Индикатор MFI-индикатор Money Flow Index-Индикатор индекс денежных потоков. Индикатор Money Flow Index точно определяет торговый объем

(индикатор Money Flow Index), по-русски звучит как «Индикатор индекс денежных потоков», является популярным классическим техническим индикатором объёма, который измеряет скорость движения цен, с которой деньги вкладывают в определенный финансовый инструмент (валюта, товар и т.д.) и выводят из нее. Другими словами, он определяет интенсивность покупок или продаж. Индикатор входит в стандартный набор торгового терминала Метатрейдер.

Установка индикатора на график в торговом терминале Метатрейдер

Для того, чтобы установить индикатор в торговом терминале Метатрейдер на наш график необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Объемы» – «Money Flow Index»

Появляется окошко с настройками индикатора:

Во вкладке “Параметры” можно задать следующие параметры:

«Период» – обозначает период, которой используется при расчете индикатора (по-умолчанию: 14). Запомните: чем меньше значение периода, тем волатильней индикатор, и наоборот.

«Стиль» — Цвет, форма и толщина кривой линии индикатора

«Закрепить минимум/максимум» — минимальное и максимальное значения индикатора
Во вкладке “Уровни” можно задать параметры:

Здесь необходимо задать уровни перекупленности и пепрепроданности (по-умолчанию уровень перепроданности -20, уровень перекупленности — 80). Так же в параметре «Стиль» можно задать цвет, форму (пунктирная, сплошная линия и т.д.) и толщину линий перекупленности и перепроданности.

Нажимает кнопку “ОК”.

В торговом терминале Метатрейдер появился график индикатора, в виде кривой линии, в отдельном окошке ниже графика цены. Так же мы можем наблюдать и установленные два важных уровня уровень перекупленности (80) и уровень перепроданности (20).

Описание индикатора MFI

Часто, из-за своих характерных особенностей, индикатор MFI относят к типу осцилляторов. Если присмотреться на график торгового терминала Метатрейдер, то можно заметить, что он состоит из кривой линии и шкалы со значениями от 0 до 100.

Индикатор Индекс денежных потоков часто сравнивают с осциллятором RSI. И он действительно похож на него, и по смыслу и по расчету, разница лишь в том, что индикатор «Индекс денежного потока» учитывает объем торгов (а точнее тиковый объем).

Индикатор достаточно устойчив и хорошо подходит для измерения силы денежного потока вводимого или выводимого из определенного финансового инструмента (валюты, товара и т.д.). По своей сути он сравнивает разницу между положительными и отрицательными денежными потоками. Если текущая цена периода выше цены за предыдущий период, то говорят о положительном потоке денег (участники рынка больше покупают товар, валюту, акции и т.д.). И наоборот, если цена текущего периода ниже цены за предыдущий период, то говорят об отрицательном денежном потоке (участники рынка больше выводят свои денежные средства из данного актива).

Таким образом, индикатор сопоставляет денежные потоки на покупку и на продажу, чтобы оценить силу текущего движения. А учет показателей объемов, используемый при расчете индикатора, дает более надежный результат, что позволяет применять его в качестве показателя для определения мощности потоков денежных масс, перетекающих в некий финансовый инструмент (валюта, акция, товар и т.д.), или выводимых из него.

Расчет индикатора

Расчет индикатора не вызывает никаких трудностей, но тем не менее состоит из нескольких шагов:
В первую очередь необходимо определить “Типичную цену” (Typical Price, TP) данного периода.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вторым делом, рассчитывают величину денежного потока (Money Flow, MF). Не путайте ее с самим Индексом денежных потоков.

— Если текущая типичная цена больше предыдущей, то денежный поток считается положительным.
— Если текущая типичная цена меньше предыдущей, то денежный поток считаться отрицательным.

Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) - это сумма значений всех положительных денежных потоков за выбранный период (по умолчанию в Метатрейдер-14).

Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) - это сумма значений всех отрицательных денежных потоков за выбранный период (по умолчанию в Метатрейдер-14).

