Что такое просадка на Форекс.

Просадка – неприятное событие для трейдера, потому что она всегда означает убыток. Максимальная просадка высчитывается как отношение потерянных средств к средствам, которые изначально имелись на счёте трейдера.

Например: имелось 100 евро, было потеряно 30 евро. Соответственно, делим 30 на 100, получаем просадку 30%.

Абсолютная и относительная просадка

Относительная просадка – явление частично неприятное. Оно означает, что была потеряна часть заработанных средств. Такая своеобразная «коррекция в деятельности трейдера».

Например: у трейдера было 100 евро, 50 евро он заработал, затем 20 евро потерял. Просадка составила всего 13%.

При этом в расчёте участвовали числа 20 и 150, то есть в качестве полного депозита трейдера выступала сумма, имевшаяся в начале на момент совершения неудачной сделки. Просадка 13%, как видим, не помешала трейдеру фактически получить прибыль 20% (от 100 до 120 евро).

Абсолютная просадка – явление совсем неприятное, потому что оно означает потерю части начального капитала.

Например: у трейдера было 100 евро, затем он заработал 20 евро, потом потерял 50. Итого у него стало 70 евро.

Здесь просадка составляет 30% от изначальной суммы (100 евро). Если мы рассчитаем 50 евро от 120, то получим просадку 41%, однако она будет относительной, ведь в неё входит, в том числе, и часть полученной прибыли.

Именно тот факт, что трейдер потерял часть депозита, а не только часть прибыли, позволяет называть просадку абсолютной.

О недопустимости больших просадок

Крупные просадки недопустимы по единственной причине: вернуть деньги путём трейдинга всегда значительно труднее, чем их потерять.

Пример 1. У трейдера было 100 евро, он потерял 20 евро. Просадка составила 20%, осталось 80 евро.

Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы покрыть убыток? Не забываем, что стартовый депозит теперь 80. Значит, чтобы сделать из 80 евро 100 евро, потребуется добавить 1/4. То есть, 25%.

Потеряв 20%, нам нужно заработать 25% до начального уровня.

Пример 2. У трейдера было 100 евро, он потерял 50. Просадка составила 50%, осталось 50 евро.
Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы вернуться к значению 100? Ещё столько же, то есть 100%.
Потеряв 50%, нам нужно заработать 100% до начального уровня.

Пример 3. Из 100 евро трейдер потерял 90, просадка 90%. Осталось 10 евро. Сколько процентов нужно заработать, чтобы вернуться к 100? Очевидно, что 1000%.

Потеряв 90%, нам нужно заработать 1000% до начального уровня.

При этом торговая система может иметь доходность, к примеру, 10% в день. И в этом случае мы всего за пару суток разберёмся с просадкой 20%, а вот 1000% – это задача чуть ли не на год.
Как избежать больших просадок

Рецептов всего два:

• Не допускать большого риска в торговле.
• Не рисковать более чем 5-10% своего депозита в одной сделке.

В этом случае вы НИКОГДА не столкнётесь с просадкой 90%, а маленькие просадки будут происходить реже и – в идеале – станут относительными, то есть потери будут меньше извлечённой прибыли.

Что такое просадка на рынке Форекс, должен знать каждый трейдер. Ее не избежать, независимо от профессионализма торговца. Важно, чтобы изменения депозита не влияли на способность здраво мыслить и заключать наиболее выгодные сделки. Для лучшего понимания темы, стоит разобраться со всеми видами просадок.

Что такое торговая просадка?

Просадка – это явление при торговле на финансовом рынке, в результате которого сумма на балансе трейдера уменьшается из-за убыточной сделки.

Многие думают, что понятие «убыток» и «просадка» — это одно и тоже, но это не так.

Различия состоят в следующем:

1. Убыток обычно измеряется в конкретной сумме. Это четко зафиксированная величина, получившаяся с одной неудачной сделки.
2. Просадка – это соотношение потерянной суммы к зафиксированному балансу, явление временное.

Потери время от времени случаются со всеми, кто торгует. Профессионалы используют этот показатель, в том числе и предполагаемый, для расчета стратегии и построения торгового плана.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Параметр учитывается и в сервисах доверительного управления. Именно по нему чаще всего потенциальные инвесторы могут выбрать для себя трейдера-управляющего, которому они хотят доверить свои средства.

Чтобы лучше понять, что происходит, можно рассмотреть пример:

1. До начала торгов у трейдера на счету была сумма в 2000$.
2. Далее он зашел в 3 убыточные сделки, суммарные потери по которым составляют 800$.
3. В результате, размер просадки составляет 40%.

После появления просадки трейдер прилагает максимум усилий, чтобы восстановить баланс. Основной фактор – психологический. Многие торговцы, особенно новички, начинают сильно нервничать после неудачных сделок и совершать необдуманные шаги, тем самым увеличивая сумму просадки.

