Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.
Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?
Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.
Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.
Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.
В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.
Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.
В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:
- Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
- Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
- Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
- Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
- Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).
В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.
То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.
Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?
Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.
Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.
Зачем всё усложнять?
Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.
Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:
Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период
Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.
Торговля с помощью индикатора сегментированного объема
Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.
Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.
Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.
Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.
Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.
Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.
Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.
В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.
По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.
Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.
Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.
Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.
Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:
- Объем меньше, чем последние две свечи.
- Спреды сужаются.
- Цена закрывается ниже предыдущей свечи.
Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.
Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.
Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.
Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)
On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.
Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.
Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.
И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.
— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.
Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.
Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.
Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.
Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.
Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.
В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.
Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.
Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.
Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))
Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).
Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.
Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.
Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.
Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.
Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .
Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.
Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина
Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.
Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.
Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.
И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.
Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.
Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.
Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.
Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.
Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.
Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.
Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.
На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.
Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.
Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.
Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.
Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.
Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.
С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.
Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.
В основе создания такого индикатора, как TVI, лежит теория Вильяма Блау, опубликованная еще в 1995 году. Сейчас его часто используют при ведении торгов как самостоятельно, так и в виде одного из элементов системы, известной как Genesis Matrix .
Целью его создания было осуществление анализа ситуации, складывающейся на биржевых площадках в текущий момент. По мере увеличения популярности самого валютного рынка Форекс росла популярность указанного инструмента и частота его использования при проведении торговых операций.
Порядок ведения работы на индикаторе TVI
Подготовка индикатора к работе
Загрузить индикатор тиковых объемов можно на бесплатной основе по ссылке ниже. Прежде, чем приступать непосредственно к установке, следует распаковать архив в каталог данных торговой платформы . Затем нужно произвести перезапуск Метатрейдера 4, установить необходимый показатель для таймфрейма и выбрать желаемую валютную пару, после чего осуществить перенос индикатора на график . Когда это будет сделано, на мониторе откроется окно, в котором и будут находиться настройки.
У индикатора тикового объема для МТ4 имеется лишь три характеристики, которые возникает необходимость регулировать.
Для тех, кто только начинает заниматься трейдерской деятельностью, удобнее будет использовать дефолтные настройки, так как в ином случае могут возникнуть проблемы в работе инструмента. Уже имея определенный опыт, можно наладить индикатор так, чтобы он как можно точнее соответствовал той торговой стратегии , которую использует трейдер .
После внесения изменений их необходимо подтвердить нажатием кнопки "ок" и индикатор приступит к выполнению задач.
Использование индикатора тиковых объемов
Описываемый индикатор TVI крайне удобен для того, чтобы максимально точно определять дивергенции и активность на рынке. Объясняется это тем, что тиковые объемы дают возможность установить уровень активности на рынке со значительной долей точности . Таким образом, при увеличении спроса на конкретный актив, быстро усилится колебание ценового уровня.
Дивергенция, в свою очередь, будет проявляться на рынке в периоды пониженного спроса на торговый инструмент, либо при быстрой смене тренда.
Основные принципы применения в торговле индикатора TVI
Для того, чтобы корректным образом использовать индикатор в работе, пользователю следует помнить ряд правил:
- В случае, когда гистограмма индикатора TVI расположена выше, чем нулевой уровень , это говорит о наличии восходящего тренда, что подтверждает возможность открытия сделок на покупку. При нахождении тренда ниже нулевого уровня можно говорить о нисходящем тренде и о возможности открытия сделок на продажу.
- В случае, когда бары индикатора тикового объема для МТ4 находятся на отметке более низкой, чем нулевой уровень (при наличии нисходящего тренда), появляется бар, закрываемый на более высокой отметке, чем предшествующий, на рынке имеет место коррекция. При наличии бычьего тренда ситуация складывается обратным образом.
Тем, кто планирует использовать индикатор в работе, специалисты советуют до его применения в реальных торговых ситуациях провести тестирование на демо- либо центовом счете .
В целом же данный индикатор устойчиво держит за собой звание надежного и эффективного инструмента , способствующего в определении моментов, подходящих для осуществления входа в рынок. Кроме того, он стал основой для целого ряда комплексных индикаторов и стратегий, также доказавших свою эффективность.
