Что такое macd индикатор. Описание и настройки MACD гистограммы

Индикаторы теханализа

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Я не знаю другого такого индикатора, который бы давал такое множество сигналов, как MACD. Ведь в этом инструменте объединяются трендовые и осциллирующие характеристики, которые можно использовать по отдельности, но лучше вместе.

В этой статье собраны 10 сигналов индикатора МАКДи, и это самое полное руководство по использованию МАКД в интернете.

Вот, что вы сегодня узнаете:

Интересно? Тогда прошу на борт и приятного чтения!

Почему MACD работает?

Полное описание индикатора вы найдете по ссылке. В статье вы получите фундаментальное понимание принципов построения и работы МАКДи, без которого сегодняшний материал понять будет сложно.

Прежде всего хочется пояснить, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Проблема №1 – недостаток терпения .

Трейдер имеет ряд установок, при соблюдении которых нужно открывать позицию. Но ведь так тяжело дождаться исполнения всех их. Результат – вход в рынок без ясного и четкого сигнала.

Другая крайность – удержать удачно открытую позицию до достижения целевого уровня профита. Одни начинающие трейдера имеют проблемы с входом, другие с выходом, третьи – и с тем, и с другим.

Индикатор MACD работает с обеими проблемами. Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд.

Главный аргумент, почему МАСД идеально подойдет начинающему трейдеру

при умелом использовании, МАКД не даст торговать против тренда, так как является трендовым индикатором, и укажет точку лучшего входа в тренд, так ка имеет качества опережающего осциллятора.

Пересечение нулевого уровня

Данная группа торговых сигналов идентична стратегии пересечения двух скользящих средних, которую вы естественно знаете.

Со стандартными настройками индикатора – 12, 26, 9 – пересечение линией MACD нулевого уровня вверх отвечает на ценовом графике пересечению 12-периодной EMA 26–периодной вверх, где EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Это бычий знак на покупку, либо закрытие короткой позиции.

Пересечения нулевого уровня вниз соответствует уходу 12 EMA ниже 26 EMA. Это медвежий признак для продажи, либо для закрытия длинной позиции.

Рассмотрим пример этих двух сигналов на графике.

Преимущество данной установки – она трендовая. Следуя ей за 10 месяцев акции AIG упали с $767,4 до $25,2, а MMM выросли с $50,33 до $80,44. Согласитесь, вы бы заработали хорошие деньги, не прилаживая больших усилий.

Недостатком данной установки – она трендовая. Да-да, вы не ослышались. Ведь 75% времени рынок пребывает в боковом тренде, и ваши доходы будут вертеться в долгосрочной перспективе около $0.

Пересечение сигнальной линии

Следующую пару сигналов я б отнес к промежуточной: они являются трендовыми, поскольку следуют за линией MACD и опережающими, поскольку срабатывают быстрее, чем предыдущая пара сигналов.

Мы получаем бычью установку, когда линия МАКДи пересекает свою 9-периодную EMA вверх (зеленая линия на графике ниже). Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня.

Открытие сделки по пересечению сигнальной линии сэкономила бы вам $5,54, чем если бы вы ждали пересечения нулевого уровня.

Медвежья установка возникает наоборот, когда линия MACD уходит ниже своей 9-периодной скользящей средней.

Преимуществом данного сигнала несомненно является опережающий фактор, в чем вы могли убедиться на примере выше.

Явным недостатком здесь будет очень частые погрешности, то есть вы можете получить медвежий признак пересечения сигнальной линии во время небольшой коррекции восходящей тенденции.

Уже знакомый нам график акций MMM, которые росли непрерывно 10 месяцев. За этот период мы получили 7 ложных (красные стрелочки) медвежьих сигналов пересечения сигнальной линии и только один (зеленая стрелочка) правильный.

Использование МАКД гистограммы

Здесь мы пользуемся MACD исключительно, как осциллятором. Другими словами, используем его возможности измерять моментум, то есть замедление либо ускорение движения цены бумаги.

Для удобства у вас должен быть установлен в торговой платформе индикатор MACD color, который изображает гистограмму в разных цветах.

Бычий указатель на покупку возникает, когда после серии ярко-красных баров появляется 2 подряд темно-красных бара. Открытие позиции на втором баре.

Медвежий указатель получаем, если после серии ярко-зеленых баров гистограммы возникает 2 подряд темно-зеленых бара. Вход так же на втором баре.