Виды просадок

У этого термина имеется несколько разновидностей. Чтобы правильно оценивать, уметь выходить и знать, как минимизировать риски, нужно уметь в них разбираться.

Абсолютная

Такой тип измеряется от суммы начального депозита. К примеру, трейдер пополнил счет на 2000$. В течение 30 дней на неудачных сделках он потерял 200$. Значит, абсолютная потеря здесь будет 10%.

Максимальная

Максимальная просадка.

Такая разновидность показывает реальный размер рисков. В течение торговой сессии трейдер может заключить несколько неудачных сделок, которые уменьшат депозит. При этом, доход от прибыльных сделок этой же сессии покроет убытки и выведет депозит в плюс. Максимальной просадкой будет разница между максимальным и минимальным значением депозита за отчетный период.

В качестве примера:

1. За несколько дней было заключено определенное количество сделок.
2. Первоначальный баланс счета был 1500$.
3. Первая операция оказалась прибыльной, и трейдер получил 75$, но вторая была неудачной, зафиксирован убыток в размере 15$, третья снова оказалась прибыльной (+7$), а четвертая отрицательной (-20$), пятая прибыльная (+7$).
4. Таким образом, депозит стал больше на 54$. Но максимальные значение баланса за этот период проведения сделок составляет 1575$, а минимальное 1547$.

Таким образом, максимальная просадка получается 28$. Конкретно в этой ситуации нет абсолютной потери, она была бы зафиксирована, если после 5 сделок сумма на балансе оказалась меньше первоначального депозита.

Относительная

Относительная просадка.

В принципе, это также абсолютная просадка, но многие трейдеры при построении своих планов привыкли использовать процентное соотношение для лучшей оценки торговых ситуаций.

То есть, это максимальная потеря средств в процентном соотношении к первоначальному балансу на счете. К примеру, трейдер имел на своем счету 1000$, при неудачной сделке он потерял 50$. Значит, сумма потерь составит 5%.

Текущая и зафиксированная

ПОка сделка не закрыта, просадка считается текущей. После закрытия сделки и фиксации суммы просадка станет точной.

Также существует такое понятие как «просадка по эквити». При торговле на Форекс эквити — это сумма денег на балансе, который установился в результате закрытия всех сделок, вне зависимости от их результатов.

При первоначальном депозите в 2000$, и результате открытых сделок -250$ эквити составит 1750$. Поэтому можно определить, что текущая просадка – это разница между эквити и первоначальным депозитом.

Для справки! Просадка по эквити свидетельствует о колебании баланса в период торговли, но не об убытках.

Стратегии и методы минимизации потерь

Каждый трейдер должен искать возможно не только минимизировать количество убытков, но уметь грамотно выходить из просадок.

Психология трейдера

Немаловажным фактором остается психология торговца, который должен иметь контроль над собой при любой неудачной сделке, независимо от суммы потерь.

Торговля на Форекс всегда связана с высокими рисками и пиковым эмоциональным напряжением. Поэтому успешными становятся только стрессоустойчивые люди. Практически все брокеры, помимо обучающих семинаров и вебинаров, проводят также уроки под названием «Психология трейдинга», где можно узнать о приемах контроля над своими сделками и торговыми операциями.

Ордера

Важным фактором для минимизации потерь и защиты прибыли также станет умение правильной установки ордеров Take Profit и Stop Loss. Для этого нужно тщательно изучить технический анализ и его виды и уметь применять его на практике, в частности, на живом графике. При управлении капиталом также нужно учитывать правило о соотношении размеров ордеров Stop Loss и TakeProfit (не меньше, чем 1к 2).

Заключение сделок

Не стоит забывать о правильном выборе размера лота. Кредитное плечо – отличный инструмент, позволяющий не только увеличить прибыль, но и покрыть сумму просадки, но рычаг действует и в другую сторону, и способен в разы увеличить минус на счете.

Новички должны оберегать свой депозит и не подвергать его рискам. Не стоит долго ждать, если уже видно, что сделка идет в минус и надеяться, что цена развернется. В некоторых ситуациях лучше закрыть неудачную позицию и попробовать открыть новую, чтобы перекрыть убытки от предыдущей.

Выход из просадок

Но что же делать, если баланс на счету начал снижаться? Первым делом, не пытаться, как можно быстрее отбить просадку из-за неустойчивого психологического состояния, скорее всего, это вызовет обратный эффект, и сумма убытка увеличится. Хотя существует несколько методов быстрого выхода из минуса, они все имеют высокие риски. Это стратегии, направленные на перекрытие потерь и получение прибыли путем повышения суммы инвестиций.

