Envelopes индикатор: описание, необходимые настройки, применение, стратегия использования. Envelopes индикатор отлично подходит для среднесрочной торговли

Индикатор Envelopes - инструмент, который служит для определения верхней и нижней границ торгового диапазона. На диаграмме ценовой активности отображаются две линии, одна из которых на установленном трейдером расстоянии повторяет скользящее среднее выше, а другая - ниже его.

Наряду с торговыми диапазонами данный инструмент технического анализа обычно используется для выявления экстремальных рыночных условий перекупленности и перепроданности.

Как пользоваться индикатором Envelopes

Трейдеры интерпретируют данный инструмент по-разному. Многие использует его для определения торгового диапазона. Когда цена тестирует верхнюю границу, она считается перекупленной, и формируется сигнал к продаже. Напротив, когда стоимость преодолевает нижний предел, актив становится перепроданным, что является приглашением к покупке. Данное правило основано на законе чередования.

Верхняя и нижняя линии индикатора естественным образом определяются таким образом, что в стандартных условиях цена имеет тенденцию оставаться в пределах диапазона значений Envelopes.

Имея дело с изменчивым активом, инвесторы, использующие данный инструмент, могут установить высокий процент отклонения, чтобы избежать слишком частого получения сигналов. Для менее волатильных активов генерировать необходимое количество торговых предупреждений позволит более умеренная настройка.

Чтобы повысить вероятность успеха, индикатор Envelopes часто развертывается в сочетании с другими формами технического анализа.

Например, трейдеры могут выявлять возможные моменты выхода на рынок, когда ценовые всплески переходят границы линий индикатора, одновременно наблюдая за торговли и шаблоны движения рынка, чтобы определить возможную точку разворота.

Это правильный подход, так как финансовые активы, в конечном итоге, торгуются в условиях перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.

Расчет Envelopes

Формула расчета обеих составляющих индикатора следующая:

• Верхняя линия = SMA (Close, Т) * .
• Нижняя линия = SMA (Close, Т) * .

Здесь SMA - простое скользящее среднее, Close - цена закрытия, Т - период усреднения, K - значение смещения от среднего (измеренное в процентах).

Основная цель использования индикатора - выявление изменений в тренде.

В большинстве случаев трейдеры сталкиваются с движениями рынка, достаточно сильными, чтобы компенсировать потери, понесенные при ложных сигналах. Это свидетельствует о том, что Envelopes действительно является полезным инструментом для трейдеров, желающих принять минимальный процент выигрышных сделок.

Участники рынка должны самостоятельно учитывать волатильность при изменении параметров настройки.

Также необходимо по-разному подходить к активам с низкой или высокой волатильностью, поскольку для описания индикатором Envelopes их ценового действия потребуются более узкие или более широкие диапазоны.

Понимание основных сигналов

Торговый индикатор строится на скользящем среднем, и следует ожидать, что внутренние характеристики последнего отразятся и на Envelopes.

Скользящее среднее являются общим инструментом, используемым для подтверждения направления движения актива, а также применяется в качестве инструмента технического анализа, ориентированного на тренды.

Определение трендов

Скользящее среднее используется для сглаживания колебаний цен, чтобы трейдер мог увидеть более общую модель рынка. Если оно поднимается вверх, то это является подтверждением бычьего настроения. Если движется вниз, то подтверждает медвежий тренд.

То же применимо и к индикатору Envelopes. Трейдер может посмотреть на его направление, чтобы получить важную информацию о движения рынка. Если полоса поднимается, то это свидетельствует о бычьем настроении, а если склоняется вниз, то это подтверждает медвежий тренд.

Повышения прибыльности торговли можно добиться, комбинируя Envelopes с CCI.

Также индикатор полезен при поиске сильных движений рынка, являясь признаком начала мощного импульса.

Когда присутствует сильный нисходящий тренд, можно разместить сигналы о перекупленности, чтобы выявить откаты и повысить прибыль от вознаграждения. Импульс снова становится медвежьим, когда индикатор CCI попадает на отрицательную территорию.

Что касается Envelopes, если цена превышает верхний предел, то это формирует сигнал о начале нового тренда. Если цена, с другой стороны, опускается ниже нижней линии, это говорит о зарождении нисходящей тенденции. Следует проявлять осторожность, когда наблюдаются такие прорывы, поскольку большая их часть не обязательно сформирует новый тренд. Часто они возвращаются в прежний ценовой диапазон. Но если в процессе развития возникнет новый тренд, изменение стоимости актива может стать драматичным.

Перекупленность и перепроданность

Индикатор Envelopes можно использовать для определения рыночных условий.

