Средняя волатильность валютных пар таблица. Самая волатильная пара Форекс, как её торговать на прорыве активности

Под волатильностью имеется в виду степень изменчивости цены того или иного актива. Если в течение определенного периода времени (например, за 1 час или за 1 день) курс валютной пары изменился на большую величину (например, 200 пунктов), это означает, что в данный момент он имеет высокую волатильность. Именно на изменении цены можно стабильно получать прибыль в трейдинге. Поэтому каждому пользователю полезно знать, какие есть самые волатильные пары на Форекс.

Что означает волатильность

Слово «волатильность» в переводе с английского буквально означает «изменчивость». Это понятие относится к статистическим показателям, т.е. волатильность определяется на основе точных математических расчетов по результатам наблюдений за конкретной валютной парой. В связи с этим трейдера интересует как направление движения (тренд), так и скорость изменения цены.

Чем более волатильный курс валюты, тем больше возможностей он дает для заработка на Форекс. Причина в том, что наибольшую прибыль можно получить именно на большой разнице цен. Например, после покупки в один из дней актив прошел 300 пунктов за сутки. А в другой день - всего лишь 100 пунктов. Получается, что в первом случае можно заработать в 3 раза больше, чем во втором.

Очевидно, что изменчивость курса - относительное понятие, потому что в разные дни одна и та же валютная пара может вести себя совершенно по-разному. Поэтому каждому трейдеру следует научиться правильно прогнозировать движение графика в конкретный момент времени. Для этого нужно уметь определять волатильность, а также понимать, от каких факторов она зависит.

Как определить показатель

Наиболее простой способ увидеть волатильность - обратить внимание на график любой валютной пары. Невооруженным взглядом видно, что в течение дня актив может резко двигаться вверх или вниз, проходя десятки и даже сотни пунктов за несколько минут. Также есть периоды затишья, когда цена ходит в определенном коридоре, т.е. курс в течение нескольких часов фактически не меняется (флэтит). В это время стоит воздержаться от торговли, потому что вероятность получить ощутимую прибыль минимальная, и в то же время риск потерять деньги увеличивается, потому что stop-loss может быть легко преодолен.

Определить изменчивость курсов валют возможно и с помощью математических формул:

• как стандартное отклонение цены от среднего арифметического (за определенный период времени);
• как изменение цены в процентах;
• через натуральный логарифм (отношение последующего значения цены к предыдущему).

При этом пользователю нет необходимости вдаваться в те или иные расчеты. Все необходимые измерения осуществляются автоматически и выводятся на экран через показания соответствующих индикаторов, например:

• Commodity Channel Index;
• Bollinger Bands;
• Average True Range и др.

Индикаторы позволяют оценить, насколько волатилен курс валюты в данный момент и сделать соответствующие прогнозы по его дальнейшему движению. Таким образом, определить степень изменчивости цены можно и визуально, и с помощью инструментов технического анализа, основанных на точных математических расчетах.

От чего зависит изменчивость цен

На изменение цены валютной пары влияет сразу несколько факторов, которые прямо или косвенно связаны с состоянием экономической системы соответствующей страны:

1. Новости, которые касаются как экономики, так и политики государства. Позитивная информация может привести к краткосрочному росту валюты, негативная новость (например, наводнения, политическая нестабильность) - наоборот, приводят к снижению курса.
2. Уровень процентной ставки, принятый Центральным банком государства. Ставка напрямую влияет на уровень цен, усиливает или ослабляет инфляцию. Поэтому и актив начнет дорожать или дешеветь, т.е. его волатильность увеличится.
3. Ликвидность валюты, Степень легкости, с которой ее можно продать.
4. Кросс-курсы. Те пары, в которых нет доллара USD.

Также есть и такие валютные пары, которые мало зависят от новостей в конкретной стране, от уровня процентной ставки США или в Евросоюзе. Например, это биткоин и другие виды криптовалют.

Современному трейдеру нет необходимости вникать во все тонкости фундаментального анализа, поскольку:

• эти данные уже заложены в цену, т.е. достаточно следить только за движением графика;
• есть показания технических индикаторов, которые позволяют более или менее точно предсказывать динамику цен в обозримой перспективе (например, на несколько часов или дней);
• есть возможность изучить важнейшие экономические новости, которые публикуются ежедневно на специализированных порталах (если показатели по безработице в Германии оказались ниже ожидаемых рынком, евро может стремительно вырасти в цене относительно других валют).

