рассмотрим индикатор по стратегии Три Экрана Элдера , который Вы можете скачать совершенно бесплатно и без регистраций в данном обзоре. Начнем с того, что индикатор использует следующие таймфреймы для анализа ситуации: Н1, Н4, D1.

1. запускаем торговый терминал;
2. нажимаем "Файл" в левом верхнем углу;
3. выбираем "Открыть каталог данных";
4. заходим в папку MQL4;
5. заходим в папку Indicators и в нее копируем скаченные файлы.

В настройках Вы увидите, для каких валютных пар уже настроен индикатор. Там же можно поменять значения переменных для MACD и Stochastic. Для начала рекомендую ничего не трогать в настройках, а изучить возможности программы с предустановленными значениями переменных.

Индикатор Три экрана Элдера позволяет отслеживать показания MACD и Stochastic сразу для нескольких валютных пар разных таймфреймах. На экране перед Вами появится окно с прямоугольниками зеленого, красного и серого цветов. Зеленый цвет означает покупку, красный - сигнал для продажи, а серый сообщает о неопределенности на рынке.

1. Первая строка прямоугольников - показания индикатора MACD.
2. Вторая строка прямоугольников - согласованность показаний MACD и Stochastic.
3. Третья и четвертая строки прямоугольников - показания индикатора Stochastic.

Стратегию Три экрана Александра Элдера нельзя назвать, какой-то модной новинкой, но это классика трейдинга, пережившая огромное количество модных, а иногда просто нелепых систем. Теперь у Вас есть возможность не только изучить тактику Элдера, но и бесплатно пользоваться индикатором, помогающим в торговле.

1 Шаг - 5 Урок

Это завершающий урок по теме «Три экрана Элдера». Вы уже знаете как работает каждый экран: умеете определять тренд по "MACD" и "EMA", анализировать коррекцию цены по Стохастику и входить в рынок по методу смещаемой покупки/продажи. Но, конечно, стратегию всегда хочется упростить и данный урок позволит это сделать при помощи индикатора "Три экрана Элдера". Индикатор помогает трейдеру быстрее и эффективнее входить в рынок, закрывая позиции с хорошим профитом.

В чем уникальность индикатора?

1. Cпособен отображать любые валютные пары одновременно.

Теперь Вы сможете бесконечно повышать свой профит, отслеживая интересующие Вас пары. Добавлять через настройки при помощи пробела можно столько валютных пар, сколько поместится на Вашем мониторе.

2. Имеет простой и понятный интерфейс.

Так будет выглядеть индикатор в Вашем терминале. Вы видите сигналы (цветные лампочки) по всем валютным парам, которые поступают от торговых инструментов (MACD, EMA, Stochastic). Подробный разбор сигналов и их цветов смотрите ниже.

3. Широкий спектр алертов (сигналов):

• e-mail алерты – они будут слать сигналы на Вашу почту.
• всплывающие окна – если Вы все время у монитора.
• push-уведомления – будут появляться на Вашем смартфоне.

Теперь Вы не пропустите сделку и сможете точно отреагировать на рыночную ситуацию, чтобы получить высокий профит. Алерты при желании можно отключить, но лучше торговать с их помощью, ведь Вы не всегда будете «на чеку».

Как работает индикатор?

Индикатор Элдера – это анализ валютной пары на разных таймфреймах, как и в стратегии «Три экрана Элдера». При помощи 1-го и 2-го экранов Вы определяете сетап, а на 3-ем выставляете отложенный ордер на покупку / продажу.

*сетап

На 1-ом и 2-ом экране индикатор отслеживает валютные пары, информирует о сформированных сетапах. На 1-ом графике можно наблюдать за неограниченным количеством валютных пар, что позволяет не пропускать прибыльные сетапы. Когда сетап сформировался, смотрите на 3-ий экран и открывайте торговую позицию.

Параметры индикатора Три экрана Элдера

Теперь нет никаких ограничений и настроек по умолчанию, которые не всегда точно и «совестно» выполняют свои задачи. Большое количество параметров позволит Вам настраивать индикатор «под себя».

Вы также можете менять настройки «MACD» и «Stochastic», чтобы совершенствовать свою торговую стратегию.

