В пятом материале спецпроекта читатели смогут ознакомиться с основными видами графиков, узнать, что такое таймфрейм, а также изучить строение японской свечи.

В техническом анализе график является основополагающим элементом. Графики представляют собой отображение изменения цен в течение определенного периода времени.

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются графики японских свечей, линейные, а также гистограммные (бары).

Линейный график

Это самый простой и, пожалуй, наименее информативный вид графиков. На таком графике отображаются лишь цены закрытия за определенный период.

Выглядит линейный график так:

Линейный график

В таком графике линия цены формируется путем соединения точек, соответствующих ценам и времени закрытия. Основной недостаток такого типа отображения - он не раскрывает информацию о диапазоне движения цен.

Например, если выбрать дневной таймфрейм, то каждая точка на графике будет отображать лишь цену закрытия дня. Таким образом, на таком графике не видны минимумы и максимумы цены в течение дня, а также неизвестна цена открытия.

Бары

Такой график более информативен по сравнению с линейным. Бары собой представляют серию вертикальных линий, каждая из которых иллюстрирует изменение цен на протяжении определенного периода времени.

Для построения каждого отдельного бара используется четыре значения цены:

• открытие (Open, O);
• максимум (High, H);
• минимум (Low, L);
• закрытие (Close, C).

Строение баров

Вертикальная линия бара отображает диапазон движения цены в рамках выбранного таймфрейма. Верхняя точка отражает максимальное значение цены, а нижняя - минимальное. Левая горизонтальная линия бара означает цену открытия (O), а правая - цену закрытия.

Из преимуществ такого типа графика можно отметить, что он дает более детальное представление о движении цены в рамках определенного интервала времени. В частности, бар отображает разницу между ценой открытия и закрытия. Также при использовании этого типа графика можно получить более детализированное представление о волатильности цены (обратив внимание на разницу между максимумом и минимумом рынка). Помимо прочего, на таком графике хорошо просматриваются ценовые разрывы (гэпы ).

Выглядит он так:

График баров

К этому графику можно применить большинство приемов теханализа. Например, соединив на таком графике серию последовательных минимумов или максимумов, можно идентифицировать тенденцию и построить линию тренда.

Кроме того, на графике баров достаточно удобно определять уровни поддержки и сопротивления на основании ценовых минимумов и максимумов.

Также график баров удобен при анализе торгового диапазона на основе ценовых максимумов и минимумов, с ним удобно идентифицировать моменты консолидации рынка . Например, на нисходящем тренде расширяющийся торговый диапазон (где каждый последующий бар больше предыдущего) будет сигнализировать о росте давления со стороны продавцов (медведей). Или наоборот, если каждый последующий бар меньше предыдущего, то это говорит о консолидации рынка и возможном скором прорыве цены из сужающегося диапазона.

Бары удобны, когда много данных нужно как-то уместить на небольшой площади. С другой стороны, такой график не очень хорошо воспринимается при мелком масштабе.

Именно поэтому многие трейдеры предпочитают график японских свечей.

Японские свечи

Это, пожалуй, самый популярный тип графиков в техническом анализе как традиционных финансовых активов, так и криптовалют.

Каждая свеча на нем отражает движение цены в течение определенного периода времени (таймфрейма).

Основными элементами свечи являются образующие «тело» свечи цены открытия (Open, O) и закрытия (Close, C), а также максимум (High, H) и минимум (Low, L). Последние два являются важными компонентами тени свечи.

Верхняя тень свечи - вертикальная линия, показывающая разницу между максимумом и закрытием у бычьей (зеленой) свечи и разницу между максимумом и открытием - у медвежьей (красной).

Тело свечи представляет собой прямоугольник, обычно окрашенный в зеленый или красный цвет. Последний призван различать между собой бычьи и медвежьи свечи соответственно. Иногда используется белая заливка для бычьих и черная - для медвежьих свечей.