На примере выше, мы видим шесть действительно неплохих установок для открытия позиций: три на покупку (красные стрелки) и три на продажу (зеленые стрелки).

Преимущество этих установок – они подают опережающие сигналы, подобно осцилляторам RSI или CCI, что позволяет войти в рынок в самом начале тенденции.

Недостаток – на трендовом рынке MACD histogram будет просто лихорадить от ложных сигналов.

Комбинация сигналов или формула успеха

Как вы уже, наверное, догадались, мы объединим трендовые и осциллирующие качества индикатора MACD в одну систему. Свойства трендового индикатора будем пользовать для фильтра, а осциллятора – для подачи сигналов.

P.S.: для подачи сигналов вы можете использовать либо пересечение МАКДи сигнальной линии, либо гистограмму.

Ниже представлены примеры первого варианта: индикатор MACD + histogram.

Итак, установки для покупок:

Установки для продаж:

Объединение трендового индикатора и осциллятора в одном инструменте MACD – бесспорное преимущество. Причем явных недостатков здесь нет. Остальной вопрос в системе риск менеджмента.

А теперь ответьте, пожалуйста – данный торговый подход ничего вам не напоминает? Конечно, стратегию свинг трейдинга, которая детально описана на этом сайте. Мы торгуем откаты следуя при этом за основной тенденцией.

Дивергенция

Это настолько признанный и важный сигнал, что под него была написана отдельная статья, в которой описано, как пользоваться правильно дивергенцией на индикаторе MACD.

В основе возникновения этого сигнала лежит принцип накопления и распределения денег в торговом инструменте. Другими словами, если вы будете следовать дивергенции, то будете так же торговать в сторону «больших денег».

Бычью дивергенцию мы наблюдаем, когда цена бумаги на графике продолжает обновлять минимумы, а линия МАКДи нет.

Когда на графике вы видите, что цена показывает новый максимум, но на индикаторе МАКД эти же максимумы понижаются, то перед вами признак медвежьей дивергенции.

Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно). Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина). Пример такого подтверждения – цена пробивает важный уровень и закрепляется за ним, как это показано на графиках.

МАКД + линия тренда + уровни поддержки и сопротивления

Все ситуации с пользованием MACD ил его гистограммы, которые мы рассмотрели раньше, ориентированы на то, что индикатор подает знак, и трейдер открывает позицию. Но, повторю известное изречение (по крайней мере, известное читателям данного блога 😛):

Биржевой индикатор создан для индикации подходящей торговой ситуации. Трейдер открывает сделку по цене, которая является королевой на графике.

Если вы знаете и понимаете, что цена актива движется не хаотично, а от уровня к уровню, то MACD станет вам сильным помощником в идентификации пробоя или отбоя этих самых уровней.

На графике выше, мы видим линию поддержки, которую цена тестирует в третий раз и пробивает только тенями свечей (ложный пробой). На MACD histogram видно череду красных баров, что говорит о затяжном периоде продаж акции, за которым должна последовать очередь покупок. Заметьте, что в этой череде красных баров до уровня, обозначенного красной стрелочкой, уже было 2 признака для открытия длинной позиции (два темно-красных бара подряд).

Когда цена подошла к линии поддержки и протестировала ее, гистограмма начала рисовать красивую картину повышающихся минимумов. Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару (красные стрелочки).

Стоп лосс ставим под минимум предыдущей свечи (синяя стрелочка), а тейк профит определяем по ближайшему уровню сопротивления (зеленая линия).

Рассмотрим еще один пример, где индикатор МАКДи может указать на ложный пробой и уберечь от плохой сделки.

Это та же акция GME, только с немножко удлиненной историей данных. Уровень поддержки, который был виден на предыдущем графике, тестируется ценой опять. На первый взгляд весьма удачно — медвежья свеча закрывается ниже линии (красный указатели на графике).

Но, MACD гистограмма показывает другую картину. Бары длительное время пребывают ниже нулевого уровня, а последующая пятерка (за стрелочным указателем) рисует картину повышающихся минимумов.

Краткие выводы

при использовании MACD, нужно помнить, что это в первую очередь трендовый (отстающий) индикатор, и все его сигналы в больший или меньшей степени отстают от цены на графике;
чтобы использовать индикатор MACD по максимуму, комбинируйте его трендовые и осциллирующие установки;
дивергенция покажет вам самый сильный и достоверный признак скорого разворота тренда;
постигнув правила чтения цены графиков, ваша прибыль в трейдинге станет неминуемым событием — с индикаторами или без них.

