На ценовых паттернах зон спроса и предложения – одна из неординарных форекс стратегий, поскольку не использует для поиска точек входа в рынок , а построена на основе основ любых финансовых рынков – уровнях спроса и предложения, которые выделяет в графические паттерны.
Прежде, чем приступить к описанию торговой стратегии Supply Demand, познакомимся с базовой терминологией и рассмотрим теорию зон спроса и предложения.
Терминология
- Предложение – количество единиц товара, доступное для покупателей по определенной цене.
- Спрос – количество единиц товара, которое хотят покупатели по определенной цене.
Баланс между спросом и предложением может нарушаться, и может находиться в равновесии.
Нарушение равновесия между спросом и предложением:
- Когда спрос превышает предложение (цена растет).
- Когда предложение превышает спрос (цена падает).
- Ценовое равновесие – когда предлагают ровно столько, сколько нужно.
Мы, мелкие инвесторы, не можем определить места размещения ордеров крупных игроков, но можем, используя знания о механике спроса и предложения, вычислить уровни (или зоны), где цена будет двигаться предсказуемым образом. Наша главная задача – определить зоны резкого движения от зон консолидации цены. Когда цена будет вновь приближаться к этим зонам, весьма вероятно там будут находиться ордера крупных игроков. Рассмотрим примеры:
Как найти зоны спроса и предложения
Ценовые паттерны зон спроса и предложения
Существуют четыре наиболее распространенных ценовых паттерна, используемых для идентификации зон спроса и предложения.
- Паттерн Drop Base Rally
Drop Base Rally – разворотный паттерн. Вначале цена падает, потом образуется зона консолидации, а затем происходит резкое движение вверх. Зона консолидации представляет для нас особый интерес – когда цена достигает этой зоны, весьма вероятно цена развернется вверх.
- Паттерн Rally Base Drop
Этот паттерн выглядит так же как и Drop Base Rally, только наоборот.
Паттерн Rally Base Drop
- Паттерн Drop Base Drop
Drop Base Drop — паттерн продолжения движения. Цена падает, потом образуется зона консолидации, затем опять падение. Здесь для нас интерес представляет нижняя граница зоны консолидации. Как только цена вновь достигнет этого уровня, весьма вероятно, что активизируются продавцы.
Паттерн Drop Base Drop
- Паттерн Rally Base Rally
Rally Base Rally – этот паттерн выглядит так же как и Drop Base Drop, только наоборот. Здесь для нас интерес представляет верхняя граница зоны консолидации. Как только цена вновь достигнет этого уровня, весьма вероятно, что активизируются покупатели.
Паттерн Rally Base Rally
Перейдем к практическому применению ценовых паттернов зон спроса и предложения в торговой стратегии Supply Demand.
Входные параметры
- Валютные пары: любые.
- Таймфрейм: H1 – D1.
- Время торгов: любое.
- Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.
В стратегии не используются индикаторы. Только зоны спроса и предложения. Во время выхода важных новостей торговля не ведется.
Среднесрочная торговая стратегия Supply Demand на ценовых паттернах зон спроса и предложения предполагает два варианта ведения торговли: агрессивный и консервативный.
Агрессивный вариант торговли
На одной границе зоны размещается отложенный ордер BuyLimit (SellLimit). На другой — стоп-лосс.
Тейк профит выставляется из расчета 2:1.
Агрессивный вариант торговли
- Переключаемся на таймфрейм M15.
- Ждем, когда цена пробьет границу зоны.
- Стоп-лосс ставится под/над ближайшим экстремумом.
Варианты фиксации прибыли
- Часть сделки закрывается на 10 пунктов выше безубытка. По второй части ведем трейлинг стоп.
- Фиксированный тейк-профит из расчета 2:1.
- Когда цена достигает противоположной зоны консолидации.
Варианты фиксации прибыли
По мнению экспертов журнала сайт, существенно отличается от «классических» форекс стратегий.
В первую очередь, торговая стратегия Supply Demand построена на фундаментальных принципах всех финансовых рынков – уровнях спроса и предложения. Без понимания этих принципов, лежащих в основе законов технического анализа, стабильная прибыльная торговля на Форекс невозможна.
Стоит также обратить внимание, что ценовые паттерны спроса и предложения во многом похожи на , основой которых, по сути, они и являются. Безусловно, чем старше таймфрейм, тем меньше сигналов на вход в рынок будет появляться, однако их точность и прибыльность будут, соответственно, повышаться.
Еще одним положительным моментом является отсутствие в торговой стратегии Supply Demand технических индикаторов, что избавляет систему от запаздывания, которым обладает большинство индикаторов.