Среди преимуществ графика японских свечей можно отметить:

• простоту визуального восприятия;
• информативность: по величине тела свечи можно делать некоторые выводы о настроении участников рынка. Так, большая бычья свеча будет говорить о доминировании покупателей, а медвежья - о силе быков. Свеча с очень маленьким телом (доджи ) будет свидетельствовать о неуверенности участников рынка, а также о значительной волатильности;
• тени свечей также играют роль. Например, когда преобладают свечи с короткими телами и длинными тенями, то это говорит о высокой волатильности и неуверенности большинства участников рынка.

Также несомненным преимуществом такого типа графика является то, что с его помощью достаточно легко идентифицировать тренд, а также определить потенциальные моменты ослабления тенденции и ее разворота.

Кроме того, на графике японских свечей хорошо просматриваются гэпы - ценовые разрывы, свидетельствующие о значительном изменения баланса сил на рынке. Они могут служить важными сигналами продолжения тренда или подтверждения разворота.

Таймфреймы

Как говорилось ранее, использующиеся в техническом анализе графики отражают основные изменения цены, которые произошли за определенный период времени, называемый таймфреймом. Для отображения изменений цены в контексте того или иного таймфрейма подходят графики японских свечей и баров.

Среди наиболее популярных среди трейдеров таймфреймов можно отметить:

• минутные: 1 минута (M1), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30);
• часовые: 1 час (H1), 4 часа (H4);
• дневной (D);
• недельный (1W).

В некоторых платформах могут быть представлены и другие периоды времени, например: три минуты, два или три часа, шесть часов и т. д.

Наверное, каждый начинающий трейдер на первых порах задается вопросом «как выбрать подходящий таймфрейм?». На него однозначно ответить нельзя, поскольку тот или иной вариант во многом обусловлен выбранной трейдером стратегией.

Более того, анализ графика, построенного для двух различных таймфреймов, может давать совершенно различные результаты.

Так, на дневном графике пары XEM/USD можно увидеть ярко выраженный даунтренд:

В это же время на 15-минутном графике после нисходящего движения уже просматривается «боковик» (флэт):

Очевидно, что это взаимоисключающие сигналы. Следовательно, для принятия решений трейдеру следует рассматривать картину комплексно, переключаясь на различные таймфреймы. Например, общую тенденцию можно посмотреть на недельном или дневном графике, а точку входа и другие детали - определить на «младших» или, как еще говорят, более мелких таймфреймах.

В зависимости от величины таймфрейма, стратегии трейдеров можно классифицировать на несколько категорий:

• Скальпинг . Время удержания позиции чаще всего не превышает один час. Часто используются таймфреймы M1, M5 и M15.
• Внутридневной (краткосрочный, интрадей) трейдинг . Открытая позиция удерживается обычно от одного часа до одного дня. Используются таймфреймы M30, H1, реже H4.
• Свинг-трейдинг . Позиции обычно остаются открытыми от одного до четырех торговых дней. Популярны следующие таймфреймы: H1, H4 и D1.
• Долгосрочная торговля . Такая стратегия сосредоточена не столько на спекулятивных сделках, сколько на инвестиционных целях. Обычно позиция удерживается дольше недели, график строится по D1, W1 и M.

Глоссарий к статье

Гэп (от англ. gap - разрыв) - ситуация, когда существует значительная разница между ценами закрытия и открытия элементов графика. Гэпы, в частности, могут просматриваться на графиках баров и японских свечей.

Консолидация - приостановка резкого движения тренда, при котором цена движется «в бок» в довольно узком диапазоне. Консолидация может означать, что на рынке на некоторое время воцарилось равновесие, обусловленное примерным равенством спроса и предложения.

Доджи - свеча, у которой практически отсутствует тело, поскольку цены открытия и закрытия почти равны. В зависимости от длины верхней и нижней тени такая свеча может выглядеть как крест, знак «плюс» или перевернутый крест. Отдельно взятая доджи является нейтральным сигналом, а о бычьем или медвежьем характере паттерна с участием такой свечи можно судить по предыдущей динамике цен и от будущего подтверждения.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live - вся лента новостей, ForkLog - самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

В данном материале вы сможете познакомиться с основными видами графиков на , узнать, что такое таймфрейм, а также изучить строение японской свечи.

