Уровень поддержки и сопротивления - это основа технического анализа, понятия, с которыми знакомы не только профессиональные трейдеры, но и новички. Как показала практика, цены на торговые инструменты изменяются в пределах четкого ценового канала. Его верхний предел - это уровень сопротивления, а нижняя граница выступает в роли линии поддержки. Иногда прямые плавно перетекают из одной в другую, выполняя совершенно противоположные функции. Большой популярностью пользуются в основе которых лежит именно построение уровней. Это объясняется простотой и доступностью инструмента для анализа графика.
Тонкости построения уровней: психология трейдинга
Уровень поддержки и сопротивления выстраивается на основании разворотных зон на графике, также известных как пивоты. Построение линий может быть осуществлено уже после формирования всего одной разворотной точки. Когда цена после разворота снова достигает предыдущего максимума или минимума и не может его пробить - это чистая психология, которая обусловлена неуверенностью участников рынка в своих прогнозах и определяет дальнейшее направление цены. В конечном счете цена пробивает уровень и идет по тренду либо разворачивается, отбиваясь от экстремума, и идет в обратном направлении. Чем большее количество раз цена актива будет отбиваться от определенного уровня, тем большей силой он будет обладать. Если построить график, сформируются своего рода маяки. Они сигнализируют о наличии областей, в которых цена будет вести себя характерным для паттерна образом.
Что такое уровни поддержки и сопротивления?
Уровень поддержки представляет собой линию, которую цена не способна преодолеть при нисходящем тренде. Это некая точка, которая воспринимается трейдерами как место удачного входа в рынок. При достижении ценой упомянутой отметки трейдеры рассматривают длинные позиции. В области располагается огромное количество после активизации которых цена направляется на юг. Уровень сопротивления - это аналогичная линия, но уже та, которую не в состоянии пробить цена при северном движении. Сопротивление считается выгодной областью для открытия коротких позиций. В области принято устанавливать огромное количество отложенных ордеров, срабатывание которых толкает цену вниз.
Специфика отработки уровней
Каждый трейдер должен отдавать себе отчет в том, что уровень поддержки и сопротивления - это весьма субъективные понятия, не отличающиеся характерной точностью. Четкие линии на графике работают редко. Распространена ориентация на некие зоны при принятии торговых решений. Зоны поддержки и сопротивления - это в котором сконцентрировано большое количество ордеров. Ситуация обусловлена применением большинством трейдеров в своих торговых стратегиях идентичных приемов технического анализа. Доминирующее число участников рынка выбирает сходные между собой точки входа в рынок, что и определяет движение цены. Когда цена пересекает один из уровней, поступает четкий сигнал на покупку или продажу актива, чему способствует ускорение движения в определенный момент времени. Предпосылкой выступает массовое закрытие ордеров по стоп-приказам, которые были ориентированы на обратное движение. Изучая, как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно брать во внимание тот факт, что цена довольно часто перемещается из одного канала в другой, что и определяет трансформацию поддержки в сопротивление и наоборот.
Единство мнений - залог успешной торговли
Уровни поддержки и сопротивления (индикатор помогает максимально точно определить их в считаные секунды) визуально воспринимаются практически всеми участниками валютного рынка. Это линии, которые на протяжении определенного периода времени сдерживают движение цены в определенном диапазоне. Области всегда рассматриваются трейдерами как потенциально выгодные точки входа в рынок. Единство мнений разворачивает цену в противоположном направлении. Простота применения линий в торговле определена историей. Корректный технический анализ работает в 90 % ситуаций. Даже при расположении экстремумов на разных уровнях разбег между ними оказывается несущественным, и эффективность торговли не падает.
Сила уровней и ее влияние на цену
Уровень поддержки и сопротивления может обладать совершенно разной силой. Параметр будет зависеть от того, насколько часто и как именно цена реагировала на линию. Чем больше было сформировано отскоков от уровней в истории и чем более сильные импульсы формировались в результате соприкосновения с ценой, тем большей силой будет обладать инструмент технического анализа и тем больше вероятность того, что цена в очередной раз не сможет пробить диапазон. Когда цена раз за разом игнорирует линии, можно говорить о том, что применение их в торговле по стандарту будет малоэффективным. Внимание участников валютного рынка привлекают те зоны концентрации ордеров, которые попеременно выполняют роли и поддержки, и сопротивления. Сила уровней позволяет сделать максимально точный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.
Играет ли роль фундамент?