Уровни спроса и предложения, лежат в самой основе динамики ценового движения не только биржи Форекс, но и любого финансового рынка. Именно уровни спроса и предложения, формируют стоимость того, либо иного актива в конкретный момент времени.
Поэтому, как определять эти уровни должен знать каждый трейдер, поскольку от умения идентифицировать спрос и предложение зависит то, сумеет ли торговец правильно увидеть .
Как формируются уровни спроса и предложения и как определять их визуально на графиках Форекс?
Итак, напомним еще раз, что спрос на Форекс является по сути уровнем цены, в которой количество желающих приобрести какой-либо актив больше, нежели предлагается на данном уровне. В свою очередь предложение, это ценовой уровень или зона, в которой предложение продать какой-либо из активов больше количества покупателей, которые готовы приобретать его на данном уровне.
К особенностям формирования спроса и предложения, можно отнести следующее. Поиск спроса, осуществляется от текущей цены по лестнице цен вниз и влево, а предложения – вверх и влево.
Определяются быстрые и сильные ценовые движения. Для предложения характерно быстрое снижение, а для спроса – быстрый рост.
Для определения уровня спроса с предложением, необходимо обнаружить источник сильного движения. Касательно предложения, то он должен быть вверху, а для спроса – внизу.
Пример определения уровня спроса во внутридневной торговле
Рассмотрим пример, где определим, что собственно собой представляет объективный спрос.
Как видно на графике выше, в области «А» спрос и предложение находятся в равновесном состоянии, что дает возможность на данном уровне цены и продавать и приобретать торгуемый актив. Это в свою очередь обеспечивает на данном уровне устойчивость цены. При этом на ценовом уровне, где расположилась свеча «В» мы можем видеть как спрос и предложение сдвинулись по направлению спроса. Отсюда можно предположить, что на данном уровне некоторые спекулянты, которые желают приобрести актив, остались за рыночными пределами.
В такой ситуации зону «А» можно обозначить в качестве объективного уровня спроса. После этого цена, как правило, проводит повторное тестирование сформированного уровня спроса (зона «С»).
Предполагает, что как раз данный тест и будет оптимальным моментом для рыночного вхождения с минимальным риском потерь и большой вероятностью получения прибыли.
На графике ниже Вы можете видеть, как формируется уровень предложения. Вся логика формирования данного уровня и его дальнейшее движение аналогичны предыдущему примеру – сдвиг и повторное тестирование.
Таким образом, стратегия Price Action и торги на Форекс в целом предполагают, что для определения разворотных моментов цены, нам достаточно будет определить действительные уровни спроса и предложения. И собственно как определять данные уровни на бирже Форекс мы и рассмотрим далее.
Как определять на Форекс действительные уровни спроса и предложения и отсеивать ложные?
На Форекс, существует всего 2 типа информации:
- цена торгуемого актива
- и как следствие, его .
Все остальное, является производными от этих показателей и в большинстве случаев характеризуется субъективной информацией. По этой причине, торги по таким уровням, при использовании стратегии Price Action не учитывает применения всякого рода и тому подобных алгоритмов. Хотя для исключительного определения уровней спроса / предложения, торговые индикаторы использовать не запрещается. Но об этом мы расскажем ниже.
Как определять уровни спроса и предложения на рынке Форекс, согласно стратегии Price Action?
Итак, помните всегда, что на Форекс присутствует человеческий фактор. Как раз его мы и добавим к нашему анализу. Для этого, рекомендовано вместо временного Форекс графика , так как на нем свечи состоят из цен и числа сделок (человеческих действий) при отсутствии временного фактора. Таким образом, мы сможем определять активность покупок и продаж на каждом из уровней цены.
На графике выше область «А», это торговый диапазон, где имеется баланс по спросу и предложению. Далее происходит изменение спроса и предложения, и цена покидает данную область. То есть уровень спроса становится объективным.
На графике, зеленоватые точки в зоне спроса, свидетельствуют о том, что во время боковой тенденции происходили достаточно сильные продажи, что позволяло предположить о дальнейшем нисходящем ценовом движении, но вместо этого цена пошла вверх. Все это указывает на то, что в области «А» присутствовал достаточно сильный спрос, подтолкнувший цену вверх.
При этом отметим, что помимо определения уровней спроса с предложением, трейдеру важно научиться определять силу данных уровней.