В техническом анализе график является основополагающим элементом. Графики представляют собой отображение изменения цен в течение определенного периода времени.

Наибольшей популярностью среди пользуются графики японских свечей, линейные, а также гистограммные (бары).

Навигация по материалу:

Линейный график — классический и наименее информативный

Это самый простой и, пожалуй, наименее информативный вид графиков. На таком графике отображаются лишь цены закрытия за определенный период.

Выглядит линейный график так :

В таком графике линия цены формируется путем соединения точек, соответствующих ценам и времени закрытия. Основной недостаток такого типа отображения - он не раскрывает информацию о диапазоне движения цен.

Например, если выбрать дневной таймфрейм, то каждая точка на графике будет отображать лишь цену закрытия дня. Таким образом, на таком графике не видны минимумы и максимумы цены в течение дня, а также неизвестна цена открытия.

Бары — структура и расшифровка

Такой график более информативен по сравнению с линейным. Бары собой представляют серию вертикальных линий, каждая из которых иллюстрирует изменение цен на протяжении определенного периода времени.

Для построения каждого отдельного бара используется четыре значения цены:

• открытие (Open, O);
• максимум (High, H);
• минимум (Low, L);
• закрытие (Close, C).

Вертикальная линия бара отображает диапазон движения цены в рамках выбранного таймфрейма. Верхняя точка отражает максимальное значение цены, а нижняя - минимальное. Левая горизонтальная линия бара означает цену открытия (O), а правая - цену закрытия.

Из преимуществ такого типа графика можно отметить, что он дает более детальное представление о движении цены в рамках определенного интервала времени. В частности, бар отображает разницу между ценой открытия и закрытия. Также при использовании этого типа графика можно получить более детализированное представление о волатильности цены (обратив внимание на разницу между максимумом и минимумом рынка). Помимо прочего, на таком графике хорошо просматриваются ценовые разрывы (гэпы ).

Выглядит он так :

К этому графику можно применить большинство приемов теханализа. Например, соединив на таком графике серию последовательных минимумов или максимумов, можно идентифицировать тенденцию и построить линию тренда.

Кроме того, на графике баров достаточно удобно определять уровни поддержки и сопротивления на основании ценовых минимумов и максимумов.

Также график баров удобен при анализе торгового диапазона на основе ценовых максимумов и минимумов, с ним удобно идентифицировать моменты консолидации рынка . Например, на нисходящем тренде расширяющийся торговый диапазон (где каждый последующий бар больше предыдущего) будет сигнализировать о росте давления со стороны продавцов (медведей). Или наоборот, если каждый последующий бар меньше предыдущего, то это говорит о консолидации рынка и возможном скором прорыве цены из сужающегося диапазона.

Бары удобны, когда много данных нужно как-то уместить на небольшой площади. С другой стороны, такой график не очень хорошо воспринимается при мелком масштабе.

Именно поэтому многие трейдеры предпочитают график японских свечей.

Японские свечи — движение цены в рамках таймфрейма

Это, пожалуй, самый популярный тип графиков в техническом анализе как традиционных финансовых активов, так и .

Каждая свеча на нем отражает движение цены в течение определенного периода времени (таймфрейма).

Основными элементами свечи являются образующие «тело» свечи цены открытия (Open, O) и закрытия (Close, C), а также максимум (High, H) и минимум (Low, L). Последние два являются важными компонентами тени свечи.

Верхняя тень свечи - вертикальная линия, показывающая разницу между максимумом и закрытием у бычьей (зеленой) свечи и разницу между максимумом и открытием - у медвежьей (красной).

Тело свечи представляет собой прямоугольник, обычно окрашенный в зеленый или красный цвет. Последний призван различать между собой бычьи и медвежьи свечи соответственно. Иногда используется белая заливка для бычьих и черная - для медвежьих свечей.