Торговля при пробитии важных линий или получение прибыли на отскоке весьма просты, так как не требуют факторов. Реакция цены на определенное значение может быть обусловлена одновременно несколькими факторами. Предпосылками могут стать ордера на покупку или продажу, преобладание мнений относительно того, что рынок уже исчерпал себя, или надежды на наличие сил для продолжения движения. Если поступает информация от аналитиков, объясняющая причины отскока или прорыва, можно заранее говорить о том, что она выступает не более чем блефом.
Тонкости построения или правила, которые нарушать запрещено
Уровни поддержки и сопротивления в которой играют доминирующую роль, сводится к покупке от линий поддержки и к продажам от сопротивления. Иногда ставка может быть сделана именно на пробой ключевых линий. Умение извлекать из базового технического анализа выгоду основано на умении корректно строить ключевые линии. Идеальные линии, в рамках которых можно выгодно войти в рынок, должны соответствовать основным критериям. В противном случае уровни поддержки и сопротивления, форексом не признаваемые, будут приводить к сливу депозита. Рабочей и приоритетной считается та линия, от которой цена торгового инструмента отскакивала не менее двух раз. Чем больше цена реагирует на определенные ценовые показатели идентичным образом, тем выше будет сила уровней. Уровни, которые хорошо показали себя в истории, в сравнении с теми, которые отработались относительно недавно, имеют второстепенную роль.
Допустимые погрешности
Ни профессиональный трейдер, ни лучший индикатор уровни поддержки и сопротивления не способен выстроить с точностью до пункта. Опытные участники рынка хорошо знают, что цена довольно часто пробивает канал, а потом с новой силой отталкивается от его верхней или нижней границы и следует в обратном направлении. Допускаются ситуации, когда цена просто не доходит до уровней, но все равно интенсивно разворачивается в обратном направлении. Эти неточности и погрешности нужно учитывать при применении инструментов в торговле. Когда уровни несколько раз пробиваются ценой сначала в одном, а потом в другом направлении, они начинают игнорироваться большинством участников рынка, и применение их в рамках любой стратегии становится малоэффективным. Учитывая отсутствие пунктовой точности, линии дают возможность торговать при соотношении стопа к профиту в пределах 1:3, а то и 1:4 и даже более.
Построение уровней на разных временных промежутках
Максимально эффективной и менее рискованной считается торговля, когда трейдер берется построить график одновременно на нескольких временных промежутках. Такой подход позволяет максимально четко увидеть ситуацию на рынке и, следовательно, помогает принять правильное торговое решение. Покупка или продажа актива будет сопровождаться минимальными рисками, когда уровни с разных таймфреймов будут совпадать. Стратегия позволит избежать открытия сделок против тренда, что увеличит шансы на получение прибыли. Нужно обратить внимание на то, что уровни не всегда будут сугубо горизонтальными. Допускается накладывание на график диагоналей с небольшим наклоном. Четкие поддержка и сопротивление могут иметь место в терминале не только в периоды флета, но и при нисходящем и восходящем трендах.
Сопоставление уровней и прочих инструментов технического анализа
Эффективным принято считать подход к торговле, когда уровни поддержки и сопротивления (индикатор их наносит на график в течении нескольких секунд) сопоставляются с прочими инструментами анализа. Можно говорить о применении в торговле опционных уровней, которые показывают ценовые метки с максимальным количеством приказов на закрытие сделок по профиту. Как вариант допускается наложение на график углов Ганна и Приветствуются индикаторы, способные показать объемы аккумулированных средств в рамках каждого ценового диапазона. Чтобы получать стабильные профиты, недостаточно знать, как определить уровень. Необходимо уметь отслеживать дополнительные сигналы. Вероятность похода цены от уровня как в южном, так и в северном направлении составляет ровно 50 %. Надеяться на удачу в трейдинге недопустимо. Прогноз обязательно должен быть подкреплен не менее чем тремя мощными сигналами, опровергнуть которые практически невозможно. Понимание того, как определить уровни поддержки, сопротивления, только улучшает, но не формирует стратегию.
Существует множество стратегии торговли на бирже. Одни трейдеры торгую по индикаторам, другие по свечным формациям, кто-то по волнам Эллиота. В данной статье поговорим о двух основных стратегиях, которые основываются на цене и ценовых уровнях. Это отбой от уровня и пробой уровня. Это фундаментальные стратегии, к которым можно привязать в качестве фильтров объемы, тесты ценовых уровней, торговые сигналы- ложный пробой и зеркальный уровень, индикаторы и волны Эллиота. В рамках фундаментальных стратегий также можно выделить еще две стратегии: трендовая и контртредовая стратегия торговли.