Основные правила торговли с применением индикатора Tick Volume Indicator
- Используйте дополнительные правила, паттерны Price Action , стратегии и фильтры для корректировки входов. Не рекомендуется торговать исключительно по TVI.
- Обязательно рассчитывайте и учитывайте риск по позициям и по времени. Не рекомендуется рисковать в одной сделке более чем 5% средств и допускать риск на месяц более 25%.
- Не торгуйте на заемные или последние средства – поскольку это прямая дорогая к потери депозита. Работая с такими деньгами вы постоянно будете ощущать «груз на своих плечах» и не сможете анализировать ситуацию здраво и ясно.
- Не торгуйте в нетрезвом состоянии, во время болезни, в гневе и прочих эмоционально выраженных состояниях. Лучше исключить по максимума эмоциональную составляющую из торгового процесса, в противном случае будет высокий коэффициент ошибок и соответственно потерь.
- Не обращайте внимание на аналитику и советы экспертов. Самый правильный вариант – это слушать исключительно себя и ориентироваться на личный анализ.
- Всегда устанавливайте стоп лосс в позиции. Даже и не надейтесь закрыть сделку вручную по достижению какого-либо порога. Это очень плохая тактика которая зачастую приводит к огромным потерям.
- Не переторговывайте. Четко определите по своей системе оптимальное количество сделок, как положительных, так и отрицательных. Переторговка приводит к азарту и чаще всего плохо сказывается на результативности трейдинга.
Преимущества индикатора
Основное преимущество индикатора TVI заключается в его адаптивности. Технический инструмент подходит для работы на самых различных рынках и с любыми инструментами, на всех доступных таймфреймах и с возможностью адаптации под любые торговые системы.
Кроме того, применение тиковых объёмов позволяет получать наиболее актуальную картину рынка , поскольку трейдер будет видеть реальное отображение покупательской способности на рынке. Будет наблюдать за тем, на каких ценовых уровнях больше продают или покупают актив. Это самая значимая информация для трейдера на ряду с текущей ценой инструмента.
Индикатор в силу действия и актуальность объёмов позволяет заблаговременно определить самые вероятностные точки разворота на графике цены, что позволит вам закрыть сделку по самой лучшей цене, найти точку входа, либо наоборот отказаться от открытия позиций.
Скачать индикатор TVI можно совершенно бесплатно на нашем сайте. Оставляйте в комментариях свои вопросы и мы с радостью всегда поможем вам в работе с индикатором или по общим вопросам трейдинга на Форекс.
Для начала определимся, что такое тик. Тиком называют единичное изменение цены . А тиковый объём, соответственно, показывает количество этих изменений цены в единицу времени. За единицу времени в данном случае принимается текущего графика цены (под которым отображается тиковый объём).
То есть, как видите, тиковый объём это совсем не то, что традиционно принято называть объемом торгов, например на фондовой бирже. Если на фондовой бирже объём выражается в количестве купленных/проданных в единицу времени, то на таком рынке как Форекс (в силу отсутствия такой системы учета сделок, как на бирже) объём выражается в количестве тиков в единицу времени.
Тиковый объём никак не связан с объёмом сделок, а представляет собой простой подсчёт минимальных изменений цены. То есть, косвенным образом он всё же связан с объёмами сделок (ведь именно они в конечном итоге заставляют цену двигаться в том или ином направлении), но прямой зависимости здесь нет.
Несмотря на это тиковый объём все же является весьма полезным индикатором, так как показывает возрастание или наоборот уменьшение не только активности игроков, но и “нервозности” рынка в целом. Ведь сильные ценовые движения, далеко не всегда связаны с реальными объёмами сделок.
Тиковые объёмы в МТ4
Для того, чтобы отобразить на графике значения тиковых объёмов, необходимо перейти по пунктам меню “Вставка” – “Индикаторы” – “Объёмы” – “Volumes” . На рисунке показан выбор этого индикатора в терминале МТ4.