Настройка таймфреймов для индикатора Три экрана Элдера

Стратегия «Три Экрана Элдера» может использоваться Вами на таких временных диапазонах как:

• W1-D1-H4 (неделя).
• D1-H4-H1 (день).
• H4-H1-M15 (часы).

Таймфреймы определяются следующим образом:

• H1 – 60 мин (час).
• H4 – 240 мин (4 часа).
• D1 – 1440 мин (день).
• W1 – 10080 мин (неделя).

Если Вы хотите настроить индикатор под W1-D1-H4 , то нужно выбрать параметры:

• EMA_Timeframe: 10080 (В неделе 10080 минут).
• MACD_Timeframe: 10080 (В неделе 10080 минут).
• Stochastic_Timeframe: 1440 (В дне 1440 минут).

Основные сигналы индикатора Три экрана Элдера

Индикатор отслеживает сигналы на 2-х таймфреймах, которые Вы задаете в настройках. Сначала индикатор определяет сетап для 1-го экрана. Для удобства была создана опция, определяющая сигнал по последнему закрытию/текущей цене.

* сетап – это зона на графике цены, где трейдер решает закрыть/ открыть позицию.

• 1-ое поле по горизонтали:

Определяет направление индикатора MACD.

- когда последний столбик гистограммы MACD выше предыдущего , Вы видите зеленый сигнал.

- когда последний столбик гистограммы MACD ниже предыдущего , Вы видите красный сигнал.

• 2-ое поле по горизонтали:

Определяет положение цены по отношению к EMA.

- когда цена выше EMA , Вы видите зеленый сигнал.

- когда цена ниже EMA , Вы видите красный сигнал.

• Сетап на покупку: все сигналы на первых двух полях будут зелеными.
• Сетап на продажу: все сигналы на первых двух полях будут красными.

• 3-е поле по горизонтали:

Определяет заход голубой линии Стохастика выше уровня 80 или ниже уровня 20.

- когда голубая линия Стохастика выше 80 , Вы видите красный сигнал.

- когда голубая линия Стохастика ниже 80 , Вы видите зеленый сигнал.

- когда голубая линия Стохастика между 20 и 80 , Вы видите желтый сигнал.

• Сетап на продажу: красный сигнал, Стохастик выше 80 уровня.
• Сетап на покупку: зеленый сигнал, Стохастик ниже 80 уровня.
• Отсутствие сетапа: желтый сигнал, Стохастик между 20 и 80 уровнем.

• 4-ое поле по горизонтали:

Определяет пересечение голубой и красной сигнальной линии выше уровня 80 или ниже уровня 20.

- когда линии пересекаются выше уровня 80 , Вы видите красный сигнал.

- когда линии пересекаются ниже уровня 20 , Вы видите зеленый сигнал.

- когда линии находятся между 20 и 80 , Вы видите желтый сигнал.

• Сетап на продажу: красный сигнал, линии выше 80 уровня.
• Сетап на покупку: зеленый сигнал, линии ниже 80 уровня.
• Отсутствие сетапа: желтый сигнал, линии между 20 и 80 уровнем.

!По умолчанию в настройках стоят уровни 70 и 30, чтобы получать большое количество сигналов. Рекомендуется поставить традиционные уровни 80 и 20.

Индикатор паттерна 123 с алертом используется многими трейдерами в торговле, так как достаточно сильная и при верном ее определении вполне возможно предсказывать вероятные развороты тренда. Ведь далеко не всегда трейдеру удается отличить временную коррекцию от разворота тенденции. Именно благодаря формации 123 это становится возможным.

Основное преимущество данной фигуры – ее актуальность абсолютно для всех временных промежутков и финансовых инструментов. Также к числу плюсов можно добавить сравнительную легкость определения фигуры, если же у трейдера недостаточно знаний и опыта для этого – всегда можно скачать индикатор паттерна 123 и основывать торговлю на его показателях.

Несмотря на кажущуюся простоту, фигура позволяет трейдеру определять точные уровни для заключения сделок и их закрытия.

Определение паттерна на графике

Визуально фигура 123 изображается в формате трех последовательных разворотов ценового графика, которые появляются в окончании нисходящего либо восходящего тренда.