А для этого следует всегда учитывать два очень важных фактора:
торговый объем (торговую активность) на рассматриваемых уровнях. Чем больше объемы в этих областях, тем они будут сильнее при достижении их ценой;
количество подходов цены к данным уровням. Лучше всего продавать или приобретать актив, когда цена делает повторный подход к этим уровням впервые. Если цена делает это 2-й, 3-й и так далее раз, то шансы на получение прибыли сильно снижаются.
Итак, успешная торговля по Price Action с низкими рисками, возможна лишь при верной идентификации уровней спроса и предложения, так как дает возможность решить сразу две важных задачи – открывать позиции в непосредственной близости от стоп ордера и применять управления собственным капиталом.
Как определять уровни спроса и предложения при помощи индикаторов?
Как говорилось ранее, данные уровни можно определять при помощи индикаторов, ведь торговля на Форекс в самом начале дело не простое и самостоятельно рисовать такие зоны будет очень тяжело. Поэтому начинающим трейдерам, специалисты рекомендуют использовать индикатор SupplyDemand, который в автоматическом режиме находит самые актуальные на текущее время уровни.
После того, как цена пробьет уровень спроса / предложения, наш индикатор удалит его с торгового графика, так как в текущей ситуации он уже будет не актуален.
Также имейте ввиду, что индикатор Supply Demand выше и ниже уровней спроса и предложения отображает метки цены, являющиеся точками входа, если зона будет подтверждена.
Еще один индикатор, как Shved Supply & Demand, также на графиках цен валютных пар Форекс в автоматическом режиме, обозначает уровни спроса и предложения. Примечательно то, что он может самостоятельно подстраиваться, автоматически расширяя или сужая данные зоны.
Данный индикатор, на графике цен может отображать:
- слабые области;
- сильные области;
- области без ретеста;
- области с ретестом и количеством проведенных ретестов;
- смену одного уровня на другой.
Этот индикатор станет незаменимым помощником для тех, кто в своих стратегиях применяет принцип отскока или пробоя важных уровней. Касательно существенных преимуществ данного индикатора, то пользователи отмечают его возможность визуализировать именно важность торговых уровней.
РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Уровни спроса и предложения в примерах. Как определить переходы таких уровней?
Независимо от того, смотрим ли мы на сильные ценовые повороты, тенденции или области поддержки и сопротивления, в основе всего этого всегда лежит концепция спроса и предложения. Вы действительно можете улучшить свои торговые шансы, познав мои 6 советов по торговле на спросе и предложении на форекс.
Сильный восходящий тренд может существовать только в том случае, если покупатели превышают продавцов — это очевидно, правильно?! Во время тренда цена поднимается до тех пор, пока на рынок не выйдут продавцы, чтобы поглотить заказы на покупку. Происхождение сильных бычьих тенденций называется зоной накопления или зоной спроса.
Медвежий тренд создается, когда продавцы превосходят численностью приказы на покупку. Затем цена падает до тех пор, пока не будет создан новый баланс, и покупатели снова будут заинтересованы. Происхождение медвежьей волны тренда называется распределением или зоной предложения.
Спрос и предложение стимулирует все ценовые открытия, от местных блошиных рынков до международных рынков капитала. Когда многие люди хотят купить определенный товар с ограниченным количеством, цена будет расти до тех пор, пока покупательский интерес не сравняется с доступным товаром. С другой стороны, если никто не хочет покупать определенный товар, продавец должен снижать цену до тех пор, пока покупатель не станет заинтересованным, иначе сделки не будет.
Основы спроса и предложения
Теория «накопления и распределения» Вайкоффа описывает, как создаются тенденции. Прежде чем начнется тренд, цена находится в зоне «накопления», пока «крупные игроки» не наберут свои позиции, а затем отбросят цену вверх. Они не могут просто затопить рынок своими полными ордерами, потому что это приведет к немедленному ралли, и они не смогут полностью заполнить позиции, что уменьшит их прибыль.
2 — Поддержка и сопротивление
Зоны спроса и предложения являются естественными уровнями поддержки и сопротивления, и это подразумевает, что они будут работать на ваших диаграммах по многочисленным причинам. Сочетание традиционных концепций поддержки и сопротивления с предложением и спросом может помочь трейдерам лучше понять ценовые движения. Вы часто можете видеть зоны спроса и предложения чуть ниже / выше уровней поддержки и сопротивления. И хотя трейдер поддержки и сопротивления выжимает всё из своей торговли, трейдеры спроса и предложения делают это лучше.
3 — Стоп-лосс и Тейк Профит
Когда дело доходит до размещения тейка, зоны спроса и предложения могут стать отличным инструментом для этого. Всегда ставьте свой тейк профит перед зоной так, чтобы вы не рисковали отдать всю свою прибыль, когда открытые позиции в той зоне будут заполнены. Стопы вы можете установить вне зон, чтобы избежать преждевременных стопов и сжатий.