Как видно из рисунка, объёмы здесь отображаются в нижней части графика, в виде гистограммы состоящей из столбцов зелёного и красного цвета. Зелёные столбцы появляются тогда когда следующее значение тикового объёма выше предыдущего, а красные – когда следующее значение ниже предыдущего.
Впрочем, при желании вы можете изменить эти цвета в меню настроек индикатора. Для этого достаточно выбрать вкладку «Цвета» :
Кроме этого существует возможность задания определённых уровней на гистограмме объёмов. Выберите вкладку «Уровни» :
Для чего это может быть нужно? Ну, например, для отслеживания изменения волатильности рынка. Дело в том, что в силу своей специфики, тиковые объёмы можно рассматривать как некоторую меру волатильности рынка (ведь они как раз и отображают количество изменений цены).
При желании можно настроить индикатор таким образом, чтобы он отображался лишь на определённых таймфреймах графиков. Для этого выберите вкладку «Отображение» :
В качестве параметра по умолчанию задан показ индикатора на всех периодах графика. Если вы хотите видеть индикатор только на каких то конкретных периодах, то просто проставьте галочки в соответствующих чекбоксах.
Рассмотрим, что понимают под объемом на финансовом рынке, зачем его определять и какие индикаторы объемов Форекс можно использовать при торговле.
Знать значение нужно для выявления активности движения денежной массы, которая в настоящее время находится на рынке. Объем Форекс указывает на настроение крупных игроков, следование за которыми принесет прибыль.
Индикаторы объема и их виды
Индикаторы объема Форекс разделяют на две группы:
сглажено идущие за ценой (A/D, OBV);
осцилляторные (осциллятор Чайкина, Клингера).
Все Форекс индикаторы объемов работают по общим правилам:
1. Снижение указывает на потерю интереса крупных игроков к данному активу. В большинстве случаев график движется в небольшом ценовом диапазоне или разворачивается.
2. Повышение говорит о росте активности «больших денег». Тренд значительно усилится или развернется.
3. Плавное снижение может вызвать резкое изменение цены.
4. В экстремумах при растущем значении может начаться разворот движения.
Объемы на Форекс имеют вид гистограммы, указывающей на количество или размер сделок, заключенных на финансовом рынке за определенный промежуток. Настоящее значение на Forex определить невозможно ввиду децентрализации рынка. Торговля должна вестись по относительному значению, которое определяют объемы фьючерсов и тиков.
Объемы фьючерсов и тиков
Объемы Форекс – размер купленных/проданных контрактов за выбранный промежуток времени по каждому инструменту. Вычислить суммарный размер сделок нельзя. Участники рынка пользуются тиковыми значениями.
Разница между значениями на тиках и фьючерсах видна на рисунке.
Объем тиков равен количеству изменений стоимости актива в определенный промежуток времени. К примеру, если стоимость изменялась 240 раз, то значение равно 240, но размер заключенных контрактов отличен. Визуально видно, что разница между двумя видами незначительная. Если за истину принять фьючерсное значение, то грамотная корреляция допускает применение объема тиков без проблем.
На сегодня фьючерсные значения для MetaTrader 4 доступны на clusterdelta.com (можно посмотреть объемы Форекс онлайн). Представленные индикаторы в платформе основаны на тиках.
Volumes
MT4 предлагает стандартный индикатор объемов Форекс Volumes. Указанное значение показывает число тиков в одной свече. Столбики значений имеют два цвета:
красный – количество тиков уменьшилось относительно предыдущей свечи;
зеленый — повысилось.
Часто индикатор объема Форекс Volumes не устраивает торгующих трейдеров. Существует улучшенная альтернатива – Better Volume. Он более популярен у опытных участников рынка, торгующих в MetaTrader 4. Отличие заключается в расширенном интерфейсе настроек. Better Volume расшифровывает сигналы, экономя время и повышая скорость реакции трейдера.