Вот стратегия торговли в видео:

Фигура на восходящей тенденции:

• Первый разворот появляется на наиболее высокой точке восходящей тенденции и представляет собой начало краткосрочного движения вниз
• Второй создает на графике новый минимум, а после него стоимость начинает свой рост
• Третий опять уводит ценовой график по направлению вниз – ниже минимума, который был сформирован вторым разворотом

Фигура на нисходящей тенденции:

• Первый разворот фиксируется на самой крайней точке нисходящей тенденции и дает начало краткосрочному движению вверх
• Второй создает на ценовом графике новый максимум, а после него стоимость начинает понижаться
• Третий снова уводит график стоимости вверх – выше максимума, который сформировался вторым разворотом

Завершенным паттерн считается лишь при условии, что после третьего разворота стоимость пробьет уровень, на котором ценовой график развернулся второй раз. В случае, если этого не происходит, можно утверждать, что на рынке еще не сформировано достаточно сил, чтобы успешно переломить предыдущий тренд и начать новый.

Стоит учитывать, что длина формирования не всегда одинаковая. Иногда фигура растягивается на десятки свечей, поэтому главное – фиксирование третьего разворота ниже первого (для восходящего тренда), фиксирование третьего выше первого (для нисходящего тренда). Дополнительный сигнал – ситуация, когда первый разворот создается от свечи с достаточно длинной тенью. Проверять развороты можно осцилляторами.

Основные правила торговли с паттерном

Чтобы успешно торговать с индикатором, нужно уметь правильно его использовать в работе. Основных правил для заключения доходных сделок несколько и они достаточно простые. А если учесть, что еще и определять паттерн трейдеру не нужно самостоятельно (за него это сделает технический инструмент с алертом), то торговля представляется доступной как мастерам, так и новичкам.

Ключевые моменты торговли:

• Отложенный ордер Buy Stop (либо Sell stop) устанавливается после появления точек 123 выше (либо ниже) точки 2. Лучше предпочитать фигуры, где т. 3 находится на расстоянии 23.6-50% (максимально до 61.8%) по Фибоначчи, который откладывается между точками 1 и 2.
• Стоп-лосс выставляется за т. 1. По мере того, как стоимость продвигается по направлению сделки, его допускается перенести за 3. Можно и сразу поставить его под точку 3, если она оттолкнулась от 50-61.8% по Фибоначчи между 1-2.
• Тейк-профит минимальный должен быть равен расстоянию 1-2, которое отложено в сторону движения стоимости из точки 3. Максимальное значение может рассчитываться с использованием расширений Фибоначчи (быть равным расстоянию 1.68 от 1-2, 2 и 2.68 и т.д.).
• Допускается заключение нескольких сделок одним лотом и фиксирование тейк-профита на разных расстояниях. В таком случае прибыль фиксируется по минимальной цели, а остальные сделки переносятся в точку безубыточности в ожидании развития событий: если стоимость идет дальше – нужно фиксировать следующий take-profit, если нет – срабатывает stop-loss в точке безубыточности.
• Есть смысл использовать

Главными требованиями к инструментам анализа финансовых рынков является точность предоставляемых ими результатов и простота применения. И если заданием определенных значений входным параметрам удается добиться максимальной достоверности торговых сигналов, то метод работы изменить нельзя – он изначально закладывается разработчиком в алгоритме. Индикатор Accurate Signals является одним из эталонов точности и простоты – более 80% его сигналов, представляющих собой два типа стрелок, приносят прибыль

Таким образом, трейдеру остается только открывать соответствующую позицию при появлении стрелки (рис. 1):

• синей – длинную (покупка);
• красной – короткую (продавать).

Слева сверху в окне графика отображаются значения двух статистических параметров, позволяющих оценить эффективность проведенного анализа:

• Accuracy – относительное количество потенциально прибыльных сигналов в их общем количестве (в процентном выражении);
• Points – максимальное количество пунктов, которые можно было бы заработать, открывая сделки по всем сигналам.

Следует учитывать, что в этой статистической информации не учитывается тот факт, что нередко котировка после сигнала совершается существенное импульсное движение против указанного направления и лишь затем разворачивается, после чего достигает прибыльного уровня. Такой сигнал на продажу отмечен на рис. 1 красным крестиком (после его появления котировка продолжила рост и лишь спустя несколько десятков свечей начала падать).