Мы определились с терминами и теперь нам необходимо определить денежное отношение (Money Ratio, MR), путем деления положительного денежного потока на отрицательный денежный поток:

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

И наконец, определим значение индикатора MFI с помощью “Денежного отношения” (Money Ratio, MR):

MFI = 100 — (100 / (1 + MR))

HIGH - максимальная цена текущей свечи/бара

LOW - минимальная цена текущей свечи/бара

CLOSE - цена закрытия текущей свечи/бара

VOLUME - объем текущей свечи/бара

Замечание

При расчете индикатора используют «объем», но как мы знаем, на рынке форекс, когда говорят «объем» подразумевают именно «тиковый объем». Напомним, что тиковый объем – это количество колебаний цены за некоторый промежуток времени, а не объем в его денежном выражении! Каждое такое колебание цены – это одна совершенная сделка на форексе, причем не важно, на какую сумму она была совершена – на 1 доллар или 10 тысяч долларов. Соответственно важность каждого такого “тика” разная. Таким образом «тиковый объем» может искажать итоговые результаты при расчете индикатора, поэтому рекомендуют использовать индикатор на более крупных временных периодах – таймфреймах. Чем больше таймфрейм, тем более верным будет результат расчета, так как большие временные периоды “сглаживают” показатели объемов.

Индикатор Индекс денежных потоков — Сигналы

Существует два основных типа сигнала, которые дает индикатор Money Flow Index для открытия позиций (сделок):

Дивергенция

Для начала, необходимо определиться с термином «Дивергенция» и её видами. Так, под “дивергенцией” понимают расхождение в направлении между графиком цены и графиком индикатора за определенный промежуток времени, которые определяются по локальным экстремумам (максимумам или минимумам). Считается, что дивергенция говорит о скором развороте тренда. Таким образом, образование дивергенций между графиком цены и графиком индикатора используют для открытия новых позиций (сделок).

Существует два вида дивергенций:

Бычья дивергенция — является сигналом на покупку

Медвежья дивергенция — является сигналом на продажу

Бычья дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда график цены образует очередной минимум, который ниже предыдущего минимума , а соответствующий ей график индикатора MFI образует очередной минимум, который выше предыдущего минимума . Смотрите рисунок ниже:

В данном случае цена финансового инструмента (валюта, акция, товар и т.д.) уменьшается, в то время как значение положительного денежного потока больше значения отрицательного денежного потока. То есть на рынке в данный момент преобладают покупатели! Нисходящий тренд слабеет, что, скорее всего, приведет к развороту цены вверх. В основном, это происходит из-за больших поступлений денежных средств (на покупку) по сравнению с объемами вывода денежных средств.

Усиливающий сигнал:

Если на графике индикатора, линия восходящего тренда (которая соответственно сходится с линией тренда на графике цены) строится по двум минимумам, причем первый минимум расположен ниже уровня перепроданности (ниже 20) а второй минимум расположен выше уровня перепроданности , то это считается подтверждением, усиливающим сигнал на покупку.

Медвежья дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда график цены образует очередной максимум, который выше предыдущего максимума , а соответствующий ей график индикатора образует очередной максимум, который ниже предыдущего максимума . Смотрите рисунок ниже:

В данном случае цена финансового инструмента (валюта, акция, товар и т.д.) увеличивается, в то время как значение положительного денежного потока меньше значения отрицательного денежного потока. То есть, на рынке в данный момент преобладают продавцы! Восходящий тренд слабеет, что, скорее всего, приведет к развороту цены вниз. В основном, это происходит из-за уменьшающихся поступлений денежных средств (на покупку) по сравнению с объемами вывода денежных средств.

Усиливающий сигнал — индикатор Money Flow Index

Если на графике индикатора MFI, линия нисходящего тренда (которая соответственно расходится с линией тренда на графике цены) строится по двум максимумам, причем первый максимум расположен выше уровня перекупленности (выше 80) а второй максимум расположен ниже уровня перекупленности , то это считается подтверждением, усиливающим сигнал на продажу.

Замечание:

Часто индикатор индекс денежных потоков не дает четких сигналов для входа в сделку, а дивергенция может тянуться достаточно длительное время. Поэтому рекомендуется использовать дополнительных индикаторы, графический анализ, фигуры, модели и т.д. для определения точек входа в сделку.

2. Перекупленность/перепроданность

Вторым важным типом сигнала является работа на уровнях перекупленности и перепроданности. Так, значения индикатора MFI расположены в диапазоне от 0 до 100. При этом, по умолчанию в Метатрейдере в настройках индикатора, зона перекупленности находится от 80 до 100, а зона перепроданности находится от 0 до 20. Значения 80 называют уровнем перекупленности , а значение 20 уровнем перепроданности .

Правило гласит:

Открывать сделку на продажу необходимо, когда график индикатора находится в зоне перекупленности (по умолчанию в Метатрейдере выше 80) а затем пересекает уровень перекупленности (по умолчанию в Метатрейдере ровно 80) сверху вниз.