Теперь, когда вы узнали все подробности, как работать с индикатором MACD правильно, я хочу получить от вас в комментариях обратную связь. Будьте активными и успешными, читая блог о трейдинге!

Индикаторные торговые стратегии основаны на анализе сигналов, генерируемых алгоритмами, обрабатывающими ценовую последовательность. При этом качество таких торговых сигналов напрямую зависит от значений изменяемых параметров используемых в ТС инструментов теханализа. Поэтому ниже будет рассказано, как настроить индикатор MACD для разных торговых условий.

Но сначала несколько слов о способе его расчета. На первом этапе производится вычисление двух скользящих средних типа EMA с разными периодами:

меньшему периоду соответствует быстрая EMA;
большему периоду соответствует медленная EMA.

Их расчет может вестись по разным ценам свеч:

открытия;
закрытия;
максимальным;
минимальным;
средним;
типичным;
средневзвешенным.

Затем из значений быстрой EMA (желтая кривая на рис. 1) вычитаются значения медленной EMA (красная кривая на рис. 1). Полученный результат используется для построения гистограммы (длина ее соответствующего столбца пропорциональна его величине, а положение столбца относительно нулевого уровня определяется знаком результата). Затем по значениям рассчитанной разности вычисляется скользящая средняя типа SMA. Е нее можно задать расчетный период.

Таким образом, настройка индикатора МАСД заключается в подборе оптимальных величин следующих параметров:

трех периодов скользящих средних;
цен, на основе которых рассчитываются EMA (7 вариантов).

Настройка MACD для M1

Ее рассмотрим на примере скальпинговой стратегии RSG. Она предполагает анализ индикатора на двух графиках с таймфреймами M1 и M5. В этом разделе будут рассмотрены параметры MACD для минутного ТФ. На него устанавливаются 3 индикатора (рис. 1):

MACD(13,21,1);
MACD(21,34,1);
MACD(34,144,1).

Как нетрудно заметить, период медленной EMA первой MACD (21) равен периоду быстрой EMA второй MACD, а период медленной EMA второй MACD (34) равен периоду быстрой EMA третьей MACD. При этом первые три самые короткие периода (13 минут, 21 минута и 34 минуты) практически равны долям часа (соответственно, четверти, трети и половине). А вот самый длинный период (144 минуты) практически равен 2,5 часа. Таким образом, настройка MACD для M1 заключается в задании расчетных периодов EMA, кратных часу или его целым долям.

А вот период сглаживающей SMA равен 1, поэтому она полностью совпадает с вершинами столбцов гистограммы. Поэтому сигнальная линия на минутном ТФ не используется.

Настройка MACD для 5 минут

А на график M5, согласно ТС RSG, наносится MACD(21,34,1). В этом случае динамика котировок сглаживается быстрой EMA с периодом около 1,5 часа и медленной EMA с периодом около 3-х часов. Сигнальная линия в этом случае также не используется (период SMA установлен в 1).

Настройка МАСД для 1 час графика

Для этого таймфрейма можно использовать значения индикатора (верхнее подвальное окно на рис. 4), заданные по умолчанию (период быстрой EMA – 12, а медленной – 26). Соответственно, быстрая EMA производит усреднение котировок, взятых за половину суток, а медленная – чуть больше, чем за сутки. А усреднение их разности с помощью SMA производится с периодом 9 (т. е. около трети суток).

А вот для ТС Светофор МАСД для часового графика имеет следующие периоды (нижнее подвальное окно на рис. 4):

быстрой EMA – 24;
медленной EMA – 52;
сглаживающей SMA – 18.

Как видно, они в 2 раза больше, чем параметры по умолчанию, поэтому также кратны суточному интервалу.

Настройка MACD для H4

Если исходить из логики предыдущего абзаца, то в качестве значений периодов для четырехчасового таймфрейма целесообразно использовать величины из предыдущего раздела (для часового ТФ), но уменьшенные в 4 раза. Таким образом периоды по умолчанию будут следующими (рис. 5 сверху):

для быстрой EMA – 3;
для медленной EMA – 6 или 7;
для SMA – 2.

А для ТС Светофор (рис. 5 снизу), соответственно, 6 (быстрая EMA), 13 (медленная EMA) и 4 или 5 (SMA).