Трейдеры прекрасно знают, что наиболее заманчивыми точками входа на Форекс выступают те, где цена готова развернуться. Но торговать такие моменты крайне опасно, поскольку обычно приходится ставать против основного тренда, что в большинстве случаев заканчивается печально. Поэтому опытные трейдеры стараются работать вдоль текущей тенденции, а не против нее, и оставляют надежду научиться правильно идентифицировать вершину и дно рынка. Однако существует способ исправить эту ситуацию, если понять, как определить уровни спроса и предложения, от которых цена отскакивает в большинстве случаев, формируя продолжительные и сильные импульсы.
Чтобы научиться находить подходящие точки входа, стоит воспользоваться удобным индикатором Easy Supply Demand, который очень точно рисует уровни, где формируется сильный дисбаланс между спросом на какой-то актив и предложением по нему.
Общие теоретические знания для правильного применения индикатора
Цена любого актива на рынке - это точка баланса между спросом и предложением. Как только желающих покупать становится больше, чем тех, кто хочет продавать, как стоимость неизбежно вырастает. Ну и наоборот, если спрос невелик и покупателей мало, зато продавцов много, и каждый из них стремится продать свой товар, то цена падает. Эта закономерность одинаково хорошо прослеживается и на ближайшем продовольственном рынке, и на Форекс, поскольку основные экономические законы универсальны и объективно себя проявляют.
Чтобы глубже понять значимость спроса и предложения, обычно приводят простой пример. Допустим, в начале осени был собран хороший урожай картошки. Соответственно, все фермеры приедут с ней на базар, где станут ее продавать. Также будут и желающие купить, но их, несомненно, будет меньше. Продавцы, стремящиеся быстрее продать свой товар или видящие, что особо покупать его никто не собирается, будут снижать цену, что совершенно естественно. В какой-то момент цена может опуститься так низко, что посетители рынка, которые изначально пришли вовсе не за картошкой, могут подумать, а почему не купить ее, раз она настолько дешево стоит. Этот момент называется дисбалансом, а ценовая отметка, возле которой покупатели решают приобретать даже не очень нужный им актив, формирует сильный уровень спроса.
То же самое наоборот. Когда зимой продавцов с картошкой будет мало, может появиться избыточный спрос на нее. То есть люди, которые сделали меньший запас, чем нужно было, захотят купить, но не будет у кого. Точнее, продавцы будут, но в очень малом количестве. Причем они увидят, что покупателей много, а конкуренции нет, так почему бы не взвинтить цену? И стоимость картофеля будет расти, пока не достигнет ценовой отметки, где потенциальные покупатели решат: «Да ну ее, лучше что-то другое купить». Это будет сильный уровень предложения, где возникнет дисбаланс между покупателями и продавцами.
От сильных зон цена всегда уходит очень стремительно, так как само ее появление в этих областях - это неестественное состояние рынка, который всегда стремится к балансу. Помогают определить уровни спроса и предложения объемы, а также графические паттерны. Но забивать голову себе этим не нужно, так как есть простой индикатор для mt4, который точно находит важные зоны дисбаланса цены на Форекс.
Как установить Easy Supply Demand
Индикатор уровней спроса и предложения для Форекс не входит в состав стандартного инструментария MetaTrader4, поэтому предварительно его следует загрузить и установить в свой терминал. Для этого качаем архив ОТСЮДА .
Установка происходит стандартным образом:
- Открываем mt4.
- Выбираем Файл - Открыть каталог данных, появляется окно с установочными файлами.
- Распаковываем архив с индикатором.
- После извлечения из архива папки MQL4 ее копируют и вставляют в окно к файлам mt4.
- Если система задаст вопрос о замене файлов, то необходимо согласиться.
Чтобы терминал начал «видеть» индикатор, определяющий уровни спроса и предложения на Форекс, нужно его перезапустить.
После этого находим добавленный инструмент Easy Supply Demand, воспользовавшись пунктом меню Вставка - Индикаторы - Пользовательский.