Поэтому важно разбираться в этих показателях именно на практике, а не в теории. Это означает, что трейдер должен не только знать о факторах, влияющих на волатильность, но и уметь пользоваться ими для получения прибыли.

Как использовать волатильность в торговле на Форекс

Чаще всего волатильность измеряют пунктами, которые прошел актив за определенное время. Например, пара EUR/USD прошла за 1 час 100 пунктов - это большое значение, которое дает хорошие возможности для получения прибыли. В то же время пара USD/CAD прошла 10 пунктов. Это небольшая величина, и заработать в данном случае можно в 10 раз меньше.

Чтобы использовать степень изменчивости цен в биржевой торговле, необходимо знать не только самые волатильные валютные пары, которые есть на Форекс, но и уметь предсказывать движение в ближайшее время. Известно, что пара EUR/USD очень волатильна. Однако и степень неопределенности перемещения ее графика тоже велика, потому что на изменения курса влияет сразу несколько факторов. Поэтому в подобных ситуациях можно делать только краткосрочные прогнозы (в пределах 1 суток), а открывать позиции на неделю или месяц более рискованно.

Таким образом, в интересах трейдера:

• знать, какие есть самые волатильные валютные пары;
• знать, какие из них наиболее предсказуемы;
• понимать, как делать правильные прогнозы на основе средств фундаментального и технического анализа.

Основное требование сводится к тому, чтобы вести трейдинг только на тех парах, которые поддаются прогнозу и в то же время достаточно сильно меняются по цене в течение дня (не менее 50 пунктов). Для совершения правильных прогнозов необходимо освоить торговую систему, основанную на новостях, индикаторах, фигурах свечного анализа и других инструментах Форекс. После успешного тестирования стратегии на демо-счете трейдер может переходить к торговле на реальные деньги, соблюдая правила риск-менеджмента.

Таблица самых волатильных валютных пар

• EUR/USD 100
• GBP/USD 110
• USD/JPY 131
• USD/CHF 77
• USD/CAD 110
• AUD/USD 83
• NZD/USD 90
• GBP/NZD 150
• EUR/CHF 80

Важно понимать, что в таблице приводятся усредненные цифры. Поэтому в один день график может пройти 200 пунктов и более, а в другой - менее 40. Всегда стоит ориентироваться на данные новостей, фактическую ситуацию на рынке, показания индикаторов и других инструментов анализа.

Волатильность валют в период торговых сессий

Наряду с этим полезно обратить внимание и на общую изменчивость ведущих курс валют в определенное время суток. Имеются в виду торговые сессии, т.е. время работы конкретной торговой площадки (время московское, GMT+3 часа):

• Европейская 10:00-19:00;
• Американская 15:00-0:00;
• Австралийская 0:00-09:00;
• Азиатская 02:00-11:00.

За этим временем следит каждый опытный трейдер, потому что именно в эти часы увеличивается волатильность курсов конкретных пар, в которых есть валюты соответствующих стран. Например, во время европейской сессии, которая является наиболее волатильной, сильному колебанию подвержены пары, связанные с евро EUR, британским фунтом GBP и швейцарским франком CHF. Во время американской сессии хорошо двигаются пары с USD (доллар США), а ночью наступают спокойные австралийская и азиатская сессии (чаще ее называют азиатско-тихоокеанской). Движению в большей степени подвержены AUD (австралийский доллар) и JPY (иена).

Таким образом, именно волатильность курса имеет наибольшее значение с точки зрения возможности заработать. Каждый трейдер подбирает торговую стратегию с учетом личностных особенностей. Одни пользователи предпочитают торговать внутри дня, т.е. получать прибыль практически в течение нескольких минут или часов. Другие совершают долгосрочные прогнозы и ожидают закрытия позиции несколько дней или недель. Однако в том и в другом случае важно работать с самыми надежными парами, цена которых стабильно изменяется во времени, а не стоит на одном месте.