Поэтому, если трейдер открывает позиции со СтопЛоссом, то немалая часть сделок будет закрываться по нему. Таким образом, приводимая статистика справедлива исключительно для случая, когда у трейдера постоянно имеется одна открытая позиция – она лишь переворачивается при появлении противоположного сигнала.

Входные параметры индикатора Accurate Signals

• N_bars – длительность анализируемого временного интервала (в количестве базовых периодов);
• Use_Alert – режим оповещения информационным окном
• Use_Sound – режим оповещения звуком.

Переменные задания режима оповещения могут иметь одно из двух значений:

• false – неактивный;
• true – активный.

Таким образом, трейдер не может изменить количество или моменты появления торговых сигналов при одинаковых торговых условиях (на одном и том же активе, таймфрейме и временном промежутке).

Торговля по сигналам Accurate Signals в примерах

Несмотря на то, что в его алгоритме реализована фильтрация ложных сигналов, торговую стратегию на нем целесообразно строить с применением дополнительного фильтрующего индикатора. В качестве него чаще всего используются осцилляторы или трендовые индикаторы. В последующих примерах рассмотрим, как будет произведена фильтрация на фрагменте с рис. 1.

На рис. 2 фильтрование производится с помощью осциллятора. В этом случае была бы совершена только одна сделка. Т. е. подтвержденным является только один покупочный сигнал, который образовался на свече, через которую проведена голубая вертикаль, поскольку на ней RSI показал перепроданность. Только после этого сигнала котировка сразу пошла в указанном направлении, а во всех остальных случаях первоначально возникала довольно существенная просадка.

А на рис. 3 в качестве фильтра применен гистограммный подвальный TrendLord. Для наглядности через сигнальные свечи проведены вертикали. Хорошо видно, что подтвердился только один сигнал на покупку, причем тот же, что и в предыдущем примере (через нее проведена желтая вертикаль) – он образовался в самом начале восходящего тренда (цвет столбцов TrendLord изменился на синий). А остальные сигналы генерировались против идентифицированного тренда:

• на покупку – на нисходящем тренде (при красных столбцах TrendLord);
• на продажу – на восходящем тренде (при синих столбцах TrendLord).

Отдельные индикаторы для анализа рынка форекс функционируют на основе других более простых технических инструментов. В качестве таких простейших техинструментов часто используются скользящие средние, относящиеся к категории трендовых индикаторов. В этой статье будет рассмотрен стрелочный индикатор 3 MA Cross W Alert v2 , отображающий на графике лишь сигналы для совершения сделки в том или ином направлении.

Скользящие средние представляют собой математические функции, рассчитывающиеся в конкретной точке путем усреднения суммы числовой последовательности заданной длины, начинающейся от этой точки. При этом происходит сглаживание исследуемой числовой последовательности. Т. е. краткосрочные колебания оказывают незначительное влияние на результаты расчета. Таким образом удается выделить в исследуемой последовательности тенденции или циклы.

Как работает 3 MA Cross W Alert v2 (скачать )

В алгоритме индикатора 3MACrossWAlert v2 таких скользящих средних рассчитывается три штуки. Они различаются расчетными периодами, которые обязательно должны быть разными. Скользящая средняя с минимальным периодом считается быстрой, с максимальным – медленной, а оставшаяся – средней.

Как можно понять из словосочетания в названии индикатора MA Cross, после расчета скользящих средних осуществляется проверка на их пересечение между собой в определенном порядке. Если такое пересечение было идентифицировано, то на ценовом графике рисуется графическая фигура (стрелка определенного цвета), соответствующая типу рекомендуемой к открытию сделки.

Красная стрелка, указывающая не вероятное повышение цены, а, следовательно, являющаяся сигналом на покупку, появляется тогда, когда быстрая и средняя MA пересекают медленную снизу вверх. Если же такое пересечение происходит в обратном направлении (сверху вниз), то появляется зеленая стрелка, и указывает она на вероятное понижение цены, являясь сигналом к открытию короткой позиции.

Стоит отметить такое преимущество индикатора 3MA Cross WAlert v2, как отсутствие перерисовки. Оно прямо следует из аналогичного свойства скользящих средних, производной которых и является рассматриваемый технический инструмент. Поэтому появившийся сигнал никогда не пропадет.