Заключение

В общем случае, чтобы настроить индикатор MACD правильно следует определить средние расстояния (в свечах) между смежными одинаковыми экстремумами и смежными разными экстремумами. Именно эти значения и будут использоваться как периоды EMA (для быстрой EMA – среднее расстояние между смежными разными экстремумами, для медленной EMA – среднее расстояние между смежными одинаковыми экстремумами). Поэтому, чаще всего, они и различаются в 1,5÷2,5 раза.

На первый взгляд, в трейдинге нет ничего сложного. Весь секрет успешной торговли на Форекс в том, чтобы открывать и закрывать сделки вовремя. Хотите быстро этому научиться? Тогда оставайтесь на этой странице.

Специально для Вас мы подготовили пошаговое интерактивное руководство по работе с MACD – индикатору, с помощью которого Вы будете оценивать силу и динамику тренда и получать четкие сигналы на вход/выход из рынка. Это еще не все! Нажмите на кнопку, расположенную ниже, прямо сейчас, и получите в дополнение к руководству готовые шаблоны и наглядные примеры сделок наших трейдеров-аналитиков, что позволит Вам увеличить свой депозит.

Жмите ниже кнопку "изучить ", чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор "MACD" в 5 простых шагов!

Когда трейдер-любитель Джеральд Аппель разрабатывал свой индикатор MACD для фондового, умеренно волатильного рынка, то казалось, что у этого трендового инструмента в принципе нет недостатков. Трейдеры Форекс открыли в нем дополнительные возможности: современный MACD эффективен для поиска разворотных точек, оценки расстановки сил на рынке, направления и скорости линии тренда , но его применение на спекулятивных валютных активах вносит свои коррективы и требует практического опыта.

Торговая идея индикатора

С точки зрения тренда MACD (Moving Average Convergence/Divergence) оценивает именно то, что заявлено в его названии – взаимное расположение быстрой и медленной скользящих средних . Точка пробоя центральной линии гистограммой индикатора аналогична пересечению обычных MA на ценовом графике .

Свойства индикатора MACD для оценки ценовых импульсов определяются свойством цены постоянно стремиться к среднему значению − к устойчивому балансу продавцы/покупатели. Чем больше расхождение между линиями скользящих средних, тем дальше рынок уходит от «справедливой цены» и считается более «бычьим» или более «медвежьим».

Индикатор MACD в работе.

В расчете используются связка скользящих средних, за счет чего индикатор MACD отлично фильтрует «рыночный шум» и выделяет доминирующую тенденцию. Возникающее при этом хроническое запаздывание практически незаметно при трендовой торговле (как минимум, среднесрочной), но делает очень опасным любую стратегию скальпинга .

Изучить »

Методика расчета

Индикатор MACD базируется на трех скользящих средних и содержит механизм двойного сглаживания:

MACD = EMAl(P,close) - EMAs(P,close),

где EMAl – длинная и EMAs – короткая скользящие средние, которые в результате дают быструю линию MACD (или гистограмму).

Это значение еще раз усредняется (дополнительный фильтр) и получается сигнальная линия:

Signal=SMA(MACD,Pa),

где SMA – простая скользящая средняя, Pa – ее период сигнальной.

Специального внимания требует гистограмма MACD, которая стала результатом исследования опережающих свойств индикатора. Технический аналитик Томас Аспрей построил гистограмму на значениях разницы между конечным значением MACD и сигнальной линией (например, EМА(9)):

MACDHistogram = MACD – Signal.

Пока значение индикатора MACD больше значения быстрой линии индикатора EMA − гистограмма будет положительной, если станет меньше − отрицательной.

Параметры и настройка

Стандартный индикатор MACD располагается в отдельном окне ниже ценового графика, как обычный осциллятор . Обычно используют две модификации: линейный MACD и MACD-гистограмма, но иногда встречаются комбинированные варианты, которые располагаются прямо на ценовом графике (см. ниже). На фондовом рынке до сих пор отдают предпочтение авторскому варианту MACD − две обычные линии в дополнительном окне, пересечение которых считается наиболее достоверным торговым сигналом.

Линии и гистограмма строятся вокруг нулевой (балансовой) линии, амплитуда позволяет оценить текущую волатильность. Минимальные параметры: периоды средних, тип цены (в большинстве случаев – цена закрытия), дополнительные ценовые уровни на шкале индикатора.

Настройка стандартного индикатора MACD.

Настройки адаптируются под период анализа и волатильность : чем выше таймфрейм , тем более длинные MA нужно включать в расчет; аналогично − чем меньше период скользящих средних, тем больше ложных сигналов покажет MACD.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Варианты индикатора.

