Разворот рынка (тренда) на Форекс. Как правильно определить момент смены тенденции? Определение разворота тренда

Умение определять смену и коррекцию тренда на Форекс является одним из основных факторов успешной торговли. Хороший трейдер должен понимать, в чем отличие между разворотом и коррекцией и знать, как это применять на практике. Какие технические инструменты используются, и как разобраться в тенденциях?

Особенности формирования тренда на Форекс

Термин «тренд» обозначает тенденцию к изменению. На финансовых рынках в это понятие входит направленное изменение цены в одну из сторон — либо на повышение, либо на понижение. На графике это выглядит в виде движения волн, каждый последующий пик которой превосходит максимальную или минимальную точку предыдущей.

Такие всплески на графике – это противостояние «быков» и «медведей»: торговцев, ставящих на повышение или понижение. Существует три вида тренда.

Восходящее движение

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Пример графика.

Восходящий тренд — это такое движение цен вверх, при котором каждое следующее максимальное или минимальное значение больше предыдущего. Это постепенное увеличение стоимости на определенном отрезке времени. Восходящая тенденция – это момент, когда торговцы- «быки» повышают стоимость валюты, стимулируя ее рост.

При явном восходящем движении торговля несложная – это открытие позиций на приобретение, так как после даже небольшого скачка стоимости можно продавать валюту чуть дороже, получая прибыль. Присутствуют минутные колебания, поэтому рекомендуется иметь на депозите большую сумму, чтобы выдержать откаты.

Важно! Чтобы войти в рынок наиболее точно, позицию нужно открывать у уровня поддержки.

Нисходящий

Постоянное падение цены и работа трейдеров на ее дальнейшее снижение – «медвежий» тренд. Тенденция достигается за счет сделок на продажу валюты, что уменьшает спрос на нее, в результате еще больший скачок цены вниз. Ситуация аналогична картине с «быками», но с точностью до наоборот. В этот промежуток времени открывают сделку на продажу, но если стоимость приблизится к линии поддержки, высока вероятность резкой смены тенденции, из-за чего трейдер терпит убытки.

Боковой

Боковой тренд.

Флэт, рейдж, проторговка или нейтральная консолидация – все эти названия относятся к ситуации, когда отражается изменение цен в узком коридоре. На графике это выглядит, как максимальные и минимальные значения, расположенные практически на одном уровне. Движение происходит почти в горизонтальном положении, значительных рывков не наблюдается, но линии поддержки и сопротивления работают.

Важно! Цена на Форекс никогда не движется строго по прямой и в одном направлении. Колебания, пусть и незначительные, будут всегда. Такие спады и подъемы и образуют тренд.

Формирование тенденции можно разделить на три стадии:

1. Накопительная: в этот момент движение происходит в горизонтальном положении на графике. «быки» и «медведи» стоят на защите каждого уровня и набирают позиции. Именно на этом этапе можно пробовать заключать сделки на продажу от уровня сопротивления и на покупку – от линий поддержки.
2. Импульсная: срабатывает стоп-лосс, за счет пика максимальной или минимальной цены просевшей стороны формируется тенденция. Наиболее оптимальное решение – входить в позицию на откатах. Так пробой четко виден, трейдеры осуществляют вход по тренду. Здесь актуальны не только линии поддержки/сопротивления, но и уровни Фибоначчи, свечные паттерны и так далее.
3. Консолидационная зона: самый крупный торговец фиксирует профит. Цена уже не в состоянии обновлять предыдущие максимумы/минимумы, график находится в горизонтальном коридоре. На этом этапе обычно следует смена тренда на рынке Форекс.

Формирование тенденции сопровождается сдвигом равновесия между покупателями и продавцами.

Коррекция или разворот?

Для определения этих двух понятий следует разобраться, чем они отличаются.

Различие между коррекцией и сменой тренда заключается в характеристике понятий.

Коррекция

Наиболее яркий признак такого явления – это откат после значительного движения цены, а самый точный инструмент – уровни Фибоначчи. Это значит, что ценовое движение происходит в противоположном направлении относительно текущего тренда. Старт и финал любой сессии начинается с коррекции. Аналогично видам тенденции существует три вида коррекции:

• восходящая;
• нисходящая;
• флэт.

Для определения коррекции на Форекс существует три правила:

1. Анализ предыдущих минимальных/максимальных значений. Например, на настоящий момент евро стоит 1, 1773 доллара. Если вчера цена опускалась до 1, 1700, этот параметр используется, как граница. То есть, когда движение преодолеет рубеж, можно говорить о наступившей смене тенденции. Разница между текущими показателями и предыдущими минимальными или максимальными значениями должна быть не ниже 40-50 пунктов.
2. Построение ценовых каналов при помощи индикаторов с использованием линий поддержки и сопротивления в качестве ориентиров.
3. Если изменение направления движения цены обусловлено выходом новости, этот фактор расценивается, как смена тренда.

Откат может принести и проблемы трейдеру: срабатывание стоп-лосс или потеря депозита при неустановленном ордере. Чтобы избежать неприятностей, важно всегда выставлять стопы и точно рассчитывать их размеры.

Для справки! Так как рынок большую часть времени (от 70%) находится в состоянии коррекции, многие торговцы пытаются войти именно в этот момент. Новичкам такая торговля не рекомендована, а вот для трейдеров, предпочитающих агрессивную работу, период подходит.

Разворот

Фигура «Голова и плечи».

Такая модель может сформироваться в разное время и в любом месте. Существует несколько показателей, присущих трендовому развороту:

• объем сделок;
• ценовые сигналы в зоне перекупленности/перепроданности;
• устойчивость и сила тренда в определенный промежуток времени;
• сигнал выхода из позиции посредством фигур теханализа.

Определять разворот тренда без индикаторов можно несколькими способами:

1. Консолидация. Задача трейдера – найти все скопления свечей на графике и предсказать их дальнейшее движение. Смысл в том, что при условии выхода цены в определенном направлении побеждают «быки» или «медведи», в зависимости от состояния рынка.
2. Анализ смены по трендовым линиям, при пробитии которых рынок разворачивается и начинает движение. Это значит, что нужно выбирать противоположные позиции.
3. Фигура «голова и плечи». Можно утверждать об образовании разворота в тот момент, когда цена пересекает нижнюю линию фигуры.