Начинающие трейдеры, читая тематическую литературу, довольно часто встречаются с понятием волатильности. Это статистический показатель изменения цены какого-либо актива за определенный временной интервал. Данный параметр не отличается постоянством и может периодически изменяться. Значимость волатильности для торговли весьма существенна.

Различают высокую и низкую волатильность. При низкой - амплитуда ценовых колебаний на конкретном временном отрезке незначительна. Высокая волатильность характеризуется значительным изменением цены за короткий промежуток времени.

Что такое волатильность валютных пар?

Даже новичок трейдинга, наблюдая за движением котировок, заметит, что ценовой тренд движется далеко не линейно. В отдельные моменты валютная пара может находиться в довольно узком ценовом коридоре. Это и есть низкая волатильность.

Периоды выхода важных новостей политики и экономики, как правило, отличаются высокой амплитудой ценовых колебаний.

На рисунке отражен момент публикации индекса потребительских цен. Всплеск ценовых колебаний EUR/USD налицо.

Умение правильно определить волатильность торгуемой валютной пары во многом предопределяет успешный трейдинг и, соответственно, размер прибыли.

В непостоянстве изменения амплитуды ценовых колебаний любой валютной пары можно убедиться, используя калькулятор волатильности. Пользоваться им довольно просто. Для этого следует выбрать необходимый актив и задать период времени, исчисляемый в неделях. На экране сразу же появятся диаграммы выбранного актива с часовой волатильностью в пипсах (пунктах) и показателями волатильности по дням недели. Любой инвестор должен помнить, что на больших временных интервалах этот показатель будет значительно меньше, чем на малых.

Имея представление о характере изменения ценовых колебаний любой валютной пары, трейдеру проще выбрать из них ту, которая наиболее приемлема для его торговой стратегии. Например, новичкам не рекомендуется начинать свою торговлю, используя активы с повышенной волатильностью. Без должного опыта такое начало торговой деятельности чревато убытками и, как следствие, разочарованием в трейдинге.

Помимо калькулятора, волатильность валютной пары можно определить несколькими удобными инструментами технического анализа:

• Индекс торгового канала CCI.
• Индикатор «Полосы Боллинджера ».
• Индикатор усредненного движения ATR.

От чего зависит волатильность

Существует ряд факторов, оказывающих влияние на волатильность. Самые значимые из них:

• Статистический показатель изменения цены любой валютной пары во многом зависит от ее ликвидности . Причем зависимость обратная: более ликвидные торговые активы - менее волатильны. Отсутствие спроса и предложения на валюту увеличивает ее ценовые колебания. Неслучайно самыми волатильными являются экзотические валюты.
• Помимо ликвидности, значимым фактором, оказывающим влияние на изменение цены, можно назвать важнейшие экономические и политические события, происходящие в мире. Волатильность любого актива всегда зависит от экономики стран, валюты которых представлены в этой паре. Если в паре одна валюта принадлежит стране с развитой сырьевой экономикой, а другая представлена государством, чья экономика базируется на услугах, то амплитуда изменения цен рассматриваемого актива на рынке будет очень высокой. Причина обусловлена глубокими внутренними различиями между экономикой этих стран.
• Различные уровни процентных ставок также оказывают сильное влияние на изменения цен.
• Кросс-курсы валют . Это пары, в которых отсутствует американский доллар.
• Экономическая и политическая стабильность государства, инфляция, объем государственного долга.

Существуют высоковолатильные валюты, не подпадающие под регуляцию центральных банков. Таковыми, например, являются биткоин и другие криптовалюты.

Таблица волатильных пар

Помимо вышеуказанных факторов, влияющих на волатильность, следует отметить, что активность рынка зависит и от торговых сессий , особенно во время их пересечений. Увеличение объемов торгов и числа их участников является основной движущей силой.

Усредненные данные в приведенной ниже таблице свидетельствуют о том, что одни активы могут пройти около 250 пунктов и более за одни сутки, тогда как в другой день преодолевают расстояние всего лишь в 25 пунктов.

С 4 часов (GMT+3) берет свое начало Азиатская сессия. Лидерами по волатильности можно назвать кросс-курсы

Ценовая амплитуда колебаний валютной пары оказывает довольно существенное влияние на количество прибыли, которую можно получить за 1 торговую сессию. Из этого исходит тот факт, что для получения максимальной прибыли рекомендуется выбирать самые волатильные валютные пары. Об этом и пойдет речь далее; также немалая доля информации будет уделена торговым сессиям с наиболее весомым движением цены.