В большинстве случаев, принятые скоропалительные решения о применении этих стратегий усугубляют ситуацию. Поэтому многие опытные трейдеры знают, что если не удается в данный момент обуздать свои эмоции и стабилизировать психологическое состояние, возможно лучше выйти из торгов, отдохнуть, а затем с новыми силами и идеями приступить к работе.

Важно при построении своей торговой стратегии учитывать проценты просадки при торговле на Форекс и понимать, что такой ситуации не избежать, тогда получится ее контролировать. К сожалению, чаще всего именно из-за неправильного подхода неопытные трейдеры теряют все свои средства и покидают финансовые рынки с мнением, что заработать здесь невозможно.

Иногда новички ошибочно считают, что успешные трейдеры почти всегда заключают прибыльные сделки. Но это не совсем так. Просадки в трейдинге – явление нормальное. Главное – чтобы его можно было контролировать. Что такое просадка на Форекс? Давайте разбираться.

Просадка на Форекс – это почти то же самое, что и убытки, только связано с их последствием – уменьшением размера депозита вследствие неудачных сделок. Причины убытков могут быть различными, начиная рыночными шумами и заканчивая дилетантством трейдера. В зависимости от степени агрессивности торговли нормальный размер просадки отличается. Управлять им можно с помощью мани-менеджмента.

Почему случаются просадки?

Рынок – непредсказуемая штука. Даже самая совершенная торговая система дает сбой. Если стратегия составляется на основе технического анализа, то возможны ложные сигналы. Фундаментальный анализ – качественный по своей природе, поэтому возможны неверные интерпретации происходящего на рынке.

Причин просадок огромное количество, приведем наиболее распространенные.

В общем, причин, почему случаются просадки, имеется огромное количество. Но все они в той или иной степени связаны с расписанными выше.

Виды просадок

В зависимости от того, открыта сделка сейчас или нет, которая привела к просадке на Форекс, их можно разделить на 2 вида:

1. Плавающая или текущая. Если потери по открытой позиции не зафиксированы. Пока сделка не закрыта, есть шанс, что просадка вообще пропадет, но она со временем может увеличиться причем вплоть до маржин-колла. Она называется плавающей, потому что ее размер может постоянно меняться, причем в приличном диапазоне.
2. Зафиксированная. То есть, когда убыточная сделка закрыта. Как только трейдер прощается с неудачной позицией, плавающая просадка сразу становится зафиксированной.

Предположим, у трейдера есть 5000 долларов, на которые он купил 100 акций, каждая из которых стоит 10 долларов. Потом цена на них упала на доллар, и в результате, позиция принесла убыток в 100 долларов. Если он не зафиксировал потери, то просадка остается плавающей, и сделка может даже стать прибыльной.

Через некоторое время одна акция стала стоить 9,5 долларов, и плавающая просадка уменьшилась до 50 долларов. Трейдер посмотрел на состояние рынка и понял, что вошел он неудачно, поэтому решил выйти, оставив зафиксированную просадку в 50$.

Есть еще одна классификация просадок:

Как уменьшить размер просадки?

Очень популярный вопрос, хотя более правильно было бы подумать, как взять ее под контроль. Она может быть большой, для агрессивных стратегий это нормально. Главное – потом в плюс выйти. Причем чем более прибыльная стратегия, тем больше просадка. Единственный способ минимизировать ее – применять консервативные торговые системы, при котором риски очень маленькие.

Поэтому перед торговлей вам нужно заранее определиться, какое соотношение риска к прибыли для вас лучше всего подходит. Все равно, нужно стараться минимизировать возможные негативные последствия и максимизировать – позитивные. Самый простой способ уменьшить размер просадки – уменьшить потери по каждой сделке в отдельности, для чего нужно следовать таким рекомендациям:

1. Используйте стоп-лоссы. Да, это звучит очень банально, но очень много новичков упорно игнорирует этот самый простой способ уменьшить убытки. Именно эта ошибка приводит к большинству серьезных просадок.
2. Выставляйте Take Profit. Еще один важный навык трейдера – умение вовремя выйти из сделки. Иначе рискуете, что цена в один момент уйдет в зону убытка. Всегда ответственно подходите к своим целям по прибыли. В этом плане лучше заработать меньше, чем потерять. Также можно воспользоваться трейлинг-стопом или вручную передвигать стоп-лосс в сторону прибыли.
3. Разумно пользуйтесь . Ничто так не умножает просадку, как леверидж. Представьте, если вы выставите плечо всего лишь в 1:10, то уже убытки возрастут в 10 раз. А многие новички пользуются кредитным плечом значительно большего размера. В идеале, чтобы вообще не было кредитного плеча, правда, здесь требуется изначально большой депозит.
4. Четко следуйте своей торговой системе, уподобившись роботу. Не поддавайтесь эмоциям жадности или страха, поскольку они могут приводить к неадекватным сделкам и хаотичному увеличению просадок.