В своей торговле, я использую только цену, объемы, тесты уровней, а также горизонтальные и зеркальные уровни, ложные пробои. Кроме того, смотрю на линии тренда и открытый интерес в качестве дополнительной информации. В большинстве случаев, торгую отбой от уровня.
1. Отбой от ценового уровня
2. Пробой ценового уровня.
1. Отбой от ценового уровня (уровня поддержки и сопротивления)
Отбой от ценового уровня -это покупка или продажа около уровня поддержки или сопротивления, где есть возможность поставить короткий стоп.
Стратегия : торговля внутри дня (закрываем сделки в конце торговой сессии)
Более рискованная, контртрендовая стратегия, с коротким стопом 300 пунктов.
Итак, рассмотрим на примерах два варианта отбоя от уровня :
- шорт (продажи)
- лонг (покупки)
Первый вариант- шорт (продажи)
Дневной график:
На примере фьючерса на индекс РТС рассмотрим отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. 05.11.2015 г. были продажи, образовался красный дневной бар, произошел отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. Образовался слабый сигнал в шорт, так как дневным баром не закрылись ниже 88 000 пунктов.
До этого 12 и 16.10.2015 г. были продажи от уровня 89 500.
Сильный сигнал в шорт — это закрытие ниже 88000 пунктов на дневном или часовом таймфрейме.
Ждем сигнала в шорт на часовом таймфрейме.
Часовой график:
На часовом графике мы видим закрытие ниже 88 000 пунктов и закрепление за данным уровнем, состоящим из несколько часовых баров.
Переходим на 5 минутный график и ищем точку входа в шорт от уровня 88 000 пунктов.
Пятиминутный график:
На 5 минутном графике видим, что идет проторговка из несколько баров, все бары закрываются ниже 88 000 пунктов. Входим в шорт со стопом 150-300 пунктов.
Второй вариант — лонг (покупки).
Покупки (лонг) на примере фьючерса на индекс РТС от уровня сопротивления 81 500 пунктов.
13 ноября 2015 года подошли к уровню поддержки 81 500, где в августе была сильная проторговка. День закрылись красным баром, но если по свечам, то образовалась свеча доджи- не определенность. Сигнала в лонг по дневному бару нет, так как закрылись красным баром, но прогресс продаж 13.11.2015 г. не большой, вниз сильно не ушли. Так как мы на уровни поддержки 81 500, где ранее в августе была сильная проторговка, будем ждать сигнала в лонг на часовом таймфрейме. Закрытие выше 82 500 пунктов и закрепление выше данного уровня, состоящего из двух и более часовых баров, будет сигналом в лонг.
Дневной график 1:
Дневной график 2:
Часовой график:
На часовом графике видим, что идет проторговка и закрытие из несколько баров выше 82 500 пунктов. Ищем точку входа в лонг на пятиминутном графике.
Пятиминутный график:
На пятиминутном графике также видим проторговку и входим в лонг от уровня 82 500 со стопом 150-300 пунктов.
2. Пробой ценового уровня.
Скажу коротко, когда пробивается ценовой уровень с закрытием дневного бара выше или ниже уровня, сразу покупать и продавать не рекомендуется, необходимо дожидаться возврата цены к уровню, а затем искать точку входа.
Дневной график:
Примеры были приведены на дневных графиках. Но данные стратегии работают на любых таймфреймах. Пусть это будет часовой, пятиминутный график. Все примеры показаны на истории и видно, как развивалась ситуация дальше. Но цель данный статьи не в точках входа, типа здесь бы я зашел, здесь бы вышел. А в том, на что следует обратить внимание в поиске и понимания шаблона хождения торгового инструмента (фьючерса). Поняв который, Вы можете спокойно ждать своего сигнала и без эмоций открывать позиции. С большей вероятностью совершения прибыльной сделки.
Удачных всем торгов.
07:00 – Начало рабочего дня.
07:00 – 07:15 – Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.
07:15 – 07:30 – Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.
07:30 – 09:20 – Подготовка домашнего задания.
09:30 – 09:55 – Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.
09:55 – 11:45 – Торгую акции с отбора.
11:45 – 01:30 – Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.
01:30 – 03:45 – Торгую акции с отбора и нового research.
03:45 – 04:00 – Смотрю за выходом imbalances.
04:00 – 04:15 – Статистика и итоги дня.
07:00 – 07:15 Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.
- Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.
- Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.
- Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.
- Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.
07:15 – 07:30 Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.
- Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.
- Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.
- На ресурсе bloomberg смотрю, как закрылись европейские и азиатские площадки, если нахожу общие тенденции падения/роста, определяю новость, глобально повлиявшую на рынки. Анализирую и пытаюсь предположить, какую тенденцию эта новость придаст американскому рынку.
07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.
1) Анализ post- и premarket SPY. Фьючерсы и валюты.
- Смотрю, как рынок торговался после основного закрытия (04:00), а также как он торгуется на premarket. Если уже вышли, какие-либо важные новости, оцениваю реакцию на них рынка. Отчерчиваю уровень закрытия предыдущего дня и важные уровни поддержки/сопротивления SPY. Определяю общее настроение рынка.
- Смотрю значение основных фьючерсов на золото и нефть, а также соотношения пары EUR/USD. Если там замечены сильные движения в ту или иную сторону, определяю причину и возможную реакцию на них Market.
2) Отталкиваясь от всех собранных данных, составляю алгоритм отбора акций конкретно на сегодняшнюю торговую сессию.
1. Основные требования:
а) Акция торгуется на NYSE и NASDAQ и это являются ее основными торговыми площадками (не ADR)
б) Цена акции варьируется в диапазоне от 5 до 50 долларов.
в) Средний торгуемый объём в день составляет от 300К и до 15М
г) Акция имеет хорошую ликвидность, отсутствие gap на 5’, а также больших теней свечей на мелких timeframe.
2. дополнительные требования исходя из анализа «настроения market»
3. Вспомогательные инструменты и метод:
В программе TOS в watchlist загружены акции, попадающие под вышеперечисленные требования и в свою очередь разбитые для удобства на отдельные группы:
а) NYSE разбит на 12 основных секторов, таких как: Basic Materials, Capital Goods, Conglomerates, Consumer Cyclical, Consumer Non-Cyclical, Energy, Financial, ;Healthcare, Services, Technology, Transportation, Utilities. Это позволяет быстро сориентироваться, если какой либо из секторов проявляет повышенную активность и обратить на него внимание.
б) «research», куда я скидываю акции для торговли на сегодняшнею торговую сессию.
в) «penny stocks, список дешевых акций до 10$
г) «earnings», список акций, у которых вчера сегодня или завтра выходит квартальный отчет. Список становиться более актуальным в earnings season.
д) «NASDAQ», сюда входят все акции, торгуемые на Nasdaq, подходящие под основные требования.
е) «Pump’n’Dump», в этот список я добавляю акции, которые в процессе research показали явные признаки этой торговой стратегии. Список составляется исключительно для наблюдения и возможно в дальнейшем использования приобретенных навыков.
ж) «Russell 2000», список, состоящий и 2000 компаний с низкой капитализацией. Применяется во время внутридневного research.
4. Основная идея отбора состоит в том, что бы найти акции, которые ведут себя иначе, чем остальные. Все акции ходят с рынком, но в случае если на акцию нету общеизвестных новостей, и в какой то момент она пытаться не слушаться (сопротивляется) рынку или вовсе идет в противоположном направлении, то возможно в ней есть сильный игрок. И при малейшем сигнале рынка в сторону тренда акции она с легкостью может усилить свое движение. Идея, основанная на жадности и панике, а это свойственно любому человеку, в особенности трейдеру.
5. Нужно формировать свою стратегию исходя из корреляции, потенциала, оценки риска и точки как можно ближе к support/resistance.
6. Учитывая график рынка за последние пару дней, я отбираю акции которые, имея повышенный объем, сопротивлялись направлению движения SPY или (что еще лучше) шли в противоположную сторону. На дневке я должен видеть, что данная корреляция скорее исключение и акция, как правило «слушается» рынка.
7. Что касается волатильности и потенциала, то на графике 5’ в TOS, при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50с, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.
8. Основной research делаю среди 12 списков секторов NYSE и одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.
- При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал market.
- Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру, на +SPY не идут вверх, стоят или медленно, но уверенно сползают вниз.
- Также важную роль играет gap при открытии, если он в противоположную сторону от gap SPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.
- На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.
9. Отобрав определенное количество акций, я еще раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.
10. Составив окончательный список, отчерчиваю сильные уровни на дневке, а также open/close и hi/low предыдущего дня.
09:30 – 09:55 Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.
- Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gap в противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.
- Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.
09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.
1) Искать нужно support и resistance. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.