Время работы трех основных торговых сессий:

Время указано Московское (+3 GMT или +4 по летнему в скобках).

Азиатская торговая сессия: 03:00 – 11:00 (04:00 – 12:00 по летнему времени);
- Европейская торговая сессия: 09:00 – 17:00 (10:00 – 18:00);
- Американская торговая сессия: 16:00 – 24:00 (17:00 – 01:00).

Начать стоит с Азиатской торговой сессии , проходящей ранним утром (если брать в учет Московское время). Данная сессия не может «похвастаться» чересчур активным действием, благодаря чему движение цены на ней размеренное и спокойное, нежели в другие часы. Для торговли на ней будут актуальны следующие валютные пары:

• GBR/JPY – волатильность здесь средняя (как правило в диапазоне 110 единиц). Однако если учесть, что на рынке время от времени происходят состояния флета, то данный показатель довольно высок. Бывает такое, что диапазон движения тренда достигает 300 пунктов, а иногда он не может выбиться за рамки 25.
• GBR/CHF – еще одна валютная пара, стоит на втором месте по уровню динамичности. В данном случае волатильность в среднем приравнивается 95 пунктам.
• USD/JPY – первая по объемам торговых операций и третья по волатильности валютная пара (диапазон движения цены в среднем находится на отметке в 80 пунктов)
• EUR/JPY – объем торгов довольно большой, волатильность в среднем приравнивается 75 единицам. Скачкообразность курса регламентируется новостными событиями из страны восходящего солнца.

Но это еще не все самые волатильные валютные пары. Идем дальше!

Европейскую торговую сессию с уверенностью можно назвать самой динамичной, то есть здесь можно как быстро подняться, также «со скоростью ветра» все и «просадить». Что же касается сессионного времени, то оно практически совпадает с рабочим днем (по Московскому времени):

• GBR/CHF – самая высокая волатильность (в среднем 150 пунктов) на рынке, рекордсмен по показателям движения по курсу.
• GBR/JPY – диапазон движения цен колеблется в районе 145 пунктов, оттого данная валютная пара занимает достойное второе место по размерности данного показателя. Нужно отметить, что особая активность здесь наблюдается в часы работы Лондонской торговой площади.
• USD/CHF – третья позиция и 117 единиц, из-за ситуации с надежностью швейцарской валюты (франка) и нестабильностью американской (доллара) очень часто можно наблюдать неплохое движение.
• GBR/USD – показатель движения также довольно «хорош» - 112 единиц, на данный курс оказывают влияние те же факторы, которые упоминались в предыдущей валютной паре.
• EUR/USD – волатильность в среднем находится на отметке в 97 пунктов, объемы торговли довольно неплохие, как впрочем, и диапазон движения цен.

Если вы любите поторговать ночью или в вечернее время суток, то Американская торговая сессия – это то, что вам нужно. Рекордсменами здесь выступают точно такие же валютные пары, то есть: GBR/CHF – 129 п-ов, GBR/JPY – 119 п-ов, USD/CHF – 107 –п-ов, GBR/USD – 94 п-ов.

Резюме

Как можно видеть из вышеприведенного анализа двумя самыми волатильными валютными парами во все торговые периоды являются GBR/CHF и GBR/JPY . Так что можете теперь использовать эти знания в торговых стратегиях, использующих высокую волатильность, для торговли на рынке бинарных опционов.

Если вдруг захотите сами исследовать показатели волатильности тех или иных валютных пар, вам в помощь специальный инструмент на все том же родном Investing.com под названием "калькулятор волатильности" по этой ссылке . В нем может пригодиться дневная и и часовая волатильность. Имейте ввиду, что время там указано по GMT, то есть по Гринвичу (- 3 от Московского). Чтобы не возникло непоняток с разного рода переходами на летней/зимнее и прочее время по этой ссылке всегда можно посмотреть любое интересующее вас время в настоящий момент, в том числе по Гринвичу.

Надеюсь, что был полезен, дорогие читатели!