Настройки 3 MA Cross W Alert v2

• Faster_MA – расчетный период быстрой MA;
• Faster_Shift – смещение по горизонтали быстрой MA;
• Faster_Mode – тип быстрой MA;
• Faster_Price – цена, использованная при расчете быстрой MA;
• Medium_MA – расчетный период средней MA;
• Medium_Shift – смещение по горизонтали средней MA;
• Medium_Mode – тип средней MA;
• Medium_Price – цена, использованная при расчете средней MA;
• Slower_MA – расчетный период медленной MA;
• Slower_Shift – смещение по горизонтали медленной MA;
• Slower_Mode – тип медленной MA;
• Slower_Price – цена, использованная при расчете медленной MA;
• Sound_Alert – активировать ли звуковое оповещение.

Группа переменных Mode может принимать следующие значения:

• 0 – Simlpe (SMA);
• 1 – Exponential (EMA);
• 2 – Smoothed – SMMA;
• 3 – Linear Weighted –

Для группы переменных Price предусмотрены следующие значения:

• 0 – Close;
• 1 – Open;
• 2 – High;
• 3 – Low;
• 4 – Median;
• 5 – Typical;
• 6 – Weighted.

Особенности применения 3 MA Cross W Alert v2

Следует учитывать, что скользящие средние обладают таким негативным свойством, как запаздывание за реальным движением рынка, которое напрямую зависит от расчетного периода. При этом запаздывание более заметно на высоковолатильном рынке.

Способ учета запаздывание может быть следующим. На рис. 2 показан участок графика, на котором 3MACrossWAlert нарисовал 4 сигнала – 2 на покупку и 2 на продажу. Сначала была нарисована красная стрелка, после чего цена пошла вверх. Соответственно, сформировался минимум, уровень которого отмечен белой прямой. Затем была нарисована зеленая стрелка и цена пошла вниз. Соответственно, сформировался максимум, уровень которого отмечен розовой прямой. Эти уровни и будут использоваться для оценки целесообразности открытия сделки.

Следует учитывать, что стрелка появляется только после закрытия свечи. Таким образом, второй сигнал индикатора (первая зеленая стрелка) появился тогда, когда цена находилась на уровне, отмеченном оранжевой прямой (свеча, на закрытии которой это произошло, отмечена оранжевой галочкой). Можно видеть, что отношение расстояний от этого уровня до максимума, на котором предполагается установка СтопЛосса, и минимума, на котором предполагается установка ТейкПрофита, составляет 3,5:4,5 (1:1,28). Такой риск в большинстве стратегий неприемлем, поэтому открывать такую сделку нецелесообразно, хотя в этом случае она и была бы прибыльной.

Видео

А вот риск, при котором бы открывалась короткая позиция по следующему сигналу (вторая зеленая стрелка на свече, отмеченной сиреневой галочкой), составлял бы 1:2,2 (2,5:5,5), что позволяет открыть по ней прибыльную сделку. Этот сигнал нарисовался после разворота цены от максимума, поэтому он не обновился и СтопЛосс размещался бы на нем. ТейкПрофит при этом устанавливается на минимум.

Достигнув минимума, цена пробила его и двинулась вниз. Поэтому на следующем развороте минимум обновится. Именно и следует использовать далее в оценке целесообразности совершения сделок.

Как легко заметить на рис. 2, цена после закрытия свечи часто совершает откат в сторону, противоположную той, в которую сигнализирует открывать позицию индикатор 3 MA Cross WAlertV2. Поэтому во всех трех вышеописанных случаях можно было бы после появления сигнала дождаться достижения ценой уровня, на котором бы риск стал приемлемым (1:2 и меньше) и совершить сделку.

Индикатор 3 MA Cross W Alert v4 (скачать )

В этой версии каких-либо отличий в вычислительно-логической части алгоритма нет. Единственное отличие заключается в окраске сигналов:

• розовая стрелка указывает на продажу;
• голубая стрелка указывает на покупку.

Такая необходимость может возникнуть при определенных цветовых настройках окна ценового графика (например, при зеленом фоне, схожим с зеленой окраской стрелки 3MACrossWAlert v2, являющейся сигналом к продаже). Также данной версией можно воспользоваться при использовании дополнительного индикатора, генерирующего сигналы, по внешнему виду схожие с сигналами индикатора 3 MA Cross W Alert v2 (стрелки зеленого и красного цвета).