Чтобы минимизировать размеры просадок в будущем, нужно анализировать свои неудачные сделки. Невозможно понять, как выйти из просадки, не проанализировав причин, по которым вы туда попали. Определить просадки можно не только математическим путем, а понаблюдав за графиком цены.

Нормальные размеры просадок в зависимости от степени агрессивности торговли:

1. Консервативный – не больше 10%, а в идеале – 5%.
2. Умеренный – от 10% до 20%.
3. Агрессивный – не больше 30%.

Проанализировать нужно и внешний вид графика. Чередование просадок с прибылями должно быть равномерным, и чтобы наблюдалась четкая тенденция роста вашего депозита. Если торговая стратегия эффективная – график должен подниматься плавно, приблизительно так.

Рисунок 3. Как должен выглядеть график

Если торговая система плохая, то цена будет двигаться приблизительно таким образом.

Рисунок 4. Как график не должен выглядеть

Конечно, прибыль есть, но такое движение очень неуверенное и напоминает езду новичка на велосипеде. Вроде и едет, но в любом момент есть риск упасть.

Анализировать просадки нужно и если хотите подписаться на . В этом случае следите, чтобы управляющий не пользовался Мартингейлом, потому что это очень ненадежная система, основанная на желании халявы, а не трезвом анализе рынка. Если наблюдаются резкие подъемы и спады, то велик риск потерять депозит (относительная просадка в этом случае составляет 100%).

Как психологически справиться с просадками?

Рисунок 5. Медитация – простой способ научиться психологически справляться с просадками.

Работать над просадками с психологической точки зрения нужно на трех уровнях: превентивном, непосредственно во время торговли, а также после того, как просадка произошла.

Пока вы новичок, не гонитесь за большими доходами. Навык преодоления чувства жадности тоже нужно тренировать, он приходит не сразу. Сначала будет тяжело, потом – легче. Нужно научиться вовремя ловить появление этой эмоции и пресекать ее на корню. Как говорится, искру потушить проще, чем пожар. А для этого необходимо развивать навык осознанности, то есть, умения находиться здесь и сейчас непосредственно, безоценочно наблюдать все происходящее.

Это будет полезно в трейдинге, потому что:

1. Вы учитесь заранее замечать, что поддаетесь страху или жадности и не поддаетесь этим эмоциям.
2. Вы наблюдаете происходящее на рынке непосредственно и не оцениваете его. В результате, на вас через некоторое время перестанут действовать просадки, как стрессогенный фактор.
3. Вы лучше вовлекаетесь в торговый процесс, что помогает принимать более адекватные и точные торговые решения.

Лучший способ развить навыки осознанности – медитация. В это время вы максимально погружаетесь в состояние «здесь и сейчас», а также тренируете волевые качества, которые помогут выносить самые сложные периоды на рынке и принимать адекватные решения во время кризиса.

Некоторые читатели сейчас возразят: «какая медитация, мы вообще атеисты? Нечего нам втирать всякую ерунду, давайте лучше реальные рабочие техники по обретению самоконтроля во время трейдинга». И зря вы так думаете. Потому что медитативные техники давно используются в психотерапии как раз для повышения стрессоустойчивости и волевых качеств. Их эффективность уже доказана учеными. Подробно механизм объяснять не будем, в двух словах скажем, что медитация снижает активность лимбической системы (область мозга, отвечающей за эмоции, желания и прочее), а также повышает концентрацию внимания. То, что нам нужно для повышения эффективности торговли.

Медитировать очень просто:

1. Сначала садитесь в удобную позу. Можете не сидеть, а лежать, стоять, ходить. Это значительно лучше, чем не медитировать вовсе.
2. Наблюдаете за дыханием. Стараетесь максимально сосредоточиться на нем, но при этом будьте полностью расслаблены. Это состояние называется пассивной концентрацией. Вы с одной стороны сосредоточены, а с другой – расслаблены. Если отвлекаетесь – это нормально. Просто спокойно возвращаетесь в исходную точку. И так пробудьте определенное количество времени.

Для начала достаточно 5 минут. Практиковать медитацию нужно каждый день, постепенно увеличивая количество времени, которое вы на нее выделяете. Собственно, именно это вам и придется делать: увидели, что вас начали одолевать эмоции жадности или страха, и спокойно возвращаетесь к наблюдению за графиком и своей торговой системе. И если не будет мгновенного результата, ничего страшного. Навыки осознанности приходят не сразу.