Опции индикатора
При добавлении индикатора на график появится окно, в котором на вкладке с входными параметрами можно внести изменения в настройки инструмента:
- ATR_Period задает значение периода для Average True Range;
- Zone_Height_Ratio указывает число, на которое множат значения ATR, чтобы получить размер найденной области спроса или предложения на Форекс с учетом волатильности;
- Maximum_bar_count_for_zones отвечает за длину найденной области, которую выражают в количестве свечей/баров;
- Display_Entry_Lines рисует на графике уровни, от которых можно открывать позицию;
- Risk_Reward_Ratio соотносит величину области с дистанцией до следующего уровня, определяя фактически потенциал сделки. Если поставит значение 2, то в таком случае будут отображаться уровни, где сделка от зоны спроса и предложения даст соотношение хотя бы 1:2.
Как работает индикатор
Главной задачей индикатора Easy Supply Demand выступает определение уровней спроса и предложения на графике цены выбранного актива. После нахождения таких областей он отмечает их в виде зоны, размер которой определяет текущая волатильность рынка. Для трейдера это имеет огромное практическое значение, так как он:
- знает, где цена с высокой долей вероятности совершит разворот;
- куда ставить стоп-лосс и тейк-профит.
В силу того, что на графике одновременно отображаются все определяемые уровни вместе с линиями, которые отображают, куда ставить стоп и тейк, то выглядит он достаточно захламленным. Но это не затрудняет идентификацию отдельных сигналов и важной информации, так как после наведения курсора мыши на нужный объект немедленно всплывает цифровое обозначение, одинаковое для отдельных групп.
Использование найденных уровней спроса и предложения на практике осуществляется очень просто, так как при их нахождении трейдеру остается лишь зайти на отскок, установив лимитный ордер перед синей линией, которая обозначает крайнюю границу области, где цена с высокой долей вероятности встретит сопротивление.
В то же время красной линией обозначается другая граница зоны спроса или предложения. Именно за эту красную линию всегда прячут стоп-лосс от лимитной заявки. Ну и последней третьей линией будет горизонтальная полоска зеленого цвета, где нужно фиксировать прибыль по открытой позиции.
Следует помнить, что тейк-профит рассчитывается в соотношении с величиной стопа, а множитель устанавливается трейдером в настройках самостоятельно.
Главным преимуществом индикатора Easy Supply Demand выступает его универсальность, поскольку этот инструмент точно знает, как определить уровни спроса и предложения, ведь в основе его алгоритма лежит использование ATR. Поэтому какой бы актив не использовался для работы и на каком бы таймфрейме не проводили анализ, данные, которые поступают от индикатора, всегда будут актуальны, так как основаны на реальной рыночной волатильности.
Работать с найденными индикатором уровнями можно агрессивно и консервативно. Первый способ предполагает, что трейдер будет открывать сделки на отскок от каждой найденной области спроса, а также зоны предложения. Как уже говорилось, стоп в таком случае прячут за противоположный край отмеченной области, а тейк-профит рассчитывают в зависимости от величины стопа. Агрессивность такого подхода заключается в том, что трейдер не учитывает общей картины рынка, ориентируясь исключительно на показания индикатора.
Однако те, кто хочет повысить точность сигналов, используют второй подход - консервативный. Его суть состоит в том, чтобы фильтровать сигналы дополнительным инструментом, в роли которого обычно выступает осциллятор RSI. Использовать такую комбинацию ан практике очень просто.
Ниже в качестве примера приведена ситуация, где цена вошла в зону сильного предложения, а одновременно с этим сигнальная линия RSI поднялась в область перекупленности. В сочетании оба эти сигнала с высокой долей вероятности предвещают разворот цены и последующее движение вниз.
Кроме того, агрессивной считается торговля, если она ведется на временных интервалах от М1 до Н1. Более консервативным считается использование таймфрейма выше 1 часа, а лучший результат на Н4 и D1. Ну и нелишним будет напомнить, что при работе внутри дня не следует ориентироваться на уровни, если намечается публикация значимой макроэкономической статистики, так как под влиянием новой неожиданно поступившей информации цена способна легко пробивать любые ранее установленные зоны сопротивления и поддержки.
Если трейдер использует агрессивную торговлю, то желательно переводить сделку в безубыток, как только цена дает хотя бы 10 пунктов дохода. Как вариант, можно делить позицию на 2 части, половину закрывая, чтобы перекрыть стоп для оставшейся части, если цена развернется. Ну а эту самую оставшуюся часть держат при благоприятном развитии событий до 1:3 или даже 1:5.
Итоги рассмотрения Easy Supply Demand
Понимая, как при помощи индикатора определить уровни спроса и предложения, можно эффективно использовать это фундаментальное знание в своем трейдинге, открывая сделки в те моменты, когда ситуация наиболее тому благоприятствует. Использование этой информации дает отличную возможность войти в рынок перед началом сильного ценового движения, которое быстро дает ощутимый результат.