Активы становятся перекупленными или перепроданными и остаются такими во время сильного восходящего или нисходящего тренда соответственно. Чтобы ориентироваться в этой ситуации, необходимо следить за тем, когда цена преодолеет верхнюю линию индикатора и останется выше нее. Это свидетельствует о сильном восходящем движении.

Действительно, максимум индикатора начинает расти после непрерывного его превышения стоимостью актива. Теоретически это может свидетельствовать о перекупленности рынка, но также является сигналом о том, что условия перекупленности будут сохраняться.

То же верно и для условий перепроданности.

Например, цена выходит на территорию перекупленности, когда пробивает верхнюю линию индикатора и если CCI тоже находится в этой зоне, то это является признаком того, что стоимость актива также завышена.

Разворот происходит, когда линия CCI опускается ниже 100, что подтверждает сигнал к продаже.

Другой сценарий демонстрирует падение цены ниже нижней границы Envelopes, что свидетельствует о перепроданности рынка. Это же подтверждает индикатор ССІ, когда его линия не превышает уровень -100. Прорыв вверх подтверждает откат, т. е. сигнал об открытии длинной позиции.

Внутридневные торговые стратегии

Скальпинг (пипсовка) с данным инструментом технического анализа возможен при использовании 1-, 5- и, возможно, 15-минутных графиков.

Необходимо произвести настройку индикатора Envelopes, установив период 40 и отклонение 0,1, и применить его к одному из указанных выше таймфреймов. Эксперты советуют торговать при прорыве верхней или нижней границы. Если цена закрывается за пределами диапазона, а предыдущая свеча - нет, то это медвежий или бычий сигнал соответственно.

Дневные торговые стратегии

В дневной торговле Envelopes использовать сложно, однако изменение настроек может оказать огромную помощь. Следует убедиться, что установлены длительные таймфреймы (часовой, 4-часовой или однодневный). Индикатор необходимо настроить на период 28 с отклонением 0,75 и для подтверждения сигналов добавить процентный диапазон Уильямса.

Торговая стратегия с индикатором Envelopes методом прорыва является наиболее подходящей и применима к дневной торговле. Она заключается в том, чтобы следить за тем, когда цена пробивает верхнюю линию, свидетельствуя о перекупленности рынка. Если процентный диапазон Уильямса становится перекупленным (аква-линия расположена выше отметки -20, а затем опускается ниже этого уровня), считается, что формируется сигнал на продажу.

И наоборот, если цена пробивает границу минимума индикатора, на рынке наблюдаются условия перепроданности.

Следует подождать, пока процентный диапазон Уильямса не пробьет область перепроданности (-80,00), чтобы сформировался сигнал о покупке.

Стратегии свинг-трейдеров

Свинг-торговля возможна при использовании индикатора Envelopes и становится еще лучше, когда сочетается с другими инструментами технического анализа (например, стохастическим), чтобы помочь выявить отскок перекупленности или перепроданности.

Необходимо установить период данного индикатора на 10 и отклонение - на 0,75, а период стохастического индикатора - на 14. перекупленности-перепроданности реализуется на 4-часовом таймфрейме.

Индикатор Envelopes в бинарных опционах

Примером использования индикатора в торговле данного типа является стратегия прорыва канала. В условиях бинарного опциона индикатор Envelopes создает канал цены. Сигнал формируется, когда свеча и 6-периодное экспоненциальное скользящее среднее пробивают канал вверх или вниз. Индикатор MACD характеризует силу движения в сторону прорыва. Его положительное значение подтверждает сигнал к покупке, а отрицательное - к продаже.

Таймфрейм устанавливается в 5 минут на сроки 10, 15 и 30 минут.

В завершение

Envelopes часто используется как но также служит инструментом для определения состояния перепроданности или перекупленности рынка.

После периода консолидации сильный прорыв линии индикатора может стать началом затянувшегося движения.

Когда трейдер видит восходящий тренд, технические аналитики могут принять решение об использовании наряду с другими системами индикаторов импульсов, чтобы выявить область перепроданности и откаты, удерживаемые в рамках таких тенденций.

Условия перекупленности наряду с отскоками могут стать началом продаж в условиях более высокого медвежьего рынка.

Если сильная тенденция отсутствует, линии индикатора могут функционировать подобно осциллятору процентного диапазона Уильямса.

Преодоление верхнего барьера сигнализирует о перекупленности, а нижнего - предупреждает о перепроданности.

Для подтверждения данных сигналов крайне важно использовать другие типы технического анализа.