Также для того, чтобы психологически справиться с просадками, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Заранее настройте себя на то, что просадки – это нормально. Не стоит ожидать сверхприбылей, потому что для этого необходим опыт и навыки.
2. Инвестируйте в торговлю на Форекс только ту сумму, которую готовы без сожаления потерять. Это универсальное правило вложения любой суммы денег. Ни в коем случае не торгуйте на последние деньги, а лишь на лишние.
3. Скопите большой капитал. Вообще, перед тем, как торговать на финансовом рынке, необходимо уже иметь приличное состояние. Тогда не придется использовать кредитное плечо, которое многократно умножает убытки и, соответственно, стресс.
4. . Главное правило трейдинга. Торгуйте разными активами, применяйте различные стратегии, сотрудничайте с несколькими брокерами, пользуйтесь всем многообразием индикаторов, а также параллельно рекомендуется торговать на других финансовых рынках. В таком случае вы не только страхуете себя от убытков, но и имеете возможность гибко управлять рисками.

Итоги

Никогда не сдавайтесь. Это самое главное правило, обеспечивающее эффективную торговлю. Даже если просадка выше нормы, это не повод отчаиваться. Лучше трезво размышлять над эффективностью своей торговли и регулярно повышать ее. Теперь мы знаем, что такое просадка и как ее обернуть на пользу.

Привет! Все мы не хотим получать просадки, а при инвестировании в ПАММ счета, размер просадки — первое, на что обращаем внимание.

С одной стороны, чем меньше максимальная просадка, тем лучше. С другой стороны, действительность такова, что полностью их избежать просто невозможно!

Что такое относительная, что такое абсолютная просадка? Какой должна быть максимальная? Как её уменьшить? Причём тут психология? Обо всём этом ниже, поехали!

Что такое просадка на форекс?

Просадка (дродаун, от англ. Drawdown) – это уменьшение средств на счёте. Например, вы пополнили баланс на 10 000$, после месяца торговли у вас осталось всего 9 000$, значит, счёт уменьшился на 1 000$.

Это и называют просадкой, которая в нашем примере составила 1 000$.
Вот рисунок, визуально всегда понимается лучше:

Это график баланса одного из ПАММ счетов, на котором хорошо видно периоды просадок, от самых маленьких до самой большой, продолжительностью в половину года.

Что такое абсолютная просадка.

Абсолютная просадка – это падение средств относительно начальной величины. Например, если вы пополнили депозит на 10 000$, то любое снижение средств ниже этого уровня, будет считаться абсолютной просадкой. Если средства всегда будут выше 10 000$, то абсолютная просадка будет равной нулю.

Если посмотреть на тот же ПАММ счёт, то абсолютная просадка была сразу после его открытия:

В дальнейшем график баланса не снижался ниже начального.

Что такое относительная просадка?

Относительная просадка – это снижение средств относительно максимальной величины. Обычно её считают в процентах.

Например, вы пополнили счёт на 10 000$ и в течение месяца потеряли 2 000$. В этом случае относительная просадка равна 20% (2 000$ от 10 000$).

Если вы пополнили счёт на 20 000$ и в течение месяца потеряли 2 000$, то относительная просадка будет равна 10% (2 000$ от 20 000$).

Это наиболее распространённый метод расчёта просадок. Самый развитый Альпари рассчитывает графики средств в относительных величинах. И просадка и прибыль считаются таким образом.

Если взять для примера всё тот же счёт, то максимальная относительная просадка за всё время была около 23%. Хотя на графике счёт опустился на 47% (со 107% до 60%).

Как так получилось? Нужно учитывать, что 107% это прибыль к начальному депозиту. Поэтому просадка считается не только к прибыли, но учитываются все средства на счёте (то есть 100% начального депо + 107% прибыли). Относительная просадка считается по формуле 47%*100/(107%+100%)=22.70531% (примерно 23%).

Общая формула для вычисления относительной просадки по таким графикам:

R = R1 * 100 / (D + 100);
Где R – искомая относительная просадка;
R1 – просадка на графике;
D – максимальная доходность, достигнутая до начала просадки.

Какая максимальная просадка допустима?

На этот вопрос нельзя точно ответить, так же как и на вопрос о максимальной прибыли. Всё зависит от стратегии торговли и отношения к риску.

Например, для меня комфортным является уровень максимальной просадки около 25-30%. Кто-то спокойно может торговать и переносить 50-60%.

Нужно учитывать, что как бы хорошо вы не тестировали свою систему, любая максимальная просадка на истории может быть преодолена. Если тесты показали 30%, то когда-нибудь в будущем будет и 35%. Учитывайте это в торговле.

Есть ещё один критерий – время. Максимальная просадка может быть скоротечной для, после резкого спуска идёт резкий подъём (если он вообще будет). Для долгосрочных трендовых стратегий характерны просадки длительностью в несколько лет.

Всё очень индивидуально, зависит от конкретной стратегии. Поэтому при оценке вашей торговли или торговли управляющего, сначала поймите принципы системы, а потом прикидывайте, какая максимальная просадка будет адекватной.