В этой статье мы поговорим о валютных парах, их волатильности и корреляции, а также выборе наиболее приемлемых валютных пар для прибыльной торговли на бирже Форекс.

Под валютной парой следует понимать 2 валюты, которые совместно формируют валютный курс, неотъемлемо являющийся предметом всех торговых операций международной биржи Форекс.

Стандартная запись многих валютных пар имеет определенный порядок, где первой выступает базовая валюта, а затем — валюта котировки.

Базовая или основная валюта, всегда находится в валютной паре именно на 1-м месте и покупается или продается за валюту полной котировки. А в котируемой валюте т.е валюте, находящейся на втором месте в паре, выражается цена первой валюты или — базовой.

Основные или мажорные валютные пары

К основным, или к мажорным парам относятся:

• , обозначение — (€),
• американский доллар, обозначение — ($),
• швейцарский франк, обозначается как — (?),
• фунт стерлингов, обозначение — (?)
• и японская йена (?).

Благодаря которым и образуются на бирже Форекс такие парные валюты как : EUR/USD, кросс пара из GBP/USD, далее USD/JPY, и тому подобные.

Следующими, по степени важности идут канадский $, новозеландский и потом австралийский $. Они формируют пары : USD/CAD, обратная NZD/USD и обратная AUD/USD. Думаю Вы уже заметили, что во всех главных валютных парах фигурирует американский доллар, обозначаемый USD.

Валютные пары, получившие мировое значение

К валютам, формирующим 4 наиболее значимых звена и используемые пары в сфере межбанковской торговли можно причислить:

• EUR/USD,
• обратная JPY/USD,
• обратная GBP/USD,
• и наконец CHF/USD.

Первоочередными факторами, влияющими на курс в какой либо валютной паре, являются экономические обороты этих стран. К примеру, если ВВП одной из стран растет чуть быстрее, относительно другой, то соответственно усиливается позиция валюты данной страны. И наоборот, если другой страны усиливается по отношению первой, то усиливается другая единица валюты в паре.

В то время как Центральный банк одной из стран дает завышенную ставку, многие трейдеры стремятся приобрести эту валюту, поэтому ее позиция начинает укрепляться по отношению к другой. И в обратном порядке, когда Центральный банк другой валюты дает завышенную ставку, в этом случае укрепляется именно вторая валюта.

Волатильность валютных пар

Чтобы выбрать для торговли валютную пару, необходимо учесть несколько моментов. И для начала, надо знать их особенности.
Все валютные пары отличаются своей волатильностью.

Под волатильностью подразумевают — диапазон колебаний какой либо валютной пары, в определенной срок.

Другими словами, каждая валютная пара создает скачки всевозможного размера, что и есть волатильность. В соответствии с этими скачками, одни валютные пары, относят к разряду спокойных, а другие — наоборот.

В частности, парные валюты GBP/JPY и еще GBP/USD создают самую сильную волатильность. Соответственно и для этих валютных пар следует подбирать такую, которая рассчитана на большие диапазоны скачков. К умеренным валютным парам относят EUR/CAD и более спокойная EUR/AUD, еще более умеренные это EUR/USD, тихой пары USD/JPY, далее USD/CHF, и наконец GBP/CHF. Такие пары, как правило по максимуму задействованы в обороте рынка Форекс.

Самыми же спокойными валютными парами считают EUR/CHF, и лидер спокойствия EUR/GBP, так как их колебания в 3-4 раза спокойнее, чем у более волатильных пар.

Валютные пары и их корреляция: как успешно применять данные расчёты в торговле на Форекс?

На Форекс существует взаимосвязь между в валютных парах. Для определения и анализа этой взаимосвязи, часто используют расчет корреляции относительно валютных пар. Умея рассчитывать показатели корреляции необходимых Вам пар валют, можно с успехом применять эти данные в повседневной торговле.

Имея небольшой опыт, совсем несложно отследить причины взаимозависимости интересующих Вас валютных пар рынка Форекс. Возьмем пару GBP/JPY, она является кроссовой валютной парой (кросс курсом) и параллельно ей торгуется некая производная двух парных валют GBP/USD и вторая USD/JPY, отсюда вывод, что пара валют — GBP/JPY непременно останется немного коррелированной к одной из этих пар в некоторые периоды движения рынка.