Торговая стратегия для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR предназначена для работы по тренду, так как использует в своей работе два стандартных трендовых индикатора. Индикатор подает сигнал для входа в рынок, а индикатор подтверждает его сигналы. Данная стратегия хорошо подойдет для новичков на рынке Форекс, так как использует всего два простых технических индикатора, сигналы которых очень просты и понятны.

Характеристики Envelopes и Parabolic SAR .

Валютные пары: любые, с невысокой волатильностью.

Таймфрейм: H1 и выше (предпочтительно).

Время работы: круглосуточно (на таймфреймах выше Н1).

Используемые параметры индикаторов:

— Envelopes: Метод МА: Экспоненциальная; Применить к: Close; Период: 28; Отклонение: 0,01% (минутный график), 0,02% (15-минутный график), 0,05% (часовой график), 0,2% (дневной график).

— Parabolic SAR: настройки по умолчанию.

Правила работы по торговой стратегии для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR .

Условия входа для длинной позиции:

— Индикатор Parabolic SAR находится ниже цены, что предполагает наличие восходящего тренда.

— Цена пересекает синюю линию индикатора Envelopes. Свеча должна закрыться выше синей линии. На открытии следующей свечи открываем позицию на покупку.

Можно использовать динамический, установив его на красной линии индикатора Envelopes.

Тейк профит . Позицию закрываем, когда цена коснется синей линии индикатора Envelopes или когда появляется первая точка индикатора Parabolic SAR с противоположной стороны от цены. Посмотрите на истории, какой вариант на какой валютной паре и таймфрейме работает лучше.

Условия входа для короткой позиции:

— Индикатор Parabolic SAR находится выше цены, что подразумевает наличие нисходящего тренда.

— Цена пересекает красную линию индикатора Envelopes. Свеча должна закрыться ниже красной линии. На открытии следующей свечи открываем позицию на продажу.

Стоп лосс также используем динамический, установив его на синей линии индикатора Envelopes.

Тейк профит. Позицию закрываем, когда цена коснется красной линии индикатора Envelopes или когда появляется первая точка индикатора Parabolic SAR с противоположной стороны от цены.

Рассмотрим работу торговой стратегии для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR на примере валютной пары AUD/USD на часовом графике.

В точке 1 индикатор Parabolic SAR находится выше цены и она пересекает красную линию индикатора Envelopes. На следующей свече открываем позицию на продажу. Как только появляется первая точка PSAR под ценой, закрываем позицию. Тейк-профит составил 20 пунктов. Вскоре в точке 2 появляется повторный сигнал на продажу. Эта сделка приносит нам 36 пунктов. Затем в точке 3 появляется противоположный сигнал: PSAR находится ниже цены и она пересекает синюю линию Envelopes. На следующей свече открываем позицию на покупку. При появлении противоположного сигнала от индикатора Parabolic SAR закрываем позицию. Тейк-профит в этой сделке составил 105 пунктов.

Утром меня спросил в личке один подписчик: как лучше торговать - сразу с утра или чуть подождать... Я ответил, что надо иметь торговую стратегию, и не важно с открытия вы будете торговать или после обеда. Таким как этот подписчик посвящается этот пост. Предлагаю простую торговую систему на индикаторе Конверт Элдера (MA Envelope). Про конверт я уже как-то писал, но хочу повторить и разобрать поподробнее. В прошлый раз было бегло и может не всерьёз люди восприняли. Как обычно возьмём для примера прямо текущую ситуацию с рынка: 5-минутный график Сбера. Устанавливаем индикатор: в настройках период 21 оставляем, тип средней ЕМА, меняем только отклонение... К 5 минуткам на Сбере мне больше понравилось отклонение 3. На каждый временной период отклонение будет своё. Конверт сам его изобретатель Элдер в своих книгах постоянно упоминает и утверждает, что это основной индикатор, который он пользует в работе. Если присмотреться к нему, то он реально хорош. Конверт можете сделать и сами, если у вас в индикаторах нет его: берёте скользящую ЕМА и в настройках ставите отклонение по горизонтали в процентах, для одной например +1%, для второй -1%. Вот и получаем канал, который зовётся Конверт Элдера. Величина отклонения опять же для каждого инструмента и тайм-фрейма подбирается индивидуально. Период можете попробовать поменять, но 21 кажется оптимальным. Ещё я ставлю в середину канала ЕМА с тем же периодом 21. Это середина конверта.

Стратегия номер один. Обозначена красными стрелочками (стрелочки я сам ставил на график, индикатор их не рисует). Итак, стратегия классическая, называется Прорыв Канала. Как только первая белая свечка закрылась за верхней границей канала, на второй белой свечке открываем лонг (красная стрелка 1). Выход из сделки, когда цена вернётся в канал (красная стрелка 2). Стоп при входе на минимум предыдущей свечки (ну или согласно вашему УК, размеру позиции и депо). Для шорта всё наоборот. Это первая стратегия.