Существуют также свечные модели (паттерны), которые актуальны при любом таймфрейме. Их еще называют «бычьим» или «медвежьим» поглощением. Смысл в том, что на первой свече происходит резкий скачок, например, из-за выхода новостей, и как следствие, ложный пробой на большом объеме. Уже на следующей свечной величине цены возвращаются выше/ниже уровня предыдущих.

Факт! При резких разворотах трейдеры с убыточными позициями оказываются в тупике. Если они не принимают потери, и продолжают торговлю в том же направлении, их затягивает во все больший минус.

Применение Forex Glaz.

Определяют разворот тренда и с помощью индикаторов. Чаще всего используют следующие:

• MACD и Visual MACD;
• Forex Glaz;
• Robby DSS;
• BBandsStop и другие;

Несмотря на эффективность методик, помогающих разобраться с коррекцией и разворотом тренда, полностью полагаться на них трейдер не должен. Самые лучшие технические средства не могут заменить накопленные знания и опыт. Поэтому сдержанный и разумный торговец в конце концов находит универсальную личную методику, чтобы наиболее точно идентифицировать моменты отката и разворота.

Как уже было сказано в статье про определение тренда:

Существует 2 способа определить смену тенденции или тренда!

1. Пробитие консолидации против тренда.
2. Слом тенденции(перелоу, перехай)

Первый способ смены тренда самый простой и понятный. На графиках встречается очень часто!

Первый пример М15:

Второй пример М15:

Пример третий М15, продолжение графика из прошлого примера.

Хотелось бы кратко объяснить почему так происходит, поскольку я придерживаюсь такого метода обучения человека чему-либо, при котором человек понимает вещь изнутри, понимает причины и следствия, а не просто «натаскан» на фигуры, паттерны и прочее.

Трендовое движение на графике, характеризуется неким дисбалансом между желанием покупать и продавать, причем важно помнить, что чаще всего трендовое движение вызвано не тем, что люди открывают позиции в надежде заработать, все наоборот. Обычно тренды рождаются там, где люди начинают массово закрывать свои убыточные позиции и признавать свою ошибку, это происходит именно так, потому что рынок всегда идет против основной массы денег, потому что по другому быть не может, на рынке деньги перетекают из кармана в карман.

Большинство зарабатывать не может по определению потому что для того, чтобы заработало большинство, нужно чтобы были те, кто им свои деньги отдаст, а кому отдавать эти деньги если оно большинство, оно как раз и будет отдавать свои деньги меньшинству, пока все это не приведет к новому дисбалансу. После того, как на рынке становится слишком много открытых позиций одной из сторон(покупателей или продавцов), нужно только дождаться того, что запуститься цепная реакция закрытия позиций! Именно это и происходит, когда разворачивается тренд! Смотрим:

Существует теория о том, что рынком правят , что скорее всего так и есть. Я думаю в этом есть большая доля правды, потому что давайте зададимся вопросом, кто способен остановить миллиардные покупки или продажи и начать покупать, когда для этого нет особенных причин? Я думаю это может сделать тот у кого есть миллиарды, а они есть у крупнейших банков маркет-мейкеров.

Я веду Вас к мысли о том, что консолидации создаются тогда, когда кто-то начинает действовать против движения и не дает этому движению продолжится и когда после консолидации цена идет в другую сторону это говорит о том, что рынок развернулся и все те, кто продолжают идти в направлении предыдущего движения — не правы.

Ну, а теперь давайте поговорим о втором способе, он более сложный и его тяжелее увидеть на графике, а точнее увидеть легко, но можно ошибиться!

Слом тенденции без консолидации состоит из двух частей! Трендовое движение должно показать слабость! И второе противоположное движение должно показать силу! Все на самом деле просто! Про признаки силы и слабости я писал вот в этой статье:

После того, как вы прочитали о силе и слабости, давайте разберемся с разворотами!

Если мы посмотрим на ценовое движение то мы увидим, что цена перед тем как развернуться не смогла обновить последний максимум, а это один из признаков слабости! Следующий этап — это пробой вниз и обновление последнего минимума, который я выделил синим овалом! Причем заметьте, какое сильное ценовое движение толкнуло рынок вниз при обновлении экстремума! Все! В этот момент тренд считается сломленным, но это не означает, что нужно входить в этой точки на продажу! Не в коем случае! Нужно ждать отката наверх и там искать точку входа в соответствие с вашими рыночными моделями!

А вот пример, того как лучше не входить на разворот:

Минимум обновлен, но цена не показала слабость, не было признаков слабости, такое движение всегда может возобновиться, в разворот в данной ситуации вставать нельзя и дальнейшее движение это показало(отрезанная часть продолжила рост после консолидации).

Снова сначала мы видим как ослабевает тренд вверх и максимумы перестают обновляться, а затем цена агрессивно и мощно обновляет минимум! Всё, цена развернулась!

Следующий пример:

Мы видим очень красивый, просто эталонный тренд, но видим, что он ослабевает, цена не обновляет сначала минимум, затем мощно и резко обновляет максимум! Всё, цена снова развернулась!

Еще один пример:

И снова все те же самые признаки! Эти примеры можно приводить до бесконечности, но важно одно! Везде и всегда работают 2 эти принципа! Иногда разворот тренда может происходить слегка не стандартно, но все равно его можно подвести под один из этих принципов:

В этом примере мы видим, что разворот произошел и была слабость нисходящего тренда, но не было силы у нового ценового движения, новый максимум был образован «слабо», «вяло», но цена все таки развернулась! Главное запомните 2 основных принципа и тогда сможете разобраться с тем окончен тренд или нет почти в любой ситуации!

Ну и конечно же напомню Вам, что в трейдинге ничего не работает со 100% вероятностью и эти правила иногда могут ломаться и давать ложные данные для анализа и это нормально, потому что на рынке могла внезапно появиться какая-то информация, которая изменила ход вещей.

Надеюсь данная статья поможет Вам улучшить свою торговлю и зарабатывать трейдингом больше, чем вы это делали ранее!

Логическим и уточненным продолжением этой статьи является статья:

Ну и конечно же важно отметить методику входа на разворот.

Даже самый неопытный новичок скорее всего не раз слышал о таком понятии, как точки разворота (опорные) на Форекс. Это инструмент, который относится к техническому анализу, эффективный и простой в использовании, необходимый для составления торговой стратегии. Каким образом это понятие связано с термином «Пивот», и что подразумевает определение?

Что такое точки разворота, и какими они бывают?

Точки разворота (ТР) показывают, к какой тенденции на данный момент склонен рынок: к восходящей или нисходящей, согласно потенциальным уровням сопротивления и поддержки.