Открывать сделку на покупку необходимо, когда график индикатора находится в зоне перепроданности (по умолчанию в Метатрейдере ниже 20) и затем пересекает уровень перепроданности (по умолчанию в Метатрейдере ровно 20 ) снизу вверх.

Замечание:

Если значение индикатора Money Flow Index находятся выше уровня перекупленности (по умолчанию выше 80), то это сигнализирует о возможной новой потенциальной вершине. И наоборот, значения индикатора Money Flow Index, которые находятся ниже уровня перепроданности (по умолчанию ниже 20), сигнализируют о возможном новом потенциальном минимуме.

Правильная установка уровней перекупленности и перепроданности является одной из главных задач. Так, например, если мы установим зону перекупленности на уровне 90, то мы рискуем пропустить много сигналов для заключения сделок на продажу. И наоборот, если мы установим зону перекупленности на уровне 70, то мы получим много ложных сигналов для продажи, что может привести к убыткам. Те же правила действуют и для зоны перепроданности, все аналогично.

Вывод:

Все зависит от Вашей торговой стратегии, Вашей манеры работы. Значения индикатора уровней перекупленности и перепроданности по умолчанию (уровень перекупленности 80, уровень перепроданности 20) во многих случаях рекомендуется оставлять без изменений.

Дополнение — Индикатор MFI

В дополнение, хотелось бы добавить еще пару характерных особенностей поведения индикатора индекс денежных потоков:

— если каждый новый максимум цены подтверждается новым максимумом индикатора, то это подтверждает силу восходящего тренда;

-если каждый новый минимум цены подтверждается новым минимумом индикатора, то это подтверждает силу нисходящего тренда;

Заключение

Индикатор MFI является очень полезным индикатором, который имеет превосходство по сравнению с другими индикаторами и осцилляторами, – это его стойкость (устойчивость). Индикатор Money Flow Index, как и другие индикатора объемов, часто используют как дополнение к трендовым индикаторам и осцилляторам. Тем не менее Индикатор индекс денежных потоков часто используют и самостоятельно.

Индикатор: Money Flow Index (MFI) – Индекс денежных потоков, это индикатор скорости движения цен, который напоминает индекс относительной силы (RSI) по сути и по формуле. Основное отличие между этими индексами состоит в том, что Money Flow Index учитывает объем или тиковый объем на валютном рынке. По этой причине Индикатор: Money Flow Index (MFI) принято считать более устойчивым показателем. Его часто используют для измерения денежных потоков в актив или из него.

Индикатор: Money Flow Index – MFI – определение и формула

Этот индикатор сравнивает положительные и отрицательные денежные потоки. После этого производится сравнение с ценой и это дает возможность определять силу трендового движения. MFI (так же как RSI) принимает значения от 0 до 100. Для его расчета, как правило, используют 14 свечей.
Индикатор: Money Flow Index рассчитывается по формуле в несколько этапов.

Первый этап – расчет типичной цены:
Типичной ценой при этом является среднее арифметическое максимального, минимального значения цены и цены закрытия.

Typical Price = ((High + Low + Close) / 3)
Где:
High - максимальная цена текущей свечи;
Low - минимальная цена текущей свечи;
Close - цена закрытия текущей свечи;

Второй этап – расчет денежного потока. Его рассчитывают умножением цены и объема. Этот показатель характеризует величину спроса на определенный актив по заданной цене.

Money Flow = (Typical Price) x (Volume)

Volume - объем текущего периода (свечи).

Если актуальное значение типичной цены больше типичной цены прошлого периода, то это называют положительным денежным потоком. Если можно наблюдать обратную ситуацию, то ее называют отрицательным денежным потоком.

Положительный поток рассчитывают как сумму единичных положительных денежных потоков при определенном количестве периодов (для примера можно взять 14 дней, как рекомендуют авторы индикатора).

Отрицательный поток рассчитывают как сумму отрицательных единичных потоков денег за определенный период.

Если Вы используете 14-дневную скользящую среднюю, трейдеры берут сумму денежных потоков за 14 дней. Когда скользящая средняя рассчитана, считают коэффициент «денежного отношения» (Money Ratio), который является отношением положительных денежных потоков к отрицательным.