Однако такие взаимосвязи и корреляция среди валютных пар, происходят не только в вышеприведенном примере. Существуют и такие пары, которым свойственно движение в определенном тандеме, а также разнонаправленные движения. Все эти взаимосвязи — результат еще более сложных явлений.

Корреляция на рынке Форекс — это статистический показатель связи между двух . Показатели корреляции бывают как положительные, так и отрицательные, и в соответствии с этим, коэффициент корреляции содержит значения от -1 до +1.

Первый коэффициент «+1» показывает, что цена 2-х валютных пар на всем протяжении времени двигается строго в одном направлении.
Второй ее коэффициент «-1» показывает, что цена 2-х валютных пар на протяжении всего времени двигается в полностью противоположных направлениях. Поэтому и сам коэффициент корреляции не постоянный, а меняющийся под действием некоторых факторов.

Более того, корреляция будучи равной значением +1 и -1 означает точное соответствие в разнонаправленности и однонаправленности всех ценовых движений анализируемых валютных пар. Эти явления происходят редко, но все же они случаются.

Различают несколько типов корреляций по их мощности:

• самая сильная корреляция (в диапазоне от –0,9 максимально +0,9 до значения –1/+1).
• довольно высокая степень корреляции (от –0,7 варьируясь +0,7 до значения –0,9 и максимально +0,9)
• средняя корреляция (в значении от –0,4/варьируясь +0,4 до значения –0,7 максимум +0,7)
• заниженная корреляция (в значении от –0,2/варьируясь +0,2 до значения –0,4 максимум +0,4)
• и последняя, очень низкая степень корреляции (от 0 до значения –0,2 максимум +0,2)

О валютных парах на Форекс

Что важно при выборе валютной пары?

Торговля с одной парой валют

Многие начинающие трейдеры, при выборе 1-й валютной пары смотрят на некоторые географические показатели. Трейдеры и аналитики из СНГ зачастую выбирают EUR/USD, используя и JPY/USD, и наконец USD/CHF. Сравнительно реже используют менее популярные, к примеру, австралийский $ или же канадский во всевозможных сочетаниях. А как показывает практика такие географические предрассудки не стоит учитывать и тем более выбирать их как торговые инструменты.

Применение в торговле универсальных валютных пар вполне оправдано и может дать положительный эффект в торговле.

На каких валютных парах лучше всего торговать?

Для успешной торговли бинарными опционами трейдеру обязательно нужно разбираться, что такое волатильность валютных пар. Важно также научиться использовать это знание на практике. Если не брать в расчет показатель волатильности, то даже самые доходные стратегии не принесут желаемого дохода - окажутся бесполезными.

У каждого актива своя волатильность, но самые волатильные среди всех базовых активов - валютные пары, они больше всех реагируют на события в политическом мире и в экономике разных стран. Этот процесс можно отследить, открыв Экономический календарь на площадке любого брокера бинарных опционов. Поэтому на вопросе: что такое волатильность валютных пар, стоит остановиться подробнее.

Определение

Под волатильностью понимают изменение стоимости актива за какой-либо отрезок времени при сравнении с конечным или начальным уровнем цены. Для измерения этого показателя необходимы max и min значения стоимости за определенный период времени.

Различают две разновидности этого показателя:

• изменение в период сессии;
• внутридневная volatility.

Чтобы самостоятельно определить волатильность валютных пар, нужно воспользоваться специальной программой для аналитики. Далее выполняются такие действия:

• открывается окно с курсом пары валют , волатильность которых нужно определить;
• устанавливается определенный таймфрейм : неделя, месяц и т. д.;
• определяется стоимость на начало сессии и на ее конец: нужно посмотреть их на графике;
• от большей стоимости отнимается меньшая .

Чтобы рассчитать volatility, берется средний показатель котировок актива за последние несколько свечей: они выступают как переменная N. Таким образом, нужно взять стоимость открытия/закрытия последних 10-ти свечей, найти их сумму, затем разделить на 10.

Этот параметр зависит от большого числа факторов: начиная объемом торгов, завершая ситуацией на рынке: разнообразными спекуляциями для получения значительной прибыли. Чем большие колебания актива, тем вероятнее заинтересованность различных субъектов. Иными словами, на волатильном рынке всегда можно заработать.