Среди преимуществ графика японских свечей можно отметить :

• простоту визуального восприятия;
• информативность: по величине тела свечи можно делать некоторые выводы о настроении участников рынка. Так, большая бычья свеча будет говорить о доминировании покупателей, а медвежья - о силе быков. Свеча с очень маленьким телом (доджи ) будет свидетельствовать о неуверенности участников рынка, а также о значительной волатильности;
• тени свечей также играют роль. Например, когда преобладают свечи с короткими телами и длинными тенями, то это говорит о высокой волатильности и неуверенности большинства участников рынка.

Также несомненным преимуществом такого типа графика является то, что с его помощью достаточно легко идентифицировать тренд, а также определить потенциальные моменты ослабления тенденции и ее разворота.

Кроме того, на графике японских свечей хорошо просматриваются гэпы - ценовые разрывы, свидетельствующие о значительном изменения баланса сил на рынке. Они могут служить важными сигналами продолжения тренда или подтверждения разворота.

Таймфреймы — выбор периода времени

Как говорилось ранее, использующиеся в техническом анализе графики отражают основные изменения цены, которые произошли за определенный период времени, называемый таймфреймом. Для отображения изменений цены в контексте того или иного таймфрейма подходят графики японских свечей и баров.

Среди наиболее популярных среди трейдеров таймфреймов можно отметить:

• минутные: 1 минута (M1), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30);
• часовые: 1 час (H1), 4 часа (H4);
• дневной (D);
• недельный (1W).

В некоторых платформах могут быть представлены и другие периоды времени, например: три минуты, два или три часа, шесть часов и т. д.

Наверное, каждый начинающий трейдер на первых порах задается вопросом «как выбрать подходящий таймфрейм?». На него однозначно ответить нельзя, поскольку тот или иной вариант во многом обусловлен выбранной трейдером стратегией.

Более того, анализ графика, построенного для двух различных таймфреймов, может давать совершенно различные результаты.

Так, на дневном графике пары можно увидеть ярко выраженный даунтренд:

В это же время на 15-минутном графике после нисходящего движения уже просматривается «боковик» (флэт):

Очевидно, что это взаимоисключающие сигналы. Следовательно, для принятия решений трейдеру следует рассматривать картину комплексно, переключаясь на различные таймфреймы. Например, общую тенденцию можно посмотреть на недельном или дневном графике, а точку входа и другие детали - определить на «младших» или, как еще говорят, более мелких таймфреймах.

Свечи, зажженные с обоих концов

Более привычные нашему трейдеру, японские свечи являются элементами, из которых строится биржевой график. Их действительно придумали в Японии, где-то в XVIII веке, и используют до сих пор, благодаря удобству и практичности. Свечи являются простейшими индикаторами, которые помогают трейдеру видеть движение цены за определенный промежуток времени.

Свеча состоит из “тела” и “фитиля” (или “тени”), при чем “тело” показывает цены открытия и закрытия инструмента, и верхние и нижние “фитили” — максимальную и минимальную цены за соответствующий период времени. Если “тело” свечи белое, или зеленое — это означает рост цены по сравнению с предыдущим периодом, а если черное, или красное — падение цены. Наблюдение за различные комбинации свечей со временем позволили создать классификацию паттернов, сигнализирующих о вероятном движении инструмента.

Те же свечи только в профиль!

А что же бары? А бары — это те же элементы, просто нарисованы они немного иначе. Концы длинной вертикальной линии показывают максимальную и минимальные цены, а короткие горизонтальные линии — цену открытия (слева) и закрытия (справа). Если цена открытия выше чем цена закрытия, то такой бар медвежий, то есть цена падает. Если наоборот, то такой бар бычий, то есть цена растет.

Получается, что бар это такая же свеча, только здесь не прорисован прямоугольник “тела”, а функцию цвета выполняет ориентация боковых линий. В остальном бары работают аналогично свечам. Ну и барная терминология несколько отличается от свечной, ведь бары, в отличие от свечей, были разработаны в западными трейдерами.