Money Ratio = (Positive Money Flow / Negative Money Flow)

Сам Money Flow Index (MFI) после этого рассчитывается по формуле:

Money Flow Index = 100 - (100 / (1 + Money Ratio))

Пример Индекса Денежных Потоков:

MFI является сравнением положительных и отрицательных денежных потоков. Когда значение типичной цены за текущий период больше, чем за прошлый, это говорит о притоке денег в актив. Когда текущая цена меньше цены предыдущего периода, это говорит об оттоке денег из актива. При этом с уменьшением периода волатильность индекса будет увеличиваться.

Индикатор: Money Flow Index (MFI) – применение

MFI, как правило, используется, как и RSI, для подачи двух основных типов сигналов: дивергенции и перекупленности / перепроданности.

1. Сигналы дивергенции:

Дивергенция - это расхождение графика цены и индикатора за одинаковый период. Как правило, это понятие определяется расхождениями в максимальных и минимальных значениях цен на графике цены и графике индикатора. Дивергенция обычно является предупреждением об развороте трендового движения.

Дивергенция может быть сигналом как для покупок, так и для продаж. Так же, как и другие осцилляторы, он демонстрирует близкие точки разворота тренда. При снижении цены актива происходит превышение положительного денежного потока над отрицательным и на графике в это время цена показывает более низкий минимум, а MFI показывает минимум выше предыдущего. Такая ситуация является показателем того, что объему покупок превышают объемы, которые связаны со снижением цены. Это говорит о слабости нисходящего движения и об его возможном развороте. Так как вложение денег в актив больше.

О развороте восходящего тренда говорят, когда цена показывает максимум выше предыдущего, а Money Flow Index – новое максимальное значение ниже предыдущего.

При этом нужно понимать, что дивергенция может длиться долгое время, но рынок так и не развернется. Поэтому MFI чаще всего применяется вместе с другими индикаторами для подтверждения сигналов.

2. Перекупленность и перепроданность:

MFI также используется для определения зон перекупленности и перепроданности. Перекупленность отмечается в случае, когда значение MFI больше или равно 80. Перепроданность – когда MFI меньше или равняется 20 пунктам. Если индикатор достиг уровня перепроданности, это говорит о возможном развороте, но не является сигналом для продажи, так как при сильном трендовом движении рынок находиться в этом состоянии очень долго. Сигналы для активных действий появляются, когда цены выходит из этих зон.

Так, сигналом для продажи является превышение уровня 80 сверху вниз (когда индикатор находится выше 80), а сигналом на покупку пересечение MFI уровня 20 снизу верх (когда он находится ниже 20).

Примечание: Не нужно путать индикаторы Money Flow Index и Chaikin Money Flow Indicator. Это совершенно разные показатели.

Всем привет. Мы уже протестировали более десятка технических индикаторов и обратили внимание, что еще не было ни одного индикатора с использованием объемов. Сразу отметим, что на рынке Forex объем не биржевой (как на CME или NYSE), а тиковый, но по большому счету разница между ними не такая уж и существенная. Поэтому в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим первый из таких индикаторов – индекс денежного потока или Money Flow Index (MFI).

Описание индикатора Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index (MFI) – технический индикатор осцилляторного типа, который отображает силу денежных потоков или интенсивность вложения денежных средств в определенный актив (валюту, акцию, товар). Построение индикатора MFI очень напоминает построение инструмента RSI, за тем исключением, что MFI дополнительно учитывает показатель объема.
Формула построения индикатора состоит из нескольких этапов. На первом этапе вычисляют типичную цену:

High – максимальная цена текущего бара («свечи»),

Low – минимальная цена текущего бара («свечи»),

Close – цена закрытия текущего бара («свечи»).

Затем рассчитывается величина денежного потока MF:

VOLUME – объем текущего бара («свечи»).

На следующем этапе вводятся термины «положительный денежный поток» и «отрицательный денежный поток».

Положительный денежный поток (positive money flow) – это сумма значений положительных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») больше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается положительным.

TP(i) – типичная цена текуща бара («свечи»),

TP(i-1) – типичная цена предыдущего периода,

N – временной период.

Отрицательный денежный поток (negative money flow) – это сумма значений отрицательных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») меньше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается отрицательным.

На заключительном этапе с помощью денежного отношения MR рассчитывается индекс денежного потока MFI:

Суть построения индикатора сводится к тому, что инструмент сравнивает положительные и отрицательные потоки за установленный период и тем самым показывает либо приток денежных средств в актив, либо, наоборот, вывод средств из актива.