Валютный рынок подобен эластичной резине, он может двигаться (растягиваться) в разные стороны, но рано или поздно сила инерции вернет его в исходную позицию, в точку равновесия, затем начнется движение в противоположном направлении с последующим отскоком.

То есть, ТР помогают определить, в какой степени произойдет рыночное колебание перед отскоком. Опорные точки – инструмент, используемый при анализе графиков, который рассчитывается по средней стоимости актива, исходя из результатов предыдущего дня. Это всегда объективное математическое значение, своеобразный маркер для входа в рынок.

Наиболее значимыми считаются дневные и недельные ТР, но профессионалы иногда используют и более редкие, месячные параметры.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Определение опорных точек

Множество опорных точек вращаются вокруг одной ТР, на основании которой рассчитываются остальные уровни. На ценовом графике точки разворота – это экстремумы.

Важно! Как математический термин, Extremum – это максимальное/минимальное значение функции в определенном множестве. Когда убывание функции достигает крайней точки, достигается значение минимум, и наоборот.

В Форекс математический принцип сохраняется:

1. Extremum max – самый верхний пик цены на графике, на котором разворачивается восходящая тенденция.
2. Extremum min- нижняя точка до разворота нисходящей тенденции.

Точки Extremum возникают в моменты сильной перекупленности или перепроданности рынка. Они используются для построения графиков и в качестве индикаторов для установки стоп-лоссов и тейк-профитов.

Max и min на графике.

Для определения экстремумов используются разные индикаторы, но у всех одна цель — найти опорные точки и выяснить особенности тренда на текущий момент.

Fractals

Фракталы.

Этот индикатор придумал Билл Уильямс. Фрактал входит в комплект МТ4 и считается базовым инструментом. Fractals позволяет выявлять ТР ценовых уровней и дает информацию о том, в какую сторону будет происходить движение в ближайшее время.

Сам индикатор – это своеобразная последовательность пяти свечей, где экстремумом выступает третья свеча, а две остальные пары находятся слева и справа от нее, все вместе они создают вершину. В реальности комбинации могут быть разными, но смысл остается: 5 элементов и разворотные точки.

ЗизЗаг

Это также индикатор определения экстремумов, особенностью которого является определение локальных максимумов/минимумов, но он не показывает хорошо выраженные точки входа в рынок. Часто используется в сочетании с волнами Эллиота и линиями Фибоначчи. В МТ4 он также установлен по умолчанию.

ЗигЗаг используется по принципу прорыва последнего максимума при восходящей цене и минимума – при нисходящей. Для наиболее точного определения тренда выбирают установку средней скользящей с периодом 21:

• при стоимости выше средней линии актив движется к повышению;
• при цене ниже средней линии – тенденция к понижению.

Основная задача при использовании индикатора – войти в рынок при очередном обновлении тренда, найти последний экстремум и ожидать пробития максимума.

Глаз

Свое название инструмент получил, благодаря изображению на графике. Это желтый маркер, имитирующий зрачок, который подсвечивается двумя оттенками, в зависимости от направления разворота:

• синий – сигнал к продаже при достижении ценой максимального пика;
• красный – к покупке, когда формируется минимум стоимости.

Желтый цвет сохраняется на уровнях поддержки и сопротивления. Работает индикатор на таймфрейме М15, установленном в платформе МТ4 по умолчанию. Менять период не рекомендуется.

Нюанс! Скальперы могут ориентироваться по хвостам свечей: когда появляется красный, это сигнал на открытие ордера sell, синий – вход в buy.

Pivot Points

Пивот точка – это потенциальное значение тренда, которое рассчитывается на основе уровней сопротивления и поддержки. По сути, это те же потенциальные точки разворота, но уже расположенные не прямо на экстремумах. Необходимо понимать, как поймать момент прорыва, который происходит возле одного из открытий рынка. Это связано с большим притоком трейдеров, которые выясняют цену, имеющуюся накануне, анализируют полученные данные и на основании этого составляют свои портфели.

Точки Пивот могут быть определены для любого периода времени. Это значит, что для вычисления значения на текущий момент потребуется использование цен предыдущего торгового дня.

Формула для расчета Пивота: P = (H + L + C) / 3.

Буквы обозначают следующее:

• Р – Пивот;
• H – high, максимальное значение;
• L – low, минимальное значение;
• C – close, ценовое значение закрытия.

• 2P – L=R1;
• 2P – H = S1;
• P + (R1 — S1) = R2;
• P — (R1 — S1) = S2;
• H + 2 × (P — L) = R3;
• L — 2 × (H — P) = S3.

В этих формулах S1-3 – значения сопротивления, R1-3 – значения поддержки. Это классическая система вычислений, но далеко не единственная, существует еще 5 типов выявления зон поддержки и сопротивления.

Трейдер может воспользоваться автоматической системой подсчетов, предоставленной в МТ4.

Таблица значений.

Для практического применения Пивот необходимо найти зоны отработки сопротивления/поддержки и области пробоев, откатов. Правила определения зоны на графике цены или индикатора, где трейдер предпринимает действия, для коротких позиций следующие:

1. Определяется расхождение «медвежьего» типа на R1-3 или опорных точках.
2. При падении цены ниже контрольной точки открывается короткая позиция. Стоп-лосс – на локальном максимуме, тейк-профит на следующем уровне.
3. Происходит смена R на S (поддержки на сопротивление) или наоборот.

Правила расчетов трейдером для длинных позиций:

1. Определяется расхождение «бычьего» типа на S1-3 или опорных точках.
2. При росте цены выше контрольной точки открывается длинная позиция. Стоп-лосс – на локальном минимуме, тейк-профит на следующем уровне.
3. Происходит смена S на R (сопротивления на поддержку) или наоборот.

Внутридневной торговец основывается в своих расчетах на суточных данных, для свинг-трейдинга необходима недельная информация, позиционным спекулянтам потребуются месячные вычисления. Инвесторы же нередко прибегают к определению годовых данных, чтобы выяснить значимые уровни на текущие 12 месяцев.

График с ТР.

Разворотные, опорные точки и Пивот –это еще один инструмент для ведения успешной торговли.

Но такая методика, впрочем, как и все остальные, не является совершенной и универсальной. Если на спокойном рынке рассчитывать и прогнозировать цены еще можно, то при высокой волатильности такой подход будет неэффективным. Поэтому данные нужно перепроверять, применять стратегии в сочетании с другими системами, не использовать данный инструмент за полчаса до и после выхода новостей.