Некоторые барные паттерны по Ларри Вильямсу (автор рисунков — Polar Solar)

Для чего используют бары и свечи?

Использование свечных и барных паттернов позволяет:

• Предугадывать направление тренда, его развороты, и прочие маневры инструмента, вызванные действиями маркетмейкеров;
• Определять и строить ценовые уровни различной силы, на различных таймфреймах;
• Рассчитывать точки входа и выхода с высокой точностью
• Видеть волатильность инструмента, то есть распределение торгуемых акций (фьючерсов, валютных пар) между быками и медведями;

Большинство трейдеров считает, что свечи нагляднее баров. С ними сложно не согласиться. Но почему тогда некоторые профессионалы все равно используют баровый график? Может быть, по привычке, а может, есть и менее очевидная причина? Чтобы узнать, подписывайтесь на

VSA анализ

Описание анализа объемов

Анализ VSA - это анализ, который основывается на исследовании объемов торгов. Данная информация позволяет определить направление движения котировок более точно. Теорию анализа объемов рынка предложил изначально Ричард Вайкофф, а в последующие десятилетия она разрабатывалась Томом Вильямсом. В переводе с английского Volume Spread Analysis (VSA) - это анализ спреда и объема, в котором спред - это расстояние на свечи от High до Low, а объем - это общая величина купленных или проданных активов в рамках одной свечи.

Анализ объемов для новичка довольно сложен. К примеру, на дневной оборот превышает 5,1 трлн. долл., а большинство валютных пар - это высоколиквидные инструменты манипуляции с которыми становятся довольно сложными и затратными. Поэтому VSA чаще всего используется на финансовых инструментах с умеренной волатильностью и достаточной ликвидностью, чтобы отследить тренды. Основным инструментом при торговле методом VSA является тиковый объем. Он обозначает количество раз, за которое менялась стоимость в ограниченный временной период. Анализ баров с помощью VSA и применением данных тикового объема осуществляется следующим образом:

Объем на текущем баре. Полученные значения сопоставляются с показателями объемов прошедших баров;

Спрэд. Оценивается диапазон от хай до лоу свечи;

Стоимость завершения бара. Интенсивность изменения стоимости бара при широком спрэде означает, что объем сделок на рынке достаточно большой.

Инвесторы ориентируются по объему торговли, когда котировки достигнут пика (период накопления) и продают активы по высокой цене, а когда объем падает до минимального (период распределения), то покупают по низкой стоимости.

К примеру, после стремительного движения вверх, объем торгов начал снижаться, так как крупных игроков не интересует дальнейший восходящий тренд, и они прекращают покупать активы. Стоимость акций еще некоторое время движется вверх за счет мелких трейдеров и спекулянтов, а далее откатывается вниз, тем самым давая сигнал инвесторам о том, что пора открывать сделку на продажу.

Примеры паттернов

В методике VSA есть некоторые термины, паттерны и классификации. Чтобы вести успешные торги этим способом трейдер должен изучить каждую из особенностей и все подводные камни стратегии. Паттерны, используемые во время анализа объема, и являются таковыми. Способ VSA отличается от классического метода технического анализа тем, что в нем отсутствуют индикаторы разворота или сохранения тенденции. Исходя из этого, можно выделить такие паттерны:

1. Фигуры силы;

2. Фигуры слабости.

Фигуры силы - это индикаторы, которые говорят о скором начале или сохранении тенденции роста цены. Фигуры слабости - это определенные комбинации спреда, которые дают сигнал, что цена актива в ближайшее время снизится и продолжит падение.

Чтобы определить слабость или силу рынка используются такие показатели как:

1. Спрэд (узкий, средний или широкий)

2. Бары (Down bar или Up bar)

3. Анализ части закрытия цены в баре (верхняя, средняя, нижняя)

4. Объем на каждом баре

Фигуры силы имеют свои признаки:

• Сила «А» (Strength "A");
• Сила «Б» (Strеngth "B");
• Отсутствие предложения (no supply).