Волатильность валютных пар на рынке и способы применения этого показателя

Использовать данные о показателе volatility в бинарном трейдинге довольно просто. Однако на практике большинство начинающих трейдеров пренебрегают этим, что приводит в итоге к сливу капитала.

Для примера приведем такую ситуацию: путем вычислений или из справочных материалов выяснили, что средний показатель volatility по определенному активу составил 100 п. При изучении графика актива за время текущих торгов котировки изменились по сравнению с начальным значением на 80 пунктов в сторону повышения. Становится очевидно, что рост курса актива в дальнейшем маловероятен, поэтому входить в рынок с позицией Call не рекомендуется.

Хотя такую ситуацию можно изменить в свою сторону. Нужно дождаться признаков отскока цены, далее открыть сделку в совершенно противоположном направлении.

Этот метод применяется также на графиках с длительным промежутком времени. Только волатильность берется не за один день, а за неделю. Например, по выбранному активу volatility составляет 150 п., с начала недели курс прошел 75 п., поэтому можно смело рассчитывать на продолжение тенденции и входить в рынок «по тренду».

Во время низкой волатильности трейдеры инвестируют на длительный период времени. Это можно назвать даже вложением средств, а не заработком. Чтобы получить хорошую прибыль в долговременной перспективе нужен приличный капитал. Как правило, инвесторы вкладывают деньги в акции - активы с минимальной волатильностью.

Некоторые трейдеры периодически вкладывают средства в акции определенной компании (например, 1000 руб. ежемесячно), сохраняя таким образом капитал от инфляции, причем с минимальным финансовым риском потери средств.

Как еще определить показатель volatility?

Волатильность валютных пар или другого актива можно определять на специальных сайтах. Ручные подсчеты занимают на самом деле немало времени, поэтому аналитики стараются использовать специальные ресурсы или программы для ПК или мобильных устройств. Для примера приведем сайт mataf, вот его скрин:

На этом анатомическом ресурсе приводится такая информация:

• данные по различным валютам;
• сведения по разным промежуткам времени;
• самые волатильные валюты, а также активы с небольшим колебанием стоимости.

Кроме этого, на страницах интернет-ресурсов есть таблицы с показателями volatility. Они также применяются в работе. Вот пример такой таблицы:

Индикаторы для измерения волатильности

В теханализе есть индикаторы, позволяющие рассчитать степень volatility на рынке в определенный момент времени:

• полосы Боллинджера;
• CCI - index торгового канала;
• ATR - indicator усредненного движения;
• каналы Кельтнера.

Профессионалы считают, что волатильность проще всего измерять с помощью индикатора ATR. Его автор - Уэллс Уайлдер описал особенности применения показателя в книге «Новые концепции технических торговых систем». Этот индикатор часто применяется трейдерами в стратегиях торговли.

Смысл ATR заключается в определении среднего промежутка изменения стоимости за выбранный период.

Average True Range показывает сильное значение во время увеличения или убывания тенденции, когда происходят массовые продажи или наоборот заключаются сделки Call - в такое время на рынке очень сильная волальность.

Индикатор ATR используется по такому принципу:

• выше ATR - большая volatility, значит более высокая вероятность изменения тренда;
• чем ниже ATR, тем менее выражена трендовая тенденция.

Как правило, трейдеры используют 14-периодный индикатор ATR, рассчитываемый на основе разных диапазонов. Экстремумы ATR указывают на разворотные точки или же начало нового тренда.

Котировки валют зависят также от активной торговой сессии. Каждый опытный трейдер знает, когда лучше торговать БО. От сессии зависит, когда откроются или закроются главные фондовые биржи мира - это отражается на динамике определенной валюты. Например, EUR торгуется в очень узком промежутке в ночное время, когда трейдеры Европы спят, а все биржи закрыты.

Также показатель volatility растет, когда линии пересекаются, например, с 16 до 20 ч. по московскому времени лучше торговать валютой EUR/USD, поскольку в это время происходит пересечение American/European сессии.