Торговля бинарными опционами является весьма эффективным способом получения прибыли если понимать, что представляет собой этот процесс. В трейдинге можно совершать всего 2 действия: торговать на развороте или продолжении тренда. Разворот тренда – момент, когда тенденция движения стоимости выбранного инструмента (валют, фьючерсов, акций) меняется с нисходящей на возрастающую или наоборот. Чтобы определить момент разворота направления, многие торговцы используют специальные технические индикаторы, дающие определенные сигналы к действию. Однако часто такие сигналы даются с опозданием, а результаты сделок могут быть убыточными. Определить разворот тренда без индикаторов можно разными приемами.

Обычные графические построения помогут определить тенденцию движения цен на бирже. Если наблюдается возрастающая тенденция, значит на рынке преобладает восходящая цена и наоборот, при закономерном снижении экстремумов на рынке преобладает ниспадающий тренд.

До тех пор, пока тренд сохраняет свою тенденцию к повышению или понижению, можно открывать сделку покупки или продажи валютной пары. Если же подобная закономерность нарушается, стоит обращать внимание на предпосылки к смене направления движения.

На развороте направления есть несколько точек входа на рынок:

Рисунок 1. Фаза восходящего тренда

Определение разворота тренда по наторговкам

Наторговки – это небольшие горизонтальные отрезки графика, которые появляются после возрастания или спада цен. Под трендом подразумевается четкое и точное движение курса в выбранный промежуток времени. Он бывает бычьим или медвежьим. Бычий – это когда стоимость котировок постоянно возрастает, а новое максимальное значение наторговки будет больше предшествующего.

Медвежий – это движение цены по направлению вниз, при котором очередная наторговка всегда будет ниже прошлой.

Рисунок 2. Бычий и медвежий тренды

Поэтому каждое значительное количество свечей на графике поможет определить дальнейшее движение котировок. На рынке постоянно идет борьба быков с медведями. Причем первые будут пытаться создать пробой поверх, а вторые – вниз. Когда одна из сторон победит, цена выйдет из диапазона.

Определение разворота тренда при помощи линий тренда

Классические фигуры разворота тренда

Для прибыльного открытия сделок на рынках давно применяются особые . Так как определить разворот тренда без индикаторов вполне реально по существующим классическим фигурам, стоит рассмотреть основные из них:

• тройная вершина или основание;

Первая закономерность движения графика – наиболее популярная, простая и доступная фигура, сигнализирующая об изменении его направления движения. Модель представляет собой линию шеи, над которой возвышаются или под которой располагаются плечи (правое и левое) и голова между ними. Открывать сделку рекомендуется в том случае, когда большая часть движения по наружному направлению уже пройдена.

Рисунок 3. Фигура «Голова и плечи»

При двойном основании или вершине формируются две фигуры с одинаковыми правилами: два плеча располагаются на одной полосе. Только после пробоя котировкой линии шеи стоит открывать сделку для минимизации рисков.

Рисунок 4. Двойная вершина

Тройная вершина или основание аналогична предыдущей фигуре, но состоит из трёх плеч, расположенных на одной линии шеи. Часто бывает, что в двойной фигуре не происходит пробой линии шеи и формируется третье плечо. Такое обнаружение гарантирует разворот тенденции. Перед заключением сделки также рекомендуется действовать после прохождения сквозь черту шеи.

Рисунок 5. Тройная вершина

Бриллиант – фигура, которая образуется в виде ромба на восходящем или нисходящем тренде. При пробое наклонной линии сопротивления появляется возможность открытия сделки на повышение или понижение тренда. Высота фигуры определяется максимальными ценовыми уровнями. Если присмотреться к фигуре бриллиант, можно заметить, что она напоминает другие фигуры, в том числе голову и плечи, двойные и тройные вершины. При открытии сделки необходимо дождаться закрепления или рискнуть, чтобы не потерять смысл открытия позиции и не пропустить сделку.

Рисунок 6. Фигура «Бриллиант»

Свечный анализ

Свечные модели разворота тренда необходимо комбинировать с техническим анализом, чтобы получать максимально точные результаты и минимизировать риск заключения убыточных операций.

Можно выделить такие паттерны разворота направления:

• бычье и медвежье поглощение;

При первом варианте на графике представлена пара свечей. Первая является продолжением предыдущего тренда и имеет соответствующий окрас. Вторая будет символизировать начало новой тенденции и иметь другой цвет. Характерным признаком этого паттерна является то, что тело второй свечи полностью поглощает тело первой. При бычьем поглощении предстоит смена направления с нисходящего на восходящей, необходимо открывать сделку на покупку. В случае с медвежьим поглощением график разворачивается в сторону нисхождения.

Рисунок 7. Бычье и медвежье поглощение

Падающая звезда и Молот – эти паттерны разворота можно спутать друг с другом. Падающая звезда – это короткая свеча без нижней тени, но с очень верхней длинной. При этом не важен ее цвет.

Падающая звезда – это паттерн, который появляется на растущем рынке, является сигналом к понижению тренда.

Очень близким паттерном к падающей звезде является Молот. Он предвещает скорый приход растущего тренда. Имеет вид маленькой свечи без верхней тени (или очень маленькой), но с длинной нижней. При крупных таймфреймах цвета значения иметь не будут, но на коротких интервальных сделках белый будет сильнее чёрного.

Рисунок 8. Падающая звезда и Молот

Разворот тренда по Сперандео

Разворот тренда по Сперандео носит второе название изменение движения на 1-2-3. Метод подразумевает построение трендовой линии, при котором необходимо соблюдать такие правила:

• выбрать нужный период – краткосрочный (от нескольких дней до недели), среднесрочный (до нескольких месяцев) и долгосрочный (до нескольких лет);
• тенденция возрастания котировок должна основываться на определении верхнего и нижнего минимумов, соединении их линией без пересечений цены;
• чтобы прочертить полосу для нисходящей тенденции на рынке за данный отрезок времени, нужно найти два максимума (нижний и верхний), аналогично построить линию без пересечений цены в выбранном промежутке.

После прокладывания линии по указанному способу необходимо обозначить на ней пробой тренда цифрой 1 условно. Вторая точка отмечает тот отрезок на графике, где цена колеблется на минимуме-максимуме, но не пробивает заданную линию. Когда прорыв все-таки происходит относительно первого обозначения на графике, необходимо отметить этот отрезок цифрой 3. Теперь можно спокойно открывать сделку на покупку или продажу соответственно.