Характеристики силы «А»:

• Up bar;
• спрэд либо средний, либо широкий;
• закрытие цены происходит в верхней трети бара;
• объем либо высокий, либо выше среднего.

Определив такую фигуру, трейдер также получит преимущества и сможет понять, в каком направлении будет двигаться рынок в будущем. Своевременное нахождение той или иной характеристики позволит трейдеру извлечь значительную прибыль за относительно короткий промежуток времени.

Характеристики силы «Б»:

• Down bar;
• спрэд узкий или экстремально узкий;
• объем высокий.

Фигура силы на нисходящем баре потребует повторной проверки, так как иногда она дает ложные сигналы и график пойдет стремительно вниз. Фигуры силы на восходящем баре заметить проще, чем определить тренд на нисходящей позиции, так как он сильно выделяется и трейдер, который использует метод анализа объемов сделок на рынке, сразу же определит тенденцию.

Характеристики отсутствия предложения:

• Down bar;
• спрэд узкий или средний;
• объем низкий;
• закрытие цены чаще в нижней трети;
• должны присутствовать дополнительные признак силы.

Теперь рассмотрим слабость рынка. Определить фигуры слабости на бирже достаточно проблематично. Подобные паттерны имеют некоторые особенности. Для того чтобы вовремя их распознать необходимо иметь некоторые накопления навыков и опыта.

У слабости рынка есть свои признаки:

• слабость «А» (Weakness "A");
• слабость «Б» (Weakness "В");
• отсутствие спроса (No demand);
• ап-траст (Up-trust);
• псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust);
• стоп-объем (Stopping Volume).

У каждого признака есть свои характеристики.

Характеристика слабости «А»:

• Down bar;
• спрэд низкий;
• объем высокий;
• закрытие цены в нижней части бара.

Характеристики слабости «Б»:

• UP bar;
• спрэд узкий;
• объем высокий;
• закрытие цены чем ниже, тем явнее признак.

Этот сигнал более слабый, поэтому обычно ждут других признаков слабости.

Характеристика ап-траста:

• спрэд широкий;
• закрытие цены в нижней части;
• объем крайне высокий.

Основной признак состоит в том, что бар должен быть на вершине волны. Характеристика псевдо ап-траста: - спрэд широкий; - закрытие цены в нижней части; - объем низкий. Основное условие такое же как и у ап-траста - бар должен быть на вершине. Характеристика стоп-объема:

• UP bar;
• спрэд широкий;
• объем крайне высокий (это ключевая характеристика).

Индикаторы VSA

Многие трейдеры, которые только начинают использовать метод VSA, подразумевают под этим лишь анализ гистограммы объема торгов, что является неверным. Безусловно, это является одним из главных факторов во время торгов по методу VSA, но не стоит забывать, что не менее важное значение имеет спред свечи.

Индикатор Вetter volume

Данный индикатор представляет собой гистограмму, элементы которой меняют цвет в зависимости от движения цены. В основном отдельно данный индикатор не применяют, он не может показать сигналы для совершения сделки, но в качестве анализа момента входа или выхода из сделки, а также поиска точек разворота подходит прекрасно. Полностью доверять методике VSA не стоит, ведь это примитивный инструмент, который не может отличить паттерна сформированного на новостях от реальных сделок, в которых участвуют крупные объемы. VSA должно выступать как дополнительный инструмент, который подсказывает трейдеру, как поступить в сложной ситуации. Кроме этого, инструменты, применяемые при торговле этим способом, не могут показать реальную сумму объема по операциям, совершенных на рынке. Инвестору предлагается ознакомиться лишь с тем, сколько раз изменялась стоимость актива. Но все же, это не позволяет получить достоверную информацию и трейдер не имеет возможности различить мелкие сделки от транзакций на несколько миллионов долларов. Но все же, решить эту проблему просто, достаточно импортировать реальные данные об объемах с фьючерсного рынка.