Индикатор состоит из столбиков разных цветов:
голубой – стандартный размер: ничего не происходит на рынке;
желтый – низкое значение: завершение коррекции;
зеленый – высокое значение при небольшой свече: основные игроки набирают позицию или ее закрывают, в будущем вероятен разворот;
красный – высокие столбики: резкое появление покупателей, подтверждает бычий настрой.
белый – резкая активизация медведей: может начаться разворот на падение или усилиться нисходящая тенденция.
На диаграмме видна скользящая средняя, разделяющая высоту столбики.
On Balance Volume
Показатель балансового forex объема, который подтверждает изменение тренда во время дивергенции или продолжение движения при отсутствии аномального поведения. Кривая построена на дневном показателе во время закрытия. Если вчера проторговано больше, то значение минусовое, и наоборот. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, отсчет начинается с 10 тыс. Не стоит обращать внимание на числовое значение, для анализа на финансовом рынке важно направление движения.
При торговле индикатор не используется самостоятельно. Он должен накладываться на второй сигнал (MA с различными периодами). Эксперты говорят, что компьютер лучше и точнее анализирует OBV, чем цену.
Volume Rate of Change
Индикатор скорости изменения форекс объема вычисляется аналогично PROC. Расшифровка сигналов следующая: во всех экстремумах начинает резко расти объем Forex. VROC показывает значение силы движения.
Рассчитывается по формуле:
(текущее значение – n –ое значение)/ процентное изменение n-ого значения
Во время торговли открытие позиции происходит по нулевой отметке. Покупка должна происходить при пересечении нулевого значения снизу вверх, а продажи – сверху вниз.
Торговля не имеет устойчивую прибыль и требует модернизации. Рекомендую добавить выходы при превышении значений определенных экстремумов индикатора, как у осцилляторов.
Индикатор объема покупки и продаж Forex создан для краткосрочной торговли. Дж. Клингер хотел выделить краткосрочные тенденции в долгосрочном тренде. Это важно для торговли во время откатов, отбирая движения против основной тенденции. Осциллятор является хорошей механической системой торговли.
Тренд определяет суммарное значение 3-ех баров: два максимума/минимума и цена закрытия. При превышении суммы за прошлый период происходит аккумуляция, за настоящий период – дистрибуция. Когда суммы равны — тренд сохраняется.
Индикатор изображен в форме осциллятора: разница двух EMA за 35 и 55 дней с наложением сигнальной линии MA, параметры которой определяет трейдер.
Осциллятор показывает силу финансовых вливаний в актив и их вывод.
Сигналы:
пересечение нулевой отметки (покупка – снизу вверх, продажа наоборот);
аналогичное пересечение сигнальной линии.
Основной минус – много позиций против основной тенденции. Советую применять в дополнение к индикатору Вильямса при подтверждении перекупленности/перепроданности и MCAD – для трендов.
В заключение подчеркну, что любой Форекс индикатор объема не может точно дать сигнал. Его следует использовать с другими индикаторами. Торговые forex объемы являются фундаментальной информацией: они влияют на направление и формирование тренда, указывают на затухание движения. Не стоит их игнорировать!
Метки: ,Тиковый объем – количество средств в прошедшей рыночной сделке между двумя сторонами (продавцом и покупателем). Иначе выражаясь, это сумма «итого», набранная в рыночном торговом приказе трейдера, исполненном брокером.
История появления тиковых объемов
Товары, в последствии и финансовые активы, продавались на отведенных для этого специальных площадках – первых биржах, торги на которых были устроены по типу аукционов. Ведущим заявлялась некая стартовая цена, лот же актива (товара или сырья) был стандартизирован.
Тиком в этом случае считалась окончательная сделка, цена на которую фиксировалась как наибольшая. Тиковый объем сделки в этом случае получался равным цене сделки, так как актив имел фиксированный объем (так называемый лот).
С течением времени аукционный тип заключения сделок видоизменился по двум направлениям – цена менялась как в меньшую, так и в большую сторону, принцип стандартизации (разбивки) товара или актива на лоты (фиксированным объемом) остался.