Итоги

Торговля без индикаторов активно применяется трейдерами, поскольку имеет множество действующих и эффективных алгоритмов. Они помогают избежать использования запоздалых сигналов и повышают вероятность заключения прибыльной сделки.

Точка разворота на форекс

Всем привет, друзья. Я не очень большой любитель живых выступлений на публике, но стараюсь постепенно «прокачивать» этот навык. Через пару дней предстоит мне выступать с докладом на одной конференции. С каждым разом у меня становится все меньше волнения и нервов.

Рассказывать я буду про точку разворота на Форекс. Кстати, мне пришла в голову отличная идея.

Проведу я сейчас генеральную репетицию, так сказать, и познакомлю вас с основными моментами моего доклада. Долго мучить вас не буду – только полезная информация.

Точка разворота валютных пар

Точку разворота валютных пар на рынке Форекс принято называть пивотом или Pivot Points.

Умение правильно определять ее считается одним из ключевых моментов для успешной торговли.

Отметим, что эффективно работать с точками разворота можно, зная всего лишь три элемента:

1. Запас хода на торговую сессию или день (разница между максимальной и минимальной ценой — Low и High).
2. Точку разворота во время торговой сессии или дня.
3. Направление тренда.

Если мы пользуемся правилом «тренд — твой друг» и заключаем сделки исключительно в направлении основного движения, знание места нахождения точки разворота позволит:

• определить потенциал заработка внутри торговой сессии или дня;
• застраховать себя от больших потерь в случае непредвиденной для нас смены тренда;
• выгодно входить в рынок в начале направленного движения, а не в его середине или конце, когда «ловить профит» уже поздно.

Умение правильно определять Pivot Points — необходимое (хотя и недостаточное) условие для получения стабильной прибыли от совершения покупок и продаж на Форексе.

Расчет пивотов

Предложенная нами схема лежит в основе всемирно известной тактики Pivot Points. Подробнее с ней можно ознакомиться в статье журнала «Финансовый спекулянт».

Точка Pivot рассчитывается по формуле:

Здесь: high — максимум вчерашнего дня; low — минимум вчерашнего дня; close — цена закрытия вчерашнего дня.

R1 = 2Pivot — Low;

S1 = 2Pivot — High;

R2 = Pivot + (R1 — S1);

S2 = Pivot — (R1 — S1);

R3 = High + 2 × (Pivot — Low);

S3 = Low — 2 × (High — Pivot).

Здесь: R1,R2,R3 — уровни сопротивления; S1,S2,S3 — уровни поддержки.

Тактика Pivot Points бинарна по своей сути. Каждый последующий ход логически вытекает из предыдущего и является его продолжением. Ключевым моментом остается пивот. Если продолжается тренд, точка разворота движется вслед за ним.

Отметим, что этой простой системой расчетов крупнейшие банки и фонды пользуются уже более полувека.

Однако классическая тактика Pivot Points не изменила соотношение успешных и проигравшихся трейдеров, которое осталось в пропорции 1 к 20. Поэтому правомерно говорить о недостатках этой системы, а также искать пути ее усовершенствования.

Недостатки классической методики

Несмотря на всю простоту предложенной тактики, после первых же попыток применить ее на практике у трейдера возникает ряд вопросов и дополнительных выводов:

И все это нужно применить к ОДНОЙ и той же ситуации на рынке, хотя все три переменные (High, Low, Close) в ранних уголках мира разные. Как в этом случае применять формулу Pivot = (High + Low + Close) / 3 ?

На рис. 1 показан график котировок валютной пары доллар/иена на 22-24 мая 2006 года. Пивот на следующий день для жителей Токио, Москвы, Лондона и Нью-Йорка находится в разных точках, так как для расчета нужно брать разные исходные.

Расположение пивотов на европейской, американской и азиатской сессии не совпадает.

Нужно ли воспринимать результат определения пивота как среднеарифметическую величину вроде скользящей средней, а не реальную точку, закрепившись ЗА которой, валюта совершает ЗАКОНОМЕРНЫЙ рывок в противоположную сторону?

Если эта среднеарифметическая величина равна, например, 50% отката, то она не только не поможет, но и навредит во флете, когда коррекционное движение будет равно 62% и 76%.

По нашим расчетам, мы открываемся на 50% отката против тренда, а валюта делает разворот в сторону продолжения предыдущей тенденции только на 62%.

На рис. 2 видно, как пара евро/доллар 6 июня 2006 года, упав с локального максимума 1.2981 до 1.2922, затем поднялся вверх на 76% до 1.2962. После этого цена опустилась по внутринедельному тренду примерно на 400 пунктов до 1.2594.

Цена идет вниз на 400 пунктов, несмотря на ожидания.

Как Pivot Points может служить РЕАЛЬНОЙ точкой для открытия сделок, если валюта по несколько раз в день пересекает этот уровень?

На графике М15 пары евро/доллар (14 июня 2006 года) пивот по расчетам данных 13.06.2006 г. находится в точке: (1.2617 + 1.2529 + 1.2545) / 3 = 1.2564.

Однако происходит следующее: Высокая волатильность не позволяет точно определить пивоты.

Оказывается, на рынке Форекс точки разворота должны быть динамичными. Пройдя 70-100 пунктов за европейскую торговую сессию, пивот у валютной пары меняет свое местоположение. После американской и азиатской сессии происходит то же самое.

Внимание!

Трейдеру приходится решать, закрывать ли свои сделки ПЕРЕД достижением точек разворота или удерживать «длинные» позиции по тренду, если цена не пересекла пивот в обратную сторону.

На рис. 4-5 видно, как пары фунт/доллар и евро/доллар (29-30 июня 2006 года), пробив пивот внутринедельного тренда, ни разу не пересекали внутрисессионные точки разворота. За полтора дня пройдено по несколько сотен пунктов.

«Конфликт» между внутридневными и внутрисессионными точками разворота.

В паре с долларом евро ведет себя примерно так же, как фунт.

Оказывается, точки разворотов на различных ТФ должны находиться на разных уровнях, так как пивот:

1. внутридневного тренда — это одно;
2. внутринедельного тренда — другое;
3. тренда нескольких недель и старших порядков тенденций — третье.

Напомним, что согласно классической тактике Pivot Points, необходимо учитывать только одно значение — по данным предыдущего дня.

В связи с этим у форекс-трейдера возникает закономерный вопрос: разворотом КАКОГО направления является пивот, определенный по формуле (High + Low + Close) / 3 и данным вчерашнего дня?