Ознакомиться с данным методом анализа можно на практике, открыв .

Лицензии ФКЦБ России без ограничения срока действия на осуществление брокерской деятельности N045-03996-100000 от 21.12.2000 года; на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N045-04091-001000 от 21.12.2000 года; на осуществление депозитарной деятельности N045-04359-000100 от 27.12.2000 года; на осуществление дилерской деятельности N045-04046-010000 от 21.12.2000 года;

Политика конфиденциальности

Всем привет, дорогие мои посетители и читатели! Сегодня я вам хочу поведать очень интересную тему – это побарный анализ. Вполне возможно, что вы слышали подобный термин, но не знаете, как это все применить на практике. Ну что же, вы перешли по адресу, так как я попробую вам детально объяснить, что такое побарный анализ, и с чем его едят. Ну и, конечно, не забудем о парочке примеров, чтобы стало все вообще кошерно!

Опять же, я вам ничего не втюхиваю, просто делюсь с вами своими мыслями в надежде, что они будут вам интересны. Вполне возможно, что вы найдете что-то интересное для собственного практического использования.

ПОБАРНЫЙ АНАЛИЗ. ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ?

Вообще, термин побарный анализ относится к VSA, по сути дела, это одно из направлений данной методологии. Насколько VSA эффективен? В целом, если грамотно использовать все на практике, то можно получать очень даже неплохие результаты. В любом случае, VSA характеризует субъективность. То есть, каждый будет видеть картину рынка со своей колокольни по своему.

В этом то и вся проблема, потому как нет четкой формализации и понимания конкретной определенной ситуации на рынке. Основой VSA, как ни крути, является логика. То есть, вы следите за рынком, обращаете внимание на характер баров и объем, который на них прошел. И вы должны задавать себе вопросы, почему, зачем, кто, куда?

СМОТРЕТЬ ВИДЕООБЗОР ПРО ПОБАРНЫЙ АНАЛИЗ VSA

Дело в том, что в рамках побарного анализа, тиковый объем может немного искать истинное положение дел, что негативно скажется на качестве самой торговли. Кроме того, объем бывает:

• Низкий
• Средний
• Высокий
• Крайне высокий

Низкий объем нам говорит о том, что участники рынка не заинтересованы в покупке или продаже того или иного актива. Средний объем указывает нам на нормальную активность рынка. Высокий объем говорит нам о том, что участники рынка поддерживают то или иное движение. Ну и крайне высокий объем должен наталкивать нас на мысль о том, что на рынке есть ажиотаж, соответственно, рынок может вести себя непредсказуемо.

Со всеми подробностями.

Вообще, вы должны понимать, что одного конкретного объема за конкретный промежуток времени нам не хватит для того, чтобы сделать свои конструктивные выводы. Очень важно оценивать картину в совокупности и глобально. Нам важно в первую очередь посмотреть, что предшествовало тому или иному движение.

Побарный анализ – это метод объемно-спредового анализа, грубо говоря, бар за баром. То есть, цена подходит к важному , и мы начинаем бар за баром смотреть, как цена себя ведет на уровне. Примечательно, что даже в VSA уровни являются основой, потому как нам важен не столь паттерн, а место и условие, в рамках которых он сформировался.

НЕ ИЩИТЕ МАРКЕТМЕЙКЕРА

Объем отражает активность и настроение участников рынка. При этом, сейчас очень модно стало говорить о том, что мы, мол, ищем активность маркетмейкеров и прочее. Я же вам могу сказать, что не нужно заморачиваться этим, вам важно понимать, что сильнее, покупки или продажи. Вообще, меня очень умиляют те ребята, которые сидят на М1-М5 и рассказывают, как вот тут они отслеживали активность маркетмейкера.

Ну да бл*дь, конечно, по вашему мнению, операционист того же JP Morgan, получив заявку на деск в размере 50 ярдов долларов будет растыкивать позицию на М1-М5? Е*та, это полный бред, который далеко от истины. Опять же, не заморачивайтесь всякими маркетмейкерами, х*емейкерами и прочей чепушней. Вам важно понимать, что сильнее в определенный момент, спрос или предложение. Если же говорить про крупного игрока, он видит рынок иначе.