- Выбираю пару акций, которые лучше остальных соблюдают идею моей торговли. Загружаю в Time&Sales и некоторое время наблюдаю за распринтовкой в акции.
- В ленте и на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на 1’ выходит объем в разы больше среднего.
- Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию) в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж market, а вследствие нежелания на данный момент покупателя бить в оффер по завышенной цене.
- Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным уровнем, как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.
- У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.
- При торговле от уровня следует оценивать риски, а по принтам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!
- Если акция сильная, мой заход не на Hi, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.
2) Важно!
а) направление акции (тренд),
б) где кто покупает и как агрессивно,
в) где кто продает и как агрессивно,
г) что происходит, когда, якобы, кажется что всё, разворот.
3) Цели.
- (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.
- Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.
- Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stop в приделах 5-8 с.
- Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.
- Ставлю limit на (максимально низкую для long и максимально высокую для short) цену, по которой проходили принты в сформировавшейся базе. Сразу же готовлю stop market order на выбранную для стопа цену.
- При получение позиции, отправляю stop market order и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.
- Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь, стопа, закрываю позицию по market.
- Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять order и продолжить наблюдать за акцией. Позицию брать только по заранее намеченной цене, никогда не догонять акцию.
4) Удержание позиции сопровождается следующими действиями:
а) наблюдение по time&sales за распринтовкой в акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.
б) по графику следить за приближением к уровням и ценовым фигурам. Смотреть как там изменяется ситуация при подходе к нему.
в) смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.
г) следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких timeframe.
Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть покрыта маркетом или вплотную подтянутый stop.
5) Управление рисками при открытой позиции.
Изначально риск даётся не более 8с и минимальным соотношением к потенциальной прибыли 1/4. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других частных факторов, stop в акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stop делается на уровень без убытка (то есть +2..3с от точки входа). В медленных акциях - это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.
6) Выход из позиции:
Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.
Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как market и stop market. В более медленных акциях выход можно осуществить limit order, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.
11:45 – 01:30 Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.
- Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.
- Список watchlist в TOS сортирую акции по критерии Net Change. Соответственно акции которые больше всего прошли вверх находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю top gainers и top losers в каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.
- В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.
01:30 – 03:45 Торгую акции с отбора и нового research.
- Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.
03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.
- Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalances MOC orders.
- Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.
- Обращаю внимание только на те акции, у которых imbalances составляет > 15% от общего проторгованного объема.
- На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.
- Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.
- Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.
- Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу market и т.п.)
04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.
- Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.
- Все наблюдения за день записываю в блокнот.
- Заполняю психологический и технический дневники.
Приветствуем вас в нашем новом обзоре торгового эксперта Форекс. На этот раз в наше поле зрения попал пробойный советник «Стенобой», который зарабатывает на пробоях уровней поддержки/сопротивления и показывает солидную прибыль не только в тестере стратегий, но и на реальных торговых счетах. Скачать советник «Стенобой» вы можете в конце этой статьи.
Как торгует эксперт «Стенобой»
Алгоритм пробойного советника достаточно прост. Определяя уровни важных поддержек и сопротивлений, пробойный советник устанавливает на них стоповые ордера и ожидает, когда данные уровни будут пробиты ценой. Как только пробой происходит, советник «Стенобой» тут же подтягивает Stop-loss под пробойный уровень на минимальное расстояние к цене и начинает тралить пробойный импульс. Если цена разворачивается, трейдер получает минимальный убыток всего в несколько пунктов. Если же импульс продолжается, советник на пробой подтягивает за ним стоп дальше.
В реальности, на важных уровнях поддержек и сопротивлений расположено множество стоповых ордеров участников торгов. Поэтому, сразу после пробоя цена совершает технический рывок, который сопровождает активацию всех этих отложенных ордеров. При этом, советник на пробой пытается «срезать» с этого ценового импульса максимальное количество пунктов. И делает это очень даже неплохо.
- Пары для торговли: EURUSD и GBPUSD
- Таймфрейм: от M1 до H4 (предпочтительней M 15)
- Рекомендуемые брокеры: , , FXopen
- Рекомендуемые типы счетов: без «замораживания» и установкой SL на расстоянии от 0 пунктов до цены.
- Обязательное условие – минимальный ping между платформой и сервером брокера (лучше всего использовать хостинг MQL или другой VPS с максимальным быстродействием системы)
- Минимальный депозит – от $ 50
Советник на пробой «Стенобой» лучше всего работает на валютных парах EURUSD и GBPUSD, так как указанные пары котируются с минимальным спредом, а характеристики их движения подходят под алгоритм работы «Стенобоя».