Как быть с тем, что метод расчета точек разворота Рудольфа Акселя (DowJones) дает иные результаты, чем формула Pivot = (High + Low + Close)/3? Этот факт также говорит о несовершенстве системы Pivot Points.

Источник: http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section1/chapter5.htm

Как определить точки разворота тренда?

Существует множество способов определения конечной цели движения цены, другими словами – разворотной точки тренда — и в каждой парадигме технического анализа — будь то графический, волновой или индикаторный анализ, не важно — имеются собственные способы определения точек разворота.

Несмотря на кажущуюся видовую разность этих способов, они между собой имеют много общего и, как правило, подразумевают под собой расчет цели на основе предыдущего движения цены.

На основе графических фигур

Определение целей на основе графических фигур — самый простой способ определения целей и при этом наиболее эффективный, в силу того, что более чем в 75% случаев (характерно для определенных фигур) цена доходит до своей цели при условии, что графический паттерн полностью сформирован (данная статистика основана на собственных исследованиях).

Среди графических фигур по исполнению и высокой вероятности достижения цели стоит отметить паттерны «Голова и Плечи» и «Треугольник».

По завершению паттерна минимальная или первичная цель определяется, как 100% ценовой размах фигуры.

При этом для ГиП измерению подлежит расстояние от макушки до уровня шеи, а для треугольника — размах разброса цены внутри фигуры (размах разброса означает максимальное значение волатильности цены, достигнутое внутри фигуры).

Расчет цели ведется от места прорыва графической фигуры или от ближайшей границы фигуры. Для консервативного подхода рекомендуется отсчет вести от места прорыва.

При определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость в получении дополнительных целевых уровней, в таком случае обычно используют коэффициенты Фибоначчи и умножают их на ценовой размах (138,2%, 150%, 161,8% и т.д.).

Приведу реальные примеры определения целей по данным фигурам, которые сам использую на практике. Примеры возьму наиболее свежие

Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению.

Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

На паре фунт/доллар был образован классический паттерн «Голова и Плечи» (ТФ — Н4). Цена прошла чуть дальше целевого уровня, но, в целом, остановка тренда была определена достаточно четко.

К тому же существует возможность подтверждения целевого уровня за счет других способов определения целей, об этом чуть ниже.

Таким же образом можно определять цели для фигур двойная или тройная вершина/дно, с тем лишь добавлением, что образование данных фигур само по себе уже определяет цели, превышающие данные фигуры более, чем на 100%.

Подобная ситуация с каналом. Если он достаточно широк, то для первой цели подойдет 100% размах, для узких и продолжительных каналов принято считать цели от 200% размаха и более.

Фигуры продолжения тенденции, такие как флаг и вымпел не используются непосредственно при определении целей, но они играют значительную роль при определении измеренного движения.

На основе предыдущей вибрации

Измеренное движение . Определение вибрации было дано в статье «Неоклассический технический анализ: построение пирамиды» и звучит следующим образом: вибрация — это полный цикл цены, заключающий в себе чередование основание — вершина — основание.

Самым простым и действенным методом определения целей на основе предыдущей вибрации служит «измеренное движение».

Суть его заключается в том постулате, что история повторяется и «изменение на рынке будет примерно таким же и в том же направлении, что и предыдущее колебание цен» (см. Джек Швагер «Технический анализ»).

Другими словами, следующая вибрация будет равной по длине и частоте предыдущей вибрации. Удобство этого метода заключается в том, что, во-первых, он легко может быть использован с любыми другими методами целевого определения, а во-вторых, вибрации могут накладываться одна на другую (т.е. большая может состоять из ряда маленьких), что в итоге повышает точность прогноза.

Внимание!

Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению. Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

Не всегда можно четко разграничить границы вибрации, особенно на сильном тренде. Здесь как раз может помочь образовавшийся флаг или вымпел.

На данном рисунке флаг оказался разграничителем двух сильных вибраций. Видно, что очень четко была поймана вершина движения.

Коэффициенты

Другим распространенным способом определения целей на основе первой вибрации является умножение ее длины (размаха) на определенные коэффициенты.

Коэффициенты в различной литературе предлагаются самые разные — это и отношения Фибоначчи и множители от деления числа 7 на числа 5,4,3,2 (см. Швагер, Правило Семи) и *2 умноженный на простые числа… самым распространенными коэффициентами все же остаются отношения Фибоначчи: 0,382, 0,618 и т.д.

Относительно первой вибрации я предпочитаю использовать коэффициенты 1,618 и 2,618.

Коэффициент 1,618 дал наиболее точный сигнал на экстремум, нежели Г иП и измеренное движение. А вот до отметки в 2,618 мы еще не дошли, ее силу и важность подтверждает измеренное движение.

Впрочем, до отмеченной зоны осталось менее 50 пунктов, поэтому касания может и не случиться — рынок все же неидеален.

Ценовые проекции Томаса Демарка

Томас Демарк внес существенный вклад в развитие технического анализа. Основной его заслугой считается жесткая формализация всех допустимых построений, в том числе, и определения целей.

Тема определения целей по Демарку заслуживает отдельной статьи, в данном же материале мы рассмотрим самый простой из них — ценовые проекции.

Особенная удобность и прагматичность ценовых проекций заключается в том, что они позволяют прогнозировать движение цены в ситуациях, когда отсутствуют какие-либо дополнительные условия для определения конечного движения.

Дадим определение ценового проектора: когда происходит ценовой прорыв нисходящей TD-линии, цены обычно продолжают двигаться вверх, по крайней мере, до отметки, соответствующей расстоянию между ценовым минимумом ниже TD-линии и ценовой точкой непосредственно над ним, прибавленному к значению цены в точке прорыва TD-линии вверх.

Пример по паре EUR/USD, ТФ — Н1. Сложилась на тот момент неопределенная ситуация, поскольку на Н4 уже дошли до первичной цели (см. рис. 1) от пробоя треугольника и не было однозначной уверенности в продолжении роста.

Однако цена оттолкнулась от линии тренда на Н4, а на Н1 впоследствии пробила TD-линию. Наложение целей по Н1 и Н4 на один целевой уровень позволили закрыть сделку практически по максимальной цене.

Безусловно, разнообразие методов велико, существуют всевозможные сетапы на определение цели, есть методы, оперирующие со временем, есть такие, которые время ставят во главу угла, и есть жестко структурированные методы, например, Волны Вульфа и Бабочки Гартли, и многие другие.