В чём измерять просадки?

Самой распространённой величиной измерения просадок являются проценты. На мой взгляд это наиболее удобный способ.

Измерение в валюте депозита (например, долларах или евро) подходит для трейдинга с постоянным размером капитала.

Если вы периодически снимаете или наоборот доливаете средства на счёт, то такой способ будет неинформативным. Потому что просадка в 5 000$ для депозита 10 000$ — это 50% убытка, а для депозита 50 000$ — всего 10%.

Измерение в пунктах или ещё каких-то величинах считаю бессмысленными.

Просадки и психология.

Просадка – это самое тяжёлое время для трейдера. Особенно если вы уже несколько месяцев из неё выйти не можете.

Дело в том, что от вас-то ничего и не зависит (если вы торгуете системно), то есть на время выхода из просадки вы повлиять не можете. Лучшее, что нужно делать в этой ситуации – просто следовать своей ТС. Это непросто! Поддерживать мотивацию заключать сделки по правилам, которые не приносят результата, трудно. Но это умение определяет профессионализм трейдера.

Новичков всегда тянет в такие моменты изменить стратегию, что-то доработать, но они не понимают сути! Какой бы ваша система не была, просадки всё равно будут! И лучшее, что можно сделать, это переждать их, перетерпеть.

Усугубляют психологическое давление инвесторы (если есть), заёмные деньги или капитал, который вы не можете позволить себе потерять. Отсюда один из важнейших принципов трейдинга – торгуйте на деньги, с которыми вам комфортно работать.

Может ли манименеджмент уменьшить максимальную просадку?

Да, если вы до этого не применяли ММ в своей торговле. Есть несколько систем управления капиталом, какие-то из них ориентированы на максимальную прибыль, какие-то на минимизацию рисков.

Например, способен увеличить прибыль стратегии, но при этом просадки либо останутся такими же, либо увеличатся.

Расчёт объёма сделки, исходя из процентного риска, может увеличить прибыль и снизить просадки. Хотя, я заметил, что в продолжительных убыточных периодах эффективность этого способа падает.

Можно вообще ориентироваться на заранее установленную максимальную просадку, например, 20%. Изначально рисковать в каждой сделке только 1%, а в случае убытков, постепенно снижать риск до 0.9%, затем до 0.8% и т.д. Суть в том, что чем ближе просадка подходит к 20%, тем меньше риск в сделке, поэтому вероятность её достижения уменьшается. При положительной динамике риск нужно восстанавливать до 1%.

Вообще манименеджмент имеет в разы большее значение именно при торговле на форекс, почему так происходит и какие необходимо сделать из этого выводы, рассказывал в статье.

На этом пора заканчивать, постарался на простом языке объяснить понятия максимальной, абсолютной и относительной просадки, а также другие полезные моменты, надеюсь, получилось!

Спасибо за внимание, пока!

Сегодня мы поговорим о известном для всех трейдеров понятии — просадка на форекс . С ней сталкивается каждый человек при взаимодействии с рынком и открытии любой своей сделки. В глобальном понятии это связано с тем, что рынок форекс находится в постоянном давлении спроса и предложения той или иной валюты , что собственно и направляет график любого рынка то вверх, то вниз. В связи с такой системой работы рынка, каждый управляющий попадает в просадку и далее либо получает убыток, либо выходит из нее в прибыль. Процент прибыльных сделок как раз и определяет успешность трейдера.

Эта статья будет интересна как трейдерам так и инвесторам. Мы постараемся ответить на вопросы что такое просадка на форексе? Чем отличается относительная просадка от максимальной? Что такое просадка памм-счета?

В конце статьи будет образовательное видео на эту тему с анализом статистики просадок на памм-счетах разных брокеров.

Просадка на форексе — это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера, который на графике форекс отображается падением линии доходности вниз и оценивается в процентах или цифрах по отношению к существующему депозиту.

Просадка это точный антоним слову прибыль. Эти два понятия по своей природе временные и меняются в зависимости от направления рынка. Тот трейдер которому удается предугадать рынок и открыть сделку в правильном направлении получает прибыль, однако «временную прибыль «, потому что пока он не закроет эту сделку, она будет временной. Но как только управляющий зафиксирует свою сделку, «временная прибыль » станет постоянной величиной и деньги перетекут в постоянное значение — баланс , увеличив его на тот процент прибыли который трейдер заработал в результате успешной спекулятивной деятельности.

Если же трейдер спрогнозировал одно направление рынка, к примеру вверх, а график валютной пары пошел вниз, то трейдер получает временный убыток (просадка счета), по аналогии с написанным выше, если он закрывает эту сделку то получает убыток и баланс (депозит) трейдера уменьшается на размер убытка. НО! совсем все может быть по другому в случае, если график после небольшого падения, как и прогнозировал финансист пойдет вверх, тогда нет смысла закрывать сделку, так как переждав просадку счета, можно получить хорошую прибыль.