За период тестирования, советник на пробой поддержки/сопротивления «Стенобой» продемонстрировал достаточно впечатляющие результаты, которые вы можете увидеть на скринах ниже:
Пара EURUSD
Пара GBPUSD
Торговые характеристики пробойного советника «Стенобой»
- Профит-фактор: 1.80
- Количество прибыльных сделок: 80%
- Максимальная просадка: 4%
«Стенобой» настроен для торговли с параметрами по умолчанию. Уровни TP и SL установлены с оптимальными значениями. Шаг и чувствительность трейлинг стопа также отрегулирована для того, чтобы робот торговал с максимальной эффективностью. Поэтому, все что необходимо для его запуска, это перетащить робота на график выбранного для торговли таймфрейма и задать риск его торговых операций. Для этого авторами эксперта выведены следующие переменные для ручной регулировки:
Обязательные условия:
- Первое, что необходимо знать, использую советника «Стенобой» — этот пробойный эксперт чувствительный к спреду. Поэтому, для его использования вам нужен хороший ECN-счет, который вы можете открыть в одной из рекомендованных нами компаний (Alpari, RoboForex, FXopen).
- Советник «Стенобой» скальпирует («срезает») пункты пробойных ценовых импульсов, на которых часто происходит проскальзывание цены. Для того, чтобы проскальзывание было минимальным, вы должны обеспечить эксперту максимально быстрый мост для передачи торгового сигнала от вашей платформы МТ4 до торгового сервера брокера. Для этого используйте хостинг MQL или хостинг географически максимально приближенный к торговому серверу брокера.
Сегодня поговорим об уровнях, а именно о том, как определить истинный пробой уровня и отскок от уровня. Для тех трейдеров, кто использует уровни постоянно очень часто встает вопрос о точности определения точки входа от уровня. При помощи индикатора футпринт вы легко сможете не только определить важные уровни, но и детально увидеть, что происходит вокруг самого уровня.
Определение уровней
Откройте любой график в платформе ATAS. Сверху на графике нажмите на кнопку шаблоны. После этого в выпадающем списке выберите м5_Analysis:
В появившемся графике поставьте временной интервал – М60. Сама картина графика должна выглядеть вот так:
Синие горизонтальные полоски – это так называемый профиль рынка , горизонтальный объем за весь день. Именно по нему и определяются уровни. Выбирайте самые длинные уровни, там, где больше объема - уровень сильнее:
Уровни, которые сформировались сегодня – сохраняют свою силу и на следующий день. Если вы торгуете долгосрочно, то в этом случае отмечайте уровни на дневном графике. На картинке ниже вы увидите примеры разметки уровней.
Отбой от уровня
Когда мы определились с уровнями – переходим на график футпринт. Здесь мы будем определять действия участников рынка, когда цена подходит к уровню. Не забудьте добавить индикаторы Volume и Delta.
Итак, мы отметили уровень, переключились на график футпринт. Смотрим, что происходит на графике, когда цена подходит к уровню. На картинке ниже отмечен уровень сопротивления. Цена много раз подходила к нему и всякий раз откатывала. Чтобы определить, кто сильнее в данной ситуации – смотрим на индикатор Volume. Обратите внимание, что каждый раз, когда цена падает, столбики Volume растут. Это говорит о том, что цена, подходя к уровню, встречает все больше продавцов.
Это есть признак отскока от уровня. Входить в рынок при отскоке можно прямо от самого уровня, либо по сигналам тренда, которые мы рассмотрели в предыдущей статье .
Пробой уровня
А как же увидеть пробой уровня? Сразу стоит сказать, что пробой происходит значительно быстрее, чем отбой. Это объясняется тем, что при пробое уровня наблюдаются либо очень сильные продавцы либо очень сильные покупатели. Поэтому мы часто видим большие свечки при пробоях.
Что мы должны увидеть на графике футпринт, чтобы понять истинный это пробой или нет: прежде всего, пробойная свечка должна идти с большим объемом. Если это пробой вниз, то свечка должна иметь объем больший, чем на последней растущей.
После пробойной свечи входить в сделку рано, необходимо дождаться реакции противоположной стороны. Проще всего это показать на примерах. Внимательно просмотрите картинки ниже:
Еще один пример пробоя уровня:
Применяя футпринт, вы всегда будете знать, что перед вами: пробой уровня или отбой от него. Могут возникнуть вопросы по применению футпринта.