Создатели индикатора рекомендуют использовать период 14. Чем меньше период, тем более чувствителен индикатор к резким изменениям цены, и наоборот, чем период больше, тем менее подвижен индикатор, так как учитывает больше значений цен. Диапазон значений индикатора колеблется в диапазоне от 0 до 100.

Применение индикатора Money Flow Index (MFI)

1. Определение зон перекупленности/перепроданности.

Как и индикатор RSI, индекс денежных потоков умеет определять зоны, когда рынок перекуплен или перепродан. Диапазон перекупленности находится в пределах от 80 до 100, а диапазон перепроданности – от 0 до 20.

Сигнал на покупку поступает, когда значения индикатора пересекают линию 20 снизу вверх.

Сигнал на продажу поступает, когда значения индикатора пересекают линию 80 сверху вниз.

Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:

2. Нахождение дивергенций и конвергенций.

Данный сигнал считается одним из самых сильных. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Подробнее разбирал с примерами.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

3. Обратная корреляция индикатора с ценой. (Что такое корреляция? )

Это поведенческий сигнал, который помогает определить слабость движения цены. Если цена показывает рост, а значения MFI стоят на месте или вовсе падают, это говорит о слабости ценового движения и возможном развороте цены. И наоборот, если цена снижается, а MFI стоит на месте или растет, то вскоре можно ожидать рост цены. Данный сигнал часто является предвестником дивергенции/конвергенции.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.
Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 23.09.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).

Тест 1. Тестируем индикатор MFI с периодом 14.

Сигнал 1.1. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Сигнал 1.2. Меняем логику входа. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Сигнал 1.3. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Сигнал 1.4. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности и берем сигнал обратный предыдущему. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Сигнал 1.5. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара («свечи») больше MFI предыдущего бара («свечи»)). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара («свечи») меньше MFI предыдущего бара («свечи»)).

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Сигнал 1.6. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Сигнал 1.7. Покупаем, если значения MFI показывают рост при MFI >

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:

Предварительный итог по тесту 1: лучше всего отработали сигналы на выход из зон перекупленности/перепроданности, но при логике обратных сигналов. Мы покупали, когда цена выходила из зоны перекупленности, и продавали, когда цена покидала зону перепроданности. Вот такой получился парадокс. Единственный недостаток данных сигналов заключается в том, что они достаточно редко формируются. Остальные сигналы отработали в чистый убыток.

Тест 2. При периоде 14 индикатор довольно редко заходил в зоны перекупленности/перепроданности. Поэтому мы решили уменьшить период индикатора для увеличения его чувствительности. Тестируем индикатор Momentum с периодом 7.

Сигнал 2.1. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Сигнал 2.2. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Сигнал 2.3. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Сигнал 2.4. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности и берем сигнал обратный предыдущему. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Сигнал 2.5. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара).

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Сигнал 2.6. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Сигнал 2.7. Покупаем, если значения MFI показывают рост при MFI > 50. Продаем, если значения MFI показывают падение при MFI

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:

Предварительный итог по тесту 2: уменьшение периода индикатора не принесло существенных изменений результатов. В итоге мы получили практически ту же картину, что и после теста 1.

Тест 3. Для сигналов (1.5, 1.6, 2.5 и 2.3) моделируем ограничение по убыткам (стоп лосс) в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 3.1. MFI с периодом 14. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара). Добавляем стоп лосс 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Сигнал 3.2. MFI с периодом 14. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50. Добавляем стоп лосс 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Сигнал 3.3. MFI с периодом 7. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара). Добавляем стоп лосс 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Сигнал 3.4. MFI с периодом 7. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50. Добавляем стоп лосс 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Предварительный итог по тесту 3: в данном тесте мы использовали самые убыточные сигналы из предыдущих тестов. И в итоге получили профит. Вот вам наглядное доказательство того, что стоп лосс просто необходим в повседневной торговле.

Выводы

MFI является достаточно неплохим инструментом в оценке вложения средств в актив. Преимуществом индикатора является его устойчивость к резким изменениям цены. Но несмотря на это, использовать индикатор как самостоятельный инструмент для торговли мы не рекомендуем. Так как MFI является осциллятором, целесообразно применять его вместе с трендовыми инструментами или техниками. Еще один недостаток – использование тикового, а не биржевого объема. Но данный минус можно списать на то, что сам рынок Forex является внебиржевым, и получить реальные данные по проторгованному объему практически невозможно.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Money Flow Index (MFI) - индикатор индекса денежного потока. Гениален по простоте и оригинален по исполнению. Прогнозирует поведение котировок посредством соотношения экстремумов с объемами торгов.