Стратегия номер два. Обозначена синими и зелёными стрелками. Из первой стратегии видно, что часть движения пропускается. Поэтому можно расширить взгляд: выход из предыдущей позиции может стать входом в противоположную позицию (можно в этих точка переворачиваться, это конечно высший пилотаж и экстрим). Первая синяя стрелка - цена из-под нижней границы возвращается внутрь канала - это сигнал на лонг, стоп на минимум предыдущий, выход когда цена возвращается в канал но уже сверху конверта (вторая синяя стрелка). В этом случае мы практически всё движение забираем. Зелёными стрелками обозначил ту же стратегию только в шорт. Середину канала можно использовать по разному: частично закрывать, добавлять, присоединяться к движению и т.д.

Стратегия номер три. Она никак не обозначена на графике. Её можно увидеть самому. Она для боковика: когда нет направленного движения цена ходит от верха конверта к низу. Также есть ещё одна характерная особенность, как в любом канале (Болинджер, Кельтнер): если цены в верхней половине канала, то лучше лонговать от середины, если в нижней части, то шортить от середины канала.

Наконец последнее замечание: если цена вышла за конверт, это значит, что долго она там не пробудет, можно где-то тут искать точку для входа в противоположном направлении.

В конце поста напомню, что есть разворотные свечки. Это позволит вам не стоять долго в позе, а во время выходить или заходить. Например, оранжевые стрелки отмечают три свечки (два молота и надгробие), которые сигнализируют об окончании снижения (или можно здесь войти в лонг например). Не важно, что цена может после таких свечек сделать ещё раз эту цену или чуть ниже сходить. Важно, что тут можно уже фиксировать профит - конец движения на сегодня.

Вопросы есть, задавайте.

На сайте binaro.ru представлена интересная стратегия ( «Binary trend - reversal») , набирающая все больше почитателей.Если коротко, то она состоит всего из парочки индикаторов.В индикаторе Envelopes оставляете настройки «по умолчанию». Индикатор CCI входные параметры 100, второй CCI — 2. Я бы добавил сюда всего один индикатор Stochastic_Cr​oss_Alert.

Индикатор Envelopes (в переводе с англ. Конверты, Огибающие Линии ) - специальный канальный индикатор, образующийся с помощью двух скользящих средних (Moving Average), одна из которых смещается вниз, а вторая - вверх на заданное значение (чем выше волатильность рынка, тем большее значение смещения).

Применение канального индикатора Envelopes основано на закономерной логике поведения трейдеров на валютном рынке Форекс: под давлением продавцов и покупателей цены рано или поздно достигают экстремальных значений (нижней или верхней границы канала), а впоследствии стабилизируются, возвращаясь к своим нормальным уровням.

Описание

Осциллятор Envelopes используется для визуального отображения уровней текущего тренда или как технический инструмент для определения уровней перекупленности/перепроданности. Суть индикатора похожа на другой технический инструмент - полосы Боллинджера (Bollinger Bands) . Различия состоит лишь в том, что отклонение границ индикатора Envelopes устанавливается как фиксированное значение в процентах, тогда как отклонение полос Боллинджера зависит от волатильности рынка.

Расчетная формула индикатора Envelopes:

UB = (1 + D/100) x MMA (Price, N) ,

LB = (1 - D/100) x MMA (Price, N) ,

Где:

• UB (UPPER BAND) - верхняя линия ценового канала;
• LB (LOWER BAND) - нижняя линия ценового канала;
• MMA — метод сглаживания скользящей средней;
• Price — параметр значения цены;
• N — количество баров для усреднения;
• D — величина отклонения (в процентах) скользящей средней.

С помощью индикатора Envelopes трейдеры чаще всего торгуют на отбой от границ канала. К примеру, можно покупать, когда цена коснулась нижней границы канала и наоборот, продавать, когда цена коснулась верхней границы канала. Очень похожие сигналы для торговли выдает индикатор Bollinger Bands.

Сигналы на покупку

• Цена растет и находится вблизи нижней линии.

• Цена растет и пробивает верхнюю линию. Это сигнализирует о продолжении динамики краткосрочного тренда. Можно открывать ордера на покупку.

Сигналы на продажу

• Цена падает и находится вблизи верхней линии. Это сигнализирует об изменении динамики краткосрочного тренда. Можно открывать ордера на продажу.