С другой стороны, в период азиатской сессии EUR или USD не проявляют необходимой активности, чтобы заключать контракты в плюс. Когда актив идет в узком боковике, его колебания не дотягивают даже до 20 п., в такой ситуации в рынок лучше не входить, можно уйти в минус.

На самом деле, в любое время суток можно найти подходящие для торговли активы и заработать на их колебаниях. Для трейдера самое главное - изучить график сессий, ориентироваться во времени открытия/закрытия бирж.

Информация о торговых сессиях

Часовые пояса оказывают свое влияние на время открытия/закрытия сессий: так, формируется график рынка - его ритм. Волатильность зависит во многом от времени работы определенной биржи. В это время игроки бирж начинают активно покупать/продавать активы - это воздействует на котировки, которые движутся вверх/вниз, сменяясь нисходящим трендом.

Рынок движется в своем ежедневном ритме: быки ведут борьбу с медведями и наоборот.

В трейдинге принято выделять 3 крупные сессии:

• Азиатская - эта сессия начинается в 3 ч. утра по московскому времени и заканчивается в 12 ч. дня. Страны, участвующие в торгах: Австралия, Новая Зеландия, Китай и Япония.

Самые волатильные пары этого периода: EUR/JPY, USD/JPY. Они отлично подходят для скальпинга. По AUD/USD, AUD/JPY ведется умеренный трейдинг.

В целом в период азиатской сессии рынок спокоен и практически не подвержен колебаниям. Трейдерам только изредка удается поймать мощную трендовую тенденцию, вызванную событиями в экономике Японии.

• Европейская: начинается в 9 ч. и заканчивается в 18 ч. по московскому времени. В торгах принимает участие Россия, а также страны Евросоюза. Самые волатильные валютные пары: EUR/CHF, GBP/USD, EUR/USD, GBP/USD.

Большинство важных показателей, влияющих на формирование стоимости, объявляются в период работы европейских бирж. В связи с этим по большинству валют показатель volatility будет повышен. Однако необходимо торговать с учетом экономического календаря, закрывая сделки в период выхода экономических новостей.

• Американская - эта сессия начинается в 16.00 и закрывается в 1.00 по МСК. В торгах принимают участие: Канада и США. Самые волатильные валютные пары: USD/CAD и EUR/USD. Показатель volatility USD затрагивает все активы, поэтому в период работы Нью-Йоркской биржи идут самые значительные колебания по всем валютам.

Самые волатильные валютные пары

Почти все эксперты сходятся во мнении, что британский фунт - одна из наиболее волатильных валют, поэтому стоит брать для торгов: GBP/CHF, GBP/JPY. Например, внутридневные колебания по паре валют GBP/JPY могут иногда достигать 140 п.

Торговать валютами Европы лучше внутри дня. Такой трейдинг актуален на краткосрочной или среднесрочной торговле. Также можно применять стратегии для скальпинга. Торговать внутри дня по фунту стерлингов любят трейдеры с разной торговой тактикой: агрессивной, консервативной или умеренной (аккуратной).

Самые волатильные сессии: American/European. Они воздействуют на все пары валют напрямую. Показатель volatility зависит также от дня недели:

Оптимальные для трейдинга дни - середина недели: среда/четверг. В пятницу до 8 вечера по московскому времени активность всегда продолжается, однако не так активно, как в среду. Далее рынки постепенно начинают закрываться.

Дополнительные правила прибыльного трейдинга БО с учетом показателя volatility

Есть еще ряд советов, которые помогут получить хороший доход от трейдинга БО:

• пара валют выбирается в зависимости от времени суток, следует отдавать предпочтение наиболее волатильным активам;
• колебания во время котировок нельзя ассоциировать с трендовой тенденцией, поскольку тренд - это общее доминирующее движение на рынке;
• volatility еще не означает, что котировки валют происходят в большом диапазоне. Они могут проходить только 10-20 п., однако совершать большое число колебаний во время сессии.

Заключение

Волатильность - важный показатель, от которого зависит успешность сделок. Volatility можно рассчитывать вручную или использовать специальные сайты, программы, таблицы, есть также технические индикаторы, которые значительно облегчают работу трейдера. Трейдер должен научиться определять волатильность в зависимости от времени суток. Если этот навык отработан, тогда прибыльность сделок от торговли БО увеличится в разы.