Термин, который описывает временное состояние торгового счета во время открытых сделок трейдером с учетом залоговой суммы называется — эквити .

Просадка является очень важным показателем при выборе трейдером торговой стратегии. Чем меньше просадок зафиксировано при тестировании торговой стратегии, и чем выше ее доходность, тем большая вероятность в том что именно эту стратегию выберет управляющий для ежедневной торговли.

Тоже самое можно сказать и про инвесторов. В первую очередь потенциальный инвестор при оценке памм-счета обращает внимание на показатели просадки за всю историю торговли. Анализируя памм-счета у разных брокеров можно увидеть разные типы просадок, такие как максимальная просадка, относительная просадка и т.д. Сейчас мы рассмотрим их отличия.

Виды просадок на форексе

Теперь предлагаю перейти к определению разновидностей просадки. Если мы хорошо вооружимся и будем в курсе значения каждого вида просадок, которые зачастую отображаются в оферте управляющего памм-счетом, тогда сможем принимать правильные решения и обьективно оценивать риски. Какие есть виды просадок на форексе?

1. Текущая просадка ;
2. Зафиксированная просадка ;
3. Максимальная просадка;
4. Относительная просадка;
5. Абсолютная просадка.

Текущая (рабочая) просадка

Текущая просадка или как еще ее называют рабочая просадка возникает моментально при открытии любой сделки любым трейдером. Это связанно с тем, что банки зарабатывают на обмене курса валют и нам проходится покупать дороже а продавать дешевле. На этой разнице банки, обменные пункты и брокеры зарабатывают деньги.

Разница между ценой покупки и ценой продажи называется — спред .

К примеру спред на большинстве валютных пар чаще всего составляет 2 пункта, это означает что при открытии сделки на рынке, она открывается автоматически на 2 пункта ниже или выше. Если к примеру пункт стоит 1 доллар, то мы сразу получаем временную, текущую просадку в 2$. Для того чтобы выйти из просадки на форексе в данном случае нужно чтобы график преодолел 3 пункта в сторону открытия сделки (покупка валюты — график вверх, продажа валюты — график вниз).

Текущая просадка на форексе — это временная, рабочая просадка , которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка.

Приведем пример:

Допустим трейдер обладает депозитом в размере 100$ . Он открывает сделку, которая внезапно для него становится убыточной. Временный убыток достигает 10% , то есть 10$. Спекулянт ожидает возвращение графика форекс в прибыльном направлении, поэтому не закрывает сделки. В итоге получается что депозит трейдера остается неизменным и составляет 100$ , а вот средств на данный момент времени на нем всего 90$ . В таком случае и говорят о временной просадке. В диалекте трейдеров привычно называть текущую просадку — «рабочая просадка «.

Графический пример разницы между депозитом и эквити

С понятием рабочая просадка связано понятие просадка по эквити. Как я говорил выше, эквити обозначает текущее состояние счета с учетом закрытых убыточных и прибыльных сделок. Учитывая наш пример, эквити составляет 90 долларов. Поэтому можно сделать логическое умозаключение, что разница между депозитом и эквити называется рабочая просадка .

Пример получения прибыли после рабочей просадки

Зафиксированная просадка

Зафиксированная просадка форекс это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или как ее еще называют — фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

Пример

Возвращаясь к примеру выше, предположим что трейдер решил закрыть убыточную позицию в 10$, т.к. считает что в дальнейшем есть риск получения большего убытка, чем есть на данный момент. При фиксации убытка в 10$ начальный депозит уменьшается с 100 долларов и становится 90$. Теперь чтобы вернуть потерянные деньги ему придется заработать уже не 10%, которые он потратил а более 11%

Максимальная просадка

Максимальная просадка — это тот показатель который в глазах инвестора является основным в момент принятия решения о вложении денег в памм счет. Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли. Чем меньший показатель максимальной просадки тем консервативнее считается торговая система.

Хочу обратить внимание что данный показатель рассматривается в рамках закрытых сделок а не текущих, открытых. Проще говоря рабочая просадка может достигать и 20% и 50% и в последующем превратиться в прибыль, а вот на уровень максимальной просадки влияет только закрытые убыточные сделки.

Но тут есть некоторые расхождения в отображении графика доходности памм-счета в разных брокерских компаниях. В одной компании отображается доходность по графику закрытых сделок, а в других график доходности строится по эквити, поэтому рабочая просадка размером в 20% и больше непосредственно влияет на депозиты инвесторов негативно, хотя сам трейдер эту сделку не закрывал. Подробнее об этих отличиях и тонкостях статистики памм-систем будет сказано в видеоролике внизу статьи.