Мы видим его горизонтально, а маркетмейкер вертикально. По сути дела, ему и на*ер не упали всякие уровни и прочее, у него есть поток ордеров, и он прекрасно понимает, в каких ценовых областях сосредоточено скопление ликвидности. Стало быть, для набора этой ликвидности крупный игрок всячески будет мелкими импульсами подталкивать цену, дабы эту ликвидность цепануть. И, снова повторяю, не заморачивайтесь, вы все равно наверняка крупного игрока не отследите, как бы вы не старались. Не, я понимаю, что всякие гуру там на минутках видят, что делает маркетмейкер и прочее. И*ать… хотите верить в эту ахинею – я вас не отговариваю, это ваше право!

Ну что же, теперь давайте на практике посмотрим, как делать побарный анализ!

ПОБАРНЫЙ АНАЛИЗ VSA НА ПРАКТИКЕ

Прежде всего отмечу, что показывать я буду вам все на примере связки интервалов H1+M5. Конкретно мне так удобно, но это все условности, тут уже от вас зависит, какие интервалы вам брать. С чего мы начинаем? А начинаем мы с банального – идем на постарше и рисуем уровни!

Будет, что называется, пример свежачок на 27.02.2018. Я отметил важные ближайшие ключевые уровни. Кроме того, обратите внимание, что я одновременно вывел показания реального и тикового объема. Если говорить о том, откуда я получил реальный объем, то просто купил премиум пакет на Clusterdelta на 4 месяца. Обошлось это в 25 долларов, что я считаю вполне себе гуманной суммой. И вот, что я вам говорил про искажение картины в рамках побарного анализа со стороны тикового объема.

Посмотрите на свечу, которую я отметил синей стрелочкой. Тиковый объем (снизу) показал, что на этом баре упала активность, в свою очередь, реальный объем (сверху) на этом же баре показал, что значительно выросла активность, указывая на наличие покупателя.

И второй момент я отметил зеленой стрелочкой. Тиковый объем говорит о средней активности, указывая на то, что можно ожидать роста актива. А вот реальный объем показал резкое падение объема, указывая на то, что восходящее движение вряд ли будет затяжным. Как видите, в рамках побарного анализа тиковый объем может искажать картину. Теперь мы с вами идем на М5.

У нас есть восходящее движение на пути к уровню. Чтобы войти в продажи от уровня, нам необходимо найти признаки слабости в этом движении. Так давайте попробуем это сделать!

Итак, давайте начнем разбор:

• Повышенный объем, у свечи большой спред, но закрытие далеко от максимума. Это явный признак наличия продаж.
• То же самое, большая свеча с возросшим объемом, но закрытие далеко от максимума. Это тоже явный признак продаж.
• Ап-траст на высоком объеме с касанием уровня. Признак наличия сильного продавца. Но входить еще рано, необходимо дожидаться теста уровня.
• И вот, на тесте уровня появляется ап-траст, у которого повышен объем. При этом обратите внимание, что закрылись мы по-медвежьи и причем на минимуме. Кроме того, тень свечи зашла далеко за уровень, указывая нам на формирование ложного пробоя. Вот это потенциально и был наш вход!

В данном случае, стоп можно было установить за максимум ап-траста, что составило бы порядка 7 пунктов. А тейк поставить в рамках зеленой области спроса, что составило бы порядка 35 пунктов. Итого, вот так легко и просто можно было бы взять сделку с 1 к 5, и это побарный анализ VSA!

ВЫВОДЫ

Вот вам пример того, как на практике работает побарный анализ. Главное, вы должны судить логически и постоянно задавать вопросы, кто и что делает в тот или иной момент! Тем не менее, как ни крути, все это требует опыта и не думайте, что вы сразу сможете все это применить на практике, даже не смотря на то, что смотрится это легко!