Тиковый объем на первых торговых площадках – биржах
С появлением бирж цену инструментов стал определять (двигать) объем спроса в общем понимании, в частности – объем сделки или тика.
На смену аукционному типу пришли торговые приказы посредникам между биржей и клиентами, брокерам, в которых содержалась цена актива и количество. Если цена отличалась от рыночной, сделка становилась отложенной и формировала, в зависимости от направления (покупка/продажа), предложение или спрос. Брокер приводил приказ в действие, когда рыночная и цена приказа сравнивались по своим значениям.
Цена, умноженная на желаемое количество актива в сделке, в итоговом выражении составляла тиковый объем . Причем торговый приказ клиента исполняется всегда по «лучшей цене». Это значение цены, равное bid или ask в момент времени отдачи приказа, первое значения цены по краям спреда. Если посмотреть на котировки любого финансового актива, они всегда представляют собой две величины – «покупку» и «продажу» (спрос или предложение). Это и есть «лучшие цены» в текущий момент времени.
Механизмы формирования и отображения тиковых объемов на современных биржах
Определять тиковый объем следует только по факту совершения сделок, которые не привязаны ко времени и благодаря развитию инфраструктуры электронных торгов могут совершаться, минуя брокера в любой момент времени с любой точки Земного шара, торговые платформы и связь доступны почти во всех частях света.
Как формируется тиковый объем? Это может происходить двумя способами, первый описан выше.
Отложенный ордер при сравнении цен становится тиком, но объем тика может быть выше запланированного. Специфика торгового приказа такова, что он будет исполняться даже если цена «ухудшится». Существует короткий момент времени, потраченный на инициацию ордера (отправки брокером посредником приказа на биржу). Приказ брокер исполнит даже если изменится цена, соответственно объем тика станет другим.
Если ордер отправлен клиентом с приказом немедленной сделки (купить по рыночной, любой цене), объем тоже неизвестен заранее. Несмотря на известное количество и примерно понятную цену предложения или спроса, отложенные ордера , стоящие по краям спреда , могут не содержать достаточное количество инструмента. Тогда тик будет исполнен по разным ценам, что повлияет на итоговый объем.
Современные биржевые площадки, на которых производятся торги финансовыми инструментами, полностью прозрачны для всех клиентов, их деятельность находится под надзором и регулированием уполномоченных государственных органов и сопровождается общепринятой стандартной отчетностью.
Наблюдать за тиковым сделками, можно не только обладая специальными функциями в торговых терминалах (некоторые из них отображают «тиковые графики»). Достаточно настроиться на трансляцию биржей «Ленты всех сделок» или, так называемый, «футпринт». Все сделки, проходящие по бирже, транслируются непрерывным потоком со скоростью, ограниченной только возможностями интернет-соединения пользователя. В ленте можно увидеть время, цену и объем тика, а также количество приобретенного актива каждым единичным клиентом.
Визуализация ленты всех сделок доступна в торговых программах, таких как Volfix, ATLAS, ClusterDelta, MarketDelta.
Анализ и тактика работы по тиковым объемам
Тиковые объемы являются косвенным показателем интереса к активу со стороны крупных игроков, предпочитающих производить сделки относительно малыми лотами, не выказывая своего интереса. Если намерения институциональных инвесторов станут известны, спекулянты станут играть «в одну сторону» с ними, что приведет к росту (или падению) цен, принеся убытки из-за ухудшения цены при ликвидации позиций крупным игроком или увеличится общая стоимость приобретения актива при покупке.
Аномально крупные тиковые объемы единичных сделок говорят, что кто-то из крупных клиентов совершает сделки в открытую. Это может подсказать о скором событии, негативном или позитивном, для данного инструмента или рынков в целом. Не обязательно, что влияние будет долгосрочным или среднесрочным, но достаточным для возникновения внутридневного тренда .
Определив направление (покупка, продажа), спекулянты открывают сделки в аналогичном порядке, придерживаясь цен входа крупного игрока.