Как известно, ценовой уровень большую часть времени пребывает в спокойном состоянии. Экстремальные всплески возникают в результате слишком сильной активности крупных трейдеров, после успокоения которых ценовой уровень приобретает значение, которое является экономически обоснованным. Чем дальше ценовой уровень удаляется от базового тренда, тем больше спекулянтов закрывают сделки, тем самым приближая его значение к нормальному состоянию.

Индикатор Envelopes описание

С технической точки зрения индикатор Envelopes является совокупностью двух скользящих средних, которые удалены от основной скользящей средней на определенное расстояние. Скользящие образуют своеобразный коридор, границы которого меняются в зависимости от волатильности валютной пары. Обе простые скользящие средние обладают периодом 14, но есть небольшое отклонение в 0,1%, благодаря чему линии являются параллельными между собой и не накладываются друг на друга.

Настройка коэффициента конверта осуществляется в строгом соответствии со средней волатильностью валютной пары так, чтобы 95% свечей располагались внутри коридора. Благодаря этому канал показывает максимальное равновесие цены.

Индикатор Envelopes описание окончено, теперь следует перейти к его установке и настройке.

Как установить индикатор

Скачать индикатор Envelopes вы сможете при помощи ссылки, размещенной ниже.

Индикатор Envelopes настройки

После этого перед вами появится следующее окно:

Во вкладке «Входные параметры» вы можете осуществить настройку индикатора Envelopes.

Индикатор Envelopes настройки:

• MA_Period. В этой строке указано число свечей для проведения анализа. Чем меньше это значение, тем быстрее конверт, но сильно маленькое значение, может привести к появлению большого количества ложных сигналов. Увеличивать период рекомендуется при ведении торговли на тайм-фреймах от одного часа, иначе сокращается число баров, которые попадают в коридор.
• MA_Shift. Здесь указывается коэффициент сглаживания.
• MA_Method. В этой строке указывается тип скользящих средних, где цифра 0 обозначает стандартные скользящие средние, 1 – экспоненциальные, а 2 – средневзвешенные.
• Applied_Price. Здесь указывается значение смещения от текущей стоимости.
• Deviation. В этой строке указывается коэффициент конверта. Именно этот показатель влияет на удаленность канала от среднего ценового уровня. В этой строке рекомендуется указывать значения из следующего диапазона: 0.1-2%.

Если установить значение более двух процентов, коридор может получиться чрезмерно широким, а индикатор станет неэффективным. Смещение коридора позволяет более точно попасть в тренд, что очень важно при торговле на валютных парах с высокой волатильностью.

Благодаря сглаживанию, удается сделать линии коридора более плавными:

Рекомендую настраивать индикатор уже на графике, увеличивать ширину коридора до тех пор, пока почти все свечи не вместятся в коридор.

Как применять индикатор Envelopes в торговле

Торговлю при помощи индикатора Envelopes можно вести тремя способами, выбор среди которых стоит делать в зависимости от волатильности валютной пары и используемого тайм-фрейма.

1. Торговля на отбой. Самый простой способ торговли при помощи индикатора – это использование границ коридора в качестве линий поддержки и сопротивления. То есть, сделки рекомендуется осуществлять во время отскока цены от скользящих средних. Когда цена соприкасается с верхней линией и разворачивается, необходимо открывать ордера на продажу, а если цена отскакивает от нижней линии – на покупку.

Конверт Envelope отображает среднее отклонение стоимости. В этой связи он показывает волатильность с точностью до 95%. Торговля на отбой не всегда является безопасной, поэтому существует второй способ ведения торгов.
С помощью индикатора Envelopes можно определять флэт на рынке. Индикатор довольно часто применяют для загона цены в коридор во время флэта. Во время консолидации на рынке удобно вести торговлю на отбоях, но как только цена начнет выходит за пределы коридора, необходимо закрыть все сделки.

Плюсы индикатора Envelopes

Используя Конверт/Envelopes, вы сможете насладиться следующими преимуществами:

• Точное отображение границ тренда во время флэта.
• Отображение волатильности, что хорошо помогает при ведении торгов в среднесрочном периоде.
• Индикатор не перерисовывается, что исключается риск возникновения путаницы.

Недостатки индикатора

В связи с тем, что индикатор основан на скользящих средних, для него характерна выдача сигналов с некоторым опозданием. Этот недостаток особенно ощутим во время ведения торговли на коротких тайм-фреймах.

Вывод: Индикатор Envelopes – это эффективный инструмент для ведения среднесрочной торговли, но для торговли на коротких временных отрезках он не подходит. В результате проведенного мною тестирования, индикатор является эффективным в 60% случаев. В этой связи рекомендую использовать его вместе с другими инструментами технического анализа.