Рынок Форекс интересен и многообразен, и порой лучше себя показывают одни методы, а порой — другие. Стратегически важным преимуществом является подбор оптимального метода для конкретной рыночной ситуации.

Как мы рассмотрели на определенных примерах, возможность наложения различных методов способна дать максимально точный результат и серьезно повысить эффективность работы.

Источник: http://www.fxguild.info/content/view/526/62/

Pivot points

Профессиональные трейдеры и маркет мейкеры используют точки пивота для определения важных уровней поддержки и сопротивления.

Простые в построении, точки пивота и образуемые ними уровни поддержки/сопротивления составляют зоны, в области которых направление цены может измениться.

Точки пивота особенно полезны при краткосрочной торговле, для трейдеров, которые извлекают прибыль на небольших ценовых движениях.

Точки пивота могут быть использованы как трейдерами, которые торгуют на пробое, так и теми, что выбирают для торговли диапазонные рынки.

При торговле на рынке, который находится в определенном диапазоне, точки пивота используются для определения точек разворота.

Если же Вы торгуете на трендовом рынке, то можете использовать этот инструмент для определения уровней, пробой которых означает возникновение тренда на рынке.

Ниже приведен пример пивот точек, построенных на часовом графике EUR/USD.

Как рассчитываются

Точка пивота и соответствующие ей уровни поддержки и сопротивления рассчитываются, используя данные уровней открытия, максимума, минимума и закрытия последней торговой сессии.

Так как форекс – круглосуточный рынок, большинство трейдеров берут время закрытия по Нью-Йорку – 4:00 pm EST.

Расчет точки пивота показан ниже:

Pivot Point (PP-точка пивота) = (High+Low+Close)/3.

Уровни поддержки и сопротивления рассчитываются затем, используя точку пивота. Первый уровень поддержки и сопротивления:

Первая поддержка (S1) = (2*PP) – High

Первое сопротивление (R1) = (2*PP) – Low

Второй уровень поддержки и сопротивления:

Вторая поддержка (S2) = PP – (High – Low)

Второе сопротивление (R2) = PP + (High — Low)

Не стоит волноваться о расчетах – Вам не придется делать их самим. Ваше программное обеспечение автоматически сделает все и построит уровни на графике.

Внимание!

Также помните, что некоторые программы позволяют построить дополнительные точки пивота и уровни, например, третью поддержку и третье сопротивление, промежуточные или уровни средних точек (это уровни между основной точкой пивота и уровнем поддержки/сопротивления).

Эти дополнительные уровни не настолько значимы как основные пять, однако не повредит обратить на них внимание. Ниже пример.

Как используются точки разворота в торговле

Торговля на пробое. Точка пивот – это первоочередной уровень, к которому стоит присмотреться при входе в рынок, так как это – первичный уровень поддержки/сопротивления. Самые мощные ценовые движения происходят в зоне точки пивот.

Только когда цена достигает точки пивот, Вы можете определить длинную или короткую позицию открывать, а также устанавливать цель и стоп-лосс.

В общих чертах положение следующее: если цена находится над уровнем пивот, то настроения на рынке бычьи, а если ниже уровня, то медвежьи.

Предположим, что цена колеблется возле точки разворота и закрывается ниже ее уровня, и Вы решаете открыть позицию на продажу. Ваш уровень стопа должен быть выше точки пивот, а первая цель взятия прибыли – на уровне поддержки – S1.

Однако, если Вы видите, что цена падает ниже S1, вместо того, чтобы выйти на уровне S1, Вы можете передвинуть стоп-лосс на уровень чуть выше S1 и внимательно следить за ситуацией.

Обычно, S2 – это самый нижний уровень из наиболее вероятных в течение торгового дня, поэтому это – конечная цель для снятия прибыли.

Та же ситуация, только в зеркальном отображении справедлива и для ап-тренда. Если цена закрылась над уровнем PP (пивот точки), то осуществляется вход на покупку, стоп-лосс устанавливается над PP, а сопротивления R1 и R2 используются в качестве уровней профита.

Торговля на диапазонном рынке. Сила поддержки и сопротивления разных уровней пивот определяется количеством отскоков цены от них.

Чем больше цена касается уровня, а затем отскакивает, тем сильнее этот уровень для пробоя. С англ. пивотинг (pivoting) означает достижение поддержки или сопротивления, а затем разворот. Поэтому и название инструмента –»пивот».

Если пара торгуется в районе верхнего сопротивления, то Вы можете продать ее, выставив стоп-лосс сразу над уровнем этого сопротивления.

Если же пара продолжает расти, преодолевает уровень сопротивления, то это уже будет картина пробоя ап-трендом, которую рисует рынок.

В этом случае нужно закрыть короткую позицию, и если сила покупателей достаточно мощная, то можно перевернуться и стать в лонг. Тогда уровень стопа должен быть чуть ниже уровня только что пробитого сопротивления, которое уже стало поддержкой.

Если же пара находится в районе нижней поддержки, то можно ее купить, выставив стоп-лосс ниже уровня поддержки.

В теории все идеально?

В теории это звучит очень просто. Но не тут-то было! В реальном мире точки пивот не работают каждый раз. Тенденция колебания цены в районе линий пивот есть, но временами невероятно сложно сказать, как она поведет себя дальше.

Иногда цена остановится прямо перед линией пивот, развернется и поэтому не достигнет Вашей цели. В другое время, кажется, что линия пивот – сильный уровень поддержки, так что Вы входите в лонг, но только для того, чтобы увидеть как цена падает дальше, доходит до уровня стопа, а затем разворачивается и идет в Вашем направлении.

Вам нужно быть очень избирательными и создать торговую стратегию по точкам пивот, которой Вы будете строго следовать.

Давайте рассмотрим график, чтобы увидеть насколько простыми и в то же время сложными могут быть точки пивот.

Посмотрите на оранжевый овал. Заметьте, что PP был сильным уровнем поддержки, однако, если Вы откроете лонг на уровне PP, то никогда не увидите цену на уровне R1, чтобы закрыть профит.

Посмотрите на первый фиолетовый круг. Пара пробила уровень PP, но ей не удалось достичь S1, как она развернулась назад к уровню PP.

На втором пробое (второй фиолетовый круг), пара все же достигла S1 перед тем, как еще раз развернуться к уровню PP.

Теперь взгляните на розовый овал. Снова PP ведет себя как сильная поддержка, но цена так и не достигает R1.

На желтом круге, пара снова совершает пробой вниз, снижается прямо к S1, и доходит до S2. Если бы Вы вошли в длинную позицию по этому графику, Вы бы были остановлены рынком каждый раз.