Для периодов меньше M30 индикатор MACD (с любыми настройками!) вообще не рекомендуется.

Еще немного о параметрах:

Значения, предлагаемые по умолчанию, считаются оптимальными для H1 на любых активах со стабильной волатильностью.
Знаменитый Awesome Osсillator Вильямса представляет собой модифицированную версию линии (5; 34; 1; MedianPrice) без сигнальной линии.
Параметры MACD (12; 26; 9; Close) сам Аппель рекомендовал только для продаж, а покупателям (как он считал) необходимы настройки (8; 17; 5; TypicalPrice) – энтузиасты могут проверить их самостоятельно.

Торговые сигналы индикатора MACD

Общая оценка направления тренда

Смотрим на гистограмму индикатора:

Положительная (выше балансовой линии) – тренд считается восходящим, на рынке доминируют покупатели.
Отрицательная (ниже балансовой линии) – тренд нисходящий, в объеме сделок преобладают продавцы.
Пересечение гистограммой нулевой линии – сигнал к развороту.

Чем больше амплитуда баров, тем текущий тренд сильнее. Динамика гистограммы показывает направление и скорость развития тенденции. Наклон гистограммы вверх (в том числе – из отрицательной зоны) означает, что активнее действуют быки (тренд усиливается). Последовательное движение баров вниз – продавцы «давят» на покупателей.

Сигналы для торговли по тренду.

Изменение направления наклона гистограммы считаем первым торговым сигналом:

Если цена растет, но гистограмма индикатора MACD активно разворачивается вниз − скорость роста снижается, стоит, как минимум, подтянуть Stop Loss поближе к текущей цене и начинать поиск точек входа в SELL.
Разворот гистограммы вверх на нисходящем тренде предлагает постепенно сворачивать продажи и ждать подходящего момента для сделок BUY.

Пример торговых сигналов на разворот.

Поведение сигнальной линии

Итак, можно открывать покупку по сигнальной линии, если снизу вверх пересекается:

граница отрицательной гистограммы − первый, более слабый сигнал;
центральная линия − оптимальный сигнал часть нового тренда при этом теряется.

Собираемся продавать, если сигнальная линия пересекает сверху вниз:

границу положительной гистограммы (первый сигнал);
линию баланса (оптимальный сигнал).

Пока линия MACD находится выше нуля – тренд бычий, если линия растет, то тенденция усиливается. Если линия индикатора ниже балансовой линии – на рынке доминируют продавцы, если линия падает – медвежий тренд усиливается. Чаще всего, сигналы линейного MACD запаздывают по сравнению с индикатором в виде гистограммы.

Примеры сигналов на линейном варианте индикатора.

Напоминаем: в периоды явного флэта все сигналы индикатора MACD – игнорируем! Ждем или тренда, или сильной коррекции .

Дивергенция гистограммы MACD и цены

Именно в этих ситуациях индикатор MACD проявляет свойства осциллятора. Дивергенция означает, что текущий тренд слабеет, возможны или разворот, или, как минимум, коррекция, достаточная для входа в сделку. Иногда этому предшествует период флета, но вероятность разворота при этом только возрастает.

На MACD все дивергенции проявляются в обязательном порядке, даже кратковременные, поэтому к ним применяются более жесткие требования. Сигналы мелких, нестабильных расхождений считаются слабыми, чаще всего оказываются «ложными», их обязательно нужно подтверждать дополнительными индикаторами. Доверие вызывают только ситуации на периодах не ниже часа, чем больше таймфрейм, тем надежнее торговый сигнал.

Минимальным уровнем отработки дивергенции является пересечение гистограммой индикатора балансовой линии, но, как правило, после этой точки цена еще сохраняет потенциал движения.

Дивергенция на гистограмме MACD.

Обычно на гистограмме MACD возникает две типа расхождений: дивергенция экстремумов и дивергенция наклона . Для первого типа нужны 2-3 последовательных max (или min), с небольшими откатами против главного направления. Такие схемы нужно анализировать на таймфреймах D1 и выше, при этом развороты после дивергенции могут отрабатываться от недели до нескольких месяцев. Относительно стабильное движение в одном направлении характерно для дивергенции наклона, такая конструкция формируется за более короткий период, но несущественные «провалы» на пути тоже допускаются.

Любая дивергенция говорит только о высокой вероятности разворота, но гарантией этого факта не является!