При настройке терминала принято отображать пять видов данных. Первые четыре относятся к поведению котировок выбранного нами инструмента. За отдельно взятый отрезок времени (таймфрейм) выделяют: максимальную и минимальную цену, цену открытия и закрытия. Также за этот отрезок берут во внимание и суммарное количество средств затраченных как продавцами так и покупателями.

Индикатор учитывает все эти пять параметров.

Формула для расчетов индикатора MFI

В начале усредняют данные котировок. По итогам торгов, за выбранный нами временной промежуток (таймфрейм), суммарно берут экстремумы котировок, складывая их со значением закрытия таймфрейма. После, определяют среднее арифметическое этой суммы. Создатели индикатора назвали этот параметр - «типичной» ценой (typical price).

Типичная цена = Среднему арифметическому от суммы H, L, C, где H и L – экстремумы, а С цена закрытия.

Денежный поток = Типичная Цена х Объем Торгов (ДП)

На третьем этапе расчетов денежный поток текущего временного промежутка(таймфрейма) сравнивается с предыдущим, если он выше, то ему присваивается значение Положительный ДП, если ниже, то Отрицательный ДП. Полученные нами значения суммируются между собой (за выбранный период временного отрезка n, в который входит определенное количество таймфреймов).

Теперь, имея два значения этих параметров, определяем Денежное Отношение (money ratio). Оно будет равно:

Денежное отношение = Сумма всех Положительных ДП за выбранный период n (без учета последнего таймфрейма) / Сумма всех Отрицательных ДП за выбранный период n (без учета последнего таймфрейма).

Важно отметить, что количество таймфреймов (период n) мы выбираем произвольно. Рекомендации по выбору периода описаны ниже.

Непосредственно сам Индекс Денежного Потока (MFI) имеет размерность от 0 до 100 и вычисляется как:

MFI=100- 100/(1-Денежное Отношение).

Основные методы применения индикатора Money Flow Index (MFI)

Различают три основных метода получения и толкования сигналов данного индикатора.

1. Дивергенция; 2. Перекупленность или перепроданность ; 3. Неудавшийся размах.

Дивергенции или расхождения - явление, которое выявляется простым графическим анализом и сравнением графиков цены и индикатора. Соединяя отрезками пики или впадины, мы отмечаем расхождение в наклоне (угле) отрезков на графике цены и индикатора.

В зависимости от наклона принято разделять: имеем ли мы дело с бычьим расхождением (давление на рынок происходит со стороны покупателей) или медвежьим (соответственно, продавцов).

Бычье расхождение имеет место быть, когда на графике цены мы видим падение и соответственно линия проведенная по впадинам имеет наклон вниз, тогда как на графике MFI, напротив, линия проведенная нами по впадинам устремлена вверх.

Такая дивергенция говорит о скором развороте цены вверх (давлении покупателей).

Важно отметить, сила этого сигнала зависит от того, при каких значениях MFI он получен. Чем ближе к 0 тем надежней (сильнее).

Например, рассмотрим медвежье расхождение при уровне сигнала ниже 80.

Отрезки в окнах графика котировок и линии MFI проведены по пикам. Они имеют различный наклон. Несмотря на то, что по началу котировки устремляются вниз, впоследствии цена возвращается к росту.

Считается, что зоны перекупленности и перепроданности индикатора Money Flow Index (MFI) находятся выше 80 и ниже 20. Это классическое представление, хотя некоторые для точности берут 10 и 90, когда MFI используют совместно с другими индикаторами для увеличения числа сигналов берут 30 и 70.

В классической версии считается, что если линия MFI достигла значения выше 80, то цены вошли в «зону перекупленности», а если падает ниже 20, цены находятся в зоне перепроданности.

При обратном пересечении линии 80 сверху вниз стоит совершить продажу инструмента, а при пересечении линии 20 снизу вверх - купить.

Неудавшийся размах индикатора Money Flow Index (MFI) - это комбинация дивергенции и зон перекупленности (перепроданности). Был придуман для уточнения входа на дивергенциях.

Весь смысл в том чтобы индикатор сначала достиг зоны перекупленности (перепроданности). Когда MFI выходит из зоны, обязательно должна быть дивергенция, причем на своем откате линия MFI не должна войти вновь в зону.

Если условия выполнены, тогда рисуем линию на образовавшемся при последнем откате пике (или впадине) и при пересечении оной - входим.