Внимание!

Что касается нас, мы бы даже не подумали идти в лонг – почему нет? Что ж, у нас есть небольшой секрет. Чего мы не показали, рассматривая этот график, так это того, что пара находилась долгое время в даун-тренде до момента показанного на графике.

Помните, тренд – Ваш друг. А мы не любим поворачиваться спиной к друзьям, поэтому мы делаем все возможное, чтобы не идти против тренда.

В следующем уроке, Вы изучите как использовать разные таймфреймы для торговли в правильном трендовом направлении, для того, чтобы свести к минимуму возможные ошибки, такие как рассмотренная выше.

Подсказки для торговли

Ниже представлено несколько подсказок, которые легко запоминаются и помогают принять разумные решения при торговле с пивот точками.

• Если цена находится на уровне PP (пивот точки), ожидайте, что она пойдет в направлении R1 или S1.
• Если цена на уровне R1, ожидайте движения до R2 или назад до PP.
• Если цена возле S1, ожидайте движения до S2 или назад до PP.
• Если цена на R2, ожидайте движения до R3 или назад до R1.
• Если цена на S2, ожидайте движения на S3 или назад до S1.
• Если нет значимых новостей, которые могут повлиять на рынок, то цена обычно колеблется от P до S1 или R1.
• Если есть важные новости, которые влияют на рынок, то цена может пойти прямо через R1 или S1 и достигнуть R2 или S2 и даже R3 или S3.

R3 и S3 – это показатели максимально возможных размеров движения, в дни высокой волатильности, однако достижение этих уровней происходит не так часто.

Линии пивот хорошо работают при боковых движениях, где цена колеблется в основном возле R1 и S1. При сильном тренде цена пробивает линию пивот и идет дальше.

Точки пивот – инструмент, который используют профессиональные трейдеры и маркет мейкеры для определения точек входа в рынок и выхода из него на протяжении торгового дня.

Данные для расчета точек пивот берутся из предыдущего торгового дня. Лучше всего использовать эту технику после определения направления тренда.

Как видно из графиков выше, уровни пивот могут быть чрезвычайно полезны, так как многие валютные инструменты тяготеют к ним.

Трейдеры, торгующие на диапазонных рынках входят в лонг, когда цена достигает уровня поддержки, и открывают шорт возле сопротивления.

Точки пивот также полезны и для трейдеров, торгующих на пробое, они помогают определить какой уровень должна пробить цена, чтобы можно было говорить о сформировавшемся тренде.

Простота точек разворота определенно делает их полезным инструментом для набора трейдера. Они помогают определить зоны, где цена с высокой вероятностью подвержена движению.

Вы станете более синхронизированы с рынком и сможете принимать правильные торговые решения.

Практикуйтесь в применении точек разворота с другими техническими индикаторами, такими как графические фигуры, MACD, скользящие средние, стохастик. Чем сильнее подтверждение сигнала, тем выше вероятность профита!

Источник: http://forexrabota.net/shkola/1654-pivot-points-tochki-razvorota

Точки разворота

Точки разворота широко применяются трейдерами всего мира, так как они очень просты и эффективны в применении, когда трейдер составляет свою торговую стратегию.

Именно точки разворота составляют основу практически любого технического анализа и позволяют определить важные уровни поддержки и сопротивления.

Точка разворота - это та точка, та особая линия на графике, где бычье настроение приходит на смену медвежьему.

Она поможет определить будущую ценовую динамику и возможный диапазон ценового изменения.

Данный инструмент используется не только трейдерами, но и различным финансовыми институтами, а также банками, так как это индикаторы сильного и слабого состояния рынка.

Использование точек вращения

Особенно полезно использовать Pivot Points трейдерам, отдающим предпочтение торговле на небольших временных промежутках или внутридневной торговле, то есть тем, кто играет на относительно небольших изменениях цены.

Они помогут и трейдерам, определяющим точку разворота, и трейдерам, стремящимся определить ключевые уровни, чтобы впоследствии их пробить для классификации конкретного движения цены в качестве пробоя.

Например, если точка вращения в следующем периоде торговли окажется ниже рынка, то это направление следует оценивать как бычье настроение рынка. Если же точка вращения окажется выше рынка, то это говорит о медвежьем рыночном настроении.

Точка вращения рассчитывается как среднее значение от цен: минимальной и максимальной, за предыдущий период торговли, открытия и закрытия.

Впрочем, можно выделить несколько вариантов расчета, а также классический способ, в основе которого лежит следующая формула:

Точка разворота рынка = (Максимум + Минимум + Цена закрытия) / 3

Следующую точку вращения можно рассчитать при помощи четырехчасового графика, то есть подставить его показатели в упомянутую формулу, что позволит получить две точки вращения для одной сессии (или шесть точек разворота для одного дня торгов).

Расчет Pivot Points

Кроме того, уровни сопротивления и поддержки рассчитываются по специальным формулам, которые также способны найти и определить закономерность ценового движения, хоть иногда и с переменным успехом.

Речь идет о следующих формулах расчета Pivot Points (PP), уровней поддержки (Sup) и сопротивления (Res):

PP = (High + Low + Close + Close) / 4

Res1 = 2 × PP — Low
, Sup1 = 2 × PP — High

Res2 = PP + (High — Low), 
Sup2 = PP — (High — Low)

Res3 = Res1 + (High — Low), 
Sup3 = Sup1 — (High — Low)

Этот расчет предполагает применение максимума (High), минимума (Low), а также закрытия цены (Close) предшествующего дня торгов.

Именно эти данные позволят определить точку разворота, а также три уровня сопротивления и поддержки на следующий торговый день.

Фактически, можно сказать, что в математическом понимании точка вращения представляет собой нечто наподобие средневзвешенного значения предшествующего дня. Результаты исчисления, произведенных вышеприведенными формулами, практически аналогичны.

В зависимости от конкретной торговой системы, расчеты могут производиться не только для текущего рабочего дня, но и для текущей сессии, недели и т. д.

Использование Pivot Points - это прекрасная возможность систематизировать бесконечное движение рынка, трезво оценивая рисковую готовность каждого конкретного финансового центра и взаимодействуя этой информацией с другими аналитическими материалами.

Зачастую приверженцы Pivot Points берут данные о точках разворота не из вычислений, а из новостной ленты Dow Jones. Из этих же сообщений можно почерпнуть информацию и об основных линиях сопротивления и поддержки.