Практическое применение инструмента

Сначала несколько замечаний об оценке зон перекупленности/перепроданности .

Проблему можно решить с помощью дополнительных уровней на шкале MACD. Для подтверждения истинности пробоя можно использовать симметричные уровни выше/ниже нулевой линии , обычно в диапазоне (0.005-0.1), в зависимости от волатильности актива.

Пробой такого уровня обычно означает начало коррекции, а на стабильном тренде линия MACD будет долго «болтаться» за этим уровнем. Можно даже рискнуть и выставить отложенные ордера в расчете на пробой гистограммой MACD такого промежуточного уровня, а в случае успеха – закрыть сделку на пересечении гистограммы с сигнальной линией.

Комбинации MACD с классическими осцилляторами (например, MACD + индикатор Stochastic), считаются достаточно эффективными − в такой связке проявляются его трендовые свойства. Типичные осцилляторы плохо работают в моменты тренда , тогда ведущими становятся сигналы MACD и работают как длительный фильтр. Стабильные системы получается, если дополнительный осциллятор применяется к данным MACD как на пример ниже.

Пример комбинированного индикатора MACD + RSI .

Напоминаем: любой тенденции гораздо легче продолжиться, чем развернуться . Если вам удалось войти в начале тренда, то нужно пытаться вытянуть из него как можно больше.

На гистограмме MACD вполне можно идентифицировать типичные графические паттерны Price Action , такие как «Голова-Плечи», и при дополнительном подтверждении можно успеть выставить отложенный ордер и войти в начале нового направления. Знаменитый Филипп Нелл создал методику, которая не допускала убыточных периодов на протяжении нескольких лет, но эффект от такого подхода можно увидеть только при долгосрочной торговле.

Фигуры графического анализа на гистограмме MACD.

Напомним, что в своем «Торговом хаосе» Билл Уильямс изучал ценовые волны с помощью обычного MACD, а специальные индикаторы для волнового анализа появились гораздо позже. Так что любители теории волн Эллиотта вполне могут искать соответствующие паттерны на гистограмме MACD.

Пример стратегии на модифицированном индикаторе VisualMACD.

Первым сигналом на вход будет точка пересечения средних, потом направление должно подтверждается цветом гистограммы. Выходить будем после разворота, например, пока гистограмма нисходящая и красная − продажу не закрываем. Динамическая линия гистограммы дополнительно подтверждает тренд.

Выводы

Главное преимущество MACD − использование элементов оценки импульса и тренда в одном индикаторе. Пока MA обеспечивают контроль тренда, анализ разницы между ними не пропустит момент разворота.

Трендовая составляющая более сильная − индикатор MACD не позволит вам войти в рынок против сильного движения. Тот факт, что в нем нет критических зон, также выгоден для трендовой торговли (хорошо фильтруется «шум»), но запаздывание точки входа делает MACD непригодным для быстрых сделок. Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Тем более, что перерисовки на нем не бывает.

За счет своего гибридного расчета индикатор MACD эффективен на любом активе , успешно адаптируется под различные торговые условия, но все-таки на Форекс использовать его без дополнительной фильтрации не рекомендуется. Несмотря на разнообразие сигналов, индикатор отлично подходит новичкам − да, он запаздывает, но зато у вас всегда будет время дополнительно оценить ситуацию.

MACD представляет собой акроним, созданный Average Moving Divergence Convergence на основе стратегии средней скользящей, а также применяется для того, чтобы определить тренд.

Благодаря данному индикатору, есть возможность точно определить текущий тренд, который сейчас является наиболее актуальным. А уже исходя из правильности выбора тренда и зависит зависит заработок на Форексе.

Поскольку здесь имеются всего две средние, которые имеют разные скорости, та которая «средняя» является более быстрой и она способная сразу же реагировать на какие-либо изменения цен и при этом, тут же их мониторит.

Когда начинается образование абсолютно любого форекс тренда, она сразу же начинает приближаться к медленной, что пересекает его.

При всем этом, в индикаторах MACD можно заметить, что современная гистограмма оповестит, что было пересечение нулевой линии. Это и есть рождение абсолютно нового тренда в рамках Форекса.

Установка

Для того, чтобы установить индикатор МАКД непосредственно на сам график, необходимо нажать клавишу. Индикаторы, непосредственно на основной график, нажимаем клавишу Индикатор, расположенной на основной панели специальных инструментов, а также в появляющемся рабочем меню.