Относительная просадка

Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита. Этот показатель менее информативен для инвесторов и носит ознакомительный характер.

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка также не отображает важные показатели. Она лишь показывает на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Чаще всего в инвесторами и трейдерами упоминаются понятия максимальных, текущих и закрытых просадок. Потому они имеют более важное значение.

Выбор торговой системы с учетом просадки

Прочитав все написанное выше, мы понимаем что просадка — это очень хороший критерий оценки при выборе торговой системы. К примеру у нас после тестирования в течении года есть два счета, на которых показана одинаковая доходность на уровне 100% но в первом случае максимальная просадка была 4% а во втором 20%. Поэтому выбор торговой системы очевиден, он будет сделан в пользу того счета, который показал минимальные убытки.

Способы минимизации просадок

Конкретных механизмов для выхода трейдером из просадки нет, однако есть прописные истины, которые позволяют не допустить больших убытков.

В первую очередь это постановка манименеджмента и его четкое соблюдение. Зачастую у каждого управляющего есть затяжные, рабочие просадки, соблазн которые переждать, преобладает над трезвым разумом закрытия сделки во время небольшого убытка. В результате может быть лишь 2 варианта либо хорошая прибыль, либо полный слив депозита. И риск получения второго варианта очень высок.

Для того чтобы следовать установленному манименджменту, нужно при открытии сделки рассчитывать возможный убыток и ограничивать его ордером Stop Loss. Также не стоит забывать и об ордере Take Profit, который должен быть установлен в несколько раз больше чем уровень стоп лосс.

Также важное значение в соблюдении рисков при торговле имеет выбор размера лота. Чем он больше тем быстрее может быть получен убыток при неблагоприятной ситуации на рынке. Поэтому устанавливать размер лота нужно с учетом размера депозита. Лично я чаще всего торгую минимальными лотами.

Просадки на памм-счетах

Данный раздел статьи в большей степени хочу посвятить инвесторам. Просадка памм-счета отображается на графике в виде падения уровня доходности вниз. Рассмотрим на примере одного памм-счета брокера график доходности и данные по убыткам.

На данном графике мы видим достаточно большую просадку на памм-счете, которая составляет 60%, На первый взгляд, данная стратегия может показаться очень агрессивной и рисковой, но на самом деле это не совсем так. Если мы откроем статистические данные по данной стратегии то обнаружим очень хорошие показатели а именно — максимальная просадка по балансу — составляет 0%. Этот критерий как мы знаем является определяющим в выборе стратегии.

Также видим, что 100% сделок являются успешными. Эти два фактора являются главными в определении успешности стратегии. Но график доходности стратегии может сбить с толку неопытного инвестора.

Дело в том что есть несколько типов статистики Памм-систем. У таких брокеров как Alpari, Amarkets и других, график доходности строится не на основе закрытых сделок, а на основе эквити. Памм-система мониторит торговый счет трейдера каждый час и в соответствии с размером эквити публикует график доходности. Даже если у трейдера есть ряд положительных сделок и висит одна рабочая просадка, то на графике она будет отображаться для инвесторов, хотя на самом деле эта просадка временная. Поэтому не всегда стоит доверять графику и следует обращать внимание на статистические данные памм-счета.

Вот вам доказательство «ложности» отображения графика доходности у большинства брокеров. Тот же самый памм-счет, только на статистике myfxbook.

Но в целом, данная мера была предпринята с той целью, чтобы брокеры не заводили в заблуждение своих клиентов. Есть такие стратегии, которые позволяют при наращивании капитала инвесторов не закрывать убыточные сделки и держать их постоянно открытыми. В тоже время открывать короткие позиции и фиксировать прибыль. При таком раскладе график доходности всегда будет очень красивым (в виде горизонтальной линии) но на самом деле будет скрывать от глаз инвесторов серьезный и опасный секрет — что в любой момент при выводе инвесторских денег счет может попросту слиться из-за отсутствия необходимых денег для поддержания убыточных сделок.

Именно такого типа была памм-система у компании Forex Trend и Panteon Finance. Да и у ММСИС доходность начислялась таким же способом, хотя на самом деле у трейдеров были большие просадки. Как видим такая статистика сыграла с данными компаниями злую шутку…

Видеоролик

Подводя итог данной статьи хочу сказать о большой значимости просадки как основного критерия оценки при выборе памм-счета или торговой стратегии. В совокупности с безопасным манименджментом, правильно установленными ордерами тейк профит и стоп лосс, а также выборе минимальной лотности при входе в рынок, мы получаем стабильный и консервативный инструмент для извлечения прибыли на рынке форекс!

Не будь жадиной! ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦ СЕТЯХ и получай больше прибыли!