После всего это также появляется еще и одно окно, в рамках которого каждый может сменить свойства заранее выставляемого самого индикатора. Тут нужно также выбрать основные периоды средних трех, затем подобрать основной метод и закрепить минимум и максимум.

Стандартные визуальные настройки каждый может заменить непосредственно во вкладке «Цвет». При этом, в самом методе указывают стоимость, непосредственно к которым используется сам индикатор.

Это стоимость при закрытии, минимума, максимума, открытия и их связки между собой. Но привыкать нужно работать со всеми индикаторами, которые нужно включать для полноценного мониторинга.

При всем этом, МАКД является наиболее удобным и универсальным и при этом, имеет отличные внешние показатели. Также его можно назвать еще и так называемым упрощенным стохастиком.

Именно это дает возможность создать все его основные данные еще более простыми для полноценного анализа, при этом, менее запаздывающими, а также максимально близким непосредственно к текущей стоимости. Совместно с этим, общая фильтрация ложного вызова различных сигналов также будет намного хуже.

Индикаторы МАКД были официально разработаны Аппелем Джерардом, а также применяет всего три средние скользящие в собственной конструкции.

Важно обратить свое внимание на тот фактор, что на самом графике имеются две основные линии: первая линия (она называется линией МАКД) считается основной разницей между самими двумя экспонентами, которые сглаживаются средними.

Полное расхождение и дивергенция. Вообще, дивергенция собой представляет собой ситуацию, когда само направление передвижения технических индикаторов и движение цен по какой-то причине не совпадает.

При всем этом, в современной классической литературе, данный процесс является явным принципом для разворота тренда. На самом экране, общая дивергенция выглядит довольно просто.

Настройка

Важно обратить свое внимание на тот фактор, что настройка MACD подбирается сугубо индивидуально и при этом, тут нужно обратить свое внимание на тот фактор, что все параметры зависят непосредственно от самого трейдера.

В целом, тут необходимо «экспериментировать» и подбирать для себя самый оптимальный вариант. При всем этом необходимо учитывать, что для получения наиболее положительного эффекта, следует учитывать еще и то, что все коррективы нужно носить еще до вступления в начало торгов. Это обусловлено тем, что на данный момент, перед тем, вступлением, характеристики и настройки просто сохранить.

Торговля

На сегодняшний день, торговля благодаря использованию приложения MACD более комфортная и это дает возможность быть практически всегда в плюсе — самое главное — это то, что нужно установить необходимые параметры. Но благодаря наиболее удобной конфигурации самой программы, есть возможность в несколько раз увеличить свой капитал и при этом, нужно быть максимально грамотным.

Самое главное — это то, что данная программа, как уже говорилось выше является универсальной и при этом одной из самых эффективных в своем роде.

Правила торговли по индикатору MACD

Имеется один достаточно распространенный вариант построения самого MACD — это общепринятый стандартный гистограмм.

При всем этом, есть один немаловажный нюанс — это то, что его относят к основному классу современных индикаторов. Но при этом, своим внешним видом он полностью аналогичен другому индикатору, в самом MetaTrader 4, правда называется она «OsMA» и выполняет она совершенно другие функции.

Самым основным отличием торговли благодаря использованию MACD-гистограммы заключается прежде всего тем, что данная программа также измеряет общее расстояние между сигнальными линиями, а также MACD-линией, после чего, данное расстояние откладывается непосредственно от основной — нулевой линии.

Соответственно, когда сам MACD находится выше, чем сигнальная линия, тогда сами столбики находятся выше, чем 0 и иногда получается наоборот.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Форекс — это международный валютный рынок, который является самым крупным в мире с ежедневным оборотом в 3 трлн. долларов США. И если раньше сделки на Форекс были доступны только для крупных инвесторов и банков, то благодаря маржевой торговле, с 1986 году, сюда получили доступ и физические лица. Этому способствует и развитие современных сетей коммуникации, позволяющие любому желающему зарабатывать на бирже. При этом, делать этом можно в любое время и в любом месте.

Ниже приведены самые главные сигналы от индикатора MACD на рынке Форекс была приведена общая их интерпритация в плане эксплуатации торговой стратегии:

Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов.

Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все форекс граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, а именно, MACD.

MACD — индикатор для начинающих

Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебравшись» на валютный рынок Форекс.

MACD – это, по своему, уникальный индикатор, поскольку сочетает в себе качества трендового индикатора и осциллятора. С его помощью можно определить дальнейшее направление цены, потенциальную силу ценового движения, а также точки возможного разворота тренда.

Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Вряд ли это можно считать существенным недостатком. – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения.

Наряду с этим, MACD является опережающим индикатором, что присуще осцилляторам, и позволяет заранее определить точки ценовых разворотов.

Еще один очень важный момент – индикатор MACD идеально подойдет . Качества трендового индикатора не даст новичку торговать против тренда, а качества опережающего осциллятора дадут возможность открыть сделку в самом начале тренда и закрыть сделку в момент его окончания.

Как установить индикатор MACD на график?

MACD является стандартным индикатором платформы MetaTrader 4. Для его установки нужно зайти во вкладку «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

После этого появится окно настроек индикатора. Пока мы оставим стандартные настройки и вернемся к ним чуть позже для подробного разбора.

В итоге, мы получаем индикатор MACD на графике в следующем виде.

Параметры индикатора

Рассмотрим параметры индикатора MACD более подробно. Как понятно из рисунка 2, для настройки индикатора необходимо указать периоды для трех скользящих средних и по какой цене их строить.

Возникает справедливый вопрос: если в параметрах индикатора указываются только скользящие средние, то откуда берутся эти синие столбики в подвале? В этом и состоит суть индикатора MACD. Для ее понимания установим на график две экспоненциальных скользящих средних ЕМА с периодами, как в индикаторе MACD, то есть, 12 и 26.

Как видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD. В противном случае столбики гистограммы будут ниже нулевой линии.

При пересечении двух скользящих средних гистограмма индикатора MACD будет реагировать пересечением нулевой линии из положительной зоны в отрицательную и наоборот. Именно поэтому индикатор и называется Схождение Расхождение Скользящих Средних.

А откуда берется красная пунктирная линия? Эту линию иногда называют сигнальной. Существует ошибочное мнение, что эта скользящая средняя сглаживает цену. На самом деле, эта линия является средним значением гистограммы. То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение.

Как правильно настроить параметры MACD?

По умолчанию мы получаем индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Изменяя эти параметры, можно регулировать скорость реакции индикатора на изменение цены и частоту подачи торговых сигналов. Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров.

Увеличение параметров индикатора MACD

При увеличении параметров, индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально прибыльных ценовых движений.

Уменьшение параметров индикатора MACD

При уменьшении параметров, будет прямо противоположный эффект. Индикатор станет более чувствительным к ценовым движениям, торговые сигналы будут появляться чаще, однако, и количество ложных сигналов увеличится.

Какие торговые сигналы дает индикатор MACD?

Теперь пора перейти к самому главному – какие торговые сигналы будет давать нам индикатор MACD . Итак, MACD может давать четыре основных торговых сигнала.

1. Определение направления и силы тренда

Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд. Соответственно, для нисходящего тренда имеет место зеркальная ситуация. Этот метод определения тренда на периодах Daily и старше был предложен Александром Элдером в стратегии «Трех экранов».

Кроме того, этот метод позволяет оценить силу тренда. Логика процесса проста. Чем больше расстояние между скользящими средними, тем выше столбик гистограммы, а соответственно, тренд более устойчив.

Рис. 5. Определение тренда

2. Локальные минимумы и максимумы гистограммы

Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает . Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками.

Рис. 6. Начало коррекции или ценового разворота

3. Пересечение MACD с нулевой линией

Как мы писали выше, пересечение гистограммой нулевого уровня соответствует пересечению скользящих средних, что в классическом трейдинге трактуется как сигнал для входа в рынок.

То есть, если гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это является сигналом на продажу, если снизу вверх – это сигнал на покупку.

Стоит отметить очень важный момент. Среди трейдеров нет однозначного мнения. Некоторые считают этот торговый сигнал самым сильным, который можно получить от МАCD. Некоторые трейдеры утверждают, что торговля на пересечении скользящих средних – это полный бред. Мы считаем, что этот метод будет работать только при правильном подборе параметров индикатора и используемого таймфрейма в дополнении с подтверждением от других индикаторов.

Рис. 7. Пересечение гистограммой нулевого уровня

4. Использование дивергенций

Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда.

В случае с MACD, дивергенция определяется между направлениями цены и последовательно повышающимися или понижающимися столбиками гистограммы. Обратите внимание, что пики гистограммы считаются только выше или только ниже нулевого уровня. При пересечении нулевой линии гистограммой, дивергенция